# Allianz Strategy 15
Assets involved in each type of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
in EUR		in % of the funds entire
assets
Assets involved in Total Return Swaps	-	-
Assets involved in Securities Lending	211,731,148.21	29.87
Assets involved in Repurchase Agreements	-	-
Top 10 counterparties of each types of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in EUR  Country where
the counterparty is established
for Total Return Swaps	-	-
for Securities Lending
BNP Paribas S.A.	96,113,989.16	FR
Barclays Bank Plc	53,277,893.50	GB
JP Morgan Securities Plc	21,341,024.34	GB
Société Générale S.A.	20,806,092.42	FR
Banco Santander SA	12,180,850.00	ES
RBC Europe Ltd	4,675,533.29	GB
Goldman Sachs International	1,901,905.50	GB
BNP Paribas Arbitrage SNC	1,433,860.00	FR
for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements	-	-
Settlement and clearing information
Total Return Swaps: bilateral Securities Lending: trilateral
Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements: bilateral
Maturity tenor of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps broken down in maturity buckets
for Total Return Swaps
Gross volume outstanding transactions in EUR
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-
- above 1 year	-
- open maturity	-for Securities Lending- open maturity	211,731,148.21for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- open maturity	-Type of collateral received	Market Value in EURfor Total Return Swaps
- Cash	-
- Shares	-
- Debt	-

| for Securities Lending |  |
| --- | --- |
| - Cash | - |
| - Shares | 27,201,018.15 |
| - Debt | 201,190,649.63 |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |
| - Cash | - |
| - Shares | - |
| - Debt | - |
| Quality of collateral received | Market Value in EUR |
| for Total Return Swaps |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| for Securities Lending |  |
| - AAA (Aaa) | 55,360,940.34 |
| - AA+ (Aa1) | 4,582,019.00 |
| - AA (Aa2) | 36,288,106.40 |
| - AA- (Aa3) | 18,958,188.76 |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | 5,036,966.73 |
| - A- (A3) | 4,802,210.78 |
| - BBB+ (Baa1) | 787,652.75 |
| - BBB (Baa2) | 27,427,036.35 |
| - BBB- (Baa3) | 47,947,528.52 |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

Currency of collateral received	Market Value in EUR
for Total Return Swaps
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-for Securities Lending- EUR	191,320,121.21- USD	15,809,542.28- GBP	6,685,487.37- JPY	3,364,627.46- CAD	1,969,298.65- CHF	299,620.11- HKD	8,942,970.70for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-Maturity tenor of collateral received broken down in maturity buckets	Market Value in EUR for Total Return Swaps
- less than one day	-
- one day to one week (= 7 days)	-
- one week to one month (= 30 days)	-
- one to three months	-
- three months to one year (= 365 days)	-
- above 1 year	-
- open maturity	-for Securities Lending- open maturity	228,391,667.78for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements
- open maturity	-

| Data on return and cost | Return/Costs in EUR | in % of overall returns |
| --- | --- | --- |
| for Total Return Swaps |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking |  | 100 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |

| for Securities Lending |  |
| --- | --- |
| - Returns for collective investment undertaking | 94,171.00 | 70 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 40,359.03 | 30 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements |  |  |
| - Returns for collective investment undertaking |  | 100 |
| - Costs for collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for manager of the collective investment undertaking | 0 | 0 |
| - Costs for manager of the collective investment undertaking | - |  |
| - Returns for third parties (e.g. agent lender) | 0 | 0 |
| - Costs for third parties | - |  |

Income for the fund from reinvestment of cash collateral, based on all securities financing transactions and total return swaps	n.a.
Amount of securities and commodities on loan as proportion of total lendable assets defined as excluding cash and cash equivalents	31.03
| Ten largest collateral issuers | Market Value in EUR |
| --- | --- |
| for Total Return Swaps | - |
| for Securities Lending |  |
| Italy, Republic of (Territory) | 73,550,603.81 |
| Germany, Republic of (Territory) | 53,370,518.84 |
| France, Republic of (Territory) | 32,706,522.00 |
| Export-Import Bank of Korea | 11,197,012.98 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3,576,420.00 |
| Spain, Kingdom of (Territory) | 3,566,500.00 |
| Ireland, Republic of (Territory) | 3,362,631.18 |
| Great Britain and Northern Ireland, Kingdom of (Territory) | 2,863,413.65 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,706,816.26 |
| Chile, Republic of (Territory) | 2,697,942.71 |
| for Repurchase Agreements / Reverse Repurchase Agreements | - |
| Reinvested collateral as a % of the collateral received, based on all securities financing transactions and total return swaps | n.a. |

Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Number of custodians	1
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch	228,391,667.78
Safekeeping of collateral granted by the collective investment undertaking as part of Securities Financing Transactions and Total Return Swaps
Proportion of granted collateral in %
Safekeeping chosen by collateral receiver	100

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Allianz Strategy 15
Actifs concernés par type d’opération de financement sur titres et contrat d’échange sur rendement global
en EUR	en % du total
des actifs des
fonds
Actifs concernés par des contrats d’échange sur rendement global		-		- Actifs concernés par le prêt de titres	211.731.148,21		29,87
Actifs concernés par les pensions livrées	-	-
10 principales contreparties pour chaque type d’opération de financement sur titres et contrat d’échange sur rendement global
Montant brut de l’encours en EUR	Pays dans
lequel la contrepartie est domiciliée
pour les contrats d’échange sur rendement global	-	-
pour le prêt de titres
BNP Paribas S.A.	96.113.989,16	FR
Barclays Bank Plc	53.277.893,50	GB
JP Morgan Securities Plc	21.341.024,34	GB
Société Générale S.A.	20.806.092,42	FR
Banco Santander SA	12.180.850,00	ES
RBC Europe Ltd	4.675.533,29	GB
Goldman Sachs International	1.901.905,50	GB
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.433.860,00	FR
pour les contrats de mise en pension/prise en pension	-	-
Informations relatives au règlement et à la compensation
Contrats d’échange sur rendement global : bilatéraux Prêt de titres : trilatéral
Contrats de mise en pension/prise en pension : bilatéral
Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global ventilée par tranches
pour les contrats d’échange sur rendement global
Montant brut de l’encours en EUR
- moins d’un jour	-
- entre un jour et une semaine (= 7 jours)	-
- entre une semaine et un mois (= 30 jours)	-
- entre un et trois mois	-
- entre trois mois et un an (= 365 jours)	-
- plus d’un an	-
- échéance ouverte	-pour le prêt de titres
- échéance ouverte	211.731.148,21pour les contrats de mise en pension/prise en pension
- échéance ouverte	-Type de garantie reçue	Valeur de marché en EURpour les contrats d’échange sur rendement global
- Liquidités	-
- Actions	-

| - Dette | - |
| --- | --- |
| pour le prêt de titres |  |
| - Liquidités | - |
| - Actions | 27.201.018,15 |
| - Dette | 201.190.649,63 |
| pour les contrats de mise en pension/prise en pension |  |
| - Liquidités | - |
| - Actions | - |
| - Dette | - |
| Qualité des garanties reçues | Valeur de marché en EUR |
| pour les contrats d’échange sur rendement global |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |
| pour le prêt de titres |  |
| - AAA (Aaa) | 55.360.940,34 |
| - AA+ (Aa1) | 4.582.019,00 |
| - AA (Aa2) | 36.288.106,40 |
| - AA- (Aa3) | 18.958.188,76 |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | 5.036.966,73 |
| - A- (A3) | 4.802.210,78 |
| - BBB+ (Baa1) | 787.652,75 |
| - BBB (Baa2) | 27.427.036,35 |
| - BBB- (Baa3) | 47.947.528,52 |
| pour les contrats de mise en pension/prise en pension |  |
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |

- BBB- (Baa3)	-Devise des garanties reçues	Valeur de marché en EURpour les contrats d’échange sur rendement global
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-pour le prêt de titres- EUR	191.320.121,21- USD	15.809.542,28- GBP	6.685.487,37- JPY	3.364.627,46pour les contrats de mise en pension/prise en pension
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-Échéance des garanties reçues ventilée par tranches	Valeur de marché en EUR

| pour les contrats d’échange sur rendement global |  |
| --- | --- |
| - moins d’un jour |  | - |
| - entre un jour et une semaine (= 7 jours) |  | - |
| - entre une semaine et un mois (= 30 jours) |  | - |
| - entre un et trois mois |  | - |
| - entre trois mois et un an (= 365 jours) |  | - |
| - plus d’un an |  | - |
| - échéance ouverte |  | - |
| pour le prêt de titres |  |  |
| - échéance ouverte |  | 228.391.667,78 |
| pour les contrats de mise en pension/prise en pension |  |  |
| - échéance ouverte |  | - |
| Données sur le rendement et le coût | Rendement/coûts en EUR | En % des rendements totaux |
| pour les contrats d’échange sur rendement global |  |  |
| - Rendements pour l’organisme de placement collectif |  | 100 |
| - Coûts pour l’organisme de placement collectif |  |  |
| - Rendements pour le gestionnaire de l’organisme de placement collectif | 0 | 0 |
| - Coûts pour le gestionnaire de l’organisme de placement collectif | - |  |
| - Rendements pour les tiers (agent prêteur) | 0 | 0 |
| - Coûts pour les tiers (agent prêteur) | - |  |
| pour le prêt de titres |  |  |
| - Rendements pour l’organisme de placement collectif | 94,171.00 | 70 |

| - Coûts pour l’organisme de placement collectif	- |  |
| --- | --- |
| - Rendements pour le gestionnaire de l’organisme de placement collectif	40,359.03 | 30 |
| - Coûts pour le gestionnaire de l’organisme de placement collectif	- |  |
| - Rendements pour les tiers (agent prêteur)	0 | 0 |
| - Coûts pour les tiers (agent prêteur)	- |  |
| pour les contrats de mise en pension/prise en pension |  |
| - Rendements pour l’organisme de placement collectif | 100 |
| - Coûts pour l’organisme de placement collectif	- |  |
| - Rendements pour le gestionnaire de l’organisme de placement collectif	0 | 0 |
| - Coûts pour le gestionnaire de l’organisme de placement collectif	- |  |
| - Rendements pour les tiers (agent prêteur)	0 | 0 |
| - Coûts pour les tiers (agent prêteur)	- |  |
| Rendements pour le Fonds liés au réinvestissement des garanties en espèces, sur la base de toutes les opérations de financement sur titres. et tous les contrats d’échange sur rendement global | s.o. |
| Montant des titres et des matières premières en prêt en pourcentage du total des actifs prêtables, hors liquidités et équivalents | 31,03 |
| Dix principaux émetteurs de garantie	Valeur de | marché en EUR |
| pour les contrats d’échange sur rendement global | - |
| pour le prêt de titres |  |
| République d’Italie (Territoire) | 73.550.603,81 |
| République d’Allemagne (Territoire) | 53.370.518,84 |
| République française (Territoire) | 32.706.522,00 |
| Export-Import Bank of Korea | 11.197.012,98 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3.576.420,00 |
| Royaume d’Espagne (Territoire) | 3.566.500,00 |
| République d’Irlande (Territoire) | 3.362.631,18 |
| Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoire) | 2.863.413,65 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.706.816,26 |
| République du Chili (Territoire) | 2.697.942,71 |
| pour les contrats de mise en pension/prise en pension | - |
| Garanties réinvesties en % des garanties reçues, sur la base de toutes les opérations de financement sur titres. et tous les contrats d’échange sur rendement global | s.o. |
| Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement	Nombre de dépositaires collectif dans le cadre d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global | 1 |
| State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch | 228.391.667,78 |

Conservation des garanties déposées par l’organisme de placement collectif dans le cadre d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global
Proportion des garanties déposées en %
Conservation choisie par le récipiendaire des garanties	100