OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### MSCI Breakdown
Portfolio Managers
Vikas Shah, CA / MBA: started his investment career in 2003; joined Natixis Investment Managers Asia Limited in 2016; has managed the Fund since 2018; Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai, India.
Tan Song Chao Gary, CFA: started his investment career in 2004; joined Natixis Investment Managers Asia Limited in 2018; has managed the Fund since 2019; Nanyang Technological University.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
### Nomenclature MSCI
Gérants de portefeuille
Vikas Shah, CA/MBA : a débuté sa carrière d'investissement en 2003; a rejoint Natixis Investment Managers Asia Limited en 2016; gère le Fonds depuis 2018; Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai, India.
Tan Song Chao Gary, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 2004; a rejoint Natixis Investment Managers Asia Limited en 2018; gère le Fonds depuis 2019; Nanyang Technological University.
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
As of 28.02.2023
MARKETING COMMUNICATION
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR - 1C (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION
The investment objective of OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR fund (the "Fund") is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (the “Index”), a Bloomberg Equity Paris-Aligned Index expressed in EUR, calculated and published

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Au 28.02.2023
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR - 1C (EUR)
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
L’objectif d’investissement du fonds OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR (le "Fonds") est de répliquer la performance de l’indice Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (« l’indice »), un indice aligné sur les accords Paris calculé et publié par Bloomberg.
## Exposure by currency	Exposure by rating
CZK MXV JPY USD BRL HUF PLN ZAR CAD GBP NZD CLP
-1.0%
2.8%
2.4%
2.0%
2.0%
1.8%
1.8%
1.3%
1.0%
0.9%
0.9%
3.5%
29.0%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Exposition devise	Exposition par notation
CZK MXV JPY USD BRL HUF PLN ZAR CAD GBP NZD CLP
-1,0%
2,8%
2,4%
2,0%
2,0%
1,8%
1,8%
1,3%
1,0%
0,9%
0,9%
3,5%
29,0%
AAA	AA	A	BBB	BB
| ASSET ALLOCATION (%) Fixed-rate bonds | Fund 87.3 |  | CHARACTERISTICS Modified Duration | Fund 4.0 | Index 4.2 |  | FEES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convertible bonds | 5.9 |  | Average coupon % | 2.8 | 3.6 | All-in-Fee | 0.90% |
| Adjustable-rate bonds | 2.5 |  | Yield to Maturity | 8.1 | 8.2 | Max. sales charge | 3.00% |
| Bonds Mutual Funds | 2.3 |  | Source: Loomis Sayles & Company LP. |  |  | Max. redemption charge | 0.00% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Obligations à taux fixe | Fonds 87,3 |  | CARACTÉRISTIQUES Sensibilité | Fonds 4,0 | Indice 4,2 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations convertibles | 5,9 |  | Coupon moyen des titres à taux fixe % | 2,8 | 3,6 | Frais globaux | 0,90% |
| Obligations à taux révisable | 2,5 |  | Rendement à maturité | 8,1 | 8,2 | Commission de souscription max | 3,00% |
| OPC Obligataires | 2,3 |  | Source : Loomis Sayles & Company LP. |  |  | Commission de rachat max | 0,00% |
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (USD) 
(from 30/04/2009 to 31/01/2023)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

Translation (ENFR, 2023-01-31):
LES PERFORMANCES INDIQUEÉS SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS.
Croissance de 10 000 (USD) 
(du 30/04/2009 au 31/01/2023)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
## Investment objective
Through a discretionary strategy, the Sub- Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the perfomance of the euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investor’s attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the 50% Bloomberg Euro Corporate 500 – BBB index + 50% Bloomberg Euro High Yield BB Rating only composite index, may be used as ex-post benchmark indicator.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Objectif de gestion
Au moyen d'une stratégie discrétionnaire, le Compartiment cherche à bénéficier, tout au long de la période d'investissement préconisée de plus de trois ans, de la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en euros, provenant d'émetteurs du secteur privé. L’attention de l'investisseur est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à reproduire celle d'un indice de référence d'un point de vue géographique ou sectoriel. Néanmoins, l'indice composite 50% Bloomberg Euro Corporate 500 – BBB index + 50% Bloomberg Euro High Yield BB Rating only peut être utilisé comme indice de référence ex post.
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
## Country breakdown
Fund	Index
Telefonica Europe BV PERP (4.7)	2.34%
Loxam SAS 6.38% 2027 (6.1)	2.34%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Répartition géographique
Fonds	Indice
Telefonica Europe BV PERP (4,7)	2,34%
Loxam SAS 6.38% 2027 (6,1)	2,34%
Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4.4)	2.02%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2026 (4.0)	1.99%
Itelyum Regeneration Spa 4.63% 2026 (5.2)	1.99%
United Kingdom
Netherlands Czech Republic
Romania
10.0%	8.2%
4.3%	5.1%
2.1%	0.3%
1.7%	0.1%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4,4)	2,02%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2026 (4,0)	1,99%
Itelyum Regeneration Spa 4.63% 2026 (5,2)	1,99%
Royaume-Uni
Pays-Bas République Tchèque
Romania
10,0%	8,2%
4,3%	5,1%
2,1%	0,3%
1,7%	0,1%
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| GARMIN | 3.3 |
| PROCTER GAMBLE ORD | 2.8 |
| NIKE CL.B | 2.7 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 2.7 |
| PETS AT HOME LN GBp2.6 Total14.1 Total number of securities49 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| GARMIN | 3,3 |
| PROCTER GAMBLE ORD | 2,8 |
| NIKE CL.B | 2,7 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 2,7 |
| PETS AT HOME LN GBp	2,6 Total	14,1 Nombre total de titres49 |
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
88.3%
3	2.9%	0.7%
11	2.4%	0.6%
11.6%
13	2.1%
7	1.7%
12	0.7%
0.3%
0.2%
No exposure	88.4%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
88,3%
3	2,9%	0,7%
11,6%
11	2,4%
13	2,1%
7	1,7%
12	0,7%
0,6%
0,3%
0,2%
Absence d'exposition 88,4%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		26/04/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 121.5
Recommended investment period	> 5 years Investor type		Retail

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		26/04/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 121,5
10 000
9 000
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
8 000
7 000
6 000
avr.-21	juin-21	août-21	oct.-21	déc.-21	févr.-22	avr.-22	juin-22	août-22	oct.-22
Fonds 6 931	Indice 8 513
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  |  | Depuis |  | Rendement | généra | lement |  | Rende | ment gén | éralement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 5,16 | 6,03 |  |  | création |  | inférieur |  |  |  |  |  | supérieur |
| 3 mois | -11,54 | -7,65 | Volatilité du fonds (%) | 35,50 | 31,56 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Début année | -38,74 | -21,14 |  | Volatilité de l'indice (%) | 21,06 | 18,29 | La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur |
| 1 an | -42,93 | -19,96 |  | Tracking Error (%) | 18,88 | 18,11 | des données historiques. |


## INDICATEURS DE RISQUE	1 an
Type d'investisseur	Particulier
##### Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.
- Risk Large Capitalization Companies
- Portfolio Concentration risk
- Small and mid cap riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
##### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
R/A (EUR)	LU0914731947 CDCEURO LX R/D (EUR)	LU0914732085 NATISRD LX 
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1	2	3	4	567 
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de sa politique d'investissement, le compartiment est exposé principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Titres de participation
- Investissements sur la base de critères ESG
- Taux de change
- Risque lié à la concentration géographique
- Risque lié aux sociétés à grande capitalisation
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque petites et moyennes capitalisations Le Fonds est soumis à des risques de durabilité.
### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period over the period
Fund %
ANNUALISED PERFORMANCE
(Quarter end)
3 years	-0.89
Since inception	-0.36

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#### * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période sur la période
Fonds %
PERFORMANCE ANNUALISÉE
(fin de trimestre)
3 ans	-0,89
Depuis la création	-0,36
| Main contributors to portfolio average carbon intensity (SCOPE1 & 2)  (4) Enterprises (5)	Contribution to fund carbon intensity  Carbon Intensity (tCO2 / Millions of	Carbon emissions (tCO2) (7) |
| --- |
|  | (%) (6) | dollars in turnover) |  |
| ORANO SA | 34% | 2,699 | 10,449,824 |
| ENEL SPA | 10% | 689 | 50,245,684 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 7% | 698 | 9,905,013 |
| ENI SPA | 5% | 445 | 40,897,668 |
| ACCOR SA | 4% | 688 | 1,271,300 |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 4% | 394 | 14,893,065 |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | 4% | 695 | 22,372,794 |
| THYSSENKRUPP AG | 4% | 603 | 24,500,000 |
| ORSTED AS | 2% | 178 | 2,198,855 |
| ELIS SA | 2% | 138 | 439,911 |
| Source:Trucost |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Principaux contributeurs à l'intensité carbone moyenne du portefeuille (SCOPE1 & 2)  (4) |
| --- |
| Entreprises (5) | Contribution à l'intensité Carbone du ptf (%) (6) | Intensité Carbone (tCO2 / Millions de | Emissions Carbone (tCO2) (7) |
| ORANO SA | 34% | 2 699 | 10 449 824 |
| ENEL SPA | 10% | 689 | 50 245 684 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 7% | 698 | 9 905 013 |
| ENI SPA | 5% | 445 | 40 897 668 |
| ACCOR SA | 4% | 688 | 1 271 300 |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 4% | 394 | 14 893 065 |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | 4% | 695 | 22 372 794 |
| THYSSENKRUPP AG | 4% | 603 | 24 500 000 |
| ORSTED AS | 2% | 178 | 2 198 855 |
| ELIS SA | 2% | 138 | 439 911 |
| Source :Trucost |  |  |  |
| MAIN CONTRIBUTORS TO PORTFOLIO AVERAGE CARBON INTENSITY (SCOPE1 & 2) (2) |
| --- |
|  | Country (3) | Contribution to fund carbon intensity (%)(4) | Carbon Intensity (tCO² / million | Carbon emissions (tCO2)(5) |
| GERMANY |  | 6% | 182 | 701 |
| FRANCE |  | 0% | 123 | 324 |
| Source:Trucost |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À L'INTENSITÉ CARBONE MOYENNE DU PORTEFEUILLE (SCOPE1 & 2) (2) |
| --- |
|  | Pays (3) | Contribution à l'intensité Carbone du ptf (%)(4) | Intensité Carbone (tCO² / millions de | Emissions Carbone (tCO2)(5) |
| ALLEMAGNE |  | 6% | 182 | 701 |
| FRANCE |  | 0% | 123 | 324 |
| Source :Trucost |  |  |  |  |
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	LU1435384513  LSUGIAE LX
I/A (GBP)	LU1435384604  LSUSGIG LX
I/A (USD)	LU1429558064  LSUSGIA LX
I/D (USD)	LU1435385080
H-I/A (EUR)	LU1435384869 LSUGHIE LX

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	LU1435384513  LSUGIAE LX
I/A (GBP)	LU1435384604  LSUSGIG LX
I/A (USD)	LU1429558064  LSUSGIA LX
I/D (USD)	LU1435385080
H-I/A (EUR)	LU1435384869  LSUGHIE LX
##### To outperform the MSCI Emerging Markets (its "Reference Index") over its recommended minimum investment period of 5 years.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/08/2021
Morningstar category 
TM 
Global Emerging Markets Equity Reference Index
MSCI EMERGING MARKETS IMI DNR €

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Obtenir une performance supérieure au MSCI Emerging Markets (indice de référence du fonds) sur une période minimale d'investissement recommandée de 5 ans.
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 31/08/2021
Catégorie Morningstar 
TM 
Global Emerging Markets Equity Indice de comparaison
 MSCI EMERGING MARKETS IMI DNR €
130
+21.18%
+16.53%
NAV (€)121.18
Net assets (€M)	8,566
Bloomberg liquidity score	89.6%
Average modified duration	1.06
Average yield	4.87%
Volatility ex ante	2.44%
Average rating	A+

Translation (ENFR, 2023-11-30):
130
+21,18%
+16,53%
Valeur liquidative (€)	121,18
Actif net (m€)8 566
Score de liquidité Bloomberg	89,6% Sensibilité moyenne		1,06
Taux actuariel moyen	4,87%
Volatilité ex ante	2,44%
Note moyenne	A+
### Annualised performances and volatilities (%)
+27.06%
+14.52%
Number of issuers	174
Average modified duration	2.15
Net modified duration	2.02
Average maturity (years)	2.55
Average yield	4.03%
Average rating	BBB-

Translation (ENFR, 2023-12-29):
### Performances annualisées et volatilités (%)
+27,06%
+14,52%
Rend. du dividende 2023e	4,45%
Nombre d'émetteurs	174
Sensibilité moyenne	2,15
Sensibilité nette	2,02
Maturité moyenne (années)	2,55
Taux actuariel moyen	4,03%
Note moyenne	BBB-
### Sector breakdown (ICB)	Rating breakdown
Banks Energy
Construction and Materials
Health Care Telecommunications Industrial Goods and Services
Technology Chemicals
Media Automobiles and Parts
Insurance Utilities
Consumer Products and Services Food, Beverage and Tobacco
Equity portfolio (base 100)
8.3%
8.2%
8.0%
7.1%
5.7%
4.6%
3.7%
3.0%
3.0%
0.9%
0.4%
14.7%
14.2%
18.1%
42.7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.

Translation (ENFR, 2023-12-29):
### Répartition sectorielle (ICB)	Répartition par notation
Banques Énergie
Bâtiment et matériaux de…
Santé Télécommunications
Biens et services industriels
Technologie
Chimie Médias
Automobiles et équipementiers
Assurance Services aux collectivités
Produits et services de… Agroalimentaire, boisson et tabac Poche action (base 100)
8,3%
8,2%
8,0%
7,1%
5,7%
4,6%
3,7%
3,0%
3,0%
0,9%
0,4%
14,7%
14,2%
18,1%
42,7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
Ces données sont fournies à titre indicatif. La société de gestion ne recourt pas systématiquement et mécaniquement à des notations émises par des agences de notation et procède à sa propre analyse crédit.
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Year to date	0.42	11.12
1 year	17.90	27.44
Since inception	66.44	63.29
Since inception	40.31	38.54

Translation (ENFR, 2021-09-30):
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Début année	0,42	11,12
1 an	17,90	27,44
Depuis la création	66,44	63,29
Depuis la création	40,31	38,54
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  |  |  | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 2.71 | 3.36 |  |  |  | inception |
| 3 months | 11.52 | 8.52 | Fund Standard Deviation (%) | 24.08 | 23.72 | 26.52 |
| Year to date | 19.49 | 18.95 | Index Standard Deviation (%) | 16.84 | 16.83 | 21.94 |
| 1 year | 1.06 | 13.48 | Tracking Error (%) | 10.97 | 11.30 | 11.06 |
| 3 years | -2.86 | 39.24 | Fund Sharpe Ratio* | -0.04 | -0.05 | 0.07 |
| Since inception | 7.06 | 34.69 | Index Sharpe Ratio* | 0.68 | 0.68 | 0.39 |
|  |  |  | Information Ratio | -1.13 | -1.12 | -0.62 |
|  |  |  | Alpha (%) | -16.81 | -14.29 | -7.63 |
|  |  |  | Beta | 1.31 | 1.27 | 1.10 |
|  |  |  | R-Squared | 0.84 | 0.81 | 0.83 |
| * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with capitalised €STR since 30/06/2021 |
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Quarter end) | Fund | Index |
| 3 years | -0.96 | 11.67 |  | Since inception | 1.22 | 8.01 |
| Since inception | 1.96 | 8.83 |  | 3 years | 0.71 | 12.18 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  |  |  | Depuis la |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 2,71 | 3,36 |  |  |  | création |
| 3 mois | 11,52 | 8,52 | Volatilité du fonds (%) | 24,08 | 23,72 | 26,52 |
| Début année | 19,49 | 18,95 | Volatilité de l'indice (%) | 16,84 | 16,83 | 21,94 |
| 1 an | 1,06 | 13,48 | Tracking Error (%) | 10,97 | 11,30 | 11,06 |
| 3 ans | -2,86 | 39,24 | Ratio de Sharpe du fonds* | -0,04 | -0,05 | 0,07 |
| Depuis la création | 7,06 | 34,69 | Ratio de Sharpe de l'indice* | 0,68 | 0,68 | 0,39 |
|  |  |  | Ratio d'information | -1,13 | -1,12 | -0,62 |
|  |  |  | Alpha (%) | -16,81 | -14,29 | -7,63 |
|  |  |  | Bêta | 1,31 | 1,27 | 1,10 |
|  |  |  | R 2 | 0,84 | 0,81 | 0,83 |
| * Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec €STR Capitalisé depuis le 30/06/2021 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%)	Fonds (fin de trimestre) | Indice |
| 3 ans | -0,96 | 11,67 |  | Depuis la création | 1,22 | 8,01 |
| Depuis la création | 1,96 | 8,83 |  | 3 ans | 0,71 | 12,18 |
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (USD)	LU1120692592 NINESHU LX R/A (EUR)	LU0064070138  CDCESCR LX
R/D (EUR)	LU0064070211  CDCESCD LX
R/A (SGD)	LU0648006558  NIFLSRS LX
R/A (USD)	LU1272194355 NAESRAU LX

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg H-R/A (USD)	LU1120692592 NINESHU LX R/A (EUR)	LU0064070138 CDCESCR LX
R/D (EUR)	LU0064070211 CDCESCD LX
R/A (SGD)	LU0648006558 NIFLSRS LX
R/A (USD)	LU1272194355  NAESRAU LX
|  |  |
| --- | --- |
| TOP 10 HOLDINGS | Fund % |
| OSTR.EURO.ABS.O.IC.€ | 10.2 |
| CONSU 4 A | 3.4 |
| SIATH 2021-1 A | 3.1 |
| CATSN 6 A | 2.8 |
| ANORI 2021-SP A | 2.8 |
| HFHL 2021-1 A | 2.5 |
| COMP 2021-FR1 A | 2.5 |
| KIMI 9 A | 2.3 |
| BLCON 2021-1 A | 2.2 |
| DOMI 2021-1 A | 2.0 |
| Total	33.6 Total number of holdings in portfolio	76 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  |  |
| --- | --- |
| 10 PREMIÈRES LIGNES | Fonds % |
| OSTR.EURO.ABS.O.IC.€ | 10,2 |
| CONSU 4 A | 3,4 |
| SIATH 2021-1 A | 3,1 |
| CATSN 6 A | 2,8 |
| ANORI 2021-SP A | 2,8 |
| HFHL 2021-1 A | 2,5 |
| COMP 2021-FR1 A | 2,5 |
| KIMI 9 A | 2,3 |
| BLCON 2021-1 A | 2,2 |
| DOMI 2021-1 A | 2,0 |
| Total	33,6 Nombre de lignes en portefeuille	76 |
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Minimum Variance strategy is an investment approach that aims at reducing volatility compared to market
cap weighted equity benchmarks, while maintaining a high level of diversification.
The strategy uses estimates of individual stocks risks and correlations to construct a long only portfolio with defensive properties.
LOWER RISK
TYPICALLY
LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY
HIGHER REWARDS
The optimization process is applied to a universe of stocks filtered according to ESG criteria (keeping 70% of the best rated stocks according to these criteria for each sub-sector, and excluding highly controversial stocks according to Sustainalytics rating scales).
This approach is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon seeking an ESG-compliant equity exposure with significantly lower volatility.
Key benefits:
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Le fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF a pour objectif de répliquer la performance de
l’indice US ESG Minimum Variance Index NR calculé et publié par Solactive AG.
La stratégie vise à réduire la volatilité de l’univers d’investissement tout en maintenant un niveau élevé de diversification. Elle utilise les estimations de volatilité des actions ainsi que leurs corrélations afin de construire
RISQUE PLUS FAIBLE
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS FAIBLES
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS
un portefeuille « long only » défensif.
Le processus d'optimisation est appliqué à un univers d’actions filtré selon des critères ESG (70% des actions les mieux notées en accord avec les critères ESG sont conservés pour chaque sous-secteur ; les actions sujettes à controverse sont exclues; la sélection repose sur une échelle d'évaluation mise en place par Sustainalytics).
Cette approche est adaptée aux investisseurs recherchant une exposition sur le long terme avec une volatilité moins importante que celle du marché et tenant compte des critères ESG.
Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.
|  | Net Return | Index | Excess Return |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 8.09% | 5.48% | 2.47% |
| 3 months | 1.86% | 6.72% | -4.56% |
| 6 months | -50.64% | 6.33% | -53.58% |
| YTD | -60.15% | -1.13% | -59.69% |
| 1 year | -45.26% | 7.54% | -49.10% |
| 3 years (annual.) | -21.30% | 9.59% | -28.19% |
| 5 years (annual.) | -10.90% | 8.98% | -18.24% |
| ITD (Annual) | 2.85% | 10.89% | -7.25% |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
|  | Performance | Indice | Ecart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 8.09% | 5.48% | 2.47% |
| 3 mois | 1.86% | 6.72% | -4.56% |
| 6 mois | -50.64% | 6.33% | -53.58% |
| Depuis le début d'année | -60.15% | -1.13% | -59.69% |
| 1 an | -45.26% | 7.54% | -49.10% |
| 3 ans (annual.) | -21.30% | 9.59% | -28.19% |
| 5 ans (annual.) | -10.90% | 8.98% | -18.24% |
| Depuis le lancement (annual.) | 2.85% | 10.89% | -7.25% |
| Share class: | H2O MULTIEQUITIES R |
| --- | --- |
| Investment currency: | EUR |
| ISIN Code: | FR0011008762 |
| Bloomberg Code: | H2OMERC |
| SRRI: | 7 |
| Minimum initial subscription: | 0.0001 share |
| Fixed fee: Performance fee: High Water Mark: | 1.5% 25% > Index +3.5% Yes |
| Fund AUM EUR: Share class AUM EUR: NAV per share EUR: | 150,139,842 122,788,380 129.86 |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Catégorie de part: | H2O MULTIEQUITIES R |
| --- | --- |
| Devise de référence: | EUR |
| Code ISIN: | FR0011008762 |
| Code Bloomberg: | H2OMERC |
| SRRI: | 7 |
| Montant minimal de souscription initiale: | 0.0001 part |
| Frais fixes de gestion: Commission de performance: High Water Mark: | 1.5% 25% > Indice +3.5% Oui |
| Encours du fonds en EUR: Encours de la part en EUR: Valeur liquiditative en EUR: | 150,139,842 122,788,380 129.86 |
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
2011	2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
 Risk indicator (computed using daily data)	
 Performance attribution

Translation (ENFR, 2020-08-31):
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
2011	2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
 Indicateurs de risque (données quotidiennes)	
 Attribution de performance