# 2Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
| 3-Year Risk Measures | BCH | Reference Benchmark | 5-Year Risk Measures | BCH | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility | 3.46% | 3.46% | Volatility | - | - |
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.82 | Sharpe Ratio | - | - |
| Tracking Error | 0.18% | - | Tracking Error | - | - |
| Information Ratio | -0.82 | - | Information Ratio | - | - |

| Characteristics | Fund | Reference Benchmark | Relative | Characteristics | Fund | Reference Benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Holdings ex Cash | 728 | 1,092 | - | Modified Duration to Worst | 8.87 | 8.65 | 0.22 |
| Option Adjusted Spread Duration (OASD)3 | 8.68 | 8.60 | 0.07 |
| Average Coupon | 1.94 | 1.90 | 0.04 |
| Option Adjusted Duration (OAD) | 8.86 | 8.79 | 0.07 | Rating Average4 | AA/AA- | AA/AA- | - |
| Maturity Average | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
| Yield to Worst (Gross) | 0.55 | 0.55 | 0.00 |  |
|  | Sector Allocation (Market Value %) | Fund | Reference Benchmark | Relative |
| Credit Quality Rating Allocation (Market Value %) | Fund | Reference Benchmark | Relative |
| Treasuries | 100.65 | 100.00 | 0.65 |
| AAA | 50.72 | 50.43 | 0.28 | Cash | -0.65 | - | -0.65 |
| AA | 17.67 | 17.47 | 0.20 | Sorted from largest to smallest per market values of weight. |
| A | 23.66 | 23.50 | 0.16 |
| BBB | 8.60 | 8.59 | 0.01 | Geographical Allocation (Market Value %) | Fund | Reference Benchmark | Relative |
| Cash | -0.65 | - | -0.65 |
| Sorted from highest to lowest rating. Cash is not included in any rating. | United States | 38.09 | 37.93 | 0.15 |
| Japan | 16.68 | 16.54 | 0.14 |
| Maturity Breakdown (Option Adjusted Duration) | Fund | Reference Benchmark | Relative | France | 8.50 | 8.40 | 0.11 |
| Italy | 8.00 | 7.98 | 0.02 |
| 0-2 years | 0.18 | 0.20 | -0.02 | Germany | 6.33 | 6.27 | 0.05 |
| 2-5 years | 0.97 | 0.95 | 0.03 | United Kingdom | 5.41 | 5.36 | 0.05 |
| 5-10 years | 1.86 | 1.86 | 0.00 | Spain | 5.02 | 4.97 | 0.05 |
| 10+ years | 5.84 | 5.78 | 0.06 | Belgium | 1.97 | 1.96 | 0.00 |
| Total | 8.86 | 8.79 | 0.07 | Australia | 1.75 | 1.71 | 0.04 |
| Sorted from shortest to longest per the length of maturity. | Canada | 1.68 | 1.65 | 0.03 |
| Other Locations | 7.21 | 7.22 | -0.01 |
| Currency Allocation (Market Value %) | Fund | Reference Benchmark | Relative | Cash | -0.65 | - | -0.65 |
| Only top 10 breakdowns are displayed. Other breakdowns are included in Others. |
| USD | 99.93 | 100.00 | -0.07 |
| EUR | 0.09 | - | 0.09 |
| CAD | 0.02 | - | 0.02 |
| GBP | 0.00 | - | 0.00 |
| AUD | 0.00 | - | 0.00 |
| MXN | 0.00 | - | 0.00 |
| SEK | 0.00 | - | 0.00 |
| ZAR | 0.00 | - | 0.00 |
| DKK | 0.00 | - | 0.00 |
| NOK | 0.00 | - | 0.00 |
| Other Currencies | -0.04 |  | -0.04 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.
| Indicateurs de risque sur 3 ans | BCH | Indice de référence | Indicateurs de risque sur 5 ans | BCH | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité | 3,46% | 3,46% | Volatilité | - | - |
| Ratio de Sharpe | 0,78 | 0,82 | Ratio de Sharpe | - | - |
| Erreur de suivi | 0,18% | - | Erreur de suivi | - | - |
| Ratio d’information | -0,82 | - | Ratio d’information | - | - |

| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de titres (hors liquidités) | 728 | 1.092 | - | Duration modifiée au pire | 8,87 | 8,65 | 0,22 |
| Duration ajustée de l’écart (OASD)3 | 8,68 | 8,60 | 0,07 |
| Coupon moyen | 1,94 | 1,90 | 0,04 |
| Duration ajustée des options (OAD) | 8,86 | 8,79 | 0,07 | Notation moyenne4 | AA/AA- | AA/AA- | - |
| Maturité moyenne | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| Rendement minimum (Brut) | 0,55 | 0,55 | 0,00 |  |
|  | Allocation par secteur (Valeur marchande %) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| Allocation par notation de crédit (Valeur marchande %) |  | Indice de référence |  |
| Fonds | Relatif | Emprunts d'Etats | 100,65 | 100,00 | 0,65 |
|  |  | Liquidités | -0,65 | - | -0,65 |
| AAA | 50,72 | 50,43 | 0,28 | Triées dans l’ordre décroissant par valeur de marché de la pondération. |
| AA | 17,67 | 17,47 | 0,20 |
| A | 23,66 | 23,50 | 0,16 | Allocation par zone géographique (Valeur marchande %) |  | Indice de référence |  |
| BBB | 8,60 | 8,59 | 0,01 | Fonds | Relatif |
| Liquidités | -0,65 | - | -0,65 |  |  |
| Triées dans l’ordre décroissant par notation. Les liquidités ne sont incluses dans aucune notation. | États-Unis | 38,09 | 37,93 | 0,15 |
| Japon | 16,68 | 16,54 | 0,14 |
| Répartition par maturité (Duration ajustée des options) |  | Indice de référence |  | France | 8,50 | 8,40 | 0,11 |
| Fonds | Relatif | Italie | 8,00 | 7,98 | 0,02 |
|  |  | Allemagne | 6,33 | 6,27 | 0,05 |
| 0-2 années | 0,18 | 0,20 | -0,02 | Royaume-Uni | 5,41 | 5,36 | 0,05 |
| 2-5 années | 0,97 | 0,95 | 0,03 | Espagne | 5,02 | 4,97 | 0,05 |
| 5-10 années | 1,86 | 1,86 | 0,00 | Belgique | 1,97 | 1,96 | 0,00 |
| 10+ années | 5,84 | 5,78 | 0,06 | Australie | 1,75 | 1,71 | 0,04 |
| Total | 8,86 | 8,79 | 0,07 | Canada | 1,68 | 1,65 | 0,03 |
| Triées dans l’ordre croissant par échéance. | Autres régions | 7,21 | 7,22 | -0,01 |
| Liquidités | -0,65 | - | -0,65 |
| Allocation par devise (Valeur marchande %) | Fonds | Indice de référence | Relatif | Seules les 10 meilleures répartitions sont indiquées. Les autres répartitions sont incluses dans Autres. |
| USD | 99,93 | 100,00 | -0,07 |
| EUR | 0,09 | - | 0,09 |
| CAD | 0,02 | - | 0,02 |
| GBP | 0,00 | - | 0,00 |
| AUD | 0,00 | - | 0,00 |
| MXN | 0,00 | - | 0,00 |
| SEK | 0,00 | - | 0,00 |
| ZAR | 0,00 | - | 0,00 |
| DKK | 0,00 | - | 0,00 |
| NOK | 0,00 | - | 0,00 |
| Autres devises | -0,04 |  | -0,04 |