# OSTRUM SRI MONEY 6M
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
| ST RATING / RESIDUAL LIFE BREAKDOWN (WAL)** |
| --- |
|  | 1D | 2D-1W | 1W-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397 | 398D-2Y Total |
| A-1+ | - | - | - | - | 0.03 | 2.03 | 0.28 | 0.55 | 2.88	5.77 |
| A-1 | - | - | 0.57 | 3.05 | 3.03 | 0.82 | 1.93 | 3.81 | 0.13	13.34 |
| A-2 | 0.66 | 0.82 | 1.96 | 3.69 | 1.50 | 7.94 | 6.70 | 9.67 | 6.81	39.74 |
| A-3 | - | 0.60 | 0.44 | 0.33 | 0.45 | 7.65 | 0.86 | 2.37 | 0.28	12.98 |
| ST2 | - | 0.17 | 0.54 | - | 0.40 | 2.51 | 0.05 | - | 0.83	4.50 |
| Cash & Equivalents | 13.48 | - | - | - | - | - | - | - | -	13.48 |
| Monetary Market Funds | - | - | - | 0.30 | 9.78 | - | - | - | -	10.08 |
| ST3 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | -	0.11 |
| Total | 14.14 | 1.59 | 3.51 | 7.37 | 15.18 | 21.07 | 9.82 | 16.39 | 10.93	100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | in % of AuM |


###### *Internal rating
The internal rating is the basis for the eligibility rules of Ostrum Asset Management and of the system for determining authorisations for issuers. This rating is determined using external ratings assigned by the three major rating agencies, referred to as references (Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings).

###### This rating corresponds to the most unfavourable rating of the external ratings assigned by the 3 agencies.

###### For this document, the following ratings are used in calculating the internal rating: Rating of the issue for securitisation. Rating of the issuer for all of the other securities.
Securities or issuers without notation from Rating Agencies Moody’s, S&P or Fitch can get an in-house notation from the Credit Research team of the Assets Management Company – ST1 : very low default risk and low volatility, ST2 : Higher volatility but default risk still very low; ST3 : higher volatility but low default risk; ST4 : expected deterioration.
The only securities allowed into the Monetary Funds’ portfolios are the one benefitting from the highest in-house notations (ST1 to ST3) and from a long term note corresponding to the highest credit qualities.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# OSTRUM SRI MONEY 6M
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
| RÉPARTITION PAR TYPES	Fonds% D'INSTRUMENTS |
| --- |
| Obligations | 37,53 |
| Euro commercial paper | 30,66 |
| OPC monétaires | 10,08 |
| Bons du Trésor | 4,41 |
| Certificats de Dépôt | 2,75 |
| Billets de trésorerie | 1,10 |
| Liquidités & Assimilés	13,48 Total	100,00 |

| DVMP (Années) | 0,52 |
| --- | --- |
| DVMP (Jours) | 190 |
| MMP (Années) | 0,25 |
| MMP (Jours) | 90 |

RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds %
Banques	23,41
Biens de consommation cycliques	17,17
Services collectifs	9,16
Biens d'Equipement	4,96
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Acteur responsable (1), parmi les leaders européens
(2) de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs et la prestation de services dédiés à l'investissement.
- Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2019. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.

Siège social	Paris
Fondé	1984
États	4,41
Services financiers	3,35
Immobilier	2,86
Télécommunications	2,71
Biens de consommation non cycliques	1,78
Transport	1,65
Santé	1,45
Technologie et Electronique	1,29
Services	0,82
Obligations foncières	0,58
Energie	0,44
Industrie de base	0,23
Médias	0,16
OPC monétaires	10,08
Liquidités & Assimilés	13,48
Total	100,00

##### Nomenclature BCLASS
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
Taux fixe	62.59
1J	0.66
Gérants de portefeuille
Fairouz Yahiaoui : a débuté sa carrière en 2003 ; a rejoint Ostrum Asset Management en 2020 ; gère la stratégie depuis 2005 ; Diplômée de l'Université de Cergy Pontoise.
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)
2J-1 S	1.59
| 1S-1M | 3.51 |
| --- | --- |
| 1-2 M | 5.69 |
| 2-3 M | 4.58 |
| 3-6 M | 18.61 |
| 6-9 M | 8.29 |
| 398J-2A | 5.25 |
| 9M-397J | 14.41 |
| Taux révisable	13.59 Taux variable	0.28 Liquidités & Assimilés	13.46 OPC monétaires	10.08 1-2 M	0.30 2-3 M	9.78 Total	100.00 |

| RÉPARTITION PAR RATINGS LT / DURÉES DE VIE (WAL)** |
| --- |
| 1J | 2J-1 S | 1S-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397J 398J-2A | Total |
| AA | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | 1,65 |
| AA- | - | - | - | - | - | 0,28 | - | 1,07 | - | 1,34 |
| A+ | - | - | 0,13 | 1,67 | - | - | 1,93 | 1,36 | 0,13 | 5,23 |
| A | - | - | 0,44 | 1,37 | 2,78 | 0,10 | 0,49 | 0,28 | 1,22 | 6,67 |
| A- | - | - | 0,18 | 1,92 | 0,39 | 1,10 | 2,87 | 2,63 | 4,66 | 13,74 |
| BBB+ | 0,55 | 0,71 | 0,27 | 0,06 | 0,96 | 6,31 | 1,98 | 5,54 | 3,89 | 20,28 |
| BBB | 0,11 | 0,33 | 1,51 | 1,70 | 0,77 | 1,36 | 1,64 | 3,14 | 0,76 | 11,32 |
| BBB- | - | 0,55 | 0,82 | 0,33 | 0,23 | 7,76 | 0,86 | 2,37 | 0,28 | 13,20 |
| Rating CT uniquement | - | - | 0,16 | - | 0,28 | 2,51 | 0,05 | - | - | 3,00 |
| Liquidités & Assimilés | 13,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,48 |
| OPC monétaires | - | - | - | 0,30 | 9,78 | - | - | - | - | 10,08 |
| Total | 14,14 | 1,59 | 3,51 | 7,37 | 15,18 | 21,07 | 9,82 | 16,39 | 10,93 | 100,00 |


##### en % de l'actif net
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