## Annex according to Regulation (EU) 2015/2365 with regards to Securities Financing Transactions and Total Return Swaps (unaudited)
Assets involved in each type of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
in USD		in % of the funds entire
assets
Assets involved in Total Return Swaps	-	-
Assets involved in Securities Lending	-	-
Assets involved in Repurchase Agreements	-2,620,965.56	-0.81
Top 10 counterparties of each types of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in USD  Country where
the counterparty is established
for Total Return Swaps	-	-
for Securities Lending	-	-
for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
BNP Paribas SA	309,074.92	FR
BARCLAYS REPO	-253,000.00	US
Morgan Stanley Group Europe	-261,524.92	GB
Other	-2,415,515.56
Settlement and clearing information
Total Return Swaps: bilateral Securities Lending: trilateral
Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements: bilateral
Maturity tenor of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps broken down in maturity buckets
for Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in USD
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-
- above 1 year	-
- open maturity	-for Securities Lending
- open maturity	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements- open maturity	-2,620,965.56Type of collateral received	Market Value in USDfor Total Return Swaps- Cash	1,949,000.00
- Shares	-
- Debt	-for Securities Lending
- Cash	-
- Shares	-
- Debt	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- Cash	-
- Shares	-
- Debt	-Quality of collateral received	Market Value in USDfor Total Return Swaps
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-for Securities Lending
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-Currency of collateral received	Market Value in USDfor Total Return Swaps

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)
Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfi- nanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
in USD  in % des Fonds-
vermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-2.620.965,56	-0,81
Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungs- geschäften und Total Return Swaps
Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
BNP Paribas SA	309.074,92	FR
BARCLAYS REPO	-253.000,00	US
Morgan Stanley Group Europe	-261.524,92	GB
Other	-2.415.515,56
Art(en) von Abwicklung und Clearing
Total Return Swaps: bilateral Wertpapierdarlehen: trilateral Pensionsgeschäfte: bilateral
Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
für Total Return Swaps
Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-für Wertpapierdarlehen
- unbefristet	-für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte- unbefristet	-2.620.965,56Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USDfür Total Return Swaps
- Bankguthaben	1.949.000,00
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-für Wertpapierdarlehen
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USDfür Total Return Swaps
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-für Wertpapierdarlehen
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD für Total Return Swaps