In the period under review the Company conducted transactions or derivatives with the following counterparties as part of efficient portfolio management:
Banco Santander SA, Bank of America Corp, Bank of America Corp, Bank of Nova Scotia, The, Barclays Plc, Bnp Paribas, BNP Paribas SA, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc, The, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc, Royal Bank of Canada, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, State Street Corp.
There was no issuer whose collateral received by this issuer exceeded 20% of the Company’s net asset value at the reporting date.
At the reporting date the Company was not completely collateralised by securities issued or guaranteed by a Member State at the reporting date.
During the period under review, no revenues according section 35 (d) from techniques for efficient portfolio management, including direct and indirect operational costs and fees for the Subfunds incurred.
Total Return Swaps
Allianz Strategy 50:
The composition of the Underlying of the Total Return Swap on Index – Fund receives the return of the iBoxx Sovereign Overall Total Return Index.
The Strategy will focus on index solutions that track bond markets globally. The swap allows investors to participate in the performance of such strategy.
The Commitment equivalent exposure is 10.15% of the TNA as per 30 September 2020.
Allianz Neo ISR 2019:
The fund utilizes two total return swaps in order swap out the performance of the equity positions held by the fund and in order to swap in the Fund’s Strategy Return as outlined within the prospectus and the KIID.
The structure foresees an autocallable feature starting from the second year:
- Years 2 to 8: if basket >100% of the initial level=> autocall at 100%+5,35%*n (number of years)
- If not , on the 8th year:
- if the basket ends between 70% to 100% of the initial level, the investor gets his capital
- if the basket ends between 50% and 70% the investor takes the loss
- if the basket ends below 50% the investor get 50%The basket consists of 20 stocks selected according to SRI AllianzGI universe.

Translation (ENDE, 2020-09-30):
Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden- Kontrahenten getätigt:
Banco Santander SA, Bank of America Corp, Bank of America Corp, Bank of Nova Scotia, The, Barclays Plc, Bnp Paribas, BNP Pari- bas SA, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc, The, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc, Royal Bank of Canada, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, State Street Corp.
Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoin- ventarwerts der Gesellschaft überschreiten.
Zum Berichtsstichtag wurde die Gesellschaft nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.
Während des Berichtszeitraums wurden keine Einnahmen gemäß Abschnitt 35 (d) aus Techniken eines effizienten Portfolioma- nagements erzielt, einschließlich direkter und indirekter Betriebskosten und angefallener Gebühren für die Teilfonds.
Total Return Swaps
Allianz Strategy 50:
Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Index – Fund erhält die Rendite des iBoxx Sovereign Overall To- tal Return Index.
Die Strategie konzentriert sich auf Indexlösungen, mit denen die weltweiten Rentenmärkte nachgebildet werden. Mit dem Swap können Anleger an der Wertentwicklung einer solchen Strategie partizipieren.
Das Commitment-äquivalente Engagement beträgt zum 30. September 2020 10,15 % des TNA.
Allianz Neo ISR 2019:
Der Fonds setzt zwei Total Return Swaps ein, um die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktienpositionen auszutauschen und um gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die Rendite der Fonds- strategie zu tauschen.
Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:
- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu 100 %+5,35 %*n (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
- wenn der Korb am Ende zwischen 50 % und 70 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %Der Korb besteht aus 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.