# OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF - 1A (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION

## SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy aims to deliver a risk/return profile similar to the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index, but with a significantly reduced carbon footprint and improved ESG profile.
The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value strategy is a systematic value-oriented approach based on Professor
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS
Robert Shiller's research. The strategy offers US equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially undervalued sectors. The strategy is designed to offer large cap equity market exposure with a value bias and is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon.
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

## INDEX DATA
Improved ESG profile : The strategy excludes companies involved in controversial weapons, tobacco, coal and controversies regarding environmental, social and governance topics.
Reduced Carbon Footprint : The strategy compared to its original index targets a reduction of 40% for total greenhouse gas emissions (GHG), carbon intensities (GHG /company revenues) and GHG emissions from fossil fuel reserves.
Key benefits:
- Exposure to US equities through a sector selection approach based on the CAPE® ratio
- A widely used valuation metric based on the works of Professor Shiller
- An investment process seeking to identify sectors potentially undervalued in the long term
- An approach which combines ESG filters with greenhouse gas emissions reductionNameBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency


## FUND DATA
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index (EUR)
BXIICUSU Index
05.10.2012
Equity Monthly
| Custodian | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 8 |
| Dividends | Reinvested |
| Type | Actively Managed ETF |
| Fund Total AUM | USD 869 469 707 |
| Share Class AUM | EUR 449 015 108 |
| Net Asset Value | EUR 97.979 |
| Number of Shares | 4 582 762 |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | EUR |
| ISIN | IE00BF92LV92 |
| Inception Date | 05.04.2018 |
| Replication Method | Physical |
| Total Expense Ratio | 0.75% |

| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | -6.91 | -8.56 | -0.14 | 12.66 | --- | 15.22 |
| Investment Universe | -7.51 | -6.02 | 3.69 | 14.09 | 15.01 | 16.01 |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	22.20 | -0.55 | 0.98 | 0.71 | -32.83 |
| Investment	22.38 Universe | --- | --- | 0.74 | -34.50 |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## DEALING INFORMATION
| Cut-off1 | 3 p.m. (Irish Time) on the Dealing Day |
| --- | --- |
| Minimum Investment (on the secondary market) | 1 Share |
| 1Subscription on the primary market only for Authorised Participants and approved investors. |

| XETRA in EUR | 5HEE GY |
| --- | --- |
| SIX Swiss Exchange in EUR | 5HEE SW |
| Borsa Italiana in EUR | 5HEE IM |

Risk Consideration: The Reference Index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund. Please note that the fund is subject to specific risks such as ESG investment risk and geographic concentration risk, in addition to common market risk. To know more about these risks, please refer to the Key Investors Information Document and Prospectus prior to investing. This product promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. It might invest partially in assets that have a sustainable objective, for instance qualified as sustainable according to the EU classification.
Please note that if the currency of the fund/share class is different from the currency of your area, any losses or gains generated by the fund/share class may be affected by exchange rate fluctuations (both upward and downward).
Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream,
Standard & Poor’s.
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| TESLA INC | 4.50% | 5.46% |
| MICROSOFT CORP | 4.17% | 5.59% |
| AMAZON.COM INC | 4.13% | 5.62% |
| APPLE INC | 4.09% | 5.74% |
| HOME DEPOT INC | 3.92% | 1.19% |
| LINDE PLC | 3.73% | 4.48% |
| ECOLAB INC | 3.43% | 1.19% |
| FMC CORP | 2.87% | 0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% | 1.85% |
| NEWMONT CORP | 2.42% | 1.11% |

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost,
Datastream, Standard & Poor’s.
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The Fund is subject to sustainability risks as defined in the Regulation 2019/2088 (article 2(22)) by environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause an actual or a potential material negative impact on the value of the investment. More information on the framework related to the incorporation of Sustainability can be found on the website of the Management Company and the Delegated Investment Manager.
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Please refer to the fund prospectus and the corporate website of the delegated Investment Manager for more information on the ESG assessment methodology of the fund.
Barclays Bank PLC and its affiliates ("Barclays") is not the issuer or producer of the Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF, the Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF or the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (collectively, the "Products") and Barclays has no responsibilities, obligations or duties to investors in the Products except in connection with their distribution pursuant to an agreement with Ossiam. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR index and the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR index (collectively, the "Indices") are trademarks owned, or licensed for use, by Barclays Bank PLC and are licensed for use by Ossiam Lux and/or Ossiam IRL as the “Issuer(s)” of the Products. While Ossiam Lux and/or Ossiam IRL, as the Issuers of the Products, and for their own account, execute transaction(s) with Barclays in or relating to the Indices in connection with the Products, investors acquire the Products from Ossiam Lux and/or Ossiam IRL and investors neither acquire any interest in the Indices nor enter into any relationship of any kind whatsoever with Barclays upon making an investment in the Products. The Products are not sponsored or endorsed by Barclays and Barclays makes no representation regarding the suitability or advisability of the Products or use of the Indices or any data included therein except in connection with their distribution pursuant to an agreement with Ossiam. Barclays shall not be liable in any way to the Issuer, investors or to other third parties in respect of the use or accuracy of the Indices or any data included therein.
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Amounts shown are expressed in USD unless otherwise indicated.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR
UCITS ETF - 1A (EUR)
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
La stratégie Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector a pour objectif d’offrir un profil de risque/rendement similaire à celui de l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, mais avec un profil ESG amélioré et une empreinte carbone significativement réduite.
La stratégie repose sur le même principe que l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Elle offre une
RISQUE PLUS FAIBLE
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS FAIBLES
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS
exposition aux actions américaines grâce à une sélection des secteurs faite à partir du Cyclically Adjusted Price- to-Earnings (CAPE®) ratio qui permet de sélectionner les secteurs potentiellement sous-évalués. Cette stratégie qui vise à offrir une exposition aux grandes capitalisations avec un biais « value », s’adresse à des investisseurs de long terme.
Un profil ESG amélioré : la stratégie exclut les sociétés impliquées dans les secteurs controversés de l’armement,
du tabac, du charbon et autres controverses graves relatives à l’environnement, à la société et à la gouvernance.
Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.

## CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Nom
Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (EUR)
Une empreinte carbone réduite : la stratégie, comparée à son indice initial, vise une réduction de 40%des émissions totales de gaz à effet de serre (GES), des intensités de carbone (GES / revenus des entreprises) et des émissions potentielles de GES provenant des réserves de combustibles fossiles.
Avantages:
- Exposition aux actions américaines à travers une sélection de secteurs basée sur le ratio CAPE®
- Un outil de valorisation fondé sur les travaux du professeur Shiller
- Un processus d'investissement visant à identifier les secteurs potentiellement sous-évalués sur le long terme
- Une stratégie qui combine un filtre ESG et des objectifs de réduction des émissions carbonesTicker Bloomberg Date de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement


## DONNÉES DU FONDS
BXIICUSU Index
05.10.2012
Action Mensuelle
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Structure juridique | Compartiment de l'Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Oui |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Catégorie | ETF géré activement |
| PEA | Non |
| Dividendes | Réinvestis |
| Encours total du fonds | USD 869 469 707 |
| Encours total de la part | EUR 449 015 108 |
| Valeur liquidative | EUR 97.979 |
| Nombre de parts | 4 582 762 |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de la part | EUR |
| ISIN | IE00BF92LV92 |
| Date de lancement | 05.04.2018 |
| Méthode de réplication | Physique |
| TER (frais/an) | 0.75% |

Données calculées par Ossiam au 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.
| PERFORMANCES NETTES |
| --- |
| Perf. 1 mois % | Perf. depuis Jan. % | Perf. 1 an % | Perf. 3 ans ann. % | Perf. 5 ans ann. % | Ann. depuis création % |
| Fonds | -6,91 | -8,56 | -0,14 | 12,66 | --- | 15,22 |
| Univers d'investissement | -7,51 | -6,02 | 3,69 | 14,09 | 15,01 | 16,01 |


## INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS
| Heure limite de réception des ordres  (marché primaire1) | 15h00 (heure irlandaise) le Jour de négociation |
| --- | --- |
| Investissement minimum (marché secondaire) | 1 Action |
| 1Souscriptions sur le marché primaire réservées aux participants autorisés et investisseurs habilités |
| XETRA en EUR | 5HEE GY |
| SIX Swiss Exchange en EUR | 5HEE SW |
| Borsa Italiana en EUR | 5HEE IM |

Données calculées par Ossiam au 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.

## PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT
| Volatilité Ann. % | Apha Ann. % | Beta | Ratio de Sharpe | Perte Max. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds	22,20 | -0,55 | 0,98 | 0,71 | -32,83 |
| Univers	22,38 d'investissement | --- | --- | 0,74 | -34,50 |

Données calculées par Ossiam au 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor’s.
Risques spécifiques: L’indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds. Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque d’investissement ESG, le risque de concentration géographique en plus du risque de perte en capital et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques. Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.
Cette classe en EUR n'est pas couverte contre le risque de change.
Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d’actions est différente de la devise locale de l’investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d’actions.
Données calculées par Ossiam au 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost,
Datastream, Standard & Poor’s.
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index |
| TESLA INC | 4.50% | 5.46% |
| MICROSOFT CORP | 4.17% | 5.59% |
| AMAZON.COM INC | 4.13% | 5.62% |
| APPLE INC | 4.09% | 5.74% |
| HOME DEPOT INC | 3.92% | 1.19% |
| LINDE PLC | 3.73% | 4.48% |
| ECOLAB INC | 3.43% | 1.19% |
| FMC CORP | 2.87% | 0.44% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.74% | 1.85% |
| NEWMONT CORP | 2.42% | 1.11% |

Données calculées par Ossiam au 30.09.2022. Source: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost,
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Ossiam Lux (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (constituant chacun un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du grand-duché du Luxembourg. La SICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de la SICAV. La société de gestion a nommé State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, en qualité d'Agent administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation et Corporate agent, et Agent de registre et de transfert de la SICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers, est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. Ossiam, dont le siège social est situé au 6 place de la Madeleine – 75008 Paris, est immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 855 958.
Le fonds OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (compartiment de la SICAV) est autorisé à la commercialisation en France depuis le 01/07/2015.
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- Au Pérou: ces produits n'ont pas été enregistrés avant la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La SMV n'a pas examiné les informations fournies à l'investisseur. Ce document est uniquement à l'usage exclusif des clients institutionnels au Pérou et n'est pas destiné à la diffusion publique. En outre, les produits ne sont pas placés sous la surveillance de la surintendance des banques, des assurances et des fonds de pension (SBS).

Barclays Bank PLC et ses filialles ("Barclays") ne sont pas émetteurs ou producteurs de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF, the Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF or the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (collectivement, les “Produits”). En aucun cas, Barclays n’est responsable ou n’a d’obligations ou de devoirs envers les investisseurs dans les Produits, sauf pour ce qui concerne la distribution conformément au contrat de distribution conclu avec Ossiam. Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR index et Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR index (collectivement, les “Indices") sont des marques déposées, ou sous licence d’utilisation par Barclays Bank PLC et sous licence d’utilisation par Ossiam Lux et/ou Ossiam IRL en tant qu’“Emetteurs(s)” des Produits. Ossiam Lux et/ou Ossiam IRL, en qualité d’Emetteurs Produits et pour leur propre compte, concluront avec Barclays des transaction(s) sur Indices en relation avec les Produits. Les Investisseurs acquièrent les Produits envers Ossiam Lux et/ou Ossiam IRL et n’entreront pas en relation (de quelque nature qu’elle soit) avec Barclays en investissant dans le Produit. Les Produits ne sont ni sponsorisés ni recommandés par Barclays et Barclays ne fait aucune déclaration quant au caractère adéquat ou pertinent du Produit ou de l’utilisation des Indices ou autres données incluses dans la présente sauf au regard de leur distribution, et ce, uniquement en relation avec le contrat conclu avec Ossiam. Barclays ne sera pas tenu responsable sous quelque forme que ce soit envers l’Emetteur, les investisseurs ou autres tierces parties en rapport avec l’usage des indices ou de l’exactitude des données qui y sont inclues.
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Ce Fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088, par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Pour plus d'informations sur le dispositif d'intégration du risque de durabilité veuillez vous référer au site internet de la Société de gestion et du gérant financier.La politique de vote et d'engagement est disponible via le lien suivant: Politique de vote et d’engagementLe KIID en langue française, ainsi que le prospectus en langue française, sont disponibles gratuitement sur www.ossiam.com
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