OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Monthly performance contributions
Past performance is not a guarantee of future performance
Best	Weight  Contribution
CHRISTIAN DIOR SE	4.64%	+0.68%
BNP PARIBAS	4.18%	+0.67%
ASML HOLDING NV	3.94%	+0.65%
STMICROELECTRONICS NV (Paris)	4.01%	+0.65%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Contribution à la performance du mois
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Meilleures	Poids	Contribution
CHRISTIAN DIOR SE	4,64%	+0,68%
BNP PARIBAS	4,18%	+0,67%
ASML HOLDING NV	3,94%	+0,65%
STMICROELECTRONICS NV (Paris)	4,01%	+0,65%
### (1) Please refer to the prospectus of the fund and to the KID before making any final investment decisions.
Harris Associates Global Equity Fund
VALUES MEASURES	Fund
Portfolio analysis as of 28/02/2023
ASSET ALLOCATION (%)	Fund

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### (1) Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Harris Associates Global Equity Fund
STATISTIQUES	Fonds
Analyse du portefeuille au 28/02/2023
ALLOCATION D'ACTIFS (%)	Fonds
### The Sharpe ratio uses standard deviation and excess return to determine reward per unit of risk.
The Information Ratio is the difference between the fund's average annualized performance and the reference index divided by the standard deviation of the Tracking Error. The information ratio measures the portfolio manager's ability to generate excess returns relative to the reference index.
Alpha measures the difference between a fund's actual returns and its expected performance, given its level of risk (as measured by beta). Alpha is often seen as a measure of the value added or subtracted by a portfolio manager.
Beta is a measure of a fund's sensitivity to market movements. A portfolio with a beta greater than 1 is more volatile than the market, and a portfolio with a beta less than 1 is less volatile than the market.
R-squared reflects the percentage of a fund's movements that are explained by movements in its benchmark index, showing the degree of correlation between the fund and the benchmark. This figure is also helpful in assessing how likely it is that alpha and beta are statistically significant.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Le ratio de Sharpe utilise l'écart-type et sur le rendement excédentaire afin de déterminer le rendement par unité de risque.
Le ratio d'information est la différence entre la performance moyenne du fonds et la performance de l'indice, divisée par le Tracking Error. Il mesure la capacité du gérant à générer de la performance par rapport à son indice de référence.
L'alpha mesure la différence entre les prévisions de performance du fonds et ses rendements réels, en fonction de son niveau de risque (mesuré par le bêta). L'alpha est souvent considéré comme un indicateur de la valeur ajoutée ou soustraite par le gérant d'un portefeuille
Le bêta évalue la sensibilité du fonds aux fluctuations du marché. Un portefeuille dont le bêta est supérieur à 1 est plus volatil que le marché, tandis qu'un portefeuille dont le bêta est inférieur à 1 est moins volatil que le marché.
R2 reflète le pourcentage des fluctuations d'un fonds découlant des fluctuations de son indice de référence, indiquant le degré de corrélation entre le fonds et l'indice. Ce coefficient permet également d'évaluer la probabilité que l'alpha et le bêta aient une importance statistique.
# INVESTMENT UNIVERSE DATA
Name
Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class
Rebalancing Frequency
Solactive GBS US Large & Mid Cap Index NTR (USD)
SUSLMCN Index
08.05.2017
Equity Quarterly

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# CARACTÉRISTIQUE DE L'UNIVERS D'INVESTISSEMENT
Nom
Solactive GBS US Large & Mid Cap Index NTR (USD)
par rapport aux facteurs Value et Momentum. La pondération de ces secteurs est également fonction de leur exposition à ces deux facteurs et de l’objectif de réduction de l'empreinte carbone du portefeuille final par rapport à l’univers d’investissement. Les deux portefeuilles sont pondérés à hauteur de 50% chacun dans le portefeuille final.
Avantages:
- Une exposition à des actions américaines sélectionnées en fonction de leur exposition factorielle et profil ESG
- Un objectif de performance stable et durable sur le long terme avec un tracking error contrôlé.
- Une pondération dynamique basée sur quatre facteurs établis : Momentum, Taille, Value et Volatilité
- Un profil ESG amélioré et une réduction significative de l'empreinte carboneTicker Bloomberg Date de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % (Quarter end) |
| --- |
| 3 years | 13.22 | 18.00 |
| 5 years | 12.40 | 18.08 |
| Since inception | 11.81 | 13.85 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice % (fin de trimestre) |
| --- |
| 3 ans | 13,22 | 18,00 |
| 5 ans | 12,40 | 18,08 |
| Depuis la création | 11,81 | 13,85 |
## Annualised performances and volatilities (%)
-0.85%
-32.89%
Net assets (€M)287
Number of equities holdings	48
Average market cap. (€Bn)301
Price to Earning Ratio 2023e	25.4x
Price to Book 2022	5.8x
EV/EBITDA 2023e	15.7x
ND/EBITDA 2022	-0.3x
Price to Cash-Flow 2023e	19.8x
Dividend yield 2022e	0.67%
1 year		
Since inception
N Share	-30.74	-27.65
Reference Index	-3.38	-0.69
N Share - volatility	28.85	27.08
Reference Index - volatility	17.69	16.68

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances annualisées et volatilités (%)
-0,85%
-32,89%
Valeur liquidative (€)	67,45
Actif net (m€)287
Nombre de lignes actions	48
Capitalisation moyenne (md€)301
Price to Earning Ratio 2023e	25,4x
Price to Book 2022	5,8x
VE/EBITDA 2023e	15,7x
DN/EBITDA 2022	-0,3x
Price to Cash-Flow 2023e	19,8x
Rendement du div. 2022e	0,67%
1 an  
Depuis la
création
Part N	-30,74	-27,65
Indicateur de référence	-3,38	-0,69
Part N - volatilité	28,85	27,08
Indicateur de référence - volatilité	17,69	16,68
## Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
N Share	+3.32	-2.87	-29.78	-30.74
Reference Index	+3.43	+0.90	-6.14	-3.38

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part N	+3,32	-2,87	-29,78	-30,74
Indicateur de référence	+3,43	+0,90	-6,14	-3,38
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
63.6%
12	16.4%
36.4%
3	8.7%
9	8.5%
7	2.8%
11	0.0%
No exposure	63.6%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
63,6%
36,4%
12	16,4%
3	8,7%
9	8,5%
7	2,8%
11	0,0%
Absence d'exposition  63,6%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## Exposure by currency	Exposure by rating
CZK MXN USD HUF JPY BRL ZAR PLN CLP CNY NZD GBP
1.4%
1.3%
1.1%
0.8%
0.8%
0.5%
3.1%
2.9%
2.7%
2.5%
2.5%
3.9%
21.7%
21.5%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Exposition devise	Exposition par notation
CZK MXN USD HUF JPY BRL ZAR PLN CLP CNY NZD GBP
1,4%
1,3%
1,1%
0,8%
0,8%
0,5%
3,1%
2,9%
2,7%
2,5%
2,5%
3,9%
21,7%
21,5%
AAA	AA	A	BBB	BB
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 98.1 |  | Information Technology | 26.7 | 21.0 |
| Cash | 1.9 |  | Health Care | 21.6 | 14.0 |
| Total | 100.0 |  | Consumer Discretionary | 13.5 | 11.3 |
|  | in % of AuM |  | Utilities | 10.0 | 3.1 |
|  |  |  | Financials | 8.6 | 13.5 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Materials | 7.6 | 4.2 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5.1 |  | Industrials | 6.3 | 10.0 |
| MASTERCARD INC | 4.9 |  | Consumer Staples | 2.3 | 7.8 |
| MICROSOFT CORP | 4.9 |  | Communication Services | 1.5 | 7.1 |
| NOVO NORDISK A/S | 4.2 |  | Energy | - | 5.2 |
| ELI LILLY & CO | 3.8 |  | Real Estate | - | 2.8 |
| ECOLAB INC | 3.7 |  | Cash & cash equivalent | 1.9 | - |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) | Fonds |  | RÉPARTITION SECTORIELLE (%) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions | 98,1 |  | Technologies de l'information | 26,7 | 21,0 |
| Liquidités | 1,9 |  | Santé | 21,6 | 14,0 |
| Total | 100,0 |  | Consommation discrétionnaire | 13,5 | 11,3 |
|  | en % de l'actif net |  | Services aux collectivités | 10,0 | 3,1 |
|  |  |  | Finance | 8,6 | 13,5 |
| PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%) | Fonds |  | Matériaux | 7,6 | 4,2 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5,1 |  | Industrie | 6,3 | 10,0 |
| MASTERCARD INC | 4,9 |  | Biens de consommation de base | 2,3 | 7,8 |
| MICROSOFT CORP | 4,9 |  | Services de communication | 1,5 | 7,1 |
| NOVO NORDISK A/S | 4,2 |  | Immobilier | - | 2,8 |
| ELI LILLY & CO | 3,8 |  | Energie | - | 5,2 |
| ECOLAB INC | 3,7 |  | Trésorerie | 1,9 | - |
# ESTIMATED IMPACT ON GLOBAL AVERAGE INCREASE OF TEMPERATURE
Fund	
Index
<2°C	
3-3.5°C
Induced Emissions	55.5	135.8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# IMPACT ESTIMÉ SUR L’AUGMENTATION MOYENNE MONDIALE DE LA TEMPÉRATURE
Fonds	
Indice
<2°C	
3-3,5°C
Émissions induites	55,5	135,8
VISA INC	6.7
MONSTER BEVERAGE CORP	4.1
NETFLIX INC	4.0
Total	49.2
Number of issuers per portfolio	34
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	-	0.3
USD 5 to 10 Bln	1.6	1.1
USD 10 to 25 Bln	4.4	8.6
USD 25 to 50 Bln	15.6	13.3
> USD 50 Bln	77.3	76.6
Cash & cash equivalent	1.1	-
Information Technology	35.1	26.3
Utilities	-	3.0
Materials	-	2.5
Energy	-	5.4
Cash & cash equivalent	1.1	-
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE (%)	Fund Index
Developed - Americas	93.6	100.0
United States	92.2	100.0
Canada	1.4	-
Developed - Europe	4.7	-
Switzerland	3.2	-
Denmark	1.5	-
Emerging - Asia	0.6	-
China	0.6	-
Cash & cash equivalent	1.1	-
The country displayed is the country of risk, which can differ from the
Performance fees	-
Minimum investment	15,000,000 USD or equivalent
NAV (31/10/2022)	107.08 EUR
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
VISA INC	6,7
MONSTER BEVERAGE CORP	4,1
NETFLIX INC	4,0
Total	49,2
Nombre d'émetteurs en portefeuille	34
Fonds exclus
< 0.5 Mrds USD	-	0,3
5 à 10 Mrds USD	1,6	1,1
10 à 25 Mrds USD	4,4	8,6
25 à 50 Mrds USD	15,6	13,3
> 50 Mrds USD	77,3	76,6
Trésorerie	1,1	-
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Technologies de l'information	35,1	26,3
Energie	-	5,4
Services aux collectivités	-	3,0
Immobilier	-	2,6
Trésorerie	1,1	-
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE (%)	Fonds Indice
Développés - Amérique	93,6  100,0
Etats-Unis	92,2  100,0
Canada	1,4	-
Développés - Europe	4,7	-
Suisse	3,2	-
Danemark	1,5	-
Emergents - Asie	0,6	-
Chine	0,6	-
Trésorerie	1,1	-
Le pays présenté est le pays de risque, qui peut être différent du pays
de domicile, pour certains émetteurs.
Commission de surperformance		- Minimum d'investissement	15 000 000 USD ou équivalent
VL (31/10/2022)	107,08 EUR
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
## Average Responsibility Score: 4.8/10
Non-rated excluded Excluded
Eligible
11,3%
9,7%
79,0%
✛The coverage rate measures the proportion of issuers (equities and corporate bonds) taken into account in the calculation of the extra-financial indicators. This measure is calculated as a % of the fund's net assets adjusted for cash, money market instruments, derivatives and any vehicle outside the scope of "listed equities and corporate bonds". The coverage rate of the portfolio and the benchmark is identical for all indicators presented.
CORPORATE RESPONSIBILITY RISK (CSR)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Note Responsabilité moyenne : 4,8/10
Exclues non-notées Exclues
Éligibles
11,3%
9,7%
79,0%
✛Le taux de couverture mesure la part des émetteurs (actions et obligations d'entreprises) pris en compte dans le calcul des indicateurs extra-financiers. Cette mesure est calculée en % de l'actif net du fonds retraité des liquidités, des instruments monétaires, des instruments dérivés et de tout véhicule hors périmètre "actions et obligations d'entreprises cotées". Le taux de couverture du portefeuille et de l'indicateur de référence est identique pour tous les indicateurs présentés.
RISQUE RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE (RSE)
### NAV (30/12/2022)	91.31 USD
* A levy of up to 2.00% may be applied to an investor engaging in excessive trading or market timing practices.
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
#### VL (30/12/2022)	91,31 USD
* Un prélèvement pouvant aller jusqu'à 2,00% peut être appliqué à tout investisseur pratiquant une activité de négoce excessive ou effectuant des activités de market timing.
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (%)	Fonds
###### Investor Type	Retail
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (USD)	LU2324752778 MEEERHU LX R/A (EUR)	LU0914733059 NETEXHE LX R/D (EUR)	LU0914733133 NATERDE LX R/A (USD)	LU2324752695  MEEERAU LX
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1  2  3  4  567 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
The Sub-fund's investment policy exposes it primarily to the following risks :
- loss of capital risk
- equity market risk
- liquidity risk for small and medium caps
- ESG Driven InvestmentsThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
##### Type d'investisseur	Particulier
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg H-R/A (USD)	LU2324752778 MEEERHU LX R/A (EUR)	LU0914733059 NETEXHE LX R/D (EUR)	LU0914733133 NATERDE LX R/A (USD)	LU2324752695  MEEERAU LX
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1  2  3  4  567 
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de sa politique d'investissement, le compartiment est exposé principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Risque actions
- Risque de liquidité sur les petites et moyennes valeurs
- Investissements sur la base de critères ESG Le Fonds est soumis à des risques de durabilité.
In: ENEL SPA (7.2)
Out: X-FAB SILICON FOUNDRIES SE (5.2)
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Principaux mouvements*
Entrées : ENEL SPA (7,2)
Sorties : X-FAB SILICON FOUNDRIES SE (5,2)
*Le chiffre entre parenthèses représente la note de responsabilité de l'instrument. Veuillez vous référer à la page Analyse extra-financière interne pour la méthodologie d'analyse.
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -9.95 | -9.21 |  | Fund Standard Deviation (%) | 25.66 | 22.97 | 20.74 |
| 3 months | -5.50 | -4.88 |  | Index Standard Deviation (%) | 21.43 | 23.12 | 20.31 |
| Year to date | -34.45 | -23.87 |  | Tracking Error (%) | 8.47 | 7.89 | 6.85 |
| 1 year | -30.52 | -15.47 |  | Fund Sharpe Ratio* | -1.17 | 0.08 | 0.19 |
| 3 years | 3.96 | 26.54 |  | Index Sharpe Ratio* | -0.70 | 0.37 | 0.48 |
| 5 years | 18.36 | 55.55 |  | Information Ratio | -1.78 | -0.87 | -0.85 |
| Since inception | 44.52 | 91.20 |  | Alpha (%) | -16.86 | -6.03 | -5.13 |
|  |  |  |  | Beta | 1.14 | 0.94 | 0.96 |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with capitalised €STER since 30/06/2021 |
| ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Month end) | Fund | Index |  |
| 3 years | 1.30 | 8.16 |  |
| 5 years | 3.43 | 9.24 |  |
| Since inception | 6.43 | 11.59 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | -9,95 | -9,21 |  | Volatilité du fonds (%) | 25,66 | 22,97 | 20,74 |
| 3 mois | -5,50 | -4,88 |  | Volatilité de l'indice (%) | 21,43 | 23,12 | 20,31 |
| Début année | -34,45 | -23,87 |  | Tracking Error (%) | 8,47 | 7,89 | 6,85 |
| 1 an | -30,52 | -15,47 |  | Ratio de Sharpe du fonds* | -1,17 | 0,08 | 0,19 |
| 3 ans | 3,96 | 26,54 |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | -0,70 | 0,37 | 0,48 |
| 5 ans | 18,36 | 55,55 |  | Ratio d'information | -1,78 | -0,87 | -0,85 |
| Depuis la création | 44,52 | 91,20 |  | Alpha (%) | -16,86 | -6,03 | -5,13 |
|  |  |  |  | Bêta | 1,14 | 0,94 | 0,96 |
|  |  |  |  | R 2 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
| * Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec €STER Capitalisé depuis le 30/06/2021 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  |
| 3 ans | 1,30 | 8,16 |  |
| 5 ans | 3,43 | 9,24 |  |
| Depuis la création | 6,43 | 11,59 |  |
| TOTAL RETURNS (%) 1 month | Fund 5.16 | Index 5.82 |  | RISK MEASURES | 1 year | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 months | -3.27 | 1.03 |  | Fund Standard Deviation (%) | 9.87 | 14.60 |
| Year to date | -0.61 | 14.05 |  | Index Standard Deviation (%) | 10.78 | 12.87 |
| 1 year | -5.96 | 5.70 |  | Tracking Error (%) | 6.84 | 7.34 |
| Since inception | -23.18 | 13.46 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.92 | -0.72 |
|  |  |  |  | Index Sharpe Ratio* | 0.24 | 0.31 |
|  |  |  |  | Information Ratio | -1.70 | -1.97 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -9.03 | -14.71 |
|  |  |  |  | Beta | 0.72 | 0.98 |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.61 | 0.75 |
| * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with capitalised €STR since 30/06/2021 |
| ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Month end) | Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Quarter end) | Fund | Index |
| Since inception | -9.55 | 4.93 |  | Since inception | -10.75 | 4.09 |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| PERFORMANCES (%) 1 mois | Fonds 5,16 | Indice 5,82 |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | Depuis la création |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mois | -3,27 | 1,03 |  | Volatilité du fonds (%) | 9,87 | 14,60 |
| Début année | -0,61 | 14,05 |  | Volatilité de l'indice (%) | 10,78 | 12,87 |
| 1 an | -5,96 | 5,70 |  | Tracking Error (%) | 6,84 | 7,34 |
| Depuis la création | -23,18 | 13,46 |  | Ratio de Sharpe du fonds* | -0,92 | -0,72 |
|  |  |  |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | 0,24 | 0,31 |
|  |  |  |  | Ratio d'information | -1,70 | -1,97 |
|  |  |  |  | Alpha (%) | -9,03 | -14,71 |
|  |  |  |  | Bêta | 0,72 | 0,98 |
|  |  |  |  | R 2 | 0,61 | 0,75 |
| * Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec €STR Capitalisé depuis le 30/06/2021 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| Depuis la création | -9,55 | 4,93 |  | Depuis la création | -10,75 | 4,09 |
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years | For more information, please refer to the section detailing specific risks at |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -6.02 | -4.18 |  | Fund Standard Deviation | 20.83 | 29.86 | 25.07 | the end of this document. |
| 3 months | -10.08 | -5.53 |  | Index Standard Deviation | 20.18 | 21.05 | 17.99 |  |
| Year to date | -21.25 | -17.78 |  | Tracking Error (%) | 8.82 | 13.67 | 11.22 |  |
| 1 year | -21.67 | -15.08 |  | Fund Sharpe Ratio* | -1.01 | 0.12 | 0.04 |  |
| 3 years | 9.74 | 28.70 |  | Index Sharpe Ratio* | -0.72 | 0.44 | 0.46 |  |
| 5 years | 2.76 | 45.95 |  | Information Ratio | -0.75 | -0.41 | -0.65 |  |
| Since inception | 15.79 | 85.57 |  | Alpha | -9.20 | -7.61 | -9.13 |  |
|  |  |  |  | Beta | 0.94 | 1.30 | 1.28 |  |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.82 | 0.83 | 0.84 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans | - Risque de durabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | -6,02 | -4,18 |  | Volatilité du fonds | 20,83 | 29,86 | 25,07 | Le Fonds est soumis à des risques de durabilité. |
| 3 mois | -10,08 | -5,53 |  | Volatilité de l'indice | 20,18 | 21,05 | 17,99 | Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section |
| Début année | -21,25 | -17,78 |  | Tracking Error (%) | 8,82 | 13,67 | 11,22 | détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document. |
| 1 an | -21,67 | -15,08 |  | Ratio de Sharpe du fonds* | -1,01 | 0,12 | 0,04 |  |
| 3 ans | 9,74 | 28,70 |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | -0,72 | 0,44 | 0,46 |  |
| 5 ans | 2,76 | 45,95 |  | Ratio d'information | -0,75 | -0,41 | -0,65 |  |
| Depuis la création | 15,79 | 85,57 |  | Alpha | -9,20 | -7,61 | -9,13 |  |
|  |  |  |  | Bêta | 0,94 | 1,30 | 1,28 |  |
|  |  |  |  | R 2 | 0,82 | 0,83 | 0,84 |  |
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 3.15 | 8.77 |  | 3 years | 1.96 | 7.00 |
| 5 years | 0.55 | 7.85 |  | 5 years | 1.26 | 7.67 |
| Since inception | 1.72 | 7.44 |  | Since inception | 1.80 | 7.17 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ans | 3,15 | 8,77 |  | 3 ans | 1,96 | 7,00 |
| 5 ans | 0,55 | 7,85 |  | 5 ans | 1,26 | 7,67 |
| Depuis la création | 1,72 | 7,44 |  | Depuis la création | 1,80 | 7,17 |
# INDEX DATA
Name
Bloomberg PAB Japan Large & Mid
Index*
Cap Net Return Index*
Investment Universe	
Bloomberg Japan Large & Mid Cap
- 
## a low tracking error to the Investment Universe

Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class
Rebalancing Frequency

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Nom
Bloomberg PAB Japan Large & Mid
Cap Net Return Index*
Based Targets Initiative (SBTi)
- Une politique d’exclusions des titres combinant des exclusions de référence et des exclusions liées aux activités, dont l’exclusion de sociétés significativement nuisibles à l’environnement (« DNSH »).
- Une tracking error faible par rapport à l’Univers d’InvestissementUnivers d'investissement Ticker BloombergDate de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement
| ASSET ALLOCATION (%) Fixed-rate bonds | Fund 97.7 |  | CHARACTERISTICS Modified Duration | Fund 2.2 |  | FEES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adjustable-rate bonds | 1.6 |  | Average coupon % | 2.6 | All-in-Fee | 1.80% |
| Amortizing bonds | 0.2 |  | Yield to Maturity | 6.6 | Max. sales charge | 2.00% |
| Cash | 0.5 |  | Source: Loomis Sayles & Company LP. |  | Max. redemption charge | 0.00% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Obligations à taux fixe | Fonds 97,7 |  | CARACTÉRISTIQUES Sensibilité | Fonds 2,2 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations à taux révisable | 1,6 |  | Coupon moyen des titres à taux fixe % | 2,6 | Frais globaux | 1,80% |
| Obligations à nominal fondant | 0,2 |  | Rendement à maturité | 6,6 | Commission de souscription max | 2,00% |
| Liquidités | 0,5 |  | Source : Loomis Sayles & Company LP. |  | Commission de rachat max | 0,00% |