In addition, the Company may charge the fund a performance fee for managing the fund, as stipulated in the prospectus.
Information according to Section 7 No. 9 KARBV and Section 37 Para. 1 and 2 DerivateV
The exposure that is obtained through derivatives	-
The counterparty to the derivative transactions	-
Total collateral granted by third parties in connection with derivatives:	-
of which:
Bank deposits	-
Debentures	-
Equities	-
Potential market risk amount (pursuant to Section 37 of the German Derivatives Regulation (DerivateV))
Pursuant to the Derivatives Regulation [Derivateverordnung], the degree to which the upper limit for the market risk potential was reached (according to Sections 10 and 11 of DerivateV) was determined for this fund using the qualified method based on a benchmark fund.
The fund is monitored in accordance with Section 7 Paragraph 1 of the Derivatives Ordinance on the basis of the relative VaR method. The potential market risk amount is limited relative to a derivative-free benchmark.
Information based on the qualified method:
smallest potential value at risk	6.29%
largest potential value at risk	7.70%
average potential value at risk	7.14%
Risk model used pursuant to Section 10 of DerivateV:
Delta-normal method
Parameters used pursuant to Section 11 of DerivateV:
assumed holding period: 10 days
one-sided forecast interval with a probability of 99% effective historic observation period of 250 days
Leverage from the use of derivatives during the period from 01/12/2018 to 30/11/2019	99.36%
The expected leverage effect of the derivatives is calculated as the expected total sum of the nominal values of the derivatives, excluding offsetting effects. The actual total sum of the nominal values of the derivatives may occasionally exceed the expected total sum of the nominal values of the derivatives or change in future.
Derivatives may be employed by the Company with different objectives in mind, including hedging or speculative purposes. The nominal values of the derivatives are aggregated with no differentiation between the different purposes for using derivatives. As a result, the expected sum of the nominal values of the derivatives does not give any indication of the risk content of the fund.
Composition of the benchmark fund	S&P Eurozone LargeMidCap Growth Index
The exposure that is obtained through securities lending and repurchase agreements	-
The counterparty to the securities lending and repurchase agreements	-
Total collateral granted by third parties in connection with derivatives:	-
of which:
Bank deposits	-
Debentures	-
Equities	-
The income that is obtained from the securities lending and repurchase agreements for the entire period under review, including direct and indirect expenses and fees that were incurred
Allianz Wachstum Euroland -A-	-
Allianz Wachstum Euroland -A20-	-
Allianz Wachstum Euroland -IT2-	-
Allianz Wachstum Euroland -IT20-	-
Allianz Wachstum Euroland -WT-	-

Translation (ENDE, 2019-11-30):
Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.
Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV
Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverord- nung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisi- ko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
kleinster potenzieller Risikobetrag	6,29 %
größter potenzieller Risikobetrag	7,70 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	7,14 %
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:
Delta-Normal-Methode
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:
angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen
Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.12.2018 bis 30.11.2019	99,36 %
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berech- net. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.
Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berech- nung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens	S&P Eurozone LargeMidCap Growth Index Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird		-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	- davon:
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direk- ten und indirekten Kosten und Gebühren
Allianz Wachstum Euroland -A-	-
Allianz Wachstum Euroland -A20-	-
Allianz Wachstum Euroland -IT2-	-
Allianz Wachstum Euroland -IT20-	-
Allianz Wachstum Euroland -WT-	-