# Risk overview - ex post
## since 01.06.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 8.11 | 12.48 | -9.39 | 3.60 | 4.09 | 4.95 |  | Portfolio volatility | 22.55 | 21.65 | 20.00 | 19.27 |
| Benchmark | 8.85 | 14.92 | 2.12 | 4.38 | 4.57 | 5.37 |  | Benchmark volatility | 21.69 | 25.03 | 22.14 | 21.25 |
| Relative net | -0.74 | -2.44 | -11.51 | -0.78 | -0.48 | -0.42 |  | Tracking error | 3.61 | 7.49 | 6.16 | 5.88 |

| Performance overview - yearly since 01.06.2017, in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 5.37 | -14.77 | 29.40 | -0.11 | 30.69 | -14.02 |
| Benchmark | 4.78 | -13.54 | 30.24 | -7.79 | 26.80 | -3.36 |
| Relative net | 0.59 | -1.23 | -0.84 | 7.68 | 3.89 | -10.66 |


## Asset breakdown
82.85

## By risk country in % of total economic exposure

## Asset breakdown (after currency hedging)
99.91

## By currency in % of total economic exposure

## Asset breakdown
14.74
28.11
12.83

## By GICS sector in % of total economic exposure

## Asset breakdown
16.10
11.51
16.13
21.17

## By market capitalization in % of total economic exposure
Italy	Germany
Netherlands	Cash
EUR USD
Financials	Energy
17.47
15.98
Utilities	Information T…
<5B	30B-50B
16.20
14.76
5B-10B	50B-100B
France	Switzerland
United Kingdom
Industrials
Consumer Dis…
Others
Communication
10B-20B
20B-30B
>100B
Others

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.06.2017, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 8.11 | 12.48 | -9.39 | 3.60 | 4.09 | 4.95 |  | Volatilité portefeuille | 22.55 | 21.65 | 20.00 | 19.27 |
| Indice de référence | 8.85 | 14.92 | 2.12 | 4.38 | 4.57 | 5.37 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 21.69 3.61 | 25.03 7.49 | 22.14 6.16 | 21.25 5.88 |
| Relatif net | -0.74 | -2.44 | -11.51 | -0.78 | -0.48 | -0.42 |  |  |  |  |  |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.06.2017, en % |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | 5.37 | -14.77 | 29.40 | -0.11 | 30.69 | -14.02 |
| Indice de référence | 4.78 | -13.54 | 30.24 | -7.79 | 26.80 | -3.36 |
| Relatif net | 0.59 | -1.23 | -0.84 | 7.68 | 3.89 | -10.66 |


## Répartition des actifs

## Par pays de risque en % de l’exposition économique totale

## Répartition des actifs (après couverture sur devises)
14.74
28.11
16.10
82.85
12.83
99.91
21.17

## Par devises en % de l’exposition économique totale

## Répartition des actifs

## Par Secteur GICS en % de l’exposition économique totale

## Répartition des actifs
16.13

## Par Capitalisation boursière en % de l’exposition économique totale
11.51
17.47
16.20
15.98
14.76
Italie	Allemagne
Financiers
Énergie
<5B
30B-50B
Pays-Bas	Liquidités
France	Suisse
EUR
USD
Approvisionne…	Technologie …
Industriel	Autres
5B-10B	50B-100B
10B-20B	>100B
Royaume-Uni
Biens de con…
Communications
20B-30B
Autres