# CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SECURITIES PORTFOLIO
| Changes over the half year | As an amount (in millions of EUR) * |
| --- | --- |
| . Purchases | 428.87 |
| . Sales | 428.87 |

* Amounts including financial instruments and UCITS only
ALLOCATION OF DISTRIBUTABLE INCOME
Classique units: Capitalisation I units: Capitalisation
I in USD units: Capitalisation U units: Capitalisation
Z units: Capitalisation

### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Unaudited additional information
REGULATION (EU) 2015/2365 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015
Transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 Reverse repurchases
Global data (in EUR)
| Name of sub-fund | Nominal value of reverse repurchase agreements | Global valuation | Total net assets | (%) of assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | 85,811,672 | 90,706,333 | 123,081,216 | 73.70 |
| Total | 85,811,672 | 90,706,333 |  |

| Counterparty name | Nominal value of reverse repurchase agreements | Global valuation | Securities portfolio at market value | (%) of lendable assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP PB SS |  |  |
| BELGIUM 4% 28/03/2022 | 3,667,610 | 3,994,416 |
| BELGIUM 0.8% 22/06/2027 | 9,303,840 | 9,973,218 |
| FRANCE OAT 3% 25/04/2022 | 3,735,697 | 3,993,846 |
| FRANCE STRIP 25/04/23 | 4,004,525 | 4,063,003 |
| CDN PA |
| FRANCE OAT 0.5% 25/05/2025 | 20,563,000 | 21,492,938 |
| FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024 | 16,564,000 | 18,397,015 |
| FRANCE OAT 2.5% 25/10/2020 | 24,350,000 | 24,992,375 |
| FRANCE OAT 0.5% 25/05/2026 | 3,623,000 | 3,799,522 |
|  |  |  |
| Total | 85,811,672 | 90,706,333 | 11,471,101 | 9.32 |


### Concentration data (in EUR):
| 10 largest issuers | Amount of collateral |
| --- | --- |
| FRANCE | 12,971,450 |
| BELGIUM | 72,840,222 |
| Total | 85,811,672 |

| Top 10 counterparties | Global valuation |
| --- | --- |
| CREDIT DU NORD SA | 68,681,850 |
| BNP PB SS | 22,024,483 |
|  |  |
| Total | 90,706,333 |

Aggregate transaction data for each type of securities financing transaction to be broken down according to the below categories (in EUR):
| Type of collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| Bonds | 85,811,672 |
|  |  |
| Total | 85,811,672 |

| Quality of collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| AA | 85,811,672 |
|  |  |
| Total | 85,811,672 |

| Maturity tenor of collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| Less than one day | 0 |
| One day to one w eek | 5,759,000 |
| One w eek to one month | 59,341,000 |
| One to three months | 20,711,672 |
| Three months to one year | 0 |
| More than one year | 0 |
| Open maturity | 0 |
| Total | 85,811,672 |

| Currency of cash collateral | Amount of collateral |
| --- | --- |
| EUR | 85,811,672 |
| Total | 85,811,672 |

| Maturity tenor of the securities financing transactions | Global valuation |
| --- | --- |
| Less than one day | 0 |
| One day to one w eek | 6,399,502 |
| One w eek to one month | 62,282,348 |
| One to three months | 22,024,482 |
| Three months to one year | 0 |
| More than one year | 0 |
| Open maturity | 0 |
| Total | 90,706,333 |

| Country in w hich the counterparties are established | Global valuation |
| --- | --- |
| FRANCE | 90,706,333 |
| Total | 90,706,333 |

| Settlement and clearing | Global valuation |
| --- | --- |
| Bilateral | 90,706,333 |
| Total | 90,706,333 |

Data on reuse of collateral (in EUR):
| Reuse of collateral |  |
| --- | --- |
| Collateral received which is reinvested | None |
| Returns from reinvestment of the collateral in cash for the benefit of the collective investment undertaking | None |

Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of securities financing transactions (in EUR) :
| Depositary name | Amount of collateral assets |
| --- | --- |
| RBC IS BK France | 85,811,672 |

Safekeeping of collateral received by the collective investment undertaking as part of securities financing transactions and total return swaps (in EUR):
| Type of accounts |
| --- |
| Segregated accounts |

Data on return and cost for each type of securities financing transaction (in EUR):
| Name of sub-fund | Global return |
| --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | -235,919.83 |
| Total | -235,919.83 |

Translation (ENES, 2020-06-30):
# MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES
| Movimientos registrados durante el semestre | En importe (en millones de EUR) * |
| --- | --- |
| . Adquisiciones | 428,87 |
| . Cesiones | 428,87 |

* Importes que tienen en cuenta exclusivamente los instrumentos financieros y los OICVM
APLICACIÓN DE LOS IMPORTES DISTRIBUIBLES
Participación Classique: Capitalización Participación I: Capitalización Participación «I en USD»: Capitalización Participación U: Capitalización
Participación Z: Capitalización

### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Información suplementaria no auditada
REGLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015
Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 Pacto de recompra inversa
Información general (en EUR)
| Nombre del subfondo | Valor nominal de títulos recibidos en el marco de un pacto de recompra inversa | Valoración global | Total de activos netos | (%) de activos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES | 85.811.672 | 90.706.333 | 123.081.216 | 73,70 |
| Total | 85.811.672 | 90.706.333 |  |

| Nombre de las contrapartes | Valor nominal de títulos recibidos en el marco de un pacto de recompra inversa | Valoración global | Cartera de valores a su valor de valoración | (%) de activos disponibles para el préstamo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP PB SS |  |  |
| BELGIUM 4% 28/03/2022 | 3.667.610 | 3.994.416 |
| BELGIUM 0.8% 22/06/2027 | 9.303.840 | 9.973.218 |
| FRANCE OAT 3% 25/04/2022 | 3.735.697 | 3.993.846 |
| FRANCE STRIP 25/04/23 | 4.004.525 | 4.063.003 |
| CDN PA |
| FRANCE OAT 0.5% 25/05/2025 | 20.563.000 | 21.492.938 |
| FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024 | 16.564.000 | 18.397.015 |
| FRANCE OAT 2.5% 25/10/2020 | 24.350.000 | 24.992.375 |
| FRANCE OAT 0.5% 25/05/2026 | 3.623.000 | 3.799.522 |
|  |  |  |
| Total | 85.811.672 | 90.706.333 | 11.471.101 | 9,32 |


### Datos sobre la concentración (en EUR)
| 10 mayores emisores | Importe de la garantía |
| --- | --- |
| FRANCIA | 12.971.450 |
| BÉLGICA | 72.840.222 |
| Total | 85.811.672 |

| 10 principales contrapartes | Valoración global |
| --- | --- |
| CREDIT DU NORD SA | 68.681.850 |
| BNP PB SS | 22.024.483 |
|  |  |
| Total | 90.706.333 |

Datos de operación agregados paracada tipo de operación de financiación de valores para desglosar separadamente en función de las categorías siguientes (en EUR):
| Tipo de garantías | Importe de las garantías |
| --- | --- |
| Obligaciones | 85.811.672 |
|  |  |
| Total | 85.811.672 |

| Calidad de las garantías | Importe de las garantías |
| --- | --- |
| AA | 85.811.672 |
|  |  |
| Total | 85.811.672 |

| Vencimiento de las garantías | Importe de las garantías |
| --- | --- |
| Menos de un día | 0 |
| De una jornada a una semana | 5.759.000 |
| De una semana a un mes | 59.341.000 |
| De uno a tres meses | 20.711.672 |
| De tres meses a un año | 0 |
| Superior a un año | 0 |
| Vencimientos abiertos | 0 |
| Total | 85.811.672 |

| Divisas de las garantías dinerarias | Importe de las garantías |
| --- | --- |
| EUR | 85.811.672 |
| Total | 85.811.672 |

| Vencimiento de las operaciones de financiación de valores | Valoración global |
| --- | --- |
| Menos de un día | 0 |
| De una jornada a una semana | 6.399.502 |
| De una semana a un mes | 62.282.348 |
| De uno a tres meses | 22.024.482 |
| De tres meses a un año | 0 |
| Superior a un año | 0 |
| Vencimientos abiertos | 0 |
| Total | 90.706.333 |

| País en el que están radicadas las contrapartes | Valoración global |
| --- | --- |
| FRANCIA | 90.706.333 |
| Total | 90.706.333 |

| Pago y compensación | Valoración global |
| --- | --- |
| Bilateral | 90.706.333 |
| Total | 90.706.333 |

| Datos sobre la reutilización de las garantías (en EUR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reutilización de las garantías |  |  |
| Parte de las garantías recibidas y reutilizadas |  | Ninguna |
| Rendimientos de la reinversión de las garantías en efectivo a favor de la institución de inversión colectiva | Ninguna |
| Conservación de las garantías recibidas por la institución de inversión colectivaen el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR) |
| Nombre de los depositarios | Importe de los activos en garantía |
| RBC IS BK France |  | 85.811.672 |
| Conservación de los activos líquidos recibidos por la institución de inversión colectiva en el marco de las operaciones de fi nanciación de valores y permutas de rentabilidad total (en EUR) |
| Tipo de cuentas |  |  |
| Cuentas separadas |  |  |
| Datos sobre los ingresos y los costes de cada tipo de operación de financiación de valores (en EUR): |
| Nombre del subfondo | Riesgo global |  |
| CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES |  | -235.919,83 |
| Total |  | -235.919,83 |