# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
| ASSET ALLOCATION | Fund % |
| --- | --- |
| Fixed-rate bonds | 76.7 |
| Adjustable-rate bonds | 19.4 |
| Cash | 3.9 |
| Total | 100.0 |
| Off-balance sheet |  |
| Futures / Options	-2.9 Total	-2.9 |

CHARACTERISTICS	Fund	Index
Modified Duration	5.4	5.3
Average Coupon	0.8	1.2
Yield to Maturity	0.4	0.4

##### Source : Loomis Sayles - Modified Duration, Yield to Maturity.
SHARE CLASS : N/A (EUR)	
FEES	
All-in-Fee	0.60%
Max. Sales Charge	3.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	-
NAV (30/09/2021)	10.08 EUR

## MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment Manager
LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis Sayles & Company has served the needs of institutional and individual investors for more than
| TOP 10 HOLDINGS | in % of AuM Fund % | AAA [AA+;AA-] | 3.3 5.4 | 0.3 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBR 4.000% 01-37 | 3.3 | [A+;A-] | 33.0 | 39.1 |
| VVOYHT 1.625% 03-25 | 1.3 | [BBB+;BBB-] | 48.9 | 52.4 |
| BNP TR 04-27 | 1.2 | [BB+;BB-] | 2.8 | 0.0 |


##### TMO 1.375% 09-28	1.1

##### ENGIFP 1.375% 06-28	1.0

##### AAPL 1.625% 11-26	1.0

##### BMW 0.750% 04-24	1.0

##### NOVNVX 0% 09-28	1.0

##### RABOBK 1.375% 02-27	0.9

##### EOANGR 1.000% 04-25	0.9
Total	12.7
Total number of holdings in portfolio	220

##### NR	2.7	0.0

##### Cash & cash equivalent	3.9	0.0
Credit Quality reflects the average credit rating assigned to individual holdings of the fund among Moody's, S&P's and Fitch Ratings
United States	20.9	18.9
Germany	18.0	15.2
| Switzerland | 8.1 | 3.3 |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom | 8.0 | 8.1 |
| Netherlands | 5.9 | 5.4 |
| Spain | 3.7 | 5.7 |
| Italy | 3.2 | 4.7 |
| Belgium | 2.2 | 1.9 |
| Finland | 1.9 | 1.0 |
| Austria | 1.8 | 1.5 |
| Sweden | 1.6 | 2.4 |
| Norway | 1.4 | 1.1 |

France	14.3	21.3
80 years. As an actively managed, multi-style investment manager, the firm offers both traditional and highly specialized asset classes. Employing an opportunistic approach, balanced with disciplined, bottom-up research and quantitative risk analysis, the investment teams strive to produce above- average returns across asset classes and categories.
Headquarters	Boston
Founded	1926
| <1 Y | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 Y | 19.5 | 24.7 | 0.4 | 0.5 |
| 3-5 Y | 25.8 | 26.3 | 1.0 | 1.0 |
| 5-7 Y | 27.1 | 21.4 | 1.2 | 1.2 |
| 7-10 Y | 12.8 | 16.0 | 1.3 | 1.3 |
| 10-15 Y | 5.9 | 7.0 | 0.6 | 0.7 |
| >15 Y | 4.0 | 3.2 | 0.6 | 0.5 |
| Cash & cash equivalent | 3.9 | 0.0 | 0.0 |  |

Assets Under Management (Billion)
Portfolio Managers
U.S $357.8/ €301.6
(30/06/2021)
| SECTOR BREAKDOWN | Fund % | Index % |
| --- | --- | --- |
| Banking | 24.5 | 23.8 |
| Healthcare | 8.7 | 6.2 |
| Utility | 7.7 | 8.8 |
| Finance & investment | 7.7 | 6.6 |
| Real Estate | 6.1 | 5.6 |
| Automotive | 6.0 | 6.4 |
| Telecommunications | 5.4 | 6.1 |
| Basic Industry | 4.7 | 4.2 |
| Transportation | 3.7 | 3.9 |
| Insurance | 3.6 | 4.5 |
| Capital Goods | 3.5 | 4.0 |
| Consumer Goods | 3.3 | 4.6 |
| Sovereign | 3.3 | 0.0 |
| Retail | 2.5 | 2.0 |
| Technology & Electronics | 1.6 | 2.6 |
| Consumer Cyclical | 1.5 | 1.9 |
| Services | 1.0 | 1.3 |
| Energy | 0.7 | 6.0 |
| Leisure | 0.4 | 0.2 |
| Media | 0.4 | 1.1 |
| Asset backed | 0.0 | 0.1 |
| Local-Authority | 0.0 | 0.2 |
| Cash & cash equivalent | 3.9 | 0.0 |


##### Merrill Lynch Nomenclature
| Luxembourg | 1.1 | 0.7 |
| --- | --- | --- |
| Australia | 0.8 | 1.9 |
| New Zealand | 0.6 | 0.2 |
| Canada | 0.5 | 0.7 |
| Japan | 0.5 | 1.3 |
| Ireland | 0.5 | 0.9 |
| Bermudas Islands	0.4	0.1 Mexico	0.3	0.2 Denmark	0.3	1.2 Portugal	0.0	0.3 Romania	0.0	0.1 Russia	0.0	0.4 Czech Republic	0.0	0.3 China	0.0	0.5 United Arab Emirates	0.0	0.1 Other countries	0.0	0.5 Cash & cash equivalent	3.9	0.0 |


##### in % of AuM
Pim van Mourik Broekman, CFA; began investment career in 2000; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Wageningen University, The Netherlands.
Rik den Hartog, CFA; began investment career 2007; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.
Luuk Cummins, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands.
Marco Zanotto, CFA; began investment career in 2017; joined Loomis Sayles in 2020; BA, Università degli Studi di Trieste; MSc, Erasmus University Rotterdam,The Netherlands.
Quirijn Landman, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Delft University of Technology,The Netherlands.
Ronald Schep; began investment career in 2009; joined Loomis Sayles in 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam,The Netherlands.
Sipke Moes, CFA; began investment career in 2011; joined Loomis Sayles in 2020; BA and MSc, University of Groningen,The Netherlands.

##### Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated

##### Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

### INFORMATION

#### Prospectus Enquiries

##### E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 30/09/2021
ANTEILSKLASSE : N/A (EUR)	
GEBÜHREN	
Kostenpauschale	0,60%
Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
VERMÖGENSALLOKATION	Fonds %
Festverzinsliche Anleihen	76,7
revidierbar verzinsliche Anleihen	19,4
Liquidität	3,9
Gesamt	100,0
außerbilanzielle Posten
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt | -2,9 | BONITÄT | Fonds % | Index % |
|  | in % des Nettovermögens |  |  |  |
| TOP 10 | Fonds % | AAA [AA+;AA-] | 3,3 5,4 | 0,3 8,2 |
| DBR 4.000% 01-37 | 3,3 | [A+;A-] | 33,0 | 39,1 |
| VVOYHT 1.625% 03-25 | 1,3 | [BBB+;BBB-] | 48,9 | 52,4 |
| BNP TR 04-27 | 1,2 | [BB+;BB-] | 2,8 | 0,0 |

| TMO 1.375% 09-28 | 1,1 |
| --- | --- |
| ENGIFP 1.375% 06-28 | 1,0 |
| AAPL 1.625% 11-26 | 1,0 |
| BMW 0.750% 04-24 | 1,0 |
| NOVNVX 0% 09-28 | 1,0 |
| RABOBK 1.375% 02-27 | 0,9 |
| EOANGR 1.000% 04-25 | 0,9 |
| Gesamt | 12,7 |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 220 |

Futures / Optionen	-2,9
<1 jahr	0,9	1,5	0,0	0,0
Modifizierte Duration	5,4	5,3
Durchschnittlicher Kupon	0,8	1,2
Rendite auf Verfall	0,4	0,4

##### Quelle : Loomis Sayles - Modifizierte Duration, Rendite auf Verfall.

##### NR	2,7	0,0

##### Flüssige mittel	3,9	0,0
Durchschnittliche Rating-Agenturen die Ausgabe S & P, Moodys und Fitch;
Transkription Nomenklatur von S & P
USA	20,9	18,9
Deutschland	18,0	15,2
Frankreich	14,3	21,3
Schweiz	8,1	3,3
Maximaler Rücknahmeabschlag	-
Mindestanlage	-
NIW (30/09/2021)	10,08 EUR

## VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Fondsmanager
LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis, Sayles & Company erbringt seit über 80 Jahren Dienstleistungen für institutionelle und private Anleger. Das Unternehmen bietet sowohl traditionelle als auch hochspezialisierte Anlageklassen an - mit aktiver Verwaltung und mehreren Stilen. Mit einem opportunistischen Ansatz, der mit diszipliniertem Bottum-up-Research und quantitativer Risikoanalyse kombiniert wird, streben die Investmentteams an, in allen Anlageklassen	und	-kategorien überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Hauptsitz	Boston
Gegründet	1926
| 1-3 jahre | 19,5 | 24,7 | 0,4 | 0,5 |  | Großbritannien | 8,0 | 8,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-5 jahre | 25,8 | 26,3 | 1,0 | 1,0 |  | Niederlande Spanien | 5,9 3,7 | 5,4 5,7 |
| 5-7 jahre | 27,1 | 21,4 | 1,2 | 1,2 | Italien | 3,2 | 4,7 |

Verwaltetes Vermögen (Milliarden)
| 7-10 jahre | 12,8 | 16,0 | 1,3 | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-15 jahre | 5,9 | 7,0 | 0,6 | 0,7 |
| >15 jahre | 4,0 | 3,2 | 0,6 | 0,5 |
| Flüssige mittel | 3,9 | 0,0 | 0,0 |  |

| Belgien | 2,2 | 1,9 |
| --- | --- | --- |
| Finlande | 1,9 | 1,0 |
| Österreich | 1,8 | 1,5 |
| Schweden | 1,6 | 2,4 |

Portfoliomanager
U.S $357.8/ €301.6
(30/06/2021)
| RÉPARTITION SECTORIELLE | Fonds % | Index % |
| --- | --- | --- |
| Banken | 24,5 | 23,8 |
| Gesundheitswesen | 8,7 | 6,2 |
| Versorger | 7,7 | 8,8 |
| Finance & investment | 7,7 | 6,6 |
| Immobilien | 6,1 | 5,6 |
| Automotive | 6,0 | 6,4 |
| Telekommunikation | 5,4 | 6,1 |
| Basisindustrie | 4,7 | 4,2 |
| Transportarten | 3,7 | 3,9 |
| Assurance | 3,6 | 4,5 |
| Investitionsgüter | 3,5 | 4,0 |
| Consumer Goods | 3,3 | 4,6 |
| Regierung | 3,3 | 0,0 |
| Einzelhandel | 2,5 | 2,0 |
| Technologie und elektronische | 1,6 | 2,6 |
| Zyklische Konsumgüter | 1,5 | 1,9 |
| Dienstleistungen | 1,0 | 1,3 |
| Energie | 0,7 | 6,0 |
| Leisure | 0,4 | 0,2 |
| Médias | 0,4 | 1,1 |
| Gemeinde | 0,0 | 0,2 |
| Securized | 0,0 | 0,1 |
| Schatzkammer | 3,9 | 0,0 |


##### Nomenclature Merrill Lynch
| Norwegen | 1,4 | 1,1 |
| --- | --- | --- |
| Luxemburg | 1,1 | 0,7 |
| Australien | 0,8 | 1,9 |
| Seeland | 0,6 | 0,2 |
| Kanada | 0,5 | 0,7 |
| Japan	0,5	1,3 Irland	0,5	0,9 Bermudes	0,4	0,1 Mexiko	0,3	0,2 Danemark	0,3	1,2 Portugal	0,0	0,3 Rumänien	0,0	0,1 Russland	0,0	0,4 République Tchèque	0,0	0,3 China	0,0	0,5 Vereinigte Arabische Emirate	0,0	0,1 Sonstige Länder	0,0	0,5 Flüssige mittel	3,9	0,0 |


##### in % des Nettovermögens
Pim van Mourik Broekman, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2000; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Universität Wageningen, Niederlande.
Rik den Hartog, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2007; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus Universität Rotterdam, Niederlande.
Luuk Cummins, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Marco Zanotto, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2017; Loomis Sayles im Jahr 2020; BA, Università degli Studi di Trieste; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Quirijn Landman, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Delft University of Technology, Niederlande.
Ronald Schep; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2009; Loomis Sayles im Jahr 2020; MSc, Erasmus University Rotterdam, Niederlande.
Sipke Moes, CFA; Beginn der Investitionskarriere im Jahr 2011; Loomis Sayles im Jahr 2020; BA and MSc, University of Groningen, Niederlande.

##### Datenquelle : Natixis Investment Managers International soweit nicht anders angegeben

##### Aufgrund des aktiven Verwaltungsstils können die Merkmale des Portfolios sich ändern. Der Verweis auf bestimmte Wertpapiere oder Branchen sollte nicht als Empfehlung angesehen werden

### INFORMATION

#### Verkaufsprospekt Anfrage

##### E-Mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com