# 2Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
| 3-Year Risk Measures | BC | Reference Benchmark | 5-Year Risk Measures | BC | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatility | - | - | Volatility | - | - |
| Sharpe Ratio | - | - | Sharpe Ratio | - | - |
| Tracking Error | - | - | Tracking Error | - | - |
| Information Ratio | - | - | Information Ratio | - | - |

| Characteristics | Fund | Characteristics | Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| Number of Holdings ex Cash | 124 | Modified Duration to Worst | -0.07 |
| Option Adjusted Spread Duration (OASD)4 | -0.06 |
| Average Coupon | 3.21 |
| Option Adjusted Duration (OAD) | -0.08 | Rating Average5 | BBB-/BB+ |
| Maturity Average | 1.46 |
| Yield To Worst (Incl. IRS)3 | 0.58 | Number of Issuers | 97 |
| Yield To Maturity (Incl. IRS)3 | 0.86 |  |
| Yield To Maturity (Incl. IRS)3 | LIBOR + 0.72 | Sector Allocation (Market Value %) | Fund |
|  |
| Credit Quality Rating Allocation (Market Value %) | Fund | Financial | 33.66 |
| Consumer Cyclical | 23.82 |
| AA | 0.65 | Energy | 18.18 |
| A | 14.76 | Basic Materials | 8.81 |
| BBB | 37.17 | Utilities | 3.50 |
| BB | 24.49 | Consumer Non cyclical | 3.07 |
| B | 16.99 | Communications | 2.53 |
| CCC | 2.79 | Industrial | 2.52 |
| NR | 0.00 | Technology | 2.17 |
| Cash | 3.16 | Diversified | 0.40 |
| Sorted from highest to lowest rating. Cash is not included in any rating. | Other Sectors | -1.82 |
| Cash | 3.16 |
| Geographical Allocation (Market Value %) | Fund | Only top 10 breakdowns are displayed. Other breakdowns are included in Others. |
| United States | 41.06 | Currency Allocation (Market Value %) | Fund |
| Mainland China | 11.68 |
| United Kingdom | 8.72 | USD | 99.69 |
| Germany | 5.04 | GBP | 0.23 |
| Italy | 4.71 | EUR | 0.08 |
| Ireland | 3.26 | AUD | 0.00 |
| Australia | 3.22 | CNY | 0.00 |
| Mexico | 2.91 | SGD | 0.00 |
| Zambia | 2.91 | Sorted from largest to smallest per market values of weight. |
| France | 2.60 |
| Other Locations | 10.75 |
| Cash | 3.16 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 2Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d’un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.
| Indicateurs de risque sur 3 ans | BC | Indice de référence | Indicateurs de risque sur 5 ans | BC | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité | - | - | Volatilité | - | - |
| Ratio de Sharpe | - | - | Ratio de Sharpe | - | - |
| Erreur de suivi | - | - | Erreur de suivi | - | - |
| Ratio d’information | - | - | Ratio d’information | - | - |

| Caractéristiques | Fonds | Caractéristiques | Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de titres (hors liquidités) | 124 | Duration modifiée au pire | -0,07 |
| Duration ajustée de l’écart (OASD)4 | -0,06 |
| Coupon moyen | 3,21 |
| Duration ajustée des options (OAD) | -0,08 | Notation moyenne5 | BBB-/BB+ |
| Maturité moyenne | 1,46 |
| Yield to Worst (IRS incl.)3 | 0,58 | Nombre d’émetteurs | 97 |
| Yield to Maturity (IRS incl.)3 | 0,86 |  |
| Yield to Maturity (IRS incl.)3 | LIBOR + 0.72 | Allocation par secteur (Valeur marchande %) | Fonds |
|  |
| Allocation par notation de crédit (Valeur marchande %) |  | Société financière | 33,66 |
| Fonds | Biens de consommation cycliques | 23,82 |
| AA | 0,65 | Énergie | 18,18 |
| A | 14,76 | Matériaux de base | 8,81 |
| BBB | 37,17 | Services aux collectivités | 3,50 |
| BB | 24,49 | Biens de consommation non cycliques | 3,07 |
| B | 16,99 |
| CCC | 2,79 | Communication | 2,53 |
| NR | 0,00 | Industrie | 2,52 |
| Liquidités | 3,16 | Technologie | 2,17 |
| Triées dans l’ordre décroissant par notation. Les liquidités ne sont incluses dans aucune notation. | Diversifié | 0,40 |
| Autres secteurs | -1,82 |
| Allocation par zone géographique (Valeur marchande %) |  | Liquidités | 3,16 |
| Fonds | Seules les 10 meilleures répartitions sont indiquées. Les autres répartitions sont incluses dans Autres. |
| États-Unis | 41,06 | Allocation par devise (Valeur marchande %) | Fonds |
| Chine continentale | 11,68 |
| Royaume-Uni | 8,72 | USD | 99,69 |
| Allemagne | 5,04 | GBP | 0,23 |
| Italie | 4,71 | EUR | 0,08 |
| Irlande | 3,26 | AUD | 0,00 |
| Australie | 3,22 | CNY | 0,00 |
| Mexique | 2,91 | SGD | 0,00 |
| Zambie | 2,91 | Triées dans l’ordre décroissant par valeur de marché de la pondération. |
| France | 2,60 |
| Autres régions | 10,75 |
| Liquidités | 3,16 |