# Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Class A EUR & B EUR

## Investment policy
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the fund is generate a steady income in Euro. The fund invests mainly in investment grade fixed income securities with a maturity between 1 and 5 years of corporate issuers. The fund may use derivate instruments in order to reduce the interest- risk of debt instruments with a longer maturity, tar- geting duration between 0 and 3 years.

## Fund facts
103
102
101
100
99
98
97
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
06.2016
until 06.2017
06.2017
until 06.2018
06.2018
until 06.2019
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021
Fund manager Alexandre Bruhin, Romeo Sakac Fund manager since 01.06.2020, 01.06.2015 Location	Zurich, Zurich
Bond Fund B EUR

## Net performance in EUR 2)
Performance (Net)
Management
| Fund domicile | Luxembourg |  | Fund | 0,11 | 0,15 | -0,05 | 1,96 | 1,65 | 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund currency | EUR |  | Benchmark | 0,07 | 0,13 | 0,22 | 1,70 | 2,00 | 3,06 |
| Close of financial year | 31. Mar |  |  |  |  |  |  |  |  |

company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Total net assets (in millions)	489,69
Inception date13.12.2002

## Sectors in %
Fund

## Credit Ratings in %
Management fee in % p.a.	0,60
Ongoing charge	0,80%
Benchmark (BM)
ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) (01/16)
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Banks	38,83
Automobiles and components	9,41
Oil & Gas	8,18
Healthcare	6,29
Telecommunications	6,03
AA (Bucket)	1,07
A (Bucket)	18,01
BBB (Bucket)  71,17
BB (Bucket)	9,75
Unit Class	Category A
Category B
Utilities	3,97
(distribution) (capital growth)
Unit class currency	EUR	EUR
ISIN number	LU0155950867 LU0155951089
Bloomberg ticker	CSBTPEA LX	CSBTPEB LX
Food and beverages	3,57
Industrials	3,24
Basic resources	2,84
Others	17,64
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB (Bucket)
Valor no.1498937
1498940
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB
Net Asset Value	80,20	131,17
Distribution Frequency	Yearly

## Maturities in years

## Currencies in %
Last distribution18.05.2021
Distribution value	1,10
Redemptions	Daily
-
-
Daily
45%
40%
35%
before hedging	after hedging
EUR	77,18	99,96
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

## Fund Statistics
30%
25%
20%
15%
|  | 3 years | 5 years | 5% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annualised volatility in % | 2,97 | 2,34 | 0% 0-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | >10 |
| Information ratio | -0,11 | -0,48 |  |  |  |  |  |  |
| Tracking Error (Ex post)	1,08	0,90	 Duration and Yield Maximum draw down in %  5)	 -4,52	-4,59 5) Maximum drawdown is the most negative	 Fund cumulative return over a given time period.	 Yield to maturity in %  3)	 0,27 Average remaining term to maturity in years	2,79 Modified duration in years	1,96 |

10%
USD	22,82	0,04

## Number of holdings
Fund185

## Top 10 holdings in %
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.06.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.

| Position | Maturity | as % of assets |
| --- | --- | --- |
| Intesa Sanpaolo | 04.12.2024 | 1,33 |
| Informa | 05.07.2023 | 1,28 |
| Pacific Gas & Electric | 16.06.2022 | 1,16 |
| African Export-Import | 20.06.2024 | 1,10 |
| Canadian Imperial Bk | 03.05.2024 | 1,10 |
| Total | 31.12.2049 | 1,07 |
| Mizuho Financial | 16.10.2024 | 1,06 |
| Total | 31.12.2049 | 1,06 |
| Morgan Stanley | 02.12.2022 | 1,05 |
| Royal Bk of Scotl. | 08.03.2023 | 1,04 |
| Total |  | 11,26 |

- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

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June 2021
France

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Catégorie A EUR & B EUR

## Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en euros. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des ins- truments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans.
103
102
101
100
99
98
97
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Bond Fund B EUR
Performance annuelle (Fonds)
Alexandre Bruhin, Romeo Sakac Gérant du fonds depuis 01.06.2020, 01.06.2015 Gérant basé à	Zurich, Zurich

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 2)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,11 | 0,15 | -0,05 | 1,96 | 1,65 | 0,86 |
| Indice de référence | 0,07 | 0,13 | 0,22 | 1,70 | 2,00 | 3,06 |


## Notation du crédit en %
AA (Bucket)	1,07
A (Bucket)	18,01
BBB (Bucket)	71,17
BB (Bucket)	9,75
| Domicile du fonds Devise du fonds | Luxembourg EUR |  | Secteurs en % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin de l’exercice fiscal | 31 mars |  |  | Fonds |
| Encours total (en mio.) | 489,69 |  | Banques | 38,83 |
| Date de lancement | 13.12.2002 |  | Automobiles et pièces détachées | 9,41 |
| Frais de gestion en % par an | 0,60 |  | Pétrole et gaz | 8,18 |
| Frais courants | 0,80% |  | Santé | 6,29 |
| Indice de référence (BM) |  |  | Télécommunications | 6,03 |
| ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) (01/16)	Services aux collectivités	3,97 Swinging single pricing (SSP)  4)			 Oui	Produits alimentaires et boissons	3,57 Catégorie de parts	Tranche A	Tranche B	Industrie		3,24 (distribution) (capitalisation)	Ressources de base		2,84 Monnaie des	EUR	EUR	Autres	17,64 catégories de parts Code ISIN	LU0155950867  LU0155951089	 Maturité en années Code Bloomberg	CSBTPEA LX	CSBTPEB LX |

Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BBB (Bucket)
Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

## Monnaies en %
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de valeur | 1498937 | 1498940 | 45% |  | avant couverture | après couverture |
| Valeur liquidative | 80,20 | 131,17 | 40% | EUR | 77,18 | 99,96 |

Fréquence de distribution AnnuelDernière distribution 18.05.2021
Distribution	1,10
Rachat de parts	Quotidien
-
-
Quotidien
35%
30%
25%
20%
15%
USD	22,82	0,04

## Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds185
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Statistiques du fonds
10%
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10

## 10 positions principales en %
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	2,97	2,34

## Duration et rendement
| Société | Maturité | en % des capitaux |
| --- | --- | --- |
| Intesa Sanpaolo | 04.12.2024 | 1,33 |
| Informa | 05.07.2023 | 1,28 |
| Pacific Gas & Electric | 16.06.2022 | 1,16 |
| African Export-Import | 20.06.2024 | 1,10 |
| Canadian Imperial Bk | 03.05.2024 | 1,10 |
| Total | 31.12.2049 | 1,07 |
| Mizuho Financial | 16.10.2024 | 1,06 |
| Total | 31.12.2049 | 1,06 |
| Morgan Stanley | 02.12.2022 | 1,05 |
| Royal Bk of Scotl. | 08.03.2023 | 1,04 |
| Total |  | 11,26 |

Fonds
Ratio d’information	-0,11	-0,48
Tracking Error (Ex post)	1,08	0,90
Perte maximum en % 
5)	
-4,52	-4,59
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

Rendement à l’échéance en % 
3)	
0,27 Duration moyenne à l’échéance en années	2,79 Duration modifiée en années	1,96
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.06.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
- Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

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Juin 2021
France