# Additional Information
#### Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
300 Atlantic Street, 12th Floor Stamford, CT 06901, U.S.A.

#### Sub-Investment Managers
CHILTON INVESTMENT COMPANY, INC. (Previously known as CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC effective name change April 30, 2022)
1290 East Main Street Stamford, CT 06902, U.S.A.
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
280 Congress Street Boston, MA 02210, U.S.A.
ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC
10 East 53rd Street, 19th Floor New York, NY 10022, U.S.A.
ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC
53 Forest Avenue
Old Greenwich, CT 06870, U.S.A.
BARDIN HILL ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP
477 Madison Avenue, 8th Floor New York, NY 10022, U.S.A.
EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Iron Trades House, 21 Grosvenor Place London SW1X 7HN, United Kingdom.

#### Investment Managers per Fund as at September 30, 2022
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

#### Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Sub-Investment Manager
BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P.

#### Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

#### Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Sub-Investment Manager
CHILTON INVESTMENT COMPANY, INC.

#### Franklin K2 Electron Global UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Sub-Investment Manager
ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

#### Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS

#### Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Sub-Investment Manager
ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

#### Franklin K2 EMSO Emerging Markets UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Sub-Investment Manager
EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED

#### Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund
Investment Manager
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Sub-Investment Manager
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
ADDITIONAL INFORMATION

#### Securities Financing Transactions (SFTs) and Total Return Swaps (TRS)
The Company engages in Securities Financing Transactions (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2015/2365, securities financing transactions include repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing, buy-sell back transactions or sell-buy back transactions and margin lending transactions) through its exposure on total return swap contracts during the period, in accordance with Article 13 of Regulation. Information on total return swaps are detailed below.
| Global data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total |
|  |  | Gross Volume of | TRS in |
| Fund | Fund Currency | TRS 1 | % of net assets |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3,631,747 | 3.36 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | 3,817,228 | 12.01 |

(1) 
absolute value of the unrealised gains/(losses)
| Total return swaps, ten largest counterparties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gross Volume of |
|  |  |  | TRS 1 |
| Fund | Fund Currency | Counterparties | in Fund currency |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Citigroup | 701,510 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Credit Suisse | 153,035 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Deutsche Bank | 2,666,243 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | J.P. Morgan | 74,653 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Morgan Stanley | 36,306 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | J.P. Morgan | 1,033,546 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | Morgan Stanley | 2,783,682 |

(1) 
absolute value of the unrealised gains/(losses)
When less than 10 counterparties are disclosed, less than 10 counterparties are available.

#### Aggregate Transaction Data
| Total return swaps, maturity tenor and country of incorporation |
| --- |
|  | Fund |  | Country of incorporation | Gross Volume of TRS 1 |
| Fund | Currency | Maturity | of the Counterparty | in Fund currency |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 to 12 months | Germany | 2,666,243 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 to 12 months | Switzerland | 153,035 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 to 12 months | United States of America | 812,469 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | 3 to 12 months | United States of America | 3,817,228 |

(1) 
absolute value of the unrealised gains/(losses)
All Funds engaged in total return swap contracts utilise bi-lateral settlement and clearing with their respective counterparty.

#### Data on reuse of collateral
Collaterals received in relation to Total Return Swaps cannot be sold, re-invested or pledged.

#### Safekeeping of collateral
All the collateral received in relation to Total Return Swaps is in custody at J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

#### Data on return and cost
The return and cost from total return swap contracts is accrued to the Funds.
ADDITIONAL INFORMATION

#### Collateral
The following table reports the collateral held as at September 30, 2022 to reduce counterparty exposure on OTC derivatives
| Fund | Counterparty | Collateral currency | Cash held as collateral | Sovereign Bonds held as collateral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | J.P. Morgan | USD | 260,000 | - |

Portfolio Turnover Ratio
The portfolio turnover ratio, expressed as a percentage, is equal to the total of purchases and sales of securities netted against the total value of subscriptions and redemptions, over average net assets of the Fund for the period. It is effectively a measure of how frequently a Fund buys or sells securities.
The portfolio turnover ratio calculation is not applicable to Liquid Reserve and Money Market Funds, as such a ratio is not relevant to such Funds due to the short-term nature of the investments.
| Fund | Portfolio Turnover Ratio |
| --- | --- |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | (1.38)% |
| Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund | 387.12% |
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund | 20.97% |
| Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS Fund | 212.15% |
| Franklin K2 Electron Global UCITS Fund | 383.03% |
| Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund | 82.27% |
| Franklin K2 EMSO Emerging Markets UCITS Fund | 78.57% |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | 184.96% |

Audited annual report and unaudited semi-annual reports
The audited annual reports and unaudited semi-annual reports will be available on the local Franklin Templeton website,www. franklintempleon.lu or may be obtained, free of charge, on request at the registered office of the Company; they are only distributed to registered shareholders in those countries where local regulation so requires. The complete audited annual reports and unaudited semi-annual reports are available at the registered office of the Company.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Informations supplémentaires
#### Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901, États-Unis

#### Gestionnaires de portefeuille délégués
CHILTON INVESTMENT COMPANY, INC. (précédemment dénommé CHILTON INVESTMENT COMPANY LLC,
changement de dénomination avec effet au 30 avril 2022)
1290 East Main Street
Stamford, CT 06902, États-Unis
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210, États-Unis
ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC
10 East 53rd Street, 19th Floor New York, NY 10022, États-Unis
ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC
53 Forest Avenue
Old Greenwich, CT 06870, États-Unis
BARDIN HILL ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP
477 Madison Avenue, 8th Floor New York, NY 10022, États-Unis
EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED
Iron Trades House, 21 Grosvenor Place London SW1X 7HN, Royaume-Uni.

#### Gestionnaires de portefeuille par compartiment au 30 septembre 2022
Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

#### Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Gestionnaire de portefeuille par délégation
BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P
.

#### Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

#### Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Gestionnaire de portefeuille par délégation
CHILTON INVESTMENT COMPANY, INC.

#### Franklin K2 Electron Global UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Gestionnaire de portefeuille par délégation
ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

#### Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Gestionnaire de portefeuille par délégation
ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

#### Franklin K2 EMSO Emerging Markets UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Gestionnaire de portefeuille par délégation
EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED

#### Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund
Gestionnaire de portefeuille
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Gestionnaire de portefeuille par délégation
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### Données relatives aux transactions cumulées pour chaque type d’OFT et de SRT
La Société effectue des opérations de financement sur titres (selon la définition de l’article 3 du règlement (UE) 2015/2365, les opérations de financement sur titres comprennent les opérations de pension, les prêts et les emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d’achat-revente ou les opérations de vente-rachat et les opérations de prêt avec appel de marge) par l’intermédiaire de son exposition à des contrats de swap de rendement total au cours de l’a période, conformément à l’article 13 de ce Règlement. Les informations sur les swaps de rendement total sont présentées ci-dessous.

#### Données globales
| Compartiment | Devise du compartiment | Volume brut des SRT 1 | Total des prêts de titres et de SRT en % de l’actif net |
| --- | --- | --- | --- |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 631 747 | 3,36 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | 3 817 228 | 12,01 |

1) 
Valeur absolue des gains/(pertes) non réalisés
Swaps de rendement total, dix plus grosses contreparties
| Compartiment | Devise du compartiment | Contreparties | Volume brut des SRT 1  dans la devise du compartiment |
| --- | --- | --- | --- |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Citigroup | 701 510 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Credit Suisse | 153 035 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Deutsche Bank | 2 666 243 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | J.P. Morgan | 74 653 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | Morgan Stanley | 36 306 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | J.P. Morgan | 1 033 546 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | Morgan Stanley | 2 783 682 |

1) 
Valeur absolue des gains/(pertes) non réalisés
Moins de 10 contreparties figurent parce qu’il y a moins de 10 contreparties disponibles.

#### Données cumulées des opérations
Swaps de rendement total, échéance et pays de constitution
| Compartiment | Devise du compartiment | Échéance | Pays de constitution de la contrepartie | Volume brut des SRT 1  dans la devise du compartiment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 à 12 mois | Allemagne | 2 666 243 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 à 12 mois | Suisse | 153 035 |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | USD | 3 à 12 mois | États-Unis d’Amérique | 812 469 |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | USD | 3 à 12 mois | États-Unis d’Amérique | 3 817 228 |

1) 
Valeur absolue des gains/(pertes) non réalisés
Tous les compartiments réalisant des opérations d’échange de rendement total (SRT) ont recours à la compensation et au règlement bilatéraux avec leurs contreparties respectives.

#### Données relatives à la réutilisation des garanties
Les garanties reçues dans le cadre de swaps de rendement total ne peuvent être vendues, réinvesties ni données en nantissement.

#### Conservation des garanties
Toutes les garanties reçues dans le cadre des swaps de rendement total sont conservées par J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### Données sur le rendement et le coût
Le rendement et le coût des contrats de swaps de rendement total reviennent aux Compartiments.

#### Sûretés
Le tableau suivant présente la garantie détenue au 30 septembre 2022 pour réduire le risque de contrepartie sur les instruments dérivés négociés de gré à gré :
| Compartiment | Contrepartie | Devise de la garantie | Trésorerie détenue en tant que sûretés | Obligations souveraines détenues en tant que sûretés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | J.P. Morgan | USD | 260 000 | - |


###### Taux de rotation du portefeuille
Le taux de rotation de portefeuille, exprimé en pourcentage, est égal au total des achats et cessions de titres minoré de la valeur totale des souscriptions et rachats, et divisé par l’actif net moyen du Compartiment pour la période. Il s’agit en fait d’une mesure de la fréquence des achats et cessions de titres effectués par un fonds.
Le calcul du taux de rotation de portefeuille ne s’applique pas aux compartiments de réserves liquides et du marché monétaire étant donné la courte durée des placements effectués par ces compartiments.
| Compartiment | Taux de rotation du portefeuille |
| --- | --- |
| Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund | (1,38)% |
| Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund | 387,12% |
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund | 20,97% |
| Franklin K2 Chilton Equity Long Short UCITS Fund | 212,15% |
| Franklin K2 Electron Global UCITS Fund | 383,03% |
| Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund | 82,27% |
| Franklin K2 EMSO Emerging Markets UCITS Fund | 78,57% |
| Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund | 184,96% |


###### Rapports annuels audités et rapports semestriels non audités
Les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités sont disponibles sur le site internet local de Franklin Templeton, sur www.franklintempleton.lu, ou peuvent être obtenus gratuitement sur demande au siège social de la Société ; ils ne sont distribués aux actionnaires nominatifs que dans les pays où la réglementation locale l’exige. La version intégrale des rapports annuels audités et des rapports semestriels non audités est mise à disposition au siège social de la Société.