# PORTOFOLIO ANALYSIS
#### OVERVIEW

##### 	Portfolio 
Equities Exposure Interest rate sensitivity
Number of lines (excluding cash) ESG Rating c.
Equites exposure evolution (m-1)	-1.69% Interest rate sensitivity evolution (m-1)		-0.32

#### EVOLUTION OF THE SENSITIVITY RATE
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO

##### 	Sector	Weight 
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment Grade EMU BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Money Market Investments CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Absolute Return Credit CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Absolute Return Credit | 10.10% 6.52% 4.66% 4.65% |
| --- | --- |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Investment Grade Europe | 4.60% |
| BTPS 1.35% 04/30 | Govies EMU | 4.24% |
| CPR MONETAIRE ISR -P- | Money Market Investments | 3.60% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | High Yield Europe | 3.48% |
| A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR | High Yield Europe | 3.40% |
| US TSY 0.25% 09/23 | Govies USA | 2.86% |

Excluding derivatives

#### CHANGE IN EQUITY EXPOSURE - ONE YEAR
10	125 %
7.5	100 %
5	75 %
2.5	50 %
0	25 %
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
-2.5	0 %
Min. Interest rate Sensitivity Max.	Min. Equity Exposure Max.
In sensitivity points - including derivatives	As a percaentage of total assets - including derivatives

#### MAIN CURRENCY EXPOSURE
EUR
JPY
USD
Others
GBP
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portfolio

#### MAIN THEMATIC FUNDS

##### 	Weight 
2.45%
2.32%
2.01%
1.99%
1.84%
1.83%
1.27%
1.22%
0.98%
0.92%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC
WT CLOUD COMPUTING UCITS ETF(MIL) CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD
Excluding equity risk hedging instruments
INTEREST RATE SENSITIVITY ANALYSIS	
Interest rate sensitivity	-0.02

#### MATURITY BREAKDOWN *	GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
0-12mth 1-3yr 3-5yr 5-7yr 7-10yr
10-15yr
15-25yr
25yr+
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Others
Japan
Asia ex-Japan
North America
-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	0	0.1	0.2	0.3	0.4
Portfolio
* In sensitivity points - including derivatives
-1	-0.75	-0.5	-0.250
Portfolio
0.25	0.5  0.75
EQUITIES EXPOSURE ANALYSIS	
Equities Exposure	16.59%

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN *	MONTHLY GEOGRAPHICAL MOVEMENTS
North America
EMU
Japan
Europe ex-EMU
Emerging countries
Asia ex-Japan
Others
Japan
Europe ex-EMU
Emerging countries
North America
Asia ex-Japan
EMU
0 %	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %
Portfolio
-1.5 %
-1 %	-0.5 %	0 %	0.5 %	1 %
* As a percaentage of total assets - including derivatives

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
### SYNTHESE

#### 	Portefeuille 
16,59%
-0,02
56
C
Exposition Actions Sensibilité Taux
Nombre de lignes (hors liquidités) Note ESG
Evolution de l'exposition Actions (m-1)	-1,69% Evolution de la sensibilité taux (m-1)		-0,32

### EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

#### 	Secteur	Poids (PTF) 
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Obligations Crédit EMU BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Produits monétaires CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Performance Absolue Crédit CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Performance Absolue Crédit | 10,10% 6,52% 4,66% 4,65% |
| --- | --- |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Obligations Crédit Europe | 4,60% |
| BTPS 1.35% 04/30 | Obligations Euro | 4,24% |
| CPR MONETAIRE ISR -P- | Produits monétaires | 3,60% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | Haut Rendement Europe | 3,48% |
| A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR | Haut Rendement Europe | 3,40% |
| US TSY 0.25% 09/23 | Obligations USA | 2,86% |

Hors produits dérivés

### EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN
10	125 %
7,5	100 %
5	75 %
2,5	50 %
0	25 %
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
-2,5	0 %
Min. Sensibilité Taux Max.	Min. Exposition Actions Max.
En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.	En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.

### EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES
EUR
JPY
USD
Autres
GBP
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portefeuille

### PRINCIPAUX FONDS THEMATIQUES

#### 	Poids (PTF) 
2,45%
2,32%
2,01%
1,99%
1,84%
1,83%
1,27%
1,22%
0,98%
0,92%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC
WT CLOUD COMPUTING UCITS ETF(MIL) CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD
Hors instruments de couverture du risque lié aux actions
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX	
Sensibilité Taux	-0,02

### RÉPARTITION PAR MATURITÉS *	RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans
15-25 ans
+25 ans
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Autres
Japon
Asie hors-Japon
Amérique du nord
-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	0,1	0,2	0,3	0,4
Portefeuille
* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.
-1	-0,75	-0,5	-0,250
Portefeuille
0,25	0,5  0,75
ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS	
Exposition Actions	16,59%

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE *	MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS
Amérique du nord
Zone Euro
Japon
Europe ex-EMU
Pays émergents
Asie hors-Japon
Autres
Japon
Europe ex-EMU
Pays émergents
Amérique du nord
Asie hors-Japon
EMU
0 %	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %
Portefeuille
-1,5 %
-1 %	-0,5 %	0 %	0,5 %	1 %
* En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.