OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Factsheet
## Data as of 31/08/2020
| NN (L) Banking & Insurance | Region Allocation North America | 61.85% |
| --- | --- | --- |
|  | Europe | 19.73% |
|  | Asia Pacific ex Japan | 10.71% |

Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	27.32	20.98	18.12
Sharpe Ratio	-0.21	-0.21	0.14
Alpha	-0.10	-0.91	0.34
α (%)	-0.02	-0.98	0.27
Beta	0.99	1.02	0.98
R-Squared	0.99	0.98	0.98
Information Ratio	-0.01	-0.34	0.09
Tracking Error	2.27	2.90	2.84
VaR (95% annualized)	43.66%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

### Currency Allocation
Industry Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Other share classes
P Distribution (hedged ii)	EUR	LU0546911818
P Capitalisation (hedged ii)	EUR	LU0546911651
P Capitalisation	EUR	LU0332192532
P Capitalisation	USD	LU0119198637
P Distribution	USD	LU0119198710

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
## Stand zum 31/08/2020
| NN (L) Banking & Insurance | Regionale Allokation Nordamerika | 61,85% |
| --- | --- | --- |
|  | Europa | 19,73% |
|  | Asien-Pazifik ohne Japan | 10,71% |

Statistiken
USD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	27,32	20,98	18,12
Sharpe Ratio	-0,21	-0,21	0,14
Alpha (%)	-0,10	-0,91	0,34
α (%)	-0,02	-0,98	0,27
Beta	0,99	1,02	0,98
R-Quadrat	0,99	0,98	0,98
Information Ratio	-0,01	-0,34	0,09
Tracking Error	2,27	2,90	2,84
Value at Risk (95% annualisiert)	43,66%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
Währungsallokation
Sektor Aufteilung
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Andere Anteilsklassen
P ausschüttend (hedged ii)	EUR	LU0546911818
P thesaurierend (hedged ii)	EUR	LU0546911651
P, thesaurierend	EUR	LU0332192532
P, thesaurierend	USD	LU0119198637
P, ausschüttend	USD	LU0119198710

## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
## Investment Policy
FIXED INCOME
The Sub-Fund is actively managed and aims to provide long-term capital growth by investing in a set of liquid financial market betas where allocations are determined by our proprietary sophisticated quantitative models. These sophisticated models aim to capture the main return drivers of well performing themes prevailing in alternative markets such as the hedge fund industry striving for positive returns irrespective of market conditions. For this purpose, exposure to the relevant markets is mainly taken (i.e. at least 2/3 of its net assets) through a broad range of indices by investing in linear (e.g. Total Return Swaps, futures, forwards) and
non-linear derivative financial instruments (e.g. options), cash instruments, fixed income instruments (e.g. cash, money market, bonds, deposits). The sub-fund does not have a benchmark. Strict risk controls are in place to manage the risks of the fund. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
MULTI ASSET

Translation (ENDE, 2022-08-31):
# Anlageziel
FIXED INCOME
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in eine Reihe liquider Finanzmarkt-Betas investiert, wobei die Allokation von unseren proprietären, komplexen quantitativen Modellen bestimmt wird. Diese hoch entwickelten Modelle zielen darauf ab, die wichtigsten Renditetreiber innerhalb von Themen mit guter Performance in alternativen Märkten wie etwa der Hedgefondsbranche zu erfassen, die unabhängig von den herrschenden Marktbedingungen nach positiven Renditen strebt. Zu diesem Zweck wird ein Engagement in den entsprechenden Märkten hauptsächlich (d. h. zu mindestens 2/3 des Nettovermögens) über ein breites Spektrum von Indizes eingegangen, indem in lineare (z. B. Total Return Swaps, Futures, Forwards) und nicht lineare derivative Finanzinstrumente (z. B. Optionen), Kassainstrumente, festverzinsliche Instrumente (z. B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) investiert wird. Der Teilfonds hat keinen Referenzwert. Für das Risikomanagement des Fonds sind strenge Risikokontrollen vorhanden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.
MULTI ASSET
## Investment Policy
FIXED INCOME
The fund invests in real estate companies established, listed or traded on exchanges across the world. This includes companies which main revenue or activity is linked to real estate property, management and/or development. The portfolio is diversified across countries. The fund uses active management to target companies that score well according to our systematic investment process, with stock and country deviation limits maintained relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years, we aim to beat the performance of the benchmark GPR 250 Global 10/40 (NR). The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. The fund’s stock selection process is driven by the analysis of fundamental and behavioural data and includes the integration of ESG fac-tors. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Anlageziel
FIXED INCOME
Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind oder an Börsen notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, deren Umsatz oder Geschäftstätigkeit vorwiegend mit Immobilien, deren Verwaltung und/oder Erschließung verbunden ist. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die bei unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher
deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des GPR 250 Global 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und
schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
# Factsheet
NN (L) Green Bond Short Duration

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	5.39	-	-
Sharpe Ratio	-0.01	-		- VaR (95% annualized)			3.89%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation
| Others |  | 16.87% |
| --- | --- | --- |
| Currency Allocation |  |  |
| EUR |  | 99.99% |
| USD |  | 0.01% |
| Sector Allocation |  |  |
| Synthetic Cash |  | 41.43% |
| Agency |  | 24.24% |
| Financials |  | 23.31% |
| Utility |  | 16.16% |
| Industrial |  | 5.47% |
| Local Authorities |  | 4.28% |
| Covered |  | 2.50% |
| Cash |  | 2.36% |
| Sovereign |  | 2.33% |
| Treasuries |  | -24.03% |
| Others |  | 1.94% |
| Rating Allocation |  |  |
| AAA |  | 5.06% |
| AA |  | 29.13% |
| A |  | 29.85% |
| BBB |  | 32.09% |
| BB |  | 1.50% |
| Cash |  | 2.36% |
| Other share classes |  |  |
| I Distribution | EUR | LU1932640938 |


## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Green Bond Short Duration

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	5,39	-	-
Sharpe Ratio	-0,01	-		- Value at Risk (95% annualisiert)			3,89%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation
| Sonstige | 16,87% |
| --- | --- |
| Währungsallokation |  |
| EUR | 99,99% |
| USD | 0,01% |
| Sektorallokation |  |
| Synthetischen Barmittel | 41,43% |
| Agentur | 24,24% |
| Finanzwesen | 23,31% |
| Versorgung | 16,16% |
| Industrie | 5,47% |
| Gebietskörperschaften | 4,28% |
| Abgedeckt | 2,50% |
| Kassa | 2,36% |
| Staatlich | 2,33% |
| Schatzbriefe | -24,03% |
| Sonstige | 1,94% |
| Ratings |  |
| AAA | 5,06% |
| AA | 29,13% |
| A | 29,85% |
| BBB | 32,09% |
| BB | 1,50% |
| Cash | 2,36% |
| Andere Anteilsklassen |  |
| I, ausschüttend	EUR | LU1932640938 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	5.39	-	-
Sharpe Ratio	-0.01	-		- VaR (95% annualized)			3.89%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	5,39	-	-
Sharpe Ratio	-0,01	-		- Value at Risk (95% annualisiert)			3,89%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	8.40	-	-
Sharpe Ratio	-0.03	-	-
Alpha	0.11	-	-
α (%)	0.08	-	-
Beta	1.03	-	-
R-Squared	1.00	-	-
Information Ratio	0.26	-	-
Tracking Error	0.31	-		- VaR (95% annualized)			6.61%

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	8,40	-	-
Sharpe Ratio	-0,03	-	-
Alpha (%)	0,11	-	-
α (%)	0,08	-	-
Beta	1,03	-	-
R-Quadrat	1,00	-	-
Information Ratio	0,26	-	-
Tracking Error	0,31	-		- Value at Risk (95% annualisiert)			6,61%
# Factsheet
NN (L) Smart Connectivity

## Data as of 31/08/2020
Region Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
|  | Latin America | 2.69% |
| --- | --- | --- |
| Cash | 1.51% |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | Asia Pacific ex Japan | 0.45% |
| Standard Deviation | 21.81 | - | - |  |  |  |


## Statistics
| Sharpe Ratio | 1.12 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| VaR (95% annualized) |  |  | 34.52% |


### Currency Allocation
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

### Industry Allocation
Other share classes
I Capitalisation	USD	LU0242142221
I Capitalisation	EUR	LU0555015568
P Distribution	USD	LU0119200557
P Capitalisation (hedged ii)	EUR	LU0546912030
P Capitalisation	USD	LU0119200128
P Capitalisation	EUR	LU0332192961
P Distribution (hedged ii)	EUR	LU0546912113

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Smart Connectivity

## Stand zum 31/08/2020
Regionale Allokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
|  | Lateinamerika | 2,69% |
| --- | --- | --- |
| Kassa | 1,51% |
| USD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |  | Asien-Pazifik ohne Japan | 0,45% |
| Standardabweichung | 21,81 | - | - |  |  |  |


## Statistiken
| Sharpe Ratio | 1,12 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 34,52% |

Währungsallokation
|  | USD | 59,46% |
| --- | --- | --- |
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit | GBP | 20,58% |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | EUR | 6,88% |
|  | JPY | 3,88% |
|  | SEK | 3,11% |
|  | Sonstige | 6,09% |
|  | Sektor Aufteilung |  |
|  | Software | 26,63% |
|  | It-Dienstleistungen | 22,70% |
|  | Berufsbezogene Dienstleistungen | 18,28% |
|  | Elektronische Geräte, Instrumente Und Komponenten | 5,74% |
|  | Maschinen | 3,78% |
|  | Bauprodukte | 3,11% |
|  | Diversifizierte Telekommunikationsdien stleistungen | 2,90% |
|  | Interaktive Medien und Dienstleistungen | 2,70% |
|  | Gesundheitstechnologie | 2,20% |
|  | Geschäftliche Dienstleistungen Und Lieferungen | 2,01% |
|  | Sonstige | 9,94% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | I, thesaurierend	USD | LU0242142221 |
|  | I, thesaurierend	EUR | LU0555015568 |
|  | P, ausschüttend	USD | LU0119200557 |
|  | P thesaurierend (hedged ii)	EUR | LU0546912030 |
|  | P, thesaurierend	USD | LU0119200128 |
|  | P, thesaurierend	EUR | LU0332192961 |
|  | P ausschüttend (hedged ii)	EUR | LU0546912113 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
# Factsheet
NN (L) European Real Estate

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
| Sharpe Ratio | -0.41 | -0.01 | 0.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha | 0.33 | -0.20 | 0.51 |
| α (%) | - | -0.21 | 0.50 |
| Beta | 1.02 | 0.99 | 0.98 |

Standard Deviation	26.09	17.71	15.86
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
R-Squared	0.99	0.99	0.99
Information Ratio	-	-0.10	0.26
Tracking Error	2.01	2.15	1.90
VaR (95% annualized)	46.75%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.
| Gross Dividends |  |
| --- | --- |
| Year | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Coupon number | - | 7 | 6 | 5 | 4 |
| EUR | - | 329.80 | 325.30 | 312.00 | 315.45 |

Currency Allocation
| CZK |  | -0.01% |
| --- | --- | --- |
| Others |  | 0.01% |
| Other share classes |  |  |
| P Capitalisation | EUR | LU0119205192 |
| I Capitalisation | EUR | LU0191250173 |
| P Distribution | EUR | LU0119205275 |


## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) European Real Estate

## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,01 | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0,33 | -0,20 | 0,51 |
| α (%) | - | -0,21 | 0,50 |
| Beta | 1,02 | 0,99 | 0,98 |

Standardabweichung	26,09	17,71	15,86
R-Quadrat	0,99	0,99	0,99
Information Ratio	-	-0,10	0,26
Tracking Error	2,01	2,15	1,90
Value at Risk (95% annualisiert)	46,75%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

### Währungsallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Andere Anteilsklassen
| Bruttodividende |  |
| --- | --- |
| Jahr | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Coupon Anzahl | - | 7 | 6 | 5 | 4 |
| EUR | - | 329,80 | 325,30 | 312,00 | 315,45 |

| P, thesaurierend | EUR | LU0119205192 |
| --- | --- | --- |
| I, thesaurierend | EUR | LU0191250173 |
| P, ausschüttend | EUR | LU0119205275 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
| Gross Dividends |  |
| --- | --- |
| Year | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Coupon number | - | 7 | 6 | 5 | 4 |
| EUR | - | 329.80 | 325.30 | 312.00 | 315.45 |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Bruttodividende |  |
| --- | --- |
| Jahr | 2020 YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Coupon Anzahl | - | 7 | 6 | 5 | 4 |
| EUR | - | 329,80 | 325,30 | 312,00 | 315,45 |
# Factsheet
## Data as of 31/08/2020
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
| NN (L) Climate & Environment | Region Allocation North America | 48.11% |
| --- | --- | --- |
|  | Europe | 47.07% |
|  | Japan | 2.94% |

| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 18.51 | 16.97 | 16.24 |
| Sharpe Ratio | 1.28 | 0.34 | 0.52 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 34.90% |

| Cash |  | 1.88% |
| --- | --- | --- |
| Currency Allocation |  |  |
| USD |  | 45.07% |
| EUR |  | 12.94% |
| DKK |  | 10.69% |
| GBP	9.32% NOK	8.81% Others	13.19% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

### Industry Allocation
Other share classes
P Distribution	EUR	LU2033393484
I Capitalisation	USD	LU0242143039
P Distribution (hedged ii)	EUR	LU0546913947
P Distribution	USD	LU0119199957
P Capitalisation	EUR	LU0332194231
P Capitalisation	USD	LU0119199791
I Capitalisation	EUR	LU0555018661

## Additional Information
Please refer to the legal disclaimer at the end of the document.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) Climate & Environment
| Statistiken |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Standardabweichung | 18,51 | 16,97 | 16,24 |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,34 | 0,52 |
| Value at Risk (95% annualisiert) |  |  | 34,90% |

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
| Stand zum 31/08/2020 |  |
| --- | --- |
| Regionale Allokation |
| Nordamerika | 48,11% |
| Europa | 47,07% |
| Japan | 2,94% |
| Kassa | 1,88% |
| Währungsallokation |  |
| USD | 45,07% |
| EUR | 12,94% |
| DKK | 10,69% |
| GBP | 9,32% |
| NOK | 8,81% |
| Sonstige | 13,19% |
| Sektor Aufteilung |  |
| Maschinen | 14,46% |
| Elektrische Geräte | 13,91% |
| Chemikalien | 10,87% |
| Software | 10,48% |
| Bauprodukte | 9,52% |
| Nahrungsmittelerzeugnis se | 5,81% |
| Berufsbezogene Dienstleistungen | 5,40% |
| Elektronische Geräte, Instrumente Und Komponenten | 4,83% |
| Halbleiter Und Halbleiter- Anlagen | 4,34% |
| Gesundheitsgeräte Und - Lieferungen | 4,03% |
| Sonstige | 16,34% |
| Andere Anteilsklassen |  |
| P, ausschüttend	EUR | LU2033393484 |
| I, thesaurierend	USD | LU0242143039 |
| P ausschüttend (hedged ii)	EUR | LU0546913947 |
| P, ausschüttend	USD | LU0119199957 |
| P, thesaurierend	EUR | LU0332194231 |
| P, thesaurierend	USD | LU0119199791 |
| I, thesaurierend	EUR | LU0555018661 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
### Top 10 Holdings
JPMORGAN CHASE	7.29%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	5.59%
TORONTO DOMINION	4.93%
MARSH & MCLENNAN INC	4.83%

Translation (ENDE, 2022-08-31):
## Top 10
JPMORGAN CHASE	7,29%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	5,59%
TORONTO DOMINION	4,93%
MARSH & MCLENNAN INC	4,83%
BANK OF AMERICA CORP	4,69%
PROGRESSIVE CORP	3,95%
MOODYS CORP	3,72%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3,56%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,69%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,46%
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
VaR (95% annualized)	32.90%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENDE, 2020-08-31):
## Statistiken
USD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Value at Risk (95% annualisiert)	32,90%
Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.
# Factsheet
NN (L) US Credit

## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	10.62	-	-
Sharpe Ratio	0.77	-	-
Alpha	1.94	-	-
α (%)	2.28	-	-
| Beta | 1.05 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| R-Squared | 0.98 | - | - |
| Information Ratio	1.59	-	- Tracking Error	1.43	-		- VaR (95% annualized)			13.50% |

The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

## Data as of 31/08/2020
Country Allocation
Currency Allocation Sector Allocation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
Rating Allocation
Other share classes
I Capitalisation (hedged i)	EUR	LU0803997666
I Capitalisation	USD	LU0555027738
P Distribution	USD	LU0555027654
P Capitalisation	USD	LU0546920488
P Capitalisation (hedged i)	EUR	LU1431484085

## Additional Information
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Translation (ENDE, 2020-08-31):
# Factsheet
NN (L) US Credit

## Statistiken
EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	10,62	-	-
Sharpe Ratio	0,77	-	-
Alpha (%)	1,94	-	-
α (%)	2,28	-	-
| Beta | 1,05 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| R-Quadrat | 0,98 | - | - |
| Information Ratio	1,59	-	- Tracking Error	1,43	-		- Value at Risk (95% annualisiert)			13,50% |


## Stand zum 31/08/2020
Länderallokation
Währungsallokation Sektorallokation
EQUITIES
FIXED INCOME
MULTI ASSET
STRUCTURED
MONEY MARKET
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit | Bankensektor | 21,48% |
| --- | --- | --- |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | Nicht-Zyklische Konsumgüter | 12,26% |
|  | Kommunikation | 9,50% |
|  | Elektronik | 9,39% |
|  | Technologie | 7,65% |
|  | Energie | 6,82% |
|  | Zyklische Konsumgüter | 5,98% |
|  | Versicherung | 5,92% |
|  | Investitionsgüter | 4,69% |
|  | Sonstige | 16,32% |
|  | Ratings |  |
|  | AAA | 1,78% |
|  | AA | 6,44% |
|  | A | 34,98% |
|  | BBB | 50,28% |
|  | BB | 2,62% |
|  | Treasuries/Cash | 3,89% |
|  | Andere Anteilsklassen |  |
|  | I thesaurierend (hedged i)	EUR | LU0803997666 |
|  | I, thesaurierend	USD | LU0555027738 |
|  | P, ausschüttend	USD | LU0555027654 |
|  | P, thesaurierend	USD | LU0546920488 |
|  | P thesaurierend (hedged i)	EUR | LU1431484085 |


## Weitere Informationen
Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.
| The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within | Industry Allocation |  |
| --- | --- | --- |
| a certain confidence interval. | Communications | 19.25% |
|  | Energy | 16.21% |
|  | Consumer Cyclical | 15.26% |
|  | Consumer Non Cyclical | 12.80% |
|  | Capital Goods | 8.02% |
|  | Basic_Industry | 5.12% |
|  | Technology | 5.06% |
|  | Insurance | 4.15% |
|  | Finance Companies | 3.97% |
|  | Real Estate Investment Trust | 2.61% |
|  | Others | 7.56% |
|  | Rating Allocation |  |
|  | BBB | 2.07% |
|  | BB | 54.22% |
|  | B | 25.71% |
|  | CCC | 15.32% |
|  | CC | 0.22% |
|  | Cash | 1.33% |
|  | Not Rated/Not Provided | 1.13% |

Translation (ENDE, 2020-08-31):
| Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit | Sektor Aufteilung |  |
| --- | --- | --- |
| einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. | Kommunikation | 19,25% |
|  | Energie | 16,21% |
|  | Zyklische Konsumgüter | 15,26% |
|  | Nicht-Zyklische Konsumgüter | 12,80% |
|  | Investitionsgüter | 8,02% |
|  | Grundstoffindustrie | 5,12% |
|  | Technologie | 5,06% |
|  | Versicherung | 4,15% |
|  | Finanzunternehmen | 3,97% |
|  | Reits | 2,61% |
|  | Sonstige | 7,56% |
|  | Ratings |  |
|  | BBB | 2,07% |
|  | BB | 54,22% |
|  | B | 25,71% |
|  | CCC | 15,32% |
|  | CC | 0,22% |
|  | Cash | 1,33% |
|  | Kein Rating / nicht verfügbar | 1,13% |