# Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Class EB USD

## Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the fund is generate a steady income in US Dollar. The fund invests mainly in investment grade fixed income securities with a maturity be- tween 1 and 5 years of corporate issuers. The fund may use derivate instruments in order to reduce the interest-risk of debt instruments with a longer matu- rity, targeting duration between 0 and 3 years.

## Fund facts
120
115
110
105
100
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Corporate Short Duration USD
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2  09/2016
until 09/2017
09/2017
until 09/2018
09/2018
until 09/2019
09/2019
until 09/2020
09/2020
until 09/2021
Fund manager Alexandre Bruhin, Romeo Sakac Fund manager since 01/06/2020, 01/06/2015 Location	Zurich, Zurich
Bond Fund EB
ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16)
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Performance (Net) Performance (Gross)

### Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 3.00% is also included.
Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.
Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD
Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	566.84
Inception date	30/01/2014

### Management fee p.a.	0.25%
Ongoing charge	0.42%

### Benchmark (BM)
ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit class	Category EB

### (capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU0535913965
Bloomberg ticker	CSBTDEB LX
WKN number	A1XB4Z
Net Asset Value	1,195.98
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 30/09/2021 
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Duration and yield

### Fund
Yield to maturity in % 
3)
1.08
Average remaining term to maturity in years2.78
Modified duration in years1.72
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.09.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Gross Performance in USD 2)
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -0.11 | 0.07 | 0.33 | 1.75 | 10.98 | 13.79 |
| Benchmark | -0.03 | 0.18 | 0.54 | 1.28 | 11.31 | 13.82 |


## Sectors in %

### Fund
Banks38.30
Technology7.40
Telecommunications5.70
Health Care5.64
Automobiles and components5.52
Oil & Gas5.43
Industrials4.78
Financial Services3.77
Sovereign3.62
Others19.84

## Maturities in years
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Credit ratings in %
AA (Bucket)8.01
A (Bucket)23.04
BBB (Bucket)59.17
BB (Bucket)9.78
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB (Bucket)
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB+

## Number of holdings
Fund226

## Top 10 holdings in %

### Position	Maturity as % of assets
US Treasury	31/07/20261.39
Hyundai Capital America	15/10/20251.16
US Treasury	31/10/20211.07
BNP Paribas	01/03/20230.98
| Currenc | ies in % |  |  | Pacific Gas & Electric | 16/06/2022 | 0.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | before hedging | after hedging |  | Lloyds Banking | 09/07/2025 | 0.96 |
| USD | 87.10 | 100.02 |  | Credit Agricole | 24/04/2023 | 0.94 |
| EUR | 12.90 | -0.02 |  | Royal Bank of Scotland | 12/09/2023 | 0.94 |
|  |  |  |  | Africa Finance | 16/06/2025 | 0.93 |

| Fund statistics  2) |  |
| --- | --- |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 3.15 | 2.52 |
| Information ratio | -0.11 | -0.01 |
| Tracking Error (Ex post) | 0.92 | 0.79 |
| Maximum draw down in %  5) | -3.92 | -3.92 |

Central Nippon Expressway Company
02/11/2021	0.91
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


### Total	10.25
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

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September 30, 2021
Germany

Translation (ENDE, 2021-09-30):
# Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Klasse EB USD

## Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung ei-

## Bruttowertentwicklung in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
nes regelmässigen Ertrages in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpa- piere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unterneh- men begeben werden. Er kann derivative Instrumen- te einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Dura- tion von 0 bis 3 Jahren zu erreichen.

## Fondsdaten
120
115
110
105
100
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund EB
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2  09.2016
bis 09.2017
09.2017
bis 09.2018
09.2018
bis 09.2019
09.2019
bis 09.2020
09.2020
bis 09.2021
Fondsmanager	Alexandre Bruhin, Romeo Sakac
ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16)
Wertentwicklung (Netto) Wertentwicklung (Brutto)
Fondsmanager seit		01.06.2020, 01.06.2015 Standort Fondsmanager		Zürich, Zürich Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

## Bruttowertentwicklung in USD unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
|  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0,11 | 0,07 | 0,33 | 1,75 | 10,98 | 13,79 |
| Benchmark | -0,03 | 0,18 | 0,54 | 1,28 | 11,31 | 13,82 |

| Fondsdomizil | Luxemburg |
| --- | --- |
| Fondswährung | USD |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 566,84 |
| Emissionsdatum | 30.01.2014 |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Laufende Kosten | 0,42% |

| ICE BofAML 1-3 Year US Corporate (TR) (01/16) |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Swinging single pricing (SSP)  4) | Ja |  | Banken | 38,30 |
| Anlageklasse | Tranche EB |  | Technologie | 7,40 |
|  | (thesaurierend) |  | Telekommunikations- Dienste | 5,70 |
| Währung der Anteilklasse | USD |  | Gesundheitswesen | 5,64 |
| ISIN | LU0535913965 |  | Automobil und Zubehör | 5,52 |
| Bloomberg Ticker | CSBTDEB LX |  | Erdöl & Erdgas | 5,43 |
| WKN | A1XB4Z |  | Industrie | 4,78 |
| Nettoinventarwert | 1.195,98 |  | Finanzdienstleistungen | 3,77 |
| Rücknahmen | Täglich |  | Staaten | 3,62 |
| Morningstar Rating per 30.09.2021	Andere	19,84 |

Benchmark (BM)

## Sektoren in %
Kredit-Ratings in %
AA (Bucket)	8,01
A (Bucket)	23,04
BBB (Bucket)	59,17
BB (Bucket)	9,78
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.


## Laufzeit und Rendite
Fonds
Rendite auf Verfall in % 
3)	
1,08
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2,78
Modified Duration in Jahren	1,72
*Die angegebene Verfallsrendite wird per 30.09.2021 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankun- gen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.

## Restlaufzeiten in Jahren
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB (Bucket) Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB+

## Anzahl der Titel
Fonds	226

## Top-10-Positionen in %
Position	Fälligkeit		in % d. Vermög.
US Treasury	31.07.2026	1,39
Hyundai Capital America	15.10.2025	1,16
US Treasury	31.10.2021	1,07
BNP Paribas	01.03.2023	0,98
| Währungen in % |  |  | Pacific Gas & Electric | 16.06.2022 | 0,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vor Absicherung | nach Absicherung |  | Lloyds Banking | 09.07.2025 | 0,96 |
| USD | 87,10 | 100,02 |  | Credit Agricole | 24.04.2023 | 0,94 |
| EUR | 12,90 | -0,02 |  | Royal Bank of Scotland | 12.09.2023 | 0,94 |
|  |  |  |  | Africa Finance | 16.06.2025 | 0,93 |

| Fondsstatistik  2) |  |
| --- | --- |
|  | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Annualisierte Volatilität in % | 3,15 | 2,52 |
| Information Ratio | -0,11 | -0,01 |
| Tracking Error (Ex post) | 0,92 | 0,79 |
| Maximaler Verlust in %  5) | -3,92 | -3,92 |

Central Nippon Expressway Company
02.11.2021	0,91
- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

Total	10,25
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
- Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.

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30. September 2021
Deutschland