# Credit Suisse Money Market Fund USD
Class DB

## Fund Credit Quality Rating
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
Standard & Poor's	AAAf

## Investment policy
The fund invests in USD-denominated money market instruments as well as in short-term fixed and variable-rate securities of first-class debtors. The creditworthiness for an investment purchase corre- sponds to at least "A-2" (S&P) / "P-2" (Moody’s). The fund, including derivative financial instruments, must have an average bullet maturity of no more than
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CS Money Market Fund - USD DB
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-1  09/2016
until 09/2017
09/2017
until 09/2018
09/2018
until 09/2019
09/2019
until 09/2020
09/2020
until 09/2021
12 months and an average residual maturity of six months. In the case of variable-rate investments, the next date on which the interest rate is due to be ad- justed is deemed to the residual maturity date. The residual maturity of the individual investments may not exceed two years provided that the next date for interest-rate adjustment does not exceed 397 days. The fund is a "money market fund" pursuant to the CESR guidelines for money market funds (CESR /
FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit	Performance (Net)
Performance (Gross)
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 1.50% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.

## Gross Performance in USD 2)
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 3.90 | 6.96 |
| Benchmark | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 3.85 | 6.93 |

10-049).

## Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Simone Stäuble Fund manager since 02/05/2018, 01/01/2019 Location	Zurich, Zurich

## Maturities in months
35%
30%
25%
20%
15%
10%

## Credit ratings in %
AAA1.55
A-1+55.14
A-132.44
A-26.77
AA (Bucket)1.44
A (Bucket)2.65
Management company
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
5%
0%
0-1	1-2	2-3	3-6	6-9  9-12  >12
Fund domicile	Liechtenstein
Default Probability Weighted Average Credit Rating = AA-
Linear Weighted Average Credit Rating = AA

## Top 10 holdings in %
| Fund currency | USD |  |
| --- | --- | --- |
| Close of financial year | 31. May |  | Duration and yield |  |
| Total net assets (in millions) | 1,104.09 |  |  | Fund |
| Inception date | 13/09/2010 |  | Yield to maturity in %  3) | 0.15 |
| Ongoing charge | 0.09% |  | Weighted Average Life (in days) | 80 |
| Benchmark (BM) |  |  | Weighted Average Maturity (in days) | 80 |
| FTSE 3-Month US | Dollar Eurodeposit |  | *The shown yield to maturity is calcula | ted as of |

Unit class	Category DB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LI0037730780
Bloomberg ticker	CMMDIDU LE
WKN number	A0NDM1
Net Asset Value	1,101.70
Redemptions	Daily

## Fund Statistics 2)
3 years	5 years
30.09.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.
| Position | Maturity | as % of assets |
| --- | --- | --- |
| KFW | 01/03/22 | 3.16 |
| Banque et C. Eparg. | 04/10/21 | 2.71 |
| Belgium | 07/10/21 | 2.71 |
| Nordea Bank | 26/10/21 | 2.26 |
| LB Hessen | 24/01/22 | 2.26 |
| Landeskreditbank Baden- Wuert | 01/03/22 | 2.25 |
| ING Bank | 24/05/22 | 2.25 |
| DZ Privatbank | 08/02/22 | 2.07 |
| JP Morgan Securities | 24/11/21 | 1.99 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | 05/11/21 | 1.81 |
| Total |  | 23.46 |


## Asset Allocation in % 5)
Commercial Paper74.88
Fixed14.00
Float0.54
Cash/Cash Equivalents10.58
Total100.00
| Annualised volatility in % | 0.32 | 0.26 | 5) This is an indicative asset allocation which may |
| --- | --- | --- | --- |
| Information ratio | 0.33 | 0.12 | change over time. |
| Tracking Error (Ex post) | 0.05 | 0.05 |  |
| Maximum draw down in %  4) | 0.00 | 0.00 |  |
| 4) Maximum drawdown is cumulative return over a given | the most | negative |  |
| Number of holdings |  |  |  |
| Fund |  | 72 |  |

time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take
- 1
- in
- /
- t
- 3
- o account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

September 30, 2021
Germany

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Credit Suisse Money Market Fund USD
Klasse DB

## Rating der Kreditqualität des Fonds
Standard & Poor's	AAAf

## Bruttowertentwicklung in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in auf USD lautende Geldmarkt- instrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Fi- nanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittli-
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CS Money Market Fund - USD DB
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-1  09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
che Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei varia-
FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
bel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschrei- ten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpas- sung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein
«Geldmarktfonds» gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / 10-049).

## Fondsdaten
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

## Bruttowertentwicklung in USD unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
|  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 3,90 | 6,96 |
| Benchmark | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 3,85 | 6,93 |

Fondsmanager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Simone Stäuble Fondsmanager seit	02.05.2018, 01.01.2019 Standort Fondsmanager		Zürich, Zürich Fondsleitung   VP Fund Solutions (Liechtenstein)
AG
Fondsdomizil	Liechtenstein
Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	31. Mai
Fondsvermögen (in Mio.)	1.104,09
Emissionsdatum	13.09.2010
Laufende Kosten	0,09%
Benchmark (BM)
FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit
Anlageklasse	Tranche DB
(thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	USD
ISIN	LI0037730780
Bloomberg Ticker	CMMDIDU LE
WKN	A0NDM1
Nettoinventarwert	1.101,70
Rücknahmen	Täglich

## Fondsstatistik 2)
3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	0,32	0,26
Information Ratio	0,33	0,12
Tracking Error (Ex post)	0,05	0,05
Maximaler Verlust in % 
4)	
0,00	0,00
- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.


## Anzahl der Titel
Fonds	72

## Restlaufzeiten in Monaten
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-2	2-3	3-6	6-9  9-12  >12

## Laufzeit und Rendite
Fonds
Rendite auf Verfall in % 
3)	
0,15
Weighted Average Life (in Tagen)80
Weighted Average Maturity (in Tagen)80
*Die angegebene Verfallsrendite wird per 30.09.2021 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.

## Vermögensaufteilung in % 5)
Commercial Paper	74,88
Festverzinslich	14,00
Variabel verzinslich	0,54
Zahlungsmittel/ -äquivalente	10,58
Total	100,00
- Indikative Asset Allocation; Veränderungen im Zeitverlauf möglich.


## Kredit-Ratings in %
AAA	1,55
A-1+	55,14
A-1	32,44
A-2	6,77
AA (Bucket)	1,44
A (Bucket)	2,65
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = AA- Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = AA

## Top-10-Positionen in %
| Position | Fälligkeit | in % d. Vermög. |
| --- | --- | --- |
| KFW | 01.03.22 | 3,16 |
| Banque et C. Eparg. | 04.10.21 | 2,71 |
| Belgien | 07.10.21 | 2,71 |
| Nordea Bank | 26.10.21 | 2,26 |
| LB Hessen | 24.01.22 | 2,26 |
| Landeskreditbank Baden-Wuert | 01.03.22 | 2,25 |
| ING Bank | 24.05.22 | 2,25 |
| DZ Privatbank | 08.02.22 | 2,07 |
| JP Morgan Securities | 24.11.21 | 1,99 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | 05.11.21 | 1,81 |
| Total |  | 23,46 |

- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei 
- 1
- d
- /
- e
- 3
- n Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.

30. September 2021
Deutschland