# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
a subfund of CS Investment Funds 1 - Class DBH EUR

## Investment policy
The fund invests predominantly in fixed income secu- rities, with strategies rotating between various areas

## Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit
110
105
100
95
90
2018	2019	2020	2021	2022
10%
5%
0%
-5%
-10%
cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## Fund facts

### Fund manager	Harald Kloos, Romeo Sakac Fund manager since 11.11.2016, 01.08.2017 Location		Zurich, Zurich
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH EUR
| Net performance in EUR |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -1,28 | 0,88 | -6,87 | -6,79 | -0,41 | - |


## Sectors in %

### Banks	39,12
Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)

## Credit ratings in %
- 3,5


### Management

### company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Healthcare	6,89 Fixed Income
- 39,0BB	29,0Fund domicile	Luxembourg


### Fund currency	USD

### Close of financial year	31. Oct

### Total net assets (in millions)	514,07

### Inception date04.06.2018

### All-in Fee p.a. 
2)	

### 0,15%

### Ongoing charge 
2)	

### 0,15%

### Performance fee (US Pool) in %	None

### Hurdle Rate	-

### Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			

### Yes Unit class	Category DBH

### (capital growth)

### Unit class currency	EUR

### ISIN number	LU0340000776

### Bloomberg ticker	CSSIFAE LX

### Net Asset Value	1'009,74

### Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant


## Maturities in years
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

### Derivatives	6,63

### Basic resources	6,27

### Oil & Gas	4,93

### Chemicals	4,57 Automobiles &

### Parts	4,03

### Financial Services	3,47

### Sovereign	3,46

### Others	20,63

### B	3,0

### AA	3,7

### A	21,8

### Others	0,1

### Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB+

### Linear Weighted Average Credit Rating = BBB

## Countries in %

### USA	25,63

### UK	12,20

### Germany	7,39

### Spain	5,96

### Qatar	4,07

### Denmark	3,83

### France	3,74

### Italy	3,24
chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

## Duration and yield

### Fund

### Yield to maturity in % 
3)	

### 3,22 Average remaining term to maturity in years 4,16 Modified duration in years	0,24
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.09.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Fund statistics
|  | 1 year | 3 years |
| --- | --- | --- |
| Annualized volatility in % | 4,59 | 6,70 |
| Maximum drawdown in %  5) | -7,70 | -9,19 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15
|  | before hedging | after hedging |
| --- | --- | --- |
| USD | 67,76 | 100,00 |
| EUR | 29,14 | - |
| GBP | 3,10 | - |


## Currencies in %
| Asset Allocation in %  6) |  |
| --- | --- |
| Developed Markets - Investment Grade | 47,79 |
| Developed Markets - High Yield | 27,44 |
| Emerging Markets - Investment Grade | 6,40 |
| Emerging Markets - High Yield | 4,63 |
| Cash/Cash Equivalents | 13,74 |
| Total | 100,00 |

- This is an indicative asset allocation which may change over time.


### UAE	3,11

### Others	30,83

## Number of holdings

### Fund161
| Position	as % of assets |
| --- |
| Treasury Bill | 3,46 |
| Jyske Bank | 1,93 |
| Sumitomo Bank | 1,92 |
| Bank of Ireland | 1,14 |
| Macquarie Group | 1,14 |
| ING | 1,02 |
| Euroclear Bank | 1,01 |
| DNB Bank ASA | 0,97 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 0,97 |
| Stillwater Mining | 0,97 |
| Total | 14,53 |


## Top 10 holdings in %
ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
- The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the benchmark return shown here does not take currency hedging into account. Yield to Ma
- 1
- tu
- /
- rit
- 3
- y calculated in share class currency.

September 30, 2022
Spain

Translation (ENIT, 2022-09-30):
# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe DBH EUR

## Politica d’investimento
Il fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fis- so con strategie che si alternano tra vari settori del

## Performance netta in EUR (base 100) e performance annua
Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.
mercato obbligazionario – compresi i mercati svilup- pati ed emergenti, obbligazioni cartolarizzate e sub- investment grade – per sfruttare nuove opportunità, mirando al contempo a ridurre al minimo il rischio di duration. Può ricorrere a strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso d'interesse dei titoli di credito a lun- ga scadenza, puntando a una duration compresa tra 0 e 1,5 anni. Il fondo mira a conseguire un obiettivo di rendimento pari al tasso SOFR più 250 punti base
110
105
100
95
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2018	2019	2020	2021	2022
10%
5%
0%
-5%
-10%
all'anno nel corso dell'intero ciclo del credito. Risposizionamento al 01.11.2017. (Vecchio nome del fondo: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH EUR

## Performance netta in EUR - in %
Performance rispettivamente nell'anno civile o year-to-date (Fondo)

## Caratteristiche del fondo

### 1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni

### Fondo	-1,28	0,88	-6,87	-6,79	-0,41	-

### Gestore del fondo Harald Kloos, Romeo Sakac Gestore del fondo dal 11.11.2016, 01.08.2017 Domicilio del gestore	Zurigo, Zurigo

## Ripartizione per settori in %

### Banche	39,12

## Ripartizione per rating in %
- 3,5


### Direzione del fondo

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Articoli sanitari	6,89 Derivati a reddito
- 39,0BB	29,0Domicilio del fondo	Lussemburgo


### Valuta base	USD

### Chiusura d’esercizio	31 ottobre

### Patrimonio netto (in mln.)	514,07

### Data di lancio	04.06.2018

### All-in Fee p.a. 
2)	

### 0,15%

### Spese correnti 
2)	

### 0,15%

### Comm. sulla perf. in % del valore massimo None

### Tasso di attualizzazione

### -

### Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 4)			Sì Classe di investimento	Categoria DBH (ad accumulazione)

### Valuta della classe	EUR

### Codice ISIN	LU0340000776

### Codice Bloomberg	CSSIFAE LX

### Categoria assogestioni	-

### Quota (NAV)	1.009,74

## Scadenze in anni
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

### fisso	6,63

### Risorse di base	6,27

### Petrolio e gas	4,93

### Prodotti chimici	4,57 Automobili e

### componenti	4,03

### Servizi finanziari	3,47

### Titoli sovrani	3,46

### Altri	20,63

### B	3,0

### AA	3,7

### A	21,8

### Altri	0,1

### Rating medio ponderato sulla probabilità di inadempienza = BB+

### Rating medio ponderato lineare = BBB

## Ripartizione per paese in %

### USA	25,63

### UK	12,20

### Germania	7,39

### Spagna	5,96

### Qatar	4,07

### Danimarca	3,83

### Francia	3,74

### Italia	3,24

### Riscatti	Giornalieri
- Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.


## Duration e rendimento

### Fondo

### Rendimento alla scadenza in % 
3)	

### 3,22 Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 4,16 Duration modificata (anni)	0,24
*Il rendimento alla scadenza è calcolato in data 30.09.2022 e non tiene conto di costi, cambiamenti in portafoglio, instabilità dei mercati e potenziali de- fault. Il rendimento alla scadenza ha mero valore in- dicativo e può subire modifiche.

## Statistiche del fondo

### 1 anno	3 anni

### Volatilità annualizzata in %	4,59	6,70

### Massima perdita in % 
5)	

### -7,70	-9,19
- La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento.

0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Valute in %

### prima della copertura dopo la copertura

### USD	67,76	100,00

### EUR	29,14	-

### GBP	3,10	-

## Composizione del portafoglio in % 6)

### Mercati sviluppati - Investment Grade	47,79

### Mercati sviluppati - High Yield	27,44

### Mercati emergenti - Investment Grade	6,40

### Mercati emergenti - High Yield	4,63

### Attività liquide e strumenti assimilati	13,74

### Totale	100,00
- Asset allocation indicativa che può cambiare nel tempo.


### UAE	3,11

### Altri	30,83

## Numero di posizioni

### Fondo	161
| Principali posizioni	in % del totale |
| --- |
| Treasury Bill | 3,46 |
| Jyske Bank | 1,93 |
| Sumitomo Bank | 1,92 |
| Bank of Ireland | 1,14 |
| Macquarie Group | 1,14 |
| ING | 1,02 |
| Euroclear Bank | 1,01 |
| DNB Bank ASA | 0,97 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 0,97 |
| Stillwater Mining | 0,97 |
| Totale | 14,53 |


## Prime 10 posizioni in %
ESG Integration (ESG aware): Questo prodotto effettua investimenti che valutano e integrano esplicitamente nel processo d’investimento le caratteristiche di sostenibilità delle aziende.
- Il profilo di rischio e rendimento del fondo mostra le variazioni di valore che un investimento in questo fondo avrebbe subito negli ultimi cinque anni, utilizzando simulazioni di dati di performance in caso di informazioni mancanti. Il profilo di rischio del fondo potrebbe cambiare in futuro. Si precisa che eventuali guadagni più elevati in genere significano anche eventuali perdite più elevate. La categoria di rischio più bassa non significa che il fondo sia privo di rischi.
- Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.

L’asset allocation presentata su questa pagina può cambiare nel tempo.
- Il rendimento del portafoglio tiene conto della copertura valutaria, mentre il rendimento del benchmark qui illustrato non la considera. Rendimento alla scad
- 1
- en
- /
- z
- 3
- a calcolato nella valuta della classe di quote.

30 settembre 2022
Italia