# Allianz Neo ISR 2021
Investment Portfolio as at 30/09/2021
| ISIN | Securities | Shares/ Currency (in 1,000)/ Contracts | Holdings 30/09/2021 | Price | Market Value in EUR | % of Subfund assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Securities and money-market instruments admitted to an official stock exchange listing |  |  |  |  | 167,009,728.50 | 97.30 |
| Equities |  |  |  |  | 167,009,728.50 | 97.30 |
| Belgium |  |  |  |  | 6,905,610.80 | 4.02 |
| BE0974293251	Anheuser-Busch InBev | Shs | 138,890 | EUR | 49.720 | 6,905,610.80 | 4.02 |
| France |  |  |  |  | 76,165,472.08 | 44.37 |
| FR0000120628	AXA | Shs | 528,932 | EUR | 23.940 | 12,662,632.08 | 7.38 |
| FR0000131104	BNP Paribas | Shs | 259,401 | EUR | 55.260 | 14,334,499.26 | 8.35 |
| FR0000120644	Danone | Shs | 97,826 | EUR | 59.360 | 5,806,951.36 | 3.38 |
| FR0010208488	Engie | Shs | 1,076,685 | EUR | 11.618 | 12,508,926.33 | 7.29 |
| FR0000120578	Sanofi | Shs | 66,048 | EUR | 83.710 | 5,528,878.08 | 3.22 |
| FR0000130809	Societe Generale | Shs | 232,521 | EUR | 27.115 | 6,304,806.92 | 3.67 |
| FR0000120271	TotalEnergies | Shs | 381,474 | EUR | 41.035 | 15,653,785.59 | 9.12 |
| FR0000125486	Vinci | Shs | 37,133 | EUR | 90.620 | 3,364,992.46 | 1.96 |
| Germany |  |  |  |  | 56,946,538.97 | 33.18 |
| DE000A1EWWW0 adidas | Shs | 23,431 | EUR | 271.000 | 6,349,801.00 | 3.70 |
| DE0008404005	Allianz | Shs | 33,930 | EUR | 195.880 | 6,646,208.40 | 3.87 |
| DE000BASF111  BASF | Shs | 118,825 | EUR | 65.830 | 7,822,249.75 | 4.56 |
| DE0005810055	Deutsche Börse | Shs | 51,447 | EUR | 140.150 | 7,210,297.05 | 4.20 |
| DE0005552004	Deutsche Post | Shs | 129,093 | EUR | 55.520 | 7,167,243.36 | 4.18 |
| DE000ENAG999  E.ON | Shs | 705,219 | EUR | 10.714 | 7,555,716.37 | 4.40 |
| DE0007164600	SAP | Shs | 59,017 | EUR | 117.780 | 6,951,022.26 | 4.05 |
| DE0007236101	Siemens | Shs | 50,509 | EUR | 143.420 | 7,244,000.78 | 4.22 |
| Italy |  |  |  |  | 704,223.52 | 0.41 |
| IT0003128367	Enel | Shs | 103,669 | EUR | 6.793 | 704,223.52 | 0.41 |
| The Netherlands |  |  |  |  | 26,287,883.13 | 15.32 |
| NL0010273215	ASML Holding | Shs | 10,699 | EUR | 647.700 | 6,929,742.30 | 4.04 |
| NL0000009538	Philips | Shs | 189,034 | EUR | 39.025 | 7,377,051.85 | 4.30 |
| NL00150001Q9  Stellantis | Shs | 719,153 | EUR | 16.660 | 11,981,088.98 | 6.98 |
| Investments in securities and money-market instruments |  |  |  |  | 167,009,728.50 | 97.30 |
| Deposits at financial institutions |  |  |  |  | 6,411,965.36 | 3.73 |
| Sight deposits |  |  |  |  | 6,411,965.36 | 3.73 |
| State Street Bank International |  |  |  |  |  |  |
| GmbH, Luxembourg Branch Cash at Broker and Deposits for | EUR |  |  |  | 3,161,965.36 | 1.84 |
| collateralisation of derivatives | EUR |  |  |  | 3,250,000.00 | 1.89 |
| Investments in deposits at financial institutions |  |  |  |  | 6,411,965.36 | 3.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Securities | Shares/ | Holdings |  | Price | Unrealised | % of |
|  | Currency (in 1,000)/ Contracts | 30/09/2021 |  |  | gain/loss in EUR | Subfund assets |
| Derivatives |  |  |  |  |  |  |
| Holdings marked with a minus are short positions. |  |  |  |  |  |  |
| OTC-Dealt Derivatives |  |  |  |  | -1,983,983.22 | -1.16 |
| Swap Transactions |  |  |  |  | -1,983,983.22 | -1.16 |
| Total Return Swaps |  |  |  |  | -1,983,983.22 | -1.16 |
| Total Return Swap - 26.07.2029 | EUR | 170,726,000.00 |  |  | 2,921,050.16 | 1.70 |
| Total Return Swap with autocallable feature - 26.07.2029 | EUR | 164,030,000.00 |  |  | -4,905,033.38 | -2.86 |
| Investments in derivatives |  |  |  |  | -1,983,983.22 | -1.16 |
| Net current assets/liabilities | EUR |  |  |  | 207,267.91 | 0.13 |
| Net assets of the Subfund | EUR |  |  |  | 171,644,978.55 | 100.00 |
| Net asset value per share - Class IT7 (EUR) (accumulating) | EUR |  |  |  | 1,005.07 |  |
| Shares in circulation - Class IT7 (EUR) (accumulating) | Shs |  |  |  | 170,779 |  |

Details of the changes in portfolio composition during the period under review can be obtained free of charge from Allianz Global Investors GmbH - Luxembourg Branch.
| Statement of Operations |  |  | Statement of Net Assets |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| for the period from 12/07/2021 (launch date) to 30/09/2021 |  |  | as at 30/09/2021 |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Interest on credit balances |  |  | Securities and money-market instruments |  |
| - negative interest rate | -18,178.16 |  | (Cost Price EUR 164,740,333.71) | 167,009,728.50 |
| Dividend income | 672,815.82 |  | Cash at banks | 6,411,965.36 |
| Total income | 654,637.66 |  | Dividend receivable | 653,844.39 |
| Interest paid on |  |  | Receivable on |  |
| - swap transactions | -672,815.82 |  | - securities transactions | 53,906.30 |
| Taxe d’Abonnement | -4,277.68 |  | Unrealised gain on |  |
| All-in-fee | -108,739.78 |  | - swap transactions | 2,921,050.16 |
| Total expenses | -785,833.28 |  | Total Assets | 177,050,494.71 |
| Net income/loss Realised gain/loss on - securities transactions | -131,195.62 497,716.57 |  | Interest liabilities on swap transactions Payable on - securities transactions | -402,071.55 -53,000.00 |
| - swap transactions | 217,448.19 |  | Other payables | -45,411.23 |
| Net realised gain/loss | 583,969.14 |  | Unrealised loss on |  |
| Changes in unrealised appreciation/depreciation on |  |  | - swap transactions | -4,905,033.38 |
| - securities transactions | 2,269,394.79 |  | Total Liabilities | -5,405,516.16 |
| - swap transactions | -1,983,983.22 |  | Net assets | 171,644,978.55 |
| Result of operations | 869,380.71 |  |  |  |

Statement of Changes in Net Assets
for the period from 12/07/2021 (launch date) to 30/09/2021
|  | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Net assets at the beginning of the period | 0.00 |
| Subscriptions | 171,000,000.00 |
| Redemptions | -224,402.16 |
| Result of operations | 869,380.71 |
| Net assets at the end of the period | 171,644,978.55 |
| Statement of Changes in Shares |  |
|  |  | 2020/2021 |
| Number of shares in issue at the beginning of the period |  | 0 |
| - Number of shares issued |  | 171,000 |
| - Number of shares redeemed |  | -221 |
| Number of shares in issue at the end of the period |  | 170,779 |

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Allianz Neo ISR 2021
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Akti- enkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nach- stehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen über- schreitet.
Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein au- tomatisches Kündigungsmerkmal vor:
- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Ni- veaus => automatische Kündigung zu 100 %+6,2 %*n (An- zahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
- wenn der Korb am Ende zwischen 70 und 100 % des ur- sprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
- wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anle- ger 50 %Zusammensetzung des Fonds:
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniver- sum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Vom 12. Juli 2021 bis zum 30. September 2021 stieg der Netto- inventarwert um 0,38 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Ak- tienkorbs um 6,20 %.
In diesem Zeitraum wurden 0,17 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlos- sen).
Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle
„Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausge- wiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anleger- informationen.
Struktur des Teilfondsvermögens in %	
50 44,37
40
30
20
10
0
Frankreich	Deutschland	Niederlande	Belgien	Italien	Sonstige Vermögens-
werte
| Der Teilfonds in Zahlen |  |
| --- | --- |
|  |  | 30.09.2021 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR Aktienumlauf in Stück - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129 | 171,6 170.779 |
| Aktienwert in EUR - Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129 | 1.005,07 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.