# REPORTING MENSUEL
### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE*
LOOMIS SAYLES U.S. CORE PLUS BOND FUND
JUILLET 2022	
CLASSE D'ACTIONS : R/A(USD)

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT	
- Investit principalement dans des sociétés du monde entier
- Adopte une approche value rigoureuse visant à maximiser le rendement sur le long terme
- Cherche à investir dans des entreprises dont les actions se négocient à un cours sensiblement inférieur à leur valeur intrinsèque et dont les dirigeants sont réputés pour agir dans l'intérêt des actionnaires
- Suit un processus de recherche fondamentale rigoureux et indépendant dont l'objectif est d'identifier des entreprises dont le cours de l'action s'apprécie
- Calcule la valeur intrinsèque des entreprises cotées en utilisant les flux de trésorerie comme principal indicateur, lequel est communément utilisé par le Private Equity pour calculer la valeur intrinsèque des entreprises non cotées
- Procède à une diversification géographique et sectorielle du portefeuille à des fins de gestion des risques, sans sacrifier la sélection de titresCROISSANCE DE 10 000 (USD)	LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS.
- Fonds 10 971
- Indice 11 120


## PERFORMANCE ANNUELLE %	
- Fonds
- IndicePERFORMANCE	Fonds % Indice %INDICATEURS DE RISQUE	1 an	3 ans	5 ans


## SPÉCIFICITÉS DU FONDS
Objectif d'investissement

### o
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 30/06/2022
Catégorie Morningstar 
TM 
USD Diversified Bond Indice de comparaison
BLOOMBERG US AGG TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

### Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		21/10/2015

### Fréquence de valorisation		Quotidienne Dépositaire	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX

### Devise	USD

### Heure limite de centralisation	13:30 CET J

### Actif net du fonds	USDm 116,0

### Horizon d'investissement recommandé	> 3 ans

### Type d'investisseur	Particulier

## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1269964547 LOCPBHE LX
R/A (USD)	LU1269964380 NATURAU LX
R/D (USD)	LU1269964463 LSUCPRD LX

## PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1  234  5  6  7 
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de son exposition aux marchés obligataires, le Fonds peut subir une volatilité importante, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
- Risque de crédit
- Risque lié aux produits structurés (y compris les titrisations)1 mois	2,59	2,44	Volatilité du fonds	5,31	6,04	4,903 mois	0,53	1,49	Volatilité de l'indice	5,62	5,22	4,36
- Risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt
- Risque de concentration géograhique
- Impact des techniques de gestion

| Début année | -9,03 | -8,16 |  | Tracking error | 1,75 | 1,99 | 1,66 | Le Fonds est soumis à des risques de durabilité. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 an | -10,35 | -9,12 |  | Alpha | -2,34 | -0,28 | -0,60 | détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document. |
| 3 ans | -1,53 | -0,62 |  | Bêta | 0,90 | 1,10 | 1,06 |  |

5 ans	3,82	6,55
Depuis la création	9,71	11,20
| 5 ans | 0,75 | 1,28 | PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice % |
| --- | --- | --- | --- |
| Depuis la création | 1,38 | 1,58 | (fin de trimestre) |
| 3 ans	-1,26	-0,93 5 ans	0,33	0,88 Depuis la création	1,01	1,23 |

3 ans	-0,51	-0,21
Ratio de Sharpe du fonds *	-2,04 -0,19 -0,09Ratio de Sharpe de l'indice *  -1,71  -0,16  0,02Ratio d'Information	-0,70  -0,15  -0,32
R²	0,90   0,90   0,89

### * Taux sans risque sur la période :Performance du LIBOR 1M USD
Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de toutes charges imputées aux fonds mais n'incluent pas les incidences des commissions de vente, de la fiscalité ou des commissions d'agent payeur, et supposent un réinvestissement des dividendes le cas échéant. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d'entrée. Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe 'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calcul indicatif. Veuillez lire les notes complémentaires fournies aux pages 3 et 4 du présent document pour prendre connaissance d'informations importantes.

### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.

### *Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund

Translation (FRES, 2022-07-29):
# INFORMACIÓN MENSUAL
### EXCLUSIVAMENTE PARA INVERSORES PROFESIONALES O NO PROFESIONALES QUE INVIERTEN EN EL FONDO COMUNICACIÓN DE CARÁCTER PUBLICITARIO*
LOOMIS SAYLES U.S. CORE PLUS BOND FUND
JULIO 2022	
CLASE DE ACCIONES : R/A(USD)

## PRINCIPALES DATOS DEL FONDO	
- Fondo de renta fija básica que invierte principalmente en deuda corporativa y pública de E.U.
- Flexibilidad para invertir hasta un 20% de sus activos en deuda de alto rendimiento y un 10% en valores no-denominados en dólares estadounidenses. También puede invertir en mercados emergentes.
- La construcción de carteras está determinada por el análisis macroeconómico top-down y la selección de valores bottom-up.
- Activamente gestionado con objetivos de riesgo y rentabilidad conscientes del índice.
- Los principales determinantes de alfa son la asignación sectorial y la selección de valores.


## REVALORIZACIÓN DE 10.000 (USD)	

### LOS DATOS DE RENTABILIDAD REPRESENTAN RENTABILIDADES HISTÓRICAS Y NO GARANTIZAN RESULTADOS FUTUROS.
- Fondo 10.971
- Indice 11.120


## RENTABILIDAD POR AÑOS NATURALES EN %	
- Fondo
- Índice


## ACERCA DEL FONDO
Objetivo de inversión

### Alta rentabilidad total de la inversión mediante una combinación de ingresos y revalorización del capital.
Calificación global Morningstar 
TM
QQQ | 30/06/2022
Morningstar category 
TM 
USD Diversified Bond Índice de referencia
BLOOMBERG US AGG TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

### Forma jurídica		Subfondo de SICAV Lanzamiento de la clase de acciones		21/10/2015 Frecuencia de valoración				Diario Depositario	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX

### Moneda	USD

### Hora límite de centralización	13:30 CET D

### Activos gestionados	USDm 116,0 Horizonte de inversión recomendado		> 3 años

### Tipo de inversor	Particular

## CLASES DE ACCIONES DISPONIBLES
Clase de acciones	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1269964547 LOCPBHE LX
R/A (USD)	LU1269964380  NATURAU LX
R/D (USD)	LU1269964463  LSUCPRD LX

## PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN
Riesgo muy bajo	Riesgo muy alto
RENTABILIDAD TOTAL	Fondo % Indice %
INDICADORES DE RIESGO	1 año	3 años	5 años
Remuneración normalmente muy baja
Remuneración normalmente muy
alta
1 mes	2,59	2,44
3 meses móviles	0,53	1,49
Volatilidad del Fondo	5,31	6,04	4,90
Volatilidad del Índice	5,62	5,22	4,36
1	234	5	6	7 
| Desde el principio del año | -9,03 | -8,16 |  | Tracking error | 1,75 | 1,99 | 1,66 | en datos históricos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 año | -10,35 | -9,12 |  | Alfa | -2,34 | -0,28 | -0,60 | Debido a su exposición a mercados de renta fija, el fondo puede registrar volatilidad importante, como indica su clasificación en la |
| 3 años | -1,53 | -0,62 |  | Beta | 0,90 | 1,10 | 1,06 | escala anterior. |

La categoría del indicador sintético de riesgo y de rendimiento se basa
5 años	3,82	6,55
Desde creación	9,71	11,20
| 5 años | 0,75 | 1,28 | RENTABILIDAD ANUALIZADA	Fondo % Índice % |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde creación | 1,38 | 1,58 | (a fin de trimestre) |
| 3 años	-1,26	-0,93 5 años	0,33	0,88 Desde creación	1,01	1,23 |

3 años	-0,51	-0,21
Ratio Sharpe del fondo *	-2,04 -0,19 -0,09Ratio de Sharpe del Índice*	-1,71 -0,16 0,02Ratio de información	-0,70  -0,15  -0,32
R al cuadrado	0,90   0,90   0,89

### * Tipo sin riesgo durante el periodo :Rendimiento del LIBOR 1M USD
- Riesgo de crédito
- Riesgo de instrumentos estructurados (incluidas titulizaciones)
- Variación de los tipos de interés
- Riesgo de concentración geográfica
- Impacto de las técnicas de gestiónEl Fondo está sujeto a riesgos de sostenibilidad.

Para más información, consulte la sección que detalla los riesgos específicos al final de este documento.
Algunas rentabilidades más recientes pueden ser inferiores o superiores. El valor del capital y las rentabilidades cambian con el tiempo (sobre todo debido a las variaciones del tipo de cambio), por lo que el precio de recompra de las acciones será superior o inferior a su precio inicial. El rendimiento indicado se basa en el NAV (net asset value, por sus siglas en inglés, o valor liquidativo) de la clase de acciones, y está libre de todos los gastos aplicables al fondo pero no contabiliza las comisiones de venta, los impuestos o los honorarios del agente pagador, y asume que en caso de haber dividendos se reinvertirán.. Si se tuvieran en cuenta esas comisiones, las rentabilidades serían inferiores. La rentabilidad de otras clases de acciones será superior o inferior en función de la diferencia entre las comisiones y los gastos de entrada. En los periodos en los que algunas clases de acciones no se suscriben, e incluso no se crean ("clases de acciones inactivas"), la rentabilidad se calcula utilizando la rentabilidad real de una clase de acciones activa del fondo que, en opinión de la sociedad de gestión, tenga las características más similares posibles a las de la clase de acciones inactiva, ajustándola en función de la diferencia existente entre los TER (ratios de gastos totales) y luego convirtiendo, en su caso, el patrimonio neto de la clase de acciones activa a la divisa de cotización de la clase de acciones inactiva. Así, la rentabilidad indicada para la clase de acciones inactiva es el resultado de un cálculo aproximado.

### Consulte la información adicional importante que aparece al fin de este documento.

### *Consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión.
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund