# Appendix 3 – Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) (unaudited)
- The Company engages in swaps and forward swaps on indices which qualify as Total Return Swaps (hereafter “TRS”) (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2015/2365).

| UBS (Lux) Bond SICAV |  |
| --- | --- |
| Global Data | – Floating Rate Income (USD) | – Multi Income (USD) | – USD High Yield (USD) |
| Amount engaged in TRS: |  |  |  |
| Notional value (Commit- ments in absolute value excluding unrealised gains/losses): | 6 922 660.50 USD | 988 951.50 USD | 29 668 544.98 USD |
| Notional value in % of Total Net Assets: | 4.29% | 5.85% | 4.80% |

Detail on commitments may be found in Note 6.

## Concentration Data
10 largest counterparties of total return swaps
There are two counterparties: Morgan Stanley and JP Morgan.

## Country in which the counterparties of the total return swaps are established
United States

## Aggregate transaction data
Collateral on Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

## Maturity tenor of total return swaps broken down by maturity buckets:
|  | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV |
| --- | --- | --- | --- |
| – Floating Rate Income (USD) | – Multi Income (USD) | – USD High Yield (USD) |
| Up to 1 day | - | - | - |
| 1 day to 1 week | - | - | - |
| 1 week to 1 month | 6 922 660.50 USD | 988 951.50 USD | 29 668 544.98 USD |
| 1 month to 3 months | - | - | - |
| 3 months to 1 year | - | - | - |
| Above 1 year | - | - | - |
| Unlimited | - | - | - |

UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2022

Translation (ENFR, 2022-05-31):
# Annexe 3 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (non audité)
- La Société s’engage dans le cadre de la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (tel que défini à l’article 3 du Règlement (UE) 2015/2365). Les opérations de financement sur titres compren- nent les transactions de rachat, les prêts/emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d’achat / de rachat ou de vente / revente ainsi que les transactions de prêts sur marge via leur orientation (exposition) sur des opérations de prise en pension au cours de l’année. Conformément à l’article 13 du Règlement, les informations relatives aux opérations de financement sur titres sont mentionnées ci-dessous:


## Informations générales
Le tableau suivant détaille les valeurs des prêts de titres par rapport à la valeur nette d’inventaire et à tous les titres prêtables du compartiment concerné au 31 mai 2022.
UBS (Lux) Bond SICAV	
Prêts de titres en % de la valeur nette
d’inventaire
Prêts de titres en
% de tous les titres
prêtables
– 2023 (USD)	19.31%	20.07%
– 2024 (USD)	23.45%	18.82%
– 2025 I (EUR)	11.97%	12.16%
– 2025 I (USD)	12.13%	12.16%
- Asian High Yield (USD)	11.94%	14.06%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
- 1	
- 13.12%	15.08%
- Emerging Economies Corporates (USD)	31.83%	22.56%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	5.18%	5.57%
- EUR Corporates Sustainable (EUR)	21.14%	26.89%
- Fixed Maturity Series 1 (USD)	3.51%	3.55%
- Floating Rate Income (USD)	13.61%	14.65%
- Global Corporates (USD)	11.95%	12.91%
- Global Dynamic (USD)	17.59%	18.98%
- Global Inflation-linked (USD)	19.62%	19.80%
- Global Short Term Flexible (USD)	22.62%	23.46%
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)	26.91%	27.87%
- Multi Income (USD)	2.49%	2.58%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)	1.93%	2.05%
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
- 2	
- 19.85%	20.23%
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
- 3	
- 6.27%	6.78%
- USD Corporates (USD)	1.43%	1.51%
- USD High Yield (USD)	2.81%	2.86%
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
- 4	
- 0.49%	0.51%1 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)2 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)3 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)4 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)Le montant total (montant absolu) des titres prêtés figure à la Note 17 – Dérivés de gré à gré et prêts de titres.


## Données relatives à la réutilisation des garanties
Part des garanties obtenues réutilisées: Néant
Revenu de la Société lié au réinvestissement de garanties en espèces: Néant
UBS (Lux) Bond SICAV
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 mai 2022