OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 29/01/2019 to 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-19	Jun-19	Nov-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Oct-22
Fund 13,264	Index 13,633

Translation (ENIT, 2022-10-31):
Crescita di 10.000 (USD) 
(dal 29/01/2019 al 31/10/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Jan-19	Jun-19	Nov-19	Apr-20	Sep-20	Feb-21	Jul-21	Dec-21	May-22	Oct-22
Fondo 13,264	Indice 13,633
## Financial characteristics
NAV (€)116.41
Net assets (€M)499
Bloomberg liquidity score	84.5%
Average modified duration	5.83

Translation (ENIT, 2022-08-31):
## Indici finanziari
NAV (€)	116,41
Attivo Netto (m€)499
Bloomberg liquidity score	84,5%
Duration modificata media	5,83
Volatilità ex ante	4,74% Tracking Error ex ante
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	1.99	10.73
5 years	4.38	10.73
10 years	10.05	13.99
Since inception	7.24	9.38

Translation (ENIT, 2020-08-31):
### * Tasso privo di rischio : Prestazioni LIBOR 1M USD nel periodo
3 anni	1,99	10,73
5 anni	4,38	10,73
10 anni	10,05	13,99
Dal lancio	7,24	9,38
| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -6.91 | -8.56 | -0.14 | 12.66 | --- | 15.22 |
| Investment Universe | -7.51 | -6.02 | 3.69 | 14.09 | 15.01 | 16.01 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| PERFORMANCE NETTE |
| --- |
|  | MTD rendimento % | YTD rendimento % | Rendimento 1- anno % | Rendimento ann. 3-anni % | Rendimento ann. 5-anni % | Rendimento ann. dal lancio % |
| Fondo | -6,91 | -8,56 | -0,14 | 12,66 | --- | 15,22 |
| Universo di investimento | -7,51 | -6,02 | 3,69 | 14,09 | 15,01 | 16,01 |
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	22.20 | -0.55 | 0.98 | 0.71 | -32.83 |
| Investment	22.38 Universe | --- | --- | 0.74 | -34.50 |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| Volatilità ann. % | Alpha Ann. % | Beta | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo	22,20 | -0,55 | 0,98 | 0,71 | -32,83 |
| Universo di	22,38 investimento | --- | --- | 0,74 | -34,50 |
| XETRA in EUR | 5HEE GY |
| --- | --- |
| SIX Swiss Exchange in EUR | 5HEE SW |
| Borsa Italiana in EUR | 5HEE IM |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| XETRA in EUR | 5HEE GY |
| --- | --- |
| SIX Swiss Exchange in EUR | 5HEE SW |
| Borsa Italiana in EUR | 5HEE IM |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| TESLA INC | 4.50% | 5.46% |
| MICROSOFT CORP | 4.17% | 5.59% |
| AMAZON.COM INC | 4.13% | 5.62% |
| APPLE INC | 4.09% | 5.74% |
| HOME DEPOT INC | 3.92% | 1.19% |
| LINDE PLC | 3.73% | 4.48% |
| ECOLAB INC | 3.43% | 1.19% |
| FMC CORP | 2.87% | 0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% | 1.85% |
| NEWMONT CORP | 2.42% | 1.11% |

Translation (ENIT, 2022-09-30):
| TOP 10 POSIZIONI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| TESLA INC | 4.50% | 5.46% |
| MICROSOFT CORP | 4.17% | 5.59% |
| AMAZON.COM INC | 4.13% | 5.62% |
| APPLE INC | 4.09% | 5.74% |
| HOME DEPOT INC | 3.92% | 1.19% |
| LINDE PLC | 3.73% | 4.48% |
| ECOLAB INC | 3.43% | 1.19% |
| FMC CORP | 2.87% | 0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% | 1.85% |
| NEWMONT CORP | 2.42% | 1.11% |
|  |
| --- |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index %	R-squared	 over the period :	 0.98  of  0.95 0.95 0.94 ( Month End )	* Risk-free rate	Performance LIBOR 1M USD |
| 3 years | 3.84 | 3.88 |  | ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % |
| 5 years | 3.32 | 3.65 |  | (Quarter end) |

Translation (ENIT, 2022-01-31):
|  |
| --- |
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI	Fondo % Indice %	R-Quadro  di rischio nel periodo :  0,98 0,95 0,95 0,94 ( fine mese )	* Tasso privo	Prestazioni LIBOR 1M USD |
| 3 anni | 3,84 | 3,88 |  | RENDIMENTI ANNUALIZZATI	Fondo % Indice % |
| 5 anni | 3,32 | 3,65 |  | (fine trimestre) |
##### South Africa	-	0.1
and quantitative risk analysis, the investment teams strive to produce above-average returns across asset classes and categories.
Headquarters	Boston
Founded	1926

Translation (ENIT, 2023-01-31):
##### Repubblica Sudafricana	-	0,1
ad un'analisi quantitativa del rischio, i team di gestione mirano ad ottenere rendimenti superiori alla media sulle diverse classi di attività e segmenti.
Sede societaria	Boston
Anno di costituzione	1926
## MANAGEMENT
Management company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA
Investment manager
LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis Sayles & Company has served the needs of institutional and individual investors for more than 80 years. As an actively managed, multi-style investment manager, the firm offers both traditional and highly specialized asset classes. Employing an opportunistic approach, balanced with disciplined, bottom-up research and quantitative risk analysis, the investment teams strive to produce above-average returns across asset classes and categories.
Headquarters	Boston
Founded	1926
Average yield to worst (%)	7.30
Average duration	2.31
the fund among Moody's, S&P's or FitchRatings. Ratings are subject to change.
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
Modified duration	2.46
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Brazilian Real	0.1
Euro	-0.1
Colombian Peso	-0.1
Argentine Peso	0.0
Canadian Dollar	0.0
British Pound Sterling	0.0
New Zealand Dollar	0.0
Australian Dollar	0.0

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## GESTIONE
Società di gestione
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA
Gestore degli investimenti LOOMIS SAYLES & COMPANY LP
Loomis, Sayles & Company è una società di gestione tradizionalmente al servizio delle esigenze di investitori istituzionali e privati da oltre 80 anni. La gestione offerta è attiva e multi stile per classi di attività sia tradizionali che altamente specializzate. Adottando un approccio opportunistico, unito ad una rigorosa ricerca bottom-up e ad un'analisi quantitativa del rischio, i team di gestione mirano ad ottenere rendimenti superiori alla media sulle diverse classi di attività e segmenti.
Sede societaria	Boston
Anno di costituzione	1926
Tasso di rendimento attuariale (%)	7,30
Cedola media	2,31
ogni titolo detenuto; i rating sono soggetti a modifiche.
Activos gestionados (mil mill.)
Gestores del Fondo
U.S $ 277.5 / € 283.4
(30/09/2022)
Duration modificata	2,46
RIPARTIZIONE PER VALUTA (%)	Fondo
Real Brasiliano	0,1
Euro	-0,1
Peso Colombiano	-0,1
Peso Argentino	0,0
Dollaro Australiano	0,0
Sterlina Inglese	0,0
Dollaro Nuova Zelanda	0,0
Dollaro Australiano	0,0
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Derivatives/Counterparty risks
- Below Investment Grade Securities risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENIT, 2022-09-30):
##### La politica d'investimento del Fondo lo espone principalmente ai seguenti rischi:
- Rischio associato ai cambiamenti dei tassi d'interesse
- Rischi legati a strumenti derivati/di controparte
- Rischio relativo a titoli non Investment grade
- Rischio di sostenibilitàIl Fondo è soggetto a rischi per la sostenibilità.
### Alpha	-7.12 -1.03 -0.98 1.41
Beta	0.54  0.80  0.73  0.60
Fund Sharpe ratio *	-2.40 -0.20 -0.17 0.29
Benchmark Sharpe ratio*	-1.85 -0.12  0.04  0.22

Translation (ENIT, 2022-07-29):
RENDIMENTI ANNUALIZZATI	Fondo % Indice %
Sharpe Ratio portafoglio *	-2,40 -0,20 -0,17 0,29
Sharpe Ratio indice *	-1,85 -0,12 0,04 0,22
Information ratio	-0,39 -0,13 -0,23 0,13
R-Quadro	0,35  0,35  0,31  0,21
## Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Neutral 4-6
Moderate 2-4
High 0-2
5,1%
28,4%
66,5%
Limited
CORPORATE RESPONSIBILITY RISK (CSR)

Translation (ENIT, 2021-07-30):
## Ripartizione del rischio di responsabilità(1)	Esposizione Transizione/CSR(2)
Limitato 8-10
Basso 6-8
Neutro 4-6
Moderato 2-4
Elevato 0-2
5,1%
28,4%
66,5%
Limitato
RISCHIO DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE (CSR)
Actions US	34.1	Developed - Americas	34.1
Cash	8.4
Emerging markets debt	3.0
ETFs	1.7
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Total	100.0
[AA+;AA-]	10.0
[A+;A-]	3.1
[BBB+;BBB-]	13.5
[BB+;BB-]	13.1
[B+;B-]	1.3
[CCC+;CCC-]	1.0
NR	4.7
Other products	44.8
Cash & cash equivalent	8.4
Average rating between S&P, Moody’s and Fitch, using the S&P rating scale
Others Products	46.7
SECTOR ALLOCATION (%)	Fund
Cash & cash equivalent	8.4
Banking	17.4
Technology	14.5
Consumer non Cyclical	9.5
Sovereign Bonds/Supranationals	9.5
Financials	6.4
Consumer Cyclical	5.9
Communications	5.5
Energy	4.9
REITs	4.0
Basic Industry	3.2
Capital Goods	2.6
Insurance	2.3
Electricity	2.0
Industrial Other	1.2
Transportation	0.8
Materials	0.2
Other products	1.7
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Cash & cash equivalent	8.4
US Dollar	92.4
Euro	4.1
Minimum investment	100,000 USD or equivalent NAV (31/08/2022)		104.10 USD
Last dividend as of 01/07/2022	0.90 USD 
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENIT, 2022-08-31):
Azioni USA	34,1	Mercati sviluppati - America	34,1
Liquidità	8,4
Obbligazioni paesi emergenti	3,0
ETFs	1,7
Total	100,0
RIPARTIZIONE PER RATING (%)	Fondo
[AA+;AA-]	10,0
[A+;A-]	3,1
[BBB+;BBB-]	13,5
[BB+;BB-]	13,1
[B+;B-]	1,3
[CCC+;CCC-]	1,0
NR	4,7
Altri prodotti	44,8
Liquidità ed equivalenti	8,4
Rating medio tra S&P, Moody’s e Fitch, calcolato utilizzando la scala di rating di
S&P
Altri prodotti	46,7
Liquidità ed equivalenti	8,4
SECTOR ALLOCATION (%)	Fondo
Banche	17,4
Tecnologia	14,5
Beni di consumo no ciclico	9,5
Governativi/Sovranazionali	9,5
Finanziario	6,4
Beni di consumo ciclico	5,9
Comunicazioni	5,5
Energia	4,9
REIT	4,0
Industria di base	3,2
Beni strumentali	2,6
Assicurazioni	2,3
Società di Erogazione Elettricità	2,0
Industriali Altro	1,2
Transporti	0,8
Materiali	0,2
Altri prodotti	1,7
Liquidità ed equivalenti	8,4
RIPARTIZIONE PER VALUTA (%)	Fondo
Dollaro statunitense	92,4
Euro	4,1
Investimento minimo	100.000 USD o equivalente NAV (31/08/2022)		104,10 USD
Stacco dividendo il 01/07/2022	0,90 USD 
La commissione omnicomprensiva rappresenta la somma delle commissioni di gestione e amministrative. Per maggiori dettagli consultare la definizione alla fine del documento.
## Country breakdown
Fund	Index
Electricite de France SA 0% 2024 CV	3.82%
Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV	3.34%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2027 CV	3.24%
Nexi SpA 1.75% 2027 CV	3.24%
France	48.7%	30.9%
Germany	11.2%	35.9%
Netherlands	10.1%	5.0%
Italy	9.7%	11.6%
Worldline SAFrance 0% 2026 CV	3.12%
Safran SA 0.88% 2027 CV	3.06%
Vinci SA 0.38% 2022 CV	2.95%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2.85%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	2.76%
Schneider Electric SE 0% 2026 CV	2.64%
Spain USA
Austria Luxembourg Switzerland United Kingdom
8.0%	8.5%
3.8%	-
3.6%	0.8%
2.4%	4.6%
1.9%	-
0.6%	-
31.01%
Belgium	-	2.8%

Translation (ENIT, 2021-07-30):
## Ripartizione geografica
Fondo	Indice
Electricite de France SA 0% 2024 CV	3,82%
Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV	3,34%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2027 CV	3,24%
Nexi SpA 1.75% 2027 CV	3,24%
Francia	48,7%	30,9%
Germania	11,2%	35,9%
Paesi Bassi	10,1%	5,0%
Italia	9,7%	11,6%
Worldline SAFrance 0% 2026 CV	3,12%
Safran SA 0.88% 2027 CV	3,06%
Vinci SA 0.38% 2022 CV	2,95%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2,85%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	2,76%
Schneider Electric SE 0% 2026 CV	2,64%
Spagna
USA
Austria Lussemburgo
Svizzera Regno Unito
8,0%	8,5%
3,8%	-
3,6%	0,8%
2,4%	4,6%
1,9%	-
0,6%	-
31,01%
Belgio	-	2,8%
Illustrative growth of 10,000 (CHF) 
(from 21/02/2020 to 30/09/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fund 8,458	Index 10,318

Translation (ENIT, 2022-09-30):
Crescita di 10.000 (CHF) 
(dal 21/02/2020 al 30/09/2022)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
Feb-20	Jun-20	Sep-20	Jan-21	Apr-21	Jul-21	Nov-21	Feb-22	Jun-22	Sep-22
Fondo 8,458	Indice 10,318
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		02/05/2023
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 115.0
Recommended investment period	> 3 years Investor type		Retail

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica		Fondo di una SICAV Partenza delle classi di azioni			02/05/2023 Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi Banca Depositaria BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX Valuta				USD
9,400
May-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Jul-23	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Oct-23
Limite orario per impartire ordini
13:30 CET G
Fondo 9,476	Indice 9,526
| RENDIMENTI CUMULATI (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- |
| 1 mese | -1,20 | -1,13 |
| 3 mesi | -5,12 | -4,76 |
| Dal lancio | -5,24 | -4,74 |

Patrimonio del Fondo	USDm 107,3 Orizzonte d'investimento consigliato		> 3 anni
Tipologia di investitori	Privato
### Financial characteristics
NAV (€)185.51
Net assets (€M)296
Number of equities holdings	24
Price to Earning Ratio 2022e	13.7x
Price to Book 2021	2.8x
EV/EBITDA 2022e	8.2x
ND/EBITDA 2021	1.3x
Price to Cash-Flow 2022e	9.0x
Dividend yield 2021e	2.51%
Number of issuers	9
Average modified duration	2.75
Average maturity (years)	2.96
Average yield	4.37%
Average rating	AA-
Performance 
(from 31/08/2012 to 31/08/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EVOLUTIF (I Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
200
175
150
125
+61.13%
+55.65%
100
75
Aug-12	Aug-14	Aug-16	Aug-18	Aug-20	Aug-22
(1)40% Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR

Translation (ENIT, 2022-08-31):
### Indici finanziari
NAV (€)	185,51
Attivo Netto (m€)296
Numero totale di titoli azionari	24
Price to Earning Ratio 2022e	13,7x
Price to Book 2021	2,8x
EV/EBITDA 2022e	8,2x
ND/EBITDA 2021	1,3x
Price to Cash-Flow 2022e	9,0x
Dividend yield 2021e	2,51%
Numero di titoli	9
Duration modificata media	2,75
Scadenza media (anni)	2,96
Rendimento medio	4,37%
Rating medio	AA-
Performance 
(dal 29/06/2012 al 30/06/2022)
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
DNCA INVEST EVOLUTIF (Classe I) Performance cumulata	Indice di riferimento
(1)
200
175
+64,31%
+61,21%
150
125
100
75
giu-12	giu-14	giu-16	giu-18	giu-20	giu-22
(1)40% Eurostoxx 50 + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR
## Carbon data
Carbon footprint (t CO
2 
/ $M invested)	N/A	Carbon intensity (t CO
2 
/ $M sales)	N/A
Source : MSCI
* Respect for human rights

Translation (ENIT, 2021-09-30):
## Carbon data
Impatto ambientale (t CO
2 
/ m$ investito)	N/A	Intensità del carbonio (t CO
2 
/ m$ reddito)	N/A
Fonte : MSCI
* Il rispetto dei diritti umani.
## Financial characteristics
NAV (€)112.07
Net assets (€M)	6,463
Bloomberg liquidity score	85.4%
Average modified duration	0.41
Volatility ex ante	3.37%
110
100
90
80
Mar-18	Jan-19	Nov-19	Sep-20	Jul-21	May-22
(1)€STR + 2%

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Indici finanziari
NAV (€)	112,07
Attivo Netto (m€)6.463
Bloomberg liquidity score	85,4%
Duration modificata media	0,41
Volatilità ex ante	3,37%
90
80
mar-18	gen-19	nov-19	set-20	lug-21	mag-22
(1)€STR + 2%
### Monthly performance contributions
Past performance is not a guarantee of future performance
Best	Weight  Contribution
CAB SELAS 3.38% 2028	0.59%	+0.06%
Verallia SA 1.63% 2028	1.08%	+0.06%
Rexel SA 2.13% 2028	0.98%	+0.06% TDC NET AS 5.056% 05/31/2028		Out	+0.06%

Translation (ENIT, 2022-11-30):
### Contributi mensili alla performance
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future
Migliore	Peso	Contributo
CAB SELAS 3.38% 2028	0,59%	+0,06%
Verallia SA 1.63% 2028	1,08%	+0,06%
Rexel SA 2.13% 2028	 0,98%	+0,06% TDC NET AS 5.056% 05/31/2028	Uscite	+0,06%
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 11.86 | 12.39 |  | 3 years | 8.19 | 10.60 |
| 5 years | 6.85 | 11.82 |  | 5 years | 5.57 | 11.31 |
| 10 years | 10.01 | 13.08 |  | 10 years | 9.70 | 12.96 |
| Since inception | 9.05 | 12.39 |  | Since inception | 8.61 | 12.12 |

Translation (ENIT, 2022-08-31):
| RENDIMENTI ANNUALIZZATI (fine mese) | (%)	Fondo | Indice |  | RENDIMENTI ANNUALIZZATI (%) (fine trimestre) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 anni | 11,86 | 12,39 |  | 3 anni | 8,19 | 10,60 |
| 5 anni | 6,85 | 11,82 |  | 5 anni | 5,57 | 11,31 |
| 10 anni | 10,01 | 13,08 |  | 10 anni | 9,70 | 12,96 |
| Dal lancio | 9,05 | 12,39 |  | Dal lancio | 8,61 | 12,12 |
### SYNTHETIC RISK INDICATOR
The Synthetic Risk Indicator (SRI) is an overall indicator of the risk of the product resulting from the combination of two risks: market risk and credit risk. It is on a scale of 1 (lowest risk but does not mean that there is no risk) to 7 (highest risk).
References to rankings, labels, awards or ratings are not an indicator of the future performance of the fund or the investment manager.

Translation (ENIT, 2023-02-28):
### INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO
L'indicatore di rischio sintetico (ISR) è un indicatore complessivo del rischio del prodotto derivante dalla combinazione di due rischi: il rischio di mercato e il rischio di credito. La scala va da 1 (rischio minimo, ma non significa che non ci sia rischio) a 7 (rischio massimo).
I riferimenti a classifiche, marchi, premi o valutazioni non sono un indicatore della performance futura del fondo o del gestore dell'investimento.
## Financial characteristics
NAV (CHF)	113.67
Net assets (€M)	6,463
Bloomberg liquidity score	85.4%
Average modified duration	0.41
Volatility ex ante	3.37%
110
100
90
80
Apr-18	Feb-19	Dec-19	Oct-20	Aug-21	Jun-22
(1)€STR + 2%

Translation (ENIT, 2023-01-31):
## Indici finanziari
NAV (CHF)	113,67
Attivo Netto (m€)6.463
Bloomberg liquidity score	85,4%
Duration modificata media	0,41
Volatilità ex ante	3,37%
90
80
apr-18	feb-19	dic-19	ott-20	ago-21	giu-22
(1)€STR + 2%
| BREAKDOWN BY	Fund Index	Fund Index MATURITY	 %	Duration |
| --- |
| < 1 Y | 22.4 | 14.4 | 0.3 | 0.3 |
| 1-3 Y | 29.0 | 33.6 | 0.8 | 1.0 |
| 3-5 Y | 27.9 | 31.9 | 1.0 | 1.2 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
| SCADENZA	Fondo Indice Fondo Indice %	Duration |
| --- |
| < 1 anno | 22,4 | 14,4 | 0,3 | 0,3 |
| 1-3 anni | 29,0 | 33,6 | 0,8 | 1,0 |
| 3-5 anni | 27,9 | 31,9 | 1,0 | 1,2 |
|  |
| --- |
| BREAKDOWN BY TYPE OF ISSUER	Fund Index Fund Index %	Duration |
| Government related | 3.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 |
| Corporates | 88.0 | 97.1 | 2.9 | 3.6 |
| Cyclical | 39.6 | 48.9 | 1.3 | 1.8 |
| Defensive | 31.2 | 29.6 | 1.1 | 1.1 |
| Financial | 17.3 | 18.6 | 0.4 | 0.7 |
| Securitized | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Mutual Funds | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cash & cash equivalent | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Translation (ENIT, 2020-08-31):
|  |
| --- |
| RIPARTIZIONE PER CATEGORIA DI EMITTENTI	Fondo Indice Fondo Indice %	Duration |
| Correlato al governo | 3,1 | 2,7 | 0,2 | 0,1 |
| Imprese | 88,0 | 97,1 | 2,9 | 3,6 |
| Ciclici | 39,6 | 48,9 | 1,3 | 1,8 |
| Difensivi | 31,2 | 29,6 | 1,1 | 1,1 |
| Finanziari | 17,3 | 18,6 | 0,4 | 0,7 |
| Obbligazioni garantite | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| OIC | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		16/06/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 121.5
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica		Fondo di una SICAV Partenza delle classi di azioni			16/06/2021 Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi Banca Depositaria BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX Valuta				USD
10,000
9,000
Limite orario per impartire ordini

## 13:30 CET G
8,000
7,000
6,000
Jun-21	Aug-21	Oct-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
| RENDIMENTI CUMULATI (%) | Fondo | Indice |
| --- | --- | --- |
| 1 mese | 5,19 | 6,03 |

Fondo 6,834	Indice 8,354
Patrimonio del Fondo	USDm 121,5 Orizzonte d'investimento consigliato		> 5 anni Tipologia di investitori	 Istituzionale
## External extra-financial analysis
Coverage rate of external indicators✛	ESG rating
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fund  Reference Index
E	S	G	Total
Fund	6.3	6	5.8	6.7/10
Reference Index	5.9	5.6	6.1	6.2/10

Translation (ENIT, 2021-08-31):
## Analisi externa extra-finanziaria
Tasso di copertura degli indici esterni✛	Rating ESG
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fondo  Indice di riferimento
E	S	G	Totale
Fondo	6,3	6	5,8	6,7/10
Indice di riferimento	5,9	5,6	6,1	6,2/10
| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -0.81 | -1.42 | 2.10 | 7.76 | 9.86 | 11.90 |
| Index | -0.78 | -1.34 | 2.41 | 8.14 | 10.47 | 12.29 |
| Investment Universe | -0.02 | 4.44 | -3.91 | 12.49 | 12.23 | 14.61 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| PERFORMANCE NETTE |
| --- |
|  | MTD rendimento % | YTD rendimento % | Rendimento 1- anno % | Rendimento ann. 3-anni % | Rendimento ann. 5-anni % | Rendimento ann. dal lancio % |
| Fondo | -0.81 | -1.42 | 2.10 | 7.76 | 9.86 | 11.90 |
| Indice | -0.78 | -1.34 | 2.41 | 8.14 | 10.47 | 12.29 |
| Universo di Investimento | -0.02 | 4.44 | -3.91 | 12.49 | 12.23 | 14.61 |
| TOP 10 HOLDING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | US ESG Minimum Variance Index NR* | Solactive US Large Cap Net TR Index* | ESG Rating |
| FIRST HORIZON NATIONAL CORP | 4.59% | 0.04% | 61.49 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 4.00% | 0.09% | 54.86 |
| MERCK & CO. INC. | 3.66% | 0.79% | 70.86 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3.39% | 0.04% | 62.34 |
| VMWARE INC-CLASS A | 3.28% | 0.07% | 63.51 |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.17% | 1.19% | 35.45 |
| CME GROUP INC | 3.04% | 0.20% | 63.37 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2.64% | 0.12% | 72.17 |
| ULTA BEAUTY INC | 2.47% | 0.08% | 54.59 |
| PFIZER INC | 2.38% | 0.67% | 65.54 |

Translation (ENIT, 2023-02-28):
| TOP 10 POSIZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | US ESG Minimum Variance Index NR* | Solactive US Large Cap Net TR Index* | ESG Rating |
| FIRST HORIZON NATIONAL CORP | 4.59% | 0.04% | 61.49 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 4.00% | 0.09% | 54.86 |
| MERCK & CO. INC. | 3.66% | 0.79% | 70.86 |
| JM SMUCKER CO/THE | 3.39% | 0.04% | 62.34 |
| VMWARE INC-CLASS A | 3.28% | 0.07% | 63.51 |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.17% | 1.19% | 35.45 |
| CME GROUP INC | 3.04% | 0.20% | 63.37 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2.64% | 0.12% | 72.17 |
| ULTA BEAUTY INC | 2.47% | 0.08% | 54.59 |
| PFIZER INC | 2.38% | 0.67% | 65.54 |
| ASSET ALLOCATION | Fund % |
| --- | --- |
| Equities | 3.6 |
| Fixed-rate bonds | 74.7 |
| Convertible bonds | 8.1 |
| Adjustable-rate bonds | 7.5 |
| ABS | 2.4 |
| Amortizing bonds | 2.0 |
| Cash | 1.5 |
| Total | 100.0 |

Translation (ENIT, 2021-08-31):
| COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO | Fondo % |
| --- | --- |
| Azioni | 3,6 |
| Obbligazioni a tasso fisso | 74,7 |
| Obbligazioni convertibili | 8,1 |
| Obbligazioni a tasso rivedibile | 7,5 |
| ABS | 2,4 |
| Obbligazione par value | 2,0 |
| Liquidità | 1,5 |
| Totale | 100,0 |
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		31/05/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 1,370.4
Recommended investment period	> 3 years Investor type		Retail

Translation (ENIT, 2022-10-31):
# CARATTERISTICHE DEL FONDO
Forma giuridica		Fondo di una SICAV Partenza delle classi di azioni			31/05/2021 Frequenza di valorizzazione	Tutti i giorni lavorativi Banca Depositaria BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX Valuta				USD
Crescita di 10.000 (EUR) 
(dal 31/05/2021 al 31/10/2022)
Limite orario per impartire ordini
13:30 CET G
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
May-21	Jul-21	Sep-21	Nov-21	Jan-22	Mar-22	May-22	Jul-22	Aug-22	Oct-22
Fondo 7,218	Indice 8,742
Patrimonio del Fondo	USDm 1.370,4 Orizzonte d'investimento consigliato		> 3 anni
Tipologia di investitori	Privato