# CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
### Class A EUR & B EUR
August 31, 2020
Liechtenstein
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risk profile (SRRI) 
1)

## Investment policy
The aim of the fund is generate a steady income in Euro. The fund invests mainly in investment grade fixed income securities with a maturity between 1 and 5 years of corporate issuers. The fund may use derivate instruments in order to reduce the interest- risk of debt instruments with a longer maturity, tar- geting duration between 0 and 3 years.

## Fund facts
Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 
2)
104
103
102
101
100
99
98
97
96
2015	2016	2017	2018	2019	2020
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
Fund manager	Romeo Sakac
Fund manager since01.06.2015
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR
Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
Location	Zurich
ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) (01/16)	Yearly or year-to-date performance respectively

#### Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
(Benchmark)
| Fund domicile | Luxembourg |  | Net performance in EUR  2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund currency | EUR |  |  | 1 month 3 | months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Close of financial year | 31. Mar |  | Fund | 0.29 | 1.52 | -0.41 | -0.51 | -0.67 | 0.85 |
| Total net assets (in millions) | 503.00 |  | Benchmark | 0.17 | 1.41 | -0.08 | -0.34 | 1.03 | 3.15 |
| Inception date | 13.12.2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |


#### Management fee in % p.a.	0.60

#### TER (as of 31.03.2020) in %	0.80

#### Benchmark (BM)

## Sectors in %

#### Fund

## Credit Ratings in %
AA (Bucket)1.90
ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) (01/16)

#### Swinging single pricing (SSP) 4)	Yes
Banks39.20
Automobiles and components11.30
Healthcare6.50
A (Bucket)20.20
BBB (Bucket)68.20
BB (Bucket)8.70

#### Unit Class	Category A

#### Category B
Oil & Gas6.30
B (Bucket)1.00

#### (distribution) (capital growth)
Unit class currency	EUR	EUR
ISIN number	LU0155950867 LU0155951089
Bloomberg ticker	CSBTPEA LX	CSBTPEB LX
Utilities4.90
Telecommunications4.50
Chemicals3.90
Industrials3.10
Valor no.1498937
1498940
Basic resources2.60
Default Probability Weighted Average Credit
Net Asset Value	80.52129.91
Distribution Frequency	Yearly
Others17.70
Rating = BBB (Bucket)
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB
Last distribution19.05.2020
Distribution value1.32
Redemptions	Daily
-
-
Daily

## Maturities in years
45%
40%

## Currencies in %
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Fund Statistics

#### 3 years	5 years
Annualised volatility in %	2.952.36
Information ratio	-0.53	-0.48
Tracking Error (Ex post)	1.060.94
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10
|  | before hedging | after hedging |
| --- | --- | --- |
| EUR | 75.18 | 99.93 |
| USD | 24.82 | 0.07 |
| GBP | 0.00 | 0.00 |


## Number of holdings
Fund177
Maximum draw down in % 
5)	
-4.59	-4.59
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


## Duration and Yield
Fund

## Top 10 holdings in %
| Position | Maturity | as % of assets |
| --- | --- | --- |
| CNRC Capiital | 07.12.2021 | 1.33 |
| Intesa Sanpaolo | 04.12.2024 | 1.27 |
| Anglo American Capital | 29.04.2021 | 1.23 |
| Informa | 05.07.2023 | 1.20 |
| BNP Paribas | 20.03.2026 | 1.17 |
| Pacific Gas & Electric | 16.06.2022 | 1.13 |
| National Australia Bk | 12.01.2021 | 1.10 |
| Total | 18.05.2166 | 1.06 |
| Mizuho Financial | 16.10.2024 | 1.04 |
| Royal Bk of Scotl. | 08.03.2023 | 1.03 |
| Total |  | 11.56 |

Yield to maturity in % 
3)
0.88
Average remaining term to maturity in years2.28
Modified duration in years1.94
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.08.2020 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.	
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Translation (ENDE, 2020-08-31):
# CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
### Klasse A EUR & B EUR
31. August 2020
Liechtenstein
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Risikoprofil (SRRI) 
1)

## Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung ei- nes regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds in- vestiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Lauf- zeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente ein- setzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit län- geren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen.

## Fondsdaten
Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance 
2)
104
103
102
101
100
99
98
97
96
2015	2016	2017	2018	2019	2020
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
Fondsmanager	Romeo Sakac
Fondsmanager seit	01.06.2015
Standort Fondsmanager	Zürich
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR
ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) (01/ 16)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)
Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark)
| Fondsleitung Credit Suisse Fund Fondsdomizil | Management S.A. Luxemburg |  | Netto-Performance in EUR  2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondswährung | EUR |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |  | Fonds | 0.29 | 1.52 | -0.41 | -0.51 | -0.67 | 0.85 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 503.00 |  | Benchmark | 0.17 | 1.41 | -0.08 | -0.34 | 1.03 | 3.15 |
| Emissionsdatum | 13.12.2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Managementgebühr in % p.a.	0.60
TER (per 31.03.2020) in %	0.80
Benchmark (BM)

## Sektoren in %

#### Fonds

## Kredit-Ratings in %
AA (Bucket)1.90
ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) (01/16)

#### Swinging single pricing (SSP) 4)	Ja
Banken39.20
Automobil und Zubehör11.30
Gesundheitsfürsorge6.50
A (Bucket)20.20
BBB (Bucket)68.20
BB (Bucket)8.70

#### Anlageklasse	Tranche A

#### Tranche B
Erdöl & Erdgas6.30
B (Bucket)1.00

#### Währung der Anteilklasse
(ausschüttend) (thesaurierend)

##### EUR	EUR
Versorgungsbetriebe4.90
Telekommunikations- Dienste4.50
Chemikalien3.90
ISIN	LU0155950867 LU0155951089
Industrie3.10
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes
Bloomberg Ticker	CSBTPEA

##### LX
Valoren-Nr.	1498937

##### CSBTPEB LX
1498940
Basisressourcen2.60
Andere17.70
durchschnittliches Bonitätsrating = BBB (Bucket) Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB
Nettoinventarwert	80.52129.91
Versandfrequenz	Jährlich

## Restlaufzeiten in Jahren
45%

## Währungen in %
Letzte Ausschüttung 19.05.2020
Ausschüttung	1.32
Rücknahmen	Täglich
-
-
Täglich
40%
|  | vor Absicherung | nach Absicherung |
| --- | --- | --- |
| EUR | 75.18 | 99.93 |
| USD | 24.82 | 0.07 |
| GBP | 0.00 | 0.00 |

35%
30%
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.


## Fondsstatistik

#### 3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	2.952.36
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10

## Anzahl der Titel
Fonds	177

## Top-10-Positionen in %
Information Ratio	-0.53	-0.48
Tracking Error (Ex post)	1.060.94

## Laufzeit und Rendite
| Position | Fälligkeit | in % d. Vermög. |
| --- | --- | --- |
| CNRC Capiital | 07.12.2021 | 1.33 |
| Intesa Sanpaolo | 04.12.2024 | 1.27 |
| Anglo American Capital | 29.04.2021 | 1.23 |
| Informa | 05.07.2023 | 1.20 |
| BNP Paribas | 20.03.2026 | 1.17 |
| Pacific Gas & Electric | 16.06.2022 | 1.13 |
| National Australia Bk | 12.01.2021 | 1.10 |
| Total | 18.05.2166 | 1.06 |
| Mizuho Financial | 16.10.2024 | 1.04 |
| Royal Bk of Scotl. | 08.03.2023 | 1.03 |
| Total |  | 11.56 |


#### Fonds
Maximaler Verlust in % 
5)	
-4.59	-4.59
- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

Rendite auf Verfall in % 
3)
0.88
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren2.28
Modified Duration in Jahren1.94
*Die angegebene Verfallsrendite wird per 31.08.2020 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.	
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