# PORTOFOLIO ANALYSIS
#### OVERVIEW

##### 	Portfolio 
Equities Exposure Interest rate sensitivity
Number of lines (excluding cash) ESG Rating c.
Equites exposure evolution (m-1)	7.42% Interest rate sensitivity evolution (m-1)		-0.16

#### EVOLUTION OF THE SENSITIVITY RATE
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO

##### 	Sector	Weight 
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment Grade EMU BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Money Market Investments AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC	Investment Grade USA A-F GLOBAL SUBORDINATED BD-Z EUR QD	Securitization World | 10.40% 6.64% 4.85% 4.75% |
| --- | --- |
| CPR OBLIG 6 MOIS - I C | Absolute Return Credit | 4.74% |
| CPR OBLIG 12 MOIS - I C | Absolute Return Credit | 4.73% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Investment Grade Europe | 4.72% |
| BTPS 1.35% 04/30 | Govies EMU | 4.34% |
| CPR MONETAIRE ISR -P- | Money Market Investments | 3.66% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | High Yield Europe | 3.59% |

Excluding derivatives

#### CHANGE IN EQUITY EXPOSURE - ONE YEAR
10	125 %
7.5	100 %
5	75 %
2.5	50 %
0	25 %
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
-2.5	0 %
Min. Interest rate Sensitivity Max.	Min. Equity Exposure Max.
In sensitivity points - including derivatives	As a percaentage of total assets - including derivatives

#### MAIN CURRENCY EXPOSURE
EUR
USD
JPY
Others
GBP
0 %	10 % 20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 % 90 %
Portfolio

#### MAIN THEMATIC FUNDS

##### 	Weight 
3.14%
2.72%
2.60%
2.55%
2.02%
1.98%
1.27%
1.03%
1.03%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR
CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
Excluding equity risk hedging instruments
INTEREST RATE SENSITIVITY ANALYSIS	
Interest rate sensitivity	0.30

#### MATURITY BREAKDOWN *	GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
0-12mth 1-3yr 3-5yr 5-7yr 7-10yr
10-15yr
15-25yr
25yr+
-0.75	-0.5	-0.25	0	0.25	0.50.75
Portfolio
* In sensitivity points - including derivatives
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Others
Japan
Asia ex-Japan
North America
-1.5	-1	-0.5	0	0.5	11.5
Portfolio
EQUITIES EXPOSURE ANALYSIS	
Equities Exposure	18.25%

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN *	MONTHLY GEOGRAPHICAL MOVEMENTS
North America
EMU
Japan
Europe ex-EMU
Emerging countries
Asia ex-Japan
Others
EMU
North America
Asia ex-Japan
Europe ex-EMU
Emerging countries
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %
Portfolio
0 %	1 %	2 %	3 %	4 %
* As a percaentage of total assets - including derivatives

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
### SYNTHESE

#### 	Portefeuille 
18,25%
0,30
53
C
Exposition Actions Sensibilité Taux
Nombre de lignes (hors liquidités) Note ESG
Evolution de l'exposition Actions (m-1)	7,42% Evolution de la sensibilité taux (m-1)		-0,16

### EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

#### 	Secteur	Poids (PTF) 
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Obligations Crédit EMU BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Produits monétaires AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC	Obligations Crédit USA A-F GLOBAL SUBORDINATED BD-Z EUR QD	Securitization World | 10,40% 6,64% 4,85% 4,75% |
| --- | --- |
| CPR OBLIG 6 MOIS - I C | Performance Absolue Crédit | 4,74% |
| CPR OBLIG 12 MOIS - I C | Performance Absolue Crédit | 4,73% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Obligations Crédit Europe | 4,72% |
| BTPS 1.35% 04/30 | Obligations Euro | 4,34% |
| CPR MONETAIRE ISR -P- | Produits monétaires | 3,66% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | High Yield Europe | 3,59% |

Hors produits dérivés

### EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN
10	125 %
7,5	100 %
5	75 %
2,5	50 %
0	25 %
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
-2,5	0 %
Min. Sensibilité Taux Max.	Min. Exposition Actions Max.
En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.	En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.

### EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES
EUR
USD
JPY
Autres
GBP
0 %	10 % 20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 % 90 %
Portefeuille

### PRINCIPAUX FONDS THEMATIQUES

#### 	Poids (PTF) 
3,14%
2,72%
2,60%
2,55%
2,02%
1,98%
1,27%
1,03%
1,03%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR
CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
Hors instruments de couverture du risque lié aux actions
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX	
Sensibilité Taux	0,30

### RÉPARTITION PAR MATURITÉS *	RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans
15-25 ans
+25 ans
-0,75	-0,5	-0,25	0	0,25	0,5	0,75
Portefeuille
* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Autres
Japon
Asie hors-Japon
Amérique du nord
-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5
Portefeuille
ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS	
Exposition Actions	18,25%

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE *	MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS
Amérique du nord
Zone Euro
Japon
Europe ex-EMU
Pays émergents
Asie hors-Japon
Autres
EMU
Amérique du nord
Asie hors-Japon
Europe ex-EMU
Pays émergents
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %
Portefeuille
0 %	1 %	2 %	3 %	4 %
* En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.