# AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
### Objective and Investment Policy

#### Objective
To track the performance of Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

#### Index Description
General description of the Index
Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index is an equity index made of equities from the universe of mid and large-cap markets of developed countries. Its objective is to generate a higher return than the universe of large and mid-cap developed market equities (Global universe) weighted by market capitalisation. The index applies several security selection filters to this Global Universe and several weighting systems to obtain a composition aiming to achieve this objective.
The Index is a Net Total Return Index : dividends net of tax paid by the index constituents are included in the Index return.
Index currency: Euro Index Composition
The Global Universe comprises large- and mid-cap developed market
equities. In order to optimise the liquidity of the Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index, the securities selected within this Global Universe are those of companies in countries that:
- have a recent history with the highest volume and frequency of trading and
- have the largest float market caps compared to all the securities in the underlying investment universe.

The securities of the companies used therefore comprise the Benchmark Universe, which includes approximately 2000 securities (hereinafter “the 2000 securities”).
Four security selection filters are applied to the Benchmark Universe to create sub-indices:
- “Valuation” criterion: from the 2000 securities in the Benchmark Universe, 50% of those with the lowest market valuations are selected,i.e. those with the highest valuation ratio (book value of the company divided by its market value)
- “Size” criterion: from the 2000 securities in the Benchmark Universe, 50% of those with the smallest stock market capitalisation are selected
- “Momentum” criterion: from the 2000 securities in the Benchmark Universe, 50% of those with the highest returns over the 12 months preceding selection are selected (the return taken into account is equal to the performance of the security with dividends reinvested)
- “Volatility” criterion: from the 2000 securities in the Benchmark Universe, 50% of those with the lowest volatility over the 12 months preceding selection are selectedEach of these four selections of approximately 1000 securities constitutes a sub-index.

Five weighting methods are applied to the securities comprising each of these four sub-indices:
- Maximum Deconcentration: strategy consisting of attributing an identical weighting to each constituent (equal weighting)
- Maximum Decorrelation: strategy consisting of attributing a weighting to each constituent calculated on the basis of a correlation matrix. The aim is to minimise the portfolio’s expected volatility assuming that the individual volatility of securities is identical
- Risk diversification (“Diversified Risk Weighted”) : strategy consisting of attributing a weighting to each constituent that enables it to contribute equally to the total risk of the sub-index measured by its historical volatility over the 12 months preceding selection
- Minimum Volatility (“Efficient Minimum Volatility”): strategy consisting of attributing a weighting to each constituent calculated on the basis of historical volatility and of its correlation with the other components over the 12 months preceding selection in order to minimise the portfolio’s expected volatility
- Maximisation of the Sharpe ratio (“Efficient Maximum Sharpe ratio”): strategy consisting of attributing a weighting to each constituent based on its contribution to the expected Sharpe ratio. The constituents that contribute the most to the expected Sharpe ratio are weighted relatively higher than those that contribute the least to this objective. The Sharpe ratio measures the return compared to the risk taken, with risk measured by volatility over the 12 months preceding selection.

The weighting of securities in each of the four sub-indices is obtained by taking for each security the average weight obtained using the five weighting methods described above.
These four sub-indices used to establish the Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index are then weighted in accordance with the “equal risk contribution” method: this means that each sub-index must contribute equally to the relative risk measured using the tracking error compared to the Benchmark Universe weighted by market capitalization.
Index Revision
The Index rebalancing is planned quarterly. Index Publication
The Index is calculated and published by ERI Scientific Beta ("SciBeta").
SciBeta official indices are those calculated by SciBeta using:
the official closing prices of the stock exchanges on which the component securities are traded;
the WM Reuters closing (16:00 GMT) exchange rates.
Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index value is available via Bloomberg and Reuters. At the date of the prospectus, the tickers are:
Bloomberg: SBDXRHMN Reuters: .SBDXRHMN.
The performance tracked is the closing price of the Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index
SciBeta index methodology, composition, revision rules and additional information concerning the Index underlying components are available on scientificbeta.com

### Management Process
The exposure to the Index will be achieved through a direct replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the index.
The sub-fund will not hold any securities of companies involved in the production or sale of controversial weapons as defined in “Replication Methods”.
German Investment Tax Act : At least 60% of the sub-fund’s net asset value is continuously invested in equities listed on a stock exchange or traded on an organized market. For the sake of clarity investments in Real Estate Investment Trusts (as such term is defined by the German Ministry of Finance) and UCITS or UCIs are not included in this percentage.

#### Tracking Error
The tracking error measures the volatility of the difference between the return of the sub-fund SICAV and the return of the index. In normal market conditions, it is anticipated that the sub-fund SICAV will track the performance of the index with a tracking error of up to 1%.

#### Techniques and instruments on securities and Derivatives
In order to deal with inflows and outflows and also with some equity local market specificities (market access and liquidity, local tax); the Investment Manager will be able to combine the direct replication with a replication through derivatives such as amongst other futures. In case of such replication, the sub-fund may hold deposits while keeping full exposure to the index.
The sub-fund may enter into any efficient portfolio management techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments, such as securities lending and borrowing, reverse purchase agreement and repurchase agreement for the purposes of efficient portfolio management as described and in compliance with sections “Techniques and Instruments on Securities Financing Transactions” and “Replication Methods of this prospectus. In particular, such techniques and instruments may be used in order to generate additional income to offset the sub-funds’ costs.
The maximum and expected proportions of the sub-fund’s assets that can be subject to SFT and TRS are disclosed in the table “USE OF SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND TOTAL RETURN SWAPS.

#### Sub-fund base currency : Euro
Investment Manager
Amundi Asset Management

### Main Risks
See "Risk Descriptions" for more information.

#### Risks of ordinary market conditions
The Fund has high volatility due to its exposure to equity markets
Currency Derivatives Equity
Index replication Investment fund
Management Market
Small and mid-cap stock Style

#### Risks of unusual market conditions
Counterparty	Liquidity
Operational	Standard practices
Risk management method	Commitment

### Planning Your Investment
Designed for Investors who understand the risks of the sub-fund and plan to invest for at least 5 years.
The sub-fund may appeal to investors who:
are interested in investment growth in the long term
are looking to replicate the performance of the Index while accepting its associated risks and volatility
are interested in investment growth in the long term while diversifying a portfolio by adding “Smart Beta” developed countries equity exposure

## MAIN SHARE CLASSES AND FEES
Business day Any day that is a day when Euronext Paris is fully open.
Transaction Day Requests received and accepted by 14:00 CET on a Business day will ordinarily be processed on the NAV of the first following day that is a business day and also a full bank business day in USA market. Transaction settlement will occur two business days after the relevant transaction day.

#### NAV publication Day :	Transaction Day +1 Switching in/out	Permitted
|  |  |  | Fees for share transactions | Annual fees |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class | Currency | Min initial Investment* | Purchase (max) | Switch (max) | Management (max) | Administration (max) |
| AE | EUR | - | 4.50% | 1.00% | 0.36% | 0.14% |
| IE | EUR | USD 500,000 | 2.50% | 1.00% | 0.11% | 0.14% |
| UCITS ETF DR - EUR | EUR | USD 1,000,000 | 3.00% | 1.00% | 0.30% | 0.10% |
| UCITS ETF DR - USD | USD | USD 1,000,000 | 3.00% | 1.00% | 0.30% | 0.10% |

See section "Notes on sub-fund Costs" in the prospectus. Other share classes may be available. For a current listing of available classes, go to amundi.lu/amundi-index-solutions
* Those minimums are applied in USD or in the equivalent amount, in the relevant share class currency.

### Index provider disclaimer
Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC (THE “STRATEGY INDEX”) REFERENCED HEREIN IS THE PROPERTY OF EDHEC RISK INSTITUTE ASIA LTD (“ERIA”) AND HAS BEEN LICENSED FOR USE IN CONNECTION WITH AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA WITHIN THE FRAMEWORK OF ERI SCIENTIFIC BETA ACTIVITY. THE STRATEGY INDEX IS CALCULATED BY ERI SCIENTIFIC BETA ON THE BASIS OF THE EDHEC-RISK INSTITUTE METHODOLOGY.
EACH PARTY ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA IS NOT SPONSORED OR ENDORSED BY ERIA. ERIA MAKES NO REPRESENTATION WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE), WITH RESPECT TO THE STRATEGY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR RELATING THERETO, AND IN PARTICULAR DISCLAIM ANY WARRANTY EITHER AS TO THE QUALITY, ACCURACY AND/OR COMPLETENESS OF THE STRATEGY INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN, THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF THE STRATEGY INDEX AND/OR THE COMPOSITION OF THE STRATEGY INDEX AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DATE OR OTHERWISE AND/OR THE CREDITWORTHINESS OF ANY ENTITY, OR THE LIKELIHOOD OF THE OCCURRENCE OF A CREDIT EVENT OR SIMILAR EVENT (HOWEVER DEFINED) WITH RESPECT TO AN OBLIGATION, IN THE STRATEGY INDEX AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DATE OR OTHERWISE. ERIA SHALL NOT BE LIABLE (WHETHER IN NEGLIGENCE OR OTHERWISE) TO THE PARTIES OR ANY OTHER PERSON FOR ANY ERROR IN THE STRATEGY INDEX AND ERIA IS UNDER NO OBLIGATION TO ADVISE THE PARTIES OR ANY PERSON OF ANY ERROR THEREIN. ERIA MAKES NO REPRESENTATION WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ADVISABILITY OF PURCHASING OR SELLING AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA, THE ABILITY OF THE STRATEGY INDEX TO TRACK RELEVANT MARKETS’ PERFORMANCES, OR OTHERWISE RELATING TO THE STRATEGY INDEX OR ANY TRANSACTION OR PRODUCT WITH RESPECT THERETO, OR OF ASSUMING ANY RISKS IN CONNECTION THEREWITH. ERIA HAS NO OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF ANY PARTY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE STRATEGY INDEX. NO PARTY PURCHASING OR SELLING AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA, NOR ERIA, SHALL HAVE ANY LIABILITY TO ANY PARTY FOR ANY ACT OR FAILURE TO ACT BY ERIA IN CONNECTION WITH THE DETERMINATION, ADJUSTMENT, CALCULATION OR MAINTENANCE OF THE STRATEGY INDEX.

Translation (ENES, 2018-08-01):
# AMUNDI INDEX	EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
| Objetivo y política de inversión Objetivo Seguir la rentabilidad del Índice Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC (el “Índice”) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. Descripción del Índice Descripción general del Índice El Índice Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC es un índice de acciones compuesto por valores del universo de mercados de capitalización grande y mediana de los países desarrollados. Su objetivo es generar una rentabilidad más alta que el universo de renta variable de mercados desarrollados de capitalización grande o mediana (Universo Global), ponderados por la capitalización del mercado. El Índice aplica varios filtros de selección de valores a su Universo Global y varios sistemas de ponderación para obtener una composición destinada a lograr ese objetivo. Este índice es un índice de rentabilidad total neta ("Total Return Index"): los dividendos netos de los tributos que pagan los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. Divisa del Índice: Euro Composición del Índice El Universo Global se compone de valores de renta variable de mercados desarrollados de capitalización grande y mediana. Para optimizar la liquidez del Índice Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC, los valores seleccionados dentro de este Universo Global son aquellos de las sociedades de países que: - tienen un historial reciente con el volumen y la frecuencia de operaciones más altos y
- tienen las mayores capitalizaciones del mercado de flotación comparadas con todos los valores del universo de inversión subyacente.
 Por lo tanto, los valores de las sociedades utilizaron el Universo de Referencia, que incluye cerca de 2000 valores (de aquí en adelante “los 2000 valores”). Para crear subíndices se aplican cuatro filtros de selección de valores al Universo de Referencia: Criterio de “valoración”: de los 2000 valores del Universo de Referencia, se selecciona el 50% de aquellos con las valoraciones de mercado más bajas; es decir, aquellos con el coeficiente de valoración más alto (valor contable de la sociedad dividido por su valor de mercado). - Criterio de “tamaño”: de los 2000 valores del Universo de Referencia, se selecciona el 50% de aquellos con la capitalización más pequeña del mercado de valores.
- Criterio de “impulso”: de los 2000 valores del Universo de Referencia, se selecciona el 50% de aquellos con las rentabilidades más altas durante los doce meses anteriores a la selección (la rentabilidad considerada es igual al rendimiento del valor con dividendos reinvertidos).
- Criterio de “volatilidad”: de los 2000 valores del Universo de Referencia, se selecciona el 50% de aquellos con la volatilidad más baja durante los doce meses anteriores a la selección.
 Cada una de estas cuatro selecciones de cerca de 1000 valores constituye un subíndice. | Se aplican cinco métodos de ponderación a los valores que componen cada uno de estos cuatro subíndices: - Desconcentración máxima: estrategia que consiste en atribuir una ponderación idéntica a cada componente (ponderación equivalente).
- Descorrelación máxima: estrategia que consiste en atribuir una ponderación a cada componente, calculada sobre la base de una matriz de correlaciones. El objetivo es minimizar la volatilidad esperada de la cartera, suponiendo que la volatilidad individual de los valores idéntica.
- Diversificación del riesgo (“riesgo diversificado ponderado”): estrategia que consiste en atribuir una ponderación a cada componente, lo que le permite contribuir de forma equivalente al riesgo total del subíndice medido por su volatilidad histórica durante los doce meses anteriores a la selección.
- Volatilidad mínima (“volatilidad mínima eficiente”): estrategia que consiste en atribuir una ponderación a cada componente, calculada sobre la base de la volatilidad histórica y de su correlación con el resto de componentes durante los doce meses anteriores a la selección para minimizar la volatilidad prevista de la cartera.
- Maximización del Índice de Sharpe (“Índice de Sharpe máximo eficiente”): estrategia que consiste en atribuir una ponderación a cada componente basada en su contribución al Índice de Sharpe previsto. Los componentes que más contribuyen al Índice de Sharpe previsto se ponderan de una manera relativamente más alta que aquellos que menos contribuyen a este objetivo. El Índice de Sharpe mide la rentabilidad comparada con el riesgo asumido. Este riesgo se mide por la volatilidad de los doce meses anteriores a la selección.
 La ponderación de los valores en cada uno de los cuatro subíndices se obtiene tomando para cada valor el peso medio, que se consigue usando los cinco métodos de ponderación descritos anteriormente. Estos cuatro subíndices utilizados para establecer el Índice Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC se ponderan de acuerdo con el método de “contribución de igualdad de riesgos”: esto significa que cada subíndice debe contribuir por igual al riesgo relativo, que se mide usando el error de seguimiento comparado con el Universo de Referencia ponderado por la capitalización de mercado. Revisión del Índice El reajuste del Índice se planifica de manera trimestral. Publicación del Índice El Índice es calculado y publicado por ERI Scientific Beta (“SciBeta”). Los Índices SciBeta oficiales son aquellos calculados por SciBeta, utilizando: los precios de cierre oficiales de los mercados bursátiles en los que se negocian los valores de los componentes; los tipos de cambio de WM Reuters a la hora de cierre (16:00 h GMT). El valor del Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index está disponible a través de Bloomberg y Reuters. A la fecha del folleto, los teletipos son: Bloomberg: SBDXRHMN Reuters: .SBDXRHMN. La rentabilidad registrada es el precio de cierre del Índice Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC. La metodología del Índice SciBeta, la composición, las reglas de revisión, así  como  la  información  adicional  relativa  a  los  componentes subyacentes del Índice, están disponibles en scientificbeta.com. |
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#### Proceso de gestión
La exposición al Índice se logrará mediante una reproducción directa, principalmente mediante inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos admisibles que representen los componentes del Índice en una proporción sumamente similar a su proporción en el Índice.
El subfondo no podrá mantener valores de sociedades implicadas en la producción o la venta de armas controvertidas, como se define en “Métodos de reproducción”.
Ley del impuesto sobre inversiones en Alemania: El 60% como mínimo del valor liquidativo del subfondo se invierte continuamente en valores de renta variable, cotizados en bolsas de valores o negociados en un mercado organizado. En aras de la claridad, en dicho porcentaje no se incluyen las inversiones en fondos de inversión inmobiliaria (como define dicho término el Ministro de Finanzas alemán) ni en OICVM u OIC.

##### Error de seguimiento
El error de seguimiento mide la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del subfondo de la SICAV y la rentabilidad del Índice. En condiciones normales de mercado, se prevé que el subfondo de la SICAV siga la rentabilidad del Índice con un error de seguimiento de hasta el 1%.

##### Técnicas e instrumentos sobre valores y derivados
A fin de superar las entradas y las salidas de capital, así como algunas características específicas de ciertos mercados de renta variable locales (acceso al mercado, liquidez y tributación local), el Gestor de inversiones podrá combinar la reproducción directa con una reproducción mediante derivados como, entre otros, futuros. En caso de tal reproducción, el subfondo podrá tener depósitos, al tiempo que mantiene una exposición total al Índice.
El subfondo puede aplicar técnicas e instrumentos para la gestión eficiente de la cartera, relacionados con los valores mobiliarios y con los instrumentos del mercado monetario, como el préstamo y el empréstito de valores, los contratos de recompra y los contratos de recompra inversa para la gestión eficiente de la cartera, tal y como se describe y en cumplimiento con las secciones “Técnicas e instrumentos sobre operaciones de financiación de valores” y “Métodos de reproducción” de este folleto. En particular, dichas técnicas e instrumentos se pueden usar para generar ingresos adicionales con el objetivo de compensar los costes de los subfondos.
Los porcentajes máximos y previstos de los activos del subfondo que pueden estar sujetos a OFV y PRT se incluyen en la tabla “USO DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y PERMUTAS DE RENTABILIDAD TOTAL”.

##### Divisa base del subfondo: Euro
Gestor de inversiones
Amundi Asset Management

#### Principales riesgos
Consulte “Descripciones de los riesgos” si desea más información.

##### Riesgos de las condiciones normales de mercado
El Fondo tiene una alta volatilidad debido a su exposición a mercados de renta variable.
| Divisa Derivados Valores de renta variable Reproducción del Índice Fondo de inversiones | Gestión Mercado Acciones de capitalización mediana pequeña Estilo |
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Riesgos de las condiciones inusuales de mercado
| Contraparte | Liquidez |
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| Operativo | Prácticas estándar |
| Método de gestión del riesgo | Compromiso |


#### Planificación de su inversión
Destinada a inversores que conocen los riesgos del subfondo y que planifican invertir durante cinco años como mínimo.
El subfondo puede atraer a inversores que:
estén interesados en el crecimiento de la inversión a largo plazo;
busquen reproducir la rentabilidad del Índice a la vez que aceptan sus riesgos y volatilidad asociados.
estén interesados en el crecimiento de la inversión a largo plazo mientras que diversifican una cartera al añadir exposición a la renta variable de los países desarrollados “Smart Beta”.
Día hábil Cualquier día en que Euronext Paris esté en pleno funcionamiento.
Día de operaciones Las solicitudes recibidas y aceptadas en torno a las 14:00 h CET en un día hábil se procesarán de manera ordinaria sobre el valor liquidativo del primer día que sea un día hábil y también un día bancario completo en el mercado estadounidense.
La liquidación de las operaciones tendrá lugar dos días hábiles después del día de operaciones en cuestión.
| Día de publicación del VL: | Día de operaciones +1 |
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| Entrar/salir | Permitido |

PRINCIPALES CLASES DE ACCIONES Y COMISIONES
|  |  |  | Comisiones por operaciones con acciones | Comisiones anuales |
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| Clase de acciones | Divisa | Inversión inicial mínima* | Compra (máx.) | Canje (máx.) | Gestión (máx.) | Administración (máx.) |
| AE | EUR | - | 4,50% | 1,00% | 0,36% | 0,14% |
| IE | EUR | 500.000 USD | 2,50% | 1,00% | 0,11% | 0,14% |
| UCITS ETF DR – EUR | EUR | 1.000.000 USD | 3,00% | 1,00% | 0,30% | 0,10% |
| UCITS ETF DR – USD | USD | 1.000.000 USD | 3,00% | 1,00% | 0,30% | 0,10% |

Consulte la sección “Notas sobre los costes de los subfondos” en el folleto. Puede que estén disponibles otras clases de acciones. Para obtener una lista con las clases disponibles, visite amundi.lu/amundi-index-solutions.
- Esos mínimos se aplican en USD o en el importe equivalente, en la divisa de la clase de acciones correspondiente.


#### Descargo de responsabilidad del proveedor del Índice
Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC (EL “ÍNDICE STRATEGY”) AL QUE AQUÍ SE HACE REFERENCIA ES PROPIEDAD DE EDHEC RISK INSTITUTE ASIA LTD (“ERIA”) Y OBTUVO UNA LICENCIA PARA SU USO EN RELACIÓN CON AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDAD DE ERI SCIENTIFIC BETA. EL ÍNDICE STRATEGY ES CALCULADO POR ERI SCIENTIFIC BETA BASÁNDOSE EN LA METODOLOGÍA DEL INSTITUTO EDHEC-RISK.
CADA PARTE RECONOCE Y ACUERDA QUE AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA NO ESTÁ FINANCIADO NI PROMOCIONADO POR ERIA. ERIA NO ASUME NINGUNA REPRESENTACIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y POR LA PRESENTE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR) RESPECTO AL ÍNDICE STRATEGY O A LOS DATOS ALLÍ INCLUIDOS O RELACIONADOS CON ÉL. EN CONCRETO RENUNCIA A LAS GARANTÍAS, YA SEAN REFERENTES A LA CALIDAD, A LA PRECISIÓN Y/O A LA INTEGRIDAD DEL ÍNDICE STRATEGY O A LOS DATOS ALLÍ INCLUIDOS, A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO DEL ÍNDICE STRATEGY Y/O LA COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE STRATEGY EN UN MOMENTO CONCRETO, EN UN DÍA DETERMINADO O EN OTRO ASPECTO; Y/O A LA SOLVENCIA DE CUALQUIER ENTIDAD, O A LA PROBABILIDAD DE QUE TENGA LUGAR UN EVENTO CREDITICIO O SIMILAR (NO IMPORTA CÓMO SE DEFINA) RESPECTO A UNA OBLIGACIÓN EN EL ÍNDICE STRATEGY EN UN MOMENTO CONCRETO, EN UN DÍA DETERMINADO O EN OTRO ASPECTO. ERIA NO SERÁ RESPONSABLE (YA SEA EN CASO DE NEGLIGENCIA O NO) FRENTE A LAS PARTES O CUALQUIER OTRA PERSONA POR NINGÚN ERROR EN EL ÍNDICE STRATEGY Y ERIA NO ESTÁ EN OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A LAS PARTES O A CUALQUIER OTRA PERSONA SOBRE CUALQUIER ERROR AHÍ EXISTENTE. ERIA NO ASUME NINGUNA REPRESENTACIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA CONVENIENCIA DE COMPRA O VENTA DE AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA. TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE DE LA CAPACIDAD DEL ÍNDICE STRATEGY PARA SUPERVISAR LA RENTABILIDAD DE LOS MERCADOS PERTINENTES, NI DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ÍNDICE STRATEGY O CON CUALQUIER OPERACIÓN O PRODUCTO AL RESPECTO. ERIA NO ASUME LOS RIESGOS EN RELACIÓN CON LO EXPUESTO. ERIA NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE NINGUNA PARTE A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR EL ÍNDICE STRATEGY. NI ERIA NI NINGUNA PARTE QUE COMPRE O VENDA AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA TENDRÁ RESPONSABILIDAD SOBRE NINGUNA PARTE POR ACTUAR O NO JUNTO A ERIA RESPECTO A LA DETERMINACIÓN, EL AJUSTE, EL CÁLCULO O EL MANTENIMIENTO DEL ÍNDICE STRATEGY.