# Unaudited Information
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 day | - | - | - | - | - |
| 1 day to 1 week | 70.22 | 34.07 | 416.91 | 197.03 | 674.08 |
| 1 week to 1 month | 346.64 | 168.18 | 2 057.95 | 972.58 | 3 327.41 |
| 1 month to 3 months | 256 267.40 | 124 330.90 | 1 521 427.22 | 719 023.86 | 2 459 934.34 |
| 3 months to 1 year | 571 245.12 | 277 145.76 | 3 391 410.24 | 1 602 774.58 | 5 483 434.51 |
| Above 1 year | 12 741 127.33 | 6 181 495.95 | 75 642 466.12 | 35 748 497.94 | 122 303 254.38 |
| Unlimited | 4 532 412.19 | 2 198 948.87 | 26 908 359.58 | 12 716 843.94 | 43 507 041.96 |
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium Classic | UBS (Lux) Strategy SICAV | UBS (Lux) Strategy SICAV |  |  |
|  | (USD) | – Xtra Balanced (EUR) | – Xtra Yield (EUR) |  |  |
| Up to 1 day | - | - | - |  |  |
| 1 day to 1 week | 10.04 | 7.09 | 36.92 |  |  |
| 1 week to 1 month | 49.58 | 35.00 | 182.25 |  |  |
| 1 month to 3 months | 36 657.21 | 25 878.44 | 134 738.02 |  |  |
| 3 months to 1 year | 81 712.52 | 57 685.58 | 300 344.24 |  |  |
| Above 1 year | 1 822 526.89 | 1 286 626.87 | 6 698 918.08 |  |  |
| Unlimited | 648 329.07 | 457 692.89 | 2 383 011.90 |  |  |
| Currency of collateral |  |  |  |  |  |
| Currency of collateral | Percentage |  |  |  |  |
| EUR | 36.77% |  |  |  |  |
| USD | 22.72% |  |  |  |  |
| GBP | 20.29% |  |  |  |  |
| JPY | 10.17% |  |  |  |  |
| CHF | 4.33% |  |  |  |  |
| CAD | 3.11% |  |  |  |  |
| SEK | 0.99% |  |  |  |  |
| HKD | 0.48% |  |  |  |  |
| DKK | 0.46% |  |  |  |  |
| AUD | 0.42% |  |  |  |  |
| SGD | 0.24% |  |  |  |  |
| NOK | 0.01% |  |  |  |  |
| NZD | 0.01% |  |  |  |  |
| TRY | 0.00% |  |  |  |  |
| BRL | 0.00% |  |  |  |  |
| ZAR | 0.00% |  |  |  |  |
| RUB | 0.00% |  |  |  |  |
| MXN | 0.00% |  |  |  |  |

Total	100.00%

## Maturity tenor of SFTs broken down by maturity buckets:
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 day | 58 089 428.42 | 1 369 334.92 | 8 536 086.97 | 10 756 554.03 | 9 468 620.96 |
| 1 day to 1 week | - | - | - | - | - |
| 1 week to 1 month | - | - | - | - | - |
| 1 month to 3 months | - | - | - | - | - |
| 3 months to 1 year | - | - | - | - | - |
| Above 1 year | - | - | - | - | - |
| Unlimited | - | - | - | - | - |

UBS (Lux) Strategy SICAV Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2020 (%)	(Benchmark)
| – Dynamic Income (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 34.20% | 59.00% | 44.11% | 30.25% | Das Referenzportfolio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften |
|  |  |  |  |  |  |  | eines breit |
|  |  |  |  |  |  |  | gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios |
|  |  |  |  |  |  |  | bestehend aus |
|  |  |  |  |  |  |  | weltweiten Aktien |
|  |  |  |  |  |  |  | und festverzinslichen |
|  |  |  |  |  |  |  | Wertpapieren. |
| – Fixed Income (CHF) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Income (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (CHF) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Systematic Allocation |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio Defensive (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 5.86% | 54.70% | 39.03% | 36.89% | Das Referenzportfolio |
|  |  |  |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften eines |
|  |  |  |  |  |  |  | breit gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios bestehend |
|  |  |  |  |  |  |  | aus weltweiten |
|  |  |  |  |  |  |  | Aktien und Anleihen in |
|  |  |  |  |  |  |  | variablem Verhältnis, |
|  |  |  |  |  |  |  | wobei der Anteil an |
|  |  |  |  |  |  |  | Anleihen üblicherweise |
|  |  |  |  |  |  |  | überwiegt. |
| – Systematic Allocation |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio Dynamic (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 10.39% | 53.75% | 37.40% | 68.10% | Das Referenzportfolio |
|  | reflektiert die |
| Eigenschaften eines |
| breit gefächerten |
| Portfolios bestehend |
| aus weltweiten |
| Aktien und Anleihen |
| in variablem |
| Verhältnis, wobei der |
| Anteil an Aktien |
| üblicherweise höher ist als |
| beim Subfonds |
| Systematic Allocation |
| Portfolio Medium (USD). |

UBS (Lux) Strategy SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020