# Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Total Return Swaps ("TRS")
As at June 30, 2021, the following total return swaps were outstanding:
Candriam L Multi-Asset Premia
Nominal Currency	Maturity	Counterparty	Sub-fund pays	Sub-fund receives	Unrealised
(in EUR)
6,000,000	USD	20/12/2021 BNP Paribas Paris	USD LIBOR 3 MONTHS	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX		17,209 
17,209
For the details about collateral, please refer to the Note 11 in the section “Other notes to the financial statements”.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
### Contracts for difference ("CFD")

### Au 30 juin 2021, les contrats CFD ouverts sont les suivants :

### Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | Long | DKK | A.P. MOELLER-MAERSK  A/S -B- | Société Générale | 286.025 | (6.109) |
| 1.082 | Long | USD | ABBOTT LABORATORIES LTD | Société Générale | 105.773 | 5.036 |
| 3.480 | Long | USD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Société Générale | 275.636 | 39.498 |
| 148 | Long | EUR | ADYEN --- PARTS SOCIALES | Société Générale | 304.954 | 24.020 |
| 10.900 | Long | JPY | AEON CO LTD | Société Générale | 247.195 | (1.408) |
| 5.264 | Long | USD | AGILENT TECHNOLOGIES | Société Générale | 656.102 | 14.160 |
| 1.221 | Long | EUR | AKZO NOBEL NV | Société Générale | 127.228 | (3.236) |
| 534 | Long | USD | ALIGN TECHNOLOGY INC | Société Générale | 275.128 | 4.931 |
| 698 | Long | USD | ALLEGHANY (DEL) | Société Générale | 392.626 | (22.796) |
| 6.820 | Long | USD | ALLY FINANCIAL INC | Société Générale | 286.625 | (22.946) |
| 3.068 | Long | EUR | ALTEN SA | Société Générale | 343.002 | 6.136 |
| 13.030 | Long | GBP | ANTOFAGASTA PLC | Société Générale | 217.888 | (5.009) |
| 3.522 | Long | AUD | ANZ BANKING GROUP LTD | Société Générale | 62.763 | (1.137) |
| 2.665 | Long | USD | APPLIED MATERIALS INC | Société Générale | 320.007 | 8.450 |
| 44.661 | Long | EUR | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Société Générale | 754.994 | (12.282) |
| 5.307 | Long | USD | ATMOS ENERGY CORP | Société Générale | 430.100 | (21.704) |
| 4.341 | Long | EUR | ATOS SE | Société Générale | 222.693 | (9.984) |
| 1.785 | Long | USD | AUTODESK INC | Société Générale | 439.364 | 22.789 |
| 8.626 | Long | USD | AVANTOR - REGISTERED SHS | Société Générale | 258.293 | 16.584 |
| 9.865 | Long | SEK | AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS | Société Générale | 259.610 | 3.307 |
| 318.126 | Long | EUR | BANCO SABADELL REG.SHS | Société Générale | 182.668 | (20.042) |
| 40.179 | Long | EUR | BANK OF IRELAND - REGISTERED | Société Générale | 181.489 | (24.148) |
| 10.998 | Long | CAD | BANK OF NOVA SCOTIA | Société Générale | 603.785 | (4.568) |
| 86.666 | Long | GBP | BEAZLEY PLC | Société Générale | 335.579 | 23.624 |
| 630 | Long | USD | BIO RAD LABORATORIES -A- | Société Générale | 342.274 | 18.604 |
| 4.338 | Long | EUR | BMW AG | Société Générale | 387.427 | (22.124) |
| 7.066 | Long | EUR | BOUYGUES SA | Société Générale | 220.389 | (16.888) |
| 22.100 | Long | JPY | BROTHER INDUSTRIES | Société Générale | 372.243 | (29.383) |
| 3.136 | Long | EUR | CAPGEMINI SE | Société Générale | 508.032 | 11.446 |
| 11.470 | Long | EUR | CARREFOUR SA | Société Générale | 190.230 | (5.907) |
| 7.313 | Long | USD | CERNER CORP | Société Générale | 481.983 | (12.827) |
| 170.000 | Long | USD | CFD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | Société Générale | 230.349 | (4.225) |
| 5.915 | Long | CAD | CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A- | Société Générale | 452.698 | 4.753 |
| 1.407 | Long | USD | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | Société Générale | 438.888 | 18.461 |
| 280 | Long | USD | CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A- | Société Générale | 366.047 | 42.429 |
| 7.881 | Long | EUR | CIE DE SAINT-GOBAIN | Société Générale | 437.711 | (8.590) |
| 6.658 | Long | USD | CITIGROUP INC | Société Générale | 397.212 | (17.236) |
| 10.201 | Long | USD | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Société Générale | 394.569 | (15.914) |
| 26.272 | Long | EUR | CNP ASSURANCES | Société Générale | 377.003 | (9.589) |
| 7.200 | Long | EUR | COVESTRO AG | Société Générale | 392.112 | 7.920 |
| 13.900 | Long | JPY | CYBER AGENT | Société Générale | 251.867 | 16.052 |
| 18.000 | Long | JPY | DAI NIPPON PRINTING CO LTD | Société Générale | 321.236 | (12.718) |
| 108.000 | Long | JPY | DAIWA SECURITIES GROUP INC | Société Générale | 500.602 | (22.893) |
| 2.640 | Long | USD | DAVITA | Société Générale | 268.096 | (7.146) |
| 6.097 | Long | DKK | DEMANT A/S | Société Générale | 289.426 | (1.476) |
| 6.000 | Long | JPY | DENSO CORP | Société Générale | 345.487 | (10.302) |
| 1.182 | Long | USD | DOCUSIGN INC | Société Générale | 278.651 | 28.994 |
| 11.753 | Long | USD | DROPBOX INC | Société Générale | 300.391 | 10.703 |
| 14.649 | Long | SEK | ELECTROLUX -B- FREE | Société Générale | 342.754 | 6.789 |
| 123.300 | Long | JPY | ENEOS HOLDINGS INC | Société Générale | 435.503 | (5.527) |
| 7.341 | Long | SEK | EQT AB | Société Générale | 224.819 | (7.890) |
| 23.248 | Long | NOK | EQUINOR ASA | Société Générale | 415.028 | (11.892) |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 994 | Long | USD | ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A- | Société Générale | 266.609 | 12.799 |
| 1.387 | Long | USD | ETSY | Société Générale | 240.745 | 46.526 |
| 857 | Long | USD | FAIR ISAAC CORP | Société Générale | 363.266 | 2.284 |
| 1.451 | Long | USD | FORTINET | Société Générale | 291.436 | 9.947 |
| 2.500 | Long | JPY | FUJITSU LTD | Société Générale | 395.068 | 25.736 |
| 2.455 | Long | EUR | GALAPAGOS GENOMICS NV | Société Générale | 143.568 | (13.380) |
| 1.077 | Long | EUR | GERRESHEIMER AG | Société Générale | 100.430 | (2.585) |
| 7.851 | Long | CAD | GILDAN ACTIVEWEAR | Société Générale | 244.538 | 12.296 |
| 4.575 | Long | DKK | GN GREAT NORDIC | Société Générale | 337.023 | 8.121 |
| 119.614 | Long | AUD | GPT GROUP STAPLED SECURITY | Société Générale | 371.037 | 0 |
| 8.270 | Long | USD | HALLIBURTON | Société Générale | 161.230 | (7.462) |
| 130.000 | Long | HKD | HANG LUNG PROPERTIES LTD | Société Générale | 266.225 | (8.752) |
| 2.770 | Long | EUR | HELLOFRESH SE | Société Générale | 227.085 | (3.878) |
| 4.220 | Long | USD | HOLOGIC INC | Société Générale | 237.422 | 15.159 |
| 3.100 | Long | HKD | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | Société Générale | 155.783 | (539) |
| 10.656 | Long | USD | HP INC | Société Générale | 271.275 | 5.391 |
| 526 | Long | USD | HUBSPOT INC | Société Générale | 258.463 | 21.166 |
| 936 | Long | USD | HUMANA INC | Société Générale | 349.427 | 14.254 |
| 36.613 | Long | USD | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Société Générale | 440.566 | (5.866) |
| 860 | Long | USD | IDEXX LABS CORP | Société Générale | 457.992 | 28.493 |
| 3.822 | Long | USD | INCYTE CORP | Société Générale | 271.140 | 4.415 |
| 53.000 | Long | JPY | INPEX | Société Générale | 333.809 | 7.651 |
| 16.330 | Long | USD | INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | Société Générale | 447.392 | (17.213) |
| 42.300 | Long | JPY | JFE HOLDINGS INC | Société Générale | 418.105 | (13.176) |
| 100.473 | Long | GBP | J SAINSBURY PLC | Société Générale | 318.115 | 21.067 |
| 5.834 | Long | EUR | KESKO CORP | Société Générale | 181.729 | 3.559 |
| 34.005 | Long | GBP | KINGFISHER PLC | Société Générale | 144.386 | 6.893 |
| 9.114 | Long | SEK | KINNEVIK AB | Société Générale | 307.874 | 17.074 |
| 6.400 | Long | JPY | KOITO MANUFACTURING | Société Générale | 335.990 | (5.835) |
| 138.292 | Long | EUR | KONINKLIJKE KPN NV | Société Générale | 364.261 | (5.117) |
| 976 | Long | CHF | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | Société Générale | 281.884 | (1.781) |
| 10.100 | Long | JPY | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | Société Générale | 408.994 | 3.069 |
| 9.300 | Long | JPY | KYOCERA CORP | Société Générale | 485.268 | (19.501) |
| 1.510 | Long | EUR | L'OREAL SA | Société Générale | 567.458 | (17.592) |
| 13.700 | Long | JPY | LION CORP | Société Générale | 195.888 | (10.304) |
| 2.885 | Long | CHF | LOGITECH NAMEN AKT | Société Générale | 295.027 | (9.606) |
| 27.663 | Long | CAD | LUNDIN MINING CORP | Société Générale | 210.604 | (20.345) |
| 6.903 | Long | AUD | MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD | Société Générale | 235.366 | 10.226 |
| 2.484 | Long | CAD | MANULIFE FINANCIAL REGISTERED | Société Générale | 41.273 | (524) |
| 2.162 | Long | USD | MARRIOTT INTERNATIONAL -A- | Société Générale | 248.888 | (13.837) |
| 7.100 | Long | JPY | MARUBENI CORP | Société Générale | 52.113 | (1.500) |
| 6.724 | Long | USD | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | Société Générale | 597.386 | 9.696 |
| 22.246 | Long | EUR | METSO OUTOTEC OYJ | Société Générale | 217.922 | (3.337) |
| 19.700 | Long | JPY | MITSUBISHI CORP | Société Générale | 453.200 | (3.592) |
| 36.000 | Long | JPY | MITSUBISHI ESTATE | Société Générale | 491.358 | (37.197) |
| 28.800 | Long | JPY | MITSUI AND CO LTD | Société Générale | 547.126 | (22.646) |
| 10.900 | Long | JPY | NABTESCO CORP | Société Générale | 347.811 | (33.953) |
| 24.987 | Long | AUD | NAT. AUSTRALIA BANK | Société Générale | 414.750 | (7.118) |
| 117.964 | Long | GBP | NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS | Société Générale | 279.227 | (3.848) |
| 6.900 | Long | JPY | NEC CORP | Société Générale | 299.856 | 8.912 |
| 27.900 | Long | JPY | NGK INSULATORS LTD | Société Générale | 395.110 | (24.164) |
| 500 | Long | JPY | NINTENDO CO LTD | Société Générale | 245.474 | (1.709) |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.700 | Long | JPY | NIPPON YUSEN KK | Société Générale | 372.131 | 13.881 |
| 24.500 | Long | JPY | NISSHIN FLOUR MILL. | Société Générale | 302.474 | (12.844) |
| 14.562 | Long | EUR | NN GROUP NV | Société Générale | 579.276 | (16.601) |
| 60.500 | Long | JPY | NOMURA HOLDINGS INC | Société Générale | 260.987 | (8.090) |
| 52.250 | Long | NOK | NORSK HYDRO ASA | Société Générale | 281.298 | 12.800 |
| 33.200 | Long | JPY | NTT DATA CORP | Société Générale | 437.124 | (3.784) |
| 1.040 | Long | USD | OKTA -A- | Société Générale | 214.577 | 17.820 |
| 10.125 | Long | USD | ON SEMICONDUCTOR CORP | Société Générale | 326.828 | 7.172 |
| 47.365 | Long | NOK | ORKLA ASA | Société Générale | 407.051 | (4.549) |
| 4.817 | Long | USD | OWENS CORNING SHS | Société Générale | 397.659 | (1.787) |
| 39.600 | Long | JPY | PANASONIC CORP | Société Générale | 386.754 | 5.716 |
| 1.630 | Long | USD | PAYPAL HOLDINGS | Société Générale | 400.634 | 26.926 |
| 18.000 | Long | JPY | PERSOL HOLDINGS CO LTD | Société Générale | 300.175 | (7.385) |
| 2.900 | Long | USD | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | Société Générale | 466.485 | 3.644 |
| 13.300 | Long | JPY | POLA ORBIS HOLDINGS | Société Générale | 296.469 | (11.216) |
| 6.837 | Long | EUR | PUBLICIS GROUPE | Société Générale | 368.788 | (5.059) |
| 4.310 | Long | EUR | PUMA AG | Société Générale | 433.370 | 32.368 |
| 2.377 | Long | USD | QUALCOMM INC | Société Générale | 286.487 | 14.732 |
| 1.446 | Long | CAD | QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING | Société Générale | 32.553 | 463 |
| 8.758 | Long | EUR | RANDSTAD BR | Société Générale | 564.891 | 525 |
| 4.094 | Long | AUD | REA GROUP LTD | Société Générale | 438.077 | 1.711 |
| 22.782 | Long | USD | REGIONS FINANCIAL CORP | Société Générale | 387.672 | (21.516) |
| 54.618 | Long | GBP | RIGHTMOVE -REGISTERED SHS | Société Générale | 413.174 | 2.545 |
| 3.900 | Long | JPY | RINNAI CORP | Société Générale | 313.190 | (10.667) |
| 4.600 | Long | JPY | ROHM CO LTD | Société Générale | 358.919 | 3.145 |
| 32.327 | Long | GBP | ROYAL MAIL | Société Générale | 217.434 | (5.121) |
| 44.025 | Long | NZD | RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD | Société Générale | 340.599 | (2.853) |
| 41.532 | Long | AUD | SANTOS LTD | Société Générale | 186.410 | (15.512) |
| 527 | Long | EUR | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Société Générale | 210.220 | 7.062 |
| 6.250 | Long | NOK | SCHIBSTED -B- | Société Générale | 219.625 | 5.022 |
| 7.196 | Long | USD | SCHLUMBERGER LTD | Société Générale | 194.236 | (13.228) |
| 31.700 | Long | JPY | SEIKO EPSON CORP | Société Générale | 470.600 | (29.623) |
| 26.800 | Long | JPY | SEKISUI HOUSE LTD | Société Générale | 463.929 | 12.420 |
| 964 | Long | USD | SERVICENOW INC | Société Générale | 446.721 | 35.864 |
| 9.800 | Long | JPY | SHINOGI CO LTD | Société Générale | 431.169 | (3.425) |
| 224 | Long | CAD | SHOPIFY -A- SUBORD VOTING | Société Générale | 276.529 | 30.623 |
| 413 | Long | CHF | SIEGFRIED HOLDING | Société Générale | 326.836 | 14.317 |
| 2.006 | Long | USD | SKYWORKS SOLUTIONS INC | Société Générale | 324.353 | 33.983 |
| 18.666 | Long | AUD | SONIC HEALTHCARE LTD | Société Générale | 453.755 | 22.924 |
| 3.500 | Long | JPY | SONY CORP | Société Générale | 287.583 | (5.318) |
| 19.100 | Long | JPY | STANLEY ELECTRIC CO LTD | Société Générale | 466.533 | (18.864) |
| 22.600 | Long | JPY | SUMI DAI PHARMA | Société Générale | 399.723 | 7.898 |
| 30.000 | Long | JPY | SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | Société Générale | 134.247 | (4.103) |
| 11.200 | Long | JPY | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | Société Générale | 368.021 | (32.079) |
| 52.000 | Long | HKD | SWIRE PACIFIC LTD SIE A | Société Générale | 297.280 | (22.021) |
| 1.425 | Long | CHF | SWISSCOM SHS NOM | Société Générale | 686.631 | 2.860 |
| 10.046 | Long | USD | SYNCHRONY FINANCIAL | Société Générale | 411.023 | (12.961) |
| 20.325 | Long | EUR | TAG IMMOBILIEN AG | Société Générale | 543.897 | (21.545) |
| 13.300 | Long | JPY | TAKEDA PHARMACEUTICAL | Société Générale | 375.791 | (8.185) |
| 3.100 | Long | JPY | TDK CORP | Société Générale | 317.718 | (13.425) |
| 782 | Long | CHF | TECAN GROUP NAM.AKT | Société Générale | 327.010 | 12.413 |
| 4.515 | Long | USD | TE CONNECTIVITY LTD REG SHS | Société Générale | 514.776 | (5.482) |
| 31.097 | Long | SEK | TELEFON ERICSSON | Société Générale | 329.796 | (3.802) |
| 43.873 | Long | NOK | TELENOR ASA | Société Générale | 623.815 | (645) |
| 280 | Long | CHF | TEMENOS AG NAM.AKT | Société Générale | 37.957 | (89) |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.121 | Long | USD | TEXAS INSTRUMENTS INC | Société Générale | 506.087 | 9.711 |
| 5.716 | Long | SEK | THULE CORP | Société Générale | 213.829 | (3.607) |
| 10.485 | Long | USD | TJX COS INC | Société Générale | 596.086 | 17.860 |
| 37.900 | Long | USD | UNITED OVERSEAS BANK | Société Générale | 613.875 | (15.367) |
| 29.807 | Long | GBP | UNITE GROUP PLC | Société Générale | 372.913 | (21.701) |
| 1.334 | Long | USD | VAIL RESORTS INC | Société Générale | 356.048 | (7.289) |
| 10.076 | Long | EUR | VALEO SA | Société Générale | 255.628 | (25.593) |
| 14.200 | Long | EUR | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | Société Générale | 361.674 | (8.236) |
| 1.638 | Long | USD | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Société Générale | 278.497 | 17.486 |
| 2.587 | Long | CHF | VIFOR PHARMA - REGISTERED | Société Générale | 282.606 | (40.710) |
| 76.141 | Long | GBP | VIRGIN MONEY UK PLC | Société Générale | 176.106 | (4.390) |
| 2.119 | Long | USD | VMWARE INC -A- | Société Générale | 285.839 | 1.823 |
| 271.525 | Long | GBP | VODAFONE GROUP PLC | Société Générale | 383.795 | (33.717) |
| 148 | Long | CAD | WEST FRASER TIMBER CO | Société Générale | 8.969 | 398 |
| 1.425 | Long | USD | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Société Générale | 431.501 | 17.135 |
| 12.228 | Long | AUD | WISE TECH GLOBAL | Société Générale | 247.169 | 3.406 |
| 1.519 | Long | USD | WORKDAY INC -A- | Société Générale | 305.798 | 8.877 |
| 13.800 | Long | JPY | YAMATO HOLDINGS CO LTD | Société Générale | 331.310 | 13.630 |
| 2.327 | Long | EUR | ZALANDO SE | Société Générale | 237.238 | 16.917 |
| 1.894 | Long | USD | ZENDESK INC | Société Générale | 230.525 | 10.349 |
| 1.454 | Long | USD | ZSCALER INC | Société Générale | 264.905 | 10.630 |
| 1.514 | Court | USD | 10X GENOMICS - REGS- A | Société Générale | 249.997 | (7.188) |
| 4.397 | Court | USD | ABBVIE INC | Société Générale | 417.639 | 11.828 |
| 9.400 | Court | JPY | ABC MART INC. TOKYO | Société Générale | 454.920 | 2.142 |
| 92.100 | Court | JPY | ACOM CO LTD | Société Générale | 338.667 | 18.193 |
| 3.241 | Court | EUR | AEROPORTS DE PARIS-ADP- | Société Générale | 356.024 | 49.101 |
| 3.696 | Court | AUD | AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS | Société Générale | 276.489 | (29.177) |
| 2.617 | Court | EUR | AIRBUS SE | Société Générale | 283.787 | 12.405 |
| 6.043 | Court | DKK | AMBU AS - BEARER -B- | Société Générale | 195.928 | (7.801) |
| 3.299 | Court | USD | AMERISOURCEBERGEN CORP | Société Générale | 318.494 | 12.630 |
| 8.939 | Court | CHF | AMS INHABER AKT CHF | Société Générale | 151.348 | 1.753 |
| 16.300 | Court | JPY | ANA HD | Société Générale | 323.466 | 25.015 |
| 4.545 | Court | EUR | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Société Générale | 276.381 | 19.998 |
| 4.705 | Court | USD | APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A- | Société Générale | 246.775 | (16.624) |
| 10.500 | Court | JPY | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | Société Générale | 414.103 | 25.049 |
| 32.300 | Court | JPY | ASAHI KASEI CORPORATION | Société Générale | 299.508 | 7.362 |
| 40.759 | Court | GBP | AVAST PLC | Société Générale | 232.556 | (2.374) |
| 20.547 | Court | CAD | B2GOLD CORP | Société Générale | 72.757 | 10.214 |
| 4.722 | Court | NOK | BAKKAFROST | Société Générale | 328.993 | 11.846 |
| 66.307 | Court | EUR | BANCO SANTANDER SA REG SHS | Société Générale | 213.475 | 13.692 |
| 4.800 | Court | JPY | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | Société Générale | 281.094 | 15.754 |
| 10.526 | Court | CAD | BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS | Société Générale | 260.767 | 8.960 |
| 5.625 | Court | EUR | BAYER AG REG SHS | Société Générale | 288.056 | 13.500 |
| 1.666 | Court | EUR | BECHTLE | Société Générale | 260.979 | (3.165) |
| 1.639 | Court | USD | BECTON DICKINSON | Société Générale | 336.106 | (2.419) |
| 890 | Court | CHF | BELIMO HOLDING LTD | Société Générale | 343.432 | (3.654) |
| 3.688 | Court | USD | BLACK KNIGHT HOLDCO CORP | Société Générale | 242.508 | (12.066) |
| 5.617 | Court | USD | BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A | Société Générale | 460.102 | 853 |
| 93.183 | Court | EUR | BOLLORE INVESTISSEMENT | Société Générale | 421.187 | (10.064) |
| 11.411 | Court | USD | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Société Générale | 411.446 | (96) |
| 8.093 | Court | CAD | CAE INC | Société Générale | 210.412 | 3.252 |
| 12.288 | Court | EUR | CAIXABANK SA | Société Générale | 31.875 | 2.236 |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.792 | Court | CAD | CAMECO CORP | Société Générale | 190.792 | 6.745 |
| 9.578 | Court | CAD | CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING | Société Générale | 224.367 | 10.501 |
| 6.235 | Court | USD | CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS | Société Générale | 244.374 | (11.462) |
| 2.271 | Court | USD | CARMAX INC | Société Générale | 247.322 | (19.763) |
| 965 | Court | USD | CARVANA REGISTERED SHS -A- | Société Générale | 245.599 | (23.289) |
| 16.107 | Court | CAD | CENOVUS ENERGY INC | Société Générale | 130.084 | 8.994 |
| 3.125 | Court | USD | CERIDIAN --- REGISTERED SHS | Société Générale | 252.762 | (29.988) |
| 73.600 | Court | USD | CFD MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV | Société Générale | 94.649 | 1.645 |
| 3.579 | Court | USD | CHEVRON CORP | Société Générale | 316.101 | 16.780 |
| 3.591 | Court | USD | CHEWY INC | Société Générale | 241.368 | (17.593) |
| 48 | Court | CHF | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH | Société Générale | 403.065 | (11.385) |
| 3.166 | Court | USD | CLOUDFLARE INC | Société Générale | 282.561 | (33.211) |
| 2.780 | Court | USD | CME GROUP -A- | Société Générale | 498.567 | 10.080 |
| 10.149 | Court | AUD | COLES GRP --- REGISTERED SHS | Société Générale | 109.801 | (642) |
| 4.375 | Court | USD | CONOCOPHILLIPS CO | Société Générale | 224.671 | 996 |
| 34.275 | Court | GBP | COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC | Société Générale | 188.693 | 2.955 |
| 34.126 | Court | CHF | CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS | Société Générale | 301.723 | (1.743) |
| 4.617 | Court | EUR | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | Société Générale | 243.316 | 24.839 |
| 18.600 | Court | JPY | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | Société Générale | 287.430 | 18.583 |
| 3.900 | Court | JPY | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | Société Générale | 360.005 | 296 |
| 3.054 | Court | USD | DATADOG INC | Société Générale | 268.033 | (19.289) |
| 8.047 | Court | GBP | DECHARA PHARMACLTS PLC | Société Générale | 409.638 | (2.812) |
| 1.711 | Court | EUR | DELIVERY HERO | Société Générale | 190.605 | (3.251) |
| 7.795 | Court | USD | DELTA AIR LINES | Société Générale | 284.351 | 14.921 |
| 10.000 | Court | JPY | DENTSU GROUP - REGISTERED SHS | Société Générale | 301.999 | (7.977) |
| 30.308 | Court | EUR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS | Société Générale | 287.623 | 25.641 |
| 14.024 | Court | GBP | DIAGEO PLC | Société Générale | 565.404 | 2.859 |
| 1.200 | Court | JPY | DISCO CO LTD | Société Générale | 309.520 | 10.484 |
| 7.925 | Court | USD | DISCOVERY-A | Société Générale | 205.025 | (4.076) |
| 6.498 | Court | USD | DISH NETWORK -A- | Société Générale | 229.038 | (8.986) |
| 14.836 | Court | SEK | DOMETIC GROUP AB | Société Générale | 213.207 | 1.170 |
| 5.367 | Court | USD | DRAFTKINGS INC - CL A | Société Générale | 236.105 | (16.564) |
| 6.751 | Court | USD | EDISON INTERNATIONAL | Société Générale | 329.153 | 4.383 |
| 8.624 | Court | USD | ELANCO ANIMAL HEALTH | Société Générale | 252.270 | 873 |
| 696 | Court | CHF | EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT. | Société Générale | 577.143 | (20.000) |
| 19.945 | Court | EUR | ENAGAS | Société Générale | 388.628 | 10.471 |
| 8.228 | Court | AUD | ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | Société Générale | 32.763 | (1.615) |
| 12.332 | Court | USD | EQUITABLE HOLDINGS INC | Société Générale | 316.645 | 15.078 |
| 2.186 | Court | USD | ERIE INDEMNITY CO - SHS A - | Société Générale | 356.407 | (3.060) |
| 4.850 | Court | EUR | EURONEXT NV | Société Générale | 444.745 | (8.488) |
| 69.565 | Court | AUD | EVOLUTION MINING | Société Générale | 198.172 | 22.460 |
| 6.839 | Court | EUR | EXOR REG | Société Générale | 462.043 | 7.386 |
| 1.816 | Court | USD | EXPEDIA GROUP INC | Société Générale | 250.693 | 9.632 |
| 3.078 | Court | EUR | FERRARI NV | Société Générale | 535.572 | (18.930) |
| 3.964 | Court | USD | FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC | Société Générale | 473.547 | 14.407 |
| 2.685 | Court | CHF | FLUGHAFEN ZUERICH AB | Société Générale | 374.754 | 38.700 |
| 1.580 | Court | EUR | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | Société Générale | 241.266 | 3.318 |
| 15.453 | Court | AUD | FORTESCUE METALS GROUP LTD | Société Générale | 228.325 | (98) |
| 8.444 | Court | EUR | FRESENIUS SE | Société Générale | 371.494 | 12.624 |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.678 | Court | EUR | GALP ENERGIA SA REG SHS -B- | Société Générale | 51.965 | 5.014 |
| 1.602 | Court | GBP | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | Société Générale | 212.742 | (1.493) |
| 5.666 | Court | USD | GENERAL MOTORS CO | Société Générale | 282.703 | 7.836 |
| 6.443 | Court | SEK | GETINGE -B- | Société Générale | 205.068 | (6.988) |
| 160 | Court | JPY | GLP J-REIT | Société Générale | 232.908 | (2.796) |
| 2.100 | Court | JPY | GMO PAYMENT GATEWAY INC | Société Générale | 230.864 | (8.616) |
| 13.355 | Court | EUR | GRIFOLS SA -A- | Société Générale | 305.028 | 7.345 |
| 2.590 | Court | USD | GUIDEWIRE SOFTWARE | Société Générale | 246.180 | (1.310) |
| 9.100 | Court | JPY | HAMATSU PHOTONICS | Société Générale | 463.217 | 7.605 |
| 5.100 | Court | JPY | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | Société Générale | 237.132 | (16.661) |
| 5.180 | Court | EUR | HEINEKEN NV | Société Générale | 529.396 | (20.824) |
| 3.257 | Court | USD | HESS CORP | Société Générale | 239.819 | 9.173 |
| 23.772 | Court | GBP | HISCOX | Société Générale | 230.285 | (9.083) |
| 12.200 | Court | JPY | HITACHI CONST MACH. | Société Générale | 314.679 | 2.781 |
| 18.600 | Court | JPY | IDEMITSU KOSAN | Société Générale | 379.142 | 6.500 |
| 33.784 | Court | EUR | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | Société Générale | 321.353 | 6.284 |
| 10.487 | Court | USD | INVESCO LTD | Société Générale | 236.375 | 20.074 |
| 27.408 | Court | EUR | ITALGAS SPA REG | Société Générale | 151.073 | 3.289 |
| 12.400 | Court | JPY | ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC | Société Générale | 324.077 | (5.181) |
| 4.800 | Court | JPY | ITO EN LTD | Société Générale | 240.323 | 6.200 |
| 37.231 | Court | CAD | IVANHOE MINES LTD | Société Générale | 226.910 | (19.522) |
| 16.100 | Court | JPY | JAPAN AIRLINES CO LTD | Société Générale | 293.688 | 25.809 |
| 6.981 | Court | EUR | JDE PEET S BV | Société Générale | 213.619 | 6.911 |
| 3.151 | Court | EUR | JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V | Société Générale | 245.368 | (8.980) |
| 13.700 | Court | JPY | KDDI CORP | Société Générale | 360.655 | 14.364 |
| 1.200 | Court | JPY | KEYENCE CORP | Société Générale | 511.187 | 6.838 |
| 21.000 | Court | JPY | KIRIN HOLDINGS CO LTD | Société Générale | 345.578 | 22.337 |
| 1.473 | Court | CAD | KIRKLAND LK GLG REG | Société Générale | 47.916 | 4.283 |
| 10.600 | Court | JPY | KOBE BUSSAN CO LTD | Société Générale | 281.866 | (33.824) |
| 5.800 | Court | JPY | KONAMI HLDS SHS | Société Générale | 293.915 | 25.117 |
| 1.458 | Court | USD | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | Société Générale | 339.143 | (18.958) |
| 1.000 | Court | JPY | LASERTEC CORP | Société Générale | 164.029 | (1.975) |
| 6.992 | Court | USD | LAS VEGAS SANDS CORP | Société Générale | 310.657 | 9.434 |
| 4.469 | Court | USD | LEIDOS HOLDINGS INC | Société Générale | 380.990 | 22.837 |
| 40.979 | Court | EUR | LEONARDO SPA | Société Générale | 279.149 | 12.458 |
| 12.431 | Court | USD | LIBERTY MEDIA CORP -C- | Société Générale | 505.353 | (33.648) |
| 14.794 | Court | USD | LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM | Société Générale | 578.711 | (18.213) |
| 5.156 | Court | USD | LINCOLN NATIONAL CORP | Société Générale | 273.213 | 17.261 |
| 3.564 | Court | GBP | LSE GROUP | Société Générale | 330.888 | (5.397) |
| 7.432 | Court | USD | MARVELL TECH --- REGISTERED SHS | Société Générale | 365.552 | (29.705) |
| 43.301 | Court | GBP | MEGGITT PLC | Société Générale | 232.633 | 13.266 |
| 18.000 | Court | USD | MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD | Société Générale | 251.505 | 1.062 |
| 123.146 | Court | GBP | MELROSE INDUSTRIES PLC | Société Générale | 222.493 | 16.640 |
| 6.200 | Court | JPY | MERCARI | Société Générale | 277.915 | (18.842) |
| 5.669 | Court | USD | MGM RESORTS INTL | Société Générale | 203.881 | (1.960) |
| 3.677 | Court | USD | MICROCHIP TECHNOLOGY | Société Générale | 464.284 | 13.054 |
| 96.500 | Court | JPY | MITSUBISHI UFJ LEASE | Société Générale | 436.227 | 5.132 |
| 6.556 | Court | USD | MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B- | Société Générale | 296.814 | 24.601 |
| 767 | Court | USD | MONGODB INC | Société Générale | 233.819 | (11.448) |
| 913 | Court | USD | MONOLITHIC POWER | Société Générale | 287.511 | (21.587) |
| 4.500 | Court | JPY | MURATA MANUFACTURING CO LTD | Société Générale | 289.987 | 2.769 |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.535 | Court | GBP | NATIONAL GRID PLC | Société Générale | 434.791 | 2.928 |
| 11.300 | Court | JPY | NEXON CO LTD | Société Générale | 212.568 | 9.186 |
| 15.800 | Court | JPY | NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | Société Générale | 181.020 | 24.608 |
| 2.200 | Court | JPY | NIPPON SHINYKU CO LTD | Société Générale | 147.254 | (2.674) |
| 5.519 | Court | SEK | NORD ENTMT GRP - REGISTERED SHS -B- | Société Générale | 205.153 | 11.972 |
| 32.009 | Court | AUD | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | Société Générale | 198.176 | 30.192 |
| 6.696 | Court | CHF | NOVARTIS AG REG SHS | Société Générale | 515.058 | (183) |
| 4.471 | Court | USD | OAK STREET HEALTH INC | Société Générale | 220.817 | (12.668) |
| 2.100 | Court | JPY | OBIC | Société Générale | 330.421 | 8.935 |
| 9.307 | Court | GBP | OCADO GROUP PLC | Société Générale | 217.158 | (12.305) |
| 11.800 | Court | JPY | ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD | Société Générale | 251.558 | 20.082 |
| 2.937 | Court | CAD | OPEN TEXT | Société Générale | 125.900 | (3.660) |
| 39.201 | Court | AUD | ORICA LIMITED | Société Générale | 329.560 | 24.816 |
| 8.800 | Court | JPY | OTSUKA CORP | Société Générale | 389.780 | 5.349 |
| 6.403 | Court | GBP | PERSIMMON PLC | Société Générale | 220.631 | 9.920 |
| 26.021 | Court | USD | PG AND E CORP | Société Générale | 223.150 | 7.899 |
| 6.900 | Court | JPY | PIGEON CORP | Société Générale | 164.082 | 8.912 |
| 1.683 | Court | USD | PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY | Société Générale | 230.644 | (610) |
| 8.833 | Court | USD | PLUG POWER INC | Société Générale | 254.659 | (37.167) |
| 3.436 | Court | EUR | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR | Société Générale | 310.477 | 17.730 |
| 96.411 | Court | AUD | QUANTAS AIRWAYS LTD | Société Générale | 284.414 | 3.662 |
| 23.667 | Court | EUR | RAIFFEISEN BANK | Société Générale | 452.040 | 36.447 |
| 578 | Court | EUR | RECORDATI SPA | Société Générale | 27.860 | (133) |
| 5.855 | Court | CAD | RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS | Société Générale | 293.009 | (4.784) |
| 177.590 | Court | GBP | ROLLS ROYCE HOLDINGS | Société Générale | 204.639 | 18.784 |
| 2.308 | Court | USD | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | Société Générale | 165.972 | 3.211 |
| 2.941 | Court | EUR | SAFRAN SA | Société Générale | 343.862 | 18.293 |
| 60.932 | Court | SEK | SAMHALLSBYGGNAD | Société Générale | 215.443 | 18.624 |
| 1.052 | Court | USD | SEA -A- ADR REPR1 SHS | Société Générale | 243.595 | (3.025) |
| 38.587 | Court | EUR | SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS) | Société Générale | 248.577 | 15.898 |
| 13.000 | Court | JPY | SHARP CORP | Société Générale | 181.040 | 8.988 |
| 7.074 | Court | EUR | SIEMENS HEALTHINEERS | Société Générale | 365.584 | (15.068) |
| 146.500 | Court | USD | SINGAPORE AIRLINES (USD) | Société Générale | 438.549 | 34.682 |
| 307.000 | Court | HKD | SJM HOLDINGS LTD | Société Générale | 282.682 | 6.667 |
| 11.959 | Court | GBP | SMITH AND NEPHEW PLC | Société Générale | 217.671 | (1.602) |
| 983 | Court | USD | SNOWFLAKE INC-CLASS A | Société Générale | 200.430 | (323) |
| 3.900 | Court | JPY | SOFTBANK GROUP | Société Générale | 230.374 | 7.911 |
| 11.274 | Court | CHF | SOFTWAREONE HOLDING AG | Société Générale | 224.719 | 3.085 |
| 6.044 | Court | USD | SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED | Société Générale | 270.576 | 20.539 |
| 22.002 | Court | GBP | SSE PLC | Société Générale | 384.577 | 18.710 |
| 5.660 | Court | CHF | STADLER RAIL AG | Société Générale | 210.043 | 9.087 |
| 23.700 | Court | JPY | SUBARU CORPORATION | Société Générale | 394.601 | 18.186 |
| 15.000 | Court | JPY | SUMCO CORP | Société Générale | 310.546 | (6.952) |
| 16.300 | Court | JPY | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | Société Générale | 474.301 | 11.145 |
| 18.224 | Court | AUD | SUNCORP GROUP | Société Générale | 128.173 | 1.038 |
| 5.749 | Court | USD | SYSCO CORP | Société Générale | 376.916 | 7.126 |
| 126.614 | Court | GBP | TAYLOR WIMPEY PLC | Société Générale | 234.438 | 12.906 |
| 3.519 | Court | EUR | THALES | Société Générale | 302.775 | 352 |
| 57.732 | Court | USD | THE A2 MILK CO LTD | Société Générale | 219.070 | 9.042 |
| 8.225 | Court | USD | THE KRAFT HEINZ | Société Générale | 282.836 | 13.733 |

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Contracts for difference ("CFD") Candriam L Multi-Asset Premia
| Quantité | Position longue / courte | Devise | Sous-jacent | Contrepartie | Engagement (en EUR) (en valeur absolue) | Non réalisé (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.523 | Court | GBP | THG PLC | Société Générale | 216.891 | (3.200) |
| 23.878 | Court | EUR | THYSSENKRUPP AG | Société Générale | 209.888 | 14.231 |
| 17.100 | Court | JPY | TIS SHS | Société Générale | 368.573 | (909) |
| 236 | Court | CAD | TMX GR LTD | Société Générale | 21.043 | 374 |
| 8.200 | Court | JPY | TOHO CO | Société Générale | 285.330 | 4.049 |
| 4.600 | Court | JPY | TOHO GAS | Société Générale | 190.119 | 15.377 |
| 95.400 | Court | JPY | TOKYO EL HLDG | Société Générale | 239.183 | 13.771 |
| 9.200 | Court | JPY | TOKYO GAS CO LTD | Société Générale | 146.573 | 6.675 |
| 31.373 | Court | AUD | TREASURY WINE ESTATES LTD | Société Générale | 231.973 | 5.958 |
| 7.883 | Court | USD | TRUIST FINANCIAL CORP | Société Générale | 368.924 | 11.367 |
| 1.041 | Court | USD | TYLER TECHNOLOGIES INC | Société Générale | 397.097 | (20.734) |
| 7.540 | Court | EUR | UNITED INTERNET AG REG SHS | Société Générale | 259.979 | (151) |
| 2.926 | Court | USD | VALERO ENERGY CORP | Société Générale | 192.649 | 10.412 |
| 38.700 | Court | USD | VENTURE CORPORATION LIMITED | Société Générale | 466.362 | 2.427 |
| 5.588 | Court | USD | VIACOMCBS INC | Société Générale | 212.984 | (16.633) |
| 21.169 | Court | USD | VIATRIS INC - REGISTERED SHS | Société Générale | 255.085 | 18.029 |
| 14.068 | Court | GBP | VICTREX | Société Générale | 417.230 | 328 |
| 652 | Court | USD | WAYFAIR INC | Société Générale | 173.575 | (3.491) |
| 10.639 | Court | USD | WELLS FARGO AND CO | Société Générale | 406.308 | 1.525 |
| 8.228 | Court | AUD | WOOLWORTHS GRP - REGISTERED | Société Générale | 198.610 | (3.177) |
| 239.600 | Court | HKD | WYNN MACAU LTD | Société Générale | 317.923 | 18.212 |
| 2.699 | Court | AUD | XERO | Société Générale | 234.250 | 1.384 |
| 8.500 | Court | JPY | YAMATAKE CORP | Société Générale | 297.383 | (6.781) |
| 31.300 | Court | JPY | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | Société Générale | 394.748 | 17.122 |
| 65.900 | Court | JPY | Z HOLDINGS KK | Société Générale | 278.774 | (16.022) |
| 1.922 | Court | USD | ZILLOW GROUP -C- | Société Générale | 198.083 | (20.972) |
| 3.524 | Court | USD | ZIMMER BIOMET HLDGS SHS | Société Générale | 477.890 | (7.370) |
| 326 | Court | USD | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | Société Générale | 106.393 | (7.705) |
|  |  |  |  | TOTAL | 119.334.647 | 556.438 |


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Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Credit Default Swaps ("CDS")

### Au 30 juin 2021, les positions ouvertes sur "credit default swaps" sont les suivantes :

### Candriam L Multi-Asset Premia

### Description / sous-jacent	Contrepartie	Nominal	Maturité	Devise	Achat/Vente Protection

### Spread Non réalisé

### (en EUR)

### ITRAXX XOVER S35 V1 MKT	BNP Paribas Paris	6.000.000 20/06/2026	EUR	Vente	5%		743.582 

### 743.582

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Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

### Total Return Swaps ("TRS")

### Au 30 juin 2021, les positions ouvertes sur "Total Return Swaps" sont les suivantes :

### Candriam L Multi-Asset Premia

### Nominal	Devise	Maturité	Contrepartie	Compartiment paie	Compartiment reçoit

### Non réalisé (en EUR)

### 6.000.000	USD	20/12/2021	BNP Paribas Paris	USD LIBOR 3 MONTHS	IBOXX LIQUID HIGH YIELD INDEX 	17.209 

### 17.209

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