# JSS Sust. Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc
August 2022 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share	216.61
Fund size in millions	192.69
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Balanced, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Portfolio Manager	Dennis Bützer
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1111702079

## Fund Portrait
The JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (formerly JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)) aims to achieve long-term capital growth by investing globally across asset classes with a flexible total return oriented approach.
The sub-fund seeks to benefit from a large investment opportunity set of liquid global asset classes, whilst diversifying risk across regions, industries and issuers. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities, while aiming to achieve an above-average ESG profile. Its flexible asset allocation aims at harvesting the long-term market risk premia and mitigate the downside risks through a risk return driven portfolio construction.
German securities identification code
A14PAM
Net Performance (in CHF) as of 31.08.2022
Launch date	6 February 2015
140 	 16
End of fiscal year	June
Ongoing charges	1.99%
Management fee	1.50%
Accounting currency	CHF
Dividend payment	none (reinvesting) Sales fee		max. 3.00%
Exit charge	0.0%
130
120
110
100
90
80
70
2017	2018	2019	2020	2021	2022
12
8
4
0
-4
-8
-12
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)		no representative benchmark available
SFDR Classification	Article 8
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
1 Month	3 Months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.
|  | Fund | -1.56% | -3.40% | -10.99% | -11.62% | 1.70% | 1.58% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistical Ratios | Fund |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Volatility | 10.67% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correlation | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beta | n.a. |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 Since | Inception |
| Sharpe Ratio | 0.23 |  | Fund | 10.36% | 4.39% | 13.28% | -7.88% | 0.54% | 4.64% |
| Information Ratio | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Jensens Alpha | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha	n.a.	 Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of Tracking Error	n.a.	 any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |
| The statistical ratios are calculated on the basis of | Top Ten Holdings |  |
| the previous months (36 months, basis CHF). Risk- | 1.750% Australia 21.06.31 | 7.32% |
| free interest rate: -0.75% | JSS Sust Eq - Systematic EM I USD acc | 4.54% |
|  | 1.250% Australia 21.05.32 | 2.51% |
| Risk and reward profile | 3.950% Marb Bond 29.01.31 | 1.00% |
|  | 3.000% SK Hynix 17.09.24 | 0.99% |
| lower risk	higher risk | 5.375% Japfa Comfeed 23.03.26 | 0.93% |
| typically lower	typically higher | 3.750% Weichai Int HK | 0.93% |
| rewards	rewards | 4.875% Entel 30.10.24 | 0.91% |
|  | 3.500% Rural Elec 12.12.24 | 0.89% |
|  | 4.700% China O&G 30.06.26 | 0.86% |

1 | JSS Sust. Multi Asset - Global Opportunities \nP CHF H2 acc
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.

## Asset Allocation
Asset Breakdown
Currency Allocation (including hedging)

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# JSS Sust. Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc
August 2022 | Seite 1 von 2
Fondsübersicht
Inventarwert pro Anteil	216.61
Fondsvermögen in Mio.	192.69
Verwaltungsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	AM Balanced, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Portfolio Manager	Dennis Bützer Fondsdomizil		Luxemburg
ISIN-Nr.	LU1111702079
Wertpapierkenn-Nr.	A14PAM
Lancierungsdatum	6. Februar 2015 Abschluss Rechnungsjahr		Juni
Laufende Kosten	1.99%
Verwaltungsgebühr	1.50%

## Fondsportrait
Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (bisher: JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und investiert hierfür weltweit sowie anlageklassenübergreifend, wobei er einen flexiblen, auf den Gesamtertrag (Total Return) ausgerichteten Ansatz verfolgt.
Der Teilfonds strebt an, von einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten bei liquiden globalen Anlageklassen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko über Regionen, Branchen und Emittenten hinweg zu diversifizieren. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen, und gleichzeitig ein überdurchschnittliches ESG-Profil anzustreben. Mit seiner flexiblen Asset Allocation sollen langfristige Risikoprämien am Markt genutzt und Abwärtsrisiken durch eine risiko- und ertragsorientierte Portfoliozusammenstellung gemindert werden.
Wertentwicklung Netto (in CHF) per 31.08.2022
140 	 16
Rechnungswährung	CHF
Ausschüttung	keine (thesaurierend)
Verkaufsgebühr	max. 3.00%
Rücknahmegebühr	0.0%
Rechtsform	SICAV
Ausgabe/Rücknahme		täglich Benchmark (BM)	Keine repräsentative
130
120
110
100
90
80
70
2017	2018	2019	2020	2021	2022
12
8
4
0
-4
-8
-12
Benchmark verfügbar
SFDR Klassifikation	Artikel 8
linke Skala:	rechte Skala, jährliche Wertentwicklung in %:
Wertentwicklung indexiert	Fonds 
| Statistische Kennzahlen | Fonds |  |
| --- | --- | --- |
| Volatilität | 10.67% |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
| Korrelation | n.a. |  | Fonds | -1.56% | -3.40% | -10.99% | -11.62% | 1.70% | 1.58% |
| Beta | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Ratio | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jensens Alpha | n.a. |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 Seit | Lancierung |
| Alpha | n.a. |  | Fonds | 10.36% | 4.39% | 13.28% | -7.88% | 0.54% | 4.64% |
| Tracking Error | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis CHF). Risikofreier Zinssatz: -0.75%
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken	Hohe Risiken
Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.
Zehn grösste Positionen
1.750% Australia 21.06.31	7.32%
JSS Sust Eq - Systematic EM I USD acc	4.54%
Potenziell niedrige Erträge
Potenziell höhere
Erträge
1.250% Australia 21.05.32	2.51%
3.950% Marb Bond 29.01.31	1.00%
3.000% SK Hynix 17.09.24	0.99%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.375% Japfa Comfeed 23.03.26	0.93%
3.750% Weichai Int HK	0.93%
4.875% Entel 30.10.24	0.91%
Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und stellt
3.500% Rural Elec 12.12.24	0.89%
4.700% China O&G 30.06.26	0.86%

## Vermögensallokation
keine Garantie dar.
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aufteilung nach Währungen (nach Absicherung)
1 | JSS Sust. Multi Asset - Global Opportunities \nP CHF H2 acc