OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Company
CS Investment Funds 6
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Board of Directors of the Company
- Dominique DélèzeDirector, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Nina EgelhofDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg
- Freddy BrauschIndependent Director, Luxembourg
- Guy ReiterDirector, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Fernand SchausDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., LuxembourgIndependent Auditor of the Company PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 LuxembourgManagement CompanyCredit Suisse Fund Management S.A.,5, rue Jean Monnet, L-2180 LuxembourgBoard of Directors of the Management Company
- Josef H. M. HehenkampManaging Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
- Thomas NummerIndependent Director, Luxembourg
- Rudolf KömenDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg
- Daniel SiepmannManaging Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., LuxembourgDepositary BankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d’Esch, L-1470 LuxembourgCentral AdministrationBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d’Esch, L-1470 LuxembourgLegal AdvisorClifford Chance,10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
- 
# Subfunds

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Société
CS Investment Funds 6
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Conseil d’administration de la société
- Dominique DélèzeDirector, Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich
- Nina EgelhofDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg
- Freddy BrauschIndependent Director, Luxembourg
- Guy ReiterDirector, Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich
- Fernand SchausDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., LuxembourgRéviseur d’entreprises indépendant de la sociétéPricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 LuxembourgSociété de gestionCredit Suisse Fund Management S.A.,5, rue Jean Monnet, L-2180 LuxembourgConseil d’administration de la Société de gestion
- Josef H. M. HehenkampManaging Director, Credit Suisse Asset Management (Suisse)SA, Zurich
- Thomas NummerIndependent Director, Luxembourg
- Rudolf KömenDirector, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxembourg
- Daniel SiepmannManaging Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., LuxembourgBanque dépositaireBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,80, route d’Esch, L-1470 LuxembourgAdministration centraleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,80, route d’Esch, L-1470 LuxembourgConseiller juridiqueClifford Chance,10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
- 
# Les compartiments
### Whether and to what extent the redemption price is lower or higher than the issue price paid depends on the development of the Net Asset Value of the relevant Share Class.
Payment of the redemption price of the Shares shall be made within the time period specified for the relevant Subfund in Chapter 23, “Subfunds”. This does not apply where specific statutory provisions such as foreign exchange or other transfer restrictions or other circumstances beyond the Depositary Bank’s control make it impossible to transfer the redemption price.
In the case of large redemption applications, the Company may decide to settle redemption applications once it has sold corresponding assets without undue delay. Where such a measure is necessary, if not otherwise specified in Chapter 23, “Subfunds”, all redemption applications received on the same day shall be settled at the same price.
Payment shall be made by means of remittance to a bank account or, if possible, by cash in the currency that is legal tender in the country where payment is to be made, after conversion of the amount in question. If, at the sole discretion of the Depositary Bank, payment is to be made in a currency other than the one in which the relevant Shares are denominated, the amount to be paid shall be the proceeds of conversion from the currency of denomination to the currency of payment less all fees and exchange commission.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Le fait que le prix de rachat dépasse ou n’atteigne pas le prix payé à l’émission dépend de l’évolution de la valeur nette d’inventaire de la catégorie d’actions concernée.
Le paiement du prix de rachat des actions devra intervenir dans les délais indiqués pour le compartiment concerné au chapitre 23 «Les compartiments». Cette règle ne s’applique toutefois pas si, en vertu de dispositions légales telles que des restrictions de change ou de transfert ou en raison d’autres circonstances hors du contrôle de la banque dépositaire, le paiement du prix de rachat se révèle impossible.
En cas de demandes de rachats massives, la société peut décider de ne régler les demandes de rachat que lorsqu’elle aura vendu les actifs correspondants de la société sans retard inutile. Si de telles mesures s’avèrent nécessaires, et sauf dispositions contraires du chapitre 23 «Les compartiments», toutes les demandes de rachat reçues un même jour seront exécutées au même prix.
Le paiement s’effectue par virement sur un compte en banque ou, si possible, en espèces dans la monnaie légale du pays où se fait le paiement, après conversion du montant en question. Si, à l’entière discrétion de la banque dépositaire, le paiement doit être effectué dans une monnaie autre que celle dans laquelle les actions concernées sont libellées, le montant à
### Concentration on certain Countries/Regions
Where a Subfund restricts itself to investing in securities of issuers located in a particular country or group of countries, such concentration will expose the Subfund to the risk of adverse social, political or economic events which may occur in that country or countries.
The risk increases if the country in question is an emerging market. Investments in such Subfunds are exposed to the risks which have been described; these may be exacerbated by the special factors pertaining to this emerging market.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Concentration sur des pays ou des régions déterminés
Un compartiment qui concentre ses placements sur des titres d’émetteurs d’un ou de plusieurs pays déterminés s’expose, du fait de cette concentration, à des risques de changements politiques, économiques ou sociaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le ou les pays concernés.
Ces risques augmentent dans le cas des pays émergents. Les placements dans de tels compartiments sont exposés aux risques décrits, risques qui peuvent encore être accentués par les conditions prévalant dans le pays émergent concerné.
### Investment Principles
At least two-thirds of the total assets of the Subfund shall be invested in fixed (including zero-coupon bonds) and floating rate debt securities (including fixed rate bonds, floating rate notes, inflation linked bonds, subordinated bonds, covered bonds, perpetual bonds, government and semi-government bonds) issued or guaranteed by Peripheral European governments, municipalities and supranationals which have with at least an investment grade rating rated either by Standard & Poor's (at least “BBB–”) or by Moody's (at least “Baa3”).
In addition, the Subfund may invest, to a lesser extent, in debt securities issued by other European governments, municipalities or supranationals and in debt securities issued by financial institutions and corporate issuers that have their domicile or who exercise a predominant part of their activity in Peripheral Europe. Peripheral Europe is defined by European countries with high debt to gross domestic product (GDP) ratios or high fiscal deficits or wide credit spreads.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Principes de placement
Les deux tiers au moins du total des actifs du compartiment devront être investis dans des titres de créance à taux fixe (y compris obligations à zéro coupon) ou variable (y compris obligations à taux fixe, billets à ordre à taux variable, obligations indexées sur l’inflation, obligations subordonnées, garanties ou à durée indéterminée, emprunts d’État ou émis par des organismes semi-publics), émis ou garantis par des États, municipalités ou instances supranationales des pays européens périphériques disposant d’au moins une note de crédit de la qualité «investissement» («investment grade») de la part de Standards & Poor’s (au moins BBB-) ou de Moody’s (au moins Baa3).
En outre, le compartiment pourra, dans une moindre mesure, investir dans des titres de créance émis par d’autres États, municipalités ou instances supranationales d’Europe, ainsi que dans des titres de créance émis par des institutions financières et entreprises domiciliées dans un pays européen périphérique, ou qui y exercent une part prédominante de leur activité. On entend par «pays européens périphériques» les pays européens présentant une forte dette en pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB), un important déficit budgétaire ou des écarts de crédit élevés.
### The Subfund may also invest up to 20% of its net assets in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
In order to diversify the range of borrowers, to permit more flexible management of durations and hedge inflation risks in markets without index-linked debt securities, the inflation protection may be constructed synthetically.
A synthetically constructed inflation hedge is created by hedging inflation risk through the use of inflation swaps with first-class financial institutions which specialize in this type of transaction. By combining a nominal bond and inflation swap, a synthetic inflation-indexed debt instrument is created. Inflation swaps protect the investor against inflation risk in the same way as inflation-indexed debt instruments, specifically through the substitution of the expected rate of inflation with the actual rate.
Such transactions are effected in the currency in which the assets being hedged are denominated, unless there are insufficient hedging instruments in such currency or if they are unfavorable in terms of cost. In such cases, the Subfund may also use hedging instruments in other currencies, if it is likely that these currencies and those of the assets being hedged are exposed to similar fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Le compartiment pourra également investir jusqu’à 20% de son actif net dans des titres adossés à des actifs (ABS), ainsi que dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS).
Afin de diversifier les émetteurs, d’assurer une gestion plus souple des durations et de couvrir les risques d’inflation sur les marchés dépourvus de valeurs mobilières indexées sur l’inflation, la couverture contre l’inflation pourra être obtenue de manière synthétique.
Une couverture synthétique contre l’inflation est obtenue en recourant à des contrats d’échange (swaps) sur l’inflation conclus avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type de transaction. En combinant une obligation nominale et un swap d’inflation, on obtient un titre de créance indexé sur l’inflation synthétique. Les swaps d’inflation protègent l’investisseur contre le risque d’inflation de la même manière que les titres de créance indexés sur l’inflation, en l’occurrence en substituant au taux d’inflation attendu le taux effectif.
Ces transactions ont lieu dans la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs couverts, sauf si les instruments de couverture dans cette monnaie s’avèrent insuffisants ou défavorables en termes de coûts. Dans de tels cas, le compartiment pourra également recourir à des instruments de couverture dans d’autres monnaies s’il semble probable que celles-ci et la monnaie des actifs soient exposées à des fluctuations similaires.
- Social (S):
	- Human capital factor (including health and safety data points)
	- Product liability factor (including product safety and responsible investment data points)
	- Stakeholder opposition score, social opportunities factor (including access to health care and communications data points)

Translation (ENFR, 2021-05-28):
- Social (S):
	- Facteur « capital humain» (y compris des points de données relatifs à la santé et à la sécurité)
	- Facteur « responsabilité du fait des produits» (y compris des points de données relatifs à la sécurité des produits et à l’investissement responsable)
	- Score d’opposition des parties prenantes, facteur « opportunités sociales» (y compris l’accès aux soins de santé et des points de données relatifs à la communication)
## The ‘optimized sampling-method’ consists of a mathematical optimization procedure: a different model is used for each asset class and region.
Each mathematical optimization procedure, starting from the benchmark universe, considers a series of parameters (e.g. country distribution, currency distribution, duration buckets, rating distribution) and constraints (e.g. liquidity of the securities contained in the benchmark, minimum trade size, target ex-ante tracking error), to produce a selection of securities that composes a portfolio with the lowest risk of divergence from the benchmark index itself.
The Subfunds will be passively managed. Passively managed investment funds follow a pre-determined investment strategy with the intention to track the underlying reference index and to mirror its performance.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### La méthode «optimized sampling» repose sur un processus d’optimisation mathématique: un modèle différent est utilisé pour chaque catégorie de placement et région.
En partant de l’univers du benchmark, chaque processus d’optimisation mathématique prend en considération toute une série de paramètres (répartition géographique, répartition par monnaie, fourchettes de duration, répartition par notation, etc.) et de restrictions (liquidité des titres figurant dans l’indice de référence, volume de transaction minimum, tracking error ex ante visé, etc.) afin de sélectionner des titres et de composer ainsi un portefeuille doté du plus faible risque de divergence par rapport à la performance du benchmark.
Les compartiments sont gérés de manière passive. Les fonds de placement à gestion passive poursuivent une stratégie de placement prédéfinie dont le but est de répliquer l’indice sous-jacent et sa performance.
## Physical replication
Generally the Subfunds are physically replicated. To a minor degree the Subfunds may at the same time use derivatives to achieve their aims. Exposure to the index through physical replication may be affected by rebalancing costs, in particular where the index undergoes significant rebalancing or where constituents are not very liquid or have restrictions in terms of accessibility. Rebalancing costs are a factor of the rebalancing frequency of the underlying index, the constituents’ weighting adjustments and/or the number of constituents being replaced on each rebalancing day, and the transaction costs incurred to implement such changes. High rebalancing costs will generally deteriorate the relative performance between the Sub-fund and the index. Exposure to the index may also be affected by other factors.
Due account shall be taken of the principle of risk diversification, security of the capital invested and liquidity of the assets. In order to achieve this, the Company shall assume a fair and reasonable degree of risk. However, in consideration of market fluctuations and other risks (see Chapter 8, “Risk Factors”) there can be no guarantee that the investment objective of the relevant Subfunds will be achieved. The value of investments may go down as well as up and investors may not recover the value of their initial investment.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Réplication physique
Les compartiments sont en principe répliqués physiquement. Ils peuvent recourir en parallèle et dans une mesure limitée à des instruments financiers dérivés afin d’atteindre leurs objectifs. L’exposition à un indice par la réplication physique peut être affectée par des coûts de rééquilibrage de l’indice, notamment lors de rééquilibrages importants ou lorsque certains composants de l’indice ne sont pas très liquides ou présentent des restrictions en termes d’accès. Les coûts de rééquilibrage dépendent de la fréquence de rééquilibrage de l’indice sous-jacent, de l’adaptation des pondérations des différents composants de l’indice et/ou du nombre de composants de l’indice échangés chaque jour de rééquilibrage ainsi que des coûts de transaction liés à la mise en œuvre de ces adaptations. Des coûts de rééquilibrage élevés exercent généralement une influence négative sur la performance relative du compartiment par rapport à l’indice. L’exposition à l’indice peut également être influencée par d’autres facteurs.
Les principes de répartition des risques, de sécurité du capital et de liquidité des placements doivent ici être respectés. Pour atteindre cet objectif, la société prendra des risques calculés. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement des compartiments concernés, compte tenu des mouvements des marchés et des autres risques (voir chapitre 8 «Facteurs de risque»). La valeur des investissements peut évoluer à la baisse aussi bien qu’à la hausse, et les investisseurs pourraient ne pas recouvrer la valeur de leur investissement initial.
## Anticipated Tracking Error
The anticipated tracking error is an estimation of the potential ex-post tracking error, based on the expected volatility of differences between the returns of the relevant Subfund and the returns of its benchmark index. For a physically replicating Subfund, the primary driver of anticipated tracking error is the difference between a Subfund’s holdings and index constituents.
The tracking difference measures the actual difference between the returns of a Subfund and the returns of the benchmark index (i.e. how closely a Subfund tracks its index), while ex post tracking error measures the increase and decrease in tracking difference (i.e. volatility of tracking difference). Investors should consider both the tracking difference and the ex-post tracking error when evaluating the track record of an index-tracking Subfund.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Écart de suivi anticipé
L’écart de suivi (tracking error) anticipé est une estimation de l’écart de suivi ex post potentiel basée sur la volatilité prévue des différences entre le rendement du compartiment concerné et celui de l’indice. Dans le cas d’un compartiment à réplication physique, l’écart de suivi anticipé repose en premier lieu sur les différences entre les positions du compartiment et les composants de l’indice.
La différence de suivi (différence entre le rendement du compartiment répliquant l’indice et le rendement de l’indice répliqué) mesure le degré de précision avec lequel un compartiment réplique l’indice sous-jacent, alors que l’écart de suivi ex post mesure l’augmentation ou la diminution de la différence de suivi (c.-à-d. la volatilité de la différence de suivi). Lors de l’évaluation de l’historique de suivi (track record) d’un compartiment répliquant un indice, les investisseurs devraient tenir compte aussi bien de la différence de suivi que de l’écart de suivi ex post.
Each Subfund may, for the purpose of (i) hedging, (ii) efficient portfolio management and/or (iii) implementing its investment strategy, use all financial derivative instruments within the limits laid down by Part I of the Law of 17 December 2010.
The global exposure is calculated taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk, future market movements and the time available to liquidate the positions. This shall also apply to the following subparagraphs.
As part of its investment policy and within the limits laid down in section 4) paragraph e), each Subfund may invest in financial derivative instruments, provided that the exposure to the underlying assets does not exceed in aggregate the investment limits laid down in section 4). If a Subfund invests in index-based financial derivative instruments, these investments do not have to be combined to the limits laid down in section 4). When a transferable security or a money market instrument embeds a derivative instrument, the derivative instrument shall be taken into account when complying with the requirements of this section.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Chaque compartiment pourra, à des fins (a) de couverture, (b) de gestion efficace du portefeuille et/ou (c) de mise en œuvre de sa stratégie de placement utiliser tous instruments financiers dérivés dans les limites définies par la Partie 1 de la loi du 17 décembre 2010.
L’exposition totale est calculée en tenant compte de la valeur actuelle des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, des fluctuations futures du marché et du délai disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux sous-paragraphes ci-après.
Dans le cadre de ses principes de placement et dans les limites définies au point 4, lettre e, chaque compartiment pourra investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que l’exposition totale aux actifs sous-jacents ne dépasse pas les limites de placement définies au point 4. Si un compartiment investit dans des instruments financiers dérivés basés sur un indice, ces placements ne doivent pas être pris en compte s’agissant des plafonds selon le point 4. Lorsqu’un instrument dérivé est incorporé dans une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire, il doit être pris en compte dans le cadre du respect des dispositions de la présente section.
## Foreign Exchange Risk
The Subfunds’ investments may be made in other currencies than the relevant Reference Currency and therefore be subject to currency fluctuations, which may affect the net asset value of the relevant Subfunds favourably or unfavourably.
Currencies of certain countries may be volatile and therefore may affect the value of securities denominated in such currencies. If the currency in which an investment is denominated appreciates against the Reference Currency of the relevant Subfund, the value of the investment will increase. Conversely, a decline in the exchange rate of the currency would adversely affect the value of the investment.
The Subfunds may enter into hedging transactions on currencies to protect against a decline in the value of investments denominated in currencies other than the Reference Currency, and against any increase in the cost of investments denominated in currencies other than the Reference Currency. However, there is no guarantee that the hedging will be successfully achieved.
Although it is the policy of the Company to hedge the currency exposure of Subfunds against their respective Reference Currencies, hedging transactions may not always be possible and currency risks cannot therefore be excluded.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Risque de taux de change
Un compartiment peut investir dans des placements libellés dans des monnaies autres que sa monnaie de référence, ce qui l’expose aux fluctuations des changes, lesquelles peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valeur nette d’inventaire du compartiment concerné.
Les monnaies de certains pays peuvent être volatiles, ce qui peut affecter la valeur des titres libellés dans ces monnaies. Si la monnaie dans laquelle un investissement est libellé s’apprécie par rapport à la monnaie de référence du compartiment concerné, la valeur de l’investissement augmentera. À l’inverse, une baisse du taux de change de la monnaie pèserait sur la valeur du placement.
Les compartiments peuvent effectuer des opérations de couverture de change afin de se prémunir contre une diminution de la valeur des placements libellés dans des monnaies autres que la monnaie de référence et de se protéger contre une augmentation du coût des placements libellés dans une monnaie autre que la monnaie de référence. Il n’existe toutefois aucune garantie que la couverture aura l’effet escompté.
Bien que la politique de la société prévoie de couvrir les compartiments contre les risques de change propres à leurs devises respectives, les transactions de couverture ne sont pas toujours possibles, de sorte que les risques de change ne peuvent pas être exclus entièrement.