# Other unaudited information
Risk management procedure
The Management Company implements a risk management procedure for the Company and each sub-fund in accordance with the Law of 2010 and other applicable provisions, in particular CSSF circular 11/512.
Risk measurement method - commitment approach
As part of the risk management process, the total risk of the following sub-funds is measured and checked using the commitment method: JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets JSS Sustainable Equity - Global Dividend
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) JSS Twelve Sustainable Insurance Bond
JSS Sustainable Equity - Global Thematic JSS Sustainable Bond - Global Short-term JSS Sustainable Bond CHF
JSS Sustainable Bond - Euro Broad
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates JSS Sustainable Green Bond - Global JSS Sustainable Equity - Europe
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global JSS Sustainable Equity - USA
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities JSS Sustainable Equity - Green Planet
JSS Bond - USD High Yield
JSS Sustainable Bond - Total Return Global JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors JSS Equity - All China
Risk measurement method - Value-at-Risk / (VaR) approach
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency: absolute VaR approach. The following figures were recorded for the financial year (unaudited):
| Minimum VaR: | 4.85% |
| --- | --- |
| Average VaR: | 7.68% |
| Maximum VaR: | 11.33% |
| Minimum leverage effect: | 19.58% |
| Average leverage effect: | 27.44% |
| Maximum leverage effect: | 46.16% |

The Value-at-Risk is calculated using the following standards: Monte Carlo simulation;
One-sided confidence interval of 99%;
Holding period corresponding to one month (20 days); Effective observation period (historical) of risk factors of one year (250 days);
Daily updating of data, weekly calculation of correlation matrix; (under KPMG proprietary Risk model as of
2 January 2019, the aforesaid matrix is updated daily); Daily calculation at NAV frequency
The calculation of the leverage effect is based on the total contract volumes.
Securities Financing Transactions Regulation (EU regulation No 2015/2365)
During the year to which this Report relates, the Company did not engage in transactions which are the subject of EU regulation No 2015/2365 on the transparency of securities financing transactions and of reuse. Accordingly, no global, concentration or transaction data, or information on the reuse or safekeeping of collateral is required to be reported.

Translation (ENDE, 2023-06-30):
# Sonstige ungeprüfte Informationen
Risikomanagementverfahren
Die Verwaltungsgesellschaft verwendet für die Gesellschaft und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz von 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Risikomessmethode - Commitment-Ansatz
Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko folgender Teilfondsvermögen durch den Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert: JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets JSS Sustainable Equity - Global Dividend
JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CHF) JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) JSS Twelve Sustainable Insurance Bond
JSS Sustainable Equity - Global Thematic JSS Sustainable Bond - Global Short-term JSS Sustainable Bond CHF
JSS Sustainable Bond - Euro Broad
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates JSS Sustainable Green Bond - Global JSS Sustainable Equity - Europe
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global JSS Sustainable Equity - USA
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities JSS Sustainable Equity - Green Planet
JSS Bond - USD High Yield
JSS Sustainable Bond - Total Return Global JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors JSS Equity - All China
Risikomessmethode - Value-at-Risk / (VaR)-Ansatz
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency: absoluter VaR-Ansatz. Folgende Werte wurden für das Geschäftsjahr gemessen (ungeprüft):
| Minimum VaR: | 4.85% |
| --- | --- |
| Durchschnittlicher VaR: | 7.68% |
| Maximum VaR: | 11.33% |
| Mindest-Hebelwirkung: | 19.58% |
| Durchschn. Hebelwirkung: | 27.44% |
| Maximale Hebelwirkung: | 46.16% |

Die Berechnung des Value-at-Risk erfolgt aufgrund folgender Standards: Monte-Carlo-Simulation;
einseitiges Konfidenzintervall von 99%; Halteperiode, die einem Monat entspricht (20 Tage);
effektiver Betrachtungszeitraum (historisch) der Risikofaktoren von einem Jahr (250 Tage); tägliche Aktualisierung der Daten, wöchentliche Berechnung der Korrelationsmatrix;
(unter RiskMetrics, was per 2. Januar 2019 implementiert wurde, erfolgt die Aktualisierung der vorgenannten Matrix täglich);
tägliche Berechnung entsprechend der NIW-Frequenz.
Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt aufgrund der Summe der Kontraktgrößen.
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Verordnung (EU 2015/2365)
Im Geschäftsjahr, auf das sich dieser Bericht bezieht, hat sich die Gesellschaft nicht an Geschäften beteiligt, die der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Dementsprechend sind keine Gesamt-, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Angaben zur Weiterverwendung oder zur Verwahrung von Sicherheiten zu berichten.