# THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL CORPORATE BOND (FUND) CLASS IU USD (ISIN:LU1062007262)
PROFESSIONAL INVESTORS - AS AT 31 JANUARY 2022
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions.
Contact Details
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Please note that calls and electronic communications may be recorded.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

## Key Facts
Fund Manager:
Alasdair Ross Since Jun-14
Management Co:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Fund Inception Date:	14-06-17
Index:	Bloomberg Global Aggregate - Corporates (USD Hedged)
Peer Group:	Morningstar Category Global Corporate Bond - USD Hedged
Fund Currency:	USD
Fund Domicile:	Luxembourg
Portfolio Size:	$543m
No. of Securities:338
Share Class Price:	13,7945 All information expressed in USD 
Ratings/Awards
© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and
(3) is not warranted to be accurate, complete or timely.
Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar Rating, including its methodology, please go to: http:// corporate.morningstar.com/US/documents/ MethodologyDocuments/MethodologyPapers/ MorningstarFundRating_Methodology.pdf
For CTI's use only: SXGCBF

## Investment Objective & Policy
The Fund aims to provide income with the potential to grow the amount you invested over the medium term.
The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment grade bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies worldwide. Bonds rated as investment grade, as defined by international agencies that provide such ratings, are considered safer than lower rated bonds but typically pay a lower income.
The Fund invests directly in these assets or by using derivatives. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets. Derivatives will be used to obtain, increase or reduce exposure to underlying assets and may create leverage. Where leverage is created, the net asset value of the Fund may experience more fluctuation than if there were no leverage. The Fund may also use derivatives for hedging purposes or to manage the Fund more efficiently.
The Fund may also invest in asset classes and instruments different from those stated above.
The Fund is actively managed in reference to the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged). The index is broadly representative of the securities in which the Fund invests, and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time. The fund manager has discretion to select investments with weightings different to the index, and that are not in the index, and the Fund may display significant divergence from the index.

## Key Risks
- The value of investments can fall as well as rise and investors might not get back the sum originally invested.
- Where investments are in assets that are denominated in multiple currencies, or currencies other than your own, changes in exchange rates may affect the value of the investments.
- The Fund may enter into financial transactions with selected counterparties. Any financial difficulties arising at these counterparties could significantly affect the availability and the value of Fund assets.
- The Fund invests in securities whose value would be significantly affected if the issuer refused, was unable to or was perceived to be unable to pay.
- The Fund holds assets which could prove difficult to sell. The Fund may have to lower the selling price, sell other investments or forego more appealing investment opportunities.
- Changes in interest rates are likely to affect the Fund’s value. In general, as interest rates rise, the price of a fixed rate bond will fall, and vice versa.
- The Fund’s assets may sometimes be difficult to value objectively and the actual value may not be recognised until assets are sold.
- Leverage occurs when economic exposure through derivatives is greater than the amount invested. Such exposure, and the use of short selling techniques, may lead to the Fund suffering losses in excess of the amount it initially invested.
- Most bond and cash funds offer limited capital growth potential and an income that is not linked to inflation. Inflation is likely to affect the value of capital and income over time.
- The Fund may invest materially in derivatives. A relatively small change in the value of the underlying investment may have a much larger positive or negative impact on the value of the derivative.
- The risks currently identified as applying to the Fund are set out in the "Risk Factors" section of the prospectus.


## Investment Approach
The fund’s investment approach is built around robust credit research, portfolio construction and risk management. Issuer and security selection is driven by a credit research process that surveys the global opportunity set to select those investments that offer the best risk-adjusted returns.
Analysis is performed by a team of experienced analysts who develop independent, fundamental views of the industries and companies they focus upon and their credit quality.
For use in Sweden

## Performance
Past Performance does not predict future returns. The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation.

## NAV Since Inception (USD)
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
14-07	15-07	16-07	17-07	18-07	19-07	20-0721-07
Share Class Peer Median
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |  | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | -1,4 | 11,6 | 12,5 | -1,5 | 5,5 | 8,5 |  | -0,5 | -- | -- | -- |  |
| Peer Median (Net) | -1,1 | 8,2 | 12,4 | -1,5 | 5,7 | 5,9 |  | -0,6 | -- | -- | -- |  |
| Peer Percentile | 62% | 8% | 42% | 52% | 58% | 1% |  | 43% | -- | -- | -- |  |
| Peer Quartile | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 1 |  | 2 | -- | -- | -- |  |
| Fund (Gross) | -0,9 | 12,2 | 13,3 | -1,2 | 5,9 | 8,8 |  | 0,2 | -- | -- | -- |  |
| Index (Gross) | -0,8 | 8,3 | 12,5 | -1,0 | 5,7 | 6,2 |  | -0,2 | -- | -- | -- |  |
| Annualised Performance (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1 YR |  | 2 YR |  | 3 YR | 5 YR | SI |  |
| Share Class (Net) | -2,7 | -2,8 | -4,1 | -2,7 | -3,2 |  | 2,3 |  | 5,9 | 4,5 | 4,3 |  |
| Peer Median (Net) | -2,6 | -2,5 | -3,9 | -2,6 | -2,9 |  | 1,3 |  | 4,7 | 4,0 | 3,7 |  |
| Peer Percentile | 78% | 81% | 71% | 78% | 73% |  | 14% |  | 10% | 14% | 8% |  |
| Peer Quartile | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Fund (Gross) | -2,7 | -2,7 | -3,8 | -2,7 | -2,7 |  | 2,9 |  | 6,4 | 5,0 | 4,9 |  |
| Index (Gross) | -2,6 | -2,5 | -3,8 | -2,6 | -2,6 |  | 1,2 |  | 4,9 | 4,2 | 4,0 |  |


## Calendar Year Performance (USD)
12M Rolling Period (USD)
Since Inception Returns from: 14-06-18
Share Class (Net)	-3,2	8,1	13,4	0,6	4,6	9,0	-3,2	--	--	--
Peer Median (Net)	-2,9	5,3	12,4	0,9	5,2	6,0	-2,5	--	--	--
Peer Percentile	73%	10%	13%	57%	62%	1%	72%	--	--	--
| Peer Quartile | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fund (Gross)	-2,7	8,8	13,8	1,3	4,8	9,5	-2,7	--	--	--
Index (Gross)	-2,6	5,2	12,6	1,6	4,9	5,9	-2,2	--	--	--
Source Morningstar UK Limited © 2022 as at 22-01-31. Net Fund returns - Based on the NAV and assuming income is reinvested including ongoing charges excluding entry and exit charges. The Index does not include fees or charges and you cannot invest in it.
The Morningstar Categories for funds in the Europe/Asia/Africa universe include funds domiciled in Europe and/or traded on European Markets. Morningstar regularly reviews the category structure and the funds within each category to ensure that the system meets the needs of investors and keeps pace with market developments. The performance shown includes Open End Funds and Exchange Traded Funds only and is filtered by Primary Share Class in Morningstar Offshore Territories Classification.
Gross Fund returns - Source Columbia Threadneedle as at 22-01-31. Based on global close valuations with cash flows weighted at start of day and excluding entry/exit charges and ongoing charges, and net of transaction costs.
| Top 10 Holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Security Name | Fund | Index |  |  |
| European Investment Bank 2.38% 15/06/2022 | 2,4 | -- | AAA |  |
| Gov Of United States 0.38% 30/09/2027 | 2,1 | -- | AAA |  |
| International Bank For Reconstruction & Development 0.75 | 1,6 | -- | AAA |  |
| Gov Of United States 1.25% 15/05/2050 | 1,5 | -- | AAA |  |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.00% 15/12/2022 | 1,5 | -- | AAA |  |
| Gov Of Germany 0.00% 10/10/2025 | 1,2 | -- | AAA |  |
| Bank Of America Corp 2.65% 11/03/2032 | 1,1 | 0,0 | A |  |
| Gov Of United States 1.13% 15/08/2040 | 1,0 | -- | AAA |  |
| Kraft Heinz Foods Co 4.13% 01/07/2027 | 1,0 | -- | BB |  |
| Jpmorgan Chase & Co 2.58% 22/04/2032 | 0,9 | 0,0 | A |  |
| Total | 14,2 | 0,0 |  |  |


## Fund Currency Exposure including Hedging
USD 99,8%
EUR 0,1%
GBP 0,0%
CAD 0,0%
AUD 0,0%
CHF 0,0%
JPY 0,0%
All % are as at calendar month end based at global close gross valuation point and on a look-through exposure basis to underlying assets including forward currency positions.

## Currency Exposure of Underlying Securities	Currency - Contribution to Effective Duration
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
AUD
JPY
SGD
KRW
NZD
ITL
HKD
SEK
NOK
Credit Rating
Avg Rating	A-	A-

## Instrument
Credit ratings are in-house derived ratings following LINEAR methodology. Categories shown are sorted by Credit Rating.

## Instruments - Contribution to Effective Duration
Eff Duration
| Weights | Contrib to Effective Duration |
| --- | --- |
|  | Fund | Index | Diff | Fund | Index |
| Investment Grade | 70,6 | 99,7 | -29,0 | 6,4 | 7,0 |
| High Yield | 9,6 | -- | 9,6 | 0,4 | -- |
| Government | 9,1 | -- | 9,1 | 1,1 | -- |
| Agency / Quasi Govt | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | 0,0 |
| Securitised | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 |
| Derivatives | -3,2 | -- | -3,2 | -1,2 | -- |
| Cash Derivatives Offset | 3,1 | -- | 3,1 | -- | -- |
| Cash Equivalents | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- |
| Cash incl. FFX | 4,2 | -0,1 | 4,3 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 7,0 | 7,0 |

Securitised
Agency / Quasi Govt
Government
High Yield
Investment Grade
0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Fund Index

## Relative Monthly Net Returns vs Peer Median
2.5%
0,0%
-0,3%
0,2%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,2%
-0,3%
-0,2%
0,1%
0,2%
-0,2%
-0,1%
0,1%
-0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,1%
0,4%
-0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,2%
0,4%
0,3%
1,8%
0,6%
-0,2%
0,1%
0,2%
-0,3%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,1%
-0,1%
0,2%
0,0%
-0,1%
-0,1%
1,8%
2%
1.5%
Return
0,6%
1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,4%
0,3%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0.5%
0,0%
-0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,4%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0%
-0,3%
-0,2%
-0,3%
-0,2%
-0.5%
-1%
17-02	17-08	18-02	18-08	19-02	19-08	20-02	20-08	21-0221-08
Past Performance does not predict future returns. The return of your investment may change as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source Morningstar UK Limited © 2022 as at 22-01-31. Net Fund returns - Based on the NAV and assuming income is reinvested including ongoing charges excluding entry and exit charges.

## Risk Analysis
Portfolio Statistics
Fund	Index

## Effective Duration
Absolute Volatility	6,2	6,2	5,1	5,1
Relative Volatility	1,0	--	1,0	--
Tracking Error	1,0	--	0,9	--
Sharpe Ratio	0,9	--	0,7	--
Information Ratio	1,5	--	1,0	--
Beta	1,0	--	1,0	--
Modified Duration	7,4	7,2
Effective Duration	7,0	7,0
Average Coupon	2,5	3,1
Yield to Worst	2,6	2,4
Credit Rating Linear	A-	A-
Analytics are based on global close valuations using Columbia Threadneedle Investments sourced market attributes. Underlying securities data may be provisional or
| Sortino Ratio | 1,4 | -- | 1,2 | -- | based on estimates. the % calculations. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jensen Alpha | 1,6 | -- | 0,8 | -- |  |
| Annualised Alpha | 1,5 | -- | 0,8 | -- |  |
| Alpha | 0,1 | -- | 0,1 | -- |  |
| Max Drawdown | -5,4 | -6,8 | -5,4 | -6,8 |  |
| R² | 97,5 | -- | 97,2 | -- |  |
| Ex post risk calculations are based on monthly gross global close returns. |  |

Market cap weightings include cash in

## Drawdown
0%
-2%
-4%
Over 15 Years 12.4%
10 To 15 Years 14.2%
5 To 10 Years 27.3%
2 To 5 Years 32.7%
Less Than 2 Years 5.9% Cash Derivatives Offset 3.1% Cash Equivalents 0.5%
Cash incl. FFX 4.2% NA -0.4%
-6%
17-02 17-10 18-06 19-02 19-10 20-06 21-02 21-10
Fund	Index

## Sector
Sector - Contribution to Effective Duration
2,5
2,0
Eff Duration
1,5
1,0
0,5
Banking
Utility
Sovereign
Healthcare
Financial Services
Supranational
Energy
Real Estate
Telecoms
Consumer Goods
Capital Goods
Other
0,0
Fund	Index
The Fund is categorised an Article 6 under the EU Regulation 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR) and DOES NOT promote environmental or social characteristics in its objective and policy.
| Fund | Index | Tilt |
| --- | --- | --- |
| Columbia Threadneedle ESG Materiality rating	2,63 | 2,62 | -0,01 |
| Carbon Intensity	193,28 | 235,19 | +41,91 |
| Controversies Exposure	1,53% | 1,69% | +0,16% |
|  |  |  |
| MSCI ESG Score	6,56 | 6,36 | +0,20 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL CORPORATE BOND (FONDS) CAT. IU USD (ISIN:LU1062007262)
FICHE D'INFORMATION INVESTISSEURS PROFESSIONNELS - AU 31 JANVIER 2022
Le présent document a été produit à des fins promotionnelles. Avant de prendre une décision d’investissement définitive, merci de vous reporter au prospectus de l’OPCVM et au DICI.
Contact
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

## Éléments clés
Gérant(e):
Alasdair Ross Depuis Juin 14
Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Date de lancement:	17/06/14
Indice:	Bloomberg Global Aggregate - Corporates (USD Hedged)
Groupe de pairs:	Morningstar Category Global
Corporate Bond - USD Hedged Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds:	Luxembourg Actif net:	$543m
N° de titres:338
Prix:	13,7945
Tous les informations sont exprimées en USD

## Notations/Récompenses
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. L’information contenue dans ce document : (1) est la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) ne peut être garantie exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations plus détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/US/documents/ MethodologyDocuments/MethodologyPapers/ MorningstarFundRating_Methodology.pdf
à l'usage de CTI uniquement: SXGCBF
Pour une utilisation France

## Objectif et politique d'investissement
L’objectif du Fonds est de générer un revenu assorti de la possibilité de faire croître à moyen terme le montant que vous avez investi.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations de qualité « investment grade » (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier. Les obligations notées « investment grade », telles que définies par les agences internationales responsables de ces notations, sont considérées plus sûres que les obligations moins bien notées mais rapportent traditionnellement un revenu inférieur.
Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d’investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse de la valeur d’autres actifs. Les produits dérivés seront utilisés pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition à des actifs sous-jacents et créeront éventuellement un levier financier. En cas de levier financier, la valeur nette d’inventaire du Fonds peut connaître des fluctuations plus importantes que s’il n’y avait pas de levier financier. Le Fonds peut également avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture ou pour gérer plus efficacement le Fonds.
Le Fonds peut également investir dans des classes d’actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.
Le Fonds est activement géré en fonction de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged). L’indice est représentatif de l’ensemble des titres dans lesquels le Fonds investit et constitue un Indice de Référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l’indice et des investissements qui ne sont pas dans l’indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l’indice.

## Risques majeurs
- La valeur des investissements peut baisser ou augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du capital initialement investi.
- Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans de multiples devises, ou dans d’autres devises que la vôtre, la variation des taux de change peut affecter la valeur de ces investissements.
- Le Fonds peut conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur peut fortement varier si l’émetteur refuse de, ne peut pas ou semble ne pas pouvoir payer.
- Le Fonds détient des actifs qui peuvent s’avérer difficiles à vendre. Le Fonds pourrait avoir à abaisser le prix de vente, à vendre d’autres investissements ou à renoncer à des opportunités d’investissement plus attrayantes.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique obtenue au travers de dérivés est supérieure au montant investi. Une telle exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
- Le Fonds peut investir de manière considérable dans les produits dérivés. Une faible variation relative de valeur de l’investissement sous-jacent peut induire une variation de valeur du produit dérivé positive ou négative bien plus importante.
- La plupart des fonds obligataires et monétaires offrent un potentiel de croissance du capital limité et un revenu non indexé sur l’inflation. L’inflation est susceptible d’affecter la valeur du capital et du revenu au fil du temps.
- Les risques actuellement identifiés comme s’appliquant au Fonds sont présentés à la section « Facteurs de risque » du prospectus.


## Philosophie d'investissement
L’approche d’investissement du fonds repose sur la solidité de la recherche de crédit, de la construction de portefeuille et de la gestion des risques. La sélection des émetteurs et des titres s’appuie sur un processus de recherche de crédit qui analyse l’ensemble des opportunités mondiales afin de sélectionner les investissements qui offrent les meilleurs rendements ajustés du risque.
Cette analyse est réalisée par une équipe d’analystes expérimentés qui se forgent des opinions indépendantes et fondamentales au sujet des secteurs et des sociétés sur lesquels ils se concentrent et à l’égard de leur qualité de crédit.

## Performance
Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.

## Evolution de la VNI (USD)
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
07/14	07/15	07/16	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21
Catégorie d'actions Groupe de pairs
| Performances calendaires (USD) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Catégorie d'actions (net) | -1,4 | 11,6 | 12,5 | -1,5 | 5,5 | 8,5 | -0,5 | -- | -- | -- |
| Groupe de pairs (net) | -1,1 | 8,2 | 12,4 | -1,5 | 5,7 | 5,9 | -0,6 | -- | -- | -- |
| Percentile | 62% | 8% | 42% | 52% | 58% | 1% | 43% | -- | -- | -- |
| Quartile |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2 | -- | -- | -- |  |
| Fonds (brut) | -0,9 | 12,2 | 13,3 | -1,2 | 5,9 | 8,8 | 0,2 | -- | -- | -- |
| Indice (brut) | -0,8 | 8,3 | 12,5 | -1,0 | 5,7 | 6,2 | -0,2 | -- | -- | -- |
| Performance annualisée (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1M | 3M | 6M | début de | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 5 ANS | Dep. Lan. |  |
| Catégorie d'actions (net) | -2,7 | -2,8 | -4,1 | -2,7 | -3,2 | 2,3 | 5,9 | 4,5 | 4,3 |  |
| Groupe de pairs (net) | -2,6 | -2,5 | -3,9 | -2,6 | -2,9 | 1,3 | 4,7 | 4,0 | 3,7 |  |
| Percentile | 78% | 81% | 71% | 78% | 73% | 14% | 10% | 14% | 8% |  |
| Quartile |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Fonds (brut) | -2,7 | -2,7 | -3,8 | -2,7 | -2,7 | 2,9 | 6,4 | 5,0 | 4,9 |  |
| Indice (brut) | -2,6 | -2,5 | -3,8 | -2,6 | -2,6 | 1,2 | 4,9 | 4,2 | 4,0 |  |

l'année

## Performance glissante (12M) (USD)
Performances depuis lancement à compter du: 18/06/14
|  | 02/21 - | 02/20 - | 02/19 - | 02/18 - | 02/17 - | 02/16 - | 02/15 - | 02/14 - | 02/13 - | 02/12 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | 01/15 | 01/14 | 01/13 |
| Catégorie d'actions (net) | -3,2 | 8,1 | 13,4 | 0,6 | 4,6 | 9,0 | -3,2 | -- | -- | -- |
| Groupe de pairs (net) | -2,9 | 5,3 | 12,4 | 0,9 | 5,2 | 6,0 | -2,5 | -- | -- | -- |
| Percentile | 73% | 10% | 13% | 57% | 62% | 1% | 72% | -- | -- | -- |
| Quartile | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- |
| Fonds (brut) | -2,7 | 8,8 | 13,8 | 1,3 | 4,8 | 9,5 | -2,7 | -- | -- | -- |
| Indice (brut) | -2,6 | 5,2 | 12,6 | 1,6 | 4,9 | 5,9 | -2,2 | -- | -- | -- |

Source Morningstar UK Limited © 2022 au 31/01/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.
L’Indice n’inclut ni les frais ni les commissions et vous ne pouvez pas investir dans celui-ci.
Les catégories Morningstar pour les fonds de l’univers Europe/Asie/Afrique comprennent les fonds domiciliés en Europe et/ou négociés sur les marchés européens. Morningstar analyse régulièrement la structure des catégories et les fonds au sein de chaque catégorie pour s’assurer que le système répond aux besoins des investisseurs et suit l’évolution du marché. La performance indiquée inclut uniquement les Fonds Ouverts et les fonds indiciels négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d’Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.
Rendements bruts du Fonds – Source Columbia Threadneedle au 31/01/22. Sur la base des cours de clôture des marchés internationaux avec pondération des flux de trésorerie en début de journée et en excluant les frais d’entrée/de sortie ainsi que les frais courants, et nets des coûts de transaction.
| 10 Principales Positions (%) |  |
| --- | --- |
| Description du titre | Fonds | Indice |  |  |
| European Investment Bank 2.38% 15/06/2022 | 2,4 | -- | AAA |  |
| Gov Of United States 0.38% 30/09/2027 | 2,1 | -- | AAA |  |
| International Bank For Reconstruction & Development 0.75 | 1,6 | -- | AAA |  |
| Gov Of United States 1.25% 15/05/2050 | 1,5 | -- | AAA |  |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.00% 15/12/2022 | 1,5 | -- | AAA |  |
| Gov Of Germany 0.00% 10/10/2025 | 1,2 | -- | AAA |  |
| Bank Of America Corp 2.65% 11/03/2032 | 1,1 | 0,0 | A |  |
| Gov Of United States 1.13% 15/08/2040 | 1,0 | -- | AAA |  |
| Kraft Heinz Foods Co 4.13% 01/07/2027 | 1,0 | -- | BB |  |
| Jpmorgan Chase & Co 2.58% 22/04/2032 | 0,9 | 0,0 | A |  |
| Total | 14,2 | 0,0 |  |  |


### Exposition devises du Fonds, couverture incluse
USD 99,8%
EUR 0,1%
GBP 0,0%
CAD 0,0%
AUD 0,0%
CHF 0,0%
JPY 0,0%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous- jacents, y compris les contrats à terme sur devises.

### Exposition de change des titres sous-jacents	Devises- Contribution à la duration
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
AUD
JPY
SGD
KRW
NZD
ITL
HKD
SEK
NOK
Notation de crédit
Cote moyenne	A-	A-	
Les notations de crédit correspondent aux notations internes selon la méthodologie LINEAR. Les catégories affichées sont classées par
notation de crédit.
Duration

### Instrument
| Poids | Contribution à la duration |
| --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Diff | Fonds | Indice |
| Investment Grade | 70,6 | 99,7 | -29,0 | 6,4 | 7,0 |
| Haut rendement | 9,6 | -- | 9,6 | 0,4 | -- |
| État | 9,1 | -- | 9,1 | 1,1 | -- |
| Agence/quasi-gouvernementales | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | 0,0 |
| Titrisées | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 |
| Produits Dérivés | -3,2 | -- | -3,2 | -1,2 | -- |
| Compensation De Produits Dérivés En Liquidité | 3,1 | -- | 3,1 | -- | -- |
| Équivalents de trésorerie | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- |
| Liquidités y compris FFX | 4,2 | -0,1 | 4,3 | -- | -- |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 7,0 | 7,0 |

Instrument - Contribution à la duration
Titrisées
Agence/quasi-gouvernementales
État
Haut rendement
Investment Grade
0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Fonds Indice

### Performances mensuelles par rapport au groupe de pairs
2.5%
0,0%
-0,3%
0,2%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,2%
-0,3%
-0,2%
0,1%
0,2%
-0,2%
-0,1%
0,1%
-0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,1%
0,4%
-0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,2%
0,4%
0,3%
1,8%
0,6%
-0,2%
0,1%
0,2%
-0,3%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,1%
-0,1%
0,2%
0,0%
-0,1%
-0,1%
1,8%
2%
1.5%
Rendimiento
0,6%
1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,4%
0,3%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0.5%
0,0%
-0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,4%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0%
-0,3%
-0,2%
-0,3%
-0,2%
-0.5%
-1%
02/17	08/17	02/18	08/18	02/19	08/19	02/20	08/20	02/21	08/21
Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Le rendement de votre investissement peut évoluer en raison des fluctuations de change si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées.Source Morningstar UK Limited © 2022 au 31/01/22. Rendements nets du Fonds : sur la base de la VNI et en supposant que les revenus sont réinvestis, y compris les frais courants, hors frais d’entrée et de sortie.

### Analyse de risque
Statistiques du portefeuille
Fonds  Indice

### Duration effective
Volatilité absolue	6,2	6,2	5,1	5,1
Volatilité relative	1,0	--	1,0	--
Duration modifiée	7,4	7,2
Duration effective	7,0	7,0
Taux nominal moyen	2,5	3,1
supérieure à 15 Ans 12.4%
10 à 15 Ans 14.2%
5 à 10 Ans 27.3%
2 à 5 Ans 32.7%
| Tracking Error | 1,0 | -- | 0,9 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | 0,9 | -- | 0,7 | -- |
| Ratio d'information | 1,5 | -- | 1,0 | -- |
| Bêta | 1,0 | -- | 1,0 | -- |
| Ratio de Sortino | 1,4 | -- | 1,2 | -- |
| Alpha Jensen | 1,6 | -- | 0,8 | -- |
| Alpha annualisé | 1,5 | -- | 0,8 | -- |
| Alpha | 0,1 | -- | 0,1 | -- |
| Max Drawdown	-5,4	-6,8	-5,4	-6,8 R²	97,5	--	97,2	-- Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux. |

Rendement actuariel le plus défavorable
2,6	2,4
moins de 2 Ans 5.9% Compensation De Produits
Notation linéaire	A-	A-
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la clôture des marchés mise à la disposition de Columbia Threadneedle Investments. Les données des titres sous-
jacents peuvent être provisoires ou reposer sur des 
Drawdown
Dérivés En Liquidité 3.1%
Équivalents de trésorerie 0.5% Liquidités y compris FFX 4.2% NA -0.4%
estimations. Les pondérations de capitalisation boursière intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.
0%
-2%
-4%
-6%
02/17 10/17 06/18 02/19 10/19 06/20 02/21 10/21
Fonds	Indice

### Secteur
Secteur - Contribution à la duration
2,5
2,0
Duration
1,5
| Supranational | 4,5 | -- | 4,5 | 0,1 | -- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie | 4,5 | 6,7 | -2,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Immobilier | 4,4 | 5,1 | -0,6 | 0,3 | 0,3 |  |
| Télécommunications | 4,3 | 5,0 | -0,8 | 0,5 | 0,4 |  |

1,0
Banque
Service public
Titres souverains
Soins de santé
Services financiers
Supranational
Energie
Immobilier
Télécommunications
Biens de
consommation
Biens
d'investissement
Autres
Biens de consommation	4,0	5,7	-1,7
0,3	0,4
0,0
| Biens d'investissement | 3,5 | 4,5 | -1,0 | 0,3 | 0,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 18,5 | 28,5 | -10,0 | 1,7 | 2,1 |
| Produits Dérivés | -3,2 | -- | -3,2 | -1,2 | -- |
| Équivalents de trésorerie | 0,5 | -- | 0,5 | -- | -- |
| Compensation De Produits Dérivés En Liquidité | 3,1 | -- | 3,1 | -- | -- | Fonds | Indice |
| Liquidités y compris FFX | 4,2 | -0,1 | 4,3 | -- | -- |  |  |
| Total | 100,0 | 100,0 | -- | 7,0 | 7,0 |  |  |

Le Fonds est classé Article 6 en vertu du Règlement de l’UE 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et NE fait PAS la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales dans son objectif et sa politique.
| Fonds | Indice | Inclinaison |
| --- | --- | --- |
| Notation de la matérialité des facteurs ESG de Columbia Threadneedle	2,63 | 2,62 | -0,01 |
| Intensité carbone	193,28 | 235,19 | +41,91 |
| Exposition aux controverses	1,53% | 1,69% | +0,16% |
|  |  |  |
| Score MSCI ESG	6,56 | 6,36 | +0,20 |