# CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SECURITIES PORTFOLIO
| Changes over the half year | As an amount (in millions of EUR) * |
| --- | --- |
| . Purchases | 428.87 |
| . Sales | 428.87 |

* Amounts including financial instruments and UCITS only
ALLOCATION OF DISTRIBUTABLE INCOME
Classique units: Capitalisation I units: Capitalisation
I in USD units: Capitalisation U units: Capitalisation
Z units: Capitalisation

### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Unaudited additional information
REGULATION (EU) 2015/2365 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015
Transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 Reverse repurchases
Global data (in EUR)
| Name of sub-fund | Nominal value of reverse repurchase agreements | Global valuation | Total net assets | (%) of assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | 85,811,672 | 90,706,333 | 123,081,216 | 73.70 |
| Total | 85,811,672 | 90,706,333 |  |

| Counterparty name | Nominal value of reverse repurchase agreements | Global valuation | Securities portfolio at market value | (%) of lendable assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP PB SS |  |  |
| BELGIUM 4% 28/03/2022 | 3,667,610 | 3,994,416 |
| BELGIUM 0.8% 22/06/2027 | 9,303,840 | 9,973,218 |
| FRANCE OAT 3% 25/04/2022 | 3,735,697 | 3,993,846 |
| FRANCE STRIP 25/04/23 | 4,004,525 | 4,063,003 |
| CDN PA |
| FRANCE OAT 0.5% 25/05/2025 | 20,563,000 | 21,492,938 |
| FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024 | 16,564,000 | 18,397,015 |
| FRANCE OAT 2.5% 25/10/2020 | 24,350,000 | 24,992,375 |
| FRANCE OAT 0.5% 25/05/2026 | 3,623,000 | 3,799,522 |
|  |  |  |
| Total | 85,811,672 | 90,706,333 | 11,471,101 | 9.32 |


### Concentration data (in EUR):
| 10 largest issuers | Amount of collateral |
| --- | --- |
| FRANCE | 12,971,450 |
| BELGIUM | 72,840,222 |
| Total | 85,811,672 |

| Top 10 counterparties | Global valuation |
| --- | --- |
| CREDIT DU NORD SA | 68,681,850 |
| BNP PB SS | 22,024,483 |
|  |  |
| Total | 90,706,333 |

Aggregate transaction data for each type of securities financing transaction to be broken down according to the below categories (in EUR):
| Type of collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| Bonds | 85,811,672 |
|  |  |
| Total | 85,811,672 |

| Quality of collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| AA | 85,811,672 |
|  |  |
| Total | 85,811,672 |

| Maturity tenor of collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| Less than one day | 0 |
| One day to one w eek | 5,759,000 |
| One w eek to one month | 59,341,000 |
| One to three months | 20,711,672 |
| Three months to one year | 0 |
| More than one year | 0 |
| Open maturity | 0 |
| Total | 85,811,672 |

| Currency of cash collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| EUR | 85,811,672 |
| Total | 85,811,672 |

| Maturity tenor of the securities financing transactions | Global valuation |
| --- | --- |
| Less than one day | 0 |
| One day to one w eek | 6,399,502 |
| One w eek to one month | 62,282,348 |
| One to three months | 22,024,482 |
| Three months to one year | 0 |
| More than one year | 0 |
| Open maturity | 0 |
| Total | 90,706,333 |

| Country in w hich the counterparties are established | Global valuation |
| --- | --- |
| FRANCE | 90,706,333 |
| Total | 90,706,333 |

| Settlement and clearing | Global valuation |
| --- | --- |
| Bilateral | 90,706,333 |
| Total | 90,706,333 |

Data on reuse of collateral (in EUR):
| Reuse of collateral |  |
| --- | --- |
| Collateral received which is reinvested | None |
| Returns from reinvestment of the collateral in cash for the benefit of the collective investment undertaking | None |

Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of securities financing transactions (in EUR) :
| Depositary name | Amount of collateral assets |
| --- | --- |
| RBC IS BK France | 85,811,672 |

Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of securities financing transactions and total return swaps (in EUR):
| Type of accounts |
| --- |
| Segregated accounts |

Data on return and cost for each type of securities financing transaction (in EUR):
| Name of sub-fund | Global return |
| --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | -235,919.83 |
| Total | -235,919.83 |

Translation (ENDE, 2020-06-30):
# VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS
| Veränderungen im Berichtshalbjahr | Betrag (in Mio. Euro)* |
| --- | --- |
| . Käufe | 428,87 |
| . Verkäufe | 428,87 |

*Hierin enthalten sind ausschließlich Finanzinstrumente und OGAW.
VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN BETRÄGE

### Anteile Classique: Thesaurierung Anteile I: Thesaurierung

### Anteile I in USD: Thesaurierung Anteile U: Thesaurierung Anteile Z: Thesaurierung

### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30.06.2020
Zusatzinformationen, nicht überarbeitet
VERORDNUNG (EU) 2015/2365 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. November 2015
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. In Pension genommene Wertpapiere
Allgemeine Angaben (in EUR)
| Teilfonds | Nennw ert der in Pension genommenen Wertpapiere | Gesamtbew ertung | Summe Nettovermögen | Anteil an den Vermögenswerten in (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | 85.811.672 | 90.706.333 | 123.081.216 | 73,70 |
| Insgesamt | 85.811.672 | 90.706.333 |  |

| Namen der Gegenparteien | Nennw ert der in Pension genommenen Wertpapiere | Gesamtbew ertung | Wertpapierbestand zum Marktw ert | Anteil an den v erleihbaren Vermögenswerten in (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP PB SS |  |  |
| BELGIEN 4% 28.03.2022 | 3.667.610 | 3.994.416 |
| BELGIEN 0.8% 22.06.2027 | 9.303.840 | 9.973.218 |
| FRANKREICH OAT 3% 25.04.2022 | 3.735.697 | 3.993.846 |
| FRANKREICH STRIP 25.04.2023 | 4.004.525 | 4.063.003 |
| CDN PA |
| FRANKREICH OAT 0.5% 25.05.2025 | 20.563.000 | 21.492.938 |
| FRANKREICH OAT 2.25% 25.05.2024 | 16.564.000 | 18.397.015 |
| FRANKREICH OAT 2.5% 25.10.2020 | 24.350.000 | 24.992.375 |
| FRANKREICH OAT 0.5% 25.05.2026 | 3.623.000 | 3.799.522 |
|  |  |  |
| Insgesamt | 85.811.672 | 90.706.333 | 11.471.101 | 9,32 |


### Angaben zur Konzentration (in EUR)
| 10 größten Em ittenten | Höhe der Sicherheit |
| --- | --- |
| FRANKREICH | 12.971.450 |
| BELGIEN | 72.840.222 |
| Insgesamt | 85.811.672 |

| 10 w ichtigsten Gegenparteien | Gesamtbew ertung |
| --- | --- |
| CREDIT DU NORD SA | 68.681.850 |
| BNP PB SS | 22.024.483 |
|  |  |
| Insgesamt | 90.706.333 |

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften getrennt aufgeschlüsselt nach den folgenden Kategorien (in EUR):
| Art der Sicherheiten | Betrag der Sicherheiten |
| --- | --- |
| Anleihen | 85.811.672 |
|  |  |
| Insgesamt | 85.811.672 |
| Qualität der Sicherheiten | Betrag der Sicherheiten |

| AA | 85.811.672 |
| --- | --- |
|  |  |
| Insgesamt | 85.811.672 |
|  |
| Fälligkeit der Sicherheiten | Betrag der Sicherheiten |
| Innerhalb eines Tages | 0 |
| Ein Tag bis eine Woche | 5.759.000 |
| Eine Woche bis ein Monat | 59.341.000 |
| Ein bis drei Monate | 20.711.672 |
| Drei Monate bis ein Jahr | 0 |
| Über ein Jahr | 0 |
| Offene Fälligkeiten | 0 |
| Insgesamt | 85.811.672 |
|  |
| Währung der Barsicherheiten | Betrag der Sicherheiten |
| EUR | 85.811.672 |
| Insgesamt | 85.811.672 |
|  |
| Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | Gesamtbew ertung |
| Innerhalb eines Tages | 0 |
| Ein Tag bis eine Woche | 6.399.502 |
| Eine Woche bis ein Monat | 62.282.348 |
| Ein bis drei Monate | 22.024.482 |
| Drei Monate bis ein Jahr | 0 |
| Über ein Jahr | 0 |
| Offene Fälligkeiten | 0 |
| Insgesamt | 90.706.333 |
|  |
| Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind | Gesamtbew ertung |
| FRANKREICH | 90.706.333 |
| Insgesamt | 90.706.333 |
|  |
| Abw icklung und Clearing | Gesamtbew ertung |
| Bilateral | 90.706.333 |
| Insgesamt | 90.706.333 |
| Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in EUR) : |
| Wiederverw endung von Garantien |  |
| Erhaltener und w iederverwendeter Garantieanteil | entfällt |
| Renditen aus der Weiterverw endung der Sicherheiten zugunsten des | entfällt |

Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat (in EUR):
RBC IS BK France
Namen der Depotbanken
Betrag der als Sicherheiten verw ahrten
Vermögensw erte
85.811.672
Verwahrung von flüssigen Mitteln, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps erhalten hat (in EUR):
Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (in EUR):
| Teilfonds | Gesamterträge |  |
| --- | --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES |  | -235.919,83 |
| Insgesamt |  | -235.919,83 |