# Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantity | Long / short position | Currenc | y Underlying | Counterparty | Commitment (in EUR) (in absolute value) | Unrealised (in EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44,234 | Short | EUR | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | Société Générale | 413,146 | (8,404) |
| 1,734 | Short | EUR | DELIVERY HERO | Société Générale | 220,218 | (26,010) |
| 28,181 | Short | EUR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS | Société Générale | 304,778 | (28,998) |
| 14,577 | Short | GBP | DIAGEO PLC | Société Générale | 468,692 | 9,934 |
| 2,501 | Short | DKK | DSV PANALPINA A/S | Société Générale | 342,720 | (12,634) |
| 43,634 | Short | EUR | E.ON SE | Société Générale | 395,499 | (7,854) |
| 14,283 | Short | EUR | EDF SA | Société Générale | 184,179 | (5,642) |
| 500 | Short | CHF | EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT. | Société Générale | 394,341 | (15,256) |
| 12,852 | Short | EUR | ENAGAS | Société Générale | 230,886 | 29,367 |
| 25,037 | Short | EUR | ENGIE SA | Société Générale | 313,463 | (2,253) |
| 25,255 | Short | SEK | EPIROC- REGISTERED SHS | Société Générale | 376,117 | 1,257 |
| 6,807 | Short | EUR | EURAZEO | Société Générale | 377,789 | 4,765 |
| 7,778 | Short | EUR | EXOR REG | Société Générale | 515,059 | (45,890) |
| 5,861 | Short | SEK | FASTIGHETS AB BALDER -B- | Société Générale | 250,165 | (2,858) |
| 2,242 | Short | EUR | FERRARI NV | Société Générale | 422,953 | (15,806) |
| 3,928 | Short | EUR | FERROVIAL SA	18.11.20 RIGHT | Société Générale | 938 | (938) |
| 1,389 | Short | EUR | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | Société Générale | 231,824 | 1,111 |
| 13,589 | Short | GBP | FRESNILLO PLC | Société Générale | 171,476 | 1,594 |
| 7,579 | Short | EUR | FUCHS PETROLUB AG | Société Générale | 351,969 | 6,821 |
| 38,930 | Short | EUR | GALP ENERGIA SA REG SHS -B- | Société Générale | 340,793 | 5,061 |
| 9,445 | Short | EUR | GRIFOLS SA -A- | Société Générale | 225,547 | 3,211 |
| 4,990 | Short | EUR | HEINEKEN NV | Société Générale | 455,188 | (7,485) |
| 7,749 | Short | GBP | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | Société Générale | 217,987 | (6,233) |
| 81,441 | Short | GBP | HSBC HOLDINGS PLC | Société Générale | 344,698 | 21,655 |
| 1,087 | Short | EUR | ILIAD SA | Société Générale | 182,725 | 2,283 |
| 23,176 | Short | SEK | INDUSTRIVAERDEN -C- FREE | Société Générale | 612,353 | (7,381) |
| 23,951 | Short | EUR | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | Société Générale | 237,833 | (2,156) |
| 5,928 | Short | EUR | JDE PEET S BV | Société Générale | 219,040 | (16,006) |
| 19,894 | Short | EUR | JERONIMO MARTINS SGPS SA | Société Générale | 274,935 | 7,162 |
| 7,154 | Short | EUR | KONE -B- | Société Générale | 475,455 | 8,585 |
| 20,139 | Short | SEK | LATOUR INVESTMENT REGISTERED B | Société Générale | 400,235 | (14,831) |
| 3,695 | Short | GBP | LSE GROUP | Société Générale | 371,853 | (6,853) |
| 7,462 | Short | SEK | LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE | Société Générale | 327,189 | (4,753) |
| 1,079 | Short | EUR | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | Société Générale | 551,261 | (3,992) |
| 106,655 | Short | GBP | MELROSE INDUSTRIES PLC | Société Générale | 212,154 | (10,962) |
| 1,165 | Short | EUR | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | Société Générale | 248,611 | (6,873) |
| 31,221 | Short | GBP | NATIONAL GRID PLC | Société Générale | 301,711 | 837 |
| 21,551 | Short | EUR | NATURGY ENERGY GROUP SA | Société Générale | 408,607 | (216) |
| 6,362 | Short | GBP | OCADO GROUP PLC | Société Générale | 162,550 | (3,909) |
| 500 | Short | CHF | PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT | Société Générale | 480,791 | (24,872) |
| 2,859 | Short | EUR | PERNOD RICARD SA | Société Générale | 448,291 | 3,145 |
| 8,595 | Short | EUR | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR | Société Générale | 484,758 | 5,157 |
| 2,118 | Short | EUR | PROSUS NV | Société Générale | 187,146 | 5,803 |
| 10,789 | Short | EUR | PRYSMIAN SPA | Société Générale | 313,744 | (13,810) |
| 18,834 | Short | EUR | RAIFFEISEN BANK | Société Générale | 314,151 | 3,767 |
| 7,176 | Short | EUR | RECORDATI SPA | Société Générale | 325,288 | (13,563) |
| 1,739 | Short | EUR | REMY COINTREAU | Société Générale | 264,850 | (8,695) |
| 6,598 | Short | EUR | RENAULT SA | Société Générale | 235,944 | 6,829 |
| 139,533 | Short | GBP | ROLLS ROYCE HOLDINGS | Société Générale | 173,422 | 6,313 |
| 221,870 | Short | GBP | ROLLS-ROYCE HOLDINGS P 11.11.20 RIGHT | Société Générale | 163,595 | (163,595) |
| 7,250 | Short | EUR | ROYAL PHILIPS NV | Société Générale | 317,405 | (3,081) |
| 25,351 | Short | GBP | RSA INSURANCE GROUP PLC | Société Générale | 191,853 | (227) |
| 2,456 | Short | EUR | SAFRAN SA | Société Générale | 284,773 | 5,894 |
| 643 | Short | EUR | SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT. | Société Générale | 220,935 | 3,215 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
### Options

### Au 31 décembre 2020, les positions ouvertes sur options sont les suivantes :

### Candriam L Defensive Asset Allocation

### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 38  DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 7.410 | (17.290) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54  DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 25.542 | (5.246) |


### Options émises

### Options sur indices
| 38 DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 81.000 | (2.698) | 6.889 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 117.024 | (7.074) | 954 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation |  |  | 23.180 | (14.693) |


### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 492 | DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 95.940 | (223.860) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 325.424 | (66.847) |


### Options émises

### Options sur indices
| 492 | DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 1.048.739 | (34.932) | 89.200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 1.490.972 | (90.128) | 12.153 |
|  |  |  |  | 296.304 | (189.354) |


### Candriam L Balanced Asset Allocation

### Quantité Description	Devise	Engagement (en EUR)

### (en valeur absolue)

### Valeur d’évaluation (en EUR)

### Non réalisé (en EUR)

### Options achetées

### Options sur indices
| 284 | DJ EURO STOXX JAN 3400.0 15.01.21 PUT | EUR | - | 55.380 | (129.220) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | DJ EURO STOXX FEB 3350.0 19.02.21 PUT | EUR | - | 192.038 | (39.447) |


### Options émises
|  | Options sur indices |  |
| --- | --- | --- |
| 284 | DJ EURO STOXX JAN 3200.0 15.01.21 PUT | EUR | 605.370 | (20.164) | 51.489 |
| 406 | DJ EURO STOXX FEB 2950.0 19.02.21 PUT | EUR | 879.847 | (53.186) | 7.172 |
|  |  |  |  | 174.068 | (110.006) |