# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR dist
July 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share109.76
Fund size in millions492.58
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	Twelve Capital Ltd., Zürich Portfolio Manager		Dinesh Pawar
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1629313930
Swiss Sec.-No.37 053 512
Launch date	12 June 2020
Fund Portrait
The JSS Twelve Sustainable Insurance Bond aims to deliver the highest return. To achieve this, it invests globally in bonds and other fixed or floating rate securities issued by insurance companies. At least 75% of investments are in securities issued by companies which contribute to a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities, while aiming to achieve an above-average ESG profile.
Net Performance (in EUR) as of 31.07.2021
115 303
110 202
End of fiscal year	June
Total expense ratio	0.63%
Management fee	0.40%
105
100
101
0
Accounting currency	EUR
Dividend payment 2020	EUR 0.00
Sales fee	0.0%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
95	-101
2016	2017	2018	2019	2020	2021
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
Benchmark (BM): ICE LIBOR EUR 3M + 2% 
Benchmark (BM) as listed in the prospectus
ICE LIBOR EUR 3M + 2%
| SFDR Classification |  | Article 6 |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fund | 0.52% | 1.16% | 2.32% | 7.36% | n.a. | n.a. |
| Statistical Ratios | Fund | Benchmark |  | BM | 0.12% | 0.36% | 0.84% | 1.46% | n.a. | n.a. |
| Volatility | n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correlation | n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  | Since |
| Beta | n.a. | n.a. |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Inception |
| Sharpe Ratio | n.a. | n.a. |  | Fund | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.76% |
| Information Ratio | n.a. | n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.59% |
| Jensens Alpha | n.a. | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha	n.a.	n.a.	 Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of Tracking Error	n.a.	n.a.	 any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Modified Duration	4.09	n.a. Yield to Worst	1.49%	n.a.	Top Ten Holdings UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	6.30% The statistical ratios will only be calculated on a	 NN GROUP NV	5.50% reporting period of 36 months or more.	 ASSICURAZIONI GENERALI	4.70% ROTHESAY LIFE PLC	4.40% Risk-Meter	JUST GROUP PLC	4.20% CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S	4.10% UNIQA INSURANCE GROUP AG	4.10% PHOENIX GROUP HOLDINGS	4.00% ASR NEDERLAND NV	3.90% AXA SA	3.90% |

1 | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR dist
Allocation by Rating	Country Allocation

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR dist
Juillet 2021 | Page 1 de 2
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire109.76
Total des actifs en mio.492.58
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	Twelve Capital SA, Zürich
Portrait du fonds
Le JSS Twelve Sustainable Insurance Bond  vise un rendement élevé constant.
Le fonds investit dans le monde entier dans des emprunts obligatoires et dans d’autres titres à taux fixe et variable émis par des sociétés d’assurance. Au moins 75 % des investissements sont effectués en titres émis par des entreprises qui contribuent à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités, tout en visant à obtenir un profil ESG supérieur à la moyenne.
Gestionnaire de portefeuille
Dinesh Pawar
Performance nette (en EUR) au 31.07.2021
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1629313930
No valeur suisse37 053 512
Lancement	12 juin 2020
115 303
110 202
Fin de l'exercice	Juin
Charges totales	0.63%
Frais de gestion	0.40%
105
100
101
0
Monnaie de compte	EUR
Distribution 2020	EUR 0.00
95	-101
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Commission de souscription
0.0%
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Performance indexée	Fonds 
Benchmark (BM): ICE LIBOR EUR 3M + 2% 
L'indice de référence	ICE LIBOR EUR 3M + 2%
| correspond à celui indiqué |  |  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dans le prospectus |  | Fonds | 0.52% | 1.16% | 2.32% | 7.36% | n.a. | n.a. |
| Classification SFDR	Article 6 |  | BM | 0.12% | 0.36% | 0.84% | 1.46% | n.a. | n.a. |
| Indices statistiques	Fonds	Benchmark |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Volatilité	n.a.	n.a. |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | début |
| Corrélation	n.a.	n.a. |  | Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.76% |
| Bêta	n.a.	n.a. |  | BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.59% |
| Ratio de Sharpe	n.a.	n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Ratio	n.a.	n.a. |  | Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |
| Jensens Alpha	n.a.	n.a. |  | représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la | souscription |
| Alpha	n.a.	n.a. |  | et du rachat de parts. |  |
| Tracking Error	n.a.	n.a. |  |  |  |
| Modified Duration	4.09	n.a. |  | Les dix principales positions |  |
| Yield to Worst	1.49%	n.a. |  | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 6.30% |
|  |  | NN GROUP NV | 5.50% |
| Les indices statistiques ne seront calculés qu'après | ASSICURAZIONI GENERALI | 4.70% |
| une période d'observation de 36 mois. | ROTHESAY LIFE PLC | 4.40% |
|  | JUST GROUP PLC | 4.20% |
| Profil de risque et de rendement | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S | 4.10% |
|  | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 4.10% |
| revenus	revenus | PHOENIX GROUP HOLDINGS | 4.00% |

potentiellement faibles
potentiellement
élevés
ASR NEDERLAND NV	3.90%
risques faibles	risques élevés
AXA SA	3.90%
1 | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR dist
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.
Répartition par Rating
Répartition géographique