# PORTOFOLIO ANALYSIS
#### OVERVIEW

##### 	Portfolio 
Equities Exposure Interest rate sensitivity
Number of lines (excluding cash) ESG Rating c.
Equites exposure evolution (m-1)	-2.03% Interest rate sensitivity evolution (m-1)0.02

#### EVOLUTION OF THE SENSITIVITY RATE
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO

##### 	Sector	Weight 
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment Grade EMU BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Money Market Investments CPR MONETAIRE ISR -P-	Money Market Investments A-F GLOBAL SUBORDINATED BD-Z EUR QD		Securitization World | 9.20% 9.04% 9.01% 5.13% |
| --- | --- |
| BTPS 1.35% 04/30 | Govies EMU | 4.77% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Investment Grade Europe | 3.89% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | High Yield Europe | 3.89% |
| AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC | Investment Grade USA | 3.45% |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC | Equities World | 3.45% |
| CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - | Equities World | 3.44% |

Excluding derivatives

#### CHANGE IN EQUITY EXPOSURE - ONE YEAR
10	125 %
7.5	100 %
5	75 %
2.5	50 %
0	25 %
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
-2.5	0 %
Min. Interest rate Sensitivity Max.	Min. Equity Exposure Max.
In sensitivity points - including derivatives	As a percaentage of total assets - including derivatives

#### MAIN CURRENCY EXPOSURE
EUR
USD
JPY
Others
GBP
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portfolio

#### MAIN THEMATIC FUNDS

##### 	Weight 
3.45%
3.44%
3.40%
2.45%
2.37%
1.88%
1.46%
1.28%
1.18%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR
Excluding equity risk hedging instruments
INTEREST RATE SENSITIVITY ANALYSIS	
Interest rate sensitivity	0.18

#### MATURITY BREAKDOWN *	GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
0-12mth 1-3yr 3-5yr 5-7yr 7-10yr
10-15yr
15-25yr
25yr+
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Others
Japan
Asia ex-Japan
North America
-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.20.4
Portfolio
* In sensitivity points - including derivatives
-1.5
-1	-0.5	0	0.5	1
Portfolio
EQUITIES EXPOSURE ANALYSIS	
Equities Exposure	9.71%

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN *	MONTHLY GEOGRAPHICAL MOVEMENTS
Europe ex-EMU
Japan
North America
EMU
Emerging countries
Asia ex-Japan
Others
Europe ex-EMU
Japan
Asia ex-Japan
Others
Emerging countries
North America
EMU
-2 %
-1.5 %
-1 %
-0.5 %
0 %
0.5 %
1 %
1.5 %
2 %
0 %	0.5 %	1 %	1.5 %	2 %	2.5 %
Portfolio
* As a percaentage of total assets - including derivatives

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
SYNTHESE
Portefeuille 
9,71%
0,18
50
C
Exposition Actions Sensibilité Taux
Nombre de lignes (hors liquidités) Note ESG
Evolution de l'exposition Actions (m-1)	-2,03% Evolution de la sensibilité taux (m-1)		0,02
EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Secteur	Poids (PTF) 
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Obligations Crédit EMU BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Produits monétaires CPR MONETAIRE ISR -P-	Produits monétaires A-F GLOBAL SUBORDINATED BD-Z EUR QD	Securitization World | 9,20% 9,04% 9,01% 5,13% |
| --- | --- |
| BTPS 1.35% 04/30 | Obligations Euro | 4,77% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Obligations Crédit Europe | 3,89% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I | High Yield Europe | 3,89% |
| AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC | Obligations Crédit USA | 3,45% |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC | Actions Internationales | 3,45% |
| CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - | Actions Internationales | 3,44% |

Hors produits dérivés
EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN
10	125 %
7,5	100 %
5	75 %
2,5	50 %
0	25 %
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
-2,5	0 %
Min. Sensibilité Taux Max.	Min. Exposition Actions Max.
En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.	En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.
EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES
EUR
USD
JPY
Autres
GBP
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portefeuille
PRINCIPAUX FONDS THEMATIQUES
Poids (PTF) 
3,45%
3,44%
3,40%
2,45%
2,37%
1,88%
1,46%
1,28%
1,18%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR
Hors instruments de couverture du risque lié aux actions
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX	
Sensibilité Taux	0,18
RÉPARTITION PAR MATURITÉS *	RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans
15-25 ans
+25 ans
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Autres
Japon
Asie hors-Japon
Amérique du nord
-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4
Portefeuille
* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.
-1,5
-1	-0,5	0	0,5	1
Portefeuille
ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS	
Exposition Actions	9,71%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE *	MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS
Europe ex-EMU
Japon
Amérique du nord
Zone Euro
Pays émergents
Asie hors-Japon
Autres
Europe ex-EMU
Japon
Asie hors-Japon
Autres
Pays émergents
Amérique du nord
EMU
-2 %
-1,5 %
-1 %
-0,5 %
0 %
0,5 %
1 %
1,5 %
2 %
0 %	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	2,5 %
Portefeuille
* En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.