# Unaudited Information
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 day | 17 100 434.91 | 8 296 461.25 | 101 523 125.47 | 47 979 652.53 | 164 148 649.24 |
| 1 day to 1 week | - | - | - | - | - |
| 1 week to 1 month | - | - | - | - | - |
| 1 month to 3 months | - | - | - | - | - |
| 3 months to 1 year | - | - | - | - | - |
| Above 1 year | - | - | - | - | - |
| Unlimited | - | - | - | - | - |

|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation |  |
| --- | --- | --- |
| Portfolio Medium Classic | UBS (Lux) Strategy SICAV | UBS (Lux) Strategy SICAV |
| (USD) | – Xtra Balanced (EUR) | – Xtra Yield (EUR) |
| Up to 1 day | 2 446 094.57 | 1 726 839.27 | 8 990 916.55 |
| 1 day to 1 week | - | - | - |
| 1 week to 1 month | - | - | - |
| 1 month to 3 months | - | - | - |
| 3 months to 1 year | - | - | - |
| Above 1 year | - | - | - |
| Unlimited | - | - | - |


## Country in which the counterparties of the SFTs are established:
100% Switzerland (UBS Switzerland AG)

## Settlement and clearing of trade
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Securities Lending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement and clearing of trade Central counterparty | - | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - | - |
| Tri-party | 58 089 428.42 USD | 1 369 334.92 CHF | 8 536 086.97 EUR | 10 756 554.03 USD | 9 468 620.96 CHF |

|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Securities Lending |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Settlement and clearing of trade Central counterparty | - | - | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - | - | - |
| Tri-party | 17 100 434.91 EUR | 8 296 461.25 USD | 101 523 125.47 USD | 47 979 652.53 USD | 164 148 649.24 USD |

Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium Classic
(USD)
Securities Lending
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Balanced (EUR) Securities Lending
UBS (Lux) Strategy SICAV
– Xtra Yield (EUR) Securities Lending
Central counterparty	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Tri-party	2 446 094.57 USD	1 726 839.27 EUR	8 990 916.55 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2020

Translation (ENDE, 2020-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
- 
## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2020 (%)	(Benchmark)
| – Dynamic Income (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 34.20% | 59.00% | 44.11% | 30.25% | Das Referenzportfolio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften |
|  |  |  |  |  |  |  | eines breit |
|  |  |  |  |  |  |  | gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios |
|  |  |  |  |  |  |  | bestehend aus |
|  |  |  |  |  |  |  | weltweiten Aktien |
|  |  |  |  |  |  |  | und festverzinslichen |
|  |  |  |  |  |  |  | Wertpapieren. |
| – Fixed Income (CHF) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Income (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Fixed Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (CHF) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (EUR) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Income (USD) | Commitment-Ansatz |  |  |  |  |  |  |
| – Systematic Allocation |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio Defensive (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 5.86% | 54.70% | 39.03% | 36.89% | Das Referenzportfolio |
|  |  |  |  |  |  |  | reflektiert die |
|  |  |  |  |  |  |  | Eigenschaften eines |
|  |  |  |  |  |  |  | breit gefächerten |
|  |  |  |  |  |  |  | Portfolios bestehend |
|  |  |  |  |  |  |  | aus weltweiten |
|  |  |  |  |  |  |  | Aktien und Anleihen in |
|  |  |  |  |  |  |  | variablem Verhältnis, |
|  |  |  |  |  |  |  | wobei der Anteil an |
|  |  |  |  |  |  |  | Anleihen üblicherweise |
|  |  |  |  |  |  |  | überwiegt. |
| – Systematic Allocation |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio Dynamic (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 10.39% | 53.75% | 37.40% | 68.10% | Das Referenzportfolio |
|  | reflektiert die |
| Eigenschaften eines |
| breit gefächerten |
| Portfolios bestehend |
| aus weltweiten |
| Aktien und Anleihen |
| in variablem |
| Verhältnis, wobei der |
| Anteil an Aktien |
| üblicherweise höher ist als |
| beim Subfonds |
| Systematic Allocation |
| Portfolio Medium (USD). |

UBS (Lux) Strategy SICAV
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2020