# NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 23.69 | 22.47 | 22.60 |
| Sharpe Ratio | 0.59 | 0.08 | 0.35 |
| Alpha | 0.49 | -0.55 | -0.84 |
| α (%) | 0.51 | -0.63 | -1.33 |
| Beta | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| R-Squared | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| Information Ratio | 0.42 | -0.23 | -0.44 |
| Tracking Error | 1.20 | 2.78 | 3.01 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 36.82% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
| Country Allocation |  |
| --- | --- |
| Russian Federation |  | 49.67% |
| China |  | 21.64% |
| Taiwan |  | 6.91% |
| South Korea |  | 5.48% |
| India |  | 4.40% |
| Brazil |  | 2.53% |
| South Africa |  | 1.57% |
| Malaysia |  | 1.12% |
| Thailand |  | 0.98% |
| Poland |  | 0.80% |
| Others |  | 4.89% |
| Currency Allocation |  |  |
| USD |  | 57.10% |
| HKD |  | 12.60% |
| TWD |  | 6.92% |
| KRW |  | 5.48% |
| INR |  | 4.40% |
| Others |  | 13.50% |
| Sector Allocation |  |  |
| Materials |  | 44.22% |
| Financials |  | 16.38% |
| Consumer Discretionary |  | 9.98% |
| Information Technology |  | 9.21% |
| Communication Services |  | 6.65% |
| Energy |  | 3.26% |
| Consumer Staples |  | 3.11% |
| Industrials |  | 2.31% |
| Health Care |  | 1.85% |
| Real Estate |  | 1.24% |
| Others |  | 1.80% |
| Other share classes |  |  |
| P Distribution | USD | LU0051128931 |
| P Capitalisation | USD | LU0051128774 |
| P Capitalisation | EUR | LU0273689645 |

Additional Information
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Factsheet

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
## Anlageziel
Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz und strebt ein Risiko- und Ertragsprofil an, das seinem Referenzwert, dem MSCI Emerging Markets (NR), entspricht, wendet jedoch ESG-Screening-Kriterien in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung (ESG) betreffende Aspekte an, um sein Nachhaltigkeitsprofil zu
FIXED INCOME
stärken. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze (z.B. in Bezug auf Menschenrechte, Antidiskriminierungsvorschriften und Kinderarbeit) und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden. Der Referenzwert repräsentiert unser Anlageuniversum. Der Fonds darf keine Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Aufgrund des Ausschlusses von Unternehmen, die nicht mit unserer Nachhaltigkeitspolitik im Einklang stehen, wird die Zusammensetzung des Fondsportfolios von der Zusammensetzung des Referenzwerts abweichen. Zum Aufbau des Portfolios wird eine Optimierungsmethode mit dem Ziel angewandt, ein dem Index entsprechendes Risiko-Ertrags-Profil zu generieren. Anteile können an jedem
(Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
MULTI ASSET
SRRI

## Stand zum 31/08/2020

### Wichtige Informationen
Fondstyp	Aktien
Anteilsklassentyp	I, thesaurierend
Anteilsklasse	USD
ISIN Code	LU0303706948
Bloomberg Code	INGILII LX
Reuters Code	LU0303706948.LUF
Telekurs Code	3140829
WKN Code	A0MXEP
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NR) NIW Berechnung		Täglich

### Stammdaten
Auflegungsdatum Teilfonds	10/12/2001
Auflegungsdatum Anteilsklasse		12/02/2008 Nettoinventarwert (NIW)	USD		4.199,84
NIW zum Vormonatsende	USD	4.120,47
Geringeres Risiko - in der Regel geringere Erträge
Höheres Risiko - in der Regel
| Jahreshoch (28/08/2020) | USD | 4.282,91 |
| --- | --- | --- |
| Jahrestief (23/03/2020) | USD | 2.830,25 |
| Portfoliowert Teilfonds (Mio) | USD | 200,74 |

höhere Erträge
Risiko	
1	2	3	4	5	6	7
STRUCTURED
Die zur Berechnung dieses Indikators herangezogenen historischen Daten sind kein verlässlicher Anhaltspunkt für das künftige Risikoprofil dieses Fonds. Dass der Risikoindikator unverändert bleibt, kann nicht garantiert werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in die niedrigste
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	USD	2,91
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	USD	201,90
Anzahl der ausstehenden Anteile	693

### Gebühren
Laufende Kosten	0,26%
MONEY MARKET
| Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. | Jährliche Managementgebühr | 0,10% |
| --- | --- | --- |
| Dieser Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft, weil das mit Aktien und/oder Finanzinstrumente verbundene | Servicegebühr | 0,15% |
| Marktrisiko, das zur Erreichung der Anlageziele eingegangen wird, als hoch eingestuft wird. | Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% |
| Aktien und/oder Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u.a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten der Aktien und/oder Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen | Top 10 |  |
| und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das Liquiditätsrisiko des Fonds ist hoch. | NOVOLIPETSK STEEL | 21,32% |
| Liquiditätsrisiken entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist, sodass | SEVERSTAL | 19,99% |
| eine Rückzahlung Ihres Investments schwierig sein könnte. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen | MOSCOW EXCHANGE | 7,22% |
| die Wertentwicklung des Fonds erheblich beeinflussen. Im Gegensatz zu Anlagen, die über verschiedene | ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,53% |

geografische Regionen gestreut sind, weisen Investments in eine bestimmte Region eine höhere Konzentration auf. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben.
* Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt, der bei einer Anlage von EUR 100 maximal EUR 2 (2%) betragen würde.
Gegebenenfalls anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
| TENCENT HOLDINGS LTD |  | 3,28% |
| --- | --- | --- |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING |  | 3,17% |
| MEITUAN DIANPING |  | 1,03% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD |  | 0,86% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH |  | 0,62% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H |  | 0,60% |


### Rollierende 12-Monats-Performance *
Fonds	Benchmark
| 08-2019 - 08-2020 | 15,00% | 14,49% |
| --- | --- | --- |
| 08-2018 - 08-2019 | 18,03% | 11,36% |
| 08-2017 - 08-2018 | -18,54% | -11,70% |
| 08-2016 - 08-2017 | 20,11% | 22,63% |
| 08-2015 - 08-2016 | 17,19% | 19,75% |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
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