# Appendix III (Continued)
#### GLOSSARY OF INDICES (CONTINUED)

##### ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR)
The index is a subset of ICE BofA All Maturity Euro Government Index including all securities with a remaining term to final maturity less than 1 years and rated AAA.
The index tracks the performance of EUR denominated sovereign debt publicly issued by Euro member countries in either the eurobond market or the issuer’s own domestic market. Qualifying countries must be Euro members, have an investment grade foreign currency long-term sovereign debt rating (based on an average of Moody’s, S&P and Fitch), and must have at least one readily available, transparent price source for their securities. To be considered for inclusion a country must be a Euro member as of the first of the month.
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index	ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index is a subset of ICE BofA US Treasury Bill Index
including all securities with a remaining term to final maturity less than 3 months.
ICE BofA US Treasury Bill Index tracks the performance of US dollar denominated US Treasury Bills publicly issued in the US domestic market. Qualifying securities must have at least one month remaining term to final maturity and a minimum amount outstanding of $1 billion. Securities issued or marketed primarily to retail investors are excluded.
Index constituents are market capitalisation weighted. Accrued interest is calculated assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments that are received during the month are retained in the index until the end of the month and then are removed as part of the rebalancing. Cash does not earn any reinvestment income while it is held in the index. Information concerning constituent bond prices, timing and conventions is provided in the ICE BofA Bond Index Guide, which can be accessed on our public website (https://indices.theice.com), or by sending a request to iceindices@theice.com. The index is rebalanced on the last calendar day of the month, based on information available up to and including the third business day before the last business day of the month. New issues must settle on or before the calendar month end rebalancing date in order to qualify for the coming month. No changes are made to constituent holdings other than on month end rebalancing dates.
ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index	The index is comprised of a single issue purchased at the beginning of the month and
held for a full month. At the end of the month that issue is sold and rolled into a newly selected issue. The issue selected at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury Bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
JP Morgan Asia Credit Index (Total Return, USD) (JACI)	The index tracks the total return performance for actively traded USD denominated debt
instruments in the Asia region (excluding Japan). The JP Morgan Asia Credit Index (“JACI”) tracks total return performance of the Asia fixed-rate dollar bond market. JACI is a market cap-weighted index comprising sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds and it is partitioned by country, sector and credit rating. The benchmark is calculated on a total return basis. Additional disclosures for complete benchmark descriptions are available upon request.

##### JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI)-Diversified Index (Total Return, USD)
The index tracks the performance of US dollar-denominated corporate emerging market bonds, including emerging market countries from Asia, Europe, Latin America and the Middle East/Africa. The Diversified version of the index is market capitalisation-weighted and limits the weights of those index countries with larger corporate debt stocks by including only specified portions of those countries’ eligible current face amounts of debt outstanding.
INTERIM REPORT 2021  1105
FINANCIAL STATEMENTS GLOSSARY OF INDICES

Translation (ENDE, 2021-06-30):
# Anhang III (Fortsetzung)
#### GLOSSAR DER INDIZES (FORTSETZUNG)
CBOE Russell 2000 One-Week PutWrite Index	Der Index bildet die Wertentwicklung einer hpothetischen Strategie ab, die wöchentlich
eine ATM Russel 2000 Index-Verkaufsoption verkauft. Die Fälligkeit der geschriebenen Russel 2000-Verkaufsoption ist eine Woche vor Verfall. Die geschriebene Russel 2000- Verkaufsoption wird über ein in einmonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besichert. Der Index wird wöchentlich verlängert, üblicherweise jeden Freitag.
CBOE Russell 2000 PutWrite Index	Der Index bildet eine vorgeschlagene, hypothetische Short-Verkaufsstrategie ab, die eine
monatliche ATM Russel 2000 Index-Verkaufsoption verkauft. Die geschriebene Russel 2000-Verkaufsoption wird über ein in einmonatige Schatzwechsel investiertes Geldmarktkonto besichert. Der Index wird wöchentlich verlängert, üblicherweise jeden Freitag.
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (CNY, Total Return)
FTSE EPRA/Nareit Developed Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)
Der Index umfasst festverzinsliche chinesische Staatsanleihen in stückeloser Form mit ursprünglichen Laufzeiten von über einem Jahr und höchstens sieben Jahren, von den Staatsbanken emittierte festverzinsliche chinesische Anleihen mit ursprünglichen Laufzeiten von über einem Jahr und höchstens sieben Jahren und chinesische Nullkuponanleihen mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens einem Jahr. Die folgenden Instrumente sind ausgeschlossen: Sparbriefe, spezielle Staatsanleihen, Zentralbankwechsel, Privatplatzierungen und abrufbare und kündbare Anleihen.
Der Index ist so gestaltet, dass er allgemeine Trends bei zulässigen Immobilienaktien weltweit darstellt. Unter relevanten Aktivitäten versteht man das Eigentum, die Entwicklung und die Veräußerung ertragsstarker Immobilien. Die Indexreihe umfasst jetzt globale Indizes sowie solche aus Industrie- und Schwellenländern und dem britischen Markt für Alternative Investments („AIM“). Der FTSE EPRA Nareit Global Index wurde entwickelt, um die Wertentwicklung börsennotierter Immobilienunternehmen und REITs in Industrie- und Schwellenländern zu messen.
Der Index ist ein streubesitzadjustierter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ notierten Immobiliengesellschaften (REITs) abbildet. Eigenkapital-REITs umfassen alle steuerbegünstigten REITs mit mehr als 50 % des Gesamtvermögens an qualifizierten Immobilienanlagen mit Ausnahme von grundpfandrechtlich gesicherten Hypotheken.
HFRX Equity Hedge Index	Der Index umfasst Strategien zur Aktienabsicherung. Strategien zur Aktienabsicherung unterhalten Position sowohl Long als auch Short überwiegend in Aktien und derivativen Aktienwerten. Eine große Vielfalt an Anlageprozessen kann zum Einsatz kommen, bis eine Anlageentscheidung getroffen wird, u. a. quantitative und fundamentale Techniken. Strategien können breit gestreut sein oder einen engen Fokus auf bestimmte Sektoren haben und können breit gefächert in Bezug auf die Höhe des Nettoengagements, das vorhandene Leverage-Niveau, die Haltedauer, Konzentrationen von Marktkapitalisierungen und Bewertungsspannen typischer Portfolios sein. Aktien- Hedge-Manager würden in der Regel mindestens 50 % und können in manchen Fällen im Wesentlichen vollständig in Long- als auch Short-Aktienpositionen investiert sein.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus einem Pool von mehr als 7.500 Fonds weltweit, die an die Datenbank Hedge Fund Research (HFR) berichten. Die konstituierenden Fonds müssen alle die folgenden Kriterien erfüllen: monatlich berichten; Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren berichten; in US-Dollar denominiert sein; aktiv sein und neue Investitionen tätigen; eine mindestens 24-monatige Erfolgsbilanz aufweisen und der Manager des Fonds muss über mindestens 50 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögen verfügen. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet.
HALBJAHRESBERICHT 2021 1103
HALBJAHRESABSCHLUSS GLOSSAR DER INDIZES