OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Sompo Asset Management
Sompo Risk Management
- 
Dedicated risk consulting arm of the Sompo Group and Sompo AM’s sister company.
Began evaluating corporate environmental management in 1999 and provides comprehensive ESG ratings of companies to Sompo AM
ESG RESEARCH TEAM
Source: Sompo AM
Investment process
The fund is managed according to a disciplined, bottom-up approach:
- The research team performs fundamental analysis on 300 stocks by sector. All stocks received a proprietary ESG score. The value of the resulting universe of stocks is then assessed.
- The Yasuda-Kasai Equity Valuation System (YES) calculates each stock’s intrinsic value & alpha, and ranks them according to their alpha.
- Our analysts recommend investment ideas on a qualitativebasis, improving on the model portfolio generated by YES.
- The portfolio manager finally aggregates these investment ideas into the portfolio, taking into account correlation and concentration constraints as well as the various risk metrics.

Translation (ENDE, 2021-07-31):
#  Sompo Asset Management
Sompo Risk Management
- 
Spezialisierte Risikoberatungsabteilung von Sompo Group und Tochtergesellschaft von Sompo AM. Tätigte erste Analysen von Umweltschutzpraktiken der Unternehmen in 1999, liefert umfassende ESG- Unternehmensratings an Sompo AM.
ESG-RESEARCH-TEAM
Quelle: Sompo AM
Investmentprozess
Der Fonds befolgt einen disziplinierten Bottom-up-Ansatz:
- Das Research-Team führt in jedem Sektor fundamentale Analysen für 300 Aktien durch. Alle erhalten ein internes ESG-Rating. Dann wird die Bewertung des entsprechenden Aktienuniversums ermittelt.
- Anhand des YES-Systems (Yasuda-Kasai Equity Valuation System) werden Eigenwert & Alpha aller Aktien berechnet, die anschliessend nach ihrem Alpha eingestuft werden.
- Das Analysten-Team gibt auf der Grundlage von Qualitäts- kriterien Investitionsempfehlungen ab, die das mit demYES-System erzeugte Muster-Portfolio zusätzlich verfeinern.
- Die Portfoliomanagerin setzt die Investitionsempfehlungen im Portfolio um, wobei sie Restriktionen in Bezug aufKorrelation, Konzentration und die jeweiligen Risikokennzahlen berücksichtigt.
With lower risk, potentially lower rewards
With higher risk, potentially higher rewards
extensive downside analysis; review of “soft issues”; key risk, valuation and scenario analysis; investment selection based on risk–reward.
- Selecting best risk–reward profiles across capital structure: appropriate sizing; liquidity; hedge and exit levels; impact of trade on overall portfolio.
- Monitoring trade development relative to thesis and assumptions: price action; liquidity; trade development; weekly review of each position’s investment thesis.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Niedrigeres Risiko, potenziell niedrigerer Ertrag
Höheres Risiko, potenziell höherer Ertrag
analyse, Prüfung von «weichen» Faktoren, zentrale Risiko­, Bewertungs­ und Szenarien­Analyse, auf Risiko­/Ertragsprofil basierende Investitionsauswahl;
- Ermittlung des besten Risiko­/Ertragsprofils nach Kapital­ struktur, Festlegung angemessener Gewichtungs­, Liquiditäts­, Absicherungs­ und Ausstiegsniveaus, Auswirkung der Anlagen auf Gesamtportfolio;
- Abgleich der Anlagehypothesen mit Investitionsentwicklung, Überwachung von Einschätzungen, Kursmassnahmen, Liquidität und Anlagen, wöchentlicher Vergleich jeder Position mit Anlagehypothesen.
Investment guidelines*
- Each transaction should offer an attractive annualised return of at least 6% in order to be considered.
- The positions are sized to limit the impact of a deal break on the fund’s overall performance.
- Entry/exit levels are set with a proprietary tool.
- Structure-appropriate hedges or long and short legs to isolate the arbitrage spread.
- Ability to liquidate positions and/or reduce exposure is key.
- The portfolio is structured to allow for full disclosure of exposures.

Translation (ENDE, 2022-12-31):
Investmentkriterien*
- Jede Transaktion sollte eine annualisierte Rendite von mindestens 6% bieten.
- Die Positionsgrösse wird unter Berücksichtigung ihres Einflusses auf die Gesamtperformance des Fonds im Fall des Abbruchs eines angekündigten Deals festgelegt.
- Proprietäre Instrumente zur Festlegung der Ein­/Aus­ stiegsniveaus.
- Strukturangepasste Absicherung oder Long/Short­Positionen zur Abgrenzung der Arbitragetransaktionen.
- Fähigkeit zur Liquidation und/oder Positionsreduktion ist zentral.
- Die Portfoliostruktur ermöglicht die vollständige Offenlegung der Positionen.
| Board structure | Shareholder composition | Corporate scandal |
| --- | --- | --- |
| Shareholder alignment | Allegiant shareholders | Scandal red flags |
| Outside influence | - Highest priority: Shareholder alignment

Translation (ENDE, 2020-07-31):
| Zusammensetzung Verwaltungsrat | Aktionärsstruktur | Unternehmensskandal |
| --- | --- | --- |
| Ausrichtung an Aktionärsinteressen | Verflechtung von Aktionärsanteilen | Rote Flaggen – rechtswidrige Praktiken |
| Externer Einfluss | - Höchste Priorität: Ausrichtung an Aktionärsinteressen
|  | Credit crisis 2007/2008 | Euro sovereign crisis 2011/2012 |
| --- | --- | --- |
| Euro government debt | +11.2% | +14.9% |
| Euro investment-grade credit | -3.1% | +15.3% |
| Euro high yield | -35.7% | +24.1% |
| Eurostoxx 50 | -35.8% | +3.9% |

Translation (ENDE, 2020-04-30):
|  | Kreditkrise 2007/2008 | Euro- Staatsschuldenkrise 2011/2012 |
| --- | --- | --- |
| Euro-Staatsanleihen | +11,2% | +14,9% |
| Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro | -3,1% | +15,3% |
| Hochverzinsliche Euro-Anleihen | -35,7% | +24,1% |
| Eurostoxx 50 | -35,8% | +3,9% |
| Name | UBAM - Euro Bond |
| --- | --- |
| Legal form | Sub-fund of UBAM, Luxembourg-domiciled SICAV, UCITS |
| Base currency | EUR |
| Currency-hedged share classes | CHF, GBP, SEK, USD |
| Cut-off time | 13:00 (LU time) |
| Inception date1 | 31.12.2007 |
| Minimum investment | None |
| Liquidity | Daily |
| Applicable management fee2 | AC EUR: 0.50%; IC EUR: 0.25%; UC EUR: 0.25% |

Translation (ENDE, 2020-04-30):
| Name | UBAM - Euro Bond |
| --- | --- |
| Rechtsform | Teilfonds im UCITS-Format der luxemburgischen SICAV UBAM |
| Referenzwährung | EUR |
| Anteilklassen mit Währungsabsicherung	 | CHF, GBP, SEK, USD |
| Cut-Off-Zeit | 13:00 Uhr (Luxemburger Zeit) |
| Auflegung1 | 31.12.2007 |
| Mindestanlage | Keine |
| Liquidität | Täglich |
| Anwendbare Managementgebühr2 | AC EUR: 0,50%; IC EUR: 0,25%; UC EUR: 0,25% |
Investment guidelines
- Benchmark: ICE BofAML EMU Direct Government Index
- Minimum government and quasi-government bond exposure:60%
- Minimum rating for an issuer: BBB-/Baa3
- Duration exposure: +/-2 years versus the benchmarkSRRI

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Investmentkriterien
- Benchmark: ICE BofAML EMU Direct Government Index
- Mindestexposure in Staats- und Quasi-Staatsanleihen: 60%
- Mindestrating für Einzelpositionen: BBB-/Baa3
- Durationspositionierung: +/-2 Jahre gegenüber der Benchmark
- Keine strukturierten Produkte wie CDO, ABS, MBSSRRI
| Idea Generation |  | Stock Selection |  | Portfolio Construction |  | Risk Monitoring & Sell Discipline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - Source high- quality & sustainable growth companies from investment universe

Translation (ENDE, 2020-04-30):
| Ideenfindung |  | Titelauswahl |  | Portfolio- konstruktion |  | Risiko- überwachung und Verkaufsdisziplin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - Identifizierung erstklassiger & nachhaltiger Wachstums- unternehmen im Anlage- universum
|  | Strategy with ca 4yr interest rate exposure1 | Strategy with ca 1yr interest rate exposure2 | Global high yield bond market3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Annualised return | 9.3% | 7.8% | 7.5% |
| Maximum drawdown | -15.9% | -20.2% | -34.2% |
| Recovery | 6 months | 6 months | 9 months |

Translation (ENDE, 2021-06-30):
|  | Strategie mit ca. 4-jähr. Zinsexposure1 | Strategie mit ca. 1-jähr. Zinsexposure2 | Globaler Markt in hochver- zinslichen Anleihen3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Annualisierter Ertrag | 9,3% | 7,8% | 7,5% |
| Maximaler Verlust | -15,9% | -20,2% | -34,2% |
| Erholzeit | 6 Monate | 6 Monate | 9 Monate |
Investment guidelines
- Benchmark: SPI Extra
- Typical number of stocks: 45–65
- Maximum stock weight: 10%
- Typical cash position: 0–5%Investment team
- The team of four dedicated portfolio managers combines over50 years of experience in financial markets and makes full use of UBP’s global research resources of over 40 investment professionals.
- The fund is managed by Eleanor Taylor Jolidon, Co-Head of UBP’s Swiss and Global Equity team based in Geneva, and Bettina Baur, senior portfolio manager.

Translation (ENDE, 2021-10-31):
Investmentkriterien
- Benchmark: SPI Extra
- Durchschnittliche Titelanzahl: 45-65
- Maximale Einzeltitelgewichtung: 10%
- Durchschnittlicher Cash-Anteil: 0-5%Investment-Team
- Vier spezialisierte Portfoliomanager, die 50 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten vereinen und auf die globale Analyse der über 40 UBP-Investmentexperten zurückgreifen.
- Eleanor Taylor Jolidon, Co-Head Swiss and Global Equity Team in Genf, verantwortet die Fondsleitung zusammen mit Bettina Baur, Senior Portfolio-Managerin.
# An alternative to cash with enhanced yield, near-zero interest-rate risk and limited credit risk
The UBAM - Dynamic US Dollar Bond offers investors the benefit of a cash-enhanced fund with limited downside due to active management of the portfolio’s structure. It is an appealing option for investors looking for an alternative to the currently very low returns provided by cash. The fund offers a very attractive yield-to-risk profile. It has a proven track record of low volatility and had very limited drawdowns during the credit crisis in 2008 and the euro sovereign crisis in 2011.
Key points
- An attractive alternative to cash
- A historical annualised volatility rate of less than 1.0%
- Active management of maturity,rating and sector diversification
- Near-zero interest-rate risk, moderate credit risk
- Experienced investment team with considerable expertise in creditInvestment caseCash is currently yielding very little. Against this backdrop, UBAM - Dynamic US Dollar Bond offers an appealing yield-to-risk profile. The fund is positioned in stable names with a limited credit risk of less than 2 years and an average rating of BBB/A.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Eine Alternative zu Geldmarktanlagen mit optimierter Rendite, einem Zinsrisiko fast bei null und einem begrenztem Kreditrisiko
UBAM - Dynamic US Dollar Bond vereint die Vorteile eines kurzfristigen Anleihenfonds mit einem beschränkten Verlustrisiko durch aktives Management der Portfoliostruktur. Dieser Fonds eignet sich vor allem für Investoren, die nach einer Alternative zu den sehr niedrigen Renditen von Geldmarktanlagen suchen. Er bietet ein sehr attraktives Risiko-Ertrags- Verhältnis, besticht durch einen Track Record mit einer konsistent niedrigen Volatilität und sehr begrenzten Verlusten während der Kreditkrise von 2008 sowie der Euro-Staatsschuldenkrise von 2011.
Schlüsselmerkmale
- Attraktive Alternative zu Geldmarktanlagen
- Historische annualisierte Volatilität unter 1,0%
- Aktives Management in Bezug auf Laufzeiten, Rating und Sektorendiversifikation
- Zinsrisiko nahe bei null, moderates Kreditrisiko
- Erfahrenes Investment-Team mit bedeutender Expertise der KreditmärkteWarum sich eine Investition lohntGeldmarktanlagen rentieren derzeit kaum. UBAM - Dynamic US Dollar Bond weist dagegen ein interessantes Risiko/Ertrags-Verhältnis auf. Er setzt auf stabile Unternehmensanleihen mit beschränktem Kreditrisiko (unter 2 Jahren) und einem durchschnittlichen Rating BBB/A.
Investment process
- Top-down | building conviction with superior information
	- Macro scenarios (main and alternative scenarios)
	- Market fundamentals (relative valuations)
	- Market dynamics (flows, concentration, signals, targets)

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Investment process
- Top-down-Analyse | Überzeugung mithilfe hochwertiger Information schaffen
	- Makroökonomische Szenarien (Haupt- und alternative Szenarien)
	- Fundamentaldaten der Märkte (relative Bewertungen)
	- Marktdynamik (Kapitalflüsse, Konzentration, Anzeichen, Zielwerte)
- Accessible markets with few operational restrictions
 |  |  | - History of value creation: CFROI® > cost of capital
- Consistently high CFROI®
 |  |  | - Ability to maintain highCFROI®
- Growth opportunities
- ESG analysis and engagement
- Management strategy and quality
 |  |  | - Country diversification
- Sector diversification
- Risk managementincluding ESG criteria
 |

Translation (ENDE, 2023-04-30):
- Marktzugang mit wenig operativen Restriktionen
 | - Historische Wertgenerie- rung: CFROI® > Kapital- kosten
- Konsistent hohe CFROI®
 | - Aufrechterhaltung hoher CFROI®
- Wachstumschancen
- ESG-Analyse und Engagement
- Strategie und Qualität der Geschäftsleitung
 | - Länderdiversifikation
- Sektordiversifikation
- Risikomanagement mit Einbezug der ESG- Kriterien
 |
| Global market trends |  | Fundamental country analysis |  | Fundamental credit analysis and relative value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| - Global business cycle

Translation (ENDE, 2020-04-30):
| Globale Markttrends |  | Fundamentale Länderanalyse |  | Fundamentale Kredit- und Relative- Value-Analyse |
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|  |  |  |  |  |
| - Globaler Geschäftszyklus
In addition, EM investment-grade corporate bonds offer the advantages of high credit quality and low default risk, combined with attractive return potential thanks to higher yields and lower interest-rate risk than similarly-rated, developed market corporate bonds.
They have a limited correlation to other asset classes and are a good way of diversifying a bond portfolio.
Fund concept
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond invests primarily in bonds issued by companies with strong links to emerging markets, rated investment-grade by at least one of the main rating agencies (Fitch, S&P or Moody’s), and denominated in hard currencies (USD, EUR).
The fund does not invest in high-yield bonds. If a bond held in the portfolio is given a
high-yield rating, it is sold as soon as market conditions allow in the interests of the fund’s shareholders.
The fund aims to outperform the JPMorgan CEMBI Diversified Investment Grade over an
investment cycle by maximising returns from capital appreciation and coupon income. Subscription and redemption are daily.
Investment-grade corporate bonds in emerging and developed markets – total return
240

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Auch EM-Unternehmenspapiere mit Investment-Grade-Rating (IG) vereinen hohe Kreditqualität, ein niedriges Ausfallrisiko und attraktives Ertragspotential dank höheren Renditen und einem verminderten Zinsrisiko verglichen mit gleichwertigen Papieren aus den Industrieländern. Ihre niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen machen sie zu einem effizienten Instrument zur Portfoliodiversifikation.
Fondskonzept
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond investiert hauptsächlich in Hartwährungs- anleihen (in USD bzw. EUR) von Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den EM
und einem von mindestens einer der drei wichtigsten Ratingagenturen (Fitch, S&P oder Moody’s) erteilten IG-Rating.
Auf Investitionen in hochverzinsten Anleihen wird verzichtet. Wird eine im Portfolio enthaltene Anleihe auf High-Yield-Niveau zurückgestuft, wird sie im Interesse der anderen Anteilinhaber des Fonds veräussert, sobald es die Marktsituation erlaubt.
Dank Kapitalerträgen und Couponeinnahmen strebt der Fonds über einen Investitions- zyklus eine höhere Performance als der JPMorgan CEMBI Diversified Investment Grade- Index an.
Zeichnungen und Rücknahmen sind täglich möglich.
IG-Unternehmensanleihen in Industrie- und Schwellenländern (Total Return)
240
- Diversified portfolio of 40–60 stocks
- Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index
- Expected tracking error: 4–5.5%
- Investment universe: EUR 200 mn–EUR 3 bn market capSRRI

Translation (ENDE, 2022-12-31):
- Diversifiziertes Portfolio von 40-60 Aktien
- Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index
- Erwarteter Tracking Error: 4-5,5%
- Anlageuniversum: EUR 200 Mio. bis EUR 3 Mrd.
# Liquid exposure to high-yield credit with limited interest-rate risk
UBAM - Global High Yield Solution is an innovative fund that provides liquid exposure to the high-return potential of high- yield credit with limited interest-rate risk through a top-down investment process.
Key points
- Outperformance of CDS strategies over cash bond strategies over the long term and during crises
- Ne fund offers exposure tohigh-yield investments with high liquidity, broad diversification and low interest-rate sensitivity
- Macro-driven investment process that has proved effective in determining high-yield exposure
- Experienced investment team with considerable expertise in credit and high-yield CDS indices
- An award-winning strategy recognised for its superior advantagesInvestment caseGlobal high-yield bonds have proven to be an attractive alternative to equities by offering lower volatility and higher or similar returns.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
# Zugang zum hohen Ertragspotenzial hochverzinslicher Unternehmensanleihen mit begrenztem Zinsrisiko und hoher Liquidität
UBAM - Global High Yield Solution ist ein innovativer, nach dem Top-down-Ansatz verwalteter Investmentfonds, der bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von hochverzinslichen Anleihen gibt und gute Liquidität bietet.
Schlüsselmerkmale
- CDS-Strategien erzielen lang- fristig und in Krisenzeiten eine Outperformance gegenüber«reinen» Anleihestrategien
- Der Fonds bietet Zugang zum liquiden Hochzinsmarkt, bei breiter Diversifikation und niedriger Zinssensitivität
- Bewährter makroökonomischer Ansatz zur Bestimmung der Ausrichtung auf hochverzinsliche Anleihen
- Erfahrene Spezialisten mit bedeutendem Know-how zu Kreditmärkten und hochverzinslichen CDS-Indizes
- Preisgekrönte Strategie – die Auszeichnungen bestätigen die erheblichen Vorteile dieses AnsatzesWarum sich eine Investition lohntHochverzinsliche Anleihen profilieren sich als interessante Alternative zu Aktienanlagen, dennsie bieten höhere oder ähnliche Erträge bei niedrigerer Volatilität.
In addition to this, high-yield CDS strategies offer higher returns than high-yield cash bonds. From 31 December 2004 to 31 December 2019:
- Global high yield CDS strategy: +7.8%
- Global high yield cash bonds strategy: +7.4%The environment remains positive for high yield, with default rates at low levels.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Ausserdem erzielen Strategien mit hochverzinslichen CDS höhere Renditen als «übliche» Hochzinsanleihen. Vom 31. Dezember 2004 zum 31. Dezember 2019 wurde folgende Performance erzielt:
- Globale Strategie in hochverzinslichen CDS: +7,8%
- Globale Strategie in hochverzinslichen Anleihen: +7,4%Angesichts niedriger Ausfallquoten bleibt das Umfeld für hochverzinsliche Anleihen positiv.
Investment process
- Sovereign credit selection is the primary pillar of the EM frontier bond management process.
- Each country is reviewed in depth by the Sovereign Committee, including macroeconomic developments, policy- making, politics, technicals, and market factors, using both fundamental research and proprietary quantitative tools.
	- Where necessary, a further analysis predicated on the IMF Debt Sustainability Framework is carried out.
	- Security selection involves a detailed review of the instrument’s characteristics and relative value.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Investmentprozess
- Der Verwaltungsprozess basiert hauptsächlich auf der Analyse der Kreditwürdigkeit der Frontier-Länder.
- Das Sovereign-Komitee nimmt für jedes Land eine eingehende Prüfung vor, einschliesslich der makroökonomischen Entwicklung, der politischen Entscheidungsprozesse sowie technischer und marktspezifischer Faktoren anhand fundamentaler Analysen und eigener quantitativer Tools.
	- Falls erforderlich, wird eine zusätzliche Analyse auf der Grundlage des Debt Sustainability Framework des IWF (Beurteilungsrahmen für die Schuldentragfähigkeit) vorgenommen.
	- Eine detaillierte Prüfung der Eigenschaften und der relativen Bewertung der Anleihe bestimmt die Titelauswahl.
With lower risk, potentially lower rewards
With higher risk, potentially higher rewards
Investment team
- A seasoned team of eight professionals entirely devoted to emerging markets, including three portfolio managers, four credit analysts and one macro & FX strategist
- Supported by UBP’s global presence and research teamsThe SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) relates to the IC USD share class LU2051721905 as of 31.03.2020 and may differ for other share classes of the same fund.

Translation (ENDE, 2020-04-30):
Niedrigeres Risiko, potenziell niedrigerer Ertrag
Höheres Risiko, potenziell höherer Ertrag
Investment-Team
- Erfahrenes Team von acht Schwellenmarkt-Experten einschliesslich drei Portfolio-Manager, vier Kreditanalysten sowie ein Macro- und Forex-Stratege
- Unterstützung durch globales Netzwerk der UBP und ihren ResearchteamsDer SRRI (synthetischer Risiko-Ertragsindikator) bezieht sich auf die IC AnteilklasseLU2051721905 in USD per 31.03.2020. Andere Anteilklassen des gleichen Fonds können einen anderen SRRI aufweisen.
Fund concept
- Market- & sector-neutral strategy
- ESG thematic play addressing Japan’s ongoing and long- lasting corporate governance revolution
- Conviction portfolio of ca. 30 longs (relatively undervalued stocks with good governance) and 60 shorts (richly valued stocks with weak governance), with financial metrics also considered and a strong buy & sell discipline
- Highly liquid portfolio (TOPIX 500 universe)
- Unique approach based on extensive research developed by Portfolio Manager Zuhair Khan (ex-Head of Research and Japan Strategist at Jefferies who was voted 3rd-best Japan strategist in the 2017 AsiaMoney poll)
- ESG and tangible impact investing solution with insights into corporate governance at the core of the strategy, unlike other hedge funds that use these criteria as an overlayInvestment guidelines
- Number of positions: ~100 TOPIX 500 stocks
- Concentration: 25–35 longs, 50–70 shorts (eq. weighted)
- Overall exposure: Gross 200% – Net 0% (+/- 5%)
- Sector exposure: Net: 0% – Gross: similar to TOPIX 500
- Target volatility: 6%
- Target equity beta: Very limited to TOPIX 500
- Target Sharpe ratio: Above 1
- Liquidity: WeeklyImportant governance metrics currently considered

Translation (ENDE, 2021-06-30):
Fondskonzept
- Markt- und sektorneutrale Strategie
- ESG-Kriterien konzentrieren sich auf den anhaltenden und dauerhaften Umbau der Unternehmensführung in Japan
- Conviction-Portfolio aus ca. 30 Long-Positionen (relativ unterbewertete Unternehmen mit guter Governance) und 60 Short-Positionen (überbewertete Unternehmen mit schlechter Governance). Strikte Kauf-/Verkaufsdisziplin.
- Sehr liquides Portfolio (Anlageuniversum: TOPIX 500)
- Einzigartiger Ansatz basiert auf umfassendem Research und der Erfahrung von Portfoliomanager Zuhair Khan (ehemals Head of Research und Japanstratege bei Jefferies)Investmentkriterien
- Anzahl Positionen: ca. 100 Aktien des TOPIX 500
- Konzentriertes Portfolio: 25-35 Long- und 50-70 Short- Positionen (gleichgewichtete Aufteilung)
- Gesamtexposure: 200% brutto / 0% netto (+/- 5%)
- Sektorexposure: 0% netto / brutto ähnlich wie TOPIX 500
- Angestrebte Volatilität: 6%
- Angestrebte Korrelation zum Aktienmarkt: Sehr begrenzte Korrelation zum TOPIX 500
- Angestrebte Sharpe Ratio: Über 1
- Liquidität: WöchentlichWichtige Governance-Kennzahlen