The daily compounded EONIA rate (Overnight Indexed Swap or OIS method) is the benchmark for the Fund. The EONIA (“European Overnight Index Average”) corresponds to the average day-to-day rate in the eurozone. It is calculated by the European Central Bank and published by the European Banking Federation at “www.euribor.org”.
As of the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index is not yet recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The CHF 1-month LIBOR (London Interbank Offered Rate) interest rate is the average rate at which a selection of large London-based banks agree loans in Swiss francs for a term of one month. It is calculated every working day at 11.00 a.m. (London time) and published by the British Bankers’ Association (BBA).
As of the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index is not yet recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The 1-month SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) interest rate is the average rate at which a selection of large Singapore-based banks agree loans in Singapore dollars for a term of one month. It is calculated every working day at 11.00 a.m. (London time) and published by the British Bankers’ Association (BBA).
As of the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index is not yet recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The USD 1-month LIBOR (London Interbank Offered Rate) interest rate is the average rate at which a selection of large London-based banks agree loans in US dollars for a term of one month. It is calculated every working day at 11.00 a.m. (London time) and published by the British Bankers’ Association (BBA).
The Australian 30-day bank accepted bills are short-term negotiable instruments, issued and guaranteed by Australian banks and used for financing operations in Australian dollars for a term of 1 month. They are published by the Australian Financial Markets Association (“AFMA”).
As of the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index is not yet recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
- Investment strategy:
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# Description of the strategies used

Translation (ENFR, 2020-12-31):
L’EONIA capitalisé quotidiennement (méthode Overnight Indexed Swap ou OIS) est l’indicateur de référence du FCP. Le taux EONIA (« European Overnight Index Average ») correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire Européenne sur le site Internet “ www.emmi-benchmarks.eu ”.
A la date d’entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts LIBOR (London Interbank Offered Rate) CHF à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Londres s’accorde des prêts en francs suisses d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré à 11h (heure de Londres) et publié par la British Bankers' Association (BBA).
A la date d’entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Singapour s’accorde des prêts en dollars singapouriens d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré à 11h (heure de Londres) et publié par la British Bankers' Association (BBA).
A la date d’entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts LIBOR (London Interbank Offered Rate) USD à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Londres s’accorde des prêts en dollars US d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré à 11h (heure de Londres) et publié par la British Bankers' Association (BBA).
Les effets bancaires australiens à 30 jours (30-day Bank Accepted Bills) sont des instruments négociables à court terme, émis et garantis par des banques australiennes et utilisés pour des opérations de financement en dollars australiens d’une durée de 1 mois. Ils sont publiés par l’Australian Financial Markets Association (“AFMA”).
A la date d’entrée en vigueur du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
- Strategie d'investissement :
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# Description des stratégies utilisées