# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
a subfund of CS Investment Funds 1 - Class UBH EUR

## Investment policy 3)
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund invests predominantly in fixed income secu- rities, with strategies rotating between various areas of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The
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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH
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02.2018
until 02.2019
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until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022
fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## Fund facts

### Fund manager	Harald Kloos, Romeo Sakac Fund manager since 11.11.2016, 01.08.2017 Location		Zurich, Zurich
EUR
| Net performance in EUR  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2,95 | -3,09 | -3,74 | -2,80 | 2,57 | - |


## Sectors in %

### Banks	32,60

### Oil & Gas	8,38
Performance (Net)

## Credit ratings in %
- 1,5
- 27,0


### Management

### company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Sovereign	7,58

### Chemicals	5,44

### BB	41,0

### B	6,2

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD

### Close of financial year	31. Oct

### Total net assets (in millions)	670,62

### Inception date30.11.2017

### Management fee p.a.	0,40%

### Ongoing charge	0,73%

### Performance fee (US Pool) in %	None

### Hurdle Rate	-

### Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
5)			

### Yes Unit class	Category UBH

### (capital growth)

## Maturities in years
40%
35%
30%
| Unit class currency | EUR | 20% |
| --- | --- | --- |
| ISIN number | LU1699967417 | 15% |
| Bloomberg ticker | CSFUBHE LX | 10% |
| Valor no. | 38689181 | 5% |
| Net Asset Value | 100,53 | 0% |
| Redemptions | Daily |  |

25%

### Telecommunications 5,25

### Basic resources	5,09

### Healthcare	4,68 Automobiles &

### Parts	4,67

### Industrials	4,32

### Others	21,99

### AA	10,7

### A	13,6

### Others	0,1

### Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB

### Linear Weighted Average Credit Rating = BBB

## Countries in %

### USA	17,68

### Germany	13,74

### UK	7,84

### Spain	6,41

### Switzerland	4,46

### Qatar	4,30
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
|  | Fund |
| --- | --- |
| Yield to maturity in %  4) | 2,06 |
| Average remaining term to maturity in years | 3,93 |
| Modified duration in years | 0,44 |


## Duration and yield
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Currencies in %

### before hedging	after hedging

### USD	65,28	100,00

## Number of holdings

### UAE	4,17

### South Africa	3,67

### France	3,63

### Others	34,10
|  | Emerging Markets - Investment Grade | 9,58 |  | Bayerische Landesbank | 1,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund statistics |  |  |  | Emerging Markets - High Yield | 8,12 |  | Landesbank Baden-Württemberg | 1,49 |
|  | 1 year | 3 years |  | Government Bonds / Agency Bonds | 7,58 |  | Stillwater Mining | 0,93 |
| Annualized volatility in % | 3,39 | 6,38 |  | Cash/Cash Equivalents | 9,45 |  | First Abu Dhabi Bank | 0,90 |
| Maximum drawdown in %  6) | -3,85 | -9,31 |  | Total | 100,00 |  | First Abu Dhabi Bank | 0,90 |
| 6) Maximum drawdown is the most negative	7) This is an indicative asset allocation which may	 Qatar National Bank	0,90 cumulative return over a given time period.	change over time.	 Euroclear Bank	0,86 VW Int. Finance	0,79 Total	15,84 |

*The shown yield to maturity is calculated as of 28.02.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

### EUR	33,24	-

### GBP	0,86	-

### CHF	0,62	-

## Asset Allocation in % 7)

### Developed Markets - High Yield	39,14 Developed Markets - Investment Grade	26,13

### Fund198

## Top 10 holdings in %

### Position	as % of

### assets

### US Treasury	4,38

### US Treasury	3,20
ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Target returns reflect a through-cycle objective based on histortical data, and in any given year performance can vary significantly from this target depending on market returns and manager performance. Target Return indications are no projection, prediction or reliable indicator for future performance, and there is no certainty that the expected returns/volatilities will be reached.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the benchmark return shown here does not take currency hedging into account. Yield to Maturity calculated in share class currency.

February 28, 2022
France

Translation (ENDE, 2022-02-28):
# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
ein Subfonds des CS Investment Funds 1 - Klasse UBH EUR

## Anlagepolitik 3)
Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Strategienrotation zwischen

## Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % 2)
verschiedenen Bereichen des Anleihenmarkts, ein- schliesslich Industrie- und Schwellenländer, verbrief- te Anleihen und Anleihen unter Investment Grade, um wechselnde Chancen zu nutzen und gleichzeitig das Durationsrisiko zu minimieren. Er kann Derivate einsetzen, um das Zinsänderungsrisiko von Schuld- titeln mit verlängerter Laufzeit zu senken, und zielt auf eine Laufzeit zwischen null und 1,5 Jahren ab. Der Fonds strebt eine Zielrendite von durchschnittlich
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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8  02.2017
bis 02.2018
02.2018
bis 02.2019
02.2019
bis 02.2020
02.2020
bis 02.2021
02.2021
bis 02.2022
SOFR plus 250 Basispunkte p. a. über den gesam-
EUR
Wertentwicklung (Netto)
Wertentwicklung (Brutto)
ten Kreditzyklus hinweg an.
Neuausrichtung per 01.11.2017. (Früherer Name des Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## Fondsdaten
Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.
Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

## Bruttowertentwicklung in EUR unter Berücksichtigung interner Kosten 2)
| Fondsmanager | Harald Kloos, Romeo Sakac |  |  | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondsmanager seit | 11.11.2016, 01.08.2017 |  | Fonds | -2,95 | -3,09 | -3,74 | -2,80 | 2,57 | - |

Standort Fondsmanager	Zürich, Zürich
Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

### Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	31. Oktober

### Fondsvermögen (in Mio.)	670,62
Emissionsdatum	30.11.2017

### Managementgebühr p.a.	0,40%
Laufende Kosten	0,73%

### Performance Fee (US Pool) in %	None
Hurdle-Rate	-
Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
5)			
Ja Anlageklasse	Tranche UBH

## Sektoren in %
Banken	32,60
Erdöl & Erdgas	8,38
Staaten	7,58
Chemikalien	5,44 Telekommunikations- Dienste	5,25
Basisressourcen	5,09
Gesundheitsfürsorge 4,68 Automobil- und Zulieferindustrie	4,67
Industrie	4,32
Andere	21,99

## Kredit-Ratings in %
AAA	1,5
BBB	27,0
BB	41,0
B	6,2
AA	10,7
A	13,6
Andere	0,1
Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB

### (thesaurierend)
Währung der Anteilklasse	EUR
ISIN	LU1699967417
Bloomberg Ticker	CSFUBHE LX
WKN	A2H6R0
Nettoinventarwert	100,53
Rücknahmen	Täglich
5) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

## Laufzeit und Rendite

### Fonds
Rendite auf Verfall in % 
4)	
2,06

## Restlaufzeiten in Jahren
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Währungen in %
vor Absicherung	nach Absicherung

## Länder in %
Anzahl der Titel
USA	17,68
Deutschland	13,74
Grossbritannien	7,84
Spanien	6,41
Schweiz	4,46
Katar	4,30
UAE	4,17
Südafrika	3,67
Frankreich	3,63
Andere	34,10
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,93
Modified Duration in Jahren	0,44
|  |  |  |  | US Treasury | 3,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Industrieländer – High Yield | 39,14 |  | Bayerische Landesbank | 1,49 |
|  | 1 Jahr | 3 Jahre |  | Industrieländer – Investment Grade | 26,13 |  | Landesbank Baden-Württemberg | 1,49 |
| Annualisierte Volatilität in % | 3,39 | 6,38 |  | Schwellenländer – Investment Grade | 9,58 |  | Stillwater Mining | 0,93 |
| Maximaler Verlust in %  6) | -3,85 | -9,31 |  | Schwellenländer – High Yield | 8,12 |  | First Abu Dhabi Bank | 0,90 |
| - Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte	
- Staatsanleihen	7,58	First Abu Dhabi Bank	0,90Rendite in einer bestimmten Periode.	
 Zahlungsmittel/ -äquivalente	9,45	Qatar National Bank	0,90 Total	100,00	Euroclear Bank	0,86 - Indikative Asset Allocation; Veränderungen im	
- VW Int. Finance	0,79Zeitverlauf möglich.	
 Total	15,84 |

*Die angegebene Rendite auf Verfall wurde per 28.02.2022 berechnet. Sie berücksichtigt keine Kosten, Portfolioänderungen, Marktschwankungen und potenziellen Ausfälle. Die Rendite auf Verfall dient nur als Anhaltspunkt und kann sich ändern.

## Fondsstatistik 2)
USD	65,28	100,00
EUR	33,24	-
GBP	0,86	-
CHF	0,62	-

## Vermögensaufteilung in % 7)
Fonds	198

## Top-10-Positionen in %

### Position	in % d.
Vermög.
US Treasury	4,38
ESG Integration (ESG aware): Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
- Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.
- Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
- Die Zielrendite widerspiegelt ein zyklusübergreifendes Ziel auf der Basis historischer Daten; abhängig von Marktrenditen und der Managerperformance kann die Wertentwicklung in einzelnen Jahren erheblich von diesem Ziel abweichen. Bei Angaben zum Renditeziel handelt es sich weder um eine Projektion noch um eine Vorhersage oder einen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung, und es besteht keine Gewissheit, dass die erwarteten Renditen / Volatilitäten erreicht werden.

Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.
- Die Portfolio Rendite berücksichtigt die Währungsabsicherung, wogegen die hier dargestellte Benchmark Rendite die Währungsabsicherung nicht berücksichtigt. Die Rendite auf Verfall wird in der Währung der Anteilsklasse berechnet.

28. Februar 2022
Deutschland