The RERPF Indices for the Asian Pacific Index is based on the MSCI Pacific index universe and are the following:
- J.P. Morgan Equity Risk Premia – Asia Pacific LOW BETA FACTOR Long Only Index (the “Asia Beta Factor”). The index is a long-only rule based index which seeks to generate returns by selecting stocks based on an equity risk premium factor which in this case is the beta factor, which represents the sensitivity of the returns of an eligible stock to the returns of its local equity market over a 1 year period immediately preceding a rebalancing selection date.
- J.P. Morgan Equity Risk Premia – Asia Pacific LOW SIZE FACTOR Long Only Index (the “Asia Size Factor“).The index is a long-only rule based index which seeks to generate returns by selecting stocks based on an equity risk premium factor which in this case is the size factor, which represents the market capitalization of the stock immediately preceding a rebalancing selection date.
- J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific MOMENTUM FACTOR Long Only Index (the “Asia Momentum Factor“). The index is a long-only rule based index which seeks to generate returns by selecting stocks based on an equity risk premium factor which in this case is the momentum factor, which represents the total return of a stock in USD over the 12 months immediately preceding a rebalancing selection date.
- J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific QUALITY FACTOR Long Only Index (the “Asia Quality Factor”). The index is a long-only rule based index which seeks to generate returns by selecting stocks based on the equity risk premium factor which in this case are the quality factors represented in this case by three metrics (the net profit margin, the equity debt ratio, the return on equity).
- J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific VALUE FACTOR Long Only Index (the “Asia Value Factor”). The index is a long-only rule based index which seeks to generate returns by selecting stocks based on the equity risk premium factor which in this case are the value factors represented in this case by three metrics (the earnings yield, the free cash flow yield, the book to price ratio).

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Les Indices RERPF de l’Indice Asie-Pacifique sont déterminés à partir de l’univers de l’indice MSCI Pacific ; il s’agit de :
- l’indice J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific LOW BETA FACTOR Long Only (le « Facteur bêta asiatique »). L’indice est fondé sur des règles long-only et vise à générer des rendements en sélectionnant des valeurs selon un facteur de prime de risque des actions, en l'espèce le Facteur bêta, lequel représente la sensibilité des rendements d'un titre par rapport aux rendements du marché boursier dont il est issu, mesurée sur une période d'un an précédant immédiatement une date de sélection.
- l’indice J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific LOW SIZE FACTOR Long Only (le « Facteur taille asiatique »). L’indice est fondé sur des règles long-only et vise à générer des rendements en sélectionnant des valeurs selon un facteur de prime de risque des actions, en l'espèce le Facteur taille, lequel représente la capitalisation boursière d’un titre précédant immédiatement une date de sélection.
- l’indice J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific MOMENTUM FACTOR Long Only (le « Facteur dynamique asiatique »). L’indice est fondé sur des règles long-only et vise à générer des rendements en sélectionnant des valeurs selon un facteur de prime de risque des actions, en l'espèce le Facteur dynamique, lequel représente le rendement total d'un titre en USD sur la période de 12 mois précédant immédiatement une date de sélection.
- l’indice J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific QUALITY FACTOR Long Only (le « Facteur de qualité asiatique »). L’indice est fondé sur des règles long-only et vise à générer des rendements en sélectionnant des valeurs selon un facteur de prime de risque des actions, en l'espèce les Facteurs de qualité représentés par trois indicateurs (marge bénéficiaire nette, ratio d'endettement, rentabilité des capitaux propres).
- l’indice J.P. Morgan Equity Risk Premia - Asia Pacific VALUE FACTOR Long Only (le « Facteur de valorisation asiatique »). L’indice est fondé sur des règles long-only et vise à générer des rendements en sélectionnant des valeurs selon un facteur de prime de risque des actions, en l'espèce les Facteurs de valorisation représentés par trois indicateurs (rendement des bénéfices, rendement des flux de trésorerie disponibles, ratio Valeur comptable/Cours).