# Fund characteristics
## BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
S - JPY Share Class
October 2023
Weighted interest rate duration (years)	5.59	5.16
Weighted spread duration (years)	4.74	5.30
Yield to maturity (%)	10.07	8.94
Weighted spread	518	356
Number of issues	261	1,620
Number of issuers	146	709
Weighted rating	BB+	BBB-
Average position (%)	0.37	0.06
Top sector spread duration contribution relative to benchmark
Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Government | 0.41 |  | Financial | -0.20 |  | Colombia | 0.21 |  | Saudi Arabia | -0.22 |
| Infrastructure | 0.06 |  | Oil & Gas | -0.14 |  | Chile | 0.19 |  | Indonesia | -0.15 |
| Utilities | 0.05 |  | Consumer | -0.12 |  | United Arab Emirates | 0.17 |  | Malaysia | -0.14 |
| Pulp & Paper | 0.02 |  | Industrial | -0.09 |  | Oman | 0.13 |  | China | -0.12 |
| TMT | 0.02 |  | Real Estate | -0.08 |  | Turkey | 0.12 |  | Philippines | -0.11 |

Asset type breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
39.33
49.63
48.80
40.45
31.31
32.30
60%	40%
50%
40%
30%
10.04
9.20
18.26
20.40
21.79
13.01
16.30
30%	20%
20%
10%
10%
9.13
9.55
0.08
0.00
2.65
0.00
0.00
0.10
5.07
0%	0%
Hard Currency Corporate
Hard Currency Quasi
Hard Currency Sovereign
Equity	Cash
& Derivatives
6.82
4.26
0.82
0.38
0.71
0.13
3.97
1.18
0.00
1.21
2.65
0.00
AAA  AA	A	BBB  BB	B  CCC CC	C	D	NR Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENES, 2023-10-31):
# Características del fondo
## BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
S - JPY Clase de acciones
Octubre de 2023
| Duración ponderada de los tipos de interés (años) | 5,59 | 5,16 |
| --- | --- | --- |
| Duración ponderada del diferencial (años) | 4,74 | 5,30 |
| Rentabilidad al vencimiento (%) | 10,07 | 8,94 |
| Diferencial ponderado | 518 | 356 |
| Número de emisores | 261 | 1.620 |
| Número de emisiones | 146 | 709 |
| Calificación ponderada | BB+ | BBB- |
| Posición media (%) | 0,37 | 0,06 |

Principal contribución a la duración del diferencial por sector en relación con el índice de referencia
Principal contribución a la duración del diferencial por país en relación con el índice de referencia
| Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |  | Sobreponderaciones |  |  | Infraponderaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno | 0,41 |  | Financiero | -0,20 |  | Colombia | 0,21 |  | Arabia Saudita | -0,22 |
| Infraestructuras | 0,06 |  | Petróleo y gas | -0,14 |  | Chile | 0,19 |  | Indonesia | -0,15 |
| Servicios públicos | 0,05 |  | Consumo | -0,12 |  | Emiratos Árabes Unidos | 0,17 |  | Malasia | -0,14 |
| Pulpa y papel | 0,02 |  | Industrial | -0,09 |  | Omán | 0,13 |  | China | -0,12 |
| TMT | 0,02 |  | Bienes raíces | -0,08 |  | Turquía | 0,12 |  | Filipinas | -0,11 |

Desglose por tipo de activo (%, valor liquidativo)	Desglose por calidad crediticia (%, valor liquidativo)
39,33
49,63
48,80
40,45
31,31
32,30
60%	40%
50%
40%
30%
10,04
9,20
18,26
20,40
21,79
13,01
16,30
30%	20%
20%
10%
10%
9,13
9,55
0,08
0,00
2,65
0,00
0,00
0,10
5,07
0%	0%
Deuda
Deuda
Deuda
Renta
Efectivo
6,82
4,26
0,82
0,38
0,71
0,13
3,97
1,18
0,00
1,21
0,08
0,00
2,65
0,00
AAA AA	A  BBB BB	B  CCC CC	C	D	NRAccionEefsectivo
corporativa en cuasisoberana
soberana en
variable
y Derivados	y
divisa extranjera
en divisa exFtoranndjoera
divisa
eVxatrlaonr jdeerareferencia
Fondo	Valor de referencia
Derivados