# OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES1
| Reference Currency |
| --- |
| US Dollar (USD) |
| Reference Index |
| Daily-capitalized 3 Months SOFR  2 |
| Investment Objective 3 |
| The investment objective of Ostrum Fixed Income Multi Strategies (the “Sub-Fund”) is to outperform the daily-capitalized 3 Months SOFR over its recommended minimum investment period of 3 years, through a combination of income and capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. |
| Investment Policy |
| Investment Strategy The Sub-Fund aims at providing high and consistent returns at all stages of the investment cycle through a flexible asset allocation across the most income-generating fixed income sectors. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may implement three kinds of strategies: - Carry strategies
- : 
- using and comprising mainly, but not exclusively, fixed income transferable securities with the objective of constructing long-term income generation through flexible allocation, consistent with the asset class views of the management team. The use of carry strategies allows to generate high income and meet collateral needs and aim at capturing yields offered on a broad capital market universe through an active management and a structural exposure over the medium term.
- Overlay strategies: taking advantage of market opportunities and generating additional returns in line with the performance target of the Sub-Fund. This strategy is actively managed through the use of derivatives instruments, as a combination of strategies including but not limited to relative value on rates and credit, emerging, quantitative and qualitative directional rates and Foreign Exchange strategies. The use of overlay strategies allows to achieve additional returns with tactical views and to construct a more efficient portfolio. The final portfolio takes into account all the combined exposures and ensures consistency with the investment objectives;
- Macro-hedge strategies: managing the global exposure of the portfolio on specific risk factors (duration, credit, and volatility) in case of extreme market events. This strategy is mainly structured by investing in Credit Default Swap (“CDS”) index, Options, Bonds or Equity index futures.
 The underlying assets of the overlay strategy are generally decorrelated, weakly correlated or negatively correlated thereby contributing, in normal market conditions, to the assets invested in the carry strategy and contribute to an overall portfolio risk reduction. In case of market turmoil, underlying assets comprising the carry and overlay strategies are likely to be more correlated, thereby increasing the overall portfolio risk correspondingly. The combined use of the foregoing three strategies aims at potentiating returns in all market conditions independent of any benchmark, while the Sub-fund will adopt an opportunistic investment approach to take advantage of the conditions in the various asset classes and strategies. As a consequence of the opportunistic nature of the investment process, the allocation of risk and the contribution to performance of |

1 
This name shall be applicable as from 1 July 2022. Until such date, the name of the Sub-Fund shall continue to be “Ostrum Multi Asset Global Income”.
2 
Until 30 June 2022, the reference index of the Sub-Fund is the daily-capitalized 3 Months US LIBOR. As from 1 July 2022, the reference index of the Sub-Fund will be the 3 Months EURIBOR.
3 
Until 30 June 2022, the investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized 3 Months US LIBOR. As from 1 July 2022, the investment objective of the Sub-Fund will be to outperform the daily-capitalized 3 Months EURIBOR.
| the three types of strategies are discretionarily determined by the Delegated Investment Manager depending upon market conditions and opportunities. In this context, there is no pre-determined threshold for strategies allocation, although merely carry and overlay strategies are expected to be used in normal market conditions. Investment Guidelines The Sub-Fund may invest in the following asset classes, subject to the following limit and in compliance with applicable investment restrictions: - Bonds issued by agencies, governments, supranationals and corporate issuers of OECD and Emerging countries: up to 100%;
- High Yield bonds and unrated bonds: up to 100% of its net assets;
- Inflation-linked bonds and floating-rate bonds: up to 100%;
- Mortgage Bonds and securitization instruments (such as asset-backed securities, mortgage- backed securities) benefiting from Investment Grade
- 4 
- rating; up to 20%;
- Convertible bonds : up to 20%;
- Contingent convertible bonds: up to 5%.
 The Sub-Fund may invest up to 10% of its total assets in fixed income securities listed on the China Interbank Bond Market through the mutual bond market access between Mainland China and Hong Kong (the “Bond Connect”). The Delegated Investment Manager relies on the appraisal of credit risk performed by its analyst team and its own proprietary methodology for the selection of fixed income transferable securities. The Sub-Fund may also invest up to 10% 5  of its assets in equities, other equity-type securities and derivatives. The Sub-Fund may also invest up to 10% of its net assets into undertakings for collective investment. The Sub-Fund may further invest in transferable securities issued by Chinese and Russian issuers (however, not through local markets directly) only denominated in EUR, USD and listed in a Regulated Market 6 . The modified duration to interest rate may fluctuate from -5 to +10. Use of Derivatives or Other Investment Techniques and Instruments The Sub-Fund may use financial derivatives instruments for investment, hedging and/ efficient portfolio management purposes , as described under “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” below. The Sub-Fund does not intend to enter into SFTs. In particular, the Sub-Fund may be exposed and/or hedged to Changing Interest Rates and Exchange Rates risk. The Sub-fund may therefore enter into financial derivatives instruments for the purpose of reducing currency and exchange risks of its portfolio. Overlay strategies may be expressed mainly using derivatives instruments such as: - Futures on interest rate, Bonds, Foreign exchange and volatility;
- Options on interest rate and Foreign exchange;
- Credit Default Swap (“CDS”) and iTraxx (including “CDX Index” and CDX EM Index);
 |
| --- |

4 Investment Grade Bonds are rated BBB- or higher by Standard & Poor’s or equivalent by Moody’s, Fitch or an equivalent rating in accordance with the Delegated Investment Manager’s analysis. If different agencies’ ratings are assigned, the lower rating will be considered. The rating considered will be the rating assigned at the date of issue. In case of unavailable rating, the issuer rating will apply.
5 
Until 30 June 2022, the Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in equities, other equity-type securities and derivatives. As from 1 July 2022, the Sub-Fund may invest up to 10% of it assets in equities, other equity-type securities and derivatives.
6 Regulated Market means a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the
Council on markets in financial instruments.
- Swaps (including but not limited to interest rates swaps, currencies swaps, inflation swaps and total return swaps).

Such derivatives instruments may also be used for implementation of Macro-hedge strategies.
Total return swaps (“TRS”) or and other derivative financial instruments with the same characteristics may be used up to 20% of its net assets to allow the Sub-Fund to replicate the exposure of an index or to swap the performance of one or more instruments in exchange for the payment of a fixed or a floating fee.
| Typical Investors’ Profile |
| --- |
| The Sub-Fund is suitable for institutional and retail investors who: - Are looking for a diversification of their investment in fixed income securities
- Can afford to set aside capital for at least 3 years (medium term horizon); and
- Can accept capital losses
 |

| Launch of the Sub-Fund |
| --- |
| This Sub-Fund was launched on 19 June 2017. |

| Specific Risks |
| --- |
| - Capital loss;	Changes in laws/or tax regimes;
- Leverage risk;	Exchange rates;
- Debt securities;	Counterparty risk;
- Unrated and below investment grade	Structured instruments; securities;	Liquidity risk;
- Financial derivatives Instruments;	Equity risk;
- Changing interest rates;	Investment in contingent
- Credit risk;	convertible securities;
- Securitization instruments;	Bond Connect;
- Emerging markets;	Sustainability Risks.
 The global risk exposure of the Sub-Fund is measured through the use of the absolute Value at Risk approach (the “VaR approach”). The expected gross level of leverage of the Sub-Fund is 5. However, the Sub-Fund may reach a higher level of leverage under the following circumstances: - high market volatility (in case the macro hedge strategy is implemented to cover risks at the level of the portfolio); and/or
- low risk aversion; and/or
- management team’s view on overlay strategies.
 Gross leverage is calculated as the sum of the nationals of the derivatives used. The expected net level of leverage of the Sub-Fund is 4. Net leverage is calculated after netting or hedging arrangements are taken into account. Given the high level of leverage of this Sub-Fund, please refer to the specific risk section “Leverage Risk” within the chapter entitled “Principal Risks” below. A complete description of the risks linked to securitization instruments including Mortgage-related securities, asset-backed securities, mortgage-backed securities, collateralized debt obligations and collateralized loan obligations is provided under section “Securitization” within the chapter entitled “Principal Risks”. For a complete description of these risks, please refer to the chapter entitled “Principal Risks” which describes also other risks linked to subscription into the Sub-Fund. |

| Characteristics |
| --- |


### Characteristics of the Categories of Share Classes in the Sub-Fund
| Category of Share Classes* | Manageme nt Fee | Administration Fee | All-In Fee** | Maximum Sales Charge | Maximum Redemption Charge | Minimum Initial Investment* | Minimum Holding*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI | 0.20% p.a. | 0.10% p.a. | 0.30% p.a. | None | None | $25,000,000 | $25,000,000 |
| I | 0.40% p.a. | 0.10% p.a. | 0.50% p.a. | None | None | $50,000 | 1 share |
| N | 0.40% p.a. | 0.20% p.a. | 0.60% p.a. | 2.50% | None | None | None |
| R | 0.60% p.a. | 0.20% p.a. | 0.80% p.a. | 2.50% | None | None | None |

*The comprehensive list of offered share classes with details relating to distribution policy, hedging policy (if any) and currencies is available by referring to im.natixis.com. Further details regarding the currency hedging methodology are available under section “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” of this Prospectus.
**The “All-In Fee” represents the sum of “Management Fee” and “Administration Fee”.
***
Denominated in the Reference Currency of the Sub-Fund or the same amount in other available currencies
.
The launch date of each Share Class within any of the foregoing categories of Share Classes will be determined by the Board of Directors.
The hedged Share Classes, if any, aim at hedging the net asset value against the fluctuation between the Reference Currency of the Sub-Fund, and the relevant Share Class Reference Currency.

### Subscriptions and Redemptions in the Sub-Fund: Pricing and Settlement
| Valuation Frequency | Subscription / Redemption Date | Application Date and Cut-Off Time | Settlement Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Each full bank business day in Luxembourg | D* (i.e., any full bank business day in Luxembourg) | D at 1:30 p.m. Luxembourg time | D+3 |

*D = Day on which the subscription, redemption or conversion application is processed by the SICAV’s Registrar and Transfer Agent. Applications received by the SICAV’s Registrar and Transfer Agent before the cut-off time on any full bank business day in Luxembourg will be processed on such day. Applications received after the cut- off time will be processed on the following full bank business day in Luxembourg.
Reference Index

## Until 30 June 2022:
The daily-capitalized 3 months USD London Interbank Offered Rates, is the average interest rate at which a selection of banks in London are prepared to lend to one another in US dollar (USD) with a maturity of 3 months. Information on the daily-capitalized 3 months USD London Interbank Offered Rates is available at www.theice.com.

## As from 1 July 2022:
The Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Performance of each Share Class is compared to the performance Reference Index in its respective Share Class currency. Nevertheless, performance of each hedged Share Class is compared to the performance of the Reference Index in the Share Class hedging currency.

### Delegated Investment Manager of the Sub-Fund
The Delegated Investment Manager of the Sub-Fund is Ostrum Asset Management.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
# OSTRUM FIXED INCOME MULTI STRATEGIES1
| Devise de Référence |
| --- |
| Dollar américain (USD) |
| Indice de Référence |
| SOFR 2  à 3 mois capitalisé quotidiennement |
| Objectif d’investissement 3 |
| L’objectif d’investissement du Ostrum Fixed Income Multi Strategies (le « Compartiment ») consiste à obtenir une performance supérieure à celle du SOFR à 3 mois capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en dégageant des revenus et une appréciation du capital. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indice de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d’investissement. |
| Politique d’investissement |
| Stratégie d’investissement Le Compartiment vise à dégager des rendements élevés et stables à tous les stades du cycle d’investissement par une allocation d’actifs flexible parmi les segments obligataires. Le Compartiment peut mettre en œuvre trois stratégies différentes pour atteindre son objectif d’investissement. - Stratégies de portage : utilisation et inclusion principalement, mais pas exclusivement de titres de taux afin de dégager des revenus à long terme par une allocation flexible, en accord avec l’opinion des gestionnaires concernant la catégorie d’actifs. Le recours à des stratégies de portage permet de générer un haut revenu et de satisfaire aux exigences de garanties et vise à identifier les rendements offerts sur un large univers de marchés de capitaux par le biais d’une gestion active et d’une exposition structurelle à moyen terme.
- Stratégies overlay : tirer parti des opportunités d’investissement et dégager des revenus supplémentaires en accord avec l’objectif de performance du Compartiment. Cette stratégie est gérée activement en ayant recours à des instruments dérivés, ainsi qu’un ensemble de stratégies, dont, entre autres, des stratégies de valeur relative sur les taux et le crédit, émergentes, quantitatives et qualitatives directionnelles sur les taux et les devises. Le recours aux stratégies overlay permet de générer des rendements supplémentaires avec des convictions tactiques et de construire un portefeuille plus efficace. Le portefeuille final prend en compte toutes les expositions combinées et assure la cohérence avec les objectifs d’investissement.
- Des stratégies macro-hedge : gestion de l’exposition globale du portefeuille à certains facteurs de risque (duration, crédit et volatilité) en cas d’événements de marché extrêmes. Cette stratégie est principalement structurée en investissant dans des contrats à terme sur des indices d’actions, d’obligations, d’options et de Credit Default Swap (« CDS »).
 Les actifs sous-jacents de la stratégie overlay sont généralement non corrélés, faiblement ou négativement corrélés, et contribuent ainsi, dans des conditions de marché normales, aux actifs investis dans la stratégie de portage et à une réduction du risque global du portefeuille. En cas de turbulence sur les marchés, les actifs sous-jacents composant la stratégie de portage et overlay sont susceptibles d’être plus corrélés, augmentant proportionnellement le risque global du portefeuille. L’utilisation combinée de trois stratégies susmentionnées vise à rendre possibles des rendements dans toutes les conditions de marché indépendamment de tout indice de référence, alors que le Compartiment adoptera une approche d’investissement opportuniste afin de tirer avantage des conditions dans les différentes catégories d’actifs et stratégies. Compte tenu du caractère opportuniste du processus d’investissement, l’allocation du risque et la contribution à la performance des trois types de stratégies sont |

1 
Ce nom deviendra applicable à compter du 1er juillet 2022. Jusqu’à cette date, le Compartiment est appelé « Ostrum Multi Asset Global Income ».
2 
Jusqu’au 30 juin 2022, l’Indice de Référence du Compartiment est le LIBOR américain à 3 mois capitalisé quotidiennement. À compter du 1er juillet 2022, l’Indice de Référence du Compartiment sera l’Euribor à 3 mois.
3 Jusqu’au 30 juin 2022, l’objectif d’investissement du Compartiment consiste à obtenir une performance supérieure à celle du LIBOR
américain à 3 mois capitalisé quotidiennement. À compter du 1er juillet 2022, l’objectif d’investissement du Compartiment consistera à obtenir une performance supérieure à celle de l’Euribor à 3 mois capitalisé quotidiennement.
| établies de manière discrétionnaire par le Gestionnaire Financier par Délégation en fonction des conditions et des opportunités de marché. Dans ce contexte, il n’y a pas de seuil prédéfini pour l’allocation des stratégies, bien que seules les stratégies de portage et overlay devraient être utilisées dans des conditions de marché normales. Politique d’investissement Le Compartiment peut investir dans les catégories d’actifs suivantes, sous réserve de la limite suivante et conformément aux restrictions d’investissement applicables : - Des obligations émises par des agences, des États, des organisations supranationales et des entreprises des pays de l’OCDE et émergents, jusqu’à 100 % ;
- Des obligations High Yield « titres à haut rendement » et non notées, jusqu’à 100 % de son actif net ;
- Des obligations indexées sur l’inflation et des obligations à taux variable, jusqu’à 100 % ;
- Des obligations hypothécaires et des instruments de titrisation (tels que des asset-backed securities ou des mortgage-backed securities) dotés d’une notation « Investment Grade »
- 4
- , jusqu’à 20 % ;
- Obligations convertibles, jusqu’à 20 % ;
- Obligations convertibles contingentes, jusqu’à 5 %.
 Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % du total de ses actifs dans des titres de taux cotés sur le marché obligataire interbancaire chinois grâce à l’accès réciproque aux marchés obligataires entre la Chine continentale et Hong Kong (le « Bond Connect »). Le Gestionnaire Financier par Délégation se base sur l’évaluation du risque de crédit établie par son équipe d’analystes et sa propre méthodologie pour la sélection des titres à taux. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % 5  de son actif net dans des actions, d’autres titres équivalents et des produits dérivés. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif. Le Compartiment peut en outre investir dans des titres émis par des émetteurs chinois ou russes (mais pas directement par le biais de marchés locaux) uniquement s’ils sont libellés en EUR, USD et inscrits sur un Marché réglementé 6 . La sensibilité aux taux d’intérêt peut varier de -5 à +10. Utilisation des produits dérivés ou d’autres techniques et instruments d’investissement Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins de placement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille, tel que décrit dans le chapitre « Utilisation des Produits Dérivés, Techniques Spéciales d’Investissement et de Couverture » ci-dessous. Le Compartiment n’a pas l’intention de conclure des OFT. En particulier, le Compartiment peut être exposé et/ou couvert par rapport au Risque de fluctuation des taux d’intérêt et des taux de change. Le Compartiment peut donc conclure des opérations sur instruments financiers dérivés afin de réduire les risques de devise et de change de son portefeuille. Les stratégies overlay se définissent principalement par l’utilisation d’instruments financiers dérivés tels que : - Contrats à terme sur taux d’intérêt, Obligations, Devises et volatilité ;
- Options sur taux d’intérêt et taux de change ;
- Credit Default Swap (« CDS ») et iTraxx (dont l’« Indice CDX » et l’Indice CDX EM) ;
 |
| --- |

4 Les obligations notées « Investment Grade » possèdent une note BBB- ou supérieure attribuée par Standard & Poor’s ou une note équivalente de Moody’s, Fitch ou une note équivalente conformément à l’analyse du Gestionnaire Financier par Délégation. Si l’obligation est notée par plusieurs agences, la note la plus basse sera retenue. La note prise en compte sera celle attribuée à la date d’émission. Si la notation n’est pas disponible, la notation de l’émetteur sera appliquée.
5 Jusqu’au 30 juin 2022, le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des actions, d’autres titres assimilés et des instruments dérivés. À compter du 1er juillet 2022, le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des actions, d’autres titres assimilés et des instruments dérivés.
6 Par « Marché réglementé », on entend un marché réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux marchés d’instruments financiers.
| - Swaps (dont, sans s’y limiter, les swaps de taux d’intérêt, les swaps de devises, les swaps d’inflation et les contrats d’échange sur rendement global [« Total Return Swaps » ou « TRS »]).
 Ces instruments dérivés peuvent également être utilisés pour la mise en œuvre de stratégies macro-hedge. Les contrats d’échange sur rendement global (« Total Return Swaps » ou « TRS ») et d’autres instruments financiers dérivés ayant les mêmes caractéristiques peuvent être utilisés jusqu’à 20 % de son actif net pour permettre au Compartiment de répliquer l’exposition d’un indice ou convertir la performance d’un ou de plusieurs instruments en échange du paiement d’une commission fixe ou variable. |
| --- |

| Profil de l’Investisseur Type |
| --- |
| Le Compartiment est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui : - cherchent à diversifier leurs investissements dans les titres de taux ;
- peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant au moins 3 ans (horizon de moyen terme) ; et
- acceptent de supporter une perte de capital.
 |

| Lancement du Compartiment |
| --- |
| Le Compartiment a été lancé le 19 juin 2017. |

| Risques spécifiques |
| --- |
| - Perte de capital
- Risque de levier ;
- Titres de créance ;
- Titres notés en dessous d’« Investment Grade » ou titres non notés ;
- Instruments financiers dérivés ;
- Fluctuation des taux d’intérêt ;
- Risque de crédit ;
- Instruments de titrisation ;
- Marchés émergents ;
 | - Modifications des lois et/ou régimes fiscaux ;
- Taux de change ;
- Contreparties ;
- Produits structurés ;
- Risque de liquidité ;
- Risque lié aux actions ;
- Investissement dans des titres convertibles contingents ;
- Bond Connect ;
- Risques en matière de durabilité.
 |
| Le Risque d’Exposition Globale du Compartiment est mesuré en utilisant l’approche de la VaR (Value at Risk) absolue (« l’approche de la VaR »). Le niveau de levier brut anticipé du Compartiment est de 5. Le Compartiment peut toutefois atteindre un niveau de levier plus élevé dans les circonstances suivantes : - une forte volatilité de marché (dans le cas de la mise en œuvre d’une stratégie macro-hedge pour couvrir les risques au niveau du portefeuille) ; et/ou
- une faible aversion pour le risque ; et/ou
- une conviction de l’équipe de gestion sur les stratégies overlay.
 L’effet de levier brut est calculé comme la somme des notionnels des dérivés utilisés. Le niveau de levier net anticipé du Compartiment est de 4. L’effet de levier net est calculé après prise en compte des accords de compensation et de couverture. Compte tenu de l’effet de levier élevé de ce Compartiment, veuillez vous reporter à la section intitulée « Risque de levier » au chapitre « Principaux Risques » ci-dessous. Pour obtenir une description complète des risques liés aux instruments de titrisation, y compris les titres associés à des créances hypothécaires, les asset-backed securities, les mortgage-backed securities, les CDO et les CLO, veuillez vous reporter à la section « Titrisation » au chapitre « Principaux Risques » ci-dessous. Pour une description complète de ces risques, veuillez consulter le chapitre intitulé « Principaux Risques » qui décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Compartiment. |

| Caractéristiques |
| --- |


### Caractéristiques des Catégories d’Actions du Compartiment
| Catégories d’Actions* | Frais de Gestion | Frais d’Administration | Frais Globaux** | Commission de souscription maximale | Commission de rachat maximale | Souscription initiale minimale* | Détention minimale*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI | 0,20 % p.a. | 0,10 % p.a. | 0,30 % p.a. | Néant | Néant | 25 000 000 USD | 25 000 000 USD |
| I | 0,40 % p.a. | 0,10 % p.a. | 0,50 % p.a. | Néant | Néant | 50 000 USD | 1 action |
| N | 0,40 % p.a. | 0,20 % p.a. | 0,60 % p.a. | 2,50 % | Néant | Néant | Néant |
| R | 0,60 % p.a. | 0,20 % p.a. | 0,80 % p.a. | 2,50 % | Néant | Néant | Néant |

* La liste exhaustive des catégories d’actions proposées comportant des informations détaillées sur la politique de distribution, la politique de couverture (le cas échéant) ainsi que les devises est consultable sur le site im.natixis.com. De plus amples informations concernant la méthode de couverture de change sont disponibles dans le chapitre
« Souscription, Transfert, Conversion et Rachat d’Actions » du présent Prospectus.
** Les « Frais Globaux » représentent la somme des « Frais de Gestion » et des « Frais d’Administration ».
*** Libellée dans la Devise de Référence du Compartiment ou l’équivalent dans d’autres devises disponibles.
La date de lancement de chaque Catégorie d’Actions appartenant à l’une des catégories ci-dessus sera fixée par le Conseil d’Administration.
Les Catégories d’Actions couvertes visent à couvrir la valeur liquidative contre les fluctuations entre la Devise de Référence du Compartiment, et la Devise de Référence de la Catégorie d’Actions concernée.

### Souscriptions et Rachats dans le Compartiment : Tarification et règlement
| Fréquence de valorisation | Date de Souscription / Rachat | Date de la demande et heure limite | Date de règlement |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg | J* (chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg) | J à 13 h 30 heure du Luxembourg | J+3 |

*J = Jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert de la SICAV avant l’heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.
Indice de Référence

## Jusqu’au 30 juin 2022 :
Le Libor américain à 3 mois capitalisé quotidiennement est le taux d’intérêt moyen auquel une sélection de banques établies à Londres sont disposées à se prêter entre elles en dollars américains (USD) sur un horizon de 3 mois. Des informations relatives au Libor américain à 3 mois capitalisé quotidiennement sont disponibles sur www.theice.com.

## À compter du 1er juillet 2022 :
Le Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
La performance de chaque Catégorie d’Actions est comparée à celle de l’Indice de Référence dans la devise de la Catégorie d’Actions concernée. La performance de chaque Catégorie d’Actions couverte est cependant comparée à celle de l’Indice de Référence dans la devise de couverture de la Catégorie d’Actions concernée.

### Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment
Le Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment est Ostrum Asset Management.