# Unaudited Information
## Country in which the counterparties of the SFTs are established:
100% Switzerland (UBS Switzerland AG)

## Settlement and clearing of trade
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Securities Lending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement and clearing of trade Central counterparty | - | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - | - |
| Tri-party | 32 427 268.83 USD | 10 652 452.16 EUR | 10 778 877.26 USD | 12 275 195.35 CHF | 21 232 980.90 EUR |

|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR) Securities Lending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement and clearing of trade |  |  |  |  |  |
| Central counterparty | - | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - | - |
| Tri-party | 10 345 895.34 USD | 71 238 857.03 USD | 24 568 088.20 USD | 137 297 194.18 USD | 17 182 010.11 EUR |

Data on income and expense for each type of SFT
All expenses relating to the execution of securities lending transactions and their collateralization are borne by the counterparties and the depositary. The breakdown of income from securities lending disclosed in the statement of operations is as follows:
- 60% payable to the Company
- 40% payable to the Securities Lending Agent

| Income-Ratio (Company) |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBS (Lux) Strategy SICAV | Percentage |
| – Dynamic Income (USD) | 0.21% |  |
| – Fixed Income (EUR) | 0.11% |  |
| – Fixed Income (USD) | 0.17% |  |
| – Income (CHF) | 0.12% |  |
| – Income (EUR) | 0.11% |  |
| – Income (USD) | 0.17% |  |
| – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | 0.23% |  |
| – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | 0.34% |  |
| – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) | 0.27% |  |
| – Xtra Yield (EUR) | 0.12% |  |
| Expense-Ratio (Securities Lending Agent) |  |  |
| UBS (Lux) Strategy SICAV | Percentage |  |
| – Dynamic Income (USD) | 0.09% |  |
| – Fixed Income (EUR) | 0.05% |  |
| – Fixed Income (USD) | 0.07% |  |
| – Income (CHF) | 0.05% |  |
| – Income (EUR) | 0.04% |  |
| – Income (USD) | 0.07% |  |
| – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | 0.09% |  |
| – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | 0.14% |  |
| – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) | 0.11% |  |
| – Xtra Yield (EUR) | 0.05% |  |
|  |  | UBS (Lux) Strategy SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021 |

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2021 (%)	(Benchmark)
– Dynamic Income (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	46.23%	55.21%	50.91%	28.12%	Das Referenzportfolio
reflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien
und festverzinslichen
Wertpapieren.
- Fixed Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Fixed Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Income (CHF)	Commitment-Ansatz
- Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Systematic AllocationPortfolio Defensive (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	29.87%	66.13%	55.25%	31.18%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweitenAktien und Anleihen in variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Anleihen üblicherweiseüberwiegt.
- Systematic AllocationPortfolio Dynamic (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	16.57%	52.83%	43.37%	54.44%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien und Anleihenin variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Aktien üblicherweise höher ist alsbeim Subfonds Systematic Allocation Portfolio Medium (USD).

UBS (Lux) Strategy SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021