# Credit Suisse Money Market Fund EUR
Class IB

## Fund Credit Quality Rating 3)
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
Standard & Poor's	AAAf

## Investment policy
The fund invests in EUR-denominated money market instruments as well as in short-term fixed and variable-rate securities of first-class debtors. The creditworthiness for an investment purchase corre- sponds to at least “A-2” (S&P) / “P-2” (Moody’s). The fund, including derivative financial instruments, must have an average bullet maturity of no more than
100
99
98
97
96
CS Money Market Fund - EUR IB
0
-1
-1
-2
-2
-3  02/2017
until 02/2018
02/2018
until 02/2019
02/2019
until 02/2020
02/2020
until 02/2021
02/2021
until 02/2022
12 months and an average residual maturity of six months. In the case of variable-rate investments, the next date on which the interest rate is due to be ad- justed is deemed to the residual maturity date. The residual maturity of the individual investments may not exceed two years provided that the next date for interest-rate adjustment does not exceed 397 days. The Fund is a `Standard Money Market Fund` of the type VNAV MMF according to European Money Mar-
FTSE 3-Month Euro Eurodeposit	Performance (Net)
Performance (Gross)
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 1.50% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.
| Gross Performance in EUR  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -0.04 | -0.24 | -0.15 | -0.83 | -2.26 | -3.51 |
| Benchmark | -0.05 | -0.16 | -0.10 | -0.62 | -1.57 | -2.41 |

ket Fund Regulation (MMFR).

## Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Simone Stäuble Fund manager since 02/05/2018, 01/01/2019 Location	Zurich, Zurich

## Maturities in months
35%
30%
25%
20%
15%
10%

## Credit ratings in %
AAA20.37
A-1+24.74
A-126.49
A-21.46
AA (Bucket)21.45
A (Bucket)5.50
Management company
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
5%
0%
0-1	1-2	2-3	3-6	6-9  9-12  >12
Fund domicile	Liechtenstein
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. May
Total net assets (in millions)205.61

## Duration and yield
Fund
Default Probability Weighted Average Credit Rating = AA-
Linear Weighted Average Credit Rating = AA
Inception date	30/06/2008
Management fee p.a.	0.15%
Ongoing charge	0.27%
Benchmark (BM)	FTSE 3-Month Euro Eurodeposit
Unit class	Category IB
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LI0037729477
Bloomberg ticker	CLMMEB5 LE
WKN number	A0NDMX
Net Asset Value	1,013.70
Redemptions	Daily
| 3 years	5 years |
| --- |
| Annualised volatility in % | 0.09 | 0.08 |
| Information ratio | -2.63 | -3.20 |
| Tracking Error (Ex post) | 0.09 | 0.07 |
| Maximum draw down in %  5) | -2.26 | -3.51 |
| 5) Maximum drawdown is cumulative return over a given | the most | negative |
| Number of holdings |  |  |
| Fund |  | 53 |


## Fund statistics 2)
time period.
Yield to maturity in % 
4)	
-0.47
Weighted Average Life (in days)111
Weighted Average Maturity (in days)111
*The shown yield to maturity is calculated as of 28.02.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.
| Asset Allocation in % |  |
| --- | --- |
| Fixed | 68.94 |
| Commercial Paper | 14.25 |
| Cash/Cash Equivalents | 16.81 |
| Total | 100.00 |


## Top 10 holdings in %
| Position | Maturity | as % of assets |
| --- | --- | --- |
| Belgium | 08/09/22 | 3.90 |
| Belgium | 12/05/22 | 3.89 |
| Germany | 20/07/22 | 3.41 |
| Procter & Gamble | 16/08/22 | 2.98 |
| Sumitomo Mitsui Banking | 06/04/22 | 2.92 |
| Royal Bank of Canada | 17/06/22 | 2.80 |
| Res Ferre FR | 02/06/22 | 2.74 |
| KFW | 04/07/22 | 2.45 |
| European Financial Stability Facility | 17/11/22 | 2.44 |
| Belgium | 14/07/22 | 2.44 |
| Total |  | 29.96 |

ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- External credit quality rating solicited and financed by the Portfolio Manager of the Fund.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.	
- 1 / 3February 28, 2022Germany

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Credit Suisse Money Market Fund EUR
Klasse IB

## Rating der Kreditqualität des Fonds 3)
Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 
2)
Standard & Poor's	AAAf

## Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf EUR lautende Geldmarkt- instrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Fi- nanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit
100
99
98
97
96
CS Money Market Fund - EUR IB
0
-1
-1
-2
-2
-3  02.2017
bis 02.2018
02.2018
bis 02.2019
02.2019
bis 02.2020
02.2020
bis 02.2021
02.2021
bis 02.2022
von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittli-
FTSE 3-Month Euro Eurodeposit
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
che Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei va- riabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeit- punkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Rest- laufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht über- schreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zins- anpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Standard-Geldmarktfonds» des Typs VNAV MMF (Variable Net Asset Value MMF; Geldmarkt- fonds mit variablem Nettoinventarwert) gemäss der
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

## Bruttowertentwicklung in EUR unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
|  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0,04 | -0,24 | -0,15 | -0,83 | -2,26 | -3,51 |
| Benchmark | -0,05 | -0,16 | -0,10 | -0,62 | -1,57 | -2,41 |

europäischen Verordnung über Geldmarktfonds (Mo- ney Market Fund Regulation, MMFR).

## Fondsdaten

### Fondsmanager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Simone Stäuble Fondsmanager seit	02.05.2018, 01.01.2019 Standort Fondsmanager		Zürich, Zürich Fondsleitung   VP Fund Solutions (Liechtenstein)
AG
Fondsdomizil	Liechtenstein

### Fondswährung	EUR
Ende des Geschäftsjahres	31. Mai

### Fondsvermögen (in Mio.)	205,61
Emissionsdatum	30.06.2008

### Managementgebühr p.a.	0,15%
Laufende Kosten	0,27%
Benchmark (BM)	FTSE 3-Month Euro Eurodeposit
Anlageklasse	Tranche IB
(thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	EUR
ISIN	LI0037729477

## Restlaufzeiten in Monaten
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-2	2-3	3-6	6-9  9-12  >12

## Laufzeit und Rendite

### Fonds
Rendite auf Verfall in % 
4)	
-0,47
Weighted Average Life (in Tagen)111
Weighted Average Maturity (in Tagen)111
*Die angegebene Rendite auf Verfall wurde per 28.02.2022 berechnet. Sie berücksichtigt keine Kosten, Portfolioänderungen, Marktschwankungen und potenziellen Ausfälle. Die Rendite auf Verfall dient nur als Anhaltspunkt und kann sich ändern.

## Vermögensaufteilung in %
Kredit-Ratings in %
AAA	20,37
A-1+	24,74
A-1	26,49
A-2	1,46
AA (Bucket)	21,45
A (Bucket)	5,50
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = AA- Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = AA

## Top-10-Positionen in %

### Position	Fälligkeit		in % d. Vermög.
Belgien	08.09.22	3,90
Belgien	12.05.22	3,89
Deutschland	20.07.22	3,41
Procter & Gamble	16.08.22	2,98
Sumitomo Mitsui Banking	06.04.22	2,92
| Res Ferre FR | 02.06.22 | 2,74 |
| --- | --- | --- |
| KFW | 04.07.22 | 2,45 |
| European Financial Stability Facility | 17.11.22 | 2,44 |
| Belgien | 14.07.22 | 2,44 |
| Total |  | 29,96 |

Royal Bank of Canada	17.06.22	2,80
| Bloomberg Ticker | CLMMEB5 LE |  | Festverzinslich | 68,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WKN |  | A0NDMX |  | Commercial Paper | 14,25 |
| Nettoinventarwert |  | 1.013,70 |  | Zahlungsmittel/ -äquivalente | 16,81 |
| Rücknahmen |  | Täglich |  | Total | 100,00 |
| Fondsstatistik  2) |  |  |  |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Annualisierte Volatilität in % | 0,09 | 0,08 |
| Information Ratio | -2,63 | -3,20 |
| Tracking Error (Ex post) | 0,09 | 0,07 |
| Maximaler Verlust in %  5) | -2,26 | -3,51 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.


## Anzahl der Titel
Fonds	53
ESG Integration (ESG aware): Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Externes Kreditrating durch den Portfoliomanager des Fonds in Auftrag gegeben und finanziert.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.	
- 1 / 328. Februar 2022Deutschland