# Ostrum ISR 12-18 Mois
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/07/2021
INSTRUMENT TYPE BREAKDOWN	Fund%
SECTOR BREAKDOWN	Fund %
Bonds	64.42
Commercial Paper	9.59
Monetary Market Funds	9.51
Treasury Bonds	1.74
Certificates of Deposit	0.69
Bonds Futures	0.00
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Swaps | -0.42 |  | Technology | 2.30 |
| Cash & Equivalents | 14.47 |  | Basic Industry | 2.24 |
| Total | 100.00 |  | Sovereign | 1.74 |
|  |  |  | Communications | 1.57 |
|  |  |  | COVERED | 1.41 |
|  |  |  | Energy | 1.10 |
|  |  |  | Owned No Guarantee | 0.10 |
|  |  |  | Monetary Market Funds | 9.51 |
|  |  |  | Cash | 14.05 |
|  |  |  | Total | 100.00 |
|  |  |  |  | Barclays Breakdown |
| FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund % |
| Fixed rate | 37.53 |
| 0-6 M | 19.50 |
| 6-12 M | 9.30 |
| 12-18 M | 3.25 |
| 18-24 M | -0.63 |
| 2-3 Y | 7.99 |
| 3-5 Y | -3.77 |
| > 5Y | 1.88 |
| Revisable rate	19.92 Variable rate	0.25 Cash & Equivalents	32.81 Monetary Market Funds	9.50 Total	100.00 |

Futures options	0.00
Banking	33.49
Consumer Cyclical	14.40
Consumer Non Cyclical	6.10
Capital Goods	4.47
Electric	4.41
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment Manager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
A responsible (1) European institutional investment management leader (2), Ostrum Asset Management supports its clients in their liability- driven investments, offering both asset management solutions and investment services.
- Ostrum AM was one of the first French asset manager signatories to the PRI in 2008. More details; www.unpri.org
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 ranked Ostrum AM as the 77th largest asset manager, as at 12/31/2019. Any reference to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for future performance.

Ostrum Asset Management, a subsidiary of Natixis Investment Managers S.A., is a French asset manager authorized by the Autorité des Marchés Financiers (Agreement No. GP90009) and licensed to provide investment management services in the EU.
Headquarters	Paris
Founded	1984
Financial Services	3.14
WAL (Years)	1.31
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Assets Under Management (Billion)
WAL (Days)	479
Portfolio Managers
Fairouz Yahiaoui: began investment career in 2003 ; joined Ostrum Asset Management in 2020 ;
WAM (Years)	0.27
WAM (Days)	99
| AA | 0-6 M 0.35 | 6-12 M - | 12-18 M - | 18-24 M - | 2-3 Y - | 3-5 Y - | > 5Y - | Total 0.35 | has managed the strategy since 2005 ; Graduated from University of Cergy Pontoise. Omar Ettaqy, CFA: began investment career in |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA- | 1.41 | 1.95 | - | - | - | - | - | 3.37 | 2002 ; joined Ostrum Asset Management in 2020 ; |
| A+ | 4.41 | 1.44 | 4.32 | - | 0.67 | 0.18 | - | 11.02 | has managed the strategy since 2012 ; Graduated |
| A | 2.78 | 2.44 | 0.42 | - | 0.99 | 1.39 | 0.35 | 8.35 | from la Sorbonne university. CFA charterholder. |
| A- | 0.28 | 0.43 | 0.09 | 2.22 | 1.34 | 2.21 | 0.56 | 7.12 |  |
| BBB+ | 5.59 | 1.39 | 0.07 | 0.60 | 4.07 | 1.66 | 0.76 | 14.14 |  |
| BBB | 1.22 | 0.85 | 0.46 | 1.23 | 2.12 | 1.01 | 0.79 | 7.69 |  |
| BBB- | 6.41 | 0.21 | - | 0.71 | 1.52 | 3.29 | 0.44 | 12.58 |  |
| BB+ | 1.44 | 0.66 | - | - | 0.72 | 0.53 | 0.33 | 3.68 |  |
| BB | 2.29 | 0.35 | 0.07 | 0.29 | 1.08 | 1.03 | 0.90 | 6.01 |  |
| ST Rating | 1.40 | - | - | - | 0.73 | - | - | 2.13 |  |
| Cash | 14.47 | - | - | -0.02 | 0.01 | -0.40 | - | 14.05 |  |
| Monetary Market Funds | 1.02 | 8.49 | - | - | - | - | - | 9.51 |  |
| Total | 43.06 | 18.20 | 5.44 | 5.02 | 13.23 | 10.90 | 4.13 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | in % of AuM |  |
| Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated INFORMATION ue to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered	 Prospectus Enquiries recommendation.	E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com |


###### D

###### a

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Ostrum ISR 12-18 Mois
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2021
RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds %
Obligations	64,42
| Euro commercial paper | 9,59 |
| --- | --- |
| OPC monétaires | 9,51 |
| Bons du Trésor | 1,74 |
| Certificats de Dépôt | 0,69 |

Futures sur obligations	0,00
Banques	33,49
Biens de consommation cyclique	14,40
| Biens de consommation non cyclique | 6,10 |
| --- | --- |
| Biens d'Equipement | 4,47 |
| Electricité | 4,41 |
| Services financiers | 3,14 |

| Options sur futures | 0,00 |  | Technologie | 2,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Swaps | -0,42 |  | Industrie de base | 2,24 |
| Liquidités & Assimilés | 14,47 |  | Souverain | 1,74 |
| Total | 100,00 |  | Communication | 1,57 |
|  | Sécurisés | 1,41 |
| Energie | 1,10 |
| Publiques. non garanties | 0,10 |
| OPC monétaires | 9,51 |
| Trésorerie | 14,05 |
| Total | 100,00 |
|  | Nomenclature Barclays |

STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %

##### Taux fixe	37.53
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Acteur responsable (1), parmi les leaders européens (2) de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs et la prestation de services dédiés à l'investissement.
- Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2019. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.

Ostrum Asset Management, filiale de Natixis Investment Managers S.A., est un gérant d'actifs français agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (N° GP90009) et autorisé à fournir des services de gestion d'investissement dans l'UE.
Siège social	Paris
Fondé	1984
0-6 M	19.50
6-12 M	9.30
12-18 M	3.25
18-24 M	-0.63
2-3 A	7.99
3-5 A	-3.77
> 5A	1.88

##### Taux révisable	19.92

##### Taux variable	0.25

##### Futures sur obligations	0.00

##### Liquidités & Assimilés	32.81

##### OPC monétaires	9.50
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)

##### Options sur futures	0.00

##### Total	100.00
Gérants de portefeuille
Fairouz Yahiaoui : a débuté sa carrière en 2003 ; a rejoint Ostrum Asset Management en 2020 ; gère la stratégie depuis 2005 ; Diplômée de l'Université de Cergy Pontoise.
Omar Ettaqy, CFA : a débuté sa carrière en 2002 ; a rejoint Ostrum Asset Management en 2020 ; gère la stratégie depuis 2012 ; Diplômée de la Sorbonne. Titulaire du CFA.

##### DVMP (Années)	1,31

##### DVMP (Jours)	479

##### MMP (Années)	0,27

##### MMP (Jours)	99
AA	0,35	-	-	-	-	-	-	0,35
AA-	1,41	1,95	-	-	-	-	-	3,37
A+	4,41	1,44	4,32	-	0,67	0,18	-	11,02
A	2,78	2,44	0,42	-	0,99	1,39	0,35	8,35
A-	0,28	0,43	0,09	2,22	1,34	2,21	0,56	7,12
BBB+	5,59	1,39	0,07	0,60	4,07	1,66	0,76	14,14
BBB	1,22	0,85	0,46	1,23	2,12	1,01	0,79	7,69
BBB-	6,41	0,21	-	0,71	1,52	3,29	0,44	12,58
BB+	1,44	0,66	-	-	0,72	0,53	0,33	3,68

##### BB		2,29   0,35   0,07   0,29   1,08   1,03   0,90   6,01 Rating CT		1,40	-	-		-	0,73	-	-		2,13 Trésorerie	14,47	-	-	-0,02   0,01   -0,40	-	14,05
OPC monétaires		1,02  8,49	-	-	-	-	-	9,51 Total	43,06   18,20   5,44   5,02   13,23   10,90   4,13   100,00

###### en % de l'actif net

###### Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus

###### E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation