# Additional unaudited information
### Global Risk Exposure
The UCITS uses the absolute “Value at Risk” (VaR) approach, the historical method of calculating the aggregate risk of the sub-funds Candriam Absolute Return Equity Market Neutral, and Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity. This approach measures the maximum potential loss for a given confidence threshold (probability) over a specific time period under normal market conditions. These calculations are performed on the basis of the following parameters: a confidence interval of 99%, a holding period of one day (converted into a holding period of 20 days) and a data history of three years.

#### Candriam Absolute Return Equity Market Neutral

#### The results of the calculation of the relative VaR for the year from April 1, 2020 to March 31, 2021 are:
|  | VaR 20 days 99% |
| --- | --- |
| VaR Min | 2.82% |
| VaR Max | 11.89% |
| Average VaR | 4.72% |

The expected leverage of this sub-fund will be a maximum of 400%. This leverage is calculated for each derivative product on the basis of the commitment method and is added to the securities portfolio of the sub-fund. The sub-fund may nevertheless be exposed to higher leverages.

#### The levels of leverage for the year from April 1, 2020 to March 31, 2021 are:
Average Leverage	187.20%.

#### Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity

#### The results of the calculation of the relative VaR for the year from April 1, 2020 to March 31, 2021 are:
|  | VaR 20 days 99% |
| --- | --- |
| VaR Min | 1.47% |
| VaR Max | 3.17% |
| Average VaR | 2.14% |

The expected leverage of this sub-fund will be a maximum of 200%. This leverage is calculated for each derivative product on the basis of the commitment method and is added to the securities portfolio of the sub-fund. The sub-fund may nevertheless be exposed to higher leverages.

#### The levels of leverage for the year from April 1, 2020 to March 31, 2021 are:
Average Leverage	41.72%.
Additional unaudited information

#### Information concerning the remuneration policy:
European Directive 2014/91/EU amending Directive 2009/65/EC on undertakings for collective investment in transferable securities, which is applicable to the SICAV, came into force on 18 March 2016. It is implemented in national law under the Luxembourg Act of 10 May 2016 implementing Directive 2014/91/EU. Due to these new regulations, the SICAV is required to publish information relating to the remuneration of identified employees within the meaning of the Act in the annual report.
Candriam Luxembourg holds a double licence, first, as a management company in accordance with section 15 of the Law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment and, second, as a manager of alternative investment funds in accordance with the Law of July 12, 2013 relating to alternative investment fund managers. The responsibilities incumbent on Candriam Luxembourg under these two laws are relatively similar and Candriam Luxembourg considers that its personnel is remunerated in the same manner for tasks relating to administration of UCITS and of alternative investment funds.

#### During its financial year ended on December 31, 2020, Candriam Luxembourg paid the following amounts to its personnel:
- Total gross amount of fixed remunerations paid (excluding payments or benefits that can be considered to be part of a general and non-discretionary policy and to have no incentive effect on risk management):	EUR 13,446,326.
- Total gross amount of variable remunerations paid:	EUR 5,884,803.
- Number of beneficiaries: 125.

Aggregate amount of remunerations, broken down between senior management and the members of the personnel of the investment manager whose activities have a significant impact on the fund's risk profile. The systems of Candriam Luxembourg do not permit such an identification for each fund under management. The numbers below also show the aggregate amount of overall remunerations at Candriam Luxembourg.
- Aggregate amount of the remunerations of the senior management: EUR 3,410,947.
- Aggregate amount of the remunerations of the members of the personnel of Candriam Luxembourg whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the management company (excluding senior management): EUR 1,876,976.


#### The remuneration policy was last reviewed by the remuneration committee of Candriam Luxembourg on December 31, 2019 and was adopted by the board of directors of Candriam Luxembourg.

#### Remunerations paid by Candriam France, acting as sub-investment manager(s), to its personnel during the financial year ended on December 31, 2020:
- Total gross amount of fixed remunerations paid (excluding payments or benefits that can be considered to be part of a general and non-discretionary policy and to have no incentive effect on risk management):	EUR 14,515,128.
- Total gross amount of variable remunerations paid:	EUR 7,196,805.
- Number of beneficiaries: 162.

Aggregate amount of remunerations, broken down between senior management and the members of the personnel of the subinvestment manager whose activities have a significant impact on the fund's risk profile. The systems of the sub-investment manager do not permit such an identification for each fund under management. The numbers below also show the aggregate amount of overall remunerations at the level of the subinvestment manager.
- Aggregate amount of the remunerations of the senior management: EUR 3,302,765
- Aggregate amount of the remunerations of the members of the personnel of the sub-investment manager whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the subinvestment manager (excluding senior management): EUR 2,294,470.

Additional unaudited information

#### Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012
| Reverse Repurchase Agreements | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral (in EUR) | Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity (in EUR) |
| --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of total net asset value | 139,088,814 | 21,007,998 |
| 60.47% | 56.99% |
| Transactions classified according to their residual maturities Less than 1 day From 1 day to 1 week From 1 week to 1 month From 1 month to 3 months From 3 months to 1 year Above 1 year Open maturity | - | - |
| - | - |
| 39,027,725 | 8,005,268 |
| 100,061,089 | 13,002,730 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Collateral received |  |  |
| Type: | 137,131,619 | 20,773,686 |
| Bonds |  |  |
| Quality (Bond collateral issuers rating): | 137,131,619 | 20,773,686 |
| A+ |  |  |
| Classification according to residual maturities | - | - |
| Less than 1 day | - | - |
| From 1 day to 1 week | - | - |
| From 1 week to 1 month | - | - |
| From 1 month to 3 months | - | - |
| From 3 months to 1 year | - | - |
| Above 1 year | 137,131,619 | 20,773,686 |
| Open maturity | - | - |
| The 10 largest issuers of collateral received First name Amount Second name Amount Third name Amount Fourth name Amount Fifth name Amount | Luxembourg | France |
| 58,502,950 | 6,001,208 |
| United States | Belgium |
| 20,016,761 | 5,944,685 |
| Deutschland | Austria |
| 19,742,771 | 3,908,196 |
| Belgium | Italy |
| 19,674,073 | 2,937,081 |
| France | Luxembourg |
| 19,195,064 | 1,982,517 |
| Counterparties |  |  |
| First name | Natixis | Société Générale |
| Amount | 139,088,814 | 13,002,730 |
| Second name | - | Crédit du Nord |
| Amount | - | 6,000,768 |
| Third name | - | Natixis |
| Amount | - | 2,004,500 |
| Transaction by country | France 139,088,814 | France 21,007,998 |
| Revenue and expenditure components |  |  |
| Revenue component of the fund: |  |  |
| In absolute amount | - | - |
| In % of gross revenue | - | - |
| Expenditure component of the fund: |  |  |
| In absolute amount | 644,896 | 114,791 |
| In % of gross revenue | 100% | 100% |


#### CACEIS Bank, Luxembourg Branch is the sole Depositary of reverse repurchase agreement transactions. All transactions are bilateral transactions.

#### Collaterals received in relation to reverse repurchase agreements cannot be sold, re-invested or pledged.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Informations supplémentaires
## Gestion des risques
L'OPCVM utilise l'approche par la « Value at Risk » (VaR) absolue, méthode historique pour le calcul du risque global des compartiments Candriam Absolute Return Equity Market Neutral et Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity. Cette approche mesure la perte potentielle maximale pour un seuil de confiance donné (probabilité) sur une période de temps précise, dans des conditions normales de marché. Ces calculs sont réalisés sur base des paramètres suivants : intervalle de confiance de 99%, période de détention d’un jour (convertie en période de détention de 20 jours) et historique de données de trois ans.

### Candriam Absolute Return Equity Market Neutral

### Les résultats du calcul de la VaR relative pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 sont:

### VaR 20 days 99%
| VaR Min | 2,82% |
| --- | --- |
| VaR Max | 11,89% |
| VaR Moyenne | 4,72% |

Le levier anticipé de ce compartiment sera de maximum 400%. Ce levier est calculé pour chaque produit dérivé sur base de la méthode des engagements et vient s’ajouter au portefeuille-titres du compartiment. Le compartiment peut néanmoins être exposé à des leviers supérieurs.

### Les niveaux de levier pour pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 sont:
Levier Moyen	187,20%.

### Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity

### Les résultats du calcul de la VaR relative pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 sont:

### VaR 20 days 99%
| VaR Min | 1,47% |
| --- | --- |
| VaR Max | 3,17% |
| VaR Moyenne | 2,14% |

Le levier anticipé de ce compartiment sera de maximum 200%. Ce levier est calculé pour chaque produit dérivé sur base de la méthode des engagements et vient s’ajouter au portefeuille-titres du compartiment. Le compartiment peut néanmoins être exposé à des leviers supérieurs.

### Les niveaux de levier pour pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 sont:
Levier Moyen	41,72%.
Informations supplémentaires

### Informations relatives à la politique de rémunération :
La directive européenne 2014/91/UE modifiant la directive européenne 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, applicable à la SICAV, est entrée en vigueur le 18 mars 2016. Cette directive a été transposée en droit national par la loi luxembourgeoise du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. En vertu de ces nouvelles dispositions juridiques, la SICAV est tenue de publier dans ses états financiers annuels des informations relatives à la rémunération de certains collaborateurs identifiés.
Candriam Luxembourg dispose d’une double licence, à savoir d’une part en qualité de société de gestion conformément au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les Organismes de Placement Collectif et d’autre part, en qualité de gestionnaire de Fonds d’Investissements Alternatifs conformément à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de Fonds d’Investissements Alternatifs. Les responsabilités qui incombent à Candriam Luxembourg dans le cadre de ces deux lois sont relativement similaires et Candriam Luxembourg estime que son personnel est rémunéré de la même manière pour les tâches relevant de l’administration d’OPCVM ou de Fonds d’Investissements Alternatifs.

### Candriam Luxembourg a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2020 les montants suivants :
- Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des risques) : EUR 13.446.326.
- Montant total brut des rémunérations variables versées : EUR 5.884.803.
- Nombre de bénéficiaires : 125.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes de Candriam Luxembourg ne permettent pas une telle identification par fonds géré. Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de Candriam Luxembourg.
- Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : EUR 3.410.947.
- Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de Candriam Luxembourg dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont elle est la société de gestion (excluant les cadres supérieurs) : EUR 1.876.976.

La politique de rémunération a été revue pour la dernière fois par le comité de rémunération de Candriam Luxembourg le 31 décembre 2019 et a été adoptée par le conseil d’administration de Candriam Luxembourg.

### Rémunérations payées par Candriam France agissant en qualité de délégataires de gestion financière, à son personnel sur leurs exercices clos au 31 décembre 2020 :
- Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des risques) : EUR 14.515.128.
- Montant total brut des rémunérations variables versées : EUR 7.196.805.
- Nombre de bénéficiaires : 162.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du délégataire de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes du délégataire de gestion ne permettent pas une telle identification par fonds géré. Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global du délégataire de gestion.
- Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : EUR 3.302.765.
- Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel du délégataire de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont il est délégataire de gestion (excluant les cadres supérieurs) : EUR 2.294.470.

Informations supplémentaires

### Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012
| Prises en pension | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral (in EUR) | Candriam Absolute Return Long Short Digital Equity (in EUR) |
| --- | --- | --- |
| Actifs Valeur absolue En % de la valeur nette d’inventaire | 139.088.814 | 21.007.998 |
| 60,47% | 56,99% |
| Opérations classées selon les échéances résiduelles Moins d’un jour De 1 jour à 1 semaine De 1 semaine à 1 mois De 1 mois à 3 mois De 3 mois à 1 an Après un an Maturité ouverte | - | - |
| - | - |
| 39.027.725 | 8.005.268 |
| 100.061.089 | 13.002.730 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Garantie reçue |  |  |
| Type: | 137.131.619 | 20.773.686 |
| Obligations |  |  |
| Qualité (notation des émetteurs de garanties) | 137.131.619 | 20.773.686 |
| A+ |  |  |
| Classification according to residual maturities | - | - |
| Moins d’un jour | - | - |
| De 1 jour à 1 semaine | - | - |
| De 1 semaine à 1 mois | - | - |
| De 1 mois à 3 mois | - | - |
| De 3 mois à 1 an | - | - |
| Après un an | 137.131.619 | 20.773.686 |
| Maturité ouverte | - | - |
| Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues Emetteur 1 Montants Emetteur 2 Montants Emetteur 3 Montants Emetteur 4 Montants Emetteur 5 Montants | Luxembourg | France |
| 58.502.950 | 6.001.208 |
| Etats-Unis | Belgique |
| 20.016.761 | 5.944.685 |
| Allemagne | Autriche |
| 19.742.771 | 3.908.196 |
| Belgique | Italie |
| 19.674.073 | 2.937.081 |
| France | Luxembourg |
| 19.195.064 | 1.982.517 |
| Contreparties |  |  |
| Emetteur 1 | Natixis | Société Générale |
| Montants | 139.088.814 | 13.002.730 |
| Emetteur 2 | - | Crédit du Nord |
| Montants | - | 6.000.768 |
| Emetteur 3 | - | Natixis |
| Montants | - | 2.004.500 |
| Transaction par pays | France 139.088.814 | France 21.007.998 |
| Composantes recettes et dépenses |  |  |
| Composante des revenus du fonds |  |  |
| En valeur absolue | - | - |
| En % du revenu brut | - | - |
| Composante des dépenses du fonds |  |  |
| En valeur absolue | 644.896 | 114.791 |
| En % du revenu brut | 100% | 100% |

CACEIS Bank, Luxembourg Branch est l’unique dépositaire des opérations de prise en pension. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties reçues dans le cadre de conventions de revente ne peuvent être vendues, réinvesties ou mises en gage.
Informations supplémentaires

### Application du Code de Transparence Eurosif
Le détail des politiques d’investissement et des critères d’analyse SRI est présenté dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/marketinsights/ sri-publications).