# Index information
Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th September 2021
Total Expense Ratio p.a	0.50%
Share AUM ( M EUR)252.92
Currency risk	Yes
NAV per Share ( EUR )292.76
Minimum Investment (Share)1
Total Fund Assets ( M EUR )252.92
Last Amount (EUR)1.63
Income treatment	Distribution
Date if distribution	July & December
Source: Lyxor AM, 30th September 2021
| Dow Jones Industrial Average | 04/04/2001	06/04/2011 |
| --- | --- |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return | 06/04/2011 |

Full name	Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Asset Class	Equity
Exposure	North America
Index type	Net Total Return
Currency	USD
Index Bloomberg ticker	DJINR
Index Reuters RIC	.DJINR
Further information	www.dowjones.com
–––Benchmark	–– Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist - Official NAV

## Index Geographical Allocation	Index Sector Allocation	Top ten constituents
Unitedhealth Group Inc	7.60%
Goldman Sachs Group Inc	7.35%
Home Depot Inc	6.39%
Salesforce.Com Inc	5.28%
Microsoft Corp	5.48%
Mcdonald'S Corp	4.69%
Visa Inc-Class A Shares	4.33%
Boeing Co/The	4.28%
Amgen Inc	4.14%
Honeywell International Inc	4.13%
- ETF Performances

|  | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 3 Years | 5 Years |  | Performances related to distributing ETF are calculated reinvesting dividends into the |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist | -2.44% | 0.70% | 4.74% | 34.41% | 94.42% |  | ETF performance Performance gap represents the performance differences between the ETF and the |
| Benchmark (EUR) | -2.45% | 0.69% | 4.72% | 34.34% | 94.15% |  | Index The Tracking Error represents the annualised volatility of the performance differences |
| Tracking Difference | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.27% |  | between the ETF and the benchmark |
|  | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |  |  |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist | 17.91% | -0.01% | 26.76% | 0.69% | 11.80% |  | Changes of benchmark may occur. To compare the trac | k of the ETF with | its benchmark, |
| Benchmark (EUR) | 17.88% | -0.02% | 26.72% | 0.71% | 11.72% |  |  | From | To |
| Tracking Difference | 0.03% | 0.01% | 0.03% | -0.02% | 0.07% |  |  |  |  |
| Tracking Error | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  |  |  |  |

| Source: Bloomberg, Lyxor AM, to 30th September 2021 The figures relating to [past performances / simulated past performances / past performances and simulated past performances] refer or relate to past periods and are not a reliable indicator of future results. This also applies to historical market data. | Fund volatility | 1Y 12.16% | 3Y 20.89% | 5Y 18.08% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Benchmark volatility | 12.16% | 20.89% | 18.08% |
|  | Sharpe ratio | 2.35 | 0.53 | 0.82 |

Important information for Investors
Parties entering into transactions (such as a derivative or financing transaction) or investing in financial instruments that use an index or a variable interest rate (benchmark) are exposed to the risk that:
- such benchmark may be subject to methodological or other changes which could affect the value of the relevant transaction; or
- (i) may become not compliant with applicable laws and regulations (such as the European Benchmark Regulation), (ii) may cease to be published (possible cessation of LIBOR publication or planned cessation of EONIA both after December 2021), or (iii) the supervisor or administrator of any such benchmark may make a statement that the relevant benchmark is no longer representative, and as a consequence the relevant benchmark may be replaced by another benchmark which may have an adverse and material impact on the economics of the relevant transactions.

You should conduct your own independent investigation and analysis of the potential consequences of any relevant risks such as those mentioned above, particularly in light of the ongoing industry initiatives related to the development of alternative reference rates and the update of the relevant market standard documentation.
Risk Factors
It is important for potential investors to evaluate the risks described below and in the fund prospectus which can be found on www.lyxoretf.com
CAPITAL AT RISK: ETFs are tracking instruments: Their risk profile is similar to a direct investment in the Underlying Index. Investors' capital is fully at risk and investors may not get back the amount originally invested. REPLICATION RISK: The fund objectives might not be reached due to unexpected events on the underlying markets which will impact the index calculation and the efficient fund replication.
COUNTERPARTY RISK: Investors are exposed to risks resulting from the use of an OTC Swap with MORGAN STANLEY BANK AG . In-line with UCITS guidelines, the exposure to Societe Generale cannot exceed 10% of the total fund assets. Physically replicated ETFs may have counterparty risk resulting from the use of a Securities Lending Programme.
UNDERLYING RISK: The Underlying Index of a Lyxor ETF may be complex and volatile. When investing in commodities, the Underlying Index is calculated with reference to commodity futures contracts exposing the investor to a liquidity risk linked to costs such as cost of carry and transportation. ETFs exposed to Emerging Markets carry a greater risk of potential loss than investment in Developed Markets as they are exposed to a wide range of unpredictable Emerging Market risks.
CURRENCY RISK: ETFs may be exposed to currency risk if the ETF is denominated in a currency different to that of the Underlying Index they are tracking. This means that exchange rate fluctuations could have a negative or positive effect on returns.
LIQUIDITY RISK: Liquidity is provided by registered market-makers on the respective stock exchange where the ETF is listed, including Societe Generale. On-exchange liquidity may be limited as a result of a suspension in the underlying market represented by the Underlying Index tracked by the ETF; a failure in the systems of one of the relevant stock exchanges, Societe Generale or other market-maker systems; or an abnormal trading situation or event.
Investor's Notice
**The Total Expense Ratio (TER) covers all costs incurred by the Management Company to manage the underlying assets. It comprises a Management Fee and Structural Costs described as follows. The Management Fee represents the compensation for the Management Company services. The Structural Costs represent the custodian fee, the administrative fee, the audit fee and all other operating costs that will be paid by the Management Company to operate the funds.
This document is of a commercial and not a regulatory nature.
It is the responsibility of each investor to ascertain whether he or she is authorized to subscribe for or invest in this product. Before investing in the product, investors should obtain independent financial, tax, administrative and legal advice.
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF is a Fonds commun de placement (French mutual investment fund) that has been approved by the Autorité des Marchés Financiers (AMF - French financial markets authority) in accordance with the provisions of Directive 2009/65/EC (the "Directive of 2009").
MORGAN STANLEY BANK AG and Lyxor International Asset Management S.A.S. recommend that investors carefully study the "Risk Factors" section in the product prospectus and the text headed"Risk and reward profile" in the Key Investor Information Document (KIID). The Dutch-language versions of the prospectus and the KIID, or in any event the English-language versions of these documents, can be consulted free of charge at www.lyxoretf.com or ordered from client-services-etf@lyxor.com.
Shares in a specific UCITS ETF that are managed by an asset manager and purchased on the secondary market cannot usually be sold back to the asset manager directly. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the aid of an intermediary, e.g. a stockbroker. This can entail costs. It is also possible that investors will pay more than the current net asset value when buying shares, and will receive less than the current net asset value when selling them.
The current composition of the investment portfolio for the product can be inspected at www.lyxoretf.com. In addition, the indicative net asset value is published on the Reuters and Bloomberg pages for the product, and is sometimes also reported on the websites of the stock exchanges where the product is listed. There is no guarantee that the objective of the fund will be achieved. The fund will not always be able to replicate exactly the performance of the index or indices.
This product carries the risk that capital may be lost. The redemption value of the product may be less than the amount originally invested. In the worst case, investors may lose their entire investment. The index referred to in this document (the "Index") is not sponsored, approved or sold by Société Générale/Lyxor AM. In this context, Société Générale/Lyxor AM accepts no liability whatsoever.
The accuracy, completeness or relevance of information obtained from external sources is not guaranteed, even though the sources concerned can reasonably be considered to be reliable. In compliance with the applicable legislation, Société Générale/Lyxor AM does not accept any liability in this context. The market information contained in this document is based on data at a specific moment in time and can change from time to time.
THIS DOCUMENT IS NOT AN OFFER TO SELL SECURITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL NOT BE REGISTERED PURSUANT TO THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "U.S. SECURITIES ACT") AND CANNOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OF AMERICA WITHOUT REGISTRATION OR WITHOUT EXEMPTION FROM REGISTRATION PURSUANT TO THE U.S. SECURITIES ACT.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Information sur l'indice
Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 septembre 2021
Date en cas de distribution	Juillet et Décembre
Source: Lyxor AM, 30 septembre 2021
Nom	Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Classe d'actifs	Actions
Exposition	Amérique du Nord
Type	Net Total Return
Devise	USD
Code Bloomberg de l'indice	DJINR
RIC Reuters	.DJINR
Informations complémentaires	www.dowjones.com
–––Benchmark	–– Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist - NAV Officielle

## Allocation géographique de l'indice	Allocation sectorielle de l'indice	Dix principales valeurs
Goldman Sachs Group Inc	7,35%
Microsoft Corp	5,48%
Mcdonald'S Corp	4,69%
Boeing Co/The	4,28%
Honeywell International Inc	4,13%
Les performances des ETF de distribution sont calculées en réinvestissant les dividendes dans la performance de l'ETF
L'écart de performance représente les différences de performance entre l'ETF et l'Indice
La Tracking Error représente la volatilité annualisée des différences de performance entre l'ETF et l'indice de référence
- Performances ETF


### Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist	-2,44%	0,70%	4,74%	34,41%	94,42%
Ecart de Performance	0,00%	0,01%	0,02%	0,07%	0,27%
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist | 17,91% | -0,01% | 26,76% | 0,69% | 11,80% |  | comparer la performance de l'ETF par rapport à son indice de référence : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark (EUR) | 17,88% | -0,02% | 26,72% | 0,71% | 11,72% |  | Du | Au |
| Ecart de Performance | 0,03% | 0,01% | 0,03% | -0,02% | 0,07% |  |  |  |
| Tracking Error | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |

| Dow Jones Industrial Average | 04/04/2001	06/04/2011 |
| --- | --- |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return | 06/04/2011 |

Source: Bloomberg, Lyxor AM, au 30 septembre 2021
Les statistiques de [performance/simulations de performances/performance et de simulations de performances] correspondent à des périodes passées et ne constituent pas des indicateurs fiables des résultats futurs. Ceci vaut également pour les données de marché historiques.
Volatilité du Fonds	12,16%	20,89%	18,08%
Ratio de Sharpe	2,35	0,53	0,82
Informations importantes pour les investisseurs
Les Parties concluant des transactions (telles qu'une transaction de financement ou une opération sur instrument dérivé) ou investissant dans des instruments financiers recourant à un indice ou un taux d'intérêt variable (référentiel) sont exposées au risque que le référentiel :
- puisse faire l'objet de changements méthodologiques ou autres de nature à affecter la valeur de la transaction en question ; ou
- (i) devienne non conforme aux législations et réglementations applicables (telles que le Règlement sur les indices de référence européen), (ii) cesse d'être publié (possibilité d'une cessation de la publication du taux LIBOR et cessation prévue de la publication du taux EONIA à partir de décembre 2021), ou (iii) que l'autorité de supervision ou l'administrateur du référentiel en question produise une déclaration selon laquelle le référentiel n'est plus représentatif et qu'en conséquence, il soit remplacé par un autre référentiel, ce qui peut avoir un impact négatif important sur les variables économiques des transactions en question.

Il vous appartient de réaliser indépendamment vos propres recherches et analyses des conséquences potentielles de tous les risques applicables, tels que ceux susmentionnés, notamment au regard des initiatives lancées dans le secteur en matière de développement de taux de référence alternatifs et des versions actualisées de la documentation de marché standard concernée.
Facteurs de risque
Il est important que les investisseurs potentiels évaluent les risques décrits ci-dessous et dans le prospectus du fonds, disponible sur www.lyxoretf.com
RISQUE EN CAPITAL : Les ETF sont des instruments de réplication : leur profil de risque est similaire à celui d'un investissement direct dans l'Indice sous-jacent. Le capital des investisseurs est entièrement risqué et il se peut que ces derniers ne récupèrent pas le montant initialement investi.
RISQUE DE REPLICATION : Les objectifs du fonds peuvent ne pas être atteints si des événements inattendus surviennent sur les marchés sous-jacents et ont un impact sur le calcul de l'indice et l'efficacité de la réplication du fonds. RISQUE DE CONTREPARTIE : Les investisseurs sont exposés aux risques découlant de l'utilisation d'un Swap de gré à gré avec la MORGAN STANLEY BANK AG . Conformément à la réglementation OPCVM, l'exposition à la Société Générale ne peut pas dépasser 10% des actifs totaux du fonds.
RISQUE DU SOUS-JACENT : L'Indice sous-jacent d'un ETF Lyxor peut être complexe et volatil. Dans le cas des investissements en matières premières, l'Indice sous-jacent est calculé par rapport aux contrats futures sur matières premières, ce qui expose l'investisseur à un risque de liquidité lié aux coûts, par exemple de portage et de transport. Les ETF exposés aux Marchés émergents comportent un risque de perte potentielle plus élevé que ceux qui investissent dans les Marchés développés, car ils sont exposés à de nombreux risques imprévisibles inhérents à ces marchés.
RISQUE DE CHANGE : Les ETF peuvent être exposés au risque de change s'ils sont libellés dans une devise différente de celle de l'Indice sous-jacent qu'ils répliquent. Cela signifie que les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les rendements.
RISQUE DE LIQUIDITE : La liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés sur les bourses où les ETF sont cotés, y compris la Société Générale. La liquidité sur les bourses peut être limitée du fait d'une suspension du marché sous-jacent représenté par l'Indice sous-jacent suivi par l'ETF, d'une erreur des systèmes de l'une des bourses concernées, de la Société Générale ou d'autres teneurs de marché, ou d'une situation ou d'un événement exceptionnel(le).
Notice pour l'investisseur
** Le total des frais sur encours (Total Expense Ratio ou TER) couvre l'ensemble des frais engagés par la Société de gestion pour gérer les actifs sous-jacents. Il inclut une Commission de gestion et les Frais structurels tels que décrits ci-après. La Commission de gestion représente la rémunération de la Société de gestion pour les services qu'elle preste. Les Frais structurels comprennent les frais de garde, administratifs, d'audit et tous autres frais opérationnels qui seront engagés par la Société de gestion dans le cadre de la gestion des fonds.
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire.
Il appartient à chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.
Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et juridiques.
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF est un Fonds commun de placement (FCP) de droit français agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF), conformément aux dispositions de la Directive UCITS (2009/65/EC).
MORGAN STANLEY BANK AG et Lyxor International Asset Management S.A.S., recommandent aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » du prospectus et la rubrique «Profil de risque et de rendement » du Document d'information clé pour l'investisseur du produit (DICI). Le DICI en langue française, ainsi que le prospectus en langue française, peuvent être obtenus gratuitement sur www.lyxoretf.com ou auprès de client-services-etf@lyxor.com.
Le produit fait l'objet de contrats d'animation qui visent à assurer la liquidité du produit sur Euronext Paris, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique.
Les parts ou actions de l'OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.
La composition actualisée du portefeuille d'investissement du produit est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit.
Il n'y a aucune garantie que l'objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de l'indice.
Le produit présente un risque de perte en capital. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant de l'investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur investissement. L'indice mentionné dans le présent document (l'« Indice ») n'est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu par Société Générale, Lyxor AM. Ni Société Générale, ni Lyxor AM n'assumeront une quelconque responsabilité à ce titre.
L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de l'information provenant de sources externes n'est pas garantie, bien qu'elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois applicables, Société Générale, Lyxor AM et n'assument aucune responsabilité à cet égard.
Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier.
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE. LE PRODUIT QUI Y EST DECRIT NE SERA PAS ENREGISTRE EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « U.S. SECURITIES ACT ») ET NE PEUT ETRE NI OFFERT, NI CEDE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT ENREGISTRE OU EXEMPTE D'ENREGISTREMENT EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT.