# JSS Sust. Bond CHF C CHF acc
August 2022 | Page 1 of 4
Fund Overview
Net asset value per share145.24
Fund size in millions20.41
Investment company	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depositary		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Portfolio management	AM Bond, Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Portfolio Manager	Christoph John
Domicile of fund		Luxembourg ISIN code	LU0950591809
Fund Portrait
The JSS Sustainable Bond CHF aims to deliver a steady yield while maintaining a balanced risk diversification and optimal liquidity. To achieve this, the sub-fund invests globally, exclusively in debt instruments denominated in Swiss francs and issued by countries, organisations and companies that contribute to the creation of a sustainable economy. It will also systematically integrate financially-material ESG aspects throughout the entire investment process, in order to avoid controversial exposures, mitigate ESG risks and harness opportunities. In addition, the sub-fund can also invest in equities acquired through conversion or exercise of options and hold liquidity.
Net Performance (in CHF) as of 31.08.2022
115 9
German securities identification code
A14QL5
110 6
105 3
Launch date	23 December 2014 End of fiscal year		June
Ongoing charges	0.85%
Management fee	0.45%
Accounting currency	CHF
100
95
90
85
0
-3
-6
-9
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dividend payment	none (reinvesting) Sales fee		max. 3.00%
Exit charge	0.0%
Legal Structure	SICAV
Issue/Redemption	daily
Benchmark (BM)	SBI Foreign AAA-BBB
left scale:	right scale, annual performance in %:
Performance indexed	Fund 
Benchmark (BM): SBI Foreign AAA-BBB 
1 Month	3 Months	YTD	1 year	3 years p.a.	5 years p.a.
| SFDR Classification |  | Article 8 |  | Fund | -2.00% | -1.83% | -7.32% | -8.42% | -3.71% | -1.94% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BM | -2.07% | -1.84% | -8.72% | -9.76% | -3.80% | -1.57% |
| Statistical Ratios | Fund | Benchmark |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatility | 3.59% | 4.76% |  |  |  |  |  |  |  | Since |
| Correlation | 0.98 | n.a. |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Inception |
| Beta | 0.74 | n.a. |  | Fund | -1.42% | -0.15% | 0.96% | -1.22% | -0.52% | -8.14% |
| Sharpe Ratio | -0.82 | -0.64 |  | BM | -0.72% | 0.30% | 2.13% | -0.33% | 0.21% | -5.17% |
| Information Ratio | 0.06 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jensens Alpha	-0.72%	n.a.	 Past performance does not guarantee future returns. The performance shown does not take account of Alpha	-0.91%	n.a.	 any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Tracking Error	1.49%	n.a. Top Ten Holdings |
| The statistical ratios are calculated on the basis of |  | 0.375% Verizon | 2.92% |
| the previous months (36 months, basis CHF). Risk- |  | 0.323% First Abu Dhabi Bank 27.09.23 | 2.91% |
| free interest rate: -0.75% |  | 2.500% KFW 25.08.25 | 2.55% |
|  |  | 3.250% ICO 28.06.24 | 2.55% |
| Bonds Portfolio Ratios |  | 2.000% Unibail-Rodamco 20.11.23 | 2.49% |
| Average Rating	A+ |  | 1.375% AT&T Inc. 04.12.24 | 2.46% |
| Ø-Life4.29 |  | 0.375% ADCB 23.01.23 | 2.45% |
| Yield to Maturity	1.80 % |  | 1.000% Woodside Finance 11.12.2023 | 2.45% |
| Modified Duration3.91 |  | 0.410% Amgen Inc. 08.03.23 | 2.45% |
|  |  | 0.500% DH Switzerland 08.12.23 | 2.42% |
| Risk and reward profile |  |  |  |

lower risk	higher risk
Allocation by Debtor Categories
Maturity Structure of Bonds
typically lower rewards
typically higher
rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 | JSS Sust. Bond CHF C CHF acc
The risk and reward category shown is based on historical data and can not be used as a reliable indicator of the future risk profile of the fund. The classification of the fund may change over time and is not a guarantee.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# JSS Sust. Bond CHF C CHF acc
Août 2022 | Page 1 de 4
Vue globale du fonds
Valeur d'inventaire145.24
Total des actifs en mio.20.41
Société d'investissement	J. Safra Sarasin Fund
Management (Luxembourg) S.A.
Dépositaire		RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Gestion de portefeuille	AM Bond, Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
Portrait du fonds
Le JSS Sustainable Bond CHF vise un rendement élevé constant en observant une répartition équilibrée des risques.
Le fonds investit principalement dans le monde entier dans des titres de créance libellés en francs suisses et émis par des pays, organisations et entreprises qui apportent leur contribution à une économie basée sur la durabilité. Le fonds intégrera systématiquement les considérations ESG ayant une influence financière tout au long du processus d'investissement, afin d'éviter les risques de controverse , d'atténuer les risques ESG et de tirer profit des opportunités. En parallèle, le compartiment peut investir dans des actions acquises par conversion ou exercice d’options ainsi que conserver des liquidités.
Gestionnaire de portefeuille
Christoph John
Performance nette (en CHF) au 31.08.2022
Domicile du fonds		Luxembourg No ISIN	LU0950591809
No valeur suisse21 799 078
Lancement	23 décembre 2014
115 9
110 6
105 3
Fin de l'exercice	Juin
Frais courants	0.85%
Frais de gestion	0.45%
Monnaie de compte	CHF
Distribution	Aucune (réinvestissant)
100
95
90
85
0
-3
-6
-9
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Commission de souscription
max. 3.00%
échelle de gauche:	échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée	Fonds 
Frais de sortie	0.0%
Structure juridique	SICAV
Émission/rachat	tous les jours
Benchmark (BM)	SBI Foreign AAA-BBB
Benchmark (BM): SBI Foreign AAA-BBB 
1 Mois	3 Mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.
| Classification SFDR |  | Article 8 |  | Fonds | -2.00% | -1.83% | -7.32% | -8.42% | -3.71% | -1.94% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BM | -2.07% | -1.84% | -8.72% | -9.76% | -3.80% | -1.57% |
| Indices statistiques | Fonds | Benchmark |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volatilité | 3.59% | 4.76% |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |
| Corrélation | 0.98 | n.a. |  |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | début |
| Bêta | 0.74 | n.a. |  | Fonds | -1.42% | -0.15% | 0.96% | -1.22% | -0.52% | -8.14% |
| Ratio de Sharpe | -0.82 | -0.64 |  | BM | -0.72% | 0.30% | 2.13% | -0.33% | 0.21% | -5.17% |
| Information Ratio | 0.06 | n.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jensens Alpha	-0.72%	n.a.	 Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux rendements futurs. La performance Alpha	-0.91%	n.a.	 représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription Tracking Error	1.49%	n.a.	 et du rachat de parts. |
| Les indices statistiques sont calculés | sur la base |  | Les dix principales positions |  |
| des mois précédents (36 mois, base | CHF). Taux |  | 0.375% Verizon | 2.92% |
| d'intérêt exempt de risque: -0.75% |  |  | 0.323% First Abu Dhabi Bank 27.09.23 | 2.91% |
|  |  |  | 2.500% KFW 25.08.25 | 2.55% |
| Ratios portefeuille obligataire |  |  | 3.250% ICO 28.06.24 | 2.55% |
| Ø-Rating | A+ |  | 2.000% Unibail-Rodamco 20.11.23 | 2.49% |
| Ø-Life | 4.29 |  | 1.375% AT&T Inc. 04.12.24 | 2.46% |
| Rendement à l'échéance | 1.80 % |  | 0.375% ADCB 23.01.23 | 2.45% |
| Modified Duration | 3.91 |  | 1.000% Woodside Finance 11.12.2023 | 2.45% |
|  |  |  | 0.410% Amgen Inc. 08.03.23 | 2.45% |
| Profil de risque et de rendement |  |  | 0.500% DH Switzerland 08.12.23 | 2.42% |

revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement
élevés
Répartition des catégories de débiteurs
Structure des durées résiduelles
risques faibles	risques élevés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 | JSS Sust. Bond CHF C CHF acc
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait être garantie.