OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue QB USD ISIN		LU2408470198

## Valor no.	114800852

## Benchmark	FTSE US Government Bond Index

## Benchmark Bloomberg ticker	SBUSL

## Other share classes	LU2145137498, LU2489642277, LU2408470198

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue QB USD ISIN		LU2408470198
No de valeur	114800852
Indice de référence	FTSE US Government Bond Index Indice de référence code Bloomberg		SBUSL
Autres classes de part	LU2145137498, LU2489642277, LU2408470198
## Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
This sector-based equity fund invests along the value chain of the global infrastructure opportunity set. The investment universe encompasses companies that provide the facilities and services necessary to main- tain and develop modern infrastructure, and also in- cludes companies supplying infrastructure-related products and services. The objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends over extended periods of time. It follows an uncon-
220
200
180
160
140
120
100
80
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
30%
20%
10%
0%
07.2016
until 07.2017
07.2017
until 07.2018
07.2018
until 07.2019
07.2019
until 07.2020
07.2020
until 07.2021
strained, non-benchmark oriented approach to iden-
MSCI World (NR)
Performance (Net)
tify attractively valued companies positioned to bene- fit from the infrastructure theme.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Politique d’investissement
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 
2)
Ce fonds en action sectoriel investit sur la chaîne de création de valeur des opportunités des infra- structures mondiales. L’univers de placement com- prend des entreprises qui fournissent les équipe- ments et services requis pour entretenir et dévelop- per des infrastructures modernes, ainsi que des en- treprises fournissant des produits et services liés aux infrastructures. L’objectif est de maximiser le rende- ment global de la valorisation du capital et des divi-
220
200
180
160
140
120
100
80
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD
30%
20%
10%
0%
07.2016
- 07.2017
07.2017
- 07.2018
07.2018
- 07.2019
07.2019
- 07.2020
07.2020
- 07.2021
dendes sur de longues périodes. Il repose sur une
MSCI World (NR)
Performance annuelle (Fonds)
approche sans contraintes, décorrélée d’un indice de référence, visant à identifier les entreprises bon mar- ché susceptibles de tirer profit du thème des infra- structures.
### Morningstar Rating as of 30.07.2021 
- Originally the fund was launched on 31st March 2006 as a CSIF 5. The fund was subsequently repositioned and underwent a management change on 2nd May 2013.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### Morningstar Rating as of 30.07.2021 
- À l'origine, le fonds a été lancé en tant que CSIF 5 le 31 mars 2006. Par la suite, il a été repositionné et a subi un changement de direction le 2 mai 2013.
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
## Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund provides an actively managed exposure to the broad global convertible investment grade uni- verse, applying a proprietary investment process. The goal is to generate a superior risk-adjusted return in excess of the chosen benchmark with controlled ac- tive risk. The fund invests globally with a minimum of 75% in investment grade convertibles.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Politique d’investissement
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 
2)
En appliquant un processus d'investissement exclu- sif, le fonds procure une exposition gérée activement au vaste univers mondial des instruments conver- tibles investment grade. L'objectif est de générer, au moyen d'un contrôle actif des risques, un rendement ajusté au risque qui soit supérieur à celui de l'indice de référence choisi. Le fonds investit dans le monde entier, avec un minimum de 75% dans les instru- ments convertibles de type investment grade.
## ESG Rating in Percent vs Benchmark 11)
Overall Score	6,5
Environment	5,7
Climate Change	6,8
Env. Opportunities	4,9
Natural Capital	5,8
Pollution & Waste	5,0
23% 23%	
35%
33%
19%	 15%
Social	5,2
Human Capital	4,9
Product Liability	5,2
9%  10%
7%  7%
5%  6%
6%
0%  0%	1%
Social Opportunities	3,5
Stakeholder Opposition	7,6
Governance	5,2
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Notation ESG en % vs indice de référence 11)
Note générale	6,5
Environnement	5,7
Changement climatique	6,8
Opportunités env.	4,9
Capital naturel	5,8
Pollution et déchets	5,0
23% 23%	
35%
33%
19%	 15%
Social	5,2
Capital humain	4,9
Responsabilité en matière de produit	5,2
9%  10%
7%  7%
5%  6%
6%
0%  0%	1%
Opportunités sociales	3,5
Opposition des parties prenantes	7,6
Gouvernance	5,2
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Information Technology | 22.45 |
| --- | --- |
| Materials | 11.34 |
| Communication | 8.45 |
| Energy | 6.97 |
| Consumer Discretionary | 5.43 |
| Consumer Staples | 5.42 |
| Utilities | 4.25 |
| Real Estate | 4.04 |
| Health Care | 3.00 |
| Others | 3.81 |

| <5B | 4.96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 3.82 |  |  |
| 10B-20B | 2.40 |  |
| 20B-30B | 1.07 |  |
| 30B-50B | 0.57 |  |
| 50B-100B | 12.84 |  |  |
| >100B | 72.70 |  |  |
| Others | 1.63 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Fund facts
EBH CHF
No Benchmark
Performance (Net) Performance (Gross)

### Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC

### Fund manager since	01/07/2011

### Location	New York

### Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 3.00% is also included. Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.

### Management

### company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse Asset Management LLC

## Gérant du fonds depuis01.07.2011

## Gérant basé à	New York
100
95
90
85
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund EBH CHF
No Benchmark
5%
0%
-5%
08.2020
- 08.2021
Performance annuelle (Fonds)
08.2021
- 08.2022

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
# Top 10 Issuers in %
### Position	as % of assets
|  | Polaris Newco | 0.94 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Yield to maturity in % (gross)  2)	 | 9.51 |  | Citco Funding LLC | 0.83 |
| Average Price | 92.64 |  | William Morris Ent. | 0.81 |
| Average Coupon in % | 6.12 |  | Diaverum Holding Sarl | 0.80 |
| 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst | 661 |  | MH Sub I LLC | 0.79 |
| Gross current yield in % | 6.62 |  | Hornblower Sub,LLC | 0.79 |
| Average remaining term to maturity in years | 4.32 |  | Peraton Corp. | 0.65 |
| Modified duration in years | 0.65 |  | Allied Universal Holdco LLC | 0.63 |
| % 1st Lien (Loans Portfolio) | 92.70 |  | Dayco Products LLC | 0.63 |
| Total7.85 Number of Issuers	Fund statistics Fund	412	1 year	3 years Annualized volatility in %	4.78	- Maximum drawdown in %  4)	 -6.16	- |


### NFP Corp0.97
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the yield to maturity shown here does not take currency hedging into account.


### 1 / 2

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Les 10 premiers émetteurs en %
| Société | en % des | capitaux |
| --- | --- | --- |
| NFP Corp |  | 0,97 |
| Polaris Newco |  | 0,94 |
| Citco Funding LLC |  | 0,83 |
| William Morris Ent. |  | 0,81 |
| Diaverum Holding Sarl |  | 0,80 |
| MH Sub I LLC |  | 0,79 |
| Hornblower Sub,LLC |  | 0,79 |
| Peraton Corp. |  | 0,65 |
| Allied Universal Holdco LLC |  | 0,63 |
| Dayco Products LLC |  | 0,63 |
| Total |  | 7,85 |
| Statistiques du fonds |  |  |
|  | 1 an | 3 ans |
| Volatilité annualisée en % | 4,78 | - |
| Perte maximum en %  4) | -6,16 | - |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Le rendement du portefeuille reflète la couverture contre le risque de change, tandis que le rendement à l'échéance présenté ici ne prend pas en compte c
- 1
- e
- /
- tt
- 3
- e couverture.
# Key risk figures
## Portfolio

## Modified duration	0.88

## Yield to worst	12.09%

## Average maturity in years	1.05

## Linear weighted average credit rating	BBB-

## Number of securities	142

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	0.88
Rendement à l’échéance	12.09%
WAL to worst en années	1.05
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB-
Nombre de titres	142
# Asset breakdown - by JPM sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 46.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Real Estate | 27.33 |  |  |
| Sovereign | 7.36 |  |  |
| Infrastructure | 3.85 |  |  |
| Transport | 3.22 |  |  |
| Metals & Mining | 2.80 |  |  |
| Utilities | 2.31 |  |  |
| Oil & Gas | 1.73 |  |
| Diversified | 1.37 |  |
| Others | 3.43 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers | 46.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilier | 27.33 |  |  |
| Souverain | 7.36 |  |  |
| Infrastructures | 3.85 |  |  |
| Transports | 3.22 |  |  |
| Métaux et minerais | 2.80 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 2.31 |  |
|  |  |
|  |
| Pétrole et gaz | 1.73 |  |
| Diversifié | 1.37 |  |
| Autres | 3.43 |  |  |
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %

## 1 year	3 years	5 years

## Portfolio net	-10.88	-11.79	-28.22	-3.13	-1.97	Portfolio volatility	13.99	16.97	15.34

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
## en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -10.88 | -11.79 | -28.22 | -3.13 | -1.97 |  | Volatilité portefeuille | 13.99 | 16.97 | 15.34 |
# Asset breakdown by instrument currency (before hedging)
Asset breakdown by risk country

## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| China	19.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australia	18.87 |  |  |
| India	12.99 |  |  |
| Taiwan (China)	11.68 |  |  |
| Korea (South), Republic of	10.60 |  |
|  |  |
|  |
| Singapore	7.28 |  |  |
| Thailand	5.74 |  |  |
| Indonesia	5.12 |  |  |
| United Kingdom	3.77 |  |  |
| Hong Kong	3.12 |  |  |
| Others	1.48 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par devises (avant la couverture)
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure

## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

## in %	
Portfolio 
| AUD	19.88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKD	15.74 |  |  |
| INR	15.05 |  |  |
| SGD	11.92 |  |  |
| TWD	11.49 |  |  |
| KRW	10.55 |  |  |
| CNH	7.85 |  |  |
| THB	5.64 |  |  |
| IDR	5.03 |  |  |
| Others	-3.14 |  |  |

2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.
| Key figures |  |  | Portfolio |
| --- | --- | --- | --- |
| Number of securities |  |  | 50 |
|  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |
|  | 1 year Portfolio | 3 years Portfolio | 5 years Portfolio |
| Maximum drawdown, in % | -29.67 | -33.63 | -33.63 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
| AUD	19.88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKD	15.74 |  |  |
| INR	15.05 |  |  |
| SGD	11.92 |  |  |
| TWD	11.49 |  |  |
| KRW	10.55 |  |  |
| CNH	7.85 |  |  |
| THB	5.64 |  |  |
| IDR	5.03 |  |  |
| Autres	-3.14 |  |  |

| <5B | 5.46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 2.68 |  |
| 10B-20B | 2.38 |  |
| 20B-30B | 0.52 |  |
| 30B-50B | 2.01 |  |
| 50B-100B | 14.41 |  |  |
| >100B | 73.99 |  |  |
| Autres | -1.45 |  |

| Chiffres clés |  |  | Portefeuille |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de titres |  |  | 50 |
|  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post |  |  |  |
|  | 1 an Portefeuille | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
| Drawdown maximal, en % | -29.67 | -33.63 | -33.63 |
# Asset breakdown by JPM CEMBI sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AA | 5.56 | 5.57 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 19.46 | 19.21 |  |
| BBB | 48.46 | 48.40 |  |
| BB | 23.75 | 24.13 |  |
| B | 1.75 | 1.89 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.36 | - |  |
| Others | 0.65 | 0.80 |  |

| Sovereign | 98.99 | 99.20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quasi-Sovereign | 0.65 | 0.80 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.36 | - |  |
| Others | 0.00 | - |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM CEMBI
## En % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AA | 5.56 | 5.57 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 19.46 | 19.21 |  |
| BBB | 48.46 | 48.40 |  |
| BB | 23.75 | 24.13 |  |
| B | 1.75 | 1.89 |  |
| Liquidités et équivalents | 0.36 | - |  |
| Autres | 0.65 | 0.80 |  |

| Souverain | 98.99 | 99.20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quasi-souverains | 0.65 | 0.80 |  |
| Liquidités et équivalents | 0.36 | - |  |
| Autres | 0.00 | - |  |
# Rating distribution
25%
20%
15%
10%
5%

## Last distribution	15.12.2020

## Distribution value	8,27
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Distribution des ratings
25%
20%
15%
10%
5%

## N° de valeur	59104915
0%
AAA	A+	A	A-1  BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B+	B-	Autres

## Valeur liquidative	1'127,31

## Dernière distribution	15.12.2020

## Distribution	8,27
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green | 64.84 | 54.16 | 10.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow | 20.59 | 19.16 | 1.43 |  |
| Orange | 14.11 | 20.45 | -6.34 |  |
| Red | n/a | 5.90 | -5.90 |  |  |
|  |
| Others | 0.46 | 0.33 | 0.13 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par indice de controverse ESG
## Relatif

## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Vert | 64.84 | 54.16 | 10.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaune | 20.59 | 19.16 | 1.43 |  |
| Orange | 14.11 | 20.45 | -6.34 |  |
| Rouge | n.a. | 5.90 | -5.90 |  |  |
|  |
| Autres | 0.46 | 0.33 | 0.13 |  |
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	62.08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	20.12 |  |  |
| GBP	15.75 |  |  |
| CHF	2.04 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## en % de l’exposition économique totale
| Royaume-Uni	16.80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	14.62 |  |  |
| Suisse	8.69 |  |  |
| Allemagne	7.86 |  |  |
| Espagne	7.42 |  |  |
| France	7.31 |  |  |
| Italie	6.80 |  |  |
| Autriche	6.40 |  |  |
| Irlande	4.86 |  |  |
| Suède	4.46 |  |  |
| Belgique	2.83 |  |  |
| Autres	11.96 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	62.08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	20.12 |  |  |
| GBP	15.75 |  |  |
| CHF	2.04 |  |
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| < 1yr | 5.64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 yrs | 1.42 |  |
| 3-5 yrs | 6.64 |  |  |
| 5-7 yrs | 1.44 |  |
| 7-10 yrs | 2.89 |  |
| >15 yrs | 81.96 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans | 5.64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 1.42 |  |
| 3-5 ans | 6.64 |  |  |
| 5-7 ans | 1.44 |  |
| 7-10 ans | 2.89 |  |
| >15 ans | 81.96 |  |  |
## Duration and yield 5)
Delta in %	50,00
Current yield	0,40
Bond Floor	85,80
Modified duration in years	3,45
- Due to the optionalities involved in the structure of convertible bonds, certain assumptions must be applied in order to calculate these figures.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Duration et rendement 5)
Delta en %	50,00
Rendement courant	0,40
Plancher obligataire	85,80
Duration modifiée en années	3,45
- En raison des nombreuses options intervenant dans la structure des obligations convertibles, il faut émettre certaines hypothèses pour pouvoir calculer ces chiffres.
# Investment Policy
The fund invests predominantly in fixed income securities, with strategies rotating between various areas of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and subinvestment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply derivative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit cycle. Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Politique d’investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, avec des stratégies alternant entre différents secteurs du marché des titres à revenu fixe, y compris les marchés développés et émergents, les obligations titrisées et «sub-investment grade», de façon à exploiter les opportunités changeantes, tout en cherchant à réduire le risque de duration. Il peut recourir à des instruments dérivés pour réduire le risque de taux d'intérêt de titres de créance à échéance longue, en ciblant une duration entre 0 et un an et demi. Le fonds vise un rendement équivalent au taux SOFR majoré de 250 points de base par an en moyenne sur un cycle de crédit complet. Repositionnement au 01.11.2017. (Ancien nom du Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Risk overview - ex post
## since 01.07.2014, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -7.06 | -7.61 | -19.83 | 11.73 | 7.05 | 9.07 |  | Portfolio volatility | 19.38 | 20.41 | 18.51 | 16.31 |
| Benchmark | -5.03 | -7.47 | -15.39 | 7.06 | 4.70 | 7.04 |  | Benchmark volatility | 16.56 | 21.76 | 18.77 | 16.78 |
| Relative net | -2.03 | -0.15 | -4.45 | 4.67 | 2.35 | 2.03 |  | Tracking error | 7.39 | 7.81 | 6.80 | 6.18 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.07.2014, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -7.06 | -7.61 | -19.83 | 11.73 | 7.05 | 9.07 |  | Volatilité portefeuille | 19.38 | 20.41 | 18.51 | 16.31 |
| Indice de référence | -5.03 | -7.47 | -15.39 | 7.06 | 4.70 | 7.04 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 16.56 7.39 | 21.76 7.81 | 18.77 6.80 | 16.78 6.18 |
| Relatif net | -2.03 | -0.15 | -4.45 | 4.67 | 2.35 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.21	4.23
Yield to maturity	8.13%	7.68%
Yield to worst	8.18%	7.79%
Average maturity in years	5.89	6.37
Linear weighted average credit rating	BB+	BBB-
Number of securities	263	1872
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -2.89 | 12.65 | 8.73 | -3.62 | 15.83 | 9.50 | -3.94 | -22.05 |
| Benchmark | -1.18 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 |
| Relative net | -1.71 | 2.99 | 0.77 | -1.98 | 2.74 | 2.37 | -4.85 | -9.79 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.21	4.23
Rendement à l’échéance	8.13%	7.68%
Pire rendement possible	8.18%	7.79%
WAL to worst en années	5.89	6.37
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB+	BBB-
Nombre de titres	263	1872
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -2.89 | 12.65 | 8.73 | -3.62 | 15.83 | 9.50 | -3.94 | -22.05 |
| Indice de référence | -1.18 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 |
| Relatif net | -1.71 | 2.99 | 0.77 | -1.98 | 2.74 | 2.37 | -4.85 | -9.79 |
# Asset breakdown by rating bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par tranche de rating
|  | Portefeuille | Indice de référence |  | Portefeuille  Indice de référence  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 1.21 | - |  |  | Financiers | 38.21 | 43.28 |
| AA | 0.48 | 6.13 |  |  | TMT | 16.37 | 6.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 13.63 | 24.96 |  |  | Immobilier | 8.87 | 6.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | 41.23 | 28.73 |  |  | Industriel | 6.52 | 9.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB | 24.20 | 17.11 |  |  | Métaux et minerais | 5.97 | 1.08 |

en % de l’exposition économique totale