# Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantity | Long / short position | Currency | Underlying | Counterparty | Commitment (in EUR) (in absolute value) | Unrealised (in EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47,122 | Long | NOK | ORKLA ASA | Société Générale | 391,334 | 10,166 |
| 18,001 | Long | EUR | PEUGEOT SA | Société Générale | 402,682 | 14,401 |
| 64,195 | Long | GBP | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS | Société Générale | 502,458 | (8,463) |
| 16,573 | Long | EUR | PROXIMUS SA | Société Générale | 268,648 | (16,407) |
| 8,291 | Long | EUR | PUBLICIS GROUPE | Société Générale | 337,941 | (9,783) |
| 4,145 | Long | EUR | PUMA AG | Société Générale | 382,501 | 33,575 |
| 8,902 | Long | EUR | RANDSTAD BR | Société Générale | 473,942 | (6,053) |
| 4,597 | Long | GBP | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Société Générale | 335,980 | 6,882 |
| 23,302 | Long | EUR | RED ELECTRICA | Société Générale | 390,891 | 2,214 |
| 58,159 | Long | GBP | RENTOKIL INITIAL PLC | Société Générale | 331,112 | 3,639 |
| 6,048 | Long | GBP | RIO TINTO PLC | Société Générale | 369,596 | (8,987) |
| 11,663 | Long | GBP | SCHRODERS | Société Générale | 434,805 | 10,554 |
| 1,673 | Long | EUR | SEB SA | Société Générale | 249,277 | 6,692 |
| 44,941 | Long | GBP | SEGRO (REIT) | Société Générale | 475,769 | 19,882 |
| 3,393 | Long | EUR | SIEMENS AG REG | Société Générale | 398,745 | 9,636 |
| 7,390 | Long | EUR | STMICROELECTRONICS NV | Société Générale | 223,769 | 665 |
| 37,547 | Long | SEK | SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A- | Société Générale | 308,641 | (2,840) |
| 8,765 | Long | SEK | SWEDBANK -A- | Société Générale | 125,711 | (3,698) |
| 1,062 | Long | CHF | SWISSCOM SHS NOM | Société Générale | 468,476 | 6,481 |
| 34,564 | Long | SEK | TELE2 AB | Société Générale | 373,553 | (4,816) |
| 66,532 | Long | EUR | TERNA SPA | Société Générale | 415,825 | 11,976 |
| 22,171 | Long | DKK | TRYG A/S | Société Générale | 572,188 | 24,722 |
| 18,230 | Long | EUR | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | Société Générale | 364,782 | 11,576 |
| 4,807 | Long | EUR | VERBUND AG | Société Générale | 335,769 | 35,572 |
| 17,062 | Long | EUR | VIVENDI SA | Société Générale | 450,096 | 13,650 |
| 220,586 | Long | GBP | VODAFONE GROUP PLC | Société Générale | 298,041 | (22,327) |
| 40,212 | Long | GBP | WPP PLC | Société Générale | 359,397 | 6,379 |
| 2,306 | Long | EUR | ZALANDO SE | Société Générale | 209,984 | 19,693 |
| 2,708 | Short | EUR | AEROPORTS DE PARIS-ADP- | Société Générale | 287,319 | (271) |
| 2,566 | Short | EUR | AIRBUS SE | Société Générale | 230,375 | 4,080 |
| 2,824 | Short | EUR | ALSTOM SA | Société Générale | 131,627 | (4,562) |
| 43,001 | Short | EUR | ALTICE EUROPE SHS SERIES -A- | Société Générale | 229,109 | (43,216) |
| 4,987 | Short | DKK | AMBU AS - BEARER -B- | Société Générale | 176,340 | (31,355) |
| 828 | Short | EUR | ARGENX SE | Société Générale | 200,376 | 6,127 |
| 4,590 | Short | EUR | ARKEMA SA | Société Générale | 429,165 | 7,252 |
| 8,549 | Short | GBP | ASHTEAD GROUP | Société Générale | 328,360 | (9,264) |
| 17,383 | Short | EUR | ATLANTIA SPA | Société Générale | 255,791 | 3,911 |
| 301 | Short | GBP | AVEVA GROUP PLC	09.12.20 RIGHT | Société Générale | 3,245 | (3,245) |
| 2,967 | Short | CHF | BALOISE HOLDING REG.SHS | Société Générale | 432,067 | (13,716) |
| 6,929 | Short | EUR | BANCO SANTANDER SA REG SHS | Société Générale | 17,586 | 1,154 |
| 178,052 | Short | GBP | BARCLAYS PLC | Société Générale | 291,774 | (3,939) |
| 40,446 | Short | GBP | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | Société Générale | 302,746 | (22,051) |
| 5,026 | Short | EUR | BAYER AG REG SHS | Société Générale | 242,027 | (5,177) |
| 1,324 | Short | EUR | BECHTLE | Société Générale | 236,202 | (4,104) |
| 108,112 | Short | EUR | CAIXABANK SA | Société Générale | 227,143 | 22,055 |
| 2,048 | Short | EUR | CARL ZEISS MEDITEC AG | Société Générale | 223,027 | (6,963) |
| 38 | Short | CHF | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH | Société Générale | 303,213 | (14,757) |
| 5,455 | Short | CHF | CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT | Société Générale | 403,898 | (5,145) |
| 33,661 | Short | EUR | CNH INDUSTRIAL NV | Société Générale | 347,550 | (30,598) |
| 4,391 | Short | EUR | COLRUYT | Société Générale | 212,832 | 2,810 |
| 49,106 | Short | EUR | COMMERZBK | Société Générale | 258,592 | 1,179 |
| 31,622 | Short | CHF | COMPAGNIE FINANCIERE RICHE 29.11.23 WAR | Société Générale | 6,725 | (6,725) |
| 19,768 | Short | DKK | DANSKE BANK | Société Générale | 267,302 | (6,347) |
| 338 | Short | EUR | DASSAULT AVIATION SA | Société Générale | 303,186 | 3,211 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
### Options

### Au 31 décembre 2020, les positions ouvertes sur options sont les suivantes :

### Candriam L Defensive Asset Allocation

### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 38  DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 7.410 | (17.290) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54  DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 25.542 | (5.246) |


### Options émises

### Options sur indices
| 38 DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 81.000 | (2.698) | 6.889 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 117.024 | (7.074) | 954 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation |  |  | 23.180 | (14.693) |


### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 492 | DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 95.940 | (223.860) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 325.424 | (66.847) |


### Options émises

### Options sur indices
| 492 | DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 1.048.739 | (34.932) | 89.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 1.490.972 | (90.128) | 12.153 |
|  |  |  |  | 296.304 | (189.354) |


### Candriam L Balanced Asset Allocation

### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 284 | DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 55.380 | (129.220) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 192.038 | (39.447) |


### Options émises
|  | Options sur indices |  |
| --- | --- | --- |
| 284 | DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 605.370 | (20.164) | 51.489 |
| 406 | DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 879.847 | (53.186) | 7.172 |
|  |  |  |  | 174.068 | (110.006) |