# Annex I: Specific information regarding the sub- funds and unit classes
Alegra High Grade ABS Portfolio
- Investment objective and investment policyThe investment goal of the Fund is to achieve an above average risk/return profile by investing in As- set-Backed Securities (“ABS”) with low volatility and minimal correlation to traditional investments. ABS se- curities have to be rated Investment Grade by at least one of the leading Rating Agencies (S&P, Moody’s or Fitch) at the time of issuance, ABS securities with no initial investment grade rating that have been upgrad- ed to investment grade, need to be investment grade by at least one of the leading Rating Agencies (S&P, Moody’s or Fitch) at the time of purchase.

ABS are securities which are typically issued by a spe- cial purpose company (“SPV”) on the occasion of the securitization of assets. An asset securitization is the transformation of a pool of cash-flow generating assets into tradable securities. The purchase of the asset pool by the SPV is financed through the issuance of securi- ties. Interest and principal payments on the securities are thereby exclusively derived from cash flows gen- erated by the SPV’s assets. The assets of the SPV are managed by a specialized portfolio manager and are comprised of diversified portfolios of loans, bonds‚ mortgages or similar credit instruments.
- Investment restrictionsIn addition to the investment restrictions under UCITSA, the following additional restrictions apply:
- No more than 10% of the assets may be invested in units of another UCITS or comparable undertak- ing for collective investment in transferable securi- ties.
- At least 51% of the assets are invested in ABS se- curities.
- The share of ABS securities denominated in EUR or USD shall be at least 51% of all ABS securities in the portfolio.
- ABS securities have to be rated Investment Grade by at least one of the leading Rating Agencies (S&P, Moody’s or Fitch) at the time of issuance, ABS securities with no initial investment grade rat- ing that have been upgraded to investment grade, need to be investment grade by at least one of the leading Rating Agencies (S&P, Moody’s or Fitch) at the time of purchase.
- Additional InformationThe Fund was established on 05.10.2006 as an in- vestment undertaking for other values for qualified in- vestors, incorporated under the laws of Liechtenstein. The Fund was then converted in an Undertaking for Collective Investment into Transferable Securities (UCITS) with permission of the Financial Market Au- thority Liechtenstein as of 22.12.2015.
- Delegation of duties
	- Portfolio ManagementCompany	Alegra Capital (Lie) AG Legal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	27/06/2012Reg. number	FL-0002.402.175-9Duration	unlimited

- Advisoryn/a
- Administrationn/a
- Distributionn/a
- CustodianCompany	VP Bank AGLegal form	Limited CompanyReg. office	9490 VaduzDomicile	Liechtenstein (LI)Reg. entry	10/04/1956Reg. number	FL-0001.007.080-0Duration	unlimited

| Unit class | Trading options subscriptions | Trading options redemptions |
| --- | --- | --- |
| CHF | Units or amount | Only units |
| EUR | Units or amount | Only units |

- Investment techniques and instruments

| Securities lending | No |
| --- | --- |
| Repurchase agreements | No |
| Credit line | 10.00 % |
| Use of derivatives | Part of the strategy |
| Risk management | Commitment Approach |
| Risk limit | 210.00 % |

| Unit class | Cut off redemptions | Settlement redemptions |
| --- | --- | --- |
| CHF | 15th calendar day of the month (12:00) | 10 business days after the trading day |
| EUR | 15th calendar day of the month (12:00) | 10 business days after the trading day |

- Key data

| Unit class | Initial offering period | Inception |
| --- | --- | --- |
| CHF | 31/05/2017 - 31/05/2017 | 31/05/2017 |
| EUR | 02/10/2006 - 11/10/2006 | 16/10/2006 |

| Duration | unlimited |
| --- | --- |
| First FYE | 31/12/2007 |
| Subfund currency | EUR |
| Valuation interval | Monthly |
| Trade day | Last calendar day |
| Valuation delay | 7 business days after the trading day |
| Indextracker | No |
| UCITS eligible target fund | Yes |
| Estimated indirect costs (excl. Performance Fees | 0.15 % |
| Fee for the collection of retrocessions | 0.00 % |

)
- Unit classes
	- Key data


| Unit class | Exchange listings |
| --- | --- |
| CHF | none |
| EUR | none |

| Unit class	Commissions Subscription commission | Maximum 3.00 % |
| --- | --- |
| CHF	Redemption commission | 2.00 % |
| Conversion commission | 0.00 % |
| Subscription commission | 3.00 % |
| EUR	Redemption commission | 2.00 % |
| Conversion commission | 0.00 % |

- Commissions

| Unit class | ISIN | Sec. No. | Class FX | Inception price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | LI0365682298 | 36568229 | CHF | 1,000.00 |
| EUR | LI0027320568 | 2732056 | EUR | 1,000.00 |

| Unit class | Appropriation of profit | NAV rounding | smallest fraction | unit bookkeping |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | Accumulating | 0.01 | 1.0000 | book entries |
| EUR | Accumulating | 0.01 | 1.0000 | book entries |

- Fees

| Unit class | Cut off subscriptions | Settlement subscriptions |
| --- | --- | --- |
| CHF | on the trading day (12:00) | 10 business days after the trading day |
| EUR | on the trading day (12:00) | 10 business days after the trading day |

- Flat fee

| Unit class | min. invest. first sub. | min. invest. subsequent sub. | min. invest. holdings |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | none | none | none |
| EUR | none | none | none |

| Unit class | max. flat fee p.a. |
| --- | --- |
| CHF | 0.6500 % |
| EUR | 0.6500 % |
|  | plus up to CHF 30,000.00 |

The additional amount includes all unit classes mentioned above; in case of different currencies, those minimum fees are to be understood as cumulative.
- Performance Fee

| Unit class | Performance Fee | Calculation period | Crystallization |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 20.00 % | Monthly | Monthly |
| EUR | 20.00 % | Monthly | Monthly |

| Unit class | Hurdle Rate |
| --- | --- |
| CHF | rolling average 3-month CHF LIBOR (annualised) plus 2.00 % |
| EUR | rolling average 3-month EURIBOR (annualised) plus 2.00 % |

If a benchmark has a negative value, it is used with zero in the calculation. If a benchmark and a hurdle rate are disclosed, the two values are to be understood as cumulative, whereby any negative totals are used to zero in the calculation.
| Unit class | High Watermark | High Watermark Basis |
| --- | --- | --- |
| CHF | Yes | NAV after performance fee |
| EUR | Yes | NAV after performance fee |

- Carried InterestnoneEntry into forceSubject to the granting of any required approval by the superviso- ry authorities, this Prospectus including constituent documents shall enter into force on


## 01/07/2020
Signed on: 19/06/2020
| Management Company |
| --- |
| Depositary |

Translation (ENDE, 2020-07-01):
# Anhang I: spezifische Informationen zu Teilfonds und Anteilsklassen
Alegra High Grade ABS Portfolio
- Anlageziel, -politik und -strategieMittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities („ABS“) soll ein überdurchschnittliches Rendi- te/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschliesslich CLO's er- worben‚ welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindes- tens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P‚ Moody`s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Ra- ting versehen sind. CLO's ohne anfängliches Invest- ment Grade-Rating, die auf Investment Grade hoch- gestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade ein- gestuft werden.

ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle‚ „SPV“) anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden‚ mit- tels der ein Pool von Cash Flow generierenden‚ gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere um- gewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapie- ren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva‚ welche aus einem diversifizier- ten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
- AnlagebeschränkungenNeben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:
- Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile eines anderen OGAW oder vergleichbarer Orga- nismen für gemeinsame Anlagen angelegt wer- den.
- Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Ver- mögens in ABS Papiere.
- Der Anteil der auf EUR oder USD lautenden ABS Papiere ist in Summe mindestens 51% aller ABS Papiere im Portfolio.
- CLO's müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von min- destens einer der anerkannten Rating- Agenturen (S&P, Moody’s oder Fitch) mit einem Investment- Grade Rating versehen sein.
- Zusätzliche InformationenDer Fonds wurde am 05.10.2006 als Investmentun- ternehmen für andere Werte für qualifizierte Anleger nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein ge- gründet. Der Fonds wurde mit Genehmigung der Fi- nanzmarktaufsicht Liechtenstein vom 22.12.2015 in einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wert- papiere (OGAW) umgewandelt.
- Übertragene Aufgaben
	- Portfolio ManagementFirma	Alegra Capital (Lie) AG Rechtsform	AktiengesellschaftSitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 27.06.2012 Registernummer FL-0002.402.175-9 Dauer	unbegrenzt

- Anlageberatungn/a
- Administrationn/a
- Vertriebn/a
- VerwahrstelleFirma	VP Bank AG Rechtsform	Aktiengesellschaft Sitz	9490 VaduzDomizil	Liechtenstein (LI) Registereintrag 10.04.1956 Registernummer FL-0001.007.080-0 Dauer	unbegrenzt

| Anteilsklasse | Handelsoptionen Zeichnungen | Handelsoptionen Rückgaben |
| --- | --- | --- |
| CHF | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |
| EUR | Anteile oder Betrag | Nur Anteile |

- Zulässige Techniken und Instrumente

| Wertpapierleihe | Nein |
| --- | --- |
| Pensionsgeschäfte | Nein |
| Kreditaufnahme | 10.00 % |
| Verwendung der Derivate | Teil der Strategie |
| Risikomanagement | Commitment Approach |
| Risikolimit | 210.00 % |

| Anteilsklasse | Annahmeschluss Rücknahmen | Valuta Rücknahmen |
| --- | --- | --- |
| CHF | 15. Kalendertag des Monats (12:00) | 10 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EUR | 15. Kalendertag des Monats (12:00) | 10 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

- Stammdaten des Teilfonds

| Dauer |  | unbegrenzt |
| --- | --- | --- |
| Erster Geschäftsjahresabschluss |  | 31.12.2007 |
| Teilfondswährung |  | EUR |
| Bewertungsintervall |  | Monatlich |
| Handelstag |  | Letzter Kalendertag |
| Bewertungsfrist | 7 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| Nachbildung eines Index |  | Nein |
| UCITS-Zielfondsfähigkeit |  | Ja |
| Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten Anla- gen (ohne Performance Fee) | 0.15 % |
| Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen auf die Höhe der eingeforderten Beträge | 0.00% |

| Anteilsklasse | Zeichnungsfrist | Liberierung |
| --- | --- | --- |
| CHF | 31.05.2017 - 31.05.2017 | 31.05.2017 |
| EUR | 02.10.2006 - 11.10.2006 | 16.10.2006 |

| Anteilsklasse | Kotierungen |
| --- | --- |
| CHF | keine |
| EUR | keine |

- Anteilsklassen
	- Stammdaten


| Anteilsklasse | ISIN | Valor | Klasssen- währung | Erstausga- bepreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | LI0365682298 | 36568229 | CHF | 1'000.00 |
| EUR | LI0027320568 | 2732056 | EUR | 1'000.00 |

| Anteilsklasse | Erfolgs- verwendung | NAV- Rundung | Kleinste Stückelung | Anteils- führung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | Thesaurierend | 0.01 | 1.0000 | buchmässig |
| EUR | Thesaurierend | 0.01 | 1.0000 | buchmässig |

| Anteilsklasse | Min. Anlage Erstzeichnung | Min. Anlage Folgezeichnung | Min. Anlage Bestand |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | keine | keine | keine |
| EUR | keine | keine | keine |

- Kommissionen

| Anteilsklasse	Kommission CHF	Ausgabekommission | max. Höhe 3.00 % |
| --- | --- |
| Rücknahmekommission | 2.00 % |
| Umtauschkommission | 0.00 % |
| EUR	Ausgabekommission | 3.00 % |
| Rücknahmekommission | 2.00 % |
| Umtauschkommission | 0.00 % |

- Vergütungen
	- Pauschale Entschädigung


| Anteilsklasse | maximale pauschale Entschädigung |
| --- | --- |
| CHF | 0.6500 % |
| EUR | 0.6500 % |
|  | zuzüglich bis zu CHF 30'000.00 |

Der zuzügliche Betrag gilt für alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ.
| Anteilsklasse | Annahmeschluss Zeichnungen | Valuta Zeichnungen |
| --- | --- | --- |
| CHF | am Handelstag (12:00) | 10 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| EUR | am Handelstag (12:00) | 10 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

- Performance Fee

| Anteilsklasse | Performance Fee | Berechnungs- periode | Geschuldet |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 20.00 % | Monatlich | Monatlich |
| EUR | 20.00 % | Monatlich | Monatlich |

| Anteilsklasse | Hurdle Rate |
| --- | --- |
| CHF | rollierender Durchschnitt 3 Monats CHF LIBOR (annualisiert) plus 2.00 % |
| EUR | rollierender Durchschnitt 3 Monats EURIBOR (annualisiert) plus 2.00 % |

Falls eine Benchmark einen negativen Wert aufweist, so wird diese mit Null in die Berechnung eingesetzt. Falls eine Benchmark und eine Hurdle Rate ausgewiesen werden, so verstehen sich die beiden Werte als kumulativ, wobei allfällige negative Summen mit Null in die Berechnung einge- setzt werden.
| Anteilsklasse | Highwatermark | Highwatermark Basis |
| --- | --- | --- |
| CHF | Ja | NAV nach Performance Fee |
| EUR | Ja | NAV nach Performance Fee |

- Carried InterestkeineInkraftsetzungVorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende Dokument per


## 01.07.2020
in Kraft.
Unterzeichnet am: 19.06.2020
| Verwaltungsgesellschaft |
| --- |
| Verwahrstelle |