# Unaudited Information
- The Company is engaged at year-end in swaps and forward swaps on indices which qualify as Total Return Swaps (hereafter “TRS”) (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2015/2365).


## UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) Global Data
Amount engaged in TRS:
Notional value (Commitments in absolute value excluding unrealised gains/losses):	22 811 458.80 USD Notional value in % of Total Net Assets:		4.30%
Detail on commitments may be found in Note 7.

## Concentration Data
10 largest counterparties of total return swaps
There is one counterparty: UBS AG.

## Country in which the counterparties of the total return swaps are established:
United States

## Aggregate transaction data
Collateral on Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

## Maturity tenor of total return swaps broken down by maturity buckets:
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)
Up to 1 day	-
1 day to 1 week	-
1 week to 1 month	-
1 month to 3 months	-
3 months to 1 year	22 811 458.80 USD
Above 1 year	-
Unlimited	-

## Settlement and Clearing:
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)
Central counterparty	-
Bilateral	22 811 458.80 USD
Tri-party	-
UBS (Lux) Strategy SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2021 (%)	(Benchmark)
– Dynamic Income (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	46.23%	55.21%	50.91%	28.12%	Das Referenzportfolio
reflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien
und festverzinslichen
Wertpapieren.
- Fixed Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Fixed Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Income (CHF)	Commitment-Ansatz
- Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Systematic AllocationPortfolio Defensive (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	29.87%	66.13%	55.25%	31.18%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweitenAktien und Anleihen in variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Anleihen üblicherweiseüberwiegt.
- Systematic AllocationPortfolio Dynamic (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	16.57%	52.83%	43.37%	54.44%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien und Anleihenin variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Aktien üblicherweise höher ist alsbeim Subfonds Systematic Allocation Portfolio Medium (USD).

UBS (Lux) Strategy SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021