OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Core Ptf & Cash | Tactical Portfolio | Hedging | Yield Enhancing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ptf & Cash |  |  |  |  |
| Tactical Portfolio | 73% |  |  |  |
| Hedging | -100% | -58% |  |  |
| Yield Enhancing | -196% | -72% | 106% |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Core Ptf & Cash | Tactical Portfolio | Hedging | Yield Enhancing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ptf & Cash |  |  |  |  |
| Tactical Portfolio | 73% |  |  |  |
| Hedging | -100% | -58% |  |  |
| Yield Enhancing | -196% | -72% | 106% |  |
| Fund Overview |
| --- |
| Legal Status | Fonds Commun de Placement (FCP)/UCITS |
| Home jurisdiction of the Fund | Luxemburg |
| ISIN Code | LU1341632757 |
| Class Unit Inception Date | 01/25/2016 |
| Valuation | Daily |
| Bloomberg Code | EEFLMSZ |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Caractéristiques générales |
| --- |
| Statut juridique | Fonds Commun de Placement (FCP)/OPCVM |
| Domicile du Fonds | Luxembourg |
| ISIN | LU1341632757 |
| Lancement de catégorie de Parts | 25/01/2016 |
| Évaluation | Quotidienne |
| Code Bloomberg | EEFLMSZ |
# Asset Breakdown*
##  Portfolio
*The Corporate asset class may include issues by local agencies or authorities that are equivalent to Corporate instruments issued in terms of creditworthiness. The Developed Governments asset class may include derivative financial instruments on interbank rates.

## Derivatives	Weight
Currency	-
Equity	11.86%
Interest rate	29.41%
| Top 5 holdings (Bond) |  |  | Top 5 holdings (Equity) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Weight |  |  | Weight |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | 16.96% |  | FUT S&P500 EMINI FUT Dec23 | 37.72% |
| FUT EURO-BUND FUTURE Dec23 | 12.45% |  | ASML HOLDING NV | 2.76% |
| BOTS 0 03/28/24 | 6.68% |  | SAP SE | 2.01% |
| BOTS 0 01/31/24 | 6.23% |  | FUT MSCI EmgMkt Dec23 | 2.00% |
| ESMTB 0 01/25/24 | 5.33% |  | L.V.M.H. | 1.85% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Allocation d'actifs*
##  Compartim.
*La catégorie d’actifs Corporate peut comprendre des titres émis par des agences ou autorités locales équivalents aux instruments émis par la catégorie Corporate. La classe d'actifs Gouvernements développés peut inclure des instruments financiers dérivés sur les taux interbancaires.

## Dérivés	Pond. %
Devise	-
Actions	11,86%
Taux	29,41%
| 5 principaux titres (Obligations) |  |  | 5 principaux titres (Actions) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pond. % |  |  | Pond. % |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | 16,96% |  | FUT S&P500 EMINI FUT Dec23 | 37,72% |
| FUT EURO-BUND FUTURE Dec23 | 12,45% |  | ASML HOLDING NV | 2,76% |
| BOTS 0 03/28/24 | 6,68% |  | SAP SE | 2,01% |
| BOTS 0 01/31/24 | 6,23% |  | FUT MSCI EmgMkt Dec23 | 2,00% |
| ESMTB 0 01/25/24 | 5,33% |  | L.V.M.H. | 1,85% |
## Appendix
Percentage of issuers involved in controversial sectors
Issuers operating in sectors deemed controversial (not “socially responsible”), to which restrictions or exclusions apply with respect to the entirety of the individual assets under management, are companies (i) that have a clear direct involvement in the manufacture of unconventional weapons; (ii) at least 25% of whose turnover is generated from thermal coal mining or power generation activities; (iii) at least 10% of whose turnover is generated from the exploitation of oil sands.
More specifically, unconventional weapons are understood as: anti-personnel mines; cluster bombs; nuclear weapons*; impoverished uranium; biological weapons; chemical weapons; stealth cluster bombs; blinding lasers; incendiary weapons; white phosphorus.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
## Annexe
Pourcentage d’émetteurs impliqués dans des secteurs controversés
Les émetteurs opérant dans des secteurs jugés controversés (non « socialement responsables »), auxquels des restrictions ou des exclusions s’appliquent pour l’ensemble des actifs individuels sous gestion, sont les sociétés (i) qui sont clairement impliquées directement dans la fabrication d’armes non conventionnelles ; (ii) dont au moins 25 % du chiffre d’affaires est généré par des activités d’extraction de charbon thermique ou de production d’électricité ; (iii) dont au moins 10 % du chiffre d’affaires est généré par l’exploitation de sables bitumineux.
Plus précisément, les armes non conventionnelles englobent les mines antipersonnel, les bombes à fragmentation, les armes nucléaires*, l’uranium appauvri, les armes biologiques, les armes chimiques, les bombes à fragmentation furtives, les lasers aveuglants, les armes incendiaires et le phosphore blanc.
#### These provisions do not apply to the activities permitted by the following treaties and/or conventions:
- The Ottawa Treaty (1997) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines; the Convention on Cluster Munitions (2008) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of cluster bombs;
- The Chemical Weapons Convention (1997) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of chemical weapons;
- The Biological Weapons Convention (1975) which prohibits the use, stockpiling, production and transfer of biological weapons;
- Regulation (EU) 2018/1542 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons;These exclusions are also intended to comply with the requirements established by Law no. 220 of 9 December 2021 on measures to counter the financing of companies producing antipersonnel mines, cluster bombs and submunitions.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
### Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités autorisées par les traités et/ou conventions suivants :
- le Traité d’Ottawa (1997) qui interdit l’utilisation, le stockage, la production et le transfert de mines antipersonnel ; la Convention sur les armes à sous-munitions (2008) qui interdit l’utilisation, le stockage, la fabrication et le transfert de bombes à sous-munitions ;
- la Convention sur les armes chimiques (1997) qui interdit l’utilisation, le stockage, la fabrication et le transfert d’armes chimiques ;
- la Convention sur les armes biologiques (1975) qui interdit l’utilisation, le stockage, la fabrication et le transfert d’armes biologiques ;
- le Règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques ;Ces exclusions visent également à respecter les exigences établies par la loi n° 220 du 9 décembre 2021 sur les mesures de lutte contre le financement des entreprises qui fabriquent des mines antipersonnel, des bombes à fragmentation et des sous-munitions.
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 02-2012
Unit

### 06-2021
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 5.57% | - |
| 1M | 0.83% | - |
| 3M | 1.69% | - |
| 1Y | 15.54% | - |
| 3Y | 18.16% | 5.71% |
| 5Y | 30.76% | 5.51% |
| Since Launch | 78.20% | 6.34% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Évolution de la VNI depuis le lancement	Performances cumulées et annualisées
## 02-2012
Part

## 06-2021
| Part |
| --- |
| Cumulées | Annualisées |
| YTD | 5,57% | - |
| 1 mois | 0,83% | - |
| 3 mois | 1,69% | - |
| 1 an | 15,54% | - |
| 3 ans | 18,16% | 5,71% |
| 5 ans | 30,76% | 5,51% |
| Création | 78,20% | 6,34% |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 02-2012
Unit

### 11-2023
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 3.73% | - |
| 1M | 5.96% | - |
| 3M | -0.02% | - |
| 1Y | 1.21% | - |
| 3Y | -0.69% | -0.23% |
| 5Y | 10.63% | 2.04% |
| Since Launch | 65.50% | 4.36% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Évolution de la VNI depuis le lancement	Performances cumulées et annualisées
## 02-2012
Part

## 11-2023
| Part |
| --- |
| Cumulées | Annualisées |
| YTD | 3,73% | - |
| 1 mois | 5,96% | - |
| 3 mois | -0,02% | - |
| 1 an | 1,21% | - |
| 3 ans | -0,69% | -0,23% |
| 5 ans | 10,63% | 2,04% |
| Création | 65,50% | 4,36% |
# Asset Breakdown*
Portfolio

### *The Corporate asset class may include issues by local agencies or authorities that are equivalent to Corporate instruments issued in terms of creditworthiness.
Derivatives	Weight
| Currency | 0.00% |  |
| --- | --- | --- |
| Equity | 20.28% |
| Interest rate | 14.08% |
| Top 5 holdings (Bond) |  |
|  | Weight |  |  | Weight |
| BOTS 0 01/12/24 | 11.33% |  | FUT US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | 10.97% |
| SGLT 0 01/12/24 | 10.40% |  | FUT US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | 5.07% |
| SGLT 0 12/08/23 | 9.46% |  | FUT TOPIX INDX FUTR Sep23 | 4.94% |
| BTPS 0 01/30/24 | 9.45% |  | FUT MSCI EmgMkt Sep23 | 3.93% |
| BOTS 0 12/14/23 | 7.56% |  | FUT XAY Cons Discret Sep23 | 2.39% |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Allocation d'actifs*
Compartim.

### *La catégorie d’actifs Corporate peut comprendre des titres émis par des agences ou autorités locales équivalents aux instruments émis par la catégorie Corporate.
Dérivés	Pond. %
| Devise | 0,00% |
| --- | --- |
| Actions | 20,28% |
| Taux | 14,08% |

| 5 principaux titres (Obligations) |  |  | 5 principaux titres (Actions) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pond. % |  |  | Pond. % |
| BOTS 0 01/12/24 | 11,33% |  | FUT US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | 10,97% |
| SGLT 0 01/12/24 | 10,40% |  | FUT US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | 5,07% |
| SGLT 0 12/08/23 | 9,46% |  | FUT TOPIX INDX FUTR Sep23 | 4,94% |
| BTPS 0 01/30/24 | 9,45% |  | FUT MSCI EmgMkt Sep23 | 3,93% |
| BOTS 0 12/14/23 | 7,56% |  | FUT XAY Cons Discret Sep23 | 2,39% |
### The value represents tonnes of carbon dioxide (direct - Scope 1 and indirect - Scope 2) of the investee companies in relation to their turnover.
Sustainable investment
Weighting (i) of issuers with net positive alignment with at least 1 of the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDG) and no misalignment with any of the SDGs and (ii) of green, social and sustainability bonds.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### La valeur représente les tonnes d’émissions de dioxyde de carbone (directes - Scope 1 et indirectes - Scope 2) des entreprises détenues par rapport à leur chiffre d’affaires.
Investissement durable
Pondération (i) des émetteurs présentant un alignement positif net avec au moins un des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et aucun désalignement avec l’un des ODD et (ii) des obligations vertes, sociales et de développement durable.
### This rates the potential losses from future performance at a medium-low level, and poor market conditions are unlikely to impact the capacity to pay you.
For any further details on investment risks, please refer in particular to the Risks section of the Fund’s Prospectus.
Portfolio Information
Asset Breakdown*
Sector Allocation
Portfolio
Portfolio	Benchmark
*The Corporate asset class may include issues by local agencies or authorities that are equivalent to Corporate instruments issued in terms of creditworthiness. The Developed Governments asset class may include derivative financial instruments on interbank rates.
Derivatives	Weight
Currency	-
Equity	-
Interest rate	4.35%
Treasury	28.35%
Government Related
Agency	49.09%
Local Authority	0.85%
Supranational	0.00%
Sovereign	0.08%
Corporate

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Elle évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau faible à modéré, il est peu probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la capacité à vous payer.
Pour plus de détails sur les risques d’investissement, veuillez vous référer à la section Risques du prospectus du Fonds.
Portefeuille
Allocation d'actifs*
Allocation sectorielle
Compartim.
Compartim.  Indice
*La catégorie d’actifs Corporate peut comprendre des titres émis par des agences ou autorités locales équivalents aux instruments émis par la catégorie Corporate. La classe d'actifs Gouvernements développés peut inclure des instruments financiers dérivés sur les taux interbancaires.
Dérivés	Pond. %
Devise	-
Actions	-
Taux	4,35%
Titres du Trésor	28,35%
Titres liés à l’État
Agences	49,09%
Autorités locales	0,85%
Supranationales	0,00%
Titres souverains	0,08%
Corporate
## SOGRPR 1,125% 05/25/3...	0.88%	Agency	12.78	-
08-2020	5.75
fixed income and is calculated as a weighted average of returns of the single bond instruments, where the weighting takes place with respect to the value of the individual instrument. Returns hold account of the operating probabilities of the optional components possibly present in the bonds.The indicator is expressed in the same currency as the fund and is calculated net of costs of hedging currency exposures and before costs of management.
Duration Contribution by Country
Contribution to Duration by Maturity
Allocation by S&P Rating / Maturity
0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Total

Translation (ENFR, 2020-08-31):
## SOGRPR 1,125% 05/25/3...	0,88%	Agences	12,78	-
08-2020	5,75
la composante revenu fixe, est calculé comme une moyenne pondérée des rendements des obligations individuelles, dans le cas où la pondération s’applique à la valeur de l’obligation individuelle. Les rendements tiennent compte des probabilités opérationnelles des composantes optionnelles possiblement présentes dans les obligations. L’indicateur est libellé dans la même devise que le fonds et est calculé hors coûts d’exposition aux devises de couverture et avant coûts de gestion.
Contribution à la duration par pays
Contribution à la duration par maturité
Répartition selon notation S&P et Maturité
0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Total
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 02-2012
Unit

### 07-2021
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | 4.87% | - |
| 1M | -0.66% | - |
| 3M | 0.33% | - |
| 1Y | 13.39% | - |
| 3Y | 15.12% | 4.80% |
| 5Y | 27.31% | 4.94% |
| Since Launch | 77.02% | 6.21% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Évolution de la VNI depuis le lancement	Performances cumulées et annualisées
### 02-2012
Part

### 07-2021
| Part |
| --- |
| Cumulées | Annualisées |
| YTD | 4,87% | - |
| 1 mois | -0,66% | - |
| 3 mois | 0,33% | - |
| 1 an | 13,39% | - |
| 3 ans | 15,12% | 4,80% |
| 5 ans | 27,31% | 4,94% |
| Création | 77,02% | 6,21% |
# Performance Contribution - Strategies
YTD	1Y	Since Launch
Core Ptf & Cash Mngmt	1.57%	4.29%	9.04%
Tactical Portfolio	0.25%	0.65%	6.68%
Hedging	-0.02%	-0.09%	-0.35%
Yield Enhancing	0.01%	0.01%	-1.04%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Contribution à la performance - Stratégies
## YTD	1 an	Création
Core Ptf & Cash Mngmt	1,57%	4,29%	9,04%
Tactical Portfolio	0,25%	0,65%	6,68%
Hedging	-0,02%	-0,09%	-0,35%
Yield Enhancing	0,01%	0,01%	-1,04%
# Risk Allocation - Strategies
Portfolio
Correlation - Strategies
|  | Core Ptf & Cash | Tactical Portfolio | Hedging | Yield Enhancing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ptf & Cash |  |  |  |  |
| Tactical Portfolio | 144% |  |  |  |
| Hedging | -58% | -70% |  |  |
| Yield Enhancing | 0% | 0% | 0% |  |

Risk Allocation - Main Investment Ideas	Risk Allocation - Asset Class
Asset Breakdown
Portfolio
Portfolio
Long	Short	Net

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Allocation des risques - Stratégies
##  Compartim.
Corrélation des stratégies
|  | Core Ptf & Cash | Tactical Portfolio | Hedging | Yield Enhancing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ptf & Cash |  |  |  |  |
| Tactical Portfolio | 144% |  |  |  |
| Hedging | -58% | -70% |  |  |
| Yield Enhancing | 0% | 0% | 0% |  |

Allocation des risques - Idées d’investissements	Allocation des risques - Type d’actif
Allocation d'actifs
Compartim.
Compartim.
Long	Court	Net
|  | Core Ptf & Cash | Tactical Portfolio | Hedging | Yield Enhancing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ptf & Cash |  |  |  |  |
| Tactical Portfolio | 144% |  |  |  |
| Hedging | -58% | -70% |  |  |
| Yield Enhancing | 0% | 0% | 0% |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Core Ptf & Cash | Tactical Portfolio | Hedging | Yield Enhancing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Ptf & Cash |  |  |  |  |
| Tactical Portfolio | 144% |  |  |  |
| Hedging | -58% | -70% |  |  |
| Yield Enhancing | 0% | 0% | 0% |  |
# Sector Breakdown (Equity)
## Portfolio	 Benchmark

#### Allocation subject to change. Reference in this document to specific securities should not be construed as recommendation to buy or sell these securities.
Sustainability characteristics
Values other than zero may be due to (i) discontinued issuers, in the best interest of participants and in accordance with current legislation, (ii) issuers for which an engagement activity is in progress or (iii) indirect exposures.

#### Source: Internal processing of data provided by MSCI ESG Research Survey period: 12-month rolling average

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Evolution sectorielle (actions)
## Compartim.	 Indice

#### L’allocation est sujette à modification. Toute référence à des titres particuliers dans ce document ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de ces titres.
Caractéristiques de durabilité
Les valeurs inférieures à zéro peuvent être dues (i) à des émetteurs sortis du portefeuille, dans l’intérêt des participants et conformément à la législation en vigueur, (ii) à des émetteurs avec lesquels une activité d’engagement est en cours ou (iii) à des expositions indirectes.

#### Source : traitement interne d’après les données fournies par MSCI ESG Research Période d’enquête : moyenne mobile sur 12 mois
| Unit | Objective | Unit | Objective |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulative	Annualized |
|  |  |  | YTD | 1.94% | 0.78% | - | - |
|  |  |  | 1M | 1.29% | 0.39% | - | - |
|  |  |  | 3M | 1.94% | 0.78% | - | - |
|  |  |  | 1Y | -3.28% | 1.40% | - | - |
|  |  |  | 3Y | -5.91% | 3.06% | -2.01% | 1.01% |
|  |  |  | 5Y | -10.71% | 4.99% | -2.24% | 0.98% |
| 10-2008	 Unit | Objective | 03-2023 | Since Launch | 24.16% | 21.95% | 1.51% | 1.38% |
| Fund Statistics | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Launch |  | Annual Performance | (Calendar Year) Unit | Objective |
| Annualized Volatility Unit | 5.81% | 6.50% | 5.18% | 4.40% | 3.41% |  | 2022 | -12.20% | 0.76% |
| Sharpe Ratio | 1.31 | -0.52 | -0.33 | -0.43 | 0.37 |  | 2021 | -1.35% | 0.73% |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1.44% | 0.91% |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1.64% | 0.98% |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | -2.89% | 0.90% |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Part | Objectif | Part | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumulées	Annualisées |
|  |  |  |  |  |  | YTD	1,94% | 0,78% | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 1 mois	1,29% | 0,39% | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 3 mois	1,94% | 0,78% | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 1 an	-3,28% | 1,40% | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 3 ans	-5,91% | 3,06% | -2,01% | 1,01% |
|  |  |  |  |  |  | 5 ans	-10,71% | 4,99% | -2,24% | 0,98% |
| 10-2008 | Part | Objectif |  | 03-2023 |  | Création	24,16% | 21,95% | 1,51% | 1,38% |
| Statistiques du Fonds | 6 mois | 1 an	3 ans | 5 ans | Création |  | Performances annuelles | (année civile) Part | Objectif |
| Volatilité annualisée Part | 5,81% | 6,50%	5,18% | 4,40% | 3,41% |  | 2022 | -12,20% | 0,76% |  |
| Ratio de Sharpe | 1,31 | -0,52	-0,33 | -0,43 | 0,37 |  | 2021 | -1,35% | 0,73% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1,44% | 0,91% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1,64% | 0,98% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | -2,89% | 0,90% |  |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
#### 01-2016

## Unit

#### 07-2022
| Unit |
| --- |
| Cumulative | Annualized |
| YTD | -2.64% | - |
| 1M | 1.88% | - |
| 3M | -0.68% | - |
| 1Y | -1.94% | - |
| 3Y | 2.29% | 0.76% |
| 5Y | 1.52% | 0.30% |
| Since Launch | 3.11% | 0.47% |

Fund Statistics	
Since

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Évolution de la VNI depuis le lancement	Performances cumulées et annualisées
### 01-2016

## Part

### 07-2022
| Part |
| --- |
| Cumulées | Annualisées |
| YTD | -2,64% | - |
| 1 mois | 1,88% | - |
| 3 mois | -0,68% | - |
| 1 an | -1,94% | - |
| 3 ans | 2,29% | 0,76% |
| 5 ans | 1,52% | 0,30% |
| Création | 3,11% | 0,47% |
# Asset Breakdown*
##  Portfolio
*The Corporate asset class may include issues by local agencies or authorities that are equivalent to Corporate instruments issued in terms of creditworthiness. The Developed Governments asset class may include derivative financial instruments on interbank rates.
Derivatives	Weight
| Currency | 0.00% |  |
| --- | --- | --- |
| Equity | 24.19% |
| Interest rate | 48.77% |
| Top 5 holdings (Bond) |  |
|  | Weight |  |  | Weight |
| FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | 20.77% |  | FUT S&P500 EMINI FUT Dec23 | 19.24% |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | 13.22% |  | FUT TOPIX INDX FUTR Dec23 | 4.50% |
| FUT EURO-BUND FUTURE Dec23 | 7.78% |  | FUT E-Mini Russ 2000 Dec23 | 4.10% |
| FUT US LONG BOND(CBT) Mar24 | 6.42% |  | FUT HSCEI Futures Dec23 | 2.26% |
| BTPS 3 1/2 01/15/26 | 4.78% |  | FUT NASDAQ 100 E-MINI Dec23 | 2.07% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Allocation d'actifs*
Compartim.
*La catégorie d’actifs Corporate peut comprendre des titres émis par des agences ou autorités locales équivalents aux instruments émis par la catégorie Corporate. La classe d'actifs Gouvernements développés peut inclure des instruments financiers dérivés sur les taux interbancaires.
Dérivés	Pond. %
| Devise | 0,00% |
| --- | --- |
| Actions | 24,19% |
| Taux | 48,77% |

| 5 principaux titres (Obligations) |  |  | 5 principaux titres (Actions) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pond. % |  |  | Pond. % |
| FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | 20,77% |  | FUT S&P500 EMINI FUT Dec23 | 19,24% |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | 13,22% |  | FUT TOPIX INDX FUTR Dec23 | 4,50% |
| FUT EURO-BUND FUTURE Dec23 | 7,78% |  | FUT E-Mini Russ 2000 Dec23 | 4,10% |
| FUT US LONG BOND(CBT) Mar24 | 6,42% |  | FUT HSCEI Futures Dec23 | 2,26% |
| BTPS 3 1/2 01/15/26 | 4,78% |  | FUT NASDAQ 100 E-MINI Dec23 | 2,07% |
# NAV Evolution since launch	Cumulative and Annualized Performance
### 05-2010
Unit

### 01-2022
| Fund Statistics |  |  |  |  | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Launch |
| Annualized Volatility Unit | 6.47% | 5.70% | 10.98% | 9.21% | 9.15% |
| Sharpe Ratio | 0.32 | 1.54 | 0.63 | 0.56 | 0.68 |
| Max Drawdown | -2.98% | -2.98% | -19.81% | -19.81% | -19.81% |
| Recovery Period (days) | 28 | 28 | 159 | 159 | 159 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Évolution de la VNI depuis le lancement	Performances cumulées et annualisées
### 05-2010
Part

### 01-2022
| Part |
| --- |
| Cumulées | Annualisées |
| YTD | -1,35% | - |
| 1 mois | -1,35% | - |
| 3 mois | 1,06% | - |
| 1 an | 8,23% | - |
| 3 ans | 20,86% | 6,51% |
| 5 ans | 26,03% | 4,73% |
| Création | 105,83% | 6,36% |
# Asset Breakdown	Equity Exposure Evolution
Derivatives	Weight
| Equity | 2.03% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interest rate | - |  |  |
| Top 5 holdings (Bond) |  |  | Top 5 holdings (Equity) |
|  | Weight |  |  | Weight |
| BTF 0 09/07/22 | 6.77% |  | FUT S&P500 EMINI FUT Mar22 | 1.04% |
| SGLT 0 08/12/22 | 5.10% |  | FUT MSCI Europe Mar22 | 0.99% |
| BUBILL 0 08/24/22 | 4.52% |  | ERICSSON LM-B SHS NEW | 0.53% |
| SGLT 0 07/08/22 | 3.40% |  | VODAFONE GROUP PLC | 0.53% |
| BOTS 0 08/12/22 | 3.40% |  | STORA ENSO OYJ R | 0.52% |
|  |  |  |  |  |

Currency	-
Portfolio
Portfolio

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Allocation d'actifs	Evolution du niveau de l'exposition action
Dérivés	Pond. %
| Actions | 2,03% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux | - |  |  |
| 5 principaux titres (Obligations) |  |  | 5 principaux titres (Actions) |
|  | Pond. % |  |  | Pond. % |
| BTF 0 09/07/22 | 6,77% |  | FUT S&P500 EMINI FUT Mar22 | 1,04% |
| SGLT 0 08/12/22 | 5,10% |  | FUT MSCI Europe Mar22 | 0,99% |
| BUBILL 0 08/24/22 | 4,52% |  | ERICSSON LM-B SHS NEW | 0,53% |
| SGLT 0 07/08/22 | 3,40% |  | VODAFONE GROUP PLC | 0,53% |
| BOTS 0 08/12/22 | 3,40% |  | STORA ENSO OYJ R | 0,52% |
|  |  |  |  |  |

Devise	-
Compartim.
Compartim.