OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
YPF SA
AUSTRIA
Erste Group Bank AG, VRB
BERMUDA
Investment Energy Resources Ltd
BRAZIL
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F Ω
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Ω
BRITISH VIRGIN ISLANDS
CAS Capital No 1 Ltd, VRB
CAYMAN ISLANDS
ENN Energy Holdings Ltd ESR Group Ltd
IHS Holding Ltd IHS Holding Ltd Lamar Funding Ltd NIO Inc
Oryx Funding Ltd
Zhongsheng Group Holdings Ltd

Translation (ENIT, 2022-06-30):
YPF SA
AUSTRIA
Erste Group Bank AG, VRB
BERMUDA
Investment Energy Resources Ltd
BRASILE
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F Ω
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Ω
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
CAS Capital No 1 Ltd, VRB
ISOLE CAYMAN
ENN Energy Holdings Ltd ESR Group Ltd
IHS Holding Ltd IHS Holding Ltd Lamar Funding Ltd NIO Inc
Oryx Funding Ltd
Zhongsheng Group Holdings Ltd
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Ω
Rio Smart Lighting Sarl
CAYMAN ISLANDS
China Evergrande Group, FTB ±
ESR Group Ltd
Zhenro Properties Group Ltd ±
COLOMBIA
Colombian TES
Empresas Publicas de Medellin ESP
INDIA
HDFC Bank Ltd

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Ω
Rio Smart Lighting Sarl
ISOLE CAYMAN
China Evergrande Group, FTB ±
ESR Group Ltd
Zhenro Properties Group Ltd ±
COLOMBIA
Colombian TES
Empresas Publicas de Medellin ESP
INDIA
HDFC Bank Ltd
Under current Luxembourg tax law and practice, the SICAV is not liable to any Luxembourg income tax, nor are any distribution (including distribution of liquidation proceeds), redemption or payment made by the SICAV to its Shareholders under the Shares subject to withholding in Luxembourg.
However, the SICAV is as a rule liable in Luxembourg to a subscription tax (taxe d'abonnement) of 0.05% per annum, such tax being payable quarterly. The taxable basis of the subscription tax is the aggregate net assets of the SICAV valued on the last day of each quarter of the civil year.
This rate is however of 0.01% per annum for:
- undertakings whose sole object is the collective investment in money market instruments and in deposits with credit institutions; and
- individual compartments of undertakings for collective investment (“UCIs”) with multiple compartments as well as for individual classes of securities issued within a UCI or within a compartment of a UCI with multiple compartments, provided that the securities of such compartments or classes are reserved to one or more institutional investors.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Ai sensi delle leggi tributarie e della prassi attualmente in vigore in Lussemburgo, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito e le distribuzioni (incluse le distribuzioni dei proventi della liquidazione), i rimborsi e i pagamenti effettuati dalla SICAV ai suoi Azionisti non sono soggetti a ritenute fiscali in Lussemburgo.
Tuttavia, di norma la SICAV è soggetta in Lussemburgo al pagamento di una “taxe d’abonnement” (imposta di sottoscrizione) pari allo 0.05% annuo, pagabile trimestralmente. La base imponibile della “taxe d’abonnement” è il patrimonio netto complessivo della SICAV valutato l’ultimo giorno di ciascun trimestre dell’anno civile.
Si applica tuttavia l’aliquota dello 0.01% annuo:
- agli organismi il cui obiettivo esclusivo consista nell’investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e in depositi presso istituti di credito; e
- a singoli comparti di organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) multicomparto nonché alle singole classi di titoli emessi in seno a un OICR o a un comparto di un OICR multicomparto, a condizione che i titoli di tali comparti o classi siano riservati a uno o più investitori istituzionali.
Where Shareholders have subscribed for Shares in the Performance Fee-paying Classes denoted by “(Perf)”, the Management Company will be entitled to receive a Performance Fee calculated on a Shareholder-by-Shareholder basis using an equalised performance fee calculation methodology. This method of calculation ensures that: (i) any Performance Fee due to the Management Company is accrued only to those shareholdings which have appreciated in relative value; (ii) all Shareholders have the same amount of capital per Share at risk in the Sub-Fund; and (iii) all Shares of the relevant Class have the same net asset value per Share.
If a Shareholder subscribes for Shares at a time other than a Crystallisation Day, certain adjustments will be made to reduce inequities that could otherwise result to the Shareholder or to the Management Company.
- 
###### Unequalised performance fees

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Laddove gli Azionisti abbiano sottoscritto Classi di Azioni “(Perf)” che prevedono l’addebito di una Commissione di performance, la Società di gestione avrà diritto a ricevere una Commissione di performance calcolata Azionista per Azionista mediante un metodo di calcolo con perequazione. Questo metodo di calcolo assicura che: (i) la Commissione di performance dovuta alla Società di gestione maturi solo in relazione alle partecipazioni che hanno segnato un incremento in termini relativi; (ii) tutti gli Azionisti detengano la medesima quota di capitale per Azione esposta al rischio del Comparto; e (iii) il valore patrimoniale netto per Azione sia il medesimo per tutte le Azioni della stessa Classe.
Laddove un Azionista sottoscriva Azioni in una data diversa da un Giorno di Fissazione, verranno effettuate rettifiche per ridurre gli squilibri che potrebbero insorgere ai danni dell’Azionista o della Società di gestione.
- 
#### Commissioni di performance senza perequazione
The performance fees payable as at 30 June 2022 are included in the Statement of Net Assets under caption "Performance fees payable ".
Siu-Wai Ng (until 31 January 2022), Constantine Knox and Neil Sills (since 21 March 2022), are officers of the Investment Manager and Advisors to the SICAV, as such have waived their entitlement to a director fee for being members of the Board of Directors of the SICAV.
Henry Kelly, William Jones, Luigi Passamonti and Nicholas Williams who are members of the Board of Directors of the SICAV receive fees of EUR 45,000 per Director per annum.
Nicholas Williams receives an extra remuneration of EUR 5,000 for the performance of his duties as permanent chairman of the Company.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Le commissioni di performance dovute al 30 giugno 2022 sono incluse nello Stato patrimoniale alla voce “Commissioni di performance dovute”.
Siu-Wai Ng (fino al 31 gennaio 2022), Constantine Knox e Neil Sills (dal 21 marzo 2022) sono dirigenti del Gestore degli investimenti e Consulenti della SICAV, pertanto hanno rinunciato agli emolumenti ad essi spettanti in veste di membri del Consiglio di Amministrazione della SICAV.
Henry Kelly, William Jones, Luigi Passamonti e Nicholas Williams, che ricoprono il ruolo di membri del Consiglio di Amministrazione della SICAV, ricevono un compenso di EUR 45,000 l’anno ciascuno.
Nicholas Williams riceve un compenso aggiuntivo pari a EUR 5,000 per lo svolgimento dei suoi incarichi di presidente permanente della Società.
- 
#### Operazioni di pronti contro termine attive e passive
Forward Foreign Exchange Contracts (continued)
Currency Bought
Amount Currency Bought
Currency
Sold
Amount Currency
Sold
Maturity Date
Unrealised Appreciation/ (Depreciation)
EUR
PLN	16,862,738	EUR	(3,568,078)	27/07/22	2,716
Total Unrealised Appreciation	14,058,673

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Contratti a termine su valute (segue)
Valuta acquistata
Quantità di
valuta acquistata
Valuta venduta
Quantità di
Valuta venduta
Data di scadenza
Plusvalenze/ (minusvalenze) non realizzate in
EUR
PLN	16,862,738	EUR	(3,568,078)	27/07/22	2,716
Totale plusvalenze non realizzate	14,058,673
Total Unrealised Depreciation	(26,272,304)
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Forward Foreign Exchange Contracts
Currency Bought
Amount Currency Bought
Currency
Sold
Amount Currency
Sold
Maturity Date
Unrealised Appreciation/ (Depreciation)
USD
USD	50,625,579	EUR	(46,785,137)	27/07/22	1,641,240
Total Unrealised Appreciation	1,641,240
EUR	6,197,039	USD	(6,586,374)	27/07/22	(98,034)
Total Unrealised Depreciation	(98,034)
Hedge Share Class Forward Foreign Exchange Contracts

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Totale minusvalenze non realizzate	(26,272,304)
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Contratti a termine su valute
Valuta acquistata
Quantità di
valuta acquistata
Valuta venduta
Quantità di
Valuta venduta
Data di scadenza
Plusvalenze/ (minusvalenze) non realizzate in
USD
USD	50,625,579	EUR	(46,785,137)	27/07/22	1,641,240
Totale plusvalenze non realizzate	1,641,240
EUR	6,197,039	USD	(6,586,374)	27/07/22	(98,034)
Totale minusvalenze non realizzate	(98,034)
Contratti a termine su valute delle Classi di azioni con copertura
Total Unrealised Depreciation	(547,769)
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Forward Foreign Exchange Contracts
Currency Bought
Amount Currency Bought
Currency
Sold
Amount Currency
Sold
Maturity Date
Unrealised Appreciation/ (Depreciation)
USD
USD	1,954,445	EUR	(1,803,600)	27/07/22	66,065
Total Unrealised Appreciation	66,065
Hedge Share Class Forward Foreign Exchange Contracts

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Totale minusvalenze non realizzate	(547,769)
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Contratti a termine su valute
Valuta acquistata
Quantità di
valuta acquistata
Valuta venduta
Quantità di
Valuta venduta
Data di scadenza
Plusvalenze/ (minusvalenze) non realizzate in
USD
USD	1,954,445	EUR	(1,803,600)	27/07/22	66,065
Totale plusvalenze non realizzate	66,065
Contratti a termine su valute delle Classi di azioni con copertura
Total Unrealised Depreciation	(1,977)
BlueBay Funds - BlueBay High Grade Structured Credit Short Duration Fund Forward Foreign Exchange Contracts
Currency Bought
Amount Currency Bought
Currency
Sold
Amount Currency
Sold
Maturity Date
Unrealised Appreciation/ (Depreciation)
EUR
EUR	14,288,084	GBP	(11,966,629)	27/07/22	402,462
Total Unrealised Appreciation	402,462

Translation (ENIT, 2022-06-30):
Totale minusvalenze non realizzate	(1,977)
BlueBay Funds - BlueBay High Grade Structured Credit Short Duration Fund Contratti a termine su valute
Valuta acquistata
Quantità di
valuta acquistata
Valuta venduta
Quantità di
Valuta venduta
Data di scadenza
Plusvalenze/ (minusvalenze) non realizzate in
EUR
EUR	14,288,084	GBP	(11,966,629)	27/07/22	402,462
Totale plusvalenze non realizzate	402,462
*All collateral balances represented in the statement are reflective of settlement date positions as of 30 June 2022. The collateral securities received are disclosed in Appendix 4.
^ Less than 1.
- 
###### Statement of Changes in Portfolio Composition

Translation (ENIT, 2022-06-30):
*Tutti i saldi delle garanzie collaterali riportati nel bilancio riflettono le posizioni alla data di regolamento del 30 giugno 2022. Il collaterale ricevuto sotto forma di titoli è riportato nell’Appendice 4.
^ Inferiore a 1.
- 
#### Prospetto delle variazioni della composizione del portafoglio
###### Coronavirus
From 17 March 2020, based on various government’s advice and in line with RBC’s guidelines, employees across the globe were instructed to work from home until further notice and follow local government guidance. This was the first time BlueBay invoked its Business Continuity Plans for an extended duration. Due to the planning and preparedness efforts in Business Continuity and the investments made in Technology Infrastructure during the past years, all the business processes across the firm ran as normal with no exception raised for operating the key controls. In addition, as part of our diligence process with suppliers and third parties, we ensured that our key service providers had suitable plans in place to continue to support BlueBay’s business.
BlueBay has established a Return to Office group to develop plans for re-opening offices across the globe and is coordinating with various internal and external stakeholders to ensure BlueBay is in line with the Royal Bank of Canada and local governmental requirements.
As of 23 September 2021, the London office has been fully reopened and staff can access the building on a voluntary basis. Other offices across the globe are operating at a limited capacity and most staff have been working from home.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
#### Coronavirus
A partire dal 17 marzo 2020, sulla scorta delle varie raccomandazioni governative nonché in linea con le direttive della RBC, ai dipendenti di tutto il mondo è stato chiesto di lavorare da casa fino a ulteriore avviso e di rispettare le linee guida emanate dai governi. È stata la prima volta che BlueBay si è trovata a dover attuare i suoi piani di continuità aziendale per un periodo di tempo prolungato. Grazie al lavoro di pianificazione e di preparazione svolto dall’unità Business Continuity e agli investimenti effettuati negli ultimi anni in infrastrutture tecnologiche, tutti i processi aziendali hanno continuato a funzionare normalmente e nessuno dei controlli chiave ha rilevato malfunzionamenti. Inoltre, nell’ambito del nostro processo di verifica dei fornitori e delle parti terze, ci siamo assicurati che i nostri principali fornitori di servizi avessero adottato piani adeguati per continuare a supportare le attività di BlueBay.
BlueBay ha istituito un’unità Return to Office incaricata di mettere a punto piani di riapertura degli uffici in tutto il mondo e si sta coordinando con vari stakeholder interni ed esterni per garantire l’allineamento con i requisiti di Royal Bank of Canada e quelli emanati dai governi locali.
Il 23 settembre 2021 l’ufficio di Londra è stato interamente riaperto e i dipendenti possono decidere se lavorare in ufficio o da casa. Altre sedi internazionali funzionano a capacità limitata e gran parte del personale continua a lavorare dalla propria abitazione.
###### Russian aggression in Ukraine
The first quarter of 2022 has seen a sharp increase in the volatility of all financial markets due to the Russian aggression in Ukraine. This brings a higher than normal level of market uncertainty and makes it difficult to anticipate future outcomes. BlueBay is actively monitoring the situation and continues to manage the Funds’ assets within its investment and risk parameters.
There were no other significant events during the period which would have had a material effect on the financial statements.
- 
###### Subsequent Events after the Year End

Translation (ENIT, 2022-06-30):
#### L’aggressione russa in Ucraina
Nel primo trimestre del 2022 tutti i mercati finanziari sono stati investiti da un brusco aumento della volatilità a causa dell’aggressione russa in Ucraina. Ciò crea un grado di incertezza superiore alla norma nei mercati e rende complicato prevedere gli sviluppi futuri. BlueBay monitora attivamente la situazione e continua a gestire il patrimonio dei Fondi nel rispetto dei propri parametri d’investimento e di rischio.
Non vi sono stati altri eventi rilevanti nel corso del periodo che avrebbero ripercussioni significative sul bilancio.
- 
#### Eventi verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio
(1) Closed 10 May 2022
(2) Launched 30 July 2021
(3) Closed 28 June 2022
(4) Closed 12 July 2021
(5) Closed 11 January 2022
(6) Closed 01 February 2022

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 10 maggio 2022
(2) Data di lancio: 30 luglio 2021
(3) Data di chiusura: 28 giugno 2022
(4) Data di chiusura: 12 luglio 2021
(5) Data di chiusura: 11 gennaio 2022
(6) Data di chiusura: 01 febbraio 2022
(1) Closed 23 February 2022
(2) Relaunched 04 April 2022
(3) Closed 14 February 2022
(4) Closed 13 January 2022
(5) Launched 25 May 2022
(6) Launched 22 July 2021
(7) Launched 31 May 2022
(8) Closed 24 November 2021

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 23 febbraio 2022
(2) Data di rilancio: 04 aprile 2022
(3) Data di chiusura: 14 febbraio 2022
(4) Data di chiusura: 13 gennaio 2022
(5) Data di lancio: 25 maggio 2022
(6) Data di lancio: 22 luglio 2021
(7) Data di lancio: 31 maggio 2022
(8) Data di chiusura: 24 novembre 2021
(1) Closed 13 May 2022
(2) Launched 17 March 2022, closed 24 June 2022
(3) Launched 01 October 2021
(4) Closed 07 February 2022
(5) Launched 21 July 2021, closed 19 October 2021

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 13 maggio 2022
(2) Data di lancio: 17 marzo 2022; data di chiusura: 24 giugno 2022
(3) Data di lancio: 01 ottobre 2021
(4) Data di chiusura: 07 febbraio 2022
(5) Data di lancio: 21 luglio 2021; data di chiusura: 19 ottobre 2021
(1) Launched 21 April 2022
(2) Closed 09 March 2022
(3) Closed 24 September 2021
(4) Closed 12 November 2021

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di lancio: 21 aprile 2022
(2) Data di chiusura: 09 marzo 2022
(3) Data di chiusura: 24 settembre 2021
(4) Data di chiusura: 12 novembre 2021
(1) Closed 18 October 2021
(2) Closed 19 August 2021
(3) Launched 08 June 2022
(4) Launched 07 June 2022
(5) Closed 29 November 2021
(6) Closed 01 February 2022, relaunched 4 April 2022
(7) Closed 22 February 2022

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 18 ottobre 2021
(2) Data di chiusura: 19 agosto 2021
(3) Data di lancio: 08 giugno 2022
(4) Data di lancio: 07 giugno 2022
(5) Data di chiusura: 29 novembre 2021
(6) Data di chiusura: 01 febbraio 2022; data di rilancio: 4 aprile 2022
(7) Data di chiusura: 22 febbraio 2022
(1) Closed 12 July 2021
(2) Launched 09 November 2021, closed 14 June 2022
(3) Launched 14 January 2022
(4) Launched 24 January 2022
(5) Launched 29 December 2021
(6) Launched 25 May 2022
(7) Launched 22 December 2021
(8) Launched 01 April 2022
(9) Closed 01 February 2022
(10) Closed 22 February 2022

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 12 luglio 2021
(2) Data di lancio: 09 novembre 2021; data di chiusura: 14 giugno 2022
(3) Data di lancio: 14 gennaio 2022
(4) Data di lancio: 24 gennaio 2022
(5) Data di lancio: 29 dicembre 2021
(6) Data di lancio: 25 maggio 2022
(7) Data di lancio: 22 dicembre 2021
(8) Data di lancio: 01 aprile 2022
(9) Data di chiusura: 01 febbraio 2022
(10) Data di chiusura: 22 febbraio 2022
(1) Closed 29 June 2022
(2) Closed 14 February 2022
(3) Closed 12 October 2021
(4) Closed 23 July 2021

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 29 giugno 2022
(2) Data di chiusura: 14 febbraio 2022
(3) Data di chiusura: 12 ottobre 2021
(4) Data di chiusura: 23 luglio 2021
(1) Closed 21 September 2021
(2) Closed 04 August 2021
(3) Closed 25 May 2022
(4) Closed 23 November 2021
(5) Closed 08 September 2021
(6) Closed 27 July 2021

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 21 settembre 2021
(2) Data di chiusura: 04 agosto 2021
(3) Data di chiusura: 25 maggio 2022
(4) Data di chiusura: 23 novembre 2021
(5) Data di chiusura: 08 settembre 2021
(6) Data di chiusura: 27 luglio 2021
(1) Launched 29 July 2021
(2) Launched 01 July 2021
(3) Launched 25 November 2021
(4) Closed 16 September 2021
(5) Launched 06 August 2021
(6) Closed 22 February 2022

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di lancio: 29 luglio 2021
(2) Data di lancio: 01 luglio 2021
(3) Data di lancio: 25 novembre 2021
(4) Data di chiusura: 16 settembre 2021
(5) Data di lancio: 06 agosto 2021
(6) Data di chiusura: 22 febbraio 2022
(1) Closed 09 November 2021
(2) Launched 03 May 2022
(3) Launched 08 June 2022
(4) Launched 24 September 2021
(5) Launched 29 July 2021
(6) Launched 19 October 2021
(7) Launched 01 April 2022

Translation (ENIT, 2022-06-30):
(1) Data di chiusura: 09 novembre 2021
(2) Data di lancio: 03 maggio 2022
(3) Data di lancio: 08 giugno 2022
(4) Data di lancio: 24 settembre 2021
(5) Data di lancio: 29 luglio 2021
(6) Data di lancio: 19 ottobre 2021
(7) Data di lancio: 01 aprile 2022
The fixed remuneration includes the fixed salaries and other in-kind benefits (pension scheme and meal vouchers).
The variable remuneration corresponds to discretionary bonus paid to all employees, based on their individual performance, but also of the Management Company and BlueBay Asset Management LLP financial results. The Identified Staff of the Management Company are categories of staff, including senior management, risk takers, control functions and any employee receiving total remuneration that takes them into the same remuneration bracket as senior management and risk takers, whose professional activities have a material impact on the Management Company’s risk profile or the risk profiles of the funds that it manages and categories of staff of the entities to which portfolio management or risk management activities have been delegated by the Management Company, whose professional activities have a material impact on the risk profiles of the funds that the Management Company manages. These roles are identified in line with the requirements of the AIFM Directive and guidance issued by the European Securities and Markets Authority.
The following disclosures relate to the remuneration of Identified Staff of the Management Company weighted by the proportion that the Fund’s total assets under management represents of the Management Company’s total assets under management.

Translation (ENIT, 2022-06-30):
La remunerazione fissa comprende le retribuzioni fisse e altri benefit in natura (fondi pensione e buoni pasto).
La remunerazione variabile corrisponde al bonus discrezionale corrisposto a tutto il personale, in base alla performance individuale ma anche ai risultati finanziari della Società di gestione e di BlueBay Asset Management LLP. Il Personale identificato della Società di gestione comprende quelle categorie di personale, compresi i dirigenti senior, i risk taker, le funzioni di controllo e gli impiegati la cui remunerazione complessiva rientra nella fascia retributiva del senior management e dei risk taker, le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio della Società di gestione o sui profili di rischio dei fondi che essa gestisce e le categorie di personale delle entità a cui sono state delegate le attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dalla Società di gestione e le cui attività professionali hanno un impatto significativo sui profili di rischio dei fondi gestiti dalla Società di gestione. Questi ruoli vengono individuati secondo le disposizioni della Direttiva GEFIA e le linee guida emanate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari.
Le informazioni riportate in prosieguo rappresentano la remunerazione del Personale identificato della Società di gestione ponderata per il rapporto tra il totale del patrimonio gestito del Fondo e il totale del patrimonio gestito della Società di gestione.