Arkéa Public Sector SCF Société anonyme au capital de 10 0 000 000 euros Siège social : 1 r ue Louis Lichou , 29480 Le Relecq Kerhuon 440 180 842 RCS BREST Rapport sur la qualit é des actifs au 31 décembre 201 9 ( Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’ Arkéa Public Sector SCF est établi, en app lication des dispositions de l’I nstruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des données disponibles au 31 décembre 201 9 . I – Prêts garantis Néant II – Exposition sur des personnes publiques II.1 Répartition des encours par type d'exposition Type d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 2 115 762 534 Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 378 729 770 Total 2 494 492 304 0 0 Type d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 8 5 % Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 1 5 % Total 100% 0% 0% Type d'exposition encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 0,0% 0,0% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.2 Répartition des encours par pays Pays encours total encours créance impayée encours douteux France 2 494 492 304 0 0 Total 2 494 492 304 0 0 Pays encours total encours créance impayée encours douteux France 100% 0% 0% Total 100% 0% 0% Pays encours créance impayée encours douteux France 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.3 Répartition des encours par pays et par nature d'exposition Pays et Nature d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux France Régions 44 555 198 Départements et territoires d'outre-mer 672 463 124 Communes 306 895 055 Groupements de communes 366 128 174 Crédit Municipal 0 Logements social 500 665 154 Hôpitaux 272 100 842 Services intercommunaux 10 711 102 Autres 320 973 655 Total 2 494 492 304 0 0 dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours total encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux 0 Total 0 0 0 Pays et Nature d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux France Régions 2% Départements et territoires d'outre-mer 27% Communes 12% Groupements de communes 15% Crédit Municipal 0% Logements social 20% Hôpitaux 11% Services intercommunaux 0% Autres 13% Total 100% 0% 0% dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours total encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux 0% Total 0% 0% 0% Pays et Nature d'exposition encours créance impayée encours douteux France Régions 0,0% 0,0% Départements et territoires d'outre-mer 0,0% 0,0% Communes 0,0% 0,0% Groupements de communes 0,0% 0,0% Crédit Municipal 0,0% 0,0% Logements social 0,0% 0,0% Hôpitaux 0,0% 0,0% Services intercommunaux 0,0% 0,0% Autres 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II. 4 Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’années entier le plus proche Expositions directes sur les personnes publiques Expositions garanties à 100% par des personnes publiques Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 3 285 654 84 2 644 042 11 5 929 695 95 2 18 319 105 72 4 640 375 11 22 959 480 83 3 12 450 646 67 1 152 329 8 13 602 975 75 4 14 857 184 67 5 095 107 5 19 952 291 72 5 40 642 884 63 920 275 5 41 563 158 68 6 101 749 042 89 9 513 116 4 111 262 158 93 7 58 916 082 70 1 799 368 15 60 715 450 85 8 37 693 853 60 206 225 1 37 900 078 61 9 70 331 365 51 1 856 585 6 72 187 950 57 10 83 211 152 59 5 905 763 8 89 116 915 67 11 210 219 970 68 3 631 461 7 213 851 431 75 12 283 639 139 52 2 292 128 3 285 931 267 55 13 89 674 080 39 2 638 976 8 92 313 056 47 14 87 273 384 41 6 073 970 11 93 347 354 52 15 88 703 923 34 416 879 2 89 120 802 36 16 146 434 676 46 1 941 692 5 148 376 368 51 17 67 096 753 25 5 357 781 7 72 454 535 32 18 84 025 247 21 9 425 922 4 93 451 168 25 19 72 732 125 23 1 351 731 4 74 083 856 27 20 72 048 970 15 5 511 866 5 77 560 835 20 21 58 617 949 15 39 157 264 13 97 775 213 28 22 118 059 189 19 8 103 132 5 126 162 321 24 23 53 243 842 15 12 938 412 5 66 182 255 20 24 29 443 963 11 27 027 852 10 56 471 815 21 25 18 332 269 9 7 506 245 12 25 838 515 21 26 5 373 634 5 16 102 382 8 21 476 016 13 27 29 606 412 7 16 399 366 7 46 005 778 14 28 54 272 753 14 22 555 249 18 76 828 002 32 29 35 412 061 9 19 443 145 10 54 855 206 19 30 25 349 005 4 5 247 897 2 30 596 901 6 ≥ 31 44 746 226 45 131 873 234 108 176 619 460 153 Total 2 115 762 534 1 199 378 729 770 328 2 494 492 304 1 527 Expositions directes sur les personnes publiques Expositions garanties à 100% par des personnes publiques Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 0% 6% 0% 1% 0% 6% 2 1% 5% 0% 1% 1% 5% 3 0% 4% 0% 1% 1% 5% 4 1% 4% 0% 0% 1% 5% 5 2% 4% 0% 0% 2% 4% 6 4% 6% 0% 0% 4% 6% 7 2% 5% 0% 1% 2% 6% 8 2% 4% 0% 0% 2% 4% 9 3% 3% 0% 0% 3% 4% 10 3% 4% 0% 1% 4% 4% 11 8% 4% 0% 0% 9% 5% 12 11% 3% 0% 0% 11% 4% 13 4% 3% 0% 1% 4% 3% 14 3% 3% 0% 1% 4% 3% 15 4% 2% 0% 0% 4% 2% 16 6% 3% 0% 0% 6% 3% 17 3% 2% 0% 0% 3% 2% 18 3% 1% 0% 0% 4% 2% 19 3% 2% 0% 0% 3% 2% 20 3% 1% 0% 0% 3% 1% 21 2% 1% 2% 1% 4% 2% 22 5% 1% 0% 0% 5% 2% 23 2% 1% 1% 0% 3% 1% 24 1% 1% 1% 1% 2% 1% 25 1% 1% 0% 1% 1% 1% 26 0% 0% 1% 1% 1% 1% 27 1% 0% 1% 0% 2% 1% 28 2% 1% 1% 1% 3% 2% 29 1% 1% 1% 1% 2% 1% 30 1% 0% 0% 0% 1% 0% ≥ 31 2% 3% 5% 7% 7% 10% Total 85% 79% 15% 21% 100% 100% III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 74 849 925 100% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 0% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513 - 4 0% Total 74 849 925 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L51 3-10 V – Remboursements anticipés Type d'exposition Montant des RA enregistrés au cours de la période (en K€) Moyenne des encours en fin de la période (en K€) Taux de RA sur la période (en %) Expositions directes sur les personnes publiques 35 172 611 1 337 162 190 2,63% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 20 871 776 263 531 637 7,92% Total 56 044 387 1 600 693 827 3,50% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encours du pool de fin de mois de l’année 201 7 . Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté est rapporté à une base annuelle. VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 2 494,49 Pourcentage d'actifs à taux fixe 43,36% Taux fixe moyen pondéré 2,27% Pourcentage d'actifs à taux variable 56,64% Spread moyen pondéré (points de base) 0,94% Taux variable moyen pondéré 0,16% Taux fixe 43,36% Euribor 1M 0,00% Euribor 3M 20,63% Euribor 6M 1,63% Euribor 12M 4,32% Autre 30,07% Détails des éléments du passif de la SCF : Balance du passif (M€) 2 077,60 Pourcentage d'actifs à taux fixe 100,00% Taux fixe moyen pondéré 1,87% Pourcentage d'actifs à taux variable 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 0 Taux variable moyen pondéré 0,00% Taux fixe 100,00% Euribor 1M 0,00% Euribor 3M 0,00% Euribor 6M 0,00% Euribor 12M 0,00% Autre 0,00% Politique d’ Arkéa Public Sector SCF en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’ Arkéa Public Sector SCF ne l’exposent pas à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est - à - dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Public Sector SCF ne sera pas exposé e à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations Foncières, et les prêts consentis par Arkéa Public Sector SCF à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en place au n iveau d’ A rkéa Public Sector SCF. VII – Couverture du besoin de liquidité Information s sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décem bre de l’exercice écoulé. Sans hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nanti ssement ou en pleine propriété (Cover Pool) Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 23 500 720 € 5 545 127 € 0 € 0 € 29 045 847 € mois 2 11 389 590 € 2 885 598 € 0 € 0 € 14 275 188 € mois 3 15 456 813 € 2 921 049 € 0 € 0 € 18 377 863 € mois 4 19 479 908 € 4 508 134 € 0 € 0 € 23 988 042 € mois 5 9 806 836 € 1 958 640 € 0 € 0 € 11 765 476 € mois 6 15 566 183 € 2 819 905 € 0 € 0 € 18 386 088 € Total 95 200 050 € 20 638 453 € 0 € 0 € 115 838 503 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la S C F pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.51 3-10 ). Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L51 3 -1 1 Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 0 € 1 729 800 € 0 € 0 € 1 729 800 € mois 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 4 0 € 395 010 € 0 € 0 € 395 010 € mois 5 0 € 1 166 650 € 0 € 0 € 1 166 650 € mois 6 0 € 1 859 000 € 0 € 0 € 1 859 000 € Total 0 € 5 150 460 € 0 € 0 € 5 150 460 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la S C F pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.51 3 -1 0 ). Besoin ou Excédent de trésorerie Période mois 1 27 316 047 € mois 2 14 275 188 € mois 3 18 377 863 € mois 4 23 593 032 € mois 5 10 598 826 € mois 6 16 527 088 € Total 110 688 043 € Avec hypothèse de prépaiement Hypothèse stressée de prépaiement 1 , 8 % Flux prévisionne ls sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 27 179 748 € 3 339 546 € 0 € 0 € 30 519 295 € mois 2 15 028 156 € 3 305 519 € 0 € 0 € 18 333 676 € mois 3 19 038 027 € 3 286 673 € 0 € 0 € 22 324 700 € mois 4 22 991 511 € 3 261 635 € 0 € 0 € 26 253 146 € mois 5 13 322 828 € 3 228 209 € 0 € 0 € 16 551 036 € mois 6 18 996 906 € 3 210 669 € 0 € 0 € 22 207 575 € Total 116 557 176 € 19 632 251 € 0 € 0 € 136 189 428 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la S C F pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10 ). Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L51 3 -1 1 Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 0 € 1 729 800 € 0 € 0 € 1 729 800 € mois 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 4 0 € 395 010 € 0 € 0 € 395 010 € mois 5 0 € 1 166 650 € 0 € 0 € 1 166 650 € mois 6 0 € 1 859 000 € 0 € 0 € 1 859 000 € Total 0 € 5 150 460 € 0 € 0 € 5 150 460 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la S C F pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10 ). Besoin ou Excédent de trésorerie Période mois 1 28 789 495 € mois 2 18 333 676 € mois 3 22 324 700 € mois 4 25 858 136 € mois 5 15 384 386 € mois 6 20 348 575 € Total 131 038 968 € R ésultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin ou de l’excédent de trésorerie 110 688 043 € 131 038 968 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SCF éligibles aux opérations de repo de la BdF 0 € 0 € Lignes de liquidité 0 € 0 € Couverture des besoins Oui Oui