# Unaudited Information
## Data on income and expense for total return swaps
There are no agreements on Total Return Swaps and 100% of the income/expenses generated are recognised in the Statement of Operations.
The TRS transaction costs are not separately identifiable as explained in Note 9.
UBS (Lux) Equity SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
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## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Commitment-Ansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nennwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwen- digerweise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
| UBS (Lux) Equity SICAV | Berechnungs- methode für das globale Risiko | Verwendetes Modell | Min VaR (%) Auslastung | Max VaR (%) Auslastung | Avg VaR (%) Auslastung | Durchschnittlicher Hebel 31.5.2020 (%) | Bezugs- portfolio (Benchmark) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – All China (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Asian Smaller Companies (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Emerging Markets Sustainable (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Euro Countries Income (EUR) | Relativer Value-at-Risk |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansatz | Historischer | 34.0% | 59.7% | 42.0% | 19.4% | Das Referenz-Portfolio |
|  |  | VaR |  |  |  |  | reflektiert |
|  |  |  |  |  |  |  | die Eigenschaften |
|  |  |  |  |  |  |  | eines breit |
|  |  |  |  |  |  |  | gefächerten Portfolios |
|  |  |  |  |  |  |  | bestehend aus Aktien |
|  |  |  |  |  |  |  | aus der Europäischen |
|  |  |  |  |  |  |  | Währungsunion (EWU). |
| – European High Dividend (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – European Opportunity | Relativer Value-at-Risk |  |  |  |  |  |  |
| Unconstrained (EUR) | Ansatz | Historischer | 38.5% | 61.6% | 55.0% | 105.3% | Das Referenz-Portfolio |
|  |  | VaR |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften eines |
|  |  |  |  |  |  |  | breit gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios bestehend |
|  |  |  |  |  |  |  | aus Europäischen |
|  |  |  |  |  |  |  | Neben- und |
|  |  |  |  |  |  |  | Standardwerten |
|  |  |  |  |  |  |  | (Medium and |
|  |  |  |  |  |  |  | Large Caps). |
| – German High Dividend (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global Emerging Markets |  |  |  |  |  |  |  |
| Opportunity (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global High Dividend (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global Impact (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Global Income (USD) | Relativer Value-at-Risk |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansatz | Historischer | 32.4% | 53.4% | 39.2% | 91.6% | Das Referenz-Portfolio |
|  |  | VaR |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften eines |
|  |  |  |  |  |  |  | breit gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios bestehend |
|  |  |  |  |  |  |  | aus weltweiten |
|  |  |  |  |  |  |  | Aktien. |

UBS (Lux) Equity SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020