# Ostrum SRI Money Plus
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 02/10/2022
INSTRUMENT TYPE BREAKDOWN	Fund%
SECTOR BREAKDOWN	Fund %
Commercial Paper	39.11
Bonds	31.38
| Certificates of Deposit | 14.41 |
| --- | --- |
| Monetary Market Funds | 9.63 |
| Cash & Equivalents | 5.48 |
| Total | 100.00 |

WAL (Years)	0.35
WAL (Days)	129
WAM (Years)	0.03
WAM (Days)	11
Banking	39.88
Utilities	15.05
Automotive	9.51
Financial Services	5.07
Basic Industry	4.01
Healthcare	2.67
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment Manager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
A responsible (1) European institutional investment management leader (2), Ostrum Asset Management supports its clients in their liability-driven investments, offering both asset management solutions and investment services.
- Ostrum AM was one of the first French asset manager signatories to the PRI in 2008. More details; www.unpri.org
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 ranked Ostrum AM as the 77th largest asset manager, as at 12/31/2019. Any reference to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for future performance.

Headquarters	Paris
Founded	1984
Technology & Electronics	2.62
Capital Goods	2.34
Real Estate	1.40
Consumer goods	1.25
Services	0.36
Insurance	0.30
Telecommunications	0.25
Media	0.12
Local-Authority	0.05
Government Guaranteed	0.01
Monetary Market Funds	7.60
Monetary Market	2.02
Cash & Equivalents	5.48
Total	100.00

##### BCLASS Breakdown
FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund %
Fixed rate	4.43
1D	0.01
2D-1W	-0.57
1W-1M	4.53
US $ 408.3 / € 389.5
(30/06/2022)
Assets Under Management (Billion)
1-2 M	0.60
2-3 M	-0.04
3-6 M	-0.07
Portfolio Managers
RICHIER Alain : started his career in finance in 1987. He joined Ostrum AM in 1991 ; he graduated from the Ecole Spéciale des Travaux Publics and holds two master's degrees (in Finance and Law).
Thibault Michelangeli started his career as an intern at Swiss Life Asset Managers in 2013, and then at AmundiAsset Management. In 2014 he joined the Corporate Credit & ABS team at OstrumAsset Management (previously Natixis Asset Management). He then moved to the Money Market team as a portfolio manager in 2019. Thibault Michelangeli is a CFA charterholder. He holds a Master's degree in Asset Management from the University of Paris IX-Dauphine, a Master's degree in Finance from the University of Paris II- Panthéon Assasand a Bachelor's degree in Economics from Aix-Marseille University.
6-9 M	-0.14
398D-2Y	-0.02
9M-397D	0.12
Revisable rate	17.67
Variable rate	63.03
Cash & Equivalents	5.25
Monetary Market Funds	9.63
1-2 M	4.85
2-3 M	4.77
Total	100.00
| LT RATING / RESIDUAL LIFE BREAKDOWN (WAL)** |
| --- |
|  | 1D | 2D-1W | 1W-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397 | 398D-2Y Total |
| AA+ | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | -	0.01 |
| AA | - | - | - | - | 0.01 | 1.41 | - | - | -	1.42 |
| AA- | - | 0.81 | - | - | - | 0.81 | - | 0.40 | -	2.01 |
| A+ | - | - | 3.00 | 3.67 | - | 4.50 | 1.74 | 2.83 | 1.58	17.32 |
| A | - | - | - | 2.06 | 1.01 | 2.47 | - | 1.09 | 1.49	8.12 |
| A- | - | 0.12 | 3.24 | 0.65 | 0.16 | 2.43 | 0.96 | 1.99 | 0.85	10.41 |
| BBB+ | - | 1.14 | 4.59 | 1.52 | 0.44 | 2.27 | 1.77 | 1.48 | 2.20	15.41 |
| BBB | 0.90 | 1.14 | 3.83 | 4.36 | 2.07 | 2.70 | 0.75 | 0.62 | 1.42	17.78 |
| BBB- | 0.18 | 0.67 | 3.17 | 1.41 | - | 0.52 | 0.08 | - | -	6.05 |
| BB+ | - | - | 0.22 | 0.12 | - | - | - | - | -	0.34 |
| ST Rating only | - | - | 0.61 | 0.53 | 0.29 | 2.83 | 1.70 | 0.08 | -	6.03 |
| Cash & Equivalents | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - | -	5.48 |
| Monetary Market Funds | - | - | - | 4.85 | 4.77 | - | - | - | -	9.63 |
| Total | 6.56 | 3.88 | 18.65 | 19.19 | 8.75 | 19.93 | 7.00 | 8.48 | 7.55	100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | in % of AuM |

INFORMATION
Prospectus Enquiries

##### E-mail	ClientServicingAM@natixis.com

Translation (ENFR, 2022-10-02):
# Ostrum SRI Money Plus
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 02/10/2022
| RÉPARTITION PAR TYPES D'INSTRUMENTS | Fonds% |
| --- | --- |
| Euro commercial paper | 39,11 |
| Obligations | 31,38 |
| Certificats de Dépôt | 14,41 |
| OPC monétaires | 9,63 |
| Liquidités & Assimilés | 5,48 |
| Total | 100,00 |
| DVMP (Années) | 0,35 |
| DVMP (Jours) | 129 |
| MMP (Années) | 0,03 |
| MMP (Jours) | 11 |
| Ratio de liquidité 1 jour (%) | 13,51 |
| Ratio de liquidité 1 semaine (%) | 27,02 |

RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds %
Banques	39,88
CLASSE D'ACTIONS : R/C (EUR)	
FRAIS	
Frais globaux	0,30%
Commission de souscription max			- Commission de rachat max			- Commission de surperformance		20,0% Minimum d'investissement			- VL (02/10/2022)	10 163,38 EUR

##### Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
Services collectifs	15,05
Biens de consommation cycliques	9,51
Services financiers	5,07
| Industrie de base | 4,01 |
| --- | --- |
| Santé | 2,67 |
| Technologie et Electronique | 2,62 |

GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Acteur responsable (1), parmi les leaders européens
(2) de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs et la prestation de services dédiés à l'investissement.
- Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2019. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.

Siège social	Paris
Fondé	1984
Biens d'Equipement	2,34
Immobilier	1,40
Biens de consommation non cycliques	1,25
Services	0,36
Assurance	0,30
Télécommunications	0,25
Médias	0,12
Autorités régionales	0,05
Garantie d'État	0,01
OPC monétaires	9,63
Liquidités & Assimilés	5,48
Total	100,00

##### Nomenclature BCLASS
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
Taux fixe	4.43
1J	0.01
2J-1 S	-0.57
1S-1M	4.53
1-2 M	0.60
2-3 M	-0.04
US $ 408.3 / € 389.5
(30/06/2022)
Actifs sous gestion (milliards)
3-6 M	-0.07
6-9 M	-0.14
398J-2A	-0.02
Gérants de portefeuille
RICHIER Alain : a débuté sa carrière dans la finance en 1987, a rejoint Ostrum AM en 1991 ; Ingénieur diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, DESS de Gestion, Maîtrise de Droit des Affaires et Fiscalité et DEA de Finance.
MICHELANGELI Thibault : a débuté sa carrière en 2013 par des stages chez Swiss Life Asset Managers, puis Amundi Asset Management. En 2014 il rejoint la gestion Corporate Credit & ABS chez Ostrum Asset Management (précédemment Natixis Asset Management). Depuis 2019, il est Gérant de Portefeuilles dans l'équipe Monétaire. Thibault est titulaire du CFA. Il détient un Master en Gestion d'Actifs de l'Université Paris IX-Dauphine, une Maîtrise en Finance de l'Université Paris II- Panthéon Assas et une Licence d'Économie de l'Université d'Aix-Marseille.
9M-397J	0.12
Taux révisable	17.67
Taux variable	63.03
Liquidités & Assimilés	5.25
| OPC monétaires | 9.63 |
| --- | --- |
| 1-2 M | 4.85 |
| 2-3 M | 4.77 |
| Total | 100.00 |

| RÉPARTITION PAR RATINGS LT / DURÉES DE VIE (WAL)** |
| --- |
|  | 1J | 2J-1 S | 1S-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397J | 398J-2A | Total |
| AA+ | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| AA | - | - | - | - | 0,01 | 1,41 | - | - | - | 1,42 |
| AA- | - | 0,81 | - | - | - | 0,81 | - | 0,40 | - | 2,01 |
| A+ | - | - | 3,00 | 3,67 | - | 4,50 | 1,74 | 2,83 | 1,58 | 17,32 |
| A | - | - | - | 2,06 | 1,01 | 2,47 | - | 1,09 | 1,49 | 8,12 |
| A- | - | 0,12 | 3,24 | 0,65 | 0,16 | 2,43 | 0,96 | 1,99 | 0,85 | 10,41 |
| BBB+ | - | 1,14 | 4,59 | 1,52 | 0,44 | 2,27 | 1,77 | 1,48 | 2,20 | 15,41 |
| BBB | 0,90 | 1,14 | 3,83 | 4,36 | 2,07 | 2,70 | 0,75 | 0,62 | 1,42 | 17,78 |
| BBB- | 0,18 | 0,67 | 3,17 | 1,41 | - | 0,52 | 0,08 | - | - | 6,05 |
| BB+ | - | - | 0,22 | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,34 |
| Rating CT uniquement | - | - | 0,61 | 0,53 | 0,29 | 2,83 | 1,70 | 0,08 | - | 6,03 |
| Liquidités & Assimilés | 5,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,48 |
| OPC monétaires | - | - | - | 4,85 | 4,77 | - | - | - | - | 9,63 |
| Total | 6,56 | 3,88 | 18,65 | 19,19 | 8,75 | 19,93 | 7,00 | 8,48 | 7,55 | 100,00 |


##### en % de l'actif net