# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
July 2021 | Page 1 of 2
Fund Overview
Net asset value per share171.51
Fund size in millions131.36
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Bond, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Portfolio Manager	Florian Weber
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU0045164786
Swiss Sec.-No.618 792
Launch date	2 September 1992
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond - EUR Corporates aims to deliver a steady yield while maintaining a balanced risk diversification and optimal liquidity. To achieve this, the sub-fund invests globally, exclusively in debt instruments denominated in Euros and issued by companies that contribute to the creation of a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities, while aiming to achieve an above-average ESG profile. In addition, the sub-fund can also invest in equities acquired through conversion or exercise of options, as well as hold liquidity.
Net Performance (in EUR) as of 31.07.2021
125 20
120 16
115 12
| End of fiscal year | June |
| --- | --- |
| Total expense ratio | 1.08% |
| Management fee | 0.75% |
| Accounting currency | EUR |
| Dividend payment 2020 | EUR 0.99 |
| Last dividend payment		October Sales fee	max. 3.00% Exit charge	0.0% |

110
105
100
95
8
4
0
-4
2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates\nP EUR dist
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
| Legal Structure | SICAV |  |  |  |  |  | Benchmark (BM | ): ICE BofA Euro Corporate Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue/Redemption | daily |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benchmark (BM) | ICE BofA Euro Corporate |  |  | 1 Month | 3 Months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. |
|  | Index* |  | Fund | 1.01% | 1.19% | 1.10% | 4.83% | 3.12% | 1.47% |
| SFDR Classification | Article 8 |  | BM | 1.15% | 1.44% | 0.72% | 2.68% | 2.82% | 1.71% |
| *new since 01.04.2020; Corporate Index | before FTSE Euro BIG |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Since Inception |
|  |  |  | Fund | 3.79% | 5.71% | -2.40% | 0.98% | 3.73% | 264.61% |
| Statistical Ratios | Fund	Benchmark |  | BM | 2.30% | 6.15% | -0.87% | 1.76% | 4.60% | 61.34% |
| Volatility | 5.38%	5.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correlation | 0.99 | n.a. |  | Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take | account of |
| Beta | 1.03 | n.a. |  | any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. |  |
| Sharpe Ratio | 0.63 | 0.61 |  |  |  |
| Information Ratio | 0.29 | n.a. |  | Top Ten Holdings |  |
| Jensens Alpha | 0.14% | n.a. |  | 0.000% Deutschland 27.10.21 | 4.58% |
| Alpha | 0.15% | n.a. |  | 1.500% Investor 12.09.30 | 1.73% |
| Tracking Error | 0.80% | n.a. |  | 1.375% DB Finance GmbH 28.03.31 | 1.72% |
|  |  |  |  | 0.375% Repsol Europe 06.07.29 | 1.54% |
| The statistical ratios are calculated on the basis of	 2.250% Eutelsat S.A. 13.07.27	1.27% the previous months (36 months, basis EUR). Risk-	 2.500% Sampo OYJ 03.09.52	1.27% free interest rate: -0.27%	 1.375% Medtronic 15.10.40	1.24% 1.125% ESB Finance DAC 11.06.30	1.23% Bonds Portfolio Ratios	2.500% Amadeus IT Group 20.05.24	1.23% Average Rating	BBB+	0.500% Apple Inc 15.11.31	1.19% Ø-Life8.79 Yield to Maturity	0.80 %	Allocation by Debtor Categories	Maturity Structure of Bonds Modified Duration5.57 43.38%	Non-Financials	10.55%	<1 year Risk-Meter	 32.28%	Financials	9.09%1-3 14.36%	States,Prov.,Municip.	28.23%3-5 5.39%	Utilities	18.36%5-7 4.59%	Cash	23.51%7-10 7.42%	10-15 2.82%	15< Years |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
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Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire171.51
Total des actifs en mio.131.36
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Bond, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond - EUR Corporates vise un rendement élevé constant en observant une répartition équilibrée des risques ainsi que des niveaux de liquidité optimaux.
Pour cela, le compartiment investit dans le monde entier, principalement dans des titres de créance libellés en euros et émis par des entreprises qui apportent leur contribution à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités, tout en visant à obtenir un profil ESG supérieur à la moyenne. En parallèle, le compartiment peut investir dans des actions acquises par conversion ou
Gestionnaire de portefeuille
Florian Weber
exercice d’options ainsi que conserver des liquidités.
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU0045164786
No valeur suisse618 792
Lancement	2 septembre 1992 Fin de l'exercice		Juin
Performance nette (en EUR) au 31.07.2021
125 20
120 16
115 12
| Charges totales | 1.08% |
| --- | --- |
| Frais de gestion | 0.75% |
| Monnaie de compte | EUR |
| Distribution 2020 | EUR 0.99 |
| Dernier distribution | Octobre |

110
105
100
95
8
4
0
-4
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Commission de souscription
max. 3.00%
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds 
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	ICE BofA Euro Corporate
Benchmark (BM): ICE BofA Euro Corporate Index 
1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
|  | Index* |  | Fonds | 1.01% | 1.19% | 1.10% | 4.83% | 3.12% | 1.47% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classification SFDR | Article 8 |  | BM | 1.15% | 1.44% | 0.72% | 2.68% | 2.82% | 1.71% |
| *Nouveau depuis 01.04.2020; anciennement FTSE Euro BIG Corporate Index |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Depuis début |
|  |  | Fonds | 3.79% | 5.71% | -2.40% | 0.98% | 3.73% | 264.61% |
| Indices statistiques	Fonds	Benchmark |  | BM | 2.30% | 6.15% | -0.87% | 1.76% | 4.60% | 61.34% |
| Volatilité	5.38%	5.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrélation | 0.99 | n.a. |  | Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La | performance |
| Bêta | 1.03 | n.a. |  | représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la | souscription |
| Ratio de Sharpe | 0.63 | 0.61 |  | et du rachat de parts. |  |
| Information Ratio | 0.29 | n.a. |  |  |  |
| Jensens Alpha | 0.14% | n.a. |  | Les dix principales positions |  |
| Alpha | 0.15% | n.a. |  | 0.000% Deutschland 27.10.21 | 4.58% |
| Tracking Error | 0.80% | n.a. |  | 1.500% Investor 12.09.30 | 1.73% |
|  |  |  |  | 1.375% DB Finance GmbH 28.03.31 | 1.72% |
| Les indices statistiques sont calculés sur la base	 0.375% Repsol Europe 06.07.29	1.54% des mois précédents (36 mois, base EUR). Taux	 2.250% Eutelsat S.A. 13.07.27	1.27% d'intérêt exempt de risque: -0.27%	 2.500% Sampo OYJ 03.09.52	1.27% 1.375% Medtronic 15.10.40	1.24% Ratios portefeuille obligataire	1.125% ESB Finance DAC 11.06.30	1.23% Ø-Rating	BBB+	2.500% Amadeus IT Group 20.05.24	1.23% Ø-Life	8.79	0.500% Apple Inc 15.11.31	1.19% Rendement à l'échéance	0.80 % Modified Duration	5.57	Répartition des catégories de débiteurs	Structure des durées résiduelles |

Profil de risque et de rendement
revenus
revenus
potentiellement faibles
potentiellement
élevés
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates\nP EUR dist
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.