# PAN EUROPEAN ESG EQUITIES (FONDS) CAT. AE EUR (ISIN:LU0061476155)
FICHE D'INFORMATION INVESTISSEURS PROFESSIONNELS - AU 30 SEPTEMBRE 2022
Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d’investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l’OPCVM et au DICI.
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Tel: +352 46 40 10 7190*
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## Éléments clés
Gérant(e):

## Objectif et politique d'investissement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme en investissant dans des sociétés présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de grandes entreprises en Europe dont le Royaume-Uni, ou dans les entreprises y exerçant une partie significative de leurs activités.
Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés (instruments d’investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d’autres actifs) à des fins de couverture.
Le Fonds peut également investir dans des classes d’actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.
Le gestionnaire de fonds se concentre sur la sélection de sociétés présentant des caractéristiques ESG solides ou en progression, comme décrit dans les Directives d’investissement ESG du Fonds.
Ces sociétés feront preuve de leadership par leurs pratiques ESG solides. Le gestionnaire de fonds vise également à exclure les sociétés qui ne sont pas en mesure de respecter ces directives.
Les Directives d’investissement ESG du Fonds sont disponibles sur demande et sur le site Internet de Columbia Threadneedle Investments.
Dan Ison	Ann Steele Depuis Sept 09 Depuis Sept 18
Le gestionnaire de fonds utilisera des outils de mesure qui comparent les caractéristiques ESG du Fonds à l’Indice MSCI Europe. Cet indice représente également une référence utile par rapport à laquelle la performance financière peut être
Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Fonds à compartiments Threadneedle (Lux)
multiples:
comparée et a été choisi à ces fins comme la représentation fidèle des grandes et moyennes entreprises des pays développés d’Europe (y compris le Royaume-Uni). L’indice n’est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l’indice et des investissements qui ne sont pas dans l’indice, et le Fonds peut différer sensiblement de
Date de lancement:	01/10/95
Indice:	MSCI Europe Index
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment: EUR
Domicile du Fonds:	Luxembourg Actif net:	€377,2m
N° de titres:54
Prix:	69,1965
Tous les informations sont exprimées en EUR

## Notations/Récompenses
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. L’information
contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne
peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie
exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes
découlant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats
futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/
MethodologyDocuments/MethodologyPapers/ MorningstarFundRating_Methodology.pdf
à l'usage de CTI uniquement: SXEURO

#### Pour une utilisation France
l’indice. Conformément à ses Directives d’investissement ESG, le Fonds n’investira pas dans certains secteurs et sociétés représentés au sein de l’indice.
Le Fonds est considéré comme un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales en vertu de l’Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

## Risques majeurs
- La valeur des investissements peut baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d’autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds vise à investir dans des sociétés assorties de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en progression. Ceci est décrit dans les Directives d’investissement ESG du fonds, qui auront uneinfluence sur l’exposition du Fonds à certains secteurs, ce qui peut avoir un impact, positif ou négatif, sur sa performance par rapport à un indice de référence ou à d’autres fonds qui n’ont pas ce type de restrictions.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans le but de réduire les risques ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur produits dérivés peuvent être profitables ou bien nuire au rendement du Fonds. Le Gérant ne souhaite pas que l’utilisation de produits dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.
- Le fonds s’accompagne généralement d’un risque de volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion de portefeuille utilisées. La valeur du fonds est donc susceptible d’augmenter et de diminuer plusfréquemment et davantage que d’autres fonds.
- Les risques actuellement identifiés comme s’appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.


## Philosophie d'investissement
Notre style repose sur la recherche de sociétés de qualité dotées d’avantages concurrentiels et de modèles d’entreprise robustes, qui peuvent générer des rendements solides et durables à long terme.
Nos analystes chargés de l’investissement responsable (IR) sont basés à Londres et à Minneapolis. Nous utilisons des notations IR uniques qui rassemblent des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de gouvernance financière. Ces notations traitent d’enjeux IR majeurs, notamment en matière de comptabilité et de gouvernance financière, et les tests a posteriori montrent qu’elles contribuent à notre recherche fondamentale.
La qualité et la durabilité sont au cœur de notre approche axée sur la recherche. L’utilisation intelligente des informations macroéconomiques et thématiques de nos groupes stratégiques nous fournit un contexte. La rencontre avec les sociétés et la recherche fondamentale sont au cœur de notre approche et guident nos pondérations des secteurs et des pays. Nous construisons un portefeuille bien diversifié de 50 à 70 actions à forte conviction tant au niveau sectoriel qu’au niveau des titres.

## Performance
Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

## Performance sur 10 ans (EUR)
260
10/20
240
220
200
180
160
140
120
100
09/12	09/13	09/14	09/15	09/16	09/17	09/18	09/19	09/20	09/21	09/22
Catégorie d'actions Indice

## Événements significatifs

Indique un événement significatif. Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) »
disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes
| Performances calendaires (EUR) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Catégorie d'actions (net) | 28,6 | 6,4 | 31,3 | -15,7 | 9,2 | -3,6 | 12,0 | 4,8 | 24,7 | 16,8 |
| Fonds (brut) | 30,3 | 8,4 | 34,3 | -14,0 | 11,4 | -2,3 | 15,0 | 6,7 | 27,2 | 18,7 |
| Indice (brut) | 25,9 | -2,8 | 26,9 | -10,0 | 10,9 | 3,2 | 8,8 | 7,4 | 20,5 | 18,1 |
| Performance annualisée (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M | 6M | début de | 1 AN | 2 ANS	3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
| Catégorie d'actions (net) | -6,9 | -4,2 | -17,2 | -25,8 | -18,5 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 6,1 |
| Fonds (brut) | -6,7 | -3,5 | -16,4 | -24,6 | -17,0 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 8,2 |
| Indice (brut) | -6,3 | -4,1 | -12,4 | -16,9 | -10,5 | 7,7 | 2,4 | 3,2 | 6,9 |
| Performance glissante (12M) (EUR) |
|  | 10/21 - | 10/20 - | 10/19 - | 10/18 - | 10/17 - | 10/16 - | 10/15 - | 10/14 - | 10/13 - | 10/12 - |
|  | 09/22 | 09/21 | 09/20 | 09/19 | 09/18 | 09/17 | 09/16 | 09/15 | 09/14 | 09/13 |
| Catégorie d'actions (net) | -18,5 | 29,3 | 3,6 | 1,8 | 0,7 | 13,4 | -2,4 | 10,5 | 10,2 | 19,5 |
| Fonds (brut) | -17,0 | 31,1 | 5,8 | 4,2 | 2,7 | 15,8 | -0,5 | 12,9 | 12,1 | 22,1 |
| Indice (brut) | -10,5 | 29,5 | -7,3 | 6,4 | 2,1 | 16,9 | 2,4 | 3,2 | 14,0 | 18,8 |

l'année
Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/09/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.
Les rendements de l’indice comprennent les plus-values et supposent le réinvestissement de tout revenu. L’indice n’inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir directement dans celui-ci.
Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 30/09/22. Sur la base des cours de clôture des marchés internationaux avec pondération des flux de trésorerie en début de journée et en excluant les frais d’entrée/de sortie ainsi que les frais courants, et nets des coûts de transaction.

### 10 Principales Positions (%)	Exposition devises du Fonds, couverture incluse
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	4,9	3,1  Pharma/Santé
Nestle S.A.	4,0	3,9  Conso. Non Cyclique
Novo Nordisk A/S Class B	3,8	2,1  Pharma/Santé
TotalEnergies SE	3,5	1,5  Energie
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,5	2,1  Conso. Cyclique
L'Oreal S.A.	3,2	1,0  Conso. Non Cyclique
AstraZeneca PLC	3,1	2,2  Pharma/Santé
ASML Holding NV	3,0	2,2  Technologie
UBS Group AG	2,9	0,7  Services financiers
Vodafone Group Plc	2,5	0,4  Services de communication
Total	34,2	19,3

### Pondérations (%)
EUR 54,7%
GBP 19,8%
CHF 15,7%
DKK 6,1%
SEK 2,4%
NOK 1,4%
USD 0,0%
SGD 0,0%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous- jacents, y compris les contrats à terme sur devises.
| Principales surpondération/sous-pondération (%) |  | Principaux changements de position sur 3 mois |
| --- | --- | --- |
| Surpondération | Fonds | Indice | Diff |  | Sous-pondération | Fonds | Indice | Diff |  |  | Description du titre | 3 Mois chgmt. |
| UBS Group AG | 2,9 | 0,7 | 2,2 |  | Shell PLC Class B | -- | 2,4 | -2,4 |  |  | SSE plc | 2,3 |
| L'Oreal S.A. | 3,2 | 1,0 | 2,2 |  | Novartis AG | -- | 2,1 | -2,1 |  |  | Pernod Ricard SA | 2,3 |
| Linde plc | 2,2 | -- | 2,2 |  | Unilever PLC | -- | 1,5 | -1,5 |  |  | Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 2,3 |
| Vodafone Group Plc | 2,5 | 0,4 | 2,1 |  | HSBC Holdings Plc | -- | 1,3 | -1,3 |  |  | Reckitt Benckiser Group plc | 2,0 |
| SSE plc | 2,3 | 0,2 | 2,1 |  | Diageo plc | -- | 1,2 | -1,2 |  |  | Porsche AG | 1,8 |
| Rentokil Initial plc | 2,2 | 0,1 | 2,1 |  | BP p.l.c. | -- | 1,2 | -1,2 |  |  | Mercedes-Benz Group AG | -1,6 |
| ING Groep NV | 2,5 | 0,4 | 2,0 |  | SAP SE | -- | 1,1 | -1,1 |  |  | St. James's Place Plc | -1,5 |
| TotalEnergies SE | 3,5 | 1,5 | 2,0 |  | British American Tobacco p.l.c. | -- | 1,0 | -1,0 |  |  | ING Groep NV | 1,4 |
| Teleperformance SA | 2,1 | 0,2 | 1,9 |  | Siemens AG | -- | 1,0 | -1,0 |  |  | Daimler Truck Holding AG | -1,2 |
| 3i Group plc | 2,0 | 0,2 | 1,8 |  | Zurich Insurance Group Ltd | -- | 0,8 | -0,8 |  |  | Enel SpA | -1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attribution par titre (3 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds	Indice	Attri.	Fonds	Indice	Attri |

.
| Nom du titre - 10 plus élevées | Poids moyen | Rende- ment total | Contrib. au rende- ment | Poids moyen | Rende- ment total | Effet géomét. total |  | Nom du titre - 10 plus faibles | Poids moyen | Rende- ment total | Contrib. au rende- ment | Poids moyen | Rende- ment total | Effet géomét. total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ashtead Group plc | 2,3 | 17,5 | 0,4 | 0,3 | 17,9 | 0,4 |  | Vodafone Group Plc | 2,8 | -21,7 | -0,6 | 0,4 | -21,7 | -0,5 |
| GSK plc | -- | -- | -- | 0,9 | -28,3 | 0,3 |  | Adyen NV | 0,9 | -21,8 | -0,3 | 0,4 | -6,2 | -0,2 |
| Hermes International SCA | 1,6 | 13,2 | 0,3 | 0,5 | 14,1 | 0,2 |  | PUMA SE | 1,0 | -23,4 | -0,2 | 0,1 | -23,7 | -0,2 |
| Publicis Groupe SA | 1,6 | 9,7 | 0,2 | 0,1 | 10,6 | 0,2 |  | Shell PLC Class B | -- | -- | -- | 2,2 | 4,2 | -0,2 |
| STMicroelectronics NV | 1,6 | 6,1 | 0,2 | 0,3 | 7,7 | 0,2 |  | SSE plc | 1,8 | -8,5 | -0,3 | 0,3 | -4,0 | -0,2 |
| Pernod Ricard SA | 1,9 | 7,7 | 0,1 | 0,5 | 8,7 | 0,2 |  | Koninklijke DSM N.V. | 1,8 | -14,3 | -0,2 | 0,3 | -13,8 | -0,2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,8 | 4,4 | 0,2 | 2,1 | 4,9 | 0,2 |  | Kingspan Group Plc | 1,1 | -19,5 | -0,2 | 0,1 | -18,9 | -0,2 |
| Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 3,5 | 5,3 | 0,2 | 2,8 | 5,6 | 0,2 |  | BNP Paribas S.A. Class A | 1,0 | -6,2 | -0,3 | 0,6 | -3,9 | -0,2 |
| HSBC Holdings Plc | -- | -- | -- | 1,4 | -13,2 | 0,1 |  | BP p.l.c. | -- | -- | -- | 1,1 | 10,7 | -0,2 |
| Linde plc | 2,0 | 2,2 | 0,0 | -- | -- | 0,1 |  | KBC Group N.V. | 0,3 | -17,2 | -0,2 | 0,1 | -9,1 | -0,2 |


### Rendements nets mensuels
20%
2,6%
-2,8%
-0,2%
3,2%
-4,5%
-1,7%
3,4%
1,8%
-1,3%
1,4%
-1,1%
0,2%
-8,7%
-2,9%
-6,0%
6,6%
4,9%
2,8%
5,4%
-4,3%
5,0%
-0,6%
-1,6%
2,6%
1,7%
2,6%
3,0%
-0,4%
-7,4%
-11,2%
5,5%
4,3%
3,4%
0,4%
4,1%
-1,1%
-4,6%
12,5%
2,9%
-1,3%
3,0%
6,4%
1,9%
3,3%
1,2%
3,0%
3,0%
-4,3%
5,6%
-1,2%
5,3%
-6,0%
-5,9%
1,4%
-2,5%
-1,9%
-9,6%
9,7%
-6,3%
-6,9%
12,5%
9,7%
15%
6,6%
4,9%
2,8%
5,4%
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3,3%
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3,0%
3,0%
5,6%
5,3%
10%
Rendimiento
2,6%
3,2%
3,4%
1,8%
1,4%
0,2%
2,6%
1,7%
2,6%
3,0%
2,9%
1,4%
5%
-2,8%
-0,2%
-1,1%
-0,6%
-1,6%
-0,4%
-1,1%
-4,6%
-1,2%
0%
-4,5%
-1,7%
-1,3%
-2,9%
-6,0%
-4,3%
-1,3%
-4,3%
-6,0%
-5,9%
-2,5%
-1,9%
-5%
-8,7%
-7,4%
-11,2%
-9,6%
-6,3%
-6,9%
-10%
-15%
-20%
10/17	04/18	10/18	04/19	10/19	04/20	10/20	04/21	10/21	04/22
Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.Source Morningstar UK Limited © 2022 au 30/09/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.
| Analyse de risque | Statistiques du portefeuille	Répartition de la capitalisation boursière |
| --- | --- |
| 3 ANS	5 ANS | Fonds  Indice Ratio cours-bénéfices	12,3   11,1 Ratio cours-valeur comptable	1,9	1,6 Rendement des dividendes	3,4	3,6 Rentabilité des actifs	1,9	2,0 Rentabilité des capitaux propres	15,8   14,7 Action active	65,8	-- Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous- jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des estimations. Les pondérations de capitalisation boursière  Drawdown intègrent les liquidités disponibles dans le fonds. 0% -10% -20% 10/17 06/18 | 02/19 | 10/19 Fonds | 06/20 | >250bn 12,4% 150bn - 250bn 13,0% 100bn - 150bn 7,1% 50bn - 100bn 16,2% 20bn - 50bn 30,0% 10bn - 20bn 16,5% 5bn - 10bn 4,8% Devises: EUR 02/21 10/21 06/22 Indice |
| Fonds	Indice	Fonds	Indice |
| Volatilité absolue	18,1	17,5	16,3	15,4 |
| Volatilité relative	1,0	--	1,1	-- |
| Tracking Error	4,6	--	4,5	-- |
| Ratio de Sharpe	0,3	--	0,3	-- |
| Ratio d'information	0,5	--	0,2	-- |
| Bêta	1,0	--	1,0	-- |
| Ratio de Sortino	0,4	--	0,4	-- |
| Alpha Jensen	2,4	--	1,0	-- |
| Alpha annualisé	2,4	--	1,1	-- |
| Alpha	0,2	--	0,1	-- |
| Max Drawdown	-24,6	-22,5	-24,6	-22,5 |
| R²	93,5	--	92,6	-- |
| Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux. |


### Attribution de performances par secteur (depuis le début de l'année)
Var. de
Rende-
Attribution Géomét.
Effet de
l'exposition moyenne
Fonds rende- ment total
Indice rende- ment total
ment total
relatif
Indice relatif
au total
répar- tition
Effet de
sélection	Effet total
| Services de communication | 0,5 | -14,9 | -14,0 | -1,1 | 3,5 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conso. Cyclique | 3,6 | -31,1 | -26,3 | -6,6 | -11,3 | -0,1 | -0,9 | -1,0 |
| Conso. Non Cyclique | -6,0 | -13,4 | -9,5 | -4,3 | 9,0 | -0,6 | -0,1 | -0,7 |
| Energie | -1,9 | 11,1 | 23,9 | -10,4 | 49,2 | -0,4 | -0,6 | -1,0 |
| Services financiers | 1,3 | -23,8 | -14,8 | -10,6 | 2,6 | -0,1 | -2,2 | -2,4 |
| Pharma/Santé | -2,8 | -5,0 | -10,2 | 5,9 | 8,0 | -0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Industrie | 3,4 | -37,3 | -26,3 | -15,0 | -11,3 | -0,3 | -2,7 | -3,0 |
| Technologie | 1,9 | -42,1 | -33,8 | -12,4 | -20,4 | -0,3 | -1,1 | -1,4 |
| Produits de base | 2,9 | -23,6 | -17,7 | -7,2 | -0,9 | 0,0 | -0,8 | -0,9 |
| Immobilier | -1,1 | -- | -42,0 | 72,4 | -30,2 | 0,4 | -- | 0,4 |
| Services Publics | -3,1 | -31,5 | -16,3 | -18,2 | 0,8 | -0,1 | -0,2 | -0,4 |
| Total | -- | -24,6 | -16,9 | -9,2 | -- | -1,5 | -7,8 | -9,2 |


### Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois
Fonds rende- ment
Indice rende- ment
Attribution Géomét.
Effet de
répar-  Effet de

### Effets totaux sur 3 mois
4,0 	Effet de répartition	Effet de sélection	Effet total	 2,0
total
total
tition sélection Effet total
0,0
| sept-21 - déc-21 | 10,0 | 7,7 | -0,4 | 2,5 | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| déc-21 - mars-22 | -9,8 | -5,2 | -0,2 | -4,6 | -4,9 |
| mars-22 - juin-22 | -13,3 | -8,7 | -1,2 | -4,0 | -5,1 |
| juin-22 - sept-22 | -3,5 | -4,1 | -0,1 | 0,6 | 0,5 |

-2,0
-4,0
-6,0
12/21	03/22	06/22	09/22
Sauf indication contraire, l'analyse de l'attribution est calculée sur une base géométrique quotidienne. Les rendements du fonds peuvent engendrer des facteurs résiduels par rapport aux rendements totaux de l'attribution géométrique en raison des méthodologies de données et de calcul. La variation au niveau des pondérations correspond à la position de sous-pondération/surpondération quotidienne moyenne du fonds par rapport à l'indice sur la période. Le tableau et le graphique d'attribution comprennent au maximum 12 catégories sur la base de la pondération finale maximale du portefeuille. Le récapitulatif de l'attribution des effets sur 3 mois glissants repose sur les mêmes catégories que l'attribution depuis le début de l'année.
Le Fonds est considéré comme un fonds qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales en vertu de l’Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).
| Fonds | Indice | Inclinaison |
| --- | --- | --- |
| Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle	2,49 | 2,66 | +0,16 |
| Intensité carbone	111,65 | 123,63 | +11,98 |
| Exposition aux controverses	-- | 0,68% | +0,68% |
|  |  |  |
| Score MSCI ESG	7,93 | 7,80 | +0,13 |

Translation (FRES, 2022-09-30):
# PAN EUROPEAN ESG EQUITIES (FONDO) CLASE AE EUR (ISIN:LU0061476155)
FICHA DEL FONDO PARA CLIENTE RETAIL A 30 SEPTIEMBRE 2022
El presente documento es material de promoción comercial. Consulte el folleto de los OICVM y el KIID antes de tomar cualquier decisión definitiva en materia de inversión.
Datos de contacto
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columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Por favor, tenga en cuenta que las llamadas y las comunicaciones electrónicas pueden ser registradas. IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

## Datos fundamentales
Gestor del Fondo:
Dan Ison	Ann Steele
Desde Sept 09 Desde Sept 18 Sociedad gestora:	Threadneedle Man. Lux. S.A.
Fondo de tipo paraguas: Threadneedle (Lux) Fecha de lanzamiento: 01/10/95
Índice:	MSCI Europe Index Grupo de comparación: -
Divisa del fondo:	EUR
Domicilio del Fondo:	Luxemburgo Patrimonio total:	€377,2m
N.º de títulos:54

## Objetivo y política del fondo
El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo mediante la inversión en empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas o en situación de mejoría.
El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones de grandes empresas de Europa, incluido el Reino Unido, o bien en acciones de empresas que realicen una gran parte de sus operaciones en dicho territorio.
El Fondo podrá usar derivados (instrumentos de inversión sofisticados cuya evolución depende del incremento y el descenso en el valor de otros activos) con fines de cobertura.
Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente.
El gestor del fondo se centra en seleccionar empresas con características ESG sólidas o en situación de mejoría, tal y como se describe en las Directrices de Inversión ESG del Fondo. Estas empresas demostrarán su liderazgo a través de sólidas prácticas ESG. El gestor del Fondo también trata de excluir a aquellas empresas que no puedan cumplir dichas directrices.
Las Directrices de Inversión ESG del Fondo están disponibles previa solicitud y en el sitio web de Columbia Threadneedle Investments.
El gestor del fondo empleará medidas que comparen las características ESG del Fondo con las respectivas del MSCI Europe Index. Asimismo, el Índice sirve como referencia y permite comparar el rendimiento financiero, y se ha elegido para estos fines como una representación adecuada de grandes y medianas empresas en países europeos de mercados desarrollados (incluido el Reino Unido). El Índice no está diseñado para considerar específicamente las características ambientales o sociales. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice, y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo. Con arreglo a sus Directrices de Inversión ESG, el Fondo no invertirá en algunos sectores y empresas del Índice.
El Fondo se clasifica como una cartera que promueve características ambientales o sociales en virtud del artículo 8 del Reglamento 2019/2088 de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

## Perfil de riesgo y remuneración
Precio:	69,1965
Toda la información está expresada en EUR

## Calificaciones/premios:
El Indicador de riesgo y remuneración muestra la calificación Normalmente a menor del Fondo según el riesgo y la remuneración posibles. remuneración, menor Consulte el documento de datos fundamentales para el riesgo
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inversor para obtener más información.
Normalmente a mayor remuneración, mayor
riesgo
© 2022 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) es
propiedad de Morningstar o sus proveedores de contenido;
(2) no puede ser copiada ni distribuida, y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por los daños o pérdidas derivados del uso de la presente
información. El rendimiento histórico no garantiza el
rendimiento futuro. Para obtener información más exhaustiva sobre las calificaciones de Morningstar, así como sobre la
metodología, visite: http://corporate.morningstar.com/US/ documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/ MorningstarFundRating_Methodology.pdf
Para su uso en España

## Riesgos principales
- El valor de las inversiones puede subir y bajar y es posible que los inversores no recuperen el importe original de su inversión.
- Cuando la inversión sean en activos denominados en múltiples divisas, o en divisas distintas a la suya, las variaciones en los tipos de cambio podrán afectar al valor de las inversiones.
- El objetivo del Fondo es invertir en sociedades con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sólidas o en situación de mejoría, tal y como se describe en las Directrices de Inversión ESG del Fondo. Las directrices afectarán a la exposición del Fondo a determinados sectores, lo que puede repercutir positiva o negativamente en elrendimiento del Fondo en relación con un índice de referencia u otros fondos que no estén sujetos a tales restricciones.
- El Fondo podrá invertir en derivados con el objetivo de reducir el riesgo o de reducir al mínimo el coste de las operaciones.

Esas operaciones con derivados podrán beneficiar o afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo. El Gestor no pretende que el uso de derivados afecte al perfil de riesgo general del Fondo.
- El fondo normalmente conlleva el riesgo de una elevada volatilidad debido a la composición de la cartera o a las técnicas de gestión de cartera empleadas. Esto significa que es probable que el valor del fondo disminuya y aumente de forma másfrecuente, efecto que podría ser más pronunciado que en otros fondos.
- Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado “Factores de riesgo” del folleto.


## Perfil del inversor tipo
Esta Cartera es adecuada para inversores que:
- pretendan revalorizar el capital;
- pretendan obtener una exposición de la inversión al mercado de renta variable europeo a través de empresas con características ESG sólidas o con perspectivas de mejora. El inversor debe tener presente que la concentración geográfica puede traer consigo más volatilidad que una cartera con una mayor diversificación;
- puedan soportar que el valor de su inversión esté sujeto a una volatilidad potencialmente elevada;
- presenten la alta tolerancia al riesgo acorde con una inversión en valores de renta variable;
- tengan un horizonte de inversión a largo plazo.

| Participación y asignación de activos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiciones Top 10 (%) |  |  | Ponderaciones (%) |
| Nombre de la acción | Ponder. |  | Sector | Fondo | Índice | Dif |
| Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 4,9 |  | Financiero | 17,8 | 15,9 | 1,9 |
| Nestle S.A. | 4,0 |  | Industrial | 15,9 | 14,1 | 1,8 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,8 |  | Salud | 15,2 | 16,4 | -1,2 |
| TotalEnergies SE | 3,5 |  | Bienes de consumo | 13,0 | 9,7 | 3,3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,5 |  | Bienes de primera necesidad | 11,4 | 14,3 | -2,9 |
| L'Oreal S.A. | 3,2 |  | Materiales | 9,1 | 7,3 | 1,8 |
| AstraZeneca PLC | 3,1 |  | Tecnología de la información | 7,5 | 7,0 | 0,6 |
| ASML Holding NV | 3,0 |  | Energía | 3,5 | 6,6 | -3,1 |
| UBS Group AG | 2,9 |  | Servicios de comunicación | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
| Vodafone Group Plc | 2,5 |  | Servicios públicos | 2,3 | 4,2 | -1,9 |
| Total | 34,2 |  | Bienes raíces | -- | 0,9 | -0,9 |
|  |  |  | Equivalentes de efectivo | 0,3 | -- | 0,3 |
| Rendimiento |  |  | Efectivo | 0,4 | -- | 0,4 |

El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. La rentabilidad de su inversión puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de divisas, en caso de que su inversión se realice en una divisa distinta a la utilizada en el cálculo del rendimiento histórico.

## Valor Liquidativo a 10 años (EUR)
260
10/20
240
220
200
180
160
140
120
100
09/12  09/13  09/14  09/15  09/16  09/17  09/18  09/19  09/20  09/21  09/22
Clase de acciones Índice

## Eventos significativos

Se refiere a un evento significativo. Para obtener información detallada acerca de los cambios en el Fondo, consulte el PDF "Datos de eventos significativos - T(Lux)” disponible en https:// www.columbiathreadneedle.com/en/changes

## Rentabilidad por año (EUR)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase de acciones (neta) | 28,6 | 6,4 | 31,3 | -15,7 | 9,2 | -3,6 | 12,0 | 4,8 | 24,7 | 16,8 |
| Índice (bruta) | 25,9 | -2,8 | 26,9 | -10,0 | 10,9 | 3,2 | 8,8 | 7,4 | 20,5 | 18,1 |

Rentabilidad anualizada (EUR)	Rendimiento (12M) (EUR)
| 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | 10/21 - 09/22 | 10/20 - 09/21 | 10/19 - 09/20 | 10/18 - 09/19 | 10/17 - 09/18 | 10/16 - 09/17 | 10/15 - 09/16 | 10/14 - 09/15 | 10/13 - 09/14 | 10/12 - 09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase de acciones (neta) | -18,5 | 3,0 | 2,3 | 6,1 | -18,5 | 29,3 | 3,6 | 1,8 | 0,7 | 13,4 | -2,4 | 10,5 | 10,2 | 19,5 |
| Índice (bruta) | -10,5 | 2,4 | 3,2 | 6,9 | -10,5 | 29,5 | -7,3 | 6,4 | 2,1 | 16,9 | 2,4 | 3,2 | 14,0 | 18,8 |

Fuente: Morningstar UK Limited © 2022 a 30/09/22. A partir del valor liquidativo y bajo el supuesto de una reinversión de los ingresos, incluida la cifra de gastos corrientes y excluidos los gastos de entrada y de salida.
Las rentabilidades del índice incluyen las plusvalías y presuponen la reinversión de cualquier ingreso. El índice no incluye gastos ni comisiones, y usted no puede invertir directamente en él. El rendimiento anualizado mide el crecimiento medio anual de una inversión. El periodo consecutivo de 12 meses muestra la rentabilidad media anualizada para los periodos establecidos.
El Fondo se clasifica como una cartera que promueve características ambientales o sociales en virtud del artículo 8 del Reglamento 2019/2088 de la UE sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).
| Fondo | Índice | Inclinación |
| --- | --- | --- |
| Calificación de la materialidad ESG de Columbia Threadneedle	2,49 | 2,66 | +0,16 |
| Intensidad de emisiones de carbono	111,65 | 123,63 | +11,98 |
| Exposición a controversias	-- | 0,68% | +0,68% |
|  |  |  |
| Puntuación ESG de MSCI	7,93 | 7,80 | +0,13 |