# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE
#### CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100
107.5
105
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return

## KEY FIGURES
102.5
100
97.5
Net Asset Value (NAV) : 104.59 ( EUR )
Assets Under Management (AUM) :
761.30 ( million EUR ) Last coupon : -

## KEY PEOPLE
95
92.5
12/19	06/20	12/20	06/21
Portfolio
Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager : Jean-marie Debeaumarche / Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

## OPERATION & FEES
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 09:00
Execution NAV / Redemption Date : D / D+2 Minimum initial subscription : 100000 Euros Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.35% Administrative fees : -
Performance fees : Yes
All details are available in the legal documentation

#### ANNUALISED PERFORMANCES ¹
| Since | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 0.66% | 0.25% | 0.58% | 3.78% | - | - | - |

YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
| ANNUAL PERFORMANCES |  |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio | 3.86% | - | - | - | - |

| RISK ANALYSIS |  |
| --- | --- |
|  | 1 year | 3 years | 5 years |
| Portfolio volatility | 2.34% | - | - |
| Sharpe Ratio | 1.88 | - | - |
| Maximum drawdown | -1.30% | - | - |
| Recovery period (days) | 105 | - | - |
| Annualised data |  |  |  |

CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr

## RETURN ON
INNOVATION

#### PORTOFOLIO ANALYSIS
OVERVIEW

##### 	Portfolio 
Equities Exposure Interest rate sensitivity
Number of lines (excluding cash) ESG Rating c.
Equites exposure evolution (m-1)	-1.31% Interest rate sensitivity evolution (m-1)0.22

#### EVOLUTION OF THE SENSITIVITY RATE
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO

##### 	Sector	Weight 
| AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C)	Money Market Investments BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Money Market Investments AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment Grade EMU CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC		Equities World | 10.07% 9.97% 6.69% 4.92% |
| --- | --- |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC | Equities World | 4.91% |
| CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - | Equities World | 4.25% |
| AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC | Investment Grade USA | 3.98% |
| A-F TOTAL HYBRID BOND-Z EUR | High Yield Europe | 3.46% |
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC | Equities World | 3.36% |
| BTPS 1.35% 04/30 | Govies EMU | 3.36% |

Excluding derivatives

#### CHANGE IN EQUITY EXPOSURE - ONE YEAR
10	125 %
7.5	100 %
5	75 %
2.5	50 %
0	25 %
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
-2.5	0 %
Min. Interest rate Sensitivity Max.	Min. Equity Exposure Max.
In sensitivity points - including derivatives	As a percaentage of total assets - including derivatives

#### MAIN CURRENCY EXPOSURE
EUR
USD
Others
JPY
GBP
0 %	10 % 20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 % 90 %
Portfolio

#### MAIN THEMATIC FUNDS

##### 	Weight 
4.91%
4.91%
4.24%
3.36%
3.10%
2.94%
2.55%
1.41%
1.39%
1.37%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC
CPR INVEST - FUTURE CITIES O EUR ACC CPR INVEST - EDUCATION - O - ACC
Excluding equity risk hedging instruments
INTEREST RATE SENSITIVITY ANALYSIS	
Interest rate sensitivity	0.37

#### MATURITY BREAKDOWN *	GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
0-12mth 1-3yr 3-5yr 5-7yr 7-10yr
10-15yr
15-25yr
25yr+
-0.3	-0.2	-0.1	0	0.10.2
Portfolio
* In sensitivity points - including derivatives
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Others
Japan
Asia ex-Japan
North America
-0.3	-0.2	-0.1	0	0.1	0.20.3
Portfolio
EQUITIES EXPOSURE ANALYSIS	
Equities Exposure	16.40%

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN *	MONTHLY GEOGRAPHICAL MOVEMENTS
EMU
North America
Emerging countries
Japan
Europe ex-EMU
Asia ex-Japan
Others
Japan
Emerging countries
EMU
Europe ex-EMU
North America
-2.5 %
-2 %
-1.5 %
-1 %
-0.5 %
0 %
0.5 %
1 %
1.5 %
0 %	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %
Portfolio
* As a percaentage of total assets - including derivatives

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100
107,5
105
A risque plus faible	A risque plus élevé
102,5
Rendement potentiellement plus faible

## CHIFFRES CLES
Rendement potentiellement
plus élevé
100
97,5
Valeur Liquidative (VL) : 104,59 ( EUR ) Actif géré : 761,30 ( millions EUR ) Derniers coupons versés : -

## ACTEURS
95
92,5
12/19	06/20	12/20	06/21
Portefeuille
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants : Jean-marie Debeaumarche / Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Fréquence de valorisation : Quotidienne
PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 0,66% | 0,25% | 0,58% | 3,78% | - | - | - |

Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans  5 ans  10 ans
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.
| Heure limite d'ordre : 09:00 |  |
| --- | --- |
| VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J+2 |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Minimum 1ère souscription : 100000 Euros | Portefeuille | 3,86% | - | - | - | - |
| Minimum souscription suivante : 1 dix-millième part(s)/action(s) |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE
| ANALYSE DU RISQUE |  |
| --- | --- |
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité du portefeuille | 2,34% | - | - |
| Ratio de Sharpe du portefeuille | 1,88 | - | - |
| Perte maximale du portefeuille | -1,30% | - | - |
| Délai du recouvrement portefeuille (en jours) | 105 | - | - |
| Données annualisées |  |  |  |

5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,35% Frais administratifs annuels (max) : - Commission de surperformance : Oui
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr

## INNOVER POUR LA PERFORMANCE
ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
SYNTHESE
Portefeuille 
16,40%
0,37
46
D+
Exposition Actions Sensibilité Taux
Nombre de lignes (hors liquidités) Note ESG
Evolution de l'exposition Actions (m-1)	-1,31% Evolution de la sensibilité taux (m-1)		0,22
EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Secteur	Poids (PTF) 
| AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C)	Produits monétaires BFT AUREUS ISR - I2 (C)	Produits monétaires AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Obligations Crédit EMU CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC	Actions Internationales | 10,07% 9,97% 6,69% 4,92% |
| --- | --- |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC | Actions Internationales | 4,91% |
| CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - | Actions Internationales | 4,25% |
| AMUNDI ID US CORP SRI - UC ETF DRC | Obligations Crédit USA | 3,98% |
| A-F TOTAL HYBRID BOND-Z EUR | High Yield Europe | 3,46% |
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC | Actions Internationales | 3,36% |
| BTPS 1.35% 04/30 | Obligations Euro | 3,36% |

Hors produits dérivés
EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN
10	125 %
7,5	100 %
5	75 %
2,5	50 %
0	25 %
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
-2,5	0 %
Min. Sensibilité Taux Max.	Min. Exposition Actions Max.
En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.	En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.
EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES
EUR
USD
Autres
JPY
GBP
0 %	10 % 20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 % 90 %
Portefeuille
PRINCIPAUX FONDS THEMATIQUES
Poids (PTF) 
4,91%
4,91%
4,24%
3,36%
3,10%
2,94%
2,55%
1,41%
1,39%
1,37%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC
CPR INVEST - FUTURE CITIES O EUR ACC CPR INVEST - EDUCATION - O - ACC
Hors instruments de couverture du risque lié aux actions
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX	
Sensibilité Taux	0,37
RÉPARTITION PAR MATURITÉS *	RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans
15-25 ans
+25 ans
-0,3	-0,2	-0,1	0	0,1	0,2
Portefeuille
* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Autres
Japon
Asie hors-Japon
Amérique du nord
-0,3	-0,2	-0,1	0	0,1	0,2	0,3
Portefeuille
ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS	
Exposition Actions	16,40%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE *	MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS
Zone Euro
Amérique du nord
Pays émergents
Japon
Europe ex-EMU
Asie hors-Japon
Autres
Japon
Pays émergents
EMU
Europe ex-EMU
Amérique du nord
-2,5 %
-2 %
-1,5 %
-1 %
-0,5 %
0 %
0,5 %
1 %
1,5 %
0 %	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %
Portefeuille
* En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.