# Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Forward foreign exchange contracts Candriam L Dynamic Asset Allocation
| Currency purchased | Quantity purchased | Currency sold | Quantity sold | Maturity date | Unrealised (in EUR) | Counterparty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 20,629 | CHF | 22,183 | 14/01/2021 | 117 | BNP Paribas Paris |
| GBP | 30,000 | USD | 39,543 | 14/01/2021 | 1,200 | BNP Paribas Paris |
| JPY | 1,149,017 | CHF | 10,000 | 14/01/2021 | (152) | BNP Paribas Paris |
| JPY | 620,147 | USD | 6,000 | 14/01/2021 | 6 | BNP Paribas Paris |
| JPY | 13,363,000 | EUR | 109,528 | 14/01/2021 | (3,760) | BNP Paribas Paris |
| USD | 24,677 | GBP | 19,000 | 14/01/2021 | (1,060) | BNP Paribas Paris |
| CHF | 23,720 | GBP | 20,000 | 14/01/2021 | (407) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 10,000 | GBP | 9,087 | 14/01/2021 | (150) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| EUR | 10,000 | USD | 11,709 | 14/01/2021 | 433 | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| USD | 24,000 | JPY | 2,531,676 | 14/01/2021 | (428) | CACEIS Bank, Lux. Branch |
| CHF | 16,700 | GBP | 14,000 | 14/01/2021 | (196) | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 58,117 | JPY | 7,336,000 | 14/01/2021 | 52 | Nomura Financial Products Europe |
| EUR | 243,060 | USD | 288,005 | 14/01/2021 | 7,738 | Nomura Financial Products Europe |
| GBP | 9,000 | JPY | 1,218,059 | 14/01/2021 | 412 | Nomura Financial Products Europe |
| JPY | 8,861,000 | EUR | 71,784 | 14/01/2021 | (1,649) | Nomura Financial Products Europe |
| USD | 108,681 | EUR | 93,267 | 14/01/2021 | (4,467) | Nomura Financial Products Europe |
| AUD | 11,000 | CHF | 7,157 | 14/01/2021 | 319 | Société Générale |
| CHF | 39,000 | EUR | 36,464 | 14/01/2021 | (402) | Société Générale |
| CHF | 4,442 | SEK | 42,000 | 14/01/2021 | (72) | Société Générale |
| CHF | 19,000 | USD | 20,720 | 14/01/2021 | 639 | Société Générale |
| EUR | 274,000 | USD | 316,166 | 14/01/2021 | 15,671 | Société Générale |
| EUR | 4,123 | JPY | 521,000 | 14/01/2021 | 0 | Société Générale |
| EUR | 14,694 | AUD | 24,000 | 14/01/2021 | (440) | Société Générale |
| EUR | 4,170 | NOK | 44,000 | 14/01/2021 | (29) | Société Générale |
| EUR | 24,138 | GBP | 22,000 | 14/01/2021 | (436) | Société Générale |
| EUR | 54,945 | CHF | 58,890 | 14/01/2021 | 492 | Société Générale |
| GBP | 24,711 | USD | 32,432 | 14/01/2021 | 1,102 | Société Générale |
| GBP | 160,876 | EUR | 180,024 | 14/01/2021 | (326) | Société Générale |
| GBP | 11,632 | CHF | 14,000 | 14/01/2021 | 47 | Société Générale |
| JPY | 5,878,000 | USD | 56,251 | 14/01/2021 | 563 | Société Générale |
| JPY | 3,075,000 | EUR | 24,363 | 14/01/2021 | (24) | Société Générale |
| NOK | 2,027,000 | EUR | 189,624 | 14/01/2021 | 3,816 | Société Générale |
| NOK | 140,000 | GBP | 11,590 | 14/01/2021 | 414 | Société Générale |
| NOK | 54,430 | CAD | 8,000 | 14/01/2021 | 63 | Société Générale |
| SEK | 94,000 | CHF | 9,930 | 14/01/2021 | 172 | Société Générale |
| USD | 24,000 | JPY | 2,495,626 | 14/01/2021 | (143) | Société Générale |
| USD | 5,091 | SEK | 43,000 | 14/01/2021 | (119) | Société Générale |
| USD | 7,942 | GBP | 6,000 | 14/01/2021 | (213) | Société Générale |
|  |  |  |  |  | 22,785 |  |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
### Options

### Au 31 décembre 2020, les positions ouvertes sur options sont les suivantes :

### Candriam L Defensive Asset Allocation

### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 38  DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 7.410 | (17.290) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54  DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 25.542 | (5.246) |


### Options émises

### Options sur indices
| 38 DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 81.000 | (2.698) | 6.889 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 117.024 | (7.074) | 954 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation |  |  | 23.180 | (14.693) |


### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 492 | DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 95.940 | (223.860) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 325.424 | (66.847) |


### Options émises

### Options sur indices
| 492 | DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 1.048.739 | (34.932) | 89.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 1.490.972 | (90.128) | 12.153 |
|  |  |  |  | 296.304 | (189.354) |


### Candriam L Balanced Asset Allocation

### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 284 | DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 55.380 | (129.220) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 192.038 | (39.447) |


### Options émises
|  | Options sur indices |  |
| --- | --- | --- |
| 284 | DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 605.370 | (20.164) | 51.489 |
| 406 | DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 879.847 | (53.186) | 7.172 |
|  |  |  |  | 174.068 | (110.006) |