# Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund
Schedule of significant portfolio movements for the financial year ended 31 July 2021
| Total purchases in the year |  | € 260,212,793 |
| --- | --- | --- |
| Material purchases | Nominal holdings | Cost € |
| Waste Connections | 192,700 | 16,384,266 |
| Apple | 121,349 | 16,279,421 |
| Amazon.com | 4,292 | 12,073,907 |
| Ritchie Bros Auctioneers | 235,349 | 11,486,932 |
| Insulet | 59,675 | 10,996,257 |
| Wheaton Precious Metals | 244,829 | 10,360,800 |
| Toronto-Dominion Bank | 220,000 | 8,879,713 |
| Kinross Gold | 1,167,735 | 8,588,538 |
| Canadian Pacific Railway | 33,348 | 8,372,843 |
| FirstService | 82,215 | 8,340,021 |
| Thomson Reuters | 113,471 | 7,373,301 |
| BlackRock | 14,867 | 7,304,058 |
| Adobe | 15,907 | 6,784,417 |
| TELUS | 421,431 | 6,482,897 |
| Best Buy | 64,867 | 6,188,654 |
| American International | 207,158 | 5,174,786 |
| Amphenol | 56,150 | 5,174,780 |
| Fortis | 152,008 | 5,174,767 |
| AMETEK | 60,595 | 5,174,738 |
| CoStar | 7,159 | 5,174,531 |
| Snap | 239,097 | 4,701,886 |
| Cisco Systems | 135,459 | 4,701,883 |
| CSX | 73,325 | 4,701,874 |
| Citigroup | 107,709 | 4,701,855 |
| Church & Dwight Co. | 58,848 | 4,701,854 |
| Allstate | 59,428 | 4,701,852 |
| Baxter International | 66,455 | 4,701,843 |
| AutoZone | 4,562 | 4,701,016 |
| Rogers Communications | 121,929 | 4,221,410 |
| NXP Semiconductors | 39,162 | 4,218,924 |
| Agilent Technologies | 47,871 | 4,113,219 |
| Domino's Pizza | 11,287 | 4,005,345 |
| Bank of New York Mellon | 131,493 | 3,940,710 |
| Advanced Micro Devices | 48,067 | 3,207,447 |
| EOG Resources | 98,313 | 3,207,422 |
| Chipotle Mexican Grill | 2,970 | 3,207,304 |
| Applied Materials | 50,521 | 2,664,495 |

The statement of material purchases reflect the aggregate purchases of a security exceeding one per cent of the total value of purchases for the financial year. If there were fewer than twenty positions exceeding one per cent, the top twenty positions

Translation (ENDE, 2021-07-31):
# Global Equity Risk Premia Long/Short UCITS Fund
Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die der Nettoperformance von 100 % einer Long-Position im Scientific Beta MSDC SRI Developed Multi-Beta Multi-Strategy Equal-Weight Index (der „Long-Index“) und von 70 % einer Short-Position im MSCI Daily Gross Total Return World Euro Index (der „Short-Index“) vor allen Gebühren und Ausgaben entspricht.
Der Teilfonds wird Derivatkontrakte eingehen (d. h. Instrumente, deren Preise von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig sind), um ein Long-Engagement für 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds im Long- Index und ein Short-Engagement für 70 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds im Short-Index über Total Return Swaps zu erzielen.
Die vorstehend definierte Allokation kann aufgrund einer Empfehlung des Anlageberaters (Danske Bank A/S, vertreten durch seine Asset-Management-Sparte Danske Wealth Management) gegenüber dem Anlageverwalter und dem Teilfonds geändert werden.
Der Long-Index bietet eine Allokation in einem Portfolio aus Aktien und ähnlichen Instrumenten durch gleich gewichtete Allokationen in vier diversifizierten Subindizes. Jeder Subindex spiegelt durch die Anlage in den folgenden Aktien einen von vier Anlagestilen wider: (i) Aktien mit einem hohen Buch-Marktwert-Verhältnis, (ii) Aktien, die in der Vergangenheit den zugrunde liegenden Markt übertroffen haben, (iii) Aktien mit geringer Volatilität oder (iv) Aktien mit mittlerer oder geringer Kapitalisierung. Die Bestandteile des Long-Index werden mit dem Ziel ausgewählt, sicherzustellen, dass der Long-Index keine Bestandteile enthält, die die international anerkannten Standards für sozial verantwortliche Investitionen verletzen. Der Long-Index lautet auf Euro. Der Short-Index ist ein streubesitzbereinigter Marktkapitalisierungsindex (der nur Aktien berücksichtigt, die jederzeit für den Handel auf dem Markt verfügbar sind) und soll die Aktienmarktperformance von Ländern mit entwickelten Märkten messen. Der Short-Index lautet auf Euro.
Seit dem 2. Februar 2015 (Auflegung) belief sich die Wertentwicklung der Anteilsklasse A EUR auf -4,42 %. Seit dem 4. Juli 2017 (Auflegung) belief sich die Wertentwicklung der Anteilsklasse B EUR auf -7,26 %.
Vom 31. Juli 2020 bis zum 5. November 2020 belief sich die Wertentwicklung der Anteilsklasse A EUR auf 0,83 %. Vom 31. Juli 2020 bis zum 5. November 2020 belief sich die Wertentwicklung der Anteilsklasse A EUR auf 0,90 %. Seit dem 2. Februar 2015 (Auflegung) belief sich die annualisierte Volatilität der Anteilsklasse A EUR auf 4,67 %. Seit dem 4. Juli 2017 (Auflegung) belief sich die annualisierte Volatilität der Anteilsklasse B EUR auf 5,21 %.
Der Fonds wurde am 5. November 2020 liquidiert.