| Alpha	Effective Yield	Running Yield |
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| The risk-adjusted excess return relative to the	The duration weighted average yields on the fund's	Annualised rate of return calculated as the annual benchmark, resulting from portfolio active management.	investments. It is calculated in the currency	income (coupons) of an investment divided by its current It reflects the portion of the excess return that is not	denomination of the instrument. It is not a return	market value. explained by systemic risk.	expectation, but a snapshot of the return of the fund's investments at current prices, yields and FX levels.	 Spread Duration |
| Average Coupon	 A measure of the sensitivity of the security price to |
| Defined as the average interest payment of portfolio's	 Fund VaR	 changes in its credit spread. Credit spread is defined as fixed income positions relative to their principal value.	The probability-based estimate of the minimum loss over	the difference between the security yield and risk free a period of time (horizon), given a certain confidence	benchmark yield. |
| Average Rating	 level, presented as percentage of the assets under management of the fund.	 Tracking error |
| The average credit rating of all fixed income securities in the portfolio.	The volatility of the fund's excess returns over its Information ratio	 benchmark returns. It quantifies how closely a |
| Beta	 A measure of risk-adjusted return that is defined as the	manager‘s return pattern follows that of the benchmark. excess annual return of the portfolio over its benchmark |
| A measurement of the volatility of returns relative to the	(active return) relative to the variability of that excess	 Volatility overall market beta equal to one. A security with beta	return (tracking error). It is used to assess the added higher (lower) than one has greater (lower) risk relative	value of the active management.	A statistical measure of the distribution of returns for a to the broad market.		specific time period with a certain confidence interval. It gives an insight on the amount of risk and uncertainty of |
| Maximum Drawdown	 a security or portfolio. Commonly, the higher the volitility, Commitment	 The largest loss measured from peak to trough until a	the riskier the security or portfolio. |
| Represented by the sum of notional, or the sum of the	new peak is attained. commitments of individual derivatives after netting and hedging.	 Year To First Call Modified Duration To Worst	 The number of years until the next call date, in bond with |
| Correlation	 A measure of sensitivity of price to changes in the value	embedded options. of a bond in reponse to a change in interest rates, taking |
| The degree to which two variables move together. The	into account all call features.	 Year To Maturity metric assumes values between -1 and 1. A positive (negative) correlation means that variables move in the	Amount of time, in years, until a bond reaches maturity same (opposite) direction(s). If there is no relationship	 Ongoing charges	 and repays its principal. between each other, the correlation will be close to zero.	It is an estimate of the charges that excludes performance related fees and transaction costs including |
| Effective Duration	 third party brokerage fees and bank charges on securities transactions. |
| The relative sensitivity to an absolute change in the interest rates. More specifically, it gives the percentage change in instrument value if all interest rates are increased by an absolute of 1%. |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Alpha	Rendement effectif	Running Yield |
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| Rendement excédentaire ajusté au risque par rapport à	Les rendements moyens pondérés par la duration des	Taux de rendement annualisé calculé comme le revenu l'indice de référence, résultant de la gestion active du	investissements du fonds. Il est calculé dans la devise	annuel (coupons) d'un placement divisé par sa valeur portefeuille. Il reflète la part du rendement excédentaire	de dénomination de l'instrument. Il ne s'agit pas d'une	marchande actuelle. qui n'est pas expliquée par le risque systémique.	attente de rendement, mais d'un instantané du rendement des investissements du fonds aux prix,	 Duration de spread |
| Coupon moyen	 rendements et niveaux de change actuels.	Mesure de la sensibilité du prix du titre aux variations de |
| Défini comme le paiement d'intérêts moyen des	son écart (spread) de crédit. L'écart de crédit est défini positions obligataires du portefeuille par rapport à leur	 VaR du fonds	 comme la différence entre le rendement de sécurité et le valeur principale.	Estimation fondée sur la probabilité de la perte minimale	rendement de référence sans risque. sur une période (horizon), compte tenu d'un certain |
| Notation moyenne	 niveau de confiance, présentée en pourcentage des	 Tracking Error actifs sous gestion du fonds. |
| Note de crédit moyenne de tous les titres obligataires du	Mesure la déviation entre la performance d'un portefeuille.	compartiment et celle de son indice de référence, et se Ratio d'Information	 définit comme l'écart-type du rendement excédentaire du |
| Bêta	 Une mesure du rendement ajusté au risque qui est	compartiment par rapport au rendement de l'indice de définie comme le rendement annuel excédentaire du	référence. |
| Une mesure de la volatilité des rendements par rapport	portefeuille par rapport à son indice de référence au bêta global du marché qui est égal à un. Un titre avec	(rendement actif) par rapport à la variabilité de ce	 Volatilité un bêta supérieur (inférieur) à un présente un risque	rendement excédentaire (tracking error). Il permet supérieur (inférieur) par rapport à l'ensemble du marché.	d'évaluer la valeur ajoutée de la gestion active.	Mesure statistique de la répartition des rendements pour une période donnée avec un certain intervalle de |
| Commitment	Maximum Drawdown	 confiance. Elle donne un aperçu du niveau de risque et d'incertitude d'un actif ou d'un portefeuille. |
| Représenté par la somme des notionnels, ou la somme	La plus grande perte mesurée entre le pic et le creux	Généralement, plus la volatilité est élevée, plus l'actif ou des engagements des dérivés individuels après	jusqu'à ce qu'un nouveau pic soit atteint.	le portefeuille est risqué. compensation et couverture. |
| Modified Duration To Worst	Year To First Call Corrélation	 Mesure de la sensibilité du prix aux variations de la	Nombre d'années jusqu'à la date d'échéance suivante, |
| La mesure dans laquelle deux variables évoluent	valeur d'une obligation en réponse à une variation des	en lien avec les options intégrées. ensemble selon une échelle de valeurs comprises entre	taux d'intérêt, en tenant compte de toutes les -1 et 1. Une corrélation positive (négative) signifie que	caractéristiques d'appel (call).	 Year To Maturity les variables évoluent dans la ou les mêmes directions (opposées). S'il n'y a pas de relation entre elles, la	Durée, en années, jusqu'à ce qu'une obligation arrive à corrélation sera proche de zéro.	 Frais courants	 échéance et rembourse son capital. Les frais courants représentent les dépenses de l'an |
| Duration effective	 passé et peuvent varier annuellement. Ils incluent les frais de gestion annuels, les frais d'enregistrement, les |
| La sensibilité relative à une variation absolue des taux	droits de garde et les frais de distribution mais excluent d'intérêt. Plus précisément, elle donne la variation en	les frais d'entrée et de sortie. pourcentage de la valeur de l'instrument si tous les taux d'intérêt sont augmentés d'1% (en absolu). |