# Index information
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 31st August 2021

## Main Fund Characteristics
Ticker	BUOY LN
Fund Type	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS compliant	Yes
ISIN	LU1571051751
Share Class Currency	USD
Securities Lending	No
Replication method	Indirect (Swap Based) Full ownership of fund assets		Yes
Inception Date	06/04/2017
Nav per share at inception (USD)100
Currency risk	No
Total Expense Ratio p.a	0.10%
Share AUM (M USD )70.45
NAV per Share (USD)100.33
Umbrella ( M USD )	19,126.71
Total Fund Assets (M USD)115.95
Minimum Investment (Share)1
–––Benchmark	–– Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist - Official NAV

## Top ten constituents
Income treatment	Distribution
Last Amount (USD)0.48
Date if distribution	July & December
Source: Lyxor AM, 31st August 2021
| Full name | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index |
| --- | --- |
| Exposure | Global |
| Asset Class | Fixed Income |
| Index type | Total Return |
| Currency | USD |

| Ms 0 10/24/23 | 1.70% |  | Gs 0 02/23/23 | 1.23% |  | Index Reuters RIC | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ms Float 01/20/23 | 1.68% |  | Ms 0 05/08/24 | 1.19% |  | Index Bloomberg ticker | I34979US |
| Hsbc 0 05/18/24 | 1.36% |  | C 0 09/01/23 | 1.13% |  | Further information | - |
| Jpm 0 10/24/23 | 1.26% |  | Mufg 0 07/26/23 | 1.12% |  | Coupon Rate (%) | 0.87 |
| Vz 0 05/15/25 | 1.23% |  | Bns Float 09/15/23 | 1.08% |  | Yield (%) | 0.32 |
| Number of index constituents | 185 |  |  |  |  | Duration (Years) | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | Modified Duration | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  | Maturity (Years) | 1.76 |
| Rating breakdown |  |  | Maturity breakdown |  |  | Convexity (%) Index Geographical Allocation | 0.00 |

Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the ETF performance
Performance gap represents the performance differences between the ETF and the Index The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences between the ETF and the benchmark
1 Month  3 Months  6 Months 3 Years 5 Years
-

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 31 août 2021

## Caractéristiques Principales du Fonds
Ticker	BUOY LN
Enveloppe juridique	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
UCITS	Oui
ISIN	LU1571051751
PEA	Non
Méthode de réplication	Indirecte (via un swap)
Prêt de titres	Non
Pleine propriété des actifs	Oui
Date de Lancement	06/04/2017
Devise de Référence	USD
TFE (frais/an)	0,10%
VL de lancement (USD)100
Valeur Liquidative (USD)	100,33
Risque de change	Non
Actif Net du Fonds (M USD)	115,95
Actif Net de la part (M USD )	70,45
Investissement minimal (part)1
Encours SICAV ( M USD )	19 126,71
Valeur du dernier détachement (USD)	0,48
Affectation des résultats	Distribution
Date en cas de distribution	Juillet et Décembre
Source: Lyxor AM, 31 août 2021
| Exposition | Global |
| --- | --- |
| Classe d'actifs | Obligations |
| Type | Total Return |

–––Benchmark	–– Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist - NAV Officielle

## Dix principales valeurs
| Ms Float 01/20/23 | 1,68% |  | Ms 0 05/08/24 | 1,19% |  | RIC Reuters | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hsbc 0 05/18/24 | 1,36% |  | C 0 09/01/23 | 1,13% |  | Code Bloomberg de l'indice | I34979US |
| Jpm 0 10/24/23 | 1,26% |  | Mufg 0 07/26/23 | 1,12% |  | Informations complémentaires | - |
| Vz 0 05/15/25 | 1,23% |  | Bns Float 09/15/23 | 1,08% |  | Taux du coupon (%) | 0,87 |
| Nombre de composants | 185 |  |  |  |  | Yield (%) | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  | Duration (Années) | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  | Duration modifiée (Années) | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  | Maturité (Années) | 1,76 |
| Répartition par rating |  |  | Répartition par maturité |  |  | Convexité (%) Allocation géographique de l'indice | 0,00 |

Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
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