OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Asset type | Percentage of net assets* | Total percentage of assets** |
| --- | --- | --- |
| Undertakings for collective investment |  |  |
| General UCITS and AIFs intended for non-professional investors and their equivalents in other countries | 9.57 | 9.56 |
| Other funds intended for non-professional investors and their equivalents in other EU Member States |  |  |
| General purpose professional investment funds and their equivalents in other EU Member States and listed securitisation vehicles |  |  |
| Other professional investment funds and their equivalents in other EU Member States and unlisted securitisation vehicles |  |  |
| Other non-European undertakings |  |  |
| Other assets |  |  |
| Other |  |  |
| TOTAL | 9.57 | 9.56 |

Translation (ENES, 2021-12-30):
| Naturaleza de los activos | Porcentaje de patrimonio neto* | Porcentaje total de activos** |
| --- | --- | --- |
| Organismos de inversión colectiva |  |  |
| OICVM y FIA de carácter general para inversores no profesionales y equivalentes de otros países | 9,57 | 9,56 |
| Otros fondos para inversores no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE |  |  |
| Fondos profesionales de carácter general y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y vehículos cotizados especializados en titulizaciones |  |  |
| Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y vehículos no cotizados especializados en titulizaciones |  |  |
| Otros organismos no europeos |  |  |
| Otros activos |  |  |
| Otros |  |  |
| TOTAL | 9,57 | 9,56 |
| Securities portfolio items | Transactions (amount) |
| --- | --- |
| Purchases | Sales |
| A) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on a regulated market, within the meaning of Article L. 422-1 of the French Monetary and Financial Code. | 9,821,690,443.08 | 9,608,212,706.74 |
| And B) Eligible financial securities and money market instruments admitted to trading on another regulated market that operates regularly, is recognised and open to the public and whose registered office is located in a Member State of the European Union or in another State party to the agreement on the European Economic Area. |
| C) Eligible financial securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a third country or traded on another market in a third country that is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, provided that said stock exchange or market does not appear on a list drawn up by the Autorité des marchés financiers (French Financial Markets Authority – AMF) or that the selection of said stock exchange or market is made in accordance with the law or the regulations or articles of association of the undertaking for collective investment in transferable securities. | 808,859,150.84 | 894,040,448.41 |
| D) Newly issued eligible financial securities referred to in paragraph 4, section I of Article R. 214-11 of the French Monetary and Financial Code. |  |  |
| E) Other assets. | 363,127,158.57 | 480,813,338.23 |

Translation (ENES, 2021-12-30):
| Elementos de la cartera de títulos | Movimientos (importes) |
| --- | --- |
| Adquisiciones | Cesiones |
| A) Los títulos financieros elegibles y los instrumentos del mercado monetario que se pueden negociar en un mercado regulado con arreglo a lo dispuesto en el artículo L. 422- 1 del código monetario y financiero francés. | 9.821.690.443,08 | 9.608.212.706,74 |
| B) Los títulos financieros elegibles y los instrumentos del mercado monetario que se pueden negociar en otro mercado regulado de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. |
| C) Los títulos financieros elegibles y los instrumentos del mercado monetario que cotizan de forma oficial en bolsas de valores de terceros países o que se pueden negociar en otros mercados de terceros países, siempre y cuando sean entidades reguladas, de funcionamiento regular, reconocidas y abiertas al público. Además, dichas entidades deberán figurar en una lista de la Autorité des marchés financiers o estar previstas en la legislación, el reglamento o los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios. | 808.859.150,84 | 894.040.448,41 |
| D) Los títulos financieros elegibles emitidos recientemente mencionados en el apartado I.4º del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero francés. |  |  |
| E) Otros activos. | 363.127.158,57 | 480.813.338,23 |
| Dividends payable |
| --- |
|  | OSTRUM SRI MONEY I-D |  |  |  |
|  | OSTRUM SRI MONEY unit I 1 |  |  |  |
|  | OSTRUM SRI MONEY unit R 1 |  |  |  |

Translation (ENES, 2021-12-30):
| Dividendos por abonar |
| --- |
|  | OSTRUM SRI MONEY I-D |  |  |  |
|  | OSTRUM SRI MONEY Participación I 1 |  |  |  |
|  | OSTRUM SRI MONEY Participación R 1 |  |  |  |
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France - Tel.: +33 (0)1 78 40 80 00
www.im.natixis.com
- STATEMENT OF NET ASSETS IN EUR

Translation (ENES, 2021-12-30):
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris, Francia - Tel.: +33 (0)1 78 40 80 00
www.im.natixis.com
- ESTADO DEL PATRIMONIO EN EUR
- The tax credits per unit will only be determined on the distribution date, in accordance with the prevailing tax provisions.
- The gross amount per unit will only be determined on the distribution date, in accordance with the prevailing tax provisions.
	- OTHER INFORMATIONDepositary: CACEIS Bank – 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, FranceThe itemised half-yearly statement of assets will be made available within eight weeks of the end of the period. It is available on request from the Management Company:Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - ParisINFORMATION ON VARIABLE MANAGEMENT FEES

Translation (ENES, 2021-12-30):
- El crédito fiscal unitario se determinará únicamente en la fecha de distribución, de conformidad con las disposiciones fiscales en vigor.
- El importe bruto unitario se determinará únicamente en la fecha de distribución, de conformidad con las disposiciones fiscales en vigor.
	- INFORMACIÓN ADICIONALEntidad depositaria: CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - ParisEl estado detallado de periodicidad semestral del activo estará disponible en un plazo de ocho semanas a partir del final del periodo. Podrá recibirlo previa solicitud a la Sociedad Gestora:Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - ParisINFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES
e) Data on the type and quality of collateral
Collateral received must comply with the Natixis Investment Managers International policy established to guarantee a high level of quality and liquidity, and there must be no direct correlation with the counterparty to the transaction. Additionally, the Natixis Investment Managers International collateralisation policy sets out levels of over-collateralisation for each type of security, intended to offset any variation in their value. Lastly, a daily margin call system is in place to offset the mark- to-market variations of securities.
i) Data on the reuse of collateral
UCITS funds must reinvest all of their cash collateral (i.e. maximum amount = maximum amount used = 100%) but cannot reuse their securities collateral (i.e. maximum amount = amount used = 0%).
Furthermore, in accordance with the conditions set out in the regulations, in the event that collateral is received in cash, it may only be:
- deposited;
- invested in high-quality government bonds;
- used in reverse repurchase agreements;
- invested in short-term money-market undertakings for collective investment (UCI).

Translation (ENES, 2021-12-30):
e) Datos acerca del tipo y la calidad de las garantías (garantía real)
La garantía real recibida debe cumplir con la política de NIM International establecida para garantizar un alto nivel de calidad y liquidez, así como una ausencia de correlación directa con la contraparte de la operación. Además, la política de garantías de NIM International determina los niveles de exceso de garantías adecuados para cada tipo de títulos para hacer frente a la variación de su valor, si procede. Por último, existe un mecanismo diario de ajuste de los márgenes de garantía que se aplica para compensar los cambios en los precios de mercado diarios (mark-to-market) de los títulos.
i) Datos acerca de la reutilización de garantías
Los OICVM deben reinvertir obligatoriamente la totalidad de sus garantías en efectivo (es decir, el importe máximo = el importe máximo utilizado = 100 %), pero no pueden reutilizar sus garantías de títulos (es decir, el importe máximo = el importe utilizado = 0 %).
Además, en caso de recepción de garantías financieras en efectivo, según las condiciones establecidas por el reglamento, estas se deberán únicamente:
- colocar en depósitos;
- invertir en bonos del Estado de alta calidad;
- utilizar en una operación de repo inversa, o
- invertir en organismos de inversión colectiva (OIC) monetaria a corto plazo.
Income from these transactions is returned to the UCITS. These transactions give rise to costs that are borne by the UCITS. Natixis TradEx Solutions’ invoicing cannot exceed 40% of the revenue generated by these transactions and is deducted from the income recognised by the UCITS.
The amounts shown do not include remuneration from the investment of cash collateral in deposit accounts.
- DETAILED SECURITIES PORTFOLIO AT 30/12/2021 IN EUR

Translation (ENES, 2021-12-30):
Los ingresos derivados de estas operaciones se devuelven al OICVM. Estas operaciones generan costes que soportará el OICVM. La facturación de Natixis TradEx Solutions no podrá superar el 40 % de los ingresos generados por estas operaciones y se deducirá de los productos reconocidos por el OICVM.
Los importes presentados no incluyen la remuneración de la inversión en una cuenta de depósito de las garantías financieras recibidas en efectivo.
- CARTERA DE TÍTULOS DETALLADA A 30/12/2021 EN EUR
### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Unaudited additional information
REGULATION (EU) 2015/2365 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015
Transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 Reverse repurchases
Global data (in EUR)

Translation (ENES, 2020-06-30):
### PA7801 CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES 30/06/2020
Información suplementaria no auditada
REGLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2015
Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 Pacto de recompra inversa
Información general (en EUR)
1)	Converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2020: EUR 1 = CHF 1.0832
2)	Converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2021: EUR 1 = CHF 1.0364
3)	Converted at the foreign exchange rate into EUR as of 30 June 2022: EUR 1 = CHF 0.9980
4)	Converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2020: EUR 1 = USD 1.2240
5)	Converted at the foreign exchange rate into EUR as of 31 December 2021: EUR 1 = USD 1.1349
6)	Converted at the foreign exchange rate into EUR as of 30 June 2022: EUR 1 = USD 1.0477

Translation (ENES, 2022-06-30):
1)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2020: 1 EUR = 1,0832 CHF
2)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2021: 1 EUR = 1,0364 CHF
3)	Tipos de cambio referidos al euro a 30 de junio de 2022: 1 EUR = 0,9980 CHF
4)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2020: 1 EUR = 1,2240 USD
5)	Tipos de cambio referidos al euro a 31 de diciembre de 2021: 1 EUR = 1,1349 USD
6)	Tipos de cambio referidos al euro a 30 de junio de 2022: 1 EUR = 1,0477 USD
However, the management company may decide to determine the unit value on 24 and 31 December of any given year, without this constituting a calculation of the unit value on a valuation day as specified in sentence 1 above of this point 3. Consequently, investors may not request the issue, redemption and/or conversion of units on the basis of a unit value determined on 24 December and/or 31 December of any year.
- To calculate the unit value, the value of the assets in the fund less any fund liabilities (“net fund assets”) is calculated on each valuation day, divided by the number of fund units in circulation on the valuation day.
- To the extent that information regarding the position of the fund assets as a whole needs to be provided in annual reports, semi-annual reports or other financial statistics in accordance with legal requirements or the rules in the fund managementregulations, the fund assets are translated into the reference currency. The net fund assets are calculated on the basis of the following principles:
- securities, money market instruments, derivative financial instruments (derivatives) and other assets which are officially listed on a stock exchange are valued at the last available price of the trading day preceding the valuation day which ensures a reliable valuation.

Translation (ENES, 2022-06-30):
No obstante, la Sociedad gestora podrá proceder al cálculo del Valor liquidativo los días 24 y 31 de diciembre de un año sin que dicho cálculo represente el cálculo del valor liquidativo en un Día de valoración tal y como se indica en la primera frase del párrafo 3. Por consiguiente, los inversores no podrán solicitar la emisión, el reembolso y/o el canje de participaciones a un valor de las mismas determinado el 24 de diciembre y/o el 31 de diciembre de cualquier año.
- El valor liquidativo se calcula cada Día de valoración dividiendo los activos del fondo menos los pasivos de este («patrimonio neto del fondo») entre el número total de participaciones del fondo en circulación en esa fecha.
- En el caso de que por imperativo legal o con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento de gestión se requiera información sobre la situación del patrimonio del fondo en los informes anuales o semestrales y otros datos financieros, el patrimonio del fondo se convertirá a la moneda de referencia. El patrimonio neto del fondo se calculará según los principios siguientes:
	- Los valores, instrumentos del mercado monetario, instrumentos financieros derivados y demás activos que se negocien o coticen en una bolsa de valores se valorarán sobre la base de la última cotización disponible que garantice una valoración fiable, del día hábil bursátil anterior al día de valoración.
The Sales Prospectus was updated with effect from 1 January 2022. The following amendments entered into force:
- Implementation of the Taxonomy Regulation
- Implementation of the ESMA Guidelines on performance fees
- Alignments to templateThe Sales Prospectus was revised with effect from 1 May 2022. Principal Adverse Impacts ("PAIs") will be considered for the Fund in the future.

Translation (ENES, 2022-06-30):
El 1 de enero de 2022 se procedió a la revisión del folleto informativo. Los siguientes cambios entraron en vigor:
- Aplicación del Reglamento de la Taxonomía
- Aplicación de las Directrices de la AEVM sobre las comisiones de gestión sobre resultados
- Modificación de pautasEl 1 de mayo de 2022 se procedió a la revisión del folleto informativo. En el futuro, el fondo tendrá en cuenta las principales incidencias adversas («PIA»).
## What is the policy to assess good governance practices of the investee companies?
To assess whether investee companies follow good governance practices, the Investment Manager looks at different governance indicators (including, for example, ownership profile, board structure, board independence, executive remuneration, board diversity, ESG-related controversies – notably related to labour rights, human rights, staff remuneration, employee relations, tax compliance), keeping in mind the 4 governance principles set out in the Investment Manager’s Responsible Investment Policy. This includes data and ratings from external sources as well as internal research on the companies' governance practices in the context of local norms.
Asset allocation describes the share of investments in specific assets.

Translation (ENES, 2022-11-29):
## ¿Cuál es la política para evaluar las prácticas de buena gobernanza de las empresas en las que se invierte?
Para evaluar si las empresas en las que se invierte siguen buenas prácticas de gobernanza, la Gestora de Inversiones examina diferentes indicadores de gobernanza (incluidos, por ejemplo, el perfil de titularidad, la estructura del consejo, la independencia del consejo, la remuneración de los directivos, la diversidad del consejo, las controversias relacionadas con criterios ESG, especialmente relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos, la remuneración del personal, las relaciones con los empleados o el cumplimiento fiscal), teniendo en cuenta los 4 principios de gobernanza establecidos en la Política de Inversión Responsable de la Gestora de Inversiones. Esto incluye datos y calificaciones de fuentes externas y de investigaciones internas sobre las prácticas de gobernanza de las empresas en lo que respecta a la normativa local.
La asignación de activos describe el porcentaje de inversiones en activos específicos.
# What is the asset allocation planned for this financial product?
It is planned that 66% or more of the assets of the financial product are used to meet the environmental and social characteristics promoted. This includes minimum 15% of sustainable investments. Up to 33% of assets may not be aligned with the environmental or social characteristics.
The Fund is primarily invested in direct holdings of listed equities. Minimum 90% of the investments in listed equities are aligned with the environmental and/or social characteristics.

Translation (ENES, 2022-11-29):
# ¿Cuál es la asignación de activos prevista para este producto financiero?
Se prevé que el 66 % o más de los activos del producto financiero se utilicen para cumplir las características ambientales y sociales promovidas. Esto incluye un mínimo del 15 % de inversiones sostenibles. Es posible que hasta el 33 % de los activos no se ajusten a las características medioambientales o sociales.
El Fondo invierte principalmente en participaciones directas de valores de renta variable cotizados. Un mínimo del 90 % de las inversiones en valores de renta variable cotizados se ajustan a las características medioambientales o sociales.
# What investment strategy does this financial product follow?
The investment strategy guides investment decisions based on factors such as investment objectives and risk tolerance.
What are the binding elements of the investment strategy used to select the investments to attain each of the environmental or social characteristics promoted by this financial product?
The binding elements used in the investment strategy to achieve the environmental and social objectives promoted by this product cover, for direct holdings in the portfolio:
- Rate of extra-financial analysisThe rate of extra-financial analysis of the product’s direct investments in securities is, depending on the product’s investment categories, higher than:
- 90% for equities issued by large capitalisation companies with their headquarters in ''developed'' countries, debt securities and money market instruments with an investment grade credit rating, sovereign debt issued by developed countries.
- 75% for equities issued by large capitalisation companies with their headquarters in ''emerging'' countries, equities issued by small and mid caps, debt securities and money market instruments with a high yield credit rating and sovereign debt issued by ''emerging'' countries.

Translation (ENES, 2022-12-21):
# ¿Qué estrategia de inversión sigue este producto financiero?
La estrategia de inversión orienta las decisiones de inversión sobre la base de factores como los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo.
Cufiles son los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados para seleccionar las inversiones dirigidas a lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero
Los elementos vinculantes utilizados en la estrategia de inversión para alcanzar los objetivos medioambientales y sociales promovidos por este producto cubren, para los títulos mantenidos directamente en cartera:
- El porcentaje de análisis extra financieroEl porcentaje de análisis extrafinanciero de las inversiones del producto poseídas directamente es, en función de las categorías de inversión del producto, superior al:
- 90% para las acciones emitidas por empresas de gran capitalización con domicilio social en países ''desarrollados'', los títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario con una calificación de crédito de grado de inversión, y la deuda soberana emitida por países desarrollados;
- 75% para las acciones emitidas por empresas de gran capitalización con domicilio social en países ''emergentes'', las acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización, los títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario con una calificación de crédito high yield, y la deuda soberana emitida por países ''emergentes''.
# Does this financial product consider principal adverse impacts on sustainability factors?
Yes
The proprietary model for ESG analysis of portfolio companies takes into account all indicators related to the Principal Adverse Impacts (PAI) of companies pertaining to sustainability.
These indicators are built into the internal grids used to calculate the security’s ESG rating, which is taken into account in the valuation models through the Beta used to define the weighted average cost of capital for equity management and in the issuer selection process and in the
determination of their portfolio weight for bond management.
No

Translation (ENES, 2022-12-21):
# ¿Tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?
Si
El modelo propio de análisis ASG de las empresas en cartera tiene en cuenta todos los indicadores relativos a las principales incidencias adversas de las empresas en materia de sostenibilidad.
Estos indicadores se integran en las matrices internas que permiten determinar la calificación ASG del título, considerada en los modelos de valoración a través de la beta utilizada para definir el coste medio ponderado del capital para la gestión de Renta Variable, y en el proceso de selección de los emisores y para determinar su peso en la cartera para la gestión de Renta Fija.
No