# JSS Sust. Equity - Global Multifactor Y USD dist
August 2022 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share92.28
Fund size in millions231.52
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management		AM Equities, Bank J. Safra Sarasin Ltd
Portfolio Manager	Mathilde Franscini
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU1859216209
Fund Portrait
The investment objective of JSS Sustainable Equity – Global Multifactor is primarily to achieve long-term capital growth through global equity investments. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities, while aiming to achieve an above-average ESG profile. The JSS Sustainable Equity – Global Multifactor uses multi-factor models to evaluate stocks based on their exposure to factors such as valuation, quality, momentum, volatility and size. The Sub-fund will tilt the allocation of single factor portfolios based on a business cycle model.
Net Performance (in USD) as of 31.08.2022
130 21
German securities
A2PFQC
120 14
identification code
Launch date	11 March 2021 End of fiscal year		April
Ongoing charges	0.66%
Management fee	0.35%
Accounting currency	USD
110
100
90
80
70
2017	2018	2019	2020	2021	2022
7
0
-7
-14
-21
Dividend payment 2021	USD 0.00
Last dividend payment	July
Sales fee	0.0%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (USD)
| SFDR Classification |  | Article 8 |
| --- | --- | --- |
| Statistical Ratios | Fund | Benchmark |
| Volatility | n.a. | n.a. |
| Correlation | n.a. | n.a. |
| Beta | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | n.a. | n.a. |
| Information Ratio | n.a. | n.a. |
| Jensens Alpha | n.a. | n.a. |
| Alpha | n.a. | n.a. |
| Tracking Error | n.a. | n.a. |

The statistical ratios will only be calculated on a reporting period of 36 months or more.
Risk and reward profile
lower risk	higher risk
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
Benchmark (BM): MSCI World NR Index (USD) 
|  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -4.71% | -5.78% | -18.90% | -17.16% | n.a. | n.a. |
| BM | -4.18% | -5.53% | -17.78% | -15.08% | n.a. | n.a. |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Since Inception |
| Fund | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.72% |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.22% |

Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units.
Top Ten Holdings
WW Grainger	0.94%
Lowe's Companies	0.94%
Tesla Motors Inc.	0.91%
Henry Jack & Associates Inc	0.91%
Cadence Design Systems	0.88%
Synopsys	0.88%
Apple Inc	0.86%
Novo Nordisk -B-	0.85%
typically lower rewards
typically higher
rewards
Verisk Analytics	0.82%
Lululemon Athletica Inc	0.82%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.
Country Allocation
Sector Allocation
1 | JSS Sust. Equity - Global Multifactor\nY USD dist

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# JSS Sust. Equity - Global Multifactor Y USD dist
Août 2022 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire92.28
Total des actifs en mio.231.52
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Equities, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
L’objectif du fonds JSS Sustainable Equity – Global Multifactor est l’appréciation du capital au moyen d’investissements dans des actions du monde entier. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités, tout en visant à obtenir un profil ESG supérieur à la moyenne. Le fonds JSS Sustainable Equity – Global Multifactor utilise des modèles multifactoriels pour valoriser les actions sur la base de facteurs tels que la valeur, la qualité, le momentum, la volatilité et la taille. Le fonds ajustera l’allocation des portefeuilles de facteurs individuels en fonction d’un modèle de cycle économique.
Gestionnaire de portefeuille
Mathilde Franscini
Performance nette (en USD) au 31.08.2022
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU1859216209
No valeur suisse42 876 302
130 21
120 14
Lancement	11 mars 2021
Fin de l'exercice	Avril
Frais courants	0.66%
Frais de gestion	0.35%
Monnaie de compte	USD
Distribution 2021	USD 0.00
110
100
90
80
70
2017	2018	2019	2020	2021	2022
7
0
-7
-14
-21
Dernier distribution	Juillet
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Commission de souscription
0.0%
Performance indexée	Fonds 
Benchmark (BM): MSCI World NR Index (USD) 
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	MSCI World NR Index (USD)
| Classification SFDR |  | Article 8 |
| --- | --- | --- |
| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |
| Volatilité | n.a. | n.a. |
| Corrélation | n.a. | n.a. |
| Bêta	n.a.	n.a. Ratio de Sharpe	n.a.	n.a. Information Ratio	n.a.	n.a. Jensens Alpha	n.a.	n.a. Alpha	n.a.	n.a. Tracking Error	n.a.	n.a. |

|  | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -4.71% | -5.78% | -18.90% | -17.16% | n.a. | n.a. |
| BM | -4.18% | -5.53% | -17.78% | -15.08% | n.a. | n.a. |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Depuis début |
| Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.72% |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.22% |

Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
|  | WW Grainger | 0.94% |
| --- | --- | --- |
| Les indices statistiques ne seront calculés qu'après | Lowe's Companies | 0.94% |
| une période d'observation de 36 mois. | Tesla Motors Inc. | 0.91% |
|  | Henry Jack & Associates Inc | 0.91% |
| Profil de risque et de rendement | Cadence Design Systems | 0.88% |
|  | Synopsys | 0.88% |

Les dix principales positions
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement
| Apple Inc |  | 0.86% |
| --- | --- | --- |
| Novo Nordisk -B- |  | 0.85% |
| Verisk Analytics |  | 0.82% |
| Lululemon Athletica Inc |  | 0.82% |
| Répartition géographique | Répartition par secteur |  |

élevés
1 | JSS Sust. Equity - Global Multifactor\nY USD dist
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.