# Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund
Class A CHF & B CHF

## Investment policy
Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the fund is to achieve a high and steady income in CHF whilst taking due account of the se- curity of the capital. The fund invests in high and in medium quality bonds and other fixed and variable rate securities of which at least two-thirds are de- nominated in CHF. The Fund may invest in other cur- rencies than the CHF. The part of such investments which is not hedged against the CHF may not ex- ceed 10% of the Fund’s assets.
106
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98
96
94
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
05.2016
until 05.2017
05.2017
until 05.2018
05.2018
until 05.2019
05.2019
until 05.2020
05.2020
until 05.2021

## Fund facts
Fund manager	Eric Suter
Fund manager since01.06.2005
Location	Zurich
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
| Net performance in CHF  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -0,10 | 0,02 | -0,74 | 0,45 | -0,44 | -3,10 |
| Benchmark | -0,02 | 0,23 | -0,23 | 1,87 | 2,30 | 1,60 |

S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	CHF
If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	563,83
Inception date01.11.1991
Management fee in % p.a.	0,80
Ongoing charge	1,01%
Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)
Swinging single pricing (SSP) 
5)	
Yes

## Maturities in years
30%
25%
20%
15%
10%

## Credit Ratings in %
AAA	22,49
AA+	7,31
- 8,05AA-	15,90A+	15,11A	12,00Unit Class	Category A	Category B	5%A-	3,94(distribution) (capital growth)Unit class currency	CHF	CHF0%0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15
- (Bucket)  15,19D	0,01ISIN number	LU0049528473 LU0049527079Bloomberg ticker	CRSSFRA LX	CRSSFRB LX


## Currencies in %
Default Probability Weighted Average Credit Rating = A
Valor no.348875
348879
before hedging	after hedging
Linear Weighted Average Credit Rating = AA-
Net Asset Value	275,19	530,01
Distribution Frequency	Yearly
CHF	99,99	99,99
USD	0,01	0,01

## Top 10 holdings in %
Last distribution18.05.2021
Distribution value	0,00
Redemptions	Daily
-
-
Daily
ISK	0,00	0,00
EUR	0,00	0,00
| Duration and Yield |  |  | Europ. Inv. Bk KFW | 26.04.23 25.08.25 | 2,48 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | Bank Nederlandse Gemeenten | 19.04.23 | 1,70 |
| Yield to maturity in %  4) | -0,19 |  | Oest KB | 22.11.24 | 1,69 |
| Average remaining term to maturity in years | 4,79 |  | BNG | 21.07.25 | 1,51 |
| Modified duration in years | 4,72 |  | North America Development | 30.04.25 | 1,47 |
| *The shown yield to maturity is calculated as of   Bank 31.05.2021 and does not take into account costs,   Credit Agricole	18.06.26	1,37  changes in the portfolio, market fluctuations and po-   JP Morgan	04.12.23	1,36  tential defaults. The yield to maturity is an indication   Akademiska Hus	17.11.25	1,35  only and is subject to change.	 Credit Suisse	15.04.24	1,33 Total	16,00 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 4,13 | 3,31 |
| Information ratio | -3,49 | -3,37 |
| Tracking Error (Ex post) | 0,26 | 0,28 |
| Maximum draw down in %  6) | -6,77 | -6,81 |

Position	Maturity as % of assets
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Number of holdings
Fund183

## Asset Allocation in %
Financial Institutions	37,71
Agency	20,54
Industrial Bonds	12,88
Covered Bonds	9,76
Supranational	9,23
Local Authority	8,26
Utilities	1,18
Cash/Cash Equivalents	0,43
Total	100,00
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

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May 2021
France

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund
Catégorie A CHF & B CHF

## Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et régu- liers en CHF, tout en veillant à la sécurité du capital. Il investit sa fortune en obligations de premier ordre et en emprunts de qualité moyenne ainsi qu'en d'autres titres à taux d'intérêt fixe ou variable don’t au moins les deux tiers sont libellés en CHF. Le fonds peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La part des investissements non couverts contre le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
106
104
102
100
98
96
94
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
05.2016
- 05.2017
05.2017
- 05.2018
05.2018
- 05.2019
05.2019
- 05.2020
05.2020
- 05.2021

## Caractéristiques du fonds
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)
Performance annuelle (Fonds)
Nom du gestionnaire	Eric Suter
Gérant du fonds depuis01.06.2005
Gérant basé à	Zurich

## Performance nette en CHF (à 31 mai 2021) 2)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0,10 | 0,02 | -0,74 | 0,45 | -0,44 | -3,10 |
| Indice de référence | -0,02 | 0,23 | -0,23 | 1,87 | 2,30 | 1,60 |

S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	CHF
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
taux de change.
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	563,83
Date de lancement01.11.1991
Frais de gestion en % par an	0,80
Frais courants	1,01%
Indice de référence (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)
Swinging single pricing (SSP) 
5)	
Oui

## Maturité en années
30%
25%
20%
15%
10%

## Notation du crédit en %
AAA	22,49
AA+	7,31
- 8,05AA-	15,90A+	15,11A	12,00Catégorie de parts	Tranche A(distribution)Tranche B	5%(capitalisation)	0%A-	3,94
- (Bucket)	15,19Monnaie des catégories de partsCHF	CHF0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15D	0,01Probabilité de défaut notation moyenne pondéréeCode ISIN	LU0049528473 LU0049527079Monnaies en %	= A

| Code Bloomberg	CRSSFRA LX	CRSSFRB LX |  | avant couverture	aprè | s couverture | Notation moyenne pondérée linéaire = AA- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de valeur | 348875 | 348879 |  | CHF | 99,99 | 99,99 |  |
| Valeur liquidative | 275,19 | 530,01 |  | USD | 0,01 | 0,01 | 10 positions principales en % |

Fréquence de distribution Annuel
Dernière distribution 18.05.2021
Distribution	0,00
Rachat de parts	Quotidien
-
-
Quotidien
ISK	0,00	0,00
EUR	0,00	0,00
| Duration et rendement |  |  | Europ. Inv. Bk KFW | 26.04.23 25.08.25 | 2,48 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  | Bank Nederlandse Gemeenten | 19.04.23 | 1,70 |
| Rendement à l’échéance en %  4) | -0,19 |  | Oest KB | 22.11.24 | 1,69 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 4,79 |  | BNG | 21.07.25 | 1,51 |
| Duration modifiée en années | 4,72 |  | North America Development | 30.04.25 | 1,47 |
| *Le rendement à l'échéance présenté est calculé   Bank au 31.05.2021 et ne tient pas compte des coûts,   Credit Agricole	18.06.26	1,37  des évolutions du portefeuille, des fluctuations du   JP Morgan	04.12.23	1,36  marché et des défauts potentiels. Le rendement à   Akademiska Hus	17.11.25	1,35  l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et   Credit Suisse	15.04.24	1,33 est susceptible d’évoluer. Total	16,00 |

Société	Maturité en % des capitaux
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Nombre de positions
| Nombre de positions dans le fonds | 183 |
| --- | --- |
| Allocation d’actifs en % |  |
| Établissements financiers | 37,71 |
| Agence | 20,54 |
| Obligations industrielles | 12,88 |
| Obligations sécurisées | 9,76 |


## Statistiques du fonds
| Supranational | 9,23 |  |
| --- | --- | --- |
| Autorité locale | 8,26 |  |  | 3 ans | 5 ans |
| Services aux collectivités | 1,18 |  | Volatilité annualisée en % | 4,13 | 3,31 |
| Liquidités/équivalents de liquidités | 0,43 |  | Ratio d’information | -3,49 | -3,37 |
| Total | 100,00 |  | Tracking Error (Ex post) | 0,26 | 0,28 |
|  |  |  | Perte maximum en %  6) | -6,77 | -6,81 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
- Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
- L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

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Mai 2021
France