GE SCF Société en commandite par actions au capital de 16 3 00 0 00 0 € . Etablissement de Crédit agréé en qualité de société de crédit foncier Siège social : 20 4 Rond-Point du Pont de Sèvres - 9210 0 BOULOGNE BILLANCOURT 51 3 40 6 99 1 R . C . S . Nanterre Rapport sur la qualité des actifs au 3 0 septembre 2021 (Instruction ACP n° 2011-I-0 7 du 0 6 Juillet 2011) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs de GE SCF est établi, en application des dispositions de l’instruction n° 2011-I-0 7 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel du 0 6 Juillet 2011, sur la base des données disponibles au 30/09/2021. GE SCF est une société de crédit foncier régie par les articles L.516-1 3 et suivants du Code monétaire et financier (le « Code ») qui a pour mission principale de contribuer au refinancement à moyen et long terme du groupe General Electric. I. — Prêts garantis GE SCF ne détient aucun prêt garanti au sens des articles L.513-3, L.513- 5 et L.513- 6 du Code Monétaire et Financier au 3 0 septembre 2021. II — Exposition sur des personnes publiques Au 3 0 septembre 2021, les expositions sur personnes publiques représentent un montant équivalent à 358,8 5 M€. Ces expositions sont constituées exclusivement d'obligations d'Etats et se compose du nominal des obligations (354,54M€) et des intérêts courus (4,31M€). Répartition des encours par type d'exposition et par pays. Le portefeuille d'expositions sur personnes publiques de GE SCF se décompose de la façon indiquée ci-après : i) Exposition directes sur personnes publiques : 358,8 5 M€. Contrepartie Rating de La contrepartie (SP) Exposition (M Euros) * Montant en % Impayés Créances douteuses Provisions KfW (Kreditanstalt fur Wiedeaufbau) AAA 0,64 0,2% 0 0 0 European Financial Stability Facility AA 33,60 9,4% 0 0 0 European Investment Bank AAA 75,88 21,1% 0 0 0 Autriche AA+ 41,47 11,6% 0 0 0 Belgique AA 58,04 16,2% 0 0 0 Finlande AA+ 35,60 9,9% 0 0 0 France AA 49,91 13,9% 0 0 0 Allemagne AAA 14,90 4,2% 0 0 0 Netherlands AAA 48,80 13,6% 0 0 0 358,85 100% * Le montant d'exposition comprend uniquement le nominal de l'obligation et les intérêts courus rattachés à ces obligations et appartenant à GE SCF. Les frais d'émission sont exclus du montant d'exposition. ii) Répartition des encours selon la durée résiduelle (date de maturité des prêts) Durée résiduelle (années) Encours (M Euros) Nombre de prêts < 1 - intérêts courus 4,31 N/A < 1 - hors intérêts courus 0,11 1 1 - 2 ans 0,52 2 2 - 3 ans 3 - 4 ans 82,89 7 4 - 5 ans 114,55 11 5 - 6 ans 53,80 4 6 - 7 ans 64,38 5 7 - 8 ans 4,18 1 8 - 9 ans 24,32 3 9 - 1 0 ans 1,12 1 1 0 - 1 1 ans 1 1 - 1 2 ans 8,68 1 1 2 - 1 3 ans 358,85 36 iii) Exposition garantie s par des personnes publiques : Ce montant correspond exclusivement à des expositions garanti es par des personnes publiques. Les garants agissent directement pour le compte des Etats, par conséquent les garanties s'apparentent "prudentiellement" à des garanties souveraines . Garant souverain Notation du garant (SP) Encours (M Euros) Montant en % Dont impayés Dont créances douteuses Provisions 0 0 0 0 iv) Répartition des encours selon la durée résiduelle (date de maturité des prêts) Durée résiduelle (années) Encours (M Euros) Nombre de prêts III. — Organismes de titrisation et entités similaires GE SCF ne détient aucune part ou titre de créance d'organisme de titrisation et entités similaires au 3 0 septembre 2021. IV. — Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant R épartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 13 1 48 3 934,94 100% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 10 0 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 0% Total 13 1 48 3 935 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L513-1 0 36 2 00 0 000 V. — Remboursements anticipés Néant. VI. — Risque de taux GE SCF ne doit assumer aucun risque de change et aucun risque de taux. Pour cela, les émissions d'obligations foncières sont exclusivement à taux fixe. Les obligations d'Etat sont également exclusivement à taux fixe. En conséquence GE SCF présente actuellement un risque de taux nul. Les éventuelles nouvelles opérations (achat d'un nouveau portefeuille, nouvelle émission) seront couvertes systématiquement par des swaps de devise et des swap de taux. La trésorerie en provenance des intérêts ou remboursements sur les obligations d'Etat est utilisée pour payer les coupons sur les obligations foncières ou pour rembourser les obligations foncières. VII. — Couverture du besoin de liquidité En K Euros Couverture des besoins de liquidité à 180 jours sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 Obligations d'Etat Principal Intérêts 966 208 278 1 135 1 634 Autres : remboursement acompte d'IS Encaissements 966 208 278 1 135 0 1 634 Obligations foncières Coupons - 1 068 - 2 844 - 4 900 Remboursement Obligations Foncières Autres Décaissements 0 - 1 068 - 2 844 0 - 4 900 0 Cumul de liquidité 13 1 484 13 2 450 13 1 591 12 9 025 13 0 160 12 5 260 12 6 894