# Allianz Neo ISR 2020
Assets involved in each type of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
in EUR		in % of the funds entire
assets
Assets involved in Total Return Swaps	-4,020,908.58	-2.22%
Assets involved in Securities Lending	-	-
Assets involved in Repurchase Agreements	-	-
Top 10 counterparties of each types of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
for Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in EUR  Country where
the counterparty is established
BNP Paribas SA, Germany	-4,020,908.58	DE
for Securities Lending	-	-
for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements	-	-
Settlement and clearing information
Total Return Swaps: bilateral Securities Lending: trilateral
Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements: bilateral
Maturity tenor of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps broken down in maturity buckets
for Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in EUR
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-- above 1 year	-4,020,908.58
- open maturity	-for Securities Lending
- open maturity	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- open maturity	-Type of collateral received	Market Value in EURfor Total Return Swaps
- Cash	-
- Shares	-
- Debt	-for Securities Lending
- Cash	-
- Shares	-
- Debt	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- Cash	-
- Shares	-
- Debt	-Quality of collateral received	Market Value in EURfor Total Return Swaps
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-for Securities Lending
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- AAA (Aaa)	-- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-- AA- (Aa3)	-- A+ (A1)	-- A (A2)	-- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-Currency of collateral received	Market Value in EURfor Total Return Swaps
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-for Securities Lending
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-Maturity tenor of collateral received broken down in maturity buckets	Market Value in EUR for Total Return Swaps
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-
- above 1 year	-
- open maturity	-for Securities Lending
- open maturity	-for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- open maturity	-

| Data on return and cost | Return/Costs in EUR | in % of overall returns |
| --- | --- | --- |
| for Total Return Swaps |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking |  | 100 |
| - Costs for collective investment undertaking | -10,129,679.12 | 100 |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |
| for Securities Lending |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking |  | 100 |

| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| --- | --- | --- |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |
| Income for the fund from reinvestment of cash collateral, based on all securities financing transactions and total return swaps |  | n.a. |

Amount of securities and commodities on loan as proportion of total lendable assets defined as excluding cash and cash equivalents	n.a.
Ten largest collateral issuers	Market Value in EUR
for Total Return Swaps	-
for Securities Lending	-
for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements	-
Reinvested collateral as a % of the collateral received, based on all securities financing transactions and total return swaps	n.a.
Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Number of custodians	1
Safekeeping of collateral granted by the collective investment undertaking as part of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Proportion of granted collateral in %
Safekeeping chosen by collateral receiver	100

Translation (ENDE, 2020-09-30):
# Allianz Neo ISR 2020
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Akti- enkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nach- stehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen über- schreitet.
Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kün- digungsmerkmal vor:
- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Ni- veaus => automatische Kündigung zu 100 % + 6,2 %*n (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 100 % des ur- sprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
- wenn der Korb am Ende zwischen 50 % und 70 % liegt,muss der Anleger den Verlust hinnehmen
- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anle- ger 50 %Zusammensetzung des Fonds:
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniver- sum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Vom 24. Juni 2020 bis zum 30. September 2020 fiel der Netto- inventarwert um 9,31 %, im Vergleich zu einem Rückgang des Aktienkorbs um 7,22 %.
In diesem Zeitraum wurden 0,11 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlos- sen).
Die genaue Wertentwicklung im Berichtszeitraum ist in der Ta- belle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 bis 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Teil- fonds finden sich in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.
Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle
„Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausge- wiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anleger- informationen.
Struktur des Teilfondsvermögens in %	
50 43,55
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28,41 |
|  |  |  |  | 18,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4,25	3,44	1,83 |

40
30
20
10
0
Deutschland	Niederlande	Frankreich	Vereinigtes Königreich	Belgien	Sonstige Vermögens-
werte
| Der Teilfonds in Zahlen |  |
| --- | --- |
|  |  | 30.09.2020 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR Aktienumlauf in Stück 1) - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2P XHG/ISIN: LU2093254204 | 181,4 199.768 |
| Aktienwert in EUR - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2P XHG/ISIN: LU2093254204 | 908,07 |

1) 
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Aktienklassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 5.