# Unaudited Information
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## Securities Financing Transaction Regulation (SFTR)
- The Company engages in Securities Financing Transactions (hereafter “SFT”) (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2015/2365). Securities Financing transactions include repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing, buy-sell back transactions or sell-buy back transactions and margin lending transactions through its exposure on reverse repurchase agreements during the year. In accordance with Article 13 of the Regulation, information on securities lendings are detailed below:


## Global Data
The following table details the value of securities lending as a proportion of the subfund’s Net Assets Value as well as a proportion of the total lendable securities, as at 31 May 2021.
| UBS (Lux) Strategy SICAV | Securities lent in % of Net Assets | Securities lent in % of Total Lendable Securities |
| --- | --- | --- |
| – Dynamic Income (USD) | 6.12% | 6.53% |
| – Fixed Income (EUR) | 22.88% | 23.67% |
| – Fixed Income (USD) | 10.48% | 10.93% |
| – Income (CHF) | 11.76% | 12.00% |
| – Income (EUR) | 21.05% | 21.31% |
| – Income (USD) | 8.15% | 8.32% |
| – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) | 7.15% | 7.78% |
| – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) | 5.70% | 6.35% |
| – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) | 7.11% | 7.82% |
| – Xtra Yield (EUR) | 13.12% | 14.44% |

The total amount (absolute value) of the securities lent is disclosed in Note 15 – OTC-Derivatives and Securities Lending.

## Data on collateral reused
Amount of collateral reused, compared with the maximum amount disclosed to investors: None Cash collateral reinvestment income to the Company: None

## Concentration Data
Ten largest collateral issuers of SFTs per subfund:
|  | UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 5 765 197.50 | 1 893 884.15 | 1 916 361.09 | 2 182 389.33 | 3 774 981.15 |
| United States | 3 043 801.31 | 999 897.59 | 1 011 764.54 | 1 152 217.16 | 1 993 044.05 |
| Japan Government Ten | 2 305 549.64 | 757 379.76 | 766 368.47 | 872 755.34 | 1 509 645.84 |
| Federal Republic of Germany | 1 013 126.95 | 332 815.15 | 336 765.06 | 383 514.61 | 663 383.19 |
| Amazon.Com Inc | 712 853.62 | 234 174.49 | 236 953.71 | 269 847.50 | 466 767.87 |
| Microsoft Corp | 650 942.62 | 213 836.54 | 216 374.39 | 246 411.37 | 426 229.30 |
| French Republic | 578 614.49 | 190 076.54 | 192 332.40 | 219 031.89 | 378 869.73 |
| Netherlands Government Bond | 513 619.72 | 168 725.57 | 170 728.04 | 194 428.41 | 336 311.94 |
| Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv | 510 093.55 | 167 567.22 | 169 555.93 | 193 093.60 | 334 003.05 |
| European Investment Bank | 507 693.04 | 166 778.64 | 168 758.00 | 192 184.89 | 332 431.22 |

UBS (Lux) Strategy SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2021

Translation (ENDE, 2021-05-31):
# Ungeprüfle Informationen
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## Gesamtengagement

Risikomanagement
Das Risikomanagement gemäss Verpflichtungsansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt wer- den können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendiger- weise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.
Subfonds		Berechnungs-	Verwendetes		Min		Max		Avg Durchschnitt-			Bezugs- methode für das		Modell	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	licher Hebel		portfolio globale Risiko			Auslastung Auslastung Auslastung 31.5.2021 (%)	(Benchmark)
– Dynamic Income (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	46.23%	55.21%	50.91%	28.12%	Das Referenzportfolio
reflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien
und festverzinslichen
Wertpapieren.
- Fixed Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Fixed Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Income (CHF)	Commitment-Ansatz
- Income (EUR)	Commitment-Ansatz
- Income (USD)	Commitment-Ansatz
- Systematic AllocationPortfolio Defensive (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	29.87%	66.13%	55.25%	31.18%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweitenAktien und Anleihen in variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Anleihen üblicherweiseüberwiegt.
- Systematic AllocationPortfolio Dynamic (USD)	Relativer VaR Ansatz Historischer VaR	16.57%	52.83%	43.37%	54.44%	Das Referenzportfolioreflektiert die Eigenschaften eines breit gefächerten Portfolios bestehend aus weltweiten Aktien und Anleihenin variablem Verhältnis, wobei der Anteil an Aktien üblicherweise höher ist alsbeim Subfonds Systematic Allocation Portfolio Medium (USD).

UBS (Lux) Strategy SICAV Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 31. Mai 2021