# Appendix II (Continued)
#### SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION (CONTINUED)

##### Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund (continued)
Aggregate Transaction Data:
The aggregate transaction data for collateral positions (including cash) pledged/(received) across all total return swaps as at 30 June 2021 was as follows:
|  | Type of collateral | Amount US$* | Quality** | Maturity tenor (collateral)*** | Currency of collateral | Country of counterparty establishment**** | Settlement and clearing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Return Swap |  |  |  |  |  |  |  |
| Goldman Sachs International | Cash Collateral | (3,486,902) | N/A | N/A | USD | United Kingdom | OTC |
| Morgan Stanley | Cash Collateral | 1,900,000 | N/A | N/A | USD | United States | OTC |

* Cash collaterals may cover a combination of swaps instruments, as such a portion of the collaterals relates to swap agreements not in scope of the SFTR.
** There is no credit rating for cash assets or liabilities. Cash denominated in USD is deemed to be at highest quality due to its high liquid nature.
*** Split to be provided by 7 maturity buckets (< 1 day, 1 day to 1 week, 1 week to 1 month, 1 month to 3 months, 3 months to 1 year, > 1 year, open maturity). Cash collateral has no maturity tenor.
**** Country corresponds with the address of our actual counterparty.
The maturity tenor of total return swaps positions as at 30 June 2021 was as follows:

##### Amount US$
| Maturity | < 1 day | 1 day to 1 week | 1 week to 1 month | 1 month to 3 months | 3 months to 1 year | > 1 year | open maturity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Return Swaps - Assets | - | - | - | - | 130,452 | 916,135 | - |
| Total Return Swaps - Liabilities | - | - | - | - | 24,748 | 5,709,640 | - |

INTERIM REPORT 2021 1087
FINANCIAL STATEMENTS SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Anhang II (Fortsetzung)
#### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

##### Neuberger Berman High Yield Bond Fund (Fortsetzung)
Konzentrierte Daten:
Zum 30. Juni 2021 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten. Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2021 waren wie folgt:

##### Gegenpartei	Betrag US$
JPMorgan Chase Bank	647.530

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:
Zum 30. Juni 2021 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:
Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2021 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:
|  | Laufzeit | Währung von | Gründungsland der | Abwicklung und |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art der Sicherheit | Betrag US$* | Qualität** | (Sicherheiten)*** | Sicherheiten | Gegenpartei**** | Clearing |

 Total Return Swaps	
JPMorgan Chase Bank	Barsicherheiten	(340.000)	k. A.	k. A.	USD	USA	OTC
* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.
** Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.
*** Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.
**** Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.
Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2021 lagen zwischen 1 Monaten und 3 Monaten.
HALBJAHRESBERICHT 2021 1077
HALBJAHRESABSCHLUSS VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN