# UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 11.6.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Net assets in CHF |  | 33 826 935.79 | 34 369 427.91 | 40 909 724.07 |
| Class P-acc | LU0042743699 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 216 903.2340 | 221 043.2590 | 257 932.2250 |
| Net asset value per share in CHF |  | 149.70 | 149.37 | 151.58 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 149.70 | 149.37 | 151.58 |
| Class Q-acc | LU1240800612 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 13 503.9880 | 13 503.9880 | 17 919.7580 |
| Net asset value per share in CHF |  | 100.38 | 100.14 | 101.18 |
| Issue and redemption price per share in CHF 1 |  | 100.38 | 100.14 | 101.18 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


## Structure of the Securities Portfolio
As all shares of UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) was merged into UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) as at 11 June 2020, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 12.
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF)
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Income | 1.6.2020-31.5.2021 |
| Interest on securities | 3 603.94 |
| Other income (Note 4) | 4 255.17 |
| Total income | 7 859.11 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Flat fee (Note 2) | -12 943.31 |
| Other commissions and fees (Note 2) | -10 008.97 |
| Interest on cash and bank overdraft | -34.14 |
| Total expenses | -22 986.42 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -15 127.31 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | 519 850.68 |
| Realized gain (loss) on yield-evaluated securities and money market instruments | -4 554.92 |
| Realized gain (loss) on forward foreign exchange contracts | 441 808.87 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | -33 385.14 |
| Total realized gain (loss) | 923 719.49 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the period | 908 592.18 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -792 698.01 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on yield-evaluated securities and money market instruments | 4 382.16 |
| Unrealized appreciation (depreciation) on forward foreign exchange contracts | -42 162.86 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -830 478.71 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 78 113.47 |

| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
|  | 1.6.2020-31.5.2021 |
| Net assets at the beginning of the period | 34 369 427.91 |
| Redemptions | 	-34 447 541.38	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -34 447 541.38 |
| Net income (loss) on investments | -15 127.31 |
| Total realized gain (loss) | 923 719.49 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-830 478.71	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | 78 113.47 |
| Net assets at the end of the period | 0.00 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.6.2020-31.5.2021 |
| Class | P-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 221 043.2590 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -221 043.2590 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the period | 13 503.9880 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -13 503.9880 |
| Number of shares outstanding at the end of the period | 0.0000 |

UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF)
| Wichtigste Daten |  |
| --- | --- |
|  | ISIN | 11.6.2020 | 31.5.2020 | 31.5.2019 |
| Nettovermögen in CHF |  | 33 826 935.79 | 34 369 427.91 | 40 909 724.07 |
| Klasse P-acc | LU0042743699 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 216 903.2340 | 221 043.2590 | 257 932.2250 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 149.70 | 149.37 | 151.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 149.70 | 149.37 | 151.58 |
| Klasse Q-acc | LU1240800612 |  |  |  |
| Aktien im Umlauf |  | 13 503.9880 | 13 503.9880 | 17 919.7580 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF |  | 100.38 | 100.14 | 101.18 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF 1 |  | 100.38 | 100.14 | 101.18 |
| 1  Siehe Erläuterung 1 |  |  |  |  |


## Struktur des Wertpapierbestandes
Da alle Aktien des UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) per 11. Juni 2020 in den Subfonds UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) fusioniert wurde, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 12.
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021
| Ertrags- und Aufwandsrechnung |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
| Erträge | 1.6.2020-31.5.2021 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 3 603.94 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 4 255.17 |
| Total Erträge | 7 859.11 |
|  |  |
| Aufwendungen |  |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -12 943.31 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -10 008.97 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -34.14 |
| Total Aufwendungen | -22 986.42 |
|  |  |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -15 127.31 |
|  |  |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) |  |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 519 850.68 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | -4 554.92 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 441 808.87 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -33 385.14 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 923 719.49 |
|  |  |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 908 592.18 |
|  |  |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) |  |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -792 698.01 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 4 382.16 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -42 162.86 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -830 478.71 |
|  |  |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 78 113.47 |

| Veränderung des Nettovermögens |  |
| --- | --- |
|  | CHF |
|  | 1.6.2020-31.5.2021 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 34 369 427.91 |
| Rücknahmen | 	-34 447 541.38	 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -34 447 541.38 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -15 127.31 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 923 719.49 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 	-830 478.71	 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 78 113.47 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 0.00 |
| Entwicklung der Aktien im Umlauf |  |
|  | 1.6.2020-31.5.2021 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 221 043.2590 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -221 043.2590 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 13 503.9880 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 503.9880 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 0.0000 |

UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021