#### Additional information
If total return swaps are used to implement the investment strategy described above, the follow- ing must be taken into account:
The proportion of the fund’s net assets that may be the subject of total return swaps (expressed as the sum of the nominal values of the total return swaps divided by the net asset value of the fund) is expected to reach up to 10%. How- ever, depending on market conditions, the objectives of efficient portfolio management and investors’ interests, this share may rise to as much as 20%. The calculation is carried out in accordance with the CESR/10-788 guidelines.
However, the expected leverage indicated is not to be considered as an additional risk limit for the sub-fund.
Additional information on total return swaps can be found under “Techniques for efficient portfolio management” and elsewhere in the general section of the Sales Prospectus. The selection of counterparties for total return swaps is based on the principles described in the “Counterparty selection” section of the general section. Further information on counterparties is disclosed in the annual report. With regard to specific risk consider- ations arising from the use of total return swaps, investors are referred to the “General risk warn- ings” section and, in particular, to the “Risks associated with derivative transactions” section in the Sales Prospectus.
This sub-fund does not comply with the provisions of EU Regulation 2017/1131 on money market funds and is therefore not to be classified as a money market fund.

Translation (ENIT, 2020-05-29):
#### Informazioni supplementari
Se per l’implementazione della strategia d’inve- stimento precedentemente descritta vengono impiegati dei total return swap, occorre conside- rare quanto segue:
La quota di patrimonio netto del fondo che può essere oggetto di total return swap (espressa come somma dei valori nominali dei total return swap divisa per il valore patrimoniale netto del fondo) raggiungerà presumibilmente un massimo del 10%. Tuttavia, in funzione delle condizioni di mercato correnti, nella prospettiva di una gestione efficiente del portafoglio nonché nell’interesse degli investitori, può salire fino al 20%. A tale riguardo, il calcolo avviene in conformità alle diret- tive CESR/10-788. Tuttavia l’effetto leva probabile non deve essere considerato un ulteriore limite di rischio per il comparto.
Ulteriori informazioni sui total return swap pos- sono essere ricavate dalla sezione generale del prospetto, ad esempio nella sezione “Tecniche per una gestione efficiente del portafoglio”. La selezione delle controparti dei total return swap si basa sui principi descritti nella sezione gene- rale, paragrafo “Scelta dei contraenti”. Ulteriori informazioni sulle controparti sono pubblicate nel rendiconto annuale. Per quanto riguarda considerazioni specifiche sui rischi derivanti dall’impiego di total return swap, si rimandano gli investitori alla sezione “Note generali sui rischi” e ivi in particolare alla sezione “Rischi correlati a operazioni su derivati” della sezione generale del prospetto.
Questo comparto non è conforme alle disposi- zioni del Regolamento UE 2017/1131 sui fondi del mercato monetario e di conseguenza non può essere classificato come un fondo del mercato monetario.