# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
a subfund of CS Investment Funds 1 - Class DB USD

## Investment policy
The fund invests predominantly in fixed income secu- rities, with strategies rotating between various areas of the fixed income market, including developed and

## Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
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emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit
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until 08/2018
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until 08/2021
08/2021
until 08/2022
cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund DB USD
Gross performance: Performance taking account of internal costs.
Performance (Net) Performance (Gross)

## Fund facts
Fund manager	Harald Kloos, Romeo Sakac Fund manager since 11/11/2016, 01/08/2017 Location		Zurich, Zurich
Net performance: In addition to taking account of the fund’s internal costs, the maximum issuing premium of 0.00% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.

### Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.

## Sectors in %
Credit ratings in %
| Gross Performance in USD |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 0.91 | 0.04 | -4.59 | -4.07 | 5.78 | - |

Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD
Close of financial year	31. Oct

### Total net assets (in millions)	535.48
Inception date	11/03/2015
All-in Fee p.a. 
2)	
0.12%
Ongoing charge 
2)	
0.11%

### Performance fee (US Pool) in %	None
Hurdle Rate	-
Benchmark (BM)	No Benchmark (11/17) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit class		Category DB

### (capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU0340000420
Bloomberg ticker	CSSIFAD LX
WKN number	A0NGVQ
Net Asset Value	1,145.16
Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Maturities in years
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Banks41.99
Healthcare6.86
Basic resources5.94
Financial Services5.32
Oil & Gas5.28
Derivatives5.07
Chemicals4.63
Automobiles &
Parts4.60
Utilities2.96
Others17.35
AAA2.2
BBB38.0
BB30.8
B3.5
AA6.0
A19.4
Others0.1
Default Probability Weighted Average Credit Rating = Ba1/BB+
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB

## Countries in %
USA23.75
UK11.25
Germany8.14
Qatar5.90
Spain5.70
France5.59
Denmark3.74
Italy3.25

## Duration and yield

### Fund
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Currencies in %
South Africa2.99
Others29.69
Yield to maturity in % 
3)
5.13
Average remaining term to maturity in years4.18
Modified duration in years0.27
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.08.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Fund statistics

### 1 year	3 years
Annualized volatility in %	4.736.53
Maximum drawdown in % 
5)	
-7.09	-8.39
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


### before hedging	after hedging
USD	67.74100.00
EUR	29.19	-
GBP	3.07	-

## Asset Allocation in % 6)
Developed Markets - Investment Grade45.96
Developed Markets - High Yield29.48
Emerging Markets - Investment Grade6.40
Emerging Markets - High Yield4.91
Government Bonds / Agency Bonds2.30
Cash/Cash Equivalents10.95
Total100.00
- This is an indicative asset allocation which may change over time.


## Number of holdings
Fund166

## Top 10 holdings in %

### Position	as % of assets
US Treasury2.30
Toronto Dominion1.86
La Banque Postale1.85
Qatar National Bank1.85
Jyske Bank1.84
Macquarie Group1.12
ING1.07
DNB Bank ASA1.04
Euroclear Bank1.00
Stillwater Mining1.00
Total14.93
ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
- The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

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August 31, 2022
Germany

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund
un compartiment de CS Investment Funds 1 - Catégorie DB USD

## Politique d’investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à re- venu fixe, avec des stratégies alternant entre diffé-

## Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
rents secteurs du marché des titres à revenu fixe, y compris les marchés développés et émergents, les obligations titrisées et «sub-investment grade», de façon à exploiter les opportunités changeantes, tout en cherchant à réduire le risque de duration. Il peut recourir à des instruments dérivés pour réduire le risque de taux d’intérêt de titres de créance à échéance longue, en ciblant une duration entre 0 et un an et demi. Le fonds vise un rendement équi-
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08.2018
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- 08.2020
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- 08.2021
08.2021
- 08.2022
| valent au taux SOFR majoré de 250 points de base	 CS (Lux) Floating Rate Credit Fund DB USD |
| --- |
| par an en moyenne sur un cycle de crédit complet.	 Performance annuelle (Fonds) |
| Repositionnement au 01.11.2017. (Ancien nom du | Performance nette en USD |  |  |  |  |  |  |
| Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund) |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|  | Fonds | 0,91 | 0,04 | -4,59 | -4,07 | 5,78 | - |


## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Harald Kloos, Romeo Sakac Gérant du fonds depuis 11.11.2016, 01.08.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich

## Secteurs en %
Banques	41,99
Santé	6,86

## Notation du crédit en %
- 2,2
- 38,0Direction dufondsCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Ressources de
base	5,94
BB	30,8
B	3,5
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 octobre
Encours total (en mio.)	535,48
Date de lancement11.03.2015
All-in Fee p.a. 
2)	
0,12%
Frais courants 
2)	
0,11%
Comm. de perf. en % avec high watermark None
Taux butoir	-
Indice de référence (BM)	No Benchmark (11/17) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts		Tranche DB (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	USD
Code ISIN	LU0340000420
Code Bloomberg	CSSIFAD LX
N° de valeur3679009 Valeur liquidative	1'145,16
Rachat de parts	Quotidien
| Duration et rendement |  |  | avant couverture	apr | ès couverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  | USD | 67,74 | 100,00 |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 5,13 |  | EUR | 29,19 | - |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 4,18 |  | GBP | 3,07 | - |
| Duration modifiée en années | 0,27 |  |  |  |  |

- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

*Le rendement à l’échéance figurant ici est calculé au 31.08.2022 et ne tient pas compte des coûts, des modifications au sein du portefeuille, des fluctua- tions du marché et des défauts potentiels. Le rende- ment à l’échéance est fourni seulement à titre indi- catif et est sujet à variation.

## Statistiques du fonds
|  | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée en % | 4,73 | 6,53 |
| Perte maximum en %  5) | -7,09 | -8,39 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

Service financier	5,32
Pétrole et gaz	5,28
Derivatives	5,07
Produits chimiques 4,63 Automobiles et équipementiers	4,60
Services aux
collectivités	2,96
Autres	17,35

## Maturité en années
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Monnaies en %
Allocation d’actifs en % 
6)
Marchés développés - investment grade	45,96 Marchés développés - haut rendement	29,48 Marchés émergents - investment grade		6,40
Marchés émergents - haut rendement	4,91
Emprunts d'Etat	2,30
Liquidités/équivalents de liquidités	10,95
Total	100,00
- Il s’agit d’une allocation d’actifs indicative, qui peut varier au fil du temps.

AA	6,0
A	19,4
Autres	0,1
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= Ba1/BB+
Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

## Répartition par pays en %
Etats Unis	23,75
Royaume-Uni	11,25
Allemagne	8,14
Qatar	5,90
Espagne	5,70
France	5,59
Danemark	3,74
Italie	3,25
Afrique du Sud	2,99
Autres	29,69

## Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds166
| Société | en % des capitaux |  |
| --- | --- | --- |
| US Treasury |  | 2,30 |
| Toronto Dominion |  | 1,86 |
| La Banque Postale |  | 1,85 |
| Qatar National Bank |  | 1,85 |
| Jyske Bank |  | 1,84 |
| Macquarie Group |  | 1,12 |
| ING |  | 1,07 |
| DNB Bank ASA |  | 1,04 |
| Euroclear Bank |  | 1,00 |
| Stillwater Mining |  | 1,00 |
| Total |  | 14,93 |


## 10 positions principales en %
ESG Integration (ESG aware): Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des entreprises dans leur processus d'investissement.
- Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

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31 août 2022
France