Information about the counterparties of the OTC derivative contracts:
Amundi AM entrusts the selection of counterparties to the delegated manager(s). The sub-delegated manager(s) relies/rely on the expertise of Amundi Intermédiation, which advises on the selection of counterparties.
Amundi Intermédiation provides the sub-delegated manager(s) with a shortlist of counterparties that have been pre-approved by the Amundi (Group) Credit Risk Committee in terms of aspects of counterparty risk, which the sub-delegated manager(s) accept(s) or amend(s).
In addition, the Amundi AM management company audits its delegated portfolios for their exposure to market counterparties. Accordingly, if Amundi AM deems it necessary, it may also impose additional restrictions on its delegated manager(s) in accordance with its own risk criteria or any other criteria deemed relevant.
Type of markets: regulated,
organised,
over-the-counter.
Risks in which the Fund Manager intends to trade: equity,
interest rate, currency,
credit
other risks: volatility via stock market indices
Types of transactions and description of those that must be limited to the achievement of the investment objective: hedging,
exposure, arbitrage, other.
- Types of instruments used:
futures: on interest rates, stock market indices/equities, volatility indices and currency
options: on equities/stock market indices, CDS indices (Itraxx, CDX), mutual funds, foreign exchange, interest rates. swaps: on currency, equities, equity portfolios, interest rates, foreign exchange and stock market indices.
total return swaps
The UCITS may enter into swap contracts in two combinations from the following types of flows:
- fixed rate
- variable rate (indexed on the €STR, Euribor, or any other market benchmark)
- performance linked to one or more currencies, equities, stock market indices or listed securities, UCIs or investment funds
- optional linked to one or more currencies, equities, stock market indices or listed securities, UCIs or investment funds
- dividends (net or gross)currency futures: forward currency purchase, forward currency sale. credit derivatives: Credit Default Swaps.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Informations relatives aux contreparties des contrats dérivés négociés de gré à gré :
Amundi AM confie au(x) délégataire(s) de gestion la sélection de contreparties. Ce(s) dernier(s) s’appuie(nt) sur l’expertise d’Amundi Intermédiation dans le cadre d’une prestation de conseil quant à la sélection des contreparties.
Amundi Intermédiation propose à ce(s) dernier(s) une liste indicative de contreparties, dont l’éligibilité a préalablement été validée par le Comité Risque de Crédit d'Amundi (groupe), sur les aspects de risque de contreparties, que ce(s) dernier(s) accepte ou modifie.
Par ailleurs, la société de gestion Amundi AM suit les expositions aux contreparties de marché auxquelles sont exposés les portefeuilles délégués. Dans ce cadre, si Amundi AM le juge nécessaire, cette dernière peut par ailleurs imposer des restrictions additionnelles à son/ses délégataire(s), selon ses propres critères de risque ou tout autre critère jugé pertinent.
Nature des marchés d’intervention : réglementés,
organisés, de gré à gré.
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : action,
taux,
change, crédit
autres risques : volatilité via indices boursiers
Natures des interventions, de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : couverture,
exposition, arbitrage,
autre nature.
-Nature des instruments utilisés :
futures : sur taux, indices boursiers/ actions, indices de volatilité, de change
options : sur actions/indices boursiers, indices de CDS (Itraxx, CDX), sur OPC, de change, de taux. swaps : de devises, sur actions, sur panier d'actions, de taux, de change, sur indices boursiers.
contrats d'échange sur rendement global (Total Return Swap)
L’OPCVM pourra conclure des contrats d’échange de deux combinaisons parmi les types de flux suivants :
- taux fixe
- taux variable (indexés sur l’€STR , l’Euribor, ou toute autre référence de marché)
- performance liée à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres cotés, OPC ou fonds d’investissement
- optionnel lié à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres cotés, OPC ou fonds d’investissement
- dividendes (nets ou bruts)change à terme : achat de devises à terme, vente de devises à terme. dérivés de crédit : Credit Default Swaps.