OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- EMU : Economic and monetary union.
- Capital goods: Tangible goods (buildings, machines, vehicles etc.) that a company produces and which are in turn used by a second company to produce consumer goods or services.
- Cyclical Consumer: Sector listed in the Global Industry Classification Standard (GICS) classification. This sector notably includes the automotive. durable consumer goods and media sectors. These sectors are cyclical. and move with the economic cycle.
- Emerging Sovereign Ext. : «Emerging Sovereign Debt in external currency», i.e. debt securities issued by an emerging market State, for example, and in a currency other than that country’s currency.
- EM quasi issuer : «Emerging quasi issuer», i.e. a security issued indirectly by an emerging market issuer.

Translation (ENES, 2021-07-31):
- EMU: Unión Económica y Monetaria (UEM en español).
- Capital goods (bienes de equipo): Bienes tangibles (edificios, máquinas, vehículos, etc.) que una empresa produce y que, a su vez, son utilizados por una segunda empresa para producir bienes de consumo o servicios.
- Consumo cíclico: Sector presentado en la Global Industry Classification Standard (GICS). Este sector incluye los sectores del automóvil, los bienes de consumo duraderos y los medios de comunicación. Son sectores que evolucionan de forma cíclica al ritmo de las condiciones económicas.
- Emerging Sovereign Ext. : Denominación alternativa para «Emerging Sovereign Debt in external currency», que se refiere a un instrumento de deuda cuyo emisor es, por ejemplo, un Estado de la zona emergente y cuyo valor se emita en una moneda distinta de la moneda del país.
- EM quasi issuer : Otra denominación para «Emerging quasi issuer», que se refiere a un valor cuyo emisor de la zona emergente es indirecto.
The “Synthetic Risk and Reward Indicator” (SRRI)
The risk and reward profile is ranked in category 4, due to its investments in bonds on the global market, with no geographical restrictions. Please note that this indicator does not sufficiently take into consideration the following risks:
- Liquidity risk : In the particular case where trading volumes on the financial markets are very low, any purchase or sale transaction on the financial markets may result in significant market fluctuations.
- Risks related to derivatives: The risk of a change in the market value of the underlying, liquidity risk, management risk, and risk of default of the counterparty.
- Risks related to the impact of hedging techniques: The use of derivatives for the purpose of hedging in a rising market could reduce potential gains.
- Credit risk and interest rate risk related to investments in bonds : The Fund, which invests in bonds, money market securities or other debt securities, is subject to the risk that the issuer will default. Probability of such an event depends on the quality of the issuer. A rise in interest rates can lead to a drop in the value of the fixed-income securities held by the Fund.
- Concentration risk : When the Fund concentrates its investments in a country, a market, an industry or an asset class, it could suffer a loss of capital following unfavourable events specifically affecting that country, market, industry or asset class.

Translation (ENES, 2021-07-31):
Indicador «Perfil de riesgo y remuneración» (o SRRI)
El Perfil de riesgo y remuneración es de categoría 4, debido a sus inversiones en bonos en el mercado mundial, sin limitación geográfica.
Advertimos de que este indicador no tiene suficientemente en cuenta los siguientes riesgos en su cálculo:
- Riesgo de liquidez : En el caso particular de que los volúmenes de negociación en los mercados financieros sean muy bajos, cualquier operación de compra o venta en los mercados financieros puede dar lugar a importantes fluctuaciones del mercado.
- Riesgos asociados al uso de instrumentos financieros derivados: Son riesgos de variación en el valor de mercado del subyacente, el riesgo de liquidez, el riesgo de gestión y el riesgo de impago del contraparte.
- Riesgos asociados al impacto de las técnicas de cobertura: El uso de derivados con fines de cobertura en un mercado alcista podría reducir el potencial de ganancias.
- Riesgo de crédito y de tipo de interés asociado a las inversiones en bonos : El Fondo, que invierte en obligaciones, títulos del mercado monetario u otros títulos de deuda, corre el riesgo de incumplimiento por parte del emisor. La probabilidad de tal suceso depende de la calidad del emisor. Un aumento de los tipos de interés puede dar lugar a una disminución del valor de los títulos a tipo fijo incluidos en el Fondo.
- Riesgo de concentración : En la medida en que el Fondo concentre sus inversiones en un país, mercado, un sector o una clase de activos, puede registrar una pérdida de capital como resultado de acontecimientos adversos que afecten específicamente a ese país, mercado, sector o clase de activos.
| MATURITY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| 0 - 12 months | 3.70% |
| 1 - 3 years | 7.90% |
| 3 - 5 years | 83.80% |
| Perpetual bonds | 4.70% |

Translation (ENES, 2021-05-31):
| REPARTO POR VENCIMIENTO | Subfondo |
| --- | --- |
| 0 - 12 mes | 3,70% |
| 1 - 3 años | 7,90% |
| 3 - 5 años | 83,80% |
| Deudas perpetuas | 4,70% |
## ...FOLLOWED BY REGULA TOR Y CHANGES 
New regulatory constraints were introduced after Basel III. In 2019, the Financial Stability Board (FSB) introduced a new buffer known as TLAC (Total Loss Absorbing Capacity). Banks considered to be G-SIBs are required to constitute regulatory capital equal to 24% of RWAs and that capital needs to increase to 26% by 2022 (see graph below).
28%

Translation (ENES, 2021-09-30):
## …SEGUIDOS DE CAMBIOS NORMA TIVOS 
Después de Basilea III han surgido nuevas obligaciones normativas. Desde 2019, el Financial Stability Board (CEF) ha introducido un nuevo colchón, el TLAC (Total Loss Absorbing Capacity). Los bancos considerados G-SIB deben acumular un capital reglamentario equivalente al 24% de los RWA. Este último debería llegar al 26% en 2022 (véase el gráfico siguiente).
28%
## BASEL IV ON THE HORIZON 
The finalisation of Basel III is called Basel IV by the financial industry due to its structural impacts on risk calculations. This was postponed due to the pandemic but effective implementation is now scheduled for 1 January 2023. Basel IV regulations require an in-depth review of the methodology used to calculate all risks. This concerns standard approaches and internal models of credit risk and certain market risk and operational risk indicators (RWAs take account of all these risks). Basel IV will also introduce interest rate risk into calculations, which was not included under Basel III. This new reform is likely to force banks to increase their capital by more than 20%. For French banks, this will mean mobilising an additional €70bn in capital within two years. The total capital mobilised for all European banks will be €350bn.
However, the latest ECB stress test at the end of July – based on a more catastrophic scenario than the 2008 crisis – showed that all the main French banks are sufficiently capitalised to withstand that scenario and maintain their CET1 ratio above the 10% threshold. Since the 2008 crisis, French banks have almost doubled their “core” capital, amounting to €372bn at the end of 2020 (according to the ACPR).

Translation (ENES, 2021-09-30):
## HACIA UN BASILEA IV 
La finalización de Basilea III es denominada Basilea IV por el sector financiero por sus efectos estructurales en el cálculo del riesgo. Esta se ha pospuesto debido a la crisis sanitaria, pero su aplicación efectiva está prevista a partir del 1 de enero de 2023. La normativa de Basilea IV prevé una revisión exhaustiva de la metodología de cálculo de todos los riesgos, lo que incluye los métodos estándar y los modelos internos del riesgo de crédito, ciertos indicadores de riesgo de mercado y los riesgos operativos (el RWA tiene en cuenta todos estos riesgos). Basilea IV también introducirá en los cálculos el riesgo de tipo de interés, que no aparecía en Basilea III. Se prevé que esta nueva reforma obligará a los bancos a aumentar sus fondos propios en más de un 20%. En el caso de los bancos franceses, debería suponer la movilización adicional de 70 000 millones de euros de fondos propios en dos años. Para todos los bancos europeos, el total de esta movilización de fondos propios sería de 350 000 millones de euros.
Sin embargo, la última prueba de resistencia del BCE, a finales de julio, que tuvo en cuenta un panorama más catastrófico que el de la crisis de 2008, mostró que todos los principales bancos franceses están suficientemente capitalizados para hacer frente a esta situación y preservar su ratio CET1 por encima del umbral del 10%. Desde la crisis de 2008, los bancos franceses casi han duplicado sus fondos propios «duros», que ascienden a 372 000 millones de euros a fin de 2020 (según la ACPR).
## OUR VIEW OF THE CURRENT BANKING ENVIRONMENT 
Alongside this new regulation, and in the context of the current crisis, the ECB has established targeted longer-term refinancing operations (TLTROs), offering longer-term loans to banks at favourable costs. This mechanism currently allows banks to borrow at rates of up to -1%, thereby improving their profitability.
The new regulations, which are increasingly restrictive for banks, are directly impacting their business model. However, they also have the virtue of strengthening banks’ balance sheets, thereby reinforcing the solidity of a sector which is fundamental to our financial system.
The most subordinated instruments are fully in line with the philosophy of a Buy and Watch fund, offering an attractive return for a low level of default risk.

Translation (ENES, 2021-09-30):
## NUESTRA OPINIÓN SOBRE EL ENTORNO BANCARIO ACTUAL 
En paralelo a esta nueva regulación y en el contexto de la crisis actual, el BCE ha puesto en marcha programas de financiación preferente para los bancos (TLTRO). El régimen permite a los bancos obtener préstamos a tipos de hasta el -1% actual, lo que mejora su rentabilidad.
La nueva normativa, cada vez más restrictiva para los bancos, afecta directamente a su modelo de negocio. Sin embargo, tienen la virtud de fortalecer el balance de los bancos, lo que refuerza la seguridad de un sector fundamental de nuestro sistema financiero.
Los instrumentos más subordinados se adecúan totalmente a la filosofía de un fondo Buy and Watch, que ofrece un rendimiento interesante con un nivel de riesgo de impago reducido.
## THE BASEL III ACCORDS... 
The Basel III accords, concluded following the 2008 financial crisis, aim to strengthen the security and stability of the banking system. They reinforce the level and quality of banks’ capital in order to guarantee their solvency. The regulatory capital of European banks, for instance, must comprise at least 10.5% (compared with 8% previously) risk-weighted assets (RWAs), divided into several layers: Common Equity Tier 1 (minimum 4.5%), an additional Tier 1 (minimum 1.5%), Tier 2 (minimum 2%) and a safety buffer (minimum 2.5%). Risk Weighted Assets (RWAs) are used to determine the amount of capital to be held for each asset depending on the associated level of risk. A loan secured by a mortgage will have a lower weighting than a speculative bond, for example.
The 8% additional capital required by the Basel III accords are made up of counter-cyclical capital buffers (up to 2.5% of RWAs), the capital conservation buffer (2.5%) and the additional capital buffer for systemic risk (up to 3%). The additional capital buffer is only applicable to institutions considered to be G-SIBs (Global Systemically Important Banks) or O-SIIs (Other Systemically Important Institutions): the more systemically important the bank is considered to be, the higher the level of capital required. JP Morgan, HSBC and Citigroup, for example, have a systemic buffer rate of 2%. For French banks, this buffer is 1.5% for BNP Paribas and 1% for BPCE, Crédit Agricole and Société Générale. This additional capital buffer must be filled with senior debt, i.e. AT1.

Translation (ENES, 2021-09-30):
## LOS ACUERDOS DE BASILEA III… 
Los acuerdos de Basilea III se derivan de la crisis financiera de 2008 y su objetivo es reforzar la seguridad y la solidez del sistema bancario. Estos acuerdos aumentan el nivel y la calidad de los fondos propios de los bancos con el objetivo de garantizar su solvencia. Así, el capital reglamentario de los bancos europeos debe representar al menos el 10,5% (antes, el 8 %) de los activos ponderados por riesgo (RWA) y se divide en varios niveles: Common Equity Tier 1 (mínimo 4,5%), un Tier 1 adicional (mínimo 1,5%), Tier 2 (mínimo 2%) y un colchón de seguridad (mínimo 2,5%).
Los activos ponderados por riesgo (RWA) determinan el volumen de capital que debe mantenerse por cada activo en función del nivel
El 8% de capital adicional exigido por los acuerdos de Basilea III está formado por el colchón de capital anticíclico (hasta el 2,5% del RWA), el colchón de capital de conservación (2,5%) o el colchón de capital adicional contra riesgos sistémicos (hasta el 3%). Este último solo se aplica a las instituciones consideradas G-SIB (Global Systemically Important Bank) u O-SII (Other Systemically Important Institution): cuanto más sistémico se considere al banco, mayor será el nivel de capital requerido. Por ejemplo, JP Morgan, HSBC y Citigroup tienen un porcentaje de colchón sistémico del 2%. En los bancos franceses, este colchón es del 1,5% para BNP Paribas y del 1% para BPCE, Crédit Agricole y Société Générale. Este colchón de capital adicional debe cubrirse con deuda sénior, es decir, AT1.
| SECTOR BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Govt. Related | 0.00% |
| Agencies | - |
| Supranationals | - |
| Financials | 30.03% |
| Real Estate | 4.43% |
| Banks & Building Societies | 8.58% |
| Insurers | 1.76% |
| Specialised Financial | 15.27% |
| Industrials | 65.99% |
| Automobiles | 12.96% |
| Energy | 1.42% |
| Capital Goods | 8.99% |
| Consumer Cyclical | 12.95% |
| Consumer Non-cyclical | 0.91% |
| Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.73% |
| Chemicals | 6.20% |
| Tobacco | 0.00% |
| Transportation | 10.13% |
| Telecommunications & Technology | 2.49% |
| Media | 4.57% |
| Basic Materials | 2.65% |
| Utilities | 0.00% |
| Utilities | - |
| Emerging Sovereign Ext. | 0.00% |
| Emerging Sovereign Ext. | - |
| EM Quasi-Issuer | 0.00% |
| EM Quasi Industrials | - |

Translation (ENES, 2021-06-30):
| DISTRIBUCIÓN SECTORIAL | Subfondo |
| --- | --- |
| Gubernamentales | 0,00% |
| Organismos | - |
| Supernacional | - |
| Finanzas | 30,03% |
| Bienes inmuebles | 4,43% |
| Entidades de crédito | 8,58% |
| Aseguradoras | 1,76% |
| Financiación especializada | 15,27% |
| Industria | 65,99% |
| Automóviles | 12,96% |
| Energía | 1,42% |
| Bienes de capital | 8,99% |
| Consumo cíclico | 12,95% |
| Consumo no cíclico | 0,91% |
| Farmacia y biotecnología | 2,73% |
| Productos químicos | 6,20% |
| Tabaco | 0,00% |
| Transporte | 10,13% |
| Telecomunicaciones y tecnología | 2,49% |
| Medios | 4,57% |
| Materiales de base | 2,65% |
| Servicios públicos | 0,00% |
| Servicios públicos | - |
| Deuda soberana externa de países emergentes | 0,00% |
| Deuda soberana externa de países emergentes | - |
| Valores cuasindustriales de mercados emergentes | 0,00% |
| Valores cuasindustriales de mercados emergentes | - |
| MATURITY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| Cash | 3.63% |
| - 6 months | 5.49% |
| 6 months - 1 year | 3.38% |
| 1 - 3 years | 23.37% |
| 3 - 5 years | 24.77% |
| 5 - 10 years | 24.66% |
| + 10 years | 14.70% |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| REPARTO POR VENCIMIENTO | Subfondo |
| --- | --- |
| Efectivo | 3,63% |
| < 6 meses | 5,49% |
| 6 meses <> 1 año | 3,38% |
| 1 año <> 3 años | 23,37% |
| 3 años <> 5 años | 24,77% |
| 5 años <> 10 años | 24,66% |
| > 10 años | 14,70% |
| BREAKDOWN BY ISSUER TYPE | Sub-fund |
| --- | --- |
| Sovereign | 1.41% |
| Supranationals | 0.00% |
| Regional Agencies | 0.00% |
| Corporate issuers | 94.96% |
| Cash | 3.63% |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| REPARTO POR TIPO DE EMISORES | Subfondo |
| --- | --- |
| Deuda de Estados | 1,41% |
| Supranacionales | 0,00% |
| Colectividades locales | 0,00% |
| Emisores privados | 94,96% |
| Efectivo | 3,63% |
| RATING BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.14% |
| A | 2.46% |
| BBB | 62.35% |
| BB | 23.07% |
| < BB- & NR | 8.34% |
| Cash | 3.63% |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| REPARTO POR CALIFICACIÓN | Subfondo |
| --- | --- |
| AAA | 0,00% |
| AA | 0,14% |
| A | 2,46% |
| BBB | 62,35% |
| BB | 23,07% |
| < BB- & NR | 8,34% |
| Efectivo | 3,63% |
| COUNTRY BREAKDOWN | Sub-fund |
| --- | --- |
| China | 41.51% |
| Indonesia | 13.89% |
| India | 10.15% |
| Australia | 6.12% |
| Thailand | 5.24% |
| United Arab Emirates | 4.73% |
| Hong Kong | 3.67% |
| South Korea | 3.34% |
| United Kingdom | 2.20% |
| United States | 1.73% |

Translation (ENES, 2021-09-30):
| DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | Subfondo |
| --- | --- |
| China | 41,51% |
| Indonesia | 13,89% |
| India | 10,15% |
| Australia | 6,12% |
| Tailandia | 5,24% |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,73% |
| Hong Kong | 3,67% |
| Corea del Sur | 3,34% |
| Reino Unido | 2,20% |
| Estados Unidos | 1,73% |
- Rating : Financial rating allowing to measure the issuer’s credit quality (bond issuer).
- Average rating : Weighted average of the portfolio’s ratings.
- Bond duration : Average time to maturity weighted by the coupon.
- Yield to Worst (YTW): Calculated on a gross basis, this is a measure of the lowest possible yield that may be received on a bond that fully operates within the terms of its contract without defaulting. It is a type of yield that is referenced when a bond has provisions that would allow the issuer to close it out before it matures. The YTW metric is used to evaluate the worst-case scenario for yield at the earliest retirement date authorised by the contract. The yield to worst of the portfolio is the weighted average of the yield to worst of the individual bonds. Source: Bloomberg.
- Exposure or rate of exposure to foreign currency : Percentage of real assets exposed to the currency risk.

Translation (ENES, 2021-09-30):
- Calificación : Calificación financiera que permite medir la capacidad crediticia del prestatario (emisor de la obligación).
- Calificación media : Promedio de las calificaciones de la cartera ponderadas por su peso.
- Duración de una obligación : Vida media del bono ponderada por el cupón.
- Yield to Worst (YTW): Cálculo en bruto, es un indicador del rendimiento mínimo posible que puede recibirse de un bono que está cumpliendo totalmente las condiciones de su contrato sin incumplimientos. Es un tipo de rendimiento al que se hace referencia cuando un bono incluye disposicionesquepermitiríanalemisorliquidarloantesdesuvencimiento. Elindicador YTWseutilizapara evaluar el peordeloscasosderendimientoenlaprimerafechadeamortizaciónpermitidaporelcontrato. El yield to worst o peor rendimiento de la cartera es la media ponderada del yield to worst de los bonos individuales. Fuente: Bloomberg.
- Exposición o porcentaje de exposición en divisa : Porcentaje del patrimonio real expuesto al riesgo de divisa.
## SPECIFIC TAXATION IN BELGIUM 
On the basis of the tax legislation currently in force, which may be subject to change, the taxation for private investors subject to Belgian personal income tax is as follows for the following income:
- Tax on Stock Exchange Operations (TOB): 1.32% (up to EUR 4,000) applicable in case of redemption of the accumulation classes of the sub-fund or in case of conversion of the accumulation classes into classes of the same or another sub-fund. TOB: 0% for income classes.
- Withholding tax for income classes: 30% on the amount of distributions.

Translation (ENES, 2021-09-30):
## TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA EN BÉLGICA 
Sobre la base de la legislación fiscal actualmente en vigor, que puede estar sujeta a cambios, el régimen tributario de los inversores privados sujetos al impuesto belga sobre la renta de las personas físicas es el siguiente para las rentas asignadas:
- Impuesto sobre Operaciones Bursátiles (TOB): 1,32 % (máx. 4000 euros) aplicable en caso de reembolso de las clases de capitalización del subfondo o en caso de conversión de las clases de capitalización en clases del mismo o de otro subfondo. Impuesto sobre Operaciones Bursátiles (TOB): 0 % en caso de clase de distribución.
- Retención en origen sobre los rendimientos del capital mobiliario para la clase de distribución: 30 % sobre el importe de las rentas distribuidas.
# KEY DATA
| Net asset value | 72.44 EUR |
| --- | --- |
| Last net asset value date | 30/11/2022 |
| Fund asset (AUM) | 217.69 ( million EUR ) |
| Income appropriation | Share Acc : Accumulation Share Inc : Income |
| ISIN codes | Share Acc : LU2377859751 Share Inc : LU2377859322 |
| Max entry fee | 1.00% |
| Max redemption fee | 1.00% |
| Ongoing charges * | 1.32% |
| Performance fee | 20.00% Performance au-delà de celle de l'actif de référence |


### * All expenses incurred by the fund during the previous financial year (management fees, transaction fees, administrative fees, etc.), with the exception of intermediation fees and performance fees

Translation (ENES, 2022-11-30):
# DATOS CLAVE
| Valor liquidativo | 72,44 EUR |
| --- | --- |
| Fecha del último valor liquidativo | 30/11/2022 |
| Activos del fondo | 217,69 ( millones EUR ) |
| Aplicación del resultado | Clase C : Capitalización Clase D : Distribución |
| Código ISIN | Clase C : LU2377859751 Clase D : LU2377859322 |
| Gastos de entrada máximos | 1,00% |
| Gastos de salida máximos | 1,00% |
| Gastos corrientes * | 1,32% |
| Comisiones de rentabilidad | 20,00% Performance au-delà de celle de l'actif de référence |

* Todos los gastos soportados por el fondo con cargo al ejercicio anterior (gastos de gestión, comisiones de movimiento, gastos administrativos, etc.), a excepción de los gastos de intermediación y las comisiones de rentabilidad
# MAIN CHARACTERISTICS
| Legal structure | SICAV Luxembourg UCITS |
| --- | --- |
| Funds | Indosuez Funds - Asia Bonds |
| Fund launch date | 22/08/2016 |
| Share/class launch date | 01/10/2021 |
| Domicile | Luxembourg |
| Type of UCITS | SICAV part 1 |
| Eligible PEA | No |
| Benchmark index | 100% ICE BOFA ASIAN DOLLAR INDEX |
| Dividends/net coupons reinvested |
| Currency (part/class and benchmark) | EUR |
| NAV calculation | Daily |
| Order reception | D 14:00 |
| Subscription/redemption | Unknown price |
| Minimum subscription amount | 1.00 share(s) |
| Subsequent subscription amount | 1.00 share(s) |
| Payment | D+3 |
| Recommended investment horizon | Medium |
| Management company | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Custodian | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| AMF classification | Bonds |

See the Prospectus for more details on ESG criteria. Potential inconsistencies or the non-availability of ESG data, particularly when provided by an external service provider, constitute methodological limits to the ESG rating process used.

Translation (ENES, 2022-11-30):
# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| Naturaleza jurídica | SICAV Luxemburgo OICVM |
| --- | --- |
| Fondo | Indosuez Funds - Asia Bonds |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 22/08/2016 |
| Fecha de lanzamiento de la participación/clase | 01/10/2021 |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Tipo de OIC | SICAV parte 1 |
| Admisible para PEA | No |
| Índice de referencia | 100% ICE BOFA ASIAN DOLLAR INDEX |
| Dividendos/cupones reinvertidos |
| Divisa (acción/clase y referencia) | EUR |
| Cálculo del valor liquidativo | Diaria |
| Recepción de órdenes | D 14:00 |
| Suscripción/reembolso | A precio desconocido |
| Importe mínimo de suscripción | 1,00 acción |
| Importe de suscripción posterior | 1,00 acción |
| Pago | D+3 |
| Horizonte de inversión recomendado | Medio |
| Sociedad gestora | CA Indosuez Wealth (Asset Management) |
| Depositario | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Clasificación de la AMF | Renta fija |

Para obtener más información sobre los criterios ESG, consulte el Folleto. Las posibles incoherencias o la ausencia de disponibilidad de datos ESG, en concreto si proceden de un proveedor externo, constituyen límites metodológicos en el proceso de calificación ESG utilizado.