# Fund characteristics
## BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	1.78	1.61
Weighted spread duration (years)	1.49	1.63
Yield to maturity (%)	9.31	9.65
Weighted spread	623	386
Number of issues	135	875
Number of issuers	109	584
Weighted rating	BB+	BBB-
Average position (%)	0.73	0.11
Top sector spread duration contribution relative to benchmark
Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Government | 0.07 |  | Financial | -0.15 |  | Turkey | 0.08 |  | China | -0.13 |
| Infrastructure | 0.05 |  | Consumer | -0.04 |  | Serbia | 0.05 |  | Qatar | -0.09 |
| Diversified | 0.05 |  | Real Estate | -0.04 |  | Panama | 0.05 |  | Malaysia | -0.05 |
| Pulp & Paper | 0.04 |  | TMT | -0.03 |  | United Arab Emirates | 0.05 |  | Saudi Arabia | -0.04 |
| Utilities | 0.04 |  | Oil & Gas | -0.03 |  | Paraguay | 0.04 |  | Singapore | -0.04 |

Asset type breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
64.49
22.33
26.44
23.45
28.19
19.00
19.13
18.57
70%	30%
51.03
60%
50%
10.21
7.17
40%
20%
35.09
30%
0.00
20%
8.08
27.42
2.66
10%
12.08
10%
0%
Hard Currency Corporate
5.81
4.14
1.17
0.96
0.38
0.54
4.20
2.27
0.00
1.45
1.80
0.00
Hard Currency Quasi
Hard Currency Sovereign
Cash
& Derivatives
1.80
0%
0.00
0.13
AAA  AA	A	BBB  BB	B  CCC CC	C	D	NR Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Caratteristiche del fondo
## BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
G - USD Classe di azioni
Novembre 2023
Fondo		Indice di riferimento
| Duration ponderata del tasso di interesse (anni) | 1,78 | 1,61 |
| --- | --- | --- |
| Duration ponderata dello spread (anni) | 1,49 | 1,63 |
| Rendimento alla scadenza (%) | 9,31 | 9,65 |
| Spread ponderato | 623 | 386 |
| Numero di emittenti | 135 | 875 |
| Numero di emissioni | 109 | 584 |
| Rating ponderato | BB+ | BBB- |
| Posizione media (%) | 0,73 | 0,11 |

Principali contribuzioni per settore alla spread duration rispetto al benchmark
Principali contribuzioni per paese alla spread duration
rispetto al benchmark
| Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |  | Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Governo | 0,07 |  | Settore finanziario | -0,15 |  | Turchia | 0,08 |  | Cina | -0,13 |
| Infrastrutture | 0,05 |  | Beni di consumo | -0,04 |  | Serbia | 0,05 |  | Qatar | -0,09 |
| Beni diversificati | 0,05 |  | Settore immobiliare | -0,04 |  | Panama | 0,05 |  | Malesia | -0,05 |
| Industria cartaria | 0,04 |  | TMT | -0,03 |  | Emirati Arabi Uniti | 0,05 |  | Arabia Saudita | -0,04 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,04 |  | Petrolio & Gas | -0,03 |  | Paraguay | 0,04 |  | Singapore | -0,04 |

Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
Ripartizione per tipo di asset class (%, NAV)
64,49
22,33
26,44
23,45
28,19
19,00
19,13
18,57
70%	30%
51,03
60%
50%
10,21
7,17
40%
20%
35,09
30%
20%
27,42
10%
12,08
8,08
1,80
0,00
0,00
0,13
2,66
10%
0%	0%
Corporate in valuta Quasi sovrane in
Governativi in
Liquidità
5,81
4,14
1,17
0,96
0,38
0,54
4,20
2,27
0,00
1,45
1,80
0,00
AAA  AA	A	BBB  BB	B	CCC  CC	C	D	SR Liquidità
forte
valuta forte
valuta forte
e Derivati
e Derivati
Fondo	Indice di riferimento	Fondo	Indice di riferimento