OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Immediately available: collateral received should be capable of being fully enforced by the Company at any time without reference to or approval from the counterparty.
- Permitted types of collateralWhere the Company, on behalf of a Fund, receives collateral as a result of trading in OTC derivatives or as a result of engaging in efficient portfolio management techniques, the Company intends, subject to the criteria set out at paragraph (a) above, to accept collateral in the following form:
- cash;
- government and government agency bonds with fixed interest rate payments with a minimum rating of A by Moody's, Fitch and Standard & Poor's and a maximum maturity, or remaining maturity, of 30 years.
- Non-cash collateral cannot be sold, pledged or reinvested.
- Cash collateral may not be invested other than in the following:
- deposits with Relevant Institutions;
- high quality government bonds;
- reverse repurchase agreements provided the transactions are with credit institutions subject to prudential supervision and the Company is able to recall at any time the full amount of cash on an accrued basis;
- a Short-Term Money Market Fund as defined in Regulation 89 of the Central Bank's UCITS Regulations where such investment is made prior to 21 January 2019.

Translation (ENFR, 2020-09-24):
- Immédiatement disponible : toute garantie reçue doit pouvoir être entièrement utilisée par la Société, à tout moment, sans consultation ou approbation de la contrepartie ;
- Types de garanties autoriséesLorsque la Société reçoit, pour le compte d’un Fonds, une garantie suite à la négociation d’instruments dérivés de gré à gré ou suite à l’utilisation de techniques de gestion efficace deportefeuille, elle entend, sous réserve des critères définis au paragraphe (a) ci-dessus, accepter la garantie sous la forme suivante :
- numéraire ;
- obligations d’État et d’agences gouvernementales à paiement à taux d’intérêt fixe, bénéficiant d’une notation minimum de A attribuée par Moody’s, Fitch et Standard & Poor’s et d’échéance maximale ou résiduelle de 30 ans.
- Les garanties hors numéraire ne peuvent être vendues, gagées ou réinvesties.
- Les garanties en numéraire ne peuvent être investies autrement que comme suit :
- dépôts auprès d’Établissements adéquats ;
- obligations d’État de qualité supérieure ;
- contrats de prise en pension, sous réserve que ces opérations soient effectuées avec des établissements de crédit soumis à une supervision prudentielle et que la Société soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités sur la base des opérations effectivement réalisées ;
- un Fonds du marché monétaire à court terme tel que défini dans la Réglementation 89 des Règlements OPCVM de la Banque centrale lorsque cet investissement est effectué avant le 21 janvier 2019.
The Funds may not invest in Japanese domestic stocks (as defined below) including:
- shares and subscription warrants issued by companies domiciled in Japan.
- equity interests, preferred shares or depositary shares of companies domiciled in Japan.
- beneficiary interests / investment securities in investment trusts / money trusts that invest in shares or other equity type securities issued by companies domiciled in Japan.
- beneficiary interests in investment agreements, joint ventures or investment trusts, domiciled in Japan or otherwise, that invest in commodities; and
- other Japanese investments that are similar in nature to (a) through (d) above.
- 
## – General Investment Guidelines

Translation (ENFR, 2020-09-24):
Les Fonds ne peuvent investir dans les titres domestiques japonais (tels que définis ci-après), y compris dans :
- les actions et titres de souscription émis par des sociétés domiciliées au Japon ;
- les participations, actions préférentielles ou actions de dépôt de sociétés domiciliées au Japon ;
- les intérêts bénéficiaires/titres d’investissement dans des fonds communs de placement/fonds communs de placement monétaires investissant dans des actions ou autres titres de type actions émis par des sociétés domiciliées au Japon ;
- les intérêts bénéficiaires dans des accords d’investissement, les joint-ventures ou fonds communs de placement domiciliés au Japon ou investissant dans les matières premières ; et
- les autres investissements japonais, similaires par nature de (a) à (d) ci-dessus.
- 
## – Directives d’investissement générales
# – Commercial information
### Environmental, social and governance criteria
Information on the procedure for taking account of criteria relating to compliance with environmental, social and governance quality (ESG) objectives can be found in the annual reports for the relevant UCITS/AIFs and on the Management Company’s website.

### Distribution of the prospectus and annual and interim documents
- These documents will be sent to unitholders upon written request to:NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONALDirection ‘Service Clients’ [Customer Service Department]43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris, France ClientServicingAM@natixis.comThese documents will be sent within eight business days.


### Information on the net asset value

#### The net asset value can be obtained from NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL and on the website www.im.natixis.com

### Notification of changes to the UCITS’ operating procedures
Unitholders are informed of any changes concerning the Fund in line with the procedures drawn up by the AMF. If applicable, this information may be provided via Euroclear France and its associated financial intermediaries.
-

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# - Informations d'ordre commercial
### Criteres Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
Les informations sur les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) sont disponibles dans les rapports annuels des OPCVM / FIA concernés, ainsi que sur le site internet de la société de gestion.

### Communication du prospectus et des documents annuels et periodiques
- Ces documents seront adressés aux porteurs qui en font la demande écrite auprès de : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONALDirection « Services Clients »43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris ClientServicingAM@natixis.comCes documents lui seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés.


### Communication de la valeur liquidative

#### La valeur liquidative peut être obtenue auprès de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL et sur le site internet : www.im.natixis.com

### Information en cas de modification des modalites de fonctionnement de l’opcvm

#### Les porteurs de parts sont informés des changements concernant le Fonds selon les modalités arrêtées par l’Autorité

#### des marchés financiers.

#### Cette information peut être effectuée, le cas échéant, par l’intermédiaire d’Euroclear France et des intermédiaires

#### financiers qui lui sont affiliés.
-
| UCITS under French law* | x |
| --- | --- |
| UCITS under Foreign Law* | x |
| AIFs under French law that comply with Article R. 214-13 of the French Monetary and Financial Code* | x |
| European AIFs that comply with Article R. 214-13 of the French Monetary and Financial Code* | x |
| Investment funds under foreign law (outside Europe) that comply with Article R. 214-13 of the French Monetary and Financial Code* | x |

Translation (ENFR, 2022-01-01):
| OPCVM de droit français * | x |
| --- | --- |
| OPCVM de droit étranger* | x |
| FIA de droit français répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier.* | x |
| FIA européens répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier.* | x |
| Fonds d’investissement de droit étranger (hors Europe) répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et financier.* | x |
| Types of transactions used |
| --- |
| Repurchase and reverse repurchase agreements in accordance with the French Monetary and Financial Code |  |
| Securities lending and borrowing in accordance with the French Monetary and Financial Code |  |
| Other |  |
|  |
| Types of operation, all of which must be limited. upon achievement of the management objective |
| Cash management |  |
| Optimisation of Fund earnings and performance |  |

Translation (ENFR, 2022-01-01):
| Nature des opérations utilisées |
| --- |
| Prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier |  |
| Prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier |  |
| Autres |  |
|  |
| Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion |
| Gestion de trésorerie |  |
| Optimisation des revenus et de la performance du FCP |  |
| Fees invoiced to the UCITS | Base | Rate scale |
| --- | --- | --- |
| Financial management fees | Net assets | 0.75% incl. tax Maximum rate |
| Administrative fees not related to the Management Company (statutory auditor, depositary etc.) |
| Indirect costs (management fees and commissions) | Net assets | 1% incl. tax Maximum rate |
| Transfer fees | None |
| Performance fees | None |

Translation (ENFR, 2022-01-01):
| Frais facturés à l’OPCVM | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| Frais de gestion financière | Actif net | 0,75 % TTC Taux maximum |
| Frais administratifs externes à la Société de Gestion (CAC, dépositaire, ...) |
| Frais indirects (commissions et frais de gestion) | Actif net | 1 % TTC Taux maximum |
| Commissions de mouvement | Néant |
| Commissions de surperformance | Néant |
### Guarantor
Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A. is a company under Spanish Law, registered in Spain under number A-79192258, headquartered at Calle Ayala 42, 3 ͣ Planta – B, 28001 Madrid, Spain, authorised and regulated by the Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spanish National Securities Market Commission) with registration number 26.
- 
# – Operating and management procedures
- – General characteristics

Translation (ENFR, 2022-01-01):
### Garant
Credit Suisse Securities Sociedad de Valores S.A, société de droit espagnol, immatriculée en Espagne sous le numéro A-79192258, dont le siège social est situé Calle Ayala 42, 3 ͣ Planta – B, 28001 Madrid, Espagne, autorisée et régulée par la Comisión Nacional del Mercado de Valores avec le numéro d’enregistrement 26.
- 
# - Modalites de fonctionnement et de gestion
- - Caracteristiques generales
#### This Fund is eligible for the PEA
Warning: Depending on your tax system, any capital gains and/or income related to the holding of Fund units may be subject to tax. We recommend that you consult your tax advisor for more information on this matter.
- 
# – Specific provisions

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Ce Fonds est éligible au PEA
Avertissement : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liées à la détention de parts du Fonds peuvent être soumises à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d’un conseiller fiscal.
- 
# - Dispositions particulieres
- The UCITS allows investors to partially participate in the potential increase of the main European equity markets, while benefiting from protection amounting to 85% of the Highest Net Asset Value, and implying the partial and gradual securing of the performance recorded by the UCITS.
 | - The Fund presents a risk of capital loss.
- The management strategy used, whose main aim is to partially protect the capital up to 85%, does not allow investors to fully benefit from the Dynamic Strategy through exposure to the Basket and therefore indirectly to the performance of the European equity markets.
- In the event of high market volatility, exposure of the Dynamic Strategy to the Basket may be reduced in favour of a positive or negative return, in connection with the money markets in order to manage the volatility of the Dynamic Strategy.
- The Optional Protection for an initial fixed term may not be renewed in the event of unfavourable market conditions: This is the risk of not extending the Optional Protection.
 |

Translation (ENFR, 2022-01-01):
- L’OPCVM permet aux investisseurs de participer partiellement à la hausse potentielle des principaux marchés actions européens tout en bénéficiant d'une protection à hauteur de 85% de la Plus Haute Valeur Liquidative, ce qui implique une sécurisation partielle et progressive	des	performances enregistrées par l’OPCVM.
 | - Le Fonds présente un risque de perte en capital.
- La stratégie de gestion utilisée, ayant pour premier objectif de protéger partiellement le capital à hauteur de 85%, ne permet pas à l’investisseur de bénéficier pleinement à travers la Stratégie Dynamique d’une exposition au Panier et donc indirectement aux performances des marchés actions européen.
- En cas de forte volatilité des marchés, l’exposition de la Stratégie Dynamique au Panier pourrait être réduite au profit d’un rendement positif ou négatif, en lien avec les marchés monétaire afin de contrôler la volatilité de la Stratégie Dynamique.
- La Protection Optionnelle portant sur une durée initiale déterminée pourrait ne pas être reconduite en cas de conditions de marchés défavorables : C’est le risque de non extension de la Protection Optionnelle.
 |
The Fund's investment strategy consists of entering into an exchange contract that allows the Fund to exchange the performance of the assets held in the portfolio for partial capital protection, excluding entry fees, combined with a Dynamic Strategy.
The Dynamic Strategy combines the performance of a BASKET, that in particular consists of a Shares Basket made up of shares of European companies, and a Defensive Options Strategy where applicable. The level of exposure of the Dynamic Strategy will depend on the observed level of volatility of the Basket to manage the level of volatility of the Dynamic Strategy as not to exceed 8%.
The shares in the Shares Basket are selected on the basis of their statistical characteristics (notably standard deviation and correlation) in order to limit the level of volatility of the Shares Basket relative to European equity markets.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
La stratégie d’investissement du Fonds consiste à conclure à l’origine du Fonds un contrat d’échange qui permet d’échanger la performance des actifs détenus en portefeuille contre la protection partielle du capital, hors droits d’entrée, associée à une Stratégie Dynamique.
La Stratégie Dynamique combine la performance d’un PANIER composé notamment d’un Panier Action, constitué d’actions de sociétés européennes, et d’une Stratégie Optionnelle Défensive le cas échéant. Le niveau d’exposition de la Stratégie Dynamique dépendra du niveau de volatilité observé du Panier afin de contrôler le niveau de volatilité de la Stratégie Dynamique pour ne pas excéder 8%.
Les actions qui composent le Panier Action sont sélectionnées compte tenu de leurs caractéristiques statistiques (en particulier l’écart-type et la corrélation) dans le but de limiter le niveau de volatilité du Panier Action par rapport aux marchés actions européens.
#### Equity selection for the Shares Basket is made on the basis of the following factors:
- the standard deviation of each share in individual terms;
- the correlation of each share compared to other shares; and
- the weighting of each share in the Shares Basket.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### La sélection des actions qui composent le Panier Action est réalisée sur la base des facteurs suivants :
- l’écart-type de chaque action à titre individuel ;
- la corrélation de chaque action par rapport aux autres actions ; et
- la pondération de chaque action au sein du Panier Action.
#### The Defensive Options Strategy may therefore result in a reduction in the Basket's exposure to rising equity markets.
The Dynamic Strategy aims to deliver a performance that depends mainly on the level of exposure of the Dynamic Strategy to the BASKET. This level is adjusted quasi-systematically according to the following dynamic parameters:
- Composition of the Shares Basket;
- The Defensive Options Strategy;
- The risk level of the BASKET measured by several indicators (volatility, stress test scenario, expectations);The level of exposure of the Dynamic Strategy will therefore depend on the level of volatility observed in the BASKET and its performance. The level of exposure of the Dynamic Strategy will be constrained by a volatility control mechanism, the level of which will not exceed 8%. As long as the Volatility of the Dynamic Strategy does not exceed 8%, the Dynamic Strategy will be entirely exposed to the Basket. Otherwise, the exposure of the Dynamic Strategy to the Basket will be reduced in favour of an exposure related to the money markets and the levels of exposure to the Basket, and the monetary assets will be adjusted to manage the target volatility of the Dynamic Strategy, which will not exceed 8%.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### La Stratégie Optionnelle Défensive peut donc entrainer une diminution de l’exposition du Panier à la hausse des marchés actions.
La Stratégie Dynamique a pour objectif de délivrer une performance qui dépend principalement du niveau d’exposition de la Stratégie Dynamique au PANIER. Ce niveau est ajusté de manière quasi-systématique en fonction des paramètres dynamiques suivants :
- La Composition du Panier Action ;
- La Stratégie Optionnelle Défensive ;
- Le niveau de risque du PANIER mesuré par plusieurs indicateurs (volatilité, scénario de stress test, anticipations) ;Le niveau d’exposition de la Stratégie Dynamique dépendra donc du niveau de volatilité observée du PANIER et de la performance de celui-ci. Le niveau d’exposition de la Stratégie Dynamique sera contraint par un mécanisme de contrôle de la volatilité dont le niveau n’excédera pas 8%. Tant que la volatilité de la Stratégie Dynamique n’excède pas 8%, la Stratégie Dynamique sera entièrement exposée au Panier. Dans le cas contraire, l’exposition de la Stratégie Dynamique au Panier sera diminuée au profit d’une exposition en lien avec les marchés monétaires, les niveaux d’exposition au PANIER et aux actifs monétaires seront ajustés dans le but de contrôler la volatilité cible de la Stratégie Dynamique qui n’excédera pas 8%.
At least 75% of the Fund is permanently invested in PEA-eligible securities. These securities are understood to be shares of companies whose registered offices are located in a Member State of the European Community, or in a State that is party to the agreement on the European Economic Area that has entered into a tax treaty with France that contains an administrative assistance clause to combat tax fraud or tax evasion, or as being units or shares of UCITS and/or AIFs eligible for the PEA. Should regulations change, the Fund may invest in newly eligible securities.
- 
####  – Debt securities and money market instruments

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Le Fonds est en permanence investi au minimum à 75 % en titres éligibles au PEA. Ces titres s'entendent comme étant des actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ou comme étant des parts ou actions d'OPCVM et / ou FIA éligibles au PEA. Si la réglementation devait évoluer, le Fonds pourrait investir dans les nouveaux titres éligibles.
- 
####  - Titres de créance et instruments du marché monétaire :
#### The principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors
The principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors, as defined in Article 7 of Regulation 2019/2088 (namely environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters) are not currently taken into account due to a lack of available and reliable data. The situation will nevertheless be reviewed in the future.
A statement regarding negative impacts on sustainability is available on the Management Company’s website, under: Regulatory information/negative impacts on sustainability (“Informations règlementaires/déclaration sur les incidences négatives en matière de durabilité”).

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Les principaux impacts négatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Les principaux impacts négatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité telles que définies dans l’article 7 du Règlement 2019/2088 (à savoir les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption) ne sont pas pris en compte actuellement en raison de l’absence de données disponibles et fiables. La situation sera toutefois réexaminée à l’avenir.
La déclaration sur les incidences négatives en matière de durabilité est disponible sur le site internet de la société de gestion dans la rubrique : Informations règlementaires/déclaration sur les incidences négatives en matière de durabilité.
#### The Fund is exposed to capital risk since unitholders only benefit from partial protection of 85% of the Highest Net Asset Value.
Risk of not extending the Optional Protection maturity: Partial Capital Protection of this Fund is achieved through an option entered into at the creation of the Fund for a fixed period of time. This option is systematically extended as long as market conditions permit.
In the event that market conditions are no longer favourable and the Manager considers that the management decisions that may be considered to extend the maturity of this option are not in the interest of holders, the Fund would be dissolved, transformed or absorbed.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### : Le Fonds est exposé au risque en capital, puisque le porteur ne profite que d'une protection partielle à hauteur de 85% de la Plus Haute Valeur Liquidative.
Risque de non-extension de maturite de la Protection Optionnelle : 
la Protection partielle du Capital de ce Fonds est obtenue par le biais d’une option conclue à la création du Fonds pour une durée déterminée. Cette option est prolongée de manière systématique tant que les conditions de marché le permettent.
Dans le cas où les conditions de marché ne seraient plus favorables et que le gérant considèrerait que les décisions de gestion qui peuvent être envisagées pour prolonger la maturité de cette option ne sont pas dans l’intérêt des porteurs, le Fonds serait alors dissout, transformé ou absorbé.