# Unaudited Information
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 1 839 381.86 | 12 665 453.96 | 4 367 925.08 | 24 409 870.74 | 3 054 764.87 |
| United States | 971 122.48 | 6 686 869.85 | 2 306 095.51 | 12 887 467.69 | 1 612 797.71 |
| Japan Government Ten | 735 583.85 | 5 065 018.64 | 1 746 768.97 | 9 761 706.97 | 1 221 625.46 |
| Federal Republic of Germany | 323 237.38 | 2 225 719.54 | 767 582.13 | 4 289 583.81 | 536 818.49 |
| Amazon.Com Inc | 227 435.40 | 1 566 054.72 | 540 084.05 | 3 018 225.27 | 377 714.76 |
| Microsoft Corp | 207 682.74 | 1 430 043.59 | 493 178.00 | 2 756 093.80 | 344 910.41 |
| French Republic | 184 606.51 | 1 271 147.30 | 438 379.56 | 2 449 856.22 | 306 586.41 |
| Netherlands Government Bond | 163 869.98 | 1 128 361.50 | 389 137.14 | 2 174 668.08 | 272 148.09 |
| Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv | 162 744.96 | 1 120 614.93 | 386 465.58 | 2 159 738.27 | 270 279.70 |
| European Investment Bank | 161 979.08 | 1 115 341.29 | 384 646.87 | 2 149 574.48 | 269 007.76 |


## The ten largest issuers of SFTs
The counterparty to all securities lending transactions for the subfunds of this company is currently UBS Switzerland AG.

## Safekeeping of collateral received by the Company as part of SFTs
100% held by UBS Switzerland AG.

## Safekeeping of collateral granted by the Company through SFTs
None

## Aggregate transaction data separately broken down for each type of SFTs: Type and quality of collateral:
The information on
- Type of collateral is available in Note 15 “OTC-Derivatives and Securities Lending”.
- Quality of collateral is available in Unaudited Information 3) Collateral – Securities Lending “by Credit Rating (Bonds)”.


## Maturity tenor of collateral
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 day | - | - | - | - | - |
| 1 day to 1 week | 206.26 | 67.76 | 68.56 | 78.08 | 135.06 |
| 1 week to 1 month | 86 630.49 | 28 458.37 | 28 796.12 | 32 793.58 | 56 724.59 |
| 1 month to 3 months | 189 482.07 | 62 245.41 | 62 984.15 | 71 727.58 | 124 070.55 |
| 3 months to 1 year | 1 960 520.81 | 644 036.79 | 651 680.33 | 742 146.25 | 1 283 725.16 |
| Above 1 year | 16 591 699.05 | 5 450 421.41 | 5 515 107.93 | 6 280 712.32 | 10 864 042.57 |
| Unlimited | 15 839 430.38 | 5 203 298.96 | 5 265 052.59 | 5 995 944.43 | 10 371 466.21 |

|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 day | - | - | - | - | - |
| 1 day to 1 week | 65.81 | 453.14 | 156.27 | 873.33 | 109.29 |
| 1 week to 1 month | 27 639.39 | 190 316.89 | 65 634.44 | 366 793.85 | 45 902.29 |
| 1 month to 3 months | 60 454.11 | 416 269.59 | 143 558.56 | 802 267.87 | 100 399.54 |
| 3 months to 1 year | 625 502.67 | 4 307 031.29 | 1 485 362.47 | 8 300 853.43 | 1 038 807.45 |
| Above 1 year | 5 293 568.90 | 36 449 991.59 | 12 570 479.73 | 70 249 324.34 | 8 791 327.52 |
| Unlimited | 5 053 558.16 | 34 797 346.71 | 12 000 533.40 | 67 064 215.64 | 8 392 728.17 |

UBS (Lux) Strategy SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2021 (%)	(Benchmark)
– Dynamic Income (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	46.23%	55.21%	50.91%	28.12%	Das Referenzportfolio
reflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien
und festverzinslichen
Wertpapieren.
- Fixed Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Fixed Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Income (CHF)	Commitment-Ansatz
- Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Systematic AllocationPortfolio Defensive (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	29.87%	66.13%	55.25%	31.18%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweitenAktien und Anleihen in variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Anleihen üblicherweiseüberwiegt.
- Systematic AllocationPortfolio Dynamic (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	16.57%	52.83%	43.37%	54.44%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien und Anleihenin variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Aktien üblicherweise höher ist alsbeim Subfonds Systematic Allocation Portfolio Medium (USD).

UBS (Lux) Strategy SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021