OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Structure ⁶
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Top 10 Holdings (%)
0 - 1 Year
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
8.5
4.8
8
12.0
32.2
29.1
54.2
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 2.73 |
| --- | --- |
| SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 | 1.64 |
| MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 | 1.64 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.64 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 | 1.51 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.46 |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1.45 |
| COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 | 1.30 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD REGS FIX 4.750% 01.02.2027 | 1.29 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 | 1.26 |
| Total	15.92 |

50.4
7 - 10 Years
> 10 Years
0.0
0.9
0.2
0.0
7.6
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
Rating Breakdown (%) (weighted by market value) ⁷
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
| A BBB | 0.1 0.0 | 10.7 10.1 |  |  |  | China India Indonesia | 5.2 |  | 15.3 | 40.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB B |  | 15.0 13.4 |  | 45.7 | 50.4 | Thailand Sri Lanka Pakistan | 4.2 2.2 |  |  |  |
| < B Others |  | 6.2 8.2 17.2 | 22.5 |  |  | Philippines Mongolia Australia, New Zealand | 1.7 1.6 0.6 |  |  |  |
| Cash | 0.4 0.0 |  |  |  |  | Hong Kong |  | 9.6 |  |  |
|  | South Korea | 0.1 |  |  |  |
| Singapore | 0.8 |  |  |  |
| Other Developed Lux., Offshore Domiciles Cash, Other, NA | 1.7 0.4 |  | 14.1 |  |

2.6
0	15	30	45	60
n
Fund 
n
Benchmark
0	10	20	30	40	 50 
n
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Structure du fonds ⁷
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
10 principales lignes du fonds (%)
0 à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
8,5
4,8
8
12,0
32,2
29,1
54,2
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.219 | 2,73 |
| --- | --- |
| SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 | 1,64 |
| MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 | 1,64 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1,64 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.900% 08.08.2028 | 1,51 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1,46 |
| BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198 | 1,45 |
| COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 | 1,30 |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD REGS FIX 4.750% 01.02.2027 | 1,29 |
| SANDS CHINA LTD STEP 5.625% 08.08.2025 | 1,26 |
| Total	15,92 |

50,4
7 à 10 ans
> 10 ans
0,0
0,9
0,2
0,0
7,6
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
par notations financières en % (en fonction de la valeur sur le marché) ⁸
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
A 
0,1
Chine	40,1
BBB BB B
< B
0,0
6,2
10,7
10,1
15,0
13,4
45,7
50,4
Inde Indonésie Thaïlande Sri Lanka Pakistan Philippines
5,2
4,2
2,6
2,2
1,7
15,3
Autres Liquidité
0,4
0,0
8,2
17,2
22,5
Mongolie Australie, Nvelle Zél.
Hong Kong Corée du Sud Singapour
Autres développés Lux., Rés. offshores Liqu., Autres, Non dispo.
1,6
0,6
0,1
0,8
1,7
0,4
9,6
14,1
0	15	30	45	60
n
Fonds  
n
Indice de référence
0	10	20	30	40	 50 
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios ¹
|  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -4.53 | -2.75 |
| Beta | 0.88 | 0.92 |
| Coefficient of correlation | 0.91 | 0.90 |
| Information ratio | -1.19 | -0.82 |
| Sharpe ratio ³ | 0.58 | 0.78 |
| Treynor ratio | 5.67 | 6.25 |
| Tracking error (%) | 3.79 | 3.33 |
| Volatility (%) ⁴ | 8.68 | 7.41 |
| Max. Loss (%) | -11.47 | -11.47 |
| Time to recover (months) | 13 | 13 |

Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶
Currency Breakdown (%) (incl. FX derivatives) ⁶
Equity	78.8	EUR	96.1
Bonds
46.4
USD AUD GBP JPY CAD
2.8
0.4
0.3
0.2
0.1
0	20	40	60	80
n
Fund
Allocation over time (%) ⁷
Volatility over time (%) ⁸
0	25	50	75	100
n
Fund
150
125
100
75
50
25
0
06/16
06/17
06/18
06/19
06/20
150
125
100
75
50
25
0
06/21
16
14
12
10
8
6
4
2
06/16
06/17
06/18
06/19
06/20
16
14
12
10
8
6
4
2
06/21
n
Global Equity 
n
Euroland Fixed Income 
n
Cash
n
Equity SAA
n
Volatility Fund 
n
Volatility SAA 
n
Target Volatility

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice ²
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -4,53 | -2,75 |
| Beta | 0,88 | 0,92 |
| Coefficient de corrélation | 0,91 | 0,90 |
| Ratio d'information | -1,19 | -0,82 |
| Ratio de Sharpe ⁴ | 0,58 | 0,78 |
| Ratio de Treynor | 5,67 | 6,25 |
| Tracking error (%) | 3,79 | 3,33 |
| Volatilité (%) ⁵ | 8,68 | 7,41 |
| Perte max. (%) | -11,47 | -11,47 |
| Délai de redressement (mois) | 13 | 13 |

Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷
Répartition par devise en % (dérivés de change inclus) ⁷
Actions	78,8	EUR	96,1
Obligations
46,4
USD AUD GBP JPY CAD
2,8
0,4
0,3
0,2
0,1
0	20	40	60	80
n
Fonds
Allocation sur la durée en % ⁸
0	25	50	75	100
n
Fonds
Volatilité sur la durée en % ⁹
150
125
100
75
50
25
0
6/16
6/17
6/18
6/19
6/20
150
125
100
75
50
25
0
6/21
16
14
12
10
8
6
4
2
6/16
6/17
6/18
6/19
6/20
16
14
12
10
8
6
4
2
6/21
n
Actions internationales 
n
Taux européens 
n
Liquidité
n
Actions dans la SAA
n
Volatilité Fonds 
n
Volatilité SAA 
n
Volatilité cible
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials
Information Technology
Materials Utilities
Communication Services
Health Care
1.8
3.5
4.8
4.2
7.4
9.3
9.9
16.8
15.3
16.6
13.6
15.7
14.7
20.0
| ASML HOLDING NV | 7.34 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.18 |
| BNP PARIBAS | 4.19 |
| SIEMENS AG-REG | 3.98 |
| IBERDROLA SA | 3.38 |
| INTESA SANPAOLO | 3.23 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.12 |
| AIR LIQUIDE SA | 2.87 |
| AXA SA | 2.65 |
| Total	40.11 |

20.9
Consumer Staples
2.3
5.9
7.8
Others
3.0
6.4
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
35.1
39.7
Equity	99.8
Germany Netherlands
Spain USA
Italy Belgium Finland Singapore
Others
6.3
5.7
5.6
3.9
4.5
4.3
3.8
1.6
2.7
0.7
1.4
0.0
1.3
8.4
16.0
12.8
18.9
27.4
Funds
0.3
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Techn. de l'Information (TI) Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités Services de communication
Santé
1,8
3,5
4,8
4,2
7,4
9,3
9,9
16,8
15,3
16,6
13,6
15,7
14,7
20,0
| ASML HOLDING NV | 7,34 |
| --- | --- |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,18 |
| BNP PARIBAS | 4,19 |
| SIEMENS AG-REG | 3,98 |
| IBERDROLA SA | 3,38 |
| INTESA SANPAOLO | 3,23 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,12 |
| AIR LIQUIDE SA | 2,87 |
| AXA SA | 2,65 |
| Total	40,11 |

20,9
Biens de consommation de
base
2,3
5,9
7,8
Autres
3,0
6,4
0	10	20	30
n
Fonds 
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
35,1
39,7
Actions	99,8
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis
Italie Belgique Finlande Singapour
Autres
6,3
5,7
5,6
3,9
4,5
4,3
3,8
1,6
2,7
0,7
1,4
0,0
1,3
8,4
16,0
12,8
18,9
27,4
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
n
Fonds 
n
Indice de référence
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Risk/ Return Ratios
Portfolio Structure ⁵
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Financials Industrials
Information Technology
Materials Utilities
Communication Services
Health Care
1.8
3.5
4.8
4.2
7.4
9.3
9.9
16.8
15.3
16.6
13.6
15.7
14.7
20.0

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Ratios risque / bénéfice
Structure du fonds ⁵
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Financières Industrie
Techn. de l'Information (TI) Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités Services de communication
Santé
1,8
3,5
4,8
4,2
7,4
9,3
9,9
16,8
15,3
16,6
13,6
15,7
14,7
20,0
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
Asset Allocation Breakdown (%)
France	
35.1
39.7
Equity	99.8
Germany Netherlands
Spain USA
Italy Belgium Finland Singapore
Others
6.3
5.7
5.6
3.9
4.5
4.3
3.8
1.6
2.7
0.7
1.4
0.0
1.3
8.4
16.0
12.8
18.9
27.4
Funds
0.3
0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
France	
35,1
39,7
Actions	99,8
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis
Italie Belgique Finlande Singapour
Autres
6,3
5,7
5,6
3,9
4,5
4,3
3,8
1,6
2,7
0,7
1,4
0,0
1,3
8,4
16,0
12,8
18,9
27,4
Fonds
0,3
0	10	20	30	40
Opportunities
+ High return potential of stocks in the long run
+ Investments specifically in the raw materials sector
+ Currency gains possible
+ Additional yield potential through single security analysis and active management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Opportunités
+ Potentiel de rendement élevé des actions sur le long terme
+ Les investissements concernent spécifiquement le secteur des matières premières
+ Gains de change possibles
+ Possibilité de rendements supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et une gestion active
# Performance
Since Inception ¹
325
325
Annual Performance (%) ¹
75	75
250
175
100
250
175
100
50	50
25	25
0	0
25
03/17
09/17
09/18
09/19
09/20
25
09/21
-25
30/09/2017 -
30/09/2018
30/09/2018 -
30/09/2019
30/09/2019 -
30/09/2020
30/09/2020 -
30/09/2021
-25

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance
depuis la création ¹
325
325
Performance annuelle (%) ¹
75	75
250
175
100
250
175
100
50	50
25	25
0	0
25
3/17
9/17
9/18
9/19
9/20
25
9/21
-25
30/9/2017 -
30/9/2018
30/9/2018 -
30/9/2019
30/9/2019 -
30/9/2020
30/9/2020 -
30/9/2021
-25
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000011959 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ² | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) | Alpha (%) | 2.87 | 2.92 |
| EU SFDR Category ³ | Article 6 | Beta | 0.79 | 0.81 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.95 | 0.95 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | 0.45 | 0.57 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁴ | 0.60 | 0.65 |
| Launch date | 21/06/1971 | Treynor ratio | 11.97 | 10.91 |
| Net assets | 43.58 mn. EUR | Tracking error (%) | 6.33 | 5.11 |
| Share class volume | 36.70 mn. EUR | Volatility (%) ⁵ | 15.72 | 13.71 |

Portfolio Structure ⁸
Country/Location Breakdown (%)
| VONOVIA SE | 7.73 |
| --- | --- |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 7.55 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 7.13 |
| SEGRO PLC | 6.55 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO | 6.16 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 6.12 |
| CELLNEX TELECOM SA | 5.04 |
| Total	46.28 |

Top 7 Holdings (%)
Germany France Belgium
1.3
14.0
14.9
16.4
13.6
31.9
United Kingdom
Sweden Spain Finland USA
Netherlands
Others
5.6
5.5
3.7
4.1
2.0
3.6
1.8
2.4
0.0
8.1
12.5
11.5
18.3
28.7
0	10	20	30	40
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 2,87 | 2,92 |
| Beta | 0,79 | 0,81 |
| Coefficient de corrélation | 0,95 | 0,95 |
| Ratio d'information | 0,45 | 0,57 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,60 | 0,65 |
| Ratio de Treynor | 11,97 | 10,91 |
| Tracking error (%) | 6,33 | 5,11 |
| Volatilité (%) ⁶ | 15,72 | 13,71 |
|  |  |  |
| Composante active (%) ⁷ |  | 58,76 |
| Rendement sur dividendes (%) ⁸ |  | 1,94 |

Structure du fonds ⁹
par pays/répartition géographique en %
| VONOVIA SE | 7,73 |
| --- | --- |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 7,55 |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 7,13 |
| SEGRO PLC | 6,55 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO | 6,16 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 6,12 |
| CELLNEX TELECOM SA | 5,04 |
| Total	46,28 |

7 principales lignes du fonds (%)
Allemagne
France Belgique
1,3
14,0
14,9
16,4
13,6
31,9
Royaume-Uni
Suède Espagne Finlande Etats-Unis Pays Bas Autres
5,6
5,5
3,7
4,1
2,0
3,6
1,8
2,4
0,0
8,1
12,5
11,5
18,3
28,7
0	10	20	30	40
n
Fonds  
n
Indice de référence
# Portfolio Structure ⁶
Eurozone volatility history (%) ⁷
Top 10 Holdings (%)
100	100
75	75
| 50 | 50 | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 22.02.2023 | 2.11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2023 | 2.09 |
|  |  |  |  |  |  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.000% 23.05.2023 | 2.09 |
| 25 |  |  |  |  | 25 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2023 | 2.09 |
|  |  |  |  |  |  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 2.08 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | Total | 23.12 |
| 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |  |  |

n
Eurozone equity volatility ⁸ 
n
real. Vol. (DJ Euro Stoxx 50)
US volatility history (%) ⁷	Regional allocation of variance swaps as at month end (%)
| 100 |  |  |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  | 75 |
| 50 |  |  |  |  | 50 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |
| 0 |  |  |  |  | 0 |
| 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |

Europe North America
Others
n
US equity volatility ⁹ 
n
real. Vol. (S&P 500)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁶
Évolution de la volatilité dans la zone euro en % ⁷
10 principales lignes du fonds (%)
100	100
75	75
| 50 | 50 | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 22.02.2023 | 2,11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2023 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.000% 23.05.2023 | 2,09 |
| 25 |  |  |  |  | 25 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2023 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 2,08 |
| 0 |  |  |  |  | 0 | Total | 23,12 |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |  |  |

n
Volatilité des actions dans la zone euro ⁸ 
n
real. Vol. (DJ Euro Stoxx 50)
Évolution de la volatilité Amérique en % ⁷	Répartition régionale des swaps de variance en fin de mois en %
| 100 |  |  |  |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  | 75 |
| 50 |  |  |  |  | 50 |
| 25 |  |  |  |  | 25 |
| 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |

Europe Amérique du Nord
Autres
n
Volatilité des actions aux USA ⁹ 
n
real. Vol. (S&P 500)
# Portfolio Structure ⁵
Exposure to return-generating asset classes (%) ⁶	Top 8 Holdings (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.11.2022 | 7.11 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 6.45 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 6.43 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 6.41 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 5.80 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5.79 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 5.09 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.12.2022 | 4.52 |
| Total	47.60 |

Equities	63.7
Bonds Cash
13.2
23.2
0	15	30	45	60	75
n
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁶
Exposition aux actifs offensifs en % ⁷	8 principales lignes du fonds (%)
| FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 02.11.2022 | 7,11 |
| --- | --- |
| DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.01.2023 | 6,45 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 17.03.2023 | 6,43 |
| BILHETES DO TESOURO ZERO 19.05.2023 | 6,41 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 12.01.2023 | 5,80 |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 09.03.2023 | 5,79 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2023 | 5,09 |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.12.2022 | 4,52 |
| Total	47,60 |

Actions	63,7
Obligations Liquidités
13,2
23,2
0	15	30	45	60	75
n
Fonds
# Key Information	Risk/ Return Ratios
| ISIN / German security no. | FR0000095861 |  | 3 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark ³ | SBF 120 Total Return (in EUR) | Alpha (%) | -1.51 | 0.43 |
| EU SFDR Category | Article 6 | Beta | 0.91 | 0.92 |
| Management company | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Coefficient of correlation | 0.99 | 0.98 |
| Investment manager | Allianz Global Investors GmbH, France branch | Information ratio | -0.41 | 0.11 |
| Custodian bank | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – PARIS BRANCH | Sharpe ratio ⁴ | 0.37 | 0.73 |
| Launch date | 08/12/1978 | Treynor ratio | 7.68 | 12.73 |
| Net assets | 58.66 mn. EUR | Tracking error (%) | 3.68 | 3.80 |
| Financial year end | 31/12/ | Volatility (%) ⁵ | 18.81 | 16.04 |
| Registered for sale in | FR |  |  |  |

Portfolio Structure ⁶

## Sector Breakdown (%)

## Top 8 Holdings (%)
Consumer Discretionary
Industrials Information Technology Consumer Staples
Financials Energy Materials
6.7
7.4
5.9
6.0
6.0
10.1
10.5
9.2
9.3
13.6
20.5
25.6
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8.15 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 6.72 |
| L'OREAL | 6.64 |
| BNP PARIBAS | 5.69 |
| VINCI SA | 5.14 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5.03 |
| KERING | 4.95 |
| AIR LIQUIDE SA | 4.51 |
| Total	46.83 |

24.4
23.8
Utilities Health Care
Others
0.0
0.0
4.4
3.1
7.9
5.7
0	10	20	30
n
Fund 
n
Benchmark

## Asset Allocation Breakdown (%)
Equity	99.7
Funds Cash
0.1
0.2
0	25	50	75	100
n
Fund

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Ratios risque / bénéfice
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -1,51 | 0,43 |
| Beta | 0,91 | 0,92 |
| Coefficient de corrélation | 0,99 | 0,98 |
| Ratio d'information | -0,41 | 0,11 |
| Ratio de Sharpe ⁵ | 0,37 | 0,73 |
| Ratio de Treynor | 7,68 | 12,73 |
| Tracking error (%) | 3,68 | 3,80 |
| Volatilité (%) ⁶ | 18,81 | 16,04 |

Structure du fonds ⁷

## par secteur en %

## 8 principales lignes du fonds (%)
Consom. discrétionnaire
Industrie
Techn. de l'Information (TI) Biens de consommation de
base
Financières
Energie Mat. prem. & mat. de prod.
6,7
7,4
5,9
6,0
6,0
10,1
10,5
9,2
9,3
13,6
20,5
25,6
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,15 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES SE | 6,72 |
| L'OREAL | 6,64 |
| BNP PARIBAS | 5,69 |
| VINCI SA | 5,14 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,03 |
| KERING | 4,95 |
| AIR LIQUIDE SA | 4,51 |
| Total	46,83 |

24,4
23,8
Services aux collectivités
Santé Autres
0,0
0,0
4,4
3,1
7,9
5,7
0	10	20	30
n
Fonds  
n
Indice de référence

## Répartition du portefeuille par type d'actifs en %
Actions	99,7
Fonds Liquidité
0,1
0,2
0	25	50	75	100
n
Fonds
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.10 |
| --- | --- |
| IBERDROLA SA | 3.51 |
| SANOFI | 3.45 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.44 |
| BNP PARIBAS | 3.19 |
| ASML HOLDING NV | 3.18 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.08 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.08 |
| VINCI SA | 3.05 |
| SIEMENS AG-REG | 2.96 |
| Total	34.04 |

Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
12.6
15.3
14.9
17.2
Industrials Materials Health Care
Consumer Discretionary
Utilities Consumer Staples
6.5
6.5
7.1
8.7
8.6
8.4
8.7
10.1
10.0
13.6
15.1
15.5
Communication Services
Others
4.7
4.0
5.9
6.3
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
34.1
42.9
Germany Netherlands
Spain USA
Finland
5.1
2.8
4.2
3.3
8.1
7.9
16.5
12.9
12.8
24.3
Italy Belgium Singapore
Others
3.5
6.2
3.0
2.7
2.4
0.6
1.5
5.4
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,10 |
| --- | --- |
| IBERDROLA SA | 3,51 |
| SANOFI | 3,45 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,44 |
| BNP PARIBAS | 3,19 |
| ASML HOLDING NV | 3,18 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,08 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,08 |
| VINCI SA | 3,05 |
| SIEMENS AG-REG | 2,96 |
| Total	34,04 |

10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
12,6
15,3
14,9
17,2
Industrie Mat. prem. & mat. de prod.
Santé Consom. discrétionnaire
Services aux collectivités
Biens de consommation de
base
Services de communication
Autres
4,7
4,0
6,5
6,5
7,1
5,9
6,3
8,7
8,6
8,4
8,7
10,1
10,0
13,6
15,1
15,5
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
34,1
42,9
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis Finlande
5,1
2,8
4,2
3,3
8,1
7,9
16,5
12,9
12,8
24,3
Italie Belgique Singapour
Autres
3,5
6,2
3,0
2,7
2,4
0,6
1,5
5,4
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence
Benchmark
Issuer/type of issue Breakdown (%) (weighted by market value)
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Corporate Governments
Cash Emerging Markets
0.0
0.7
0.0
0.0
0.6
11.4
87.9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indice de référence
par émetteur/genre d’emprunt en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
Emprunts d'entreprises
Emprunts d'Etat
Liquidité Marchés émergents
0,0
0,7
0,0
0,0
0,6
11,4
87,9
Benchmark
Country/Location Breakdown (%) (weighted by market value)
Duration Breakdown (%) (weighted by market value)
Netherl., Belg., Austria	15.4
0 - 1 Year
10.3
Switzerland, Scandinavia
Germany
Spain France
United Kingdom
USA
8.7
7.9
7.6
7.0
10.7
10.6
1 - 3 Years
3 - 5 Years
5 - 7 Years
7 - 10 Years
4.1
6.5
15.4
18.1
24.4
22.3
21.1
23.3
Italy Ireland Japan Portugal
Lux., Offshore Domiciles Austral., Can., N.Zeald.
1.4
1.2
3.9
3.3
2.8
3.0
> 10 Years
14.5
20.0
20.0
Emerging Markets Other Developed Cash, Other, NA
2.3
4.5
9.8
0	4	8	12	16

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Indice de référence
par pays/répartition géographique en % (en fonction de la valeur sur le marché)
par duration en % (en fonction de la valeur sur le marché)
PB., Belg., Autriche	15,4
0 à 1 an
10,3
Suisse, Scandinavie
Allemagne Espagne France Royaume-Uni Etats-Unis
8,7
7,9
7,6
7,0
10,7
10,6
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
4,1
6,5
15,4
18,1
24,4
22,3
21,1
23,3
Italie Irlande Japon Portugal
Lux., Rés. offshores Austr., Can., Nvelle Zél.
1,4
1,2
3,9
3,3
2,8
3,0
> 10 ans
14,5
20,0
20,0
Marchés émergents Autres développés Liqu., Autres, Non dispo.
2,3
4,5
9,8
0	4	8	12	16
# Portfolio Structure ⁸
Sector Breakdown (%)
Top 10 Holdings (%)
Financials Information Technology
12.9
14.6
15.1
16.6
Industrials Consumer Discretionary
Materials Utilities Health Care
Consumer Staples
6.6
6.6
7.0
7.6
6.6
8.8
10.3
11.8
13.8
15.1
16.8
Communication Services
5.8
4.9
8.6
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.36 |
| --- | --- |
| SANOFI | 3.63 |
| IBERDROLA SA | 3.58 |
| AIR LIQUIDE SA | 3.45 |
| ASML HOLDING NV | 3.34 |
| BNP PARIBAS | 3.21 |
| VINCI SA | 3.18 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3.09 |
| SIEMENS AG-REG | 2.79 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2.65 |
| Total	34.28 |

Others
4.2
6.4
0	5	10	15	20
n
Fund 
n
Benchmark
Country/Location Breakdown (%)
France	
34.1
43.3
Germany Netherlands
Spain USA
Finland Italy
8.4
7.9
5.4
2.7
4.4
3.3
3.8
6.0
15.7
12.5
12.8
24.3
Belgium Singapore
Others
2.6
2.6
2.4
0.6
1.4
5.6
0	10	20	30	40	50
n
Fund 
n
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Structure du fonds ⁹
par secteur en %
10 principales lignes du fonds (%)
Financières
Technologie de l'Information
12,9
14,6
15,1
16,6
Industrie Consom. discrétionnaire Mat. prem. & mat. de prod. Services aux collectivités
Santé
Biens de consommation de
6,6
6,6
7,0
7,6
6,6
8,8
10,3
11,8
13,8
15,1
16,8
base Services de communication
5,8
4,9
8,6
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,36 |
| --- | --- |
| SANOFI | 3,63 |
| IBERDROLA SA | 3,58 |
| AIR LIQUIDE SA | 3,45 |
| ASML HOLDING NV | 3,34 |
| BNP PARIBAS | 3,21 |
| VINCI SA | 3,18 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,09 |
| SIEMENS AG-REG | 2,79 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,65 |
| Total	34,28 |

Autres
4,2
6,4
0	5	10	15	20
n
Fonds  
n
Indice de référence
par pays/répartition géographique en %
France	
34,1
43,3
Allemagne Pays Bas Espagne Etats-Unis Finlande
Italie
8,4
7,9
5,4
2,7
4,4
3,3
3,8
6,0
15,7
12,5
12,8
24,3
Belgique Singapour
Autres
2,6
2,6
2,4
0,6
1,4
5,6
0	10	20	30	40	50
n
Fonds  
n
Indice de référence