Backtrader CSVデータを用意してサンプルスクリプトを動かしてみる

#Backtraderの使い方
##サンプルスクリプトそのままだとエラーになってしまう
backtrader Document_Quickstart
https://www.backtrader.com/docu/quickstart/quickstart/

インストールを終えて、こちらのページにあるサンプルスクリプトを動かす段階で「指定されたPathにCSVファイルがない」という趣旨のエラーが出ました。

検索してみましたが、該当するフォルダそのものがローカルにありませんでした。どうやらPIPでbacktraderをダウンロードするとサンプルスクリプトを動かす際に使うデータフォルダおよびサンプルフォルダそのものが同梱されないみたいです。

##CSVデータを用意する
https://github.com/mementum/backtrader/blob/master/datas/orcl-1995-2014.txt
そこでこちらのGitページからオラクルの株価「orcl-1995-2014.txt」内容をコピーしてtextファイルにします。これをサンプルスクリプトと同じディレクトリに保存して、スクリプト内のファイルパス指定部分を書き換えます。
（Jupyternotebookならipynbファイルが保存されているディレクトリ ：デフォルト設定ならC:\Users\ユーザー名）


```python:datapath.py

datapath = os.path.join(modpath, '../../datas/orcl-1995-2014.txt')

#これを下記みたいに書き換えるといい

datapath = 'C:\\Users\\xxxx\\orcl-1995-2014.txt'

```
##Jupyter notebookで動かしてみる
Anacondaの仮想環境上からJupyternotebookを起動してファイルパスを書き換えた下記のサンプルスクリプトを実行してみます。

```python:quickstart.py

%matplotlib notebook
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import datetime  # For datetime objects
import os.path  # To manage paths
import sys  # To find out the script name (in argv[0])

# Import the backtrader platform
import backtrader as bt


# Create a Stratey
class TestStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('maperiod', 15),
    )

    def log(self, txt, dt=None):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # Keep a reference to the "close" line in the data[0] dataseries
        self.dataclose = self.datas[0].close

        # To keep track of pending orders and buy price/commission
        self.order = None
        self.buyprice = None
        self.buycomm = None

        # Add a MovingAverageSimple indicator
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.datas[0], period=self.params.maperiod)

        # Indicators for the plotting show
        bt.indicators.ExponentialMovingAverage(self.datas[0], period=25)
        bt.indicators.WeightedMovingAverage(self.datas[0], period=25,
                                            subplot=True)
        bt.indicators.StochasticSlow(self.datas[0])
        bt.indicators.MACDHisto(self.datas[0])
        rsi = bt.indicators.RSI(self.datas[0])
        bt.indicators.SmoothedMovingAverage(rsi, period=10)
        bt.indicators.ATR(self.datas[0], plot=False)

    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # Buy/Sell order submitted/accepted to/by broker - Nothing to do
            return

        # Check if an order has been completed
        # Attention: broker could reject order if not enough cash
        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log(
                    'BUY EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
                    (order.executed.price,
                     order.executed.value,
                     order.executed.comm))

                self.buyprice = order.executed.price
                self.buycomm = order.executed.comm
            else:  # Sell
                self.log('SELL EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
                         (order.executed.price,
                          order.executed.value,
                          order.executed.comm))

            self.bar_executed = len(self)

        elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]:
            self.log('Order Canceled/Margin/Rejected')

        # Write down: no pending order
        self.order = None

    def notify_trade(self, trade):
        if not trade.isclosed:
            return

        self.log('OPERATION PROFIT, GROSS %.2f, NET %.2f' %
                 (trade.pnl, trade.pnlcomm))

    def next(self):
        # Simply log the closing price of the series from the reference
        self.log('Close, %.2f' % self.dataclose[0])

        # Check if an order is pending ... if yes, we cannot send a 2nd one
        if self.order:
            return

        # Check if we are in the market
        if not self.position:

            # Not yet ... we MIGHT BUY if ...
            if self.dataclose[0] > self.sma[0]:

                # BUY, BUY, BUY!!! (with all possible default parameters)
                self.log('BUY CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])

                # Keep track of the created order to avoid a 2nd order
                self.order = self.buy()

        else:

            if self.dataclose[0] < self.sma[0]:
                # SELL, SELL, SELL!!! (with all possible default parameters)
                self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.dataclose[0])

                # Keep track of the created order to avoid a 2nd order
                self.order = self.sell()


if __name__ == '__main__':
    # Create a cerebro entity
    cerebro = bt.Cerebro()

    # Add a strategy
    cerebro.addstrategy(TestStrategy)

    # Datas are in a subfolder of the samples. Need to find where the script is
    # because it could have been called from anywhere
    modpath = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
    #datapath = os.path.join(modpath, '../../datas/orcl-1995-2014.txt')
    datapath = 'C:\\Users\\xxxx\\orcl-1995-2014.txt'

    # Create a Data Feed
    data = bt.feeds.YahooFinanceCSVData(
        dataname=datapath,
        # Do not pass values before this date
        fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
        # Do not pass values before this date
        todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),
        # Do not pass values after this date
        reverse=False)

    # Add the Data Feed to Cerebro
    cerebro.adddata(data)

    # Set our desired cash start
    cerebro.broker.setcash(1000.0)

    # Add a FixedSize sizer according to the stake
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, stake=10)

    # Set the commission
    cerebro.broker.setcommission(commission=0.0)

    # Print out the starting conditions
    print('Starting Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

    # Run over everything
    cerebro.run()

    # Print out the final result
    print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())

    # Plot the result
    cerebro.plot()

```

![quickstart2.JPG](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/579602/94546ff8-2b59-91f2-d1d9-18db6727226f.jpeg)

Jupyternotebookで実行するとストラテジーの売買結果(省略)とインジケータのプロットが表示されます。

Jupyternotebookの場合はサンプルスクリプトの冒頭に `%matplotlib notebook`を記述するとプロット画面に拡大縮小ボタンやチャートスクロールボタンが追加されます。これを押すと値動きの気になる部分を拡大してみることができます。そのままの倍率で見たい場所を移動させることもできます。今回は表示されてませんがローソク足を細かく分析したいときには便利です。

![quickstart3.JPG](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/579602/842d8843-f474-0a32-8aaf-6d0e73fc4394.jpeg)

(2020.0207追記)
上記のスクリプトとはまた別のものですがローソク足を拡大表示するとこのような感じになります。スクリプト最後の部分を`cerebro.plot(style='candle')`にすると切り替わります。
![index.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/579602/428e321a-3e16-ce02-3b50-20aab4931fc0.png)