# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
a subfund of CS Investment Funds 1 - Class EBH CHF

## Investment policy 3)
Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund invests predominantly in fixed income secu- rities, with strategies rotating between various areas of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of SOFR plus
106
104
102
100
98
96
94
92
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH
6
4
2
0
-2
-4
-6  02/2017
until 02/2018
02/2018
until 02/2019
02/2019
until 02/2020
02/2020
until 02/2021
02/2021
until 02/2022
250 basis points p.a. on average over the full credit cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## Fund facts
Fund manager	Harald Kloos, Romeo Sakac
CHF	Performance (Net)
Performance (Gross)
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
| Gross Performance in CHF  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2.93 | -3.09 | -3.73 | -2.81 | 2.32 | - |

Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 3.00% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.
Fund manager since	11/11/2016, 01/08/2017
Location	Zurich, Zurich

## Sectors in %
Credit ratings in %

### Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Banks32.60
Oil & Gas8.38
AAA1.5
BBB27.0
Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD
Close of financial year	31. Oct

### Total net assets (in millions)	670.62
Inception date	01/04/2008

### Management fee p.a.	0.30%
Ongoing charge	0.57%

### Performance fee (US Pool) in %	None
Hurdle Rate	-
Benchmark (BM)	No Benchmark (11/17) Swinging single pricing (SSP) 
5)		
Yes Unit class		Category EBH

### (capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU0340001154
Bloomberg ticker	CSSIFAC LX

## Maturities in years
40%
35%
30%
25%
| WKN number | A0NGVM |  |
| --- | --- | --- |
| Net Asset Value | 114.33 |  |
| Redemptions | Daily | 5% |

20%
15%
10%
Sovereign7.58
Chemicals5.44
Telecommunications5.25
Basic resources5.09
Healthcare4.68
Automobiles &
Parts4.67
Industrials4.32
Others21.99
BB41.0
B6.2
AA10.7
A13.6
Others0.1
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB

## Countries in %
USA17.68
Germany13.74
UK7.84
Spain6.41
Switzerland4.46
Qatar4.30
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15
UAE4.17
South Africa3.67

## Duration and yield
Fund

## Currencies in %

### before hedging	after hedging
France3.63
Others34.10
Yield to maturity in % 
4)
1.89
Average remaining term to maturity in years3.93
| Fund statistics  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 year | 3 years |
| Annualized volatility in % | 3.37 | 6.36 |
| Maximum drawdown in %  6) | -3.84 | -9.28 |

Modified duration in years0.44
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

USD	65.28100.00
EUR	33.24	-
GBP	0.86	-
CHF	0.62	-

## Asset Allocation in % 7)
Developed Markets - High Yield39.14
Developed Markets - Investment Grade26.13
Emerging Markets - Investment Grade9.58
Emerging Markets - High Yield8.12
Government Bonds / Agency Bonds7.58
Cash/Cash Equivalents9.45
Total100.00
- This is an indicative asset allocation which may change over time.


## Number of holdings
Fund198

## Top 10 holdings in %

### Position	as % of

### assets
US Treasury4.38
US Treasury3.20
Bayerische Landesbank1.49
Landesbank Baden-Württemberg1.49
Stillwater Mining0.93
First Abu Dhabi Bank0.90
First Abu Dhabi Bank0.90
Qatar National Bank0.90
Euroclear Bank0.86
VW Int. Finance0.79

### Total	15.84
ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Target returns reflect a through-cycle objective based on histortical data, and in any given year performance can vary significantly from this target depending on market returns and manager performance. Target Return indications are no projection, prediction or reliable indicator for future performance, and there is no certainty that the expected returns/volatilities will be reached.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the benchmark return shown here does not take currency hedging into account. Yield to Maturity calculated in share class currency.

February 28, 2022
Germany

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 1 - Klasse EBH CHF

## Anlagepolitik 3)
Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Strategienrotation zwischen

## Bruttowertentwicklung in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
verschiedenen Bereichen des Anleihenmarkts, ein- schliesslich Industrie- und Schwellenländer, verbrief- te Anleihen und Anleihen unter Investment Grade, um wechselnde Chancen zu nutzen und gleichzeitig das Durationsrisiko zu minimieren. Er kann Derivate einsetzen, um das Zinsänderungsrisiko von Schuld- titeln mit verlängerter Laufzeit zu senken, und zielt auf eine Laufzeit zwischen null und 1,5 Jahren ab. Der Fonds strebt eine Zielrendite von durchschnittlich
106
104
102
100
98
96
94
92
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund EBH
6
4
2
0
-2
-4
-6  02.2017
bis 02.2018
02.2018
bis 02.2019
02.2019
bis 02.2020
02.2020
bis 02.2021
02.2021
bis 02.2022
SOFR plus 250 Basispunkte p. a. über den gesam-
CHF
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
ten Kreditzyklus hinweg an.
Neuausrichtung per 01.11.2017. (Früherer Name des Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## Fondsdaten
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

## Bruttowertentwicklung in CHF unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
| Fondsmanager | Harald Kloos, Romeo Sakac |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondsmanager seit | 11.11.2016, 01.08.2017 |  | Fonds | -2,93 | -3,09 | -3,73 | -2,81 | 2,32 | - |

Standort Fondsmanager	Zürich, Zürich
Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

### Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	31. Oktober

### Fondsvermögen (in Mio.)	670,62
Emissionsdatum	01.04.2008

### Managementgebühr p.a.	0,30%
Laufende Kosten	0,57%

### Performance Fee (US Pool) in %	None
Hurdle-Rate	-
Benchmark (BM)	No Benchmark (11/17) Swinging single pricing (SSP) 
5)		
Ja Anlageklasse		Tranche EBH

## Sektoren in %
Banken	32,60
Erdöl & Erdgas	8,38
Staaten	7,58
Chemikalien	5,44 Telekommunikations- Dienste	5,25
Basisressourcen	5,09
Gesundheitsfürsorge 4,68 Automobil- und Zulieferindustrie	4,67
Industrie	4,32
Andere	21,99

## Kredit-Ratings in %
AAA	1,5
BBB	27,0
BB	41,0
B	6,2
AA	10,7
A	13,6
Andere	0,1
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB

### (thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	CHF
ISIN	LU0340001154
Bloomberg Ticker	CSSIFAC LX
WKN	A0NGVM
Nettoinventarwert	114,33
Rücknahmen	Täglich
- Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.


## Laufzeit und Rendite
Restlaufzeiten in Jahren
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Länder in %
USA	17,68
Deutschland	13,74
Grossbritannien	7,84
Spanien	6,41
Schweiz	4,46
Katar	4,30
UAE	4,17
Südafrika	3,67
|  |
| --- |
|  |
|  |
| Fonds | 198 |
| Top-10-Positionen in % |  |
| Position | in % d. Vermög. |
| US Treasury | 4,38 |

Frankreich	3,63
Andere	34,10
|  | 1 Jahr | 3 Jahre |
| --- | --- | --- |
| Annualisierte Volatilität in % | 3,37 | 6,36 |
| Maximaler Verlust in %  6) | -3,84 | -9,28 |

- Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

CHF	0,62	-
|  | Fonds |  | Währungen in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendite auf Verfall in %  4) | 1,89 |  |  | vor Absicherung | nach Absicherung |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 3,93 |  | USD | 65,28 | 100,00 |
| Modified Duration in Jahren | 0,44 |  | EUR | 33,24 | - |
| Fondsstatistik  2) |  |  | GBP | 0,86 | - |


## Vermögensaufteilung in % 7)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrieländer – High Yield | 39,14 |  | Bayerische Landesbank | 1,49 |
| Industrieländer – Investment Grade | 26,13 |  | Landesbank Baden-Württemberg | 1,49 |
| Schwellenländer – Investment Grade | 9,58 |  | Stillwater Mining | 0,93 |
| Schwellenländer – High Yield | 8,12 |  | First Abu Dhabi Bank | 0,90 |
| Staatsanleihen | 7,58 |  | First Abu Dhabi Bank | 0,90 |
| Zahlungsmittel/ -äquivalente | 9,45 |  | Qatar National Bank | 0,90 |
| Total | 100,00 |  | Euroclear Bank | 0,86 |
| 7) Indikative Asset Allocation; Veränderungen im	 VW Int. Finance	0,79 Zeitverlauf möglich.	 Total	15,84 |

US Treasury	3,20
ESG Integration (ESG aware): Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Die Zielrendite widerspiegelt ein zyklusübergreifendes Ziel auf der Basis historischer Daten; abhängig von Marktrenditen und der Managerperformance kann die Wertentwicklung in einzelnen Jahren erheblich von diesem Ziel abweichen. Bei Angaben zum Renditeziel handelt es sich weder um eine Projektion noch um eine Vorhersage oder einen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung, und es besteht keine Gewissheit, dass die erwarteten Renditen / Volatilitäten erreicht werden.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
- Die Portfolio Rendite berücksichtigt die Währungsabsicherung, wogegen die hier dargestellte Benchmark Rendite die Währungsabsicherung nicht berücksichtigt. Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.

28. Februar 2022
Deutschland