OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown - by ESG rating momentum
## In % of total economic exposure
|  | Portfolio | Benchmark | Relative |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strong upward | 0.84 | 1.38 | -0.53 |  |  |
| Upward | 18.58 | 19.44 | -0.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stable | 74.79 | 64.82 | 9.97 |  |  |
| Downward | 4.90 | 11.13 | -6.23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Strong downward | 0.72 | 2.19 | -1.47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Others | 0.16 | 1.04 | -0.88 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG
## Relatif

## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Asset breakdown by Currency
in %	
Portfolio 
| CHF	99.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	0.42 |  |
| EUR	0.03 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Devises
## en %	
Portefeuille 
| CHF	99.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	0.42 |  |
| EUR	0.03 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF
ISIN	LU0861833589
Bloomberg ticker	CSMEFTC LX
Valor no.	20113914
Benchmark	Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (USD-H) Benchmark Bloomberg ticker		H23059US / LG50TRUH

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF

## ISIN	LU0861833589

## Code Bloomberg	CSMEFTC LX

## No de valeur	20113914

## Indice de référence	Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (USD-H) Indice de référence code Bloomberg		H23059US / LG50TRUH
# Asset breakdown by Credit rating
in %	
Portfolio 
| AAA	0.00 |  |
| --- | --- |
| AA	1.79 |  |
| A	3.06 |  |  |
| BBB	4.35 |  |  |
| BB	44.04 |  |  |
| B	36.91 |  |  |
| CCC	8.93 |  |  |
| CC	0.09 |  |
| Not rated	0.83 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Crédit moyenne
## en %	
Portefeuille 
| AAA	0.00 |  |
| --- | --- |
| AA	1.79 |  |
| A	3.06 |  |  |
| BBB	4.35 |  |  |
| BB	44.04 |  |  |
| B	36.91 |  |  |
| CCC	8.93 |  |  |
| CC	0.09 |  |
| Pas de notation	0.83 |  |
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 0.30 | 0.30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 0.31 | 0.32 |  |
| AA | 1.00 | 0.89 |  |
|  |
| AA- | 5.81 | 5.87 |  |
| A+ | 7.33 | 7.44 |  |
| A | 12.19 | 12.27 |  |
| A- | 16.60 | 16.96 |  |
| BBB+ | 22.44 | 22.51 |  |
| BBB | 21.85 | 21.36 |  |
| Others | 12.17 | 12.09 |  |

| Industrials	50.72	50.95 |  |
| --- | --- |
| Financial	41.78	41.83 Institutions |  |  |
|  |
|  |
| Utility	7.41	7.22 |  |
| Cash	0.09	n/a |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Portfolio	Benchmark

## Percentage of top 10 positions	30.03%	8.79%

## Modified duration	6.11	6.11

## Yield to maturity	4.00%	4.06%

## Yield to worst	4.00%	4.06%

## Number of securities	264	268

## Average rating	AA+	AA+

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille		Indice de référence

## Portefeuille	Indice de

## 	référence

## Pourcentage des 10 principales pondérations	30.03%	8.79%

## Duration modifiée	6.11	6.11

## Rendement à l’échéance	4.00%	4.06%

## Pire rendement possible	4.00%	4.06%

## Nombre de titres	264	268

## Notation moyenne	AA+	AA+
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue DB USD ISIN		LU2145137498

## Valor no.	53681858

## Bloomberg ticker	CGUBDBU LX

## Benchmark	FTSE US Government Bond Index

## Benchmark Bloomberg ticker	SBUSL

## Other share classes	LU2145137498, LU2408470198, LU2145210162

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue DB USD ISIN		LU2145137498

## No de valeur	53681858

## Code Bloomberg	CGUBDBU LX

## Indice de référence	FTSE US Government Bond Index Indice de référence code Bloomberg		SBUSL

## Autres classes de part	LU2145137498, LU2408470198, LU2145210162
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CGCGUBU LX
ISIN	LU1144398358
Valor no.	26349671
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (USD-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX04

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CGCGUBU LX
ISIN	LU1144398358
No de valeur	26349671
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (USD-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX04
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues (ESG Portfolio against traditional benchmark)
|  | Portfolio | Benchmark |  |  |  |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilities | 659 | 1'850 |  |  |  |  |  |
| Energy | 600 | 796 |  |  |  |  |  |
| Materials | 365 | 621 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Staples | 156 | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrials | 66 | 94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 64 | 70 |  |  |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 36 | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Technology | 27 | 32 |  |  |  |  |  |
| Health Care | 25 | 26 |  |  |  |  |  |
| Others | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities |  |  |  |  |  | 727 | 727 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## Intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| eau/gaz/électricité |  |
| --- | --- |
| Energie | 600 | 796 |  |  |  |  |  |
| Matériaux | 365 | 621 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biens de consommation non cycliques | 156 | 115 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriel | 66 | 94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilier | 64 | 70 |  |  |  |  |  |
| Biens de consommation cycliques | 36 | 65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie de l’information | 27 | 32 |  |  |  |  |  |
| Soins de santé | 25 | 26 |  |  |  |  |  |
| Autre | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres |  |  |  |  |  | 727 | 727 |
# Key identifiers
## ISIN	IE00BMDX0L03

## Valor no.	54799353

## Bloomberg ticker	USSMC SW

## Benchmark	MSCI USA Small Cap ESG Leaders (NR) Benchmark Bloomberg ticker		NUSSSU

## Asset breakdown benchmark	MSCI USA Small Cap (TR) Other share classes		IE00BMDX0L03

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
## ISIN	IE00BMDX0L03

## No de valeur	54799353

## Code Bloomberg	USSMC SW

## Indice de référence	MSCI USA Small Cap ESG Leaders (NR) Indice de référence code Bloomberg		NUSSSU
# Risk overview - ex post
## 1 year Portfolio

## Minimum net return, in %	-4.10

## Maximum net return, in %	1.75

## Maximum drawdown, in %	-11.00

## Sharpe ratio	-1.54

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
## 1 an Portefeuille

## Rendement net minimal, en %	-4.10

## Rendement net maximal, en %	1.75

## Drawdown maximal, en %	-11.00

## Ratio de Sharpe	-1.54
# Top 5 positions
## Instrument Name	Portfolio

## US TREASURY N/B	6.91%

## TREASURY NOTE	6.85%

## TREASURY NOTE	6.81%

## TREASURY NOTE	5.36%

## CS LUX LIQUID ALT BETA FB USD	5.14%

## The Fund’s use of leverage may lead to an amplified reaction to market movements, i.e. increase the volatility of the Fund and may amount to a more substantial loss than in unleveraged products.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 5 plus larges positions
## Nom de l’instrument	Portefeuille

## US TREASURY N/B	6.91%

## TREASURY NOTE	6.85%

## TREASURY NOTE	6.81%

## TREASURY NOTE	5.36%

## CS LUX LIQUID ALT BETA FB USD	5.14%
L’utilisation de l’effet de levier par le fonds peut entraîner une amplification des mouvements de marché, c’est-à-dire augmenter la volatilité du fonds, ainsi qu’un accroissement des pertes par rapport aux produits qui n’utilisent pas cet effet de levier.
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
7)	
Score
Overall Score	6,4
Environment	6,2
Climate Change	7,9
Env. Opportunities	3,0
Natural Capital	4,9
Pollution & Waste	0,0
Social	5,2
Human Capital	4,4
Product Liability	6,0
Social Opportunities	0,0
Stakeholder Opposition	2,3
Governance	5,2

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
7)	
Notes
Note générale	6,4
Environnement	6,2
Changement climatique	7,9
Opportunités env.	3,0
Capital naturel	4,9
Pollution et déchets	0,0
Social	5,2
Capital humain	4,4
Responsabilité en matière de produit	6,0
Opportunités sociales	0,0
Opposition des parties prenantes	2,3
Gouvernance	5,2
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.21	4.23
Yield to maturity	8.13%	7.68%
Yield to worst	8.18%	7.79%
Average maturity in years	5.89	6.37
Linear weighted average credit rating	BB+	BBB-
Number of securities	263	1872

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.21	4.23
Rendement à l’échéance	8.13%	7.68%
Pire rendement possible	8.18%	7.79%
WAL to worst en années	5.89	6.37
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB+	BBB-
Nombre de titres	263	1872
# Monthly commentary
Equity markets were positive across developed markets during the month of July, despite some intra-month volatility, due to fears over Covid-19 cases and its economic impact and regulatory pressure in China. The CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund was negative during the month. Shorts in Communication Services and Consumer Staples were the top contributors, while longs in Financials, Communication Services and Health Care detracted from performance during the month. The top individual stock contributor was a long position in a Taiwanese computer component manufacturer, which announced better than expected earnings. The largest detractor included a long position in a Chinese sportswear company, which suffered along other Chinese stocks, due to fears of tight regulations on foreign ownership of stocks imposed by the Chinese government. The fund remains diversified across regions and sectors, with exposure split between the US, Europe and Asia. Technology and Communications are the largest sector allocations, followed by Consumer Discretionary.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Commentaire mensuel
Les marchés des actions ont enregistré des résultats positifs sur l’ensemble des marchés développés pendant le mois de juillet, malgré une certaine volatilité en cours de mois liée aux craintes suscitées par les cas de COVID-19 et leur impact économique, ainsi que par la pression réglementaire en Chine. Le CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund a enregistré des résultats négatifs au cours du mois. Les positions courtes sur les services de communication et les biens de consommation non cycliques ont été les principaux moteurs de la performance, tandis que les positions longues sur les valeurs financières, les services de communication et les soins de santé ont freiné la performance durant le mois. La meilleure contribution individuelle a été une position longue sur un fabricant taïwanais de composants informatiques, qui a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions. Le principal frein à la performance a été une position longue sur une société chinoise de vêtements de sport, laquelle a souffert, comme d’autres actions chinoises, des craintes suscitées par le durcissement de la réglementation sur la propriété étrangère des actions imposé par le gouvernement chinois. Le fonds reste diversifié en termes de régions et de secteurs, avec une exposition répartie entre les États-Unis, l’Europe et l’Asie. La technologie et les communications sont les plus grandes allocations sectorielles, suivies par les biens de consommation cycliques.
# Net historical monthly performance (%) 2)
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,69 | 1,59 | 0,32 | 4,15 | -2,12 | 0,90 | -1,89 | - | - | - | - | - | 3,56 |
| 2020 | -0,44 | 1,53 | -4,54 | 2,63 | 1,70 | 8,73 | 1,88 | 1,90 | 1,89 | -0,10 | 1,72 | 4,14 | 22,56 |
| 2019 | - | - | 0,54 | -0,88 | -1,36 | -0,23 | 0,05 | -1,71 | -1,85 | 1,67 | -0,73 | 0,71 | -3,28 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - |
| 2017 | 0,49 | 0,84 | 0,08 | -0,05 | 0,19 | -1,86 | -0,12 | -0,50 | 0,80 | 0,84 | -0,09 | - | - |
| 2016 | - | -2,75 | 1,29 | - | -0,24 | -0,02 | 2,47 | -0,18 | 0,89 | -0,29 | -3,48 | -1,19 | -1,79 |


## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Nette performance historique mensuelle (%)
## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,69 | 1,59 | 0,32 | 4,15 | -2,12 | 0,90 | -1,89 | - | - | - | - | - | 3,56 |
| 2020 | -0,44 | 1,53 | -4,54 | 2,63 | 1,70 | 8,73 | 1,88 | 1,90 | 1,89 | -0,10 | 1,72 | 4,14 | 22,56 |
| 2019 | - | - | 0,54 | -0,88 | -1,36 | -0,23 | 0,05 | -1,71 | -1,85 | 1,67 | -0,73 | 0,71 | -3,28 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - |
| 2017 | 0,49 | 0,84 | 0,08 | -0,05 | 0,19 | -1,86 | -0,12 | -0,50 | 0,80 | 0,84 | -0,09 | - | - |
| 2016 | - | -2,75 | 1,29 | - | -0,24 | -0,02 | 2,47 | -0,18 | 0,89 | -0,29 | -3,48 | -1,19 | -1,79 |


## S.A.

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	30. Nov

## Total net assets (in millions)	141,22

## Inception date01.02.2016

## Management fee (max) in % p.a.	1,25

## Ongoing charge	2,44%

## Performance fee in % with Highwatermark 10,00 Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class	 Category UBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU1335033822

## Long exposure	78,9%

## Short exposure	-46,4%

## Number of long positions70

## Number of short positions40
| Geographic |  |  |  |  |  | Sector |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region | Long | Short | Gross | Net |  | Industry | Long | Short | Gross | Net |
| Asia ex Japan | 28,3 | -11,0 | 39,3 | 17,4 |  | Technology | 31,8 | -1,9 | 33,8 | 29,9 |
| North America | 25,7 | -4,7 | 30,4 | 20,9 |  | Communication | 14,0 | -4,9 | 18,9 | 9,1 |
| Europe | 20,8 | -2,8 | 23,6 | 18,0 |  | Consumer Disc. | 8,7 | -4,1 | 12,8 | 4,6 |
| Japan | 3,6 | -3,0 | 6,6 | 0,7 |  | Financials | 5,7 | -1,3 | 7,1 | 4,4 |
| Latin America | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  | Consumer Staples | 5,6 | -3,5 | 9,1 | 2,1 |
| Other | 0,0 | -24,9 | 24,9 | -24,9 |  | Industrials | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| Total | 78,9 | -46,4 | 125,3 | 32,6 |  | Health Care | 4,4 | -0,5 | 4,9 | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  | Energy | 1,3 | -1,3 | 2,6 | 0,0 |
| Market cap |  |  |  |  |  | Real Estate | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
## Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

## Encours total (en mio.)	141,22

## Date de lancement01.02.2016

## Management fee (max) in % p.a.	1,25

## Frais courants	2,44%

## Exposition longue	78,9%

## Exposition courte	-46,4%

## Nombre de positions longues	70

## Nombre de positions courtes40

## Longue	-3,0

## Courte	1,5

## Comm. de perf. en % avec high watermark 10,00

## Indice de référence (BM)	No Benchmark
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
| Biens de consomma- tion | 7.00 | 4.53 |
| --- | --- | --- |
| Lié à l’État | 6.67 | 15.49 |
| Soins de santé | 6.19 | 2.97 |
| Industriel | 4.57 | 4.12 |
| Télécommunications | 4.55 | 1.27 |
| Technologie | 3.47 | 0.78 |
| Pétrole et gaz | 3.07 | 1.59 |
| Service à la consom- mation | 2.95 | 1.45 |

référence
Porte­feuil­le 
Indice de référence 
# Key identifiers
## ISIN	LU2043967442

## Valor no.	49592831

## Bloomberg ticker	CSEEMWB LX

## Benchmark	MSCI EM (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NDUEEGF

## LU0828707843, LU0828708064,

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
ISIN	LU2043967442
No de valeur	49592831
Code Bloomberg	CSEEMWB LX
Indice de référence	MSCI EM (NR)
Indice de référence code Bloomberg		NDUEEGF LU0828707843, LU0828708064,
# Comments on transactions
Against a still volatile market backdrop, we are very selectively working on positions, trying not to create unnecessary churn. We took some profit in stronger performers, such as Zai Lab, JD Health, Medley, HealthEquity, etc. We added back to Shockwave and Illumina.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur les transactions
Dans un contexte de marché toujours volatil, nous sommes très attentifs à la sélection de nos positions, et nous efforçons d’éviter les transactions inutiles. Nous avons recueilli quelques bénéfices grâce à la meilleure performance de titres tels que Zai Lab, JD Health, Medley, HealthEquity, etc. Nous avons repris une participation dans Shockwave et Illumina.
Ce commentaire ne vise qu'à décrire la performance passée de la stratégie de placement. La stratégie investit dans des titres individuels qui sont détenus dans la stratégie dans le cadre d'un portefeuille soigneusement construit et diversifié. L’information présentée dans ce commentaire peut être fondée sur l’évaluation des gestionnaires de portefeuille du CS. Les évolutions du marché décrites dans le présent document sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes et ne constituent ni une indication fiable ni une garantie de résultats/performance futurs. Les informations contenues dans ce commentaire peuvent changer après la date d'émission du présent document sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme une recommandation d'acheter ou de vendre des titres individuels mentionnés dans le présent document.
# Investment Policy
The fund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies in a UCITS format with daily liquidity. It invests globally in multiple asset classes and currencies seeking to harvest diverse Risk Premia. Alternative investment strategies are implemented mainly via derivatives utilizing leverage and taking both long and short positions.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Politique d’investissement
Le fonds entend offrir une exposition à un ensemble diversifié de stratégies alternatives sous forme d'OPCVM avec une liquidité quotidienne. Il investit à l'international dans plusieurs classes d'actifs et monnaies cherchant à récolter diverses primes de risque. Les stratégies d'investissement alternatives sont principalement mises en place au moyen de dérivés utilisant l'effet de levier et prenant à la fois des positions longues et courtes.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Sectors in %
Duration and Yield
Emirates	6,40
Chile	5,90
Peru	5,40
Russia	5,10
India	4,60
Rest of Emerging
Markets	35,00
Financials	26,70
Oil & Gas	14,30
Utilities	10,90
TMT	9,60
Real Estate	8,40
Industrials	8,10 Metals and
mining	5,10
Sovereign	4,50
Quasi-Sovereign 3,30
Others	9,10
Fund
- 22,60BBB-	39,70BB+	0,20Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB-Linear Weighted Average Credit Rating = BBB+
- Rating methodology to be considered Investment Grade (IG): at least on IG rating by S&P, Moody’s or Fitch

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteurs en %
Russie	5,10
Inde	4,60
Autres marchés émergents	35,00
Valeurs financières 26,70 Pétrole et gaz 14,30 Services aux
collectivités	10,90
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BBB-
Notation moyenne pondérée linéaire = BBB+
7) Méthodologie de notation à considérer comme Investment Grade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 74.78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 6.56 |  |  |
| Japan | 5.43 |  |  |
| Canada | 2.85 |  |
| Denmark | 2.80 |  |
| Jersey, Channel Islands | 2.74 |  |
| Germany | 2.08 |  |
| Switzerland | 1.84 |  |
| Netherlands | 1.06 |  |
| Others | -0.14 |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 73.99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNH | 6.49 |  |  |
| JPY | 5.37 |  |  |
| EUR | 3.35 |  |
| CAD | 2.82 |  |
| DKK | 2.77 |  |
| GBP | 2.72 |  |
| CHF | 1.81 |  |
| ILS | 0.67 |  |
| HKD | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 74.78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chine | 6.56 |  |  |
| Japon | 5.43 |  |  |
| Canada | 2.85 |  |
| Danemark | 2.80 |  |
| Jersey, îles Anglo- Normandes | 2.74 |  |
| Allemagne | 2.08 |  |
| Suisse | 1.84 |  |
| Pays-Bas | 1.06 |  |
| Autres | -0.14 |  |


## en %	
Portefeuille 
| USD | 73.99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNH | 6.49 |  |  |
| JPY | 5.37 |  |  |
| EUR | 3.35 |  |
| CAD | 2.82 |  |
| DKK | 2.77 |  |
| GBP | 2.72 |  |
| CHF | 1.81 |  |
| ILS | 0.67 |  |
| HKD | 0.00 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH CHF
Bloomberg ticker	CRFRCDC LX
ISIN	LU1007181891
Valor no.	23143261
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH CHF

## Code Bloomberg	CRFRCDC LX

## ISIN	LU1007181891

## No de valeur	23143261

## Indice de référence	No benchmark
# Volatility overview
## since 01.11.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -6.66 | -4.26 | 20.97 | n/a | n/a | 14.98 |  | 14.32 | n/a | n/a | 21.15 |
| Benchmark | -6.73 | -4.40 | 20.64 | n/a | n/a | 14.75 |  | 14.31 | n/a | n/a | 21.13 |
| Relative net | 0.07 | 0.14 | 0.33 | n/a | n/a | 0.22 |  | 0.19 | n/a | n/a | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.11.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 7.47 | 18.42 | 0.31 | 27.66 |
| Benchmark | 7.31 | 18.31 | 0.22 | 27.23 |
| Relative net | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.43 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Aperçu de la volatilité
depuis 01.11.2019, en %
Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.11.2019, en % |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 7.47 | 18.42 | 0.31 | 27.66 |
| Indice de référence | 7.31 | 18.31 | 0.22 | 27.23 |
| Relatif net | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.43 |