# Fund characteristics
## BlueBay Emerging Market Bond Fund
November 2023
Weighted interest rate duration (years)	6.80	6.51
Weighted spread duration (years)	6.39	6.53
Yield to maturity (%)	9.55	8.84
Weighted spread	476	371
Number of issues	154	917
Number of issuers	69	192
Weighted rating	BB+	BB+
Average position (%)	0.63	0.11
Top sector spread duration contribution relative to benchmark
Top country spread duration contribution relative to benchmark
| Overweights |  |  | Underweights |  |  | Overweights |  |  | Underweights |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | 0.17 |  | Financial | -0.12 |  | Colombia | 0.45 |  | Saudi Arabia | -0.36 |
| Utilities | 0.11 |  | Industrial | -0.02 |  | Oman | 0.34 |  | Malaysia | -0.22 |
| Transport | 0.08 |  | Diversified | -0.01 |  | United Arab Emirates | 0.30 |  | Indonesia | -0.22 |
| Metals & Mining | 0.05 |  | Real Estate | 0.00 |  | Mexico | 0.27 |  | Peru | -0.21 |
| Government | 0.04 |  | TMT | 0.00 |  | Chile | 0.22 |  | China | -0.21 |

74.64
81.10
27.54
31.81
21.98
16.81
19.39
Asset type breakdown (%, NAV)	Credit quality breakdown (%, NAV)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
6.12
20%
10%
0%
0.00
Hard Currency Corporate
15.77
18.90
13.81
6.55
5.05
15.95
16.97
6.80
5.33
1.00
0.81
2.28
0.04
2.01
2.23
0.00
0.19
3.47
0.00
Hard Currency Quasi
Hard Currency Sovereign
3.47
0.00
Cash
& Derivatives
40%
30%
20%
10%
0%
AA	A	BBB  BB	B	CCC  CC	C	D	NR  Cash
& Derivatives
Fund	Benchmark
Fund	Benchmark

Translation (ENIT, 2023-11-30):
# Caratteristiche del fondo
## BlueBay Emerging Market Bond Fund
S - GBP Classe di azioni
Novembre 2023
Fondo		Indice di riferimento
| Duration ponderata del tasso di interesse (anni) | 6,80 | 6,51 |
| --- | --- | --- |
| Duration ponderata dello spread (anni) | 6,39 | 6,53 |
| Rendimento alla scadenza (%) | 9,55 | 8,84 |
| Spread ponderato | 476 | 371 |
| Numero di emittenti | 154 | 917 |
| Numero di emissioni | 69 | 192 |
| Rating ponderato | BB+ | BB+ |
| Posizione media (%) | 0,63 | 0,11 |

Principali contribuzioni per settore alla spread duration rispetto al benchmark
Principali contribuzioni per paese alla spread duration
rispetto al benchmark
| Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |  | Sovraponderazioni |  |  | Sottoponderazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastrutture | 0,17 |  | Settore finanziario | -0,12 |  | Colombia | 0,45 |  | Arabia Saudita | -0,36 |
| Servizi di pubblica utilità | 0,11 |  | Settore industriale | -0,02 |  | Oman | 0,34 |  | Malesia | -0,22 |
| trasporti | 0,08 |  | Beni diversificati | -0,01 |  | Emirati Arabi Uniti | 0,30 |  | Indonesia | -0,22 |
| Settore metalli/ estrattivo | 0,05 |  | Settore immobiliare | 0,00 |  | Messico | 0,27 |  | Perù | -0,21 |
| Governo | 0,04 |  | TMT | 0,00 |  | Cile | 0,22 |  | Cina | -0,21 |

Ripartizione per qualità del credito (%, NAV)
74,64
81,10
Ripartizione per tipo di asset class (%, NAV)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
6,12
20%
10%
0%
40%
27,54
31,81
21,98
16,81
19,39
30%
13,81
15,95
16,97
20%
6,55
5,05
6,80
5,33
1,00
0,81
2,28
0,04
2,01
2,23
0,00
0,19
3,47
0,00
10%
0%
0,00
15,77
18,90
Corporate in valuta Quasi sovrane in
Governativi in
3,47
0,00
Liquidità
AA	A	BBB	BB	B	CCC  CC	C	D	SR Liquidità
forte
valuta forte
valuta forte
e Derivati
e Derivati
Fondo	Indice di riferimento	Fondo	Indice di riferimento