# Unaudited Information
- 
## Collateral – Securities Lending

|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) (in %) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) (in %) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) (in %) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) (in %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| by Country: |  |  |  |  |
| – Australia | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| – Belgium | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| – Cayman Islands | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| – China | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| – Denmark | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| – Germany | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
| – Finland | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| – France | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 |
| – United Kingdom | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| – Hong Kong | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| – Japan | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
| – Canada | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| – Liechtenstein | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| – Luxembourg | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| – New Zealand | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| – The Netherlands | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| – Norway | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| – Austria | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| – Sweden | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| – Switzerland | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| – Singapore | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| – Supranationals | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| – Venezuela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – United States | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| by Credit Rating (Bonds): |  |  |  |  |
| – Rating > AA- | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 53.19 |
| – Rating <=AA- | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 |
| – without Rating | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Securities Lending |  |  |  |  |
| Assets and Revenues / Ratios |  |  |  |  |
| Average Invested |  |  |  |  |
| Assets (1) | 463 805 656.40 USD | 38 126 283.19 CHF | 55 744 859.62 EUR | 145 773 644.61 USD |
| Average Securities |  |  |  |  |
| Lent (2) | 56 101 581.12 USD | 4 349 838.97 CHF | 13 624 220.30 EUR | 24 747 874.11 USD |
| Average Collateral |  |  |  |  |
| Ratio | 105.90% | 105.90% | 105.90% | 105.90% |
| Average Securities Lending |  |  |  |  |
| Ratio (2)/(1) | 12.10% | 11.41% | 24.44% | 16.98% |
| Securities Lending |  |  |  |  |
| revenues | 107 272.63 USD | 6 056.25 CHF | 15 317.85 EUR | 39 234.63 USD |
| Securities Lending costs | 42 909.05 USD | 2 422.50 CHF | 6 127.14 EUR | 15 693.85 USD |
| Net Securities Lending |  |  |  |  |
| revenues | 64 363.58 USD | 3 633.75 CHF | 9 190.71 EUR | 23 540.78 USD |

UBS (Lux) Strategy SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2020 (%)	(Benchmark)
| – Dynamic Income (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 34.20% | 59.00% | 44.11% | 30.25% | Das Referenzportfolio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften |
|  |  |  |  |  |  |  | eines breit |
|  |  |  |  |  |  |  | gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios |
|  |  |  |  |  |  |  | bestehend aus |
|  |  |  |  |  |  |  | weltweiten Aktien |
|  |  |  |  |  |  |  | und festverzinslichen |
|  |  |  |  |  |  |  | Wertpapieren. |
| – Fixed Income (CHF) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Income (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (CHF) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Systematic Allocation |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio Defensive (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 5.86% | 54.70% | 39.03% | 36.89% | Das Referenzportfolio |
|  |  |  |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften eines |
|  |  |  |  |  |  |  | breit gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios bestehend |
|  |  |  |  |  |  |  | aus weltweiten |
|  |  |  |  |  |  |  | Aktien und Anleihen in |
|  |  |  |  |  |  |  | variablem Verhältnis, |
|  |  |  |  |  |  |  | wobei der Anteil an |
|  |  |  |  |  |  |  | Anleihen üblicherweise |
|  |  |  |  |  |  |  | überwiegt. |
| – Systematic Allocation |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio Dynamic (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 10.39% | 53.75% | 37.40% | 68.10% | Das Referenzportfolio |
|  | reflektiert die |
| Eigenschaften eines |
| breit gefächerten |
| Portfolios bestehend |
| aus weltweiten |
| Aktien und Anleihen |
| in variablem |
| Verhältnis, wobei der |
| Anteil an Aktien |
| üblicherweise höher ist als |
| beim Subfonds |
| Systematic Allocation |
| Portfolio Medium (USD). |

UBS (Lux) Strategy SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020