OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Sustainability
Some Sub-Funds follow an ESG strategy and apply either minimum exclusion criteria and/or certain internal and/or ex- ternal ESG rating assessments which may affect the Sub- Fund’s investment performance positively or negatively since the execution of the ESG strategy may result in foregoing op- portunities to buy certain securities, and/or selling securities due to their ESG-related characteristics.
In assessing the eligibility of an issuer based on ESG re- search, there is a dependence upon information and data from third party ESG research data providers and internal analyses which may be based on certain assumptions or hy- potheses that render it incomplete or inaccurate. As a result, there is a risk of inaccurately assessing a security or issuer. There is also a risk that the Investment Manager may not ap- ply the relevant criteria of the ESG research correctly or that the Sub-Funds could have indirect exposure to issuers who do not meet the relevant criteria. Neither the Fund, nor the Management Company nor the Investment Manager make any representation or warranty, express or implied, with re- spect to the fairness, correctness, accuracy, reasonableness or completeness of an assessment of ESG research and the correct execution of the ESG strategy.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Durabilité
Certains Compartiments suivent une stratégie ESG en appliquant des critères d’exclusion minimums et/ou certaines évaluations ESG internes ou externes qui peuvent affecter la performance de placement des Compartiments de manière positive ou négative sachant que l’application d’une stratégie ESG peut impliquer la renonciation à des opportunités d’achat de certains titres et/ou la vente de titres en raison de leurs caractéristiques ESG.
La procédure d’évaluation de l’éligibilité d’un émetteur au regard d’une recherche ESG est tributaire d’informations et de données provenant de fournisseurs tiers et d’analyses internes ; or, ces informations peuvent être basées sur un certain nombre d’hypothèses qui les rendent incomplètes ou inexactes. Il existe donc un risque d’inexactitude de l’évaluation d’un titre ou d’un émetteur. Il existe également un risque que le Gestionnaire de placement n’applique pas correctement les critères pertinents de la recherche ESG ou que les Compartiments soient indirectement exposés à des émetteurs qui ne répondent pas aux critères pertinents. Ni le Fonds, ni la Société de gestion, ni le Gestionnaire de placement ne fournissent de déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, concernant l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou exhaustif d’une évaluation de recherche ESG ou la bonne exécution de la stratégie ESG.
#### IBOR
Some Sub-Funds may invest in certain instruments that rely in some fashion upon an Interbank Offered Rate, in particular the London Interbank Offered Rate (“LIBOR”), or use it as hurdle rate to determine a performance fee.
LIBOR is an average interest rate, determined by the ICE Benchmark Administration based on information collected from banks worldwide, that banks charge one another for the use of short term money. The United Kingdom’s Financial Conduct Authority, which regulates LIBOR, has announced plans to phase out the use of LIBOR by the end of 2021.
There remains uncertainty regarding future utilization of LI- BOR and the nature of any replacement rate, and any poten- tial effects of the transition away from LIBOR on a Sub-Fund, the determination of a performance fee of a Sub-Fund or on certain instruments in which a Sub-Fund invests are currently not known.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### IBOR
Certains Compartiments peuvent investir dans des instruments qui reposent d’une certaine manière sur un taux interbancaire offert, en particulier le taux interbancaire offert à Londres (LIBOR), ou peuvent l’utiliser comme taux de référence pour déterminer une commission de performance.
Le LIBOR est un taux d’intérêt moyen, déterminé par l’ICE Benchmark Administration sur la base d’informations recueillies auprès de banques du monde entier, que les banques se facturent mutuellement pour l’utilisation de l’argent à court terme. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, qui réglemente le LIBOR, a annoncé son intention de supprimer progressivement l’utilisation du LIBOR d’ici à fin 2021. Il subsiste une incertitude quant à l’utilisation future du LIBOR et la nature du taux de remplacement, et pour l’instant, les effets potentiels de l’abandon du LIBOR sur un Compartiment, sur la détermination de la commission de performance d’un Compartiment ou sur certains instruments dans lesquels investit un Compartiment ne sont pas connus.
#### Unless the Special Part specifies otherwise, the following principles shall apply to the calculation of the Performance Fee:
The Performance Fee shall be calculated on each valuation day in accordance with a period defined for the relevant Sub- Fund ("Performance Fee Period") and accrued in accounting terms. The Performance Fee owed shall be paid at the end of each Performance Fee Period.
No equalization accounting or multi-series accounting meth- ods etc. shall be applied in calculating the Performance Fee. This may mean that an investor does not benefit from a posi- tive performance, depending on the point in time when said investor subscribes to shares, but is charged a Performance Fee because of the positive overall performance of the Sub- Fund over the Performance Fee Period.
If shares are redeemed during a Performance Fee Period, that part of the Performance Fee which has been accrued during the relevant Performance Fee Period up to the valua- tion day on which the shares are redeemed (in accordance with section 13 "Redemption of shares") shall also be retained – irrespective of whether or not a Performance Fee is owed at the end of the relevant Performance Fee Period.
The Performance Fee shall be calculated on the basis of the "High Watermark Principle" ("HWM Principle") and/or the "Hurdle Rate Principle". The calculation method to be applied is stipulated in the Special Part for the relevant Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Sauf indication contraire dans la Partie spéciale, les principes suivants s’appliquent au calcul de la Commission de performance :
La Commission de performance est calculée chaque Jour d’évaluation conformément à la période définie pour le Compartiment (« Période de commission de performance »), et elle est cumulée au plan comptable. La Commission de performance redevable est versée à la fin de chaque Période de commission de performance.
Aucune méthode de compensation ou à séries multiples, etc. n’est appliquée au calcul de la Commission de performance. Cela signifie que, selon le moment où il a souscrit les actions, un investisseur ne profite pas d’une performance positive, mais doit s’acquitter d’une Commission de performance en raison de la performance globale positive du Compartiment sur la Période de commission de performance.
Si des actions sont rachetées pendant une Période de commission de performance, la partie de cette commission qui a été accumulée jusqu’au Jour d’évaluation où les actions sont rachetées (conformément à la section 13 « Rachat d’actions ») est retenue, qu’une Commission de performance soit redevable à la fin de la période concernée ou non.
La Commission de performance est calculée sur la base du principe du « high watermark », ou plus haut niveau atteint (« principe du HWM »), et/ou du « principe du hurdle rate », ou taux de rendement minimal. La méthode de calcul appliquée est indiquée dans la Partie spéciale relative au Compartiment concerné.
#### Two different methods may be used to determine subsequent HWMs. The method to be applied is set down in the Special Part applying to the relevant Sub-Fund.
Method 1: 'HWM adjusted without reset': If the net asset value of the relevant Share Class of the Sub-Fund in question on the last valuation day of the Performance Fee Period is above the adjusted HWM, then the adjusted HWM for the period to follow is set at this net asset value of the relevant Share Class of the Sub-Fund. If the net asset value does not exceed the HWM, then the HWM remains unchanged.
Method 2: 'HWM adjusted with reset': Using this method, the HWM is reset on the last valuation day of the Performance Fee Period. The HWM for the following Performance Fee Pe- riod is the net asset value of the relevant Share Class of the Sub-Fund in question on the last valuation day of the preced- ing period.
- Hurdle Rate PrincipleUnless the Special Part provides otherwise for a Share Class, pursuant to the Hurdle Rate Principle, a Performance Fee shall be owed if the change in the net asset value of the rele- vant Share Class from the preceding valuation day to the cur- rent valuation day is greater than the performance of the Hur- dle Rate over this period (outperformance). In the event of outperformance, the Performance Fee owed for the relevant Share Class shall be ascertained, accrued in accounting terms and paid at the end of the Performance Fee Period.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Deux méthodes différentes peuvent être utilisées pour fixer les HWM suivants. La méthode à appliquer est indiquée dans la Partie spéciale relative au Compartiment concerné.
Méthode 1 : « HWM ajusté sans réinitialisation » : si la valeur nette d’inventaire de la Catégorie d’actions du Compartiment concerné est supérieure au HWM ajusté au dernier Jour d’évaluation de la Période de commission de performance, alors le HWM ajusté de la période suivante est fixé à ladite valeur nette d’inventaire pour cette Catégorie d’actions. Si la valeur nette d’inventaire ne dépasse pas le HWM, ce dernier reste inchangé.
Méthode 2 : « HWM ajusté avec réinitialisation » : avec cette méthode, le HWM est réinitialisé au dernier Jour d’évaluation de la Période de commission de performance. Ainsi, le HWM pour la Période de commission de performance suivante correspond à la valeur nette d’inventaire de la Catégorie d’actions du Compartiment concerné au dernier Jour d’évaluation de la période précédente.
- Principe du hurdle rateSauf indication contraire dans la Partie spéciale relative à une Catégorie d’actions, conformément au principe du hurdle rate, une Commission de performance est facturée si l’évolution de la valeur nette d’inventaire de la Catégorie d’actions entre le Jour d’évaluation précédent et le Jour d’évaluation actuel dépasse la performance du hurdle rate sur cette même période (surperformance). En cas de surperformance, la Commission de performance due pour la Catégorie d’actions concernée est déterminée, cumulée au niveau comptable et versée à la fin de la Période de commission de performance.
#### The information reported will be automatically exchanged be- tween the tax authorities of all Member States.
DAC6 must be implemented in the domestic laws of the Mem- ber States by 31 December 2019 and will only apply from 1 July 2020 with the first reporting deadline being 31 August 2020. However, at that time, it will be necessary to report the Reportable Arrangements the first step of which was imple- mented between 25 June 2018 and 1 July 2020.
In light of the broad scope of DAC6, transactions carried out by the Fund may fall within the scope of DAC6 and thus be reportable (subject however to the way DAC6 will be imple- mented into national laws).

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Les informations communiquées sont automatiquement échangées entre les autorités fiscales de tous les États membres.
La DCA6 doit être transposée dans le droit interne des États membres au plus tard le 31 décembre 2019 et ne sera applicable qu’à partir du 1er juillet 2020, le premier délai de notification étant fixé au 31 août 2020. Toutefois, à ce moment-là, il conviendra de déclarer les Dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020.
Compte tenu du large champ d’application de la DCA6, les opérations effectuées par le Fonds peuvent relever du champ d’application cette directive et, partant, faire l’objet d’une déclaration (sous réserve toutefois de la manière dont la DCA6 sera mise en œuvre dans les législations nationales).
#### Starting from 9 March 2021:
While respecting the principle of risk diversification, the Sub- Fund's assets are mainly exposed to the fixed-income asset class by investing directly, or indirectly via derivative financial instruments, in fixed-income instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as con- vertible bonds and contingent convertible bonds (so-called “CoCo” Bonds”), issued or guaranteed by national, supra-na- tional or corporate issuers.
The Sub-Fund further engages in active currency manage- ment and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active ex- posure to volatility via derivatives.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### À compter du 9 mars 2021 :
Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement exposés à la catégorie d’actifs à revenu fixe par placement direct ou indirect, par le biais d’instruments financiers dérivés, dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obligations et des titres similaires à taux fixe ou variable, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations convertibles et les obligations convertibles contingentes (ou obligations CoCo), qui sont émis ou garantis par des entités publiques, des organismes supranationaux et des entreprises.
Le Compartiment procède par ailleurs à une gestion active des devises et peut s’exposer à diverses devises ainsi qu’à la volatilité des devises. Le Compartiment s’expose aussi activement à la volatilité par le biais de produits dérivés.
Jusqu’à 40 % de l’actif net du Compartiment peuvent être exposés à des titres d’émetteurs domiciliés ou exerçant leur principale activité dans des pays non membres de l’OCDE, ou exposés en premier lieu à ces derniers.
#### The risk measure will not exceed twice the value of the Sub- Fund's benchmark portfolio. The JP Morgan GBI-EM Global Europe will be used as the benchmark portfolio.
The leverage achieved for investment purposes in the Sub- Fund through the use of derivative financial instruments is cal- culated using the notional approach. The average leverage achieved over the course of the year is expected to be around 100% or less of the net assets of the Sub-Fund. However, the actual leverage achieved on average may be above or below this value. Also, it is to be noted that the levels of leverage might vary quite significantly over time depending on market environment, where the Investment Manager may decide to increase the Sub-Fund's use of derivatives either to hedge market risks or benefit from investment opportunities. Alt- hough this value must be stated, it does not permit any mean- ingful inference to be drawn as to the risk generated by the leverage.
- Historical performanceThe performance for each Share Class of this Sub-Fund can be found in the respective KIID. KIIDs can be obtained from the registered office of the Fund and at vontobel.com/am.
- 
## Vontobel Fund – Value Bond
	- Reference currencyCHF

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Le niveau de risque ne dépassera pas deux fois la valeur du portefeuille de référence du Compartiment. Le JP Morgan GBI-EM Global Europe sera utilisé comme portefeuille de référence.
Le levier obtenu à des fins d’investissement dans le Compartiment grâce au recours à des dérivés financiers est calculé selon l’approche notionnelle. Le levier moyen atteint au cours de l’année devrait évoluer aux environs de 100 % ou moins de l’actif net du Compartiment. Cependant, le niveau effectivement obtenu en moyenne peut être supérieur ou inférieur à cette valeur. Il convient également de souligner que le niveau de levier peut varier considérablement au fil du temps selon le contexte de marché, car le Gestionnaire de placement peut décider d’accroître le recours du Compartiment aux dérivés, soit pour couvrir des risques de marché, soit pour tirer parti d’opportunités d’investissement. Bien que ce niveau doive être indiqué, il ne permet pas de tirer de conclusions significatives en ce qui concerne le risque engendré par l’effet de levier.
- Performance historiqueLa performance de chaque Catégorie d’actions de ce Compartiment est indiquée dans le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) correspondant. Les DICI peuvent être obtenus auprès du siège du Fonds et sur vontobel.com/am.
- 
## Vontobel Fund – Value Bond
	- Devise de référenceCHF
#### The Sub-Fund may also hold cash.
Currency or credit risk is actively managed by increasing or decreasing currency or credit exposure through the use of de- rivative financial instruments. Furthermore, interest rate risk is actively managed by increasing or decreasing interest rate sensitivity (duration) through the use of derivative financial in- struments.
The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark but uses the EUR 3 Month LIBOR as hurdle rate for the calcu- lation of its performance fee (see section 3 “Fees, expenses and commissions” below).

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Le Compartiment peut également détenir des liquidités.
Le risque de change ou de crédit est géré de manière active en augmentant ou en réduisant l’exposition à la devise ou au crédit, par le biais d’instruments financiers dérivés. En outre, le risque de taux d’intérêt est activement géré en augmentant ou diminuant la sensibilité au taux d’intérêt (duration) par le biais d’instruments financiers dérivés.
Le Compartiment n’est pas géré sur la base d’un indice de référence, mais utilise le LIBOR EUR 3 mois comme seuil de rentabilité pour le calcul de sa commission de performance (voir la section 3 « Frais, charges et commissions » ci- dessous).
Le Compartiment peut, à des fins de couverture (y compris de couverture de change), de gestion efficace du portefeuille et de réalisation de l’objectif de placement, faire appel à des instruments financiers dérivés.
#### The Sub-Fund may also hold cash.
Currency, interest rate, credit and other market risks may be actively managed by increasing or decreasing exposure with derivative financial instruments. Derivative financial instru- ments may be used for the purposes of hedging (incl. cur- rency hedging) and building up an exposure to the above as- set classes. In particular the applied derivative financial instruments include, but are not limited to foreign exchange deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps, interest rate swaps, foreign exchange-, interest rate- and bond futures, credit derivatives, in particular credit default swaps.
- Single swing pricingStarting from 9 March 2021:The Sub-Fund is subject to single swing pricing and may ap- ply a Single Swing Pricing Factor of up to 3% of the net asset value.
- Fees, expenses and commissionsThe fees and expenses that may be charged to the Share Classes of the Sub-Fund are described in section 20 "Fees and expenses" of the General Part.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Le Compartiment peut également détenir des liquidités.
Les risques de change, de taux d’intérêt, de crédit et autres risques de marché peuvent être gérés activement par l’augmentation ou la diminution de l’exposition au moyen d’instruments financiers dérivés. Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture (y compris la couverture des risques de change) et de constitution d’une exposition aux catégories d’actifs ci- dessus. Les instruments financiers dérivés appliqués
comprennent, entre autres, des forwards sur devises livrables et non livrables, des options et des swaps, des swaps de taux d’intérêt, des futures sur devises, taux d’intérêt et obligations, des dérivés de crédit, en particulier les couvertures sur événement de crédit (« credit default swaps », CDS).
- Single swing pricingÀ compter du 9 mars 2021 :Le Compartiment est soumis à un single swing pricing (SSP) et peut appliquer un facteur SSP allant jusqu’à 3 % de la valeur nette d’inventaire.
- Frais, charges et commissionsLes frais et commissions pouvant être facturés aux Catégories d’actions du Compartiment sont décrits à la section 20 « Frais et commissions » de la Partie générale.
#### We would advise investors to find more information on the specific treatment of each asset category on Vonto- bel.com/SFDR.
The Investment Manager assesses good governance prac- tices of the issuers by monitoring for ESG controversies and puts best effort in engagement with government bodies with regards to ESG policies and to promote sustainability aware- ness.
- Single swing pricingThe Sub-Fund is subject to single swing pricing and may ap- ply a Single Swing Pricing Factor of up to 3% of the net asset value.
- Fees, expenses and commissionsThe fees and expenses that may be charged to the Share Classes of the Sub-Fund are described in section 20 "Fees and expenses" of the General Part.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Il est conseillé aux investisseurs de se référer aux informations plus détaillées sur le traitement spécifique de chaque catégorie d’actifs disponibles sur vontobel.com/SFDR.
Le Gestionnaire de placement évalue les bonnes pratiques de gouvernance des émetteurs en surveillant les controverses ESG ; il fait de son mieux pour s’engager auprès des organismes gouvernementaux au regard des politiques ESG menées et promouvoir la sensibilisation au développement durable.
- Single swing pricingLe Compartiment est soumis à un single swing pricing (SSP) et peut appliquer un facteur SSP allant jusqu’à 3 % de la valeur nette d’inventaire.
- Frais, charges et commissionsLes frais et commissions pouvant être facturés aux Catégories d’actions du Compartiment sont décrits à la section 20 « Frais et commissions » de la Partie générale.
#### The Sub-Funds exposure to
- CoCo Bonds may not exceed 20% of its net assets;
- ABS/MBS may not exceed 10% of its net assets and
- convertibles and warrant bonds may not exceed 25% of its net assets.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### L’exposition du Compartiments aux
- obligations CoCo ne peut pas dépasser 20 % de son actif net ;
- titres ABS/MBS ne peut pas dépasser 10 % de son actif net ;
- obligations convertibles et à options ne peut dépasser 25 % de son actif net.
#### issued or guaranteed by government, government-related and supra-national issuers as well as to money-market instrument or cash.
Geographically, the issuers are domiciled worldwide with the focus on European borrowers, including Russia, whereby the exposure to emerging markets, excluding Russia, may not ex- ceed 20% of the Sub-Fund's assets.
The exposure to the above asset classes may be also estab- lished indirectly via derivatives, traded on an exchange or over-the-counter. Such derivatives shall include, but not be limited to forwards, futures, options (including currency op- tions), swaps, including interest rate and currency swaps as well as credit derivatives, such as credit default swaps.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### publiques ou des organismes supranationaux, dans des instruments du marché monétaire ou des liquidités.
Ces émetteurs sont domiciliés dans le monde entier, mais l’accent est mis sur les emprunteurs européens, y compris la Russie ; l’exposition aux marchés émergents (hors Russie) ne doit pas dépasser 20 % des actifs du Compartiment.
L’exposition aux classes d’actifs susmentionnées peut aussi être réalisée indirectement grâce à des dérivés négociés en bourse ou de gré à gré. Ces instruments dérivés peuvent être, entre autres, des forwards, des futures, des options (y compris des options sur devises), des swaps, notamment des swaps de taux d’intérêt et de devises, ainsi que des dérivés de crédit tels que les couvertures sur événement de crédit