# OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF - 1A (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION

## SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy aims to deliver a risk/return profile similar to the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index, but with a significantly reduced carbon footprint and improved ESG profile.
The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value strategy is a systematic value-oriented approach based on Professor
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS
Robert Shiller's research. The strategy offers US equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially undervalued sectors. The strategy is designed to offer large cap equity market exposure with a value bias and is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon.
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

## INDEX DATA
Improved ESG profile : The strategy excludes companies involved in controversial weapons, tobacco, coal and controversies regarding environmental, social and governance topics.
Reduced Carbon Footprint : The strategy compared to its original index targets a reduction of 40% for total greenhouse gas emissions (GHG), carbon intensities (GHG /company revenues) and GHG emissions from fossil fuel reserves.
Key benefits:
- Exposure to US equities through a sector selection approach based on the CAPE® ratio
- A widely used valuation metric based on the works of Professor Shiller
- An investment process seeking to identify sectors potentially undervalued in the long term
- An approach which combines ESG filters with greenhouse gas emissions reductionNameBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency


## FUND DATA
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index (EUR)
BXIICUSU Index
05.10.2012
Equity Monthly
| Custodian | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 8 |
| Dividends | Reinvested |
| Type | Actively Managed ETF |
| Fund Total AUM | USD 869 469 707 |
| Share Class AUM | EUR 449 015 108 |
| Net Asset Value | EUR 97.979 |
| Number of Shares | 4 582 762 |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | EUR |
| ISIN | IE00BF92LV92 |
| Inception Date | 05.04.2018 |
| Replication Method | Physical |
| Total Expense Ratio | 0.75% |

| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -6.91 | -8.56 | -0.14 | 12.66 | --- | 15.22 |
| Investment Universe | -7.51 | -6.02 | 3.69 | 14.09 | 15.01 | 16.01 |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	22.20 | -0.55 | 0.98 | 0.71 | -32.83 |
| Investment	22.38 Universe | --- | --- | 0.74 | -34.50 |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## DEALING INFORMATION
| Cut-off1 | 3 p.m. (Irish Time) on the Dealing Day |
| --- | --- |
| Minimum Investment (on the secondary market) | 1 Share |
| 1Subscription on the primary market only for Authorised Participants and approved investors. |

| XETRA in EUR | 5HEE GY |
| --- | --- |
| SIX Swiss Exchange in EUR | 5HEE SW |
| Borsa Italiana in EUR | 5HEE IM |

Risk Consideration: The Reference Index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund. Please note that the fund is subject to specific risks such as ESG investment risk and geographic concentration risk, in addition to common market risk. To know more about these risks, please refer to the Key Investors Information Document and Prospectus prior to investing. This product promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. It might invest partially in assets that have a sustainable objective, for instance qualified as sustainable according to the EU classification.
Please note that if the currency of the fund/share class is different from the currency of your area, any losses or gains generated by the fund/share class may be affected by exchange rate fluctuations (both upward and downward).
Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream,
Standard & Poor’s.
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| TESLA INC | 4.50% | 5.46% |
| MICROSOFT CORP | 4.17% | 5.59% |
| AMAZON.COM INC | 4.13% | 5.62% |
| APPLE INC | 4.09% | 5.74% |
| HOME DEPOT INC | 3.92% | 1.19% |
| LINDE PLC | 3.73% | 4.48% |
| ECOLAB INC | 3.43% | 1.19% |
| FMC CORP | 2.87% | 0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% | 1.85% |
| NEWMONT CORP | 2.42% | 1.11% |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost,
Datastream, Standard & Poor’s.
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Please refer to the fund prospectus and the corporate website of the delegated Investment Manager for more information on the ESG assessment methodology of the fund.
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Amounts shown are expressed in USD unless otherwise indicated.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF
- 1A (EUR)
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

## INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO
La strategia Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector mira a realizzare un profilo di rischio/rendimento simile a quello dell’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index, ma con un'impronta carbonio significativamente ridotta ed un profilo ESG migliorato.
La strategia Shiller Barclays CAPE® US Sector Value è una strategia sistematica di tipo Value basata sulle ricerche
RISCHIO PIÙ BASSO
RENDIMENTO TIPICAMENTE PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
RENDIMENTO TIPICAMENTE
PIÙ ELEVATO
del professor Robert Shiller. La strategia offre un’esposizione azionaria al mercato statunitense attraverso un approccio di selezione settoriale basato sul criterio del prezzo/utile (CAPE ® Cyclically Adjusted Price to Earnings) al fine di selezionare settori potenzialmente sottovalutati. La strategia è stata progettata per offrire un'esposizione al mercato azionario a grande capitalizzazione con una distorsione di tipo Value per degli investitori buy-and-hold con orizzonte temporale pluriennale.
Miglioramento del profilo ESG: la strategia esclude le società coinvolte nelle armi controverse, nel tabacco,
Lo SRRI rappresenta il profilo di rendimento e rischio cosi come delineati nel Key Investor Information Document (KIID). La categoria più bassa non implica l'assenza di rischio. Lo SRRI non é una garanzia e può cambiare nel tempo.

## DATI SULL'INDICE
Universo di investimento
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index EUR (EUR)
carbone e le controversie di natura ambientale, sociale e di governance.
Impronta al carbonio ridotta: la strategia, rispetto al suo indice originale, mira a ridurre del 40% le emissioni totali di gas a effetto serra (GES), l’intensità carbonio (GES /fatturato) e le emissioni GES derivanti dalle riserve di combustibili fossili.
Benefici:
- Esposizione ai titoli azionari statunitensi attraverso un approccio di selezione settoriale basato sul rapporto CAPE® .
- Una metrica di valutazione ampiamente diffusa basata sui lavori del Professor Shiller.
- Un processo di investimento che cerca di identificare settori potenzialmente sottovalutati nel lungo termine.
- Un approccio che combina i filtri ESG con la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Bloomberg Ticker Data di lancio Asset Class
Frequenza dei ribilanciamenti
| Depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Forma giuridica | Compartimento della Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Sì |
| Classificazione SFDR | Article 8 |
| Dividendi | Reinvestiti |
| Typo | ETF gestito attivamente |
| AuM totale del fondo | USD 869 469 707 |
| AuM della classe | EUR 449 015 108 |
| Net Asset value | EUR 97.979 |
| Numero di azioni | 4 582 762 |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta della classe | EUR |
| ISIN | IE00BF92LV92 |
| Data di lancio | 05.04.2018 |
| Metodo di replica | Fisica |
| TER | 0.75% |


## DATI SUL FONDO
BXIICUSU Index
05.10.2012
Azioni Mensile
| PERFORMANCE NETTE |
| --- |
|  | MTD rendimento % | YTD rendimento % | Rendimento 1- anno % | Rendimento ann. 3-anni % | Rendimento ann. 5-anni % | Rendimento ann. dal lancio % |
| Fondo | -6,91 | -8,56 | -0,14 | 12,66 | --- | 15,22 |
| Universo di investimento | -7,51 | -6,02 | 3,69 | 14,09 | 15,01 | 16,01 |

Dati calcolati da Ossiam al 30.09.2022. Fonte: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## PARAMETRI DI RISCHIO DAL LANCIO DEL FONDO
| Volatilità ann. % | Alpha Ann. % | Beta | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo	22,20 | -0,55 | 0,98 | 0,71 | -32,83 |
| Universo di	22,38 investimento | --- | --- | 0,74 | -34,50 |

Dati calcolati da Ossiam al 30.09.2022. Fonte: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## INFORMAZIONI
| Cut-off1 | 15:00 (orario in Irlanda) del giorno di negoziazione |
| --- | --- |
| Investimento minimo sul mercato secondario | 1 Azione |
| 1Sottoscrizioni sul mercato primario disponibili solo per Partecipanti Autorizzati e investitori approvati. |

| XETRA in EUR | 5HEE GY |
| --- | --- |
| SIX Swiss Exchange in EUR | 5HEE SW |
| Borsa Italiana in EUR | 5HEE IM |

Considerazioni di rischio: Si noti che il fondo é soggetto ai rischi specifici quali i rischi legato agli investimenti ESG e di concentrazione geografica, oltre al rischio di mercato. Per saperne di più sui rischi si prega di far riferimento al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e al Prospetto del fondo prima di investire. L'indice di riferimento non è destinato ad essere allineato alle ambizioni ambientali o sociali quali promosse dal Fondo. Il Fondo promuove criteri ambientali o sociali e di governance (ESG), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Potrà investire in parte in attività con un obiettivo sostenibile, quali definite dalla classificazione dell'UE. La classe denominata in Euro non include strumenti di copertura contro il rischio di cambio.
Si prega di notare che se la valuta del fondo/classe di azione è diversa dalla valuta del vostro paese, eventuali perdite o guadagni generati dal fondo/classe di azione possono essere influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio (sia al rialzo che al ribasso)

### DOCUMENTO AD USO RISERVATO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONNALI DI CUI è VIETATA LA DIFFUSIONE TRA IL PUBBLICO - SI PREGA DI CONSULTARE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) PRIMA DI PRENDERE UNA DECISIONE FINALE DI INVESTIMENTO.
Dati calcolati da Ossiam al 30.09.2022. Fonte: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream,
Standard & Poor’s.
| TOP 10 POSIZIONI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| TESLA INC | 4.50% | 5.46% |
| MICROSOFT CORP | 4.17% | 5.59% |
| AMAZON.COM INC | 4.13% | 5.62% |
| APPLE INC | 4.09% | 5.74% |
| HOME DEPOT INC | 3.92% | 1.19% |
| LINDE PLC | 3.73% | 4.48% |
| ECOLAB INC | 3.43% | 1.19% |
| FMC CORP | 2.87% | 0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% | 1.85% |
| NEWMONT CORP | 2.42% | 1.11% |

Dati calcolati da Ossiam al 30.09.2022. Fonte: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream,
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Ossiam IRL ICAV ("ICAV") è un fondo multicomparto costituito come società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese con responsabilità separata tra i comparti e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda con il numero C173953. L'ICAV ha nominato Ossiam come società di gestione, responsabile della gestione finanziaria dei fondi nonché dell'amministrazione e della distribuzione dell'ICAV. Ossiam, filiale di Natixis Investment Managers, è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers come società di gestione di portafogli con il numero GP-10000016. L'accuratezza, la completezza o l'adeguatezza delle informazioni provenienti da fonti esterne non è garantita, sebbene siano state raccolte da fonti affidabili e rispettabili. Il contenuto di questo documento è stato approvato da Ossiam, una società di gestione regolamentata francese che opera nel Regno Unito con un passaporto UCITS per la commercializzazione. Quando fornito nel Regno Unito, questo documento è distribuito a scopo informativo solo a clienti professionali o controparti qualificate ai fini del Manuale FCA e non può essere considerato o utilizzato da nessun'altra persona.
L’accesso ai prodotti e servizi presentati in questo documento può essere messo a restrizione per alcune persone o paesi, per via di un divieto generale o in virtù di regole di marketing. Di conseguenza, ossiam non offre alcun prodotto o servizio presentato su questo documento a qualsiasi persona non autorizzata giuridicamente, e la restrizione resta applicabile per i paesi in cui ossiam non ha chiesto l’autorizzazione alla commercializzazione.
Per gli investitori in Svizzera: il rappresentante e agente pagatore del fondo in Svizzera è RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Filiale di Zurigo, Bleicherweg 7, 8027 Zurigo. Il KIID in italiano, così come il prospetto in inglese , sono disponibili gratuitamente sul nostro sito www.ossiam.com
Investimenti ESG - Limiti metodologici : Utilizzando criteri ESG nella politica di investimento, l'obiettivo del Fondo interessato è in particolare quello di gestire meglio il rischio di sostenibilità. I criteri ESG possono essere generati utilizzando modelli proprietari, modelli e dati di terzi o una combinazione di entrambi. I criteri di valutazione possono variare nel tempo o variare a seconda del settore o dell'industria in cui opera l'emittente interessato. L'applicazione di criteri ESG al processo di investimento può indurre il Gestore finanziario a investire o escludere titoli per ragioni non finanziarie, indipendentemente dalle opportunità di mercato disponibili. I dati ESG ricevuti da terzi possono essere incompleti, inaccurati o non disponibili di tanto in tanto.Di conseguenza, esiste il rischio che il GEFIA FINANZIARIO valuti erroneamente un titolo o un emittente, con conseguente inclusione o esclusione, diretta o indiretta, non corretta di un titolo nel portafoglio di un Fondo.
Rischio di sostenibilità : Il Fondo è soggetto a rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2(22) del regolamento (UE) 2019/2088, a causa di un evento o di una situazione in campo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto negativo significativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento. Per ulteriori informazioni sul dispositivo per l'integrazione del rischio di sostenibilità si prega di fare riferimento al sito web della Società di gestione e del gestore finanziario.La politica di voto e di impegno è disponibile tramite il seguente link: www.ossiam.com
Per ulteriori informazioni sulla metodologia di valutazione ESG del fondo, consultare il prospetto del fondo e il sito web aziendale del gestore degli investimenti delegato.
Barclays Bank PLC e le sue societa’ controllate e/o consociate (“Barclays”) non sono emittenti o produttori di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF, Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF o Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (insieme, i "Prodotti") e Barclays non si assume responsabilità, obblighi o doveri nei confronti di coloro che investono nei Prodotti, eccezion fatta in relazione alla loro distribuzione ai sensi del contratto con Ossiam. L’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR e l’indice Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR (insieme, gli “Indici”) sono marchi registrati di proprietà, o concessi in licenza d'uso, di Barclays Bank PLC e sono concessi in licenza d’uso ad Ossiam Lux e/o Ossiam IRL in qualita' di “Emittente(i)” dei Prodotti. Mentre Ossiam Lux e/o Ossiam IRL, in qualita’ di Emittenti dei Prodotti, e per loro proprio conto, pongono in essere operazioni con Barclays aventi ad oggetto, o relative agli Indici, in connessione con i Prodotti, gli investitori acquistano i Prodotti da Ossiam Lux e/o Ossiam IRL e gli investitori non acquiscono alcun diritto sugli Indici o stabiliscono rapporti di nessun genere con Barclays sulla base dell’investimento nei Prodotti. I Prodotti non sono sponsorizzati o avallati da Barclays e Barclays non fornisce alcuna dichiarazione circa l’idoneita’ o opportunita’ dei Prodotti o all’uso degli Indici o alcuno dei dati ivi inclusi, eccezion fatta in connessione con la loro distribuzione ai sensi del contratto con Ossiam. Barclays non si assume alcuna responsabilita’ nei confronti dell’Emittente, gli investitori o terze parti con riferimento all’uso o all’accuratezza degli Indici o dei dati ivi inclusi.
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PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI ESG, BARCLAYS NON HA FORNITO ALCUN INPUT NELLE METODOLOGIE O NEI RATING ESG O DI BASSE EMISSIONI DI CARBONIO APPLICATI DA OSSIAM IN RELAZIONE A TALI PRODOTTI E BARCLAYS NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ACCURATEZZA, VALIDITÀ O IDONEITÀ DI TALI METODOLOGIE O RATING ESG E DI BASSE EMISSIONI DI CARBONIO.I PRODOTTI NON COSTITUISCONO INVESTIMENTI CHE FINANZIANO UN PROGETTO LEGATO A ESG, MA FORNISCONO SOLO ESPOSIZIONE A DETERMINATI COMPONENTI DELL'INDICE SOTTOSTANTE IN BASE ALLA METODOLOGIA E AI RATING DI FILTRAZIONE ESG APPLICATI DA OSSIAM. LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A CUI FANNO RIFERIMENTO I PRODOTTI (COMPRESI I COMPONENTI DEGLI INDICI) PUÒ VARIARE NEL TEMPO. È IMPORTANTE NOTARE CHE IL PUNTEGGIO ESG COMPLESSIVO È INFLUENZATO DA UNA SERIE DI FATTORI E, DI CONSEGUENZA, AD ESEMPIO, UN PUNTEGGIO PIÙ ALTO SUI FATTORI AMBIENTALI PUÒ COMPENSARE UN PUNTEGGIO PIÙ BASSO SUI FATTORI SOCIALI O VICEVERSA.

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