# Unaudited supplementary information for the financial year ended 31 July 2021 (continued)
Appendix 1: Securities financing transactions and reuse (continued)
Aggregate Transaction Data
Collateral Type and Currency
There is collateral held on Total Return Swaps.
| Collateral type: Government Bonds (2,978), Cash (Nil) |
| --- |
| USD (‘000) |

Maturity
Maturities for all total return swaps by counterparty are disclosed in the schedule of investments for each Sub-Fund.
| Total Return Swaps (TRSs) | Countries of counterparties | Settlement and clearing |
| --- | --- | --- |
| Emerging Markets Equity Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| MS Swiss Life Multi-Asset Protected Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| MS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| MSCI Emerging Markets ESG Equity Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| Smartfund 80% Protected Balanced Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| Smartfund 80% Protected Growth Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| 80% Protected Index Portfolio | UK, US | OTC Derivatives* |
| Smartfund Growth Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| Smartfund Cautious Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| Smartfund Balanced Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| Cautious 85% Protected Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| Equity Risk Managed Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| Moderate 80% Protected Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| SciBeta HFE Europe Equity 6F EW UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| SciBeta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| SciBeta HFE US Equity 6F EW UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| SciBeta HFE Japan Equity 6F EW UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| SciBeta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Fund | UK, US | OTC Derivatives* |
| ACUMEN Capital Protection Portfolio | UK, US | OTC Derivatives* |
| ACUMEN Income - Protection Portfolio | UK, US | OTC Derivatives* |
| Movestic Avancera 75 | UK, US | OTC Derivatives* |
| Movestic Avancera 85 | UK, US | OTC Derivatives* |
| ACUMEN ESG Protection Portfolio | UK, US | OTC Derivatives* |
| Pergola 90 | UK, US | OTC Derivatives* |
| SciBeta HFI US Equity 6F EW (USD) UCITS ETF | UK, US | OTC Derivatives* |
| Zebra Kante™ 80 Protect | UK, US | OTC Derivatives* |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund | UK, US | OTC Derivatives* |

*OTC derivatives are entered into using bilateral contracts.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Ungeprüfte ergänzende Informationen für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)
Anhang 1: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Weiterverwendung (Fortsetzung)
Aggregierte Transaktionsdaten
Art und Währung der Sicherheiten
Es werden Sicherheiten für Total Return Swaps gehalten.
Art der Sicherheit: Staatsanleihen (2.978), Barmittel (null) (Tsd.) USD
Fälligkeit
Die Fälligkeiten aller Total Return Swaps nach Kontrahenten sind im Anlagenverzeichnis für den jeweiligen Teilfonds offengelegt.
Total Return Swaps (TRS)	Länder der
| Emerging Markets Equity Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| --- | --- | --- |
| MS Swiss Life Multi-Asset Protected Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| MS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| MSCI Emerging Markets ESG Equity Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Smartfund 80% Protected Balanced Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Smartfund 80% Protected Growth Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| 80% Protected Index Portfolio | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Smartfund Growth Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Smartfund Cautious Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Smartfund Balanced Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Cautious 85% Protected Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Equity Risk Managed Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Moderate 80% Protected Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| SciBeta HFE Europe Equity 6F EW UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| SciBeta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| SciBeta HFE US Equity 6F EW UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| SciBeta HFE Japan Equity 6F EW UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| SciBeta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Fund | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| ACUMEN Capital Protection Portfolio | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| ACUMEN Income - Protection Portfolio | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Movestic Avancera 75 | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Movestic Avancera 85 | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| ACUMEN ESG Protection Portfolio | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Pergola 90 | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| SciBeta HFI US Equity 6F EW (USD) UCITS ETF | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Zebra Kante™ 80 Protect | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS Fund * OTC-Derivate werden über bilaterale Kontrakte abgeschlossen. | Vereinigtes Königreich, USA | OTC-Derivate* |

Kontrahenten
Abwicklung und Clearing