Arkéa Home Loans SFH Société anonyme au capital de 40 000 000 euros Siège social : 232, rue du Général Paulet, B.P. 103, 29802 Brest Cedex 9 433 383 205 R.C.S. Brest Rapport sur la qualité des actifs au 31 décembre 2017 (Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’Arkéa Home Loans SFH est établi, en application des dispositions de l’instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des données disponibles au 31 décembre 2016. I – Prêts garantis I.1) Répartition des encours de prêts garantis par catégorie de créance, par type de contrepartie et par type de garantie Categorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 6 527 172 609,36 € Prêts corporate à l'habitat Total 6 527 172 609,36 € 0 0 Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Particuliers 6 397 867 773,24 € SCI-Entrepreneur.ind 129 304 836,12 € Total 6 527 172 609,36 € 0 0 Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Hyp.logement.particulier 2 558 558 274,96 € SGFGAS 137 840 077,21 € Caution - Etablissement.credit 385 359 466,02 € Caution - Entreprise.assurance 3 445 414 791,17 € Total 6 527 172 609,36 € 0 0 Categorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 100% Prêts corporate à l'habitat 0% Total 100% 0% 0% Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Particuliers 98% SCI-Entrepreneur.ind 2% Total 100% 0% 0% Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Hyp.logement.particulier 39% SGFGAS 2% Caution - Etablissement.credit 6% Caution - Entreprise.assurance 53% Total 100% 0% 0% Categorie créance encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 0,0% 0,0% Prêts corporate à l'habitat Total 0,0% 0,0% Type contrepartie encours créance impayée encours douteux Particuliers 0,0% 0,0% SCI-Entrepreneur.ind 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% Type garantie encours créance impayée encours douteux Hyp.logement.particulier 0,0% 0,0% SGFGAS 0,0% 0,0% Caution - Etablissement.credit 0,0% 0,0% Caution - Entreprise.assurance 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% I.2) Répartition des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un logement, des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble à usage professionnel et des encours de prêts garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance encours total encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat Particuliers Hyp.logement.particulier 2 448 619 468,87 € SGFGAS 137 840 077,21 € Caution - Etablissement.credit 380 820 670,02 € Caution - Entreprise.assurance 3 430 587 557,14 € SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 109 938 806,09 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 4 538 796,00 € Caution - Entreprise.assurance 14 827 234,03 € Prêts corporate à l'habitat Particuliers Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € Total 6 527 172 609,36 € - - encours total encours créance impayée encours douteux encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 37,51% 0,00% 2,11% 0,00% 5,83% 0,00% 52,56% 0,00% 1,68% 0,00% 0,07% 0,00% 0,23% 0,00% Prêts corporate à l'habitat Total 100% 0% 0% 0,0% 0,0% Type garantie Quotité éligible au refinancement par des ressources privilégiées Répartition Hyp.logement.particulier 2 440 363 613,49 € 39% SGFGAS 137 700 265,76 € 2% Caution - Etablissement.credit 364 151 742,93 € 6% Caution - Entreprise.assurance 3 282 705 382,18 € 53% Total 6 224 921 004,36 € 100% I.3) Répartition des encours en fonction de l’année de conclusion du contrat de prêt Hyp.logement particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 2 558 558 274,96 € 137 840 077,21 € 385 359 466,02 € 3 445 414 791,17 € 6 527 172 609,36 € 1990 et avant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1991 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1992 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1993 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1994 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1995 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1996 356 998,53 € 6 634,50 € 7 369,41 € 0,00 € 371 002,44 € 1997 438 570,78 € 11 150,19 € 7 304,97 € 0,00 € 457 025,94 € 1998 669 451,51 € 168 182,40 € 48 316,23 € 0,00 € 885 950,14 € 1999 2 536 135,09 € 459 630,79 € 99 684,36 € 0,00 € 3 095 450,24 € 2000 4 670 364,16 € 509 856,62 € 473 959,55 € 0,00 € 5 654 180,33 € 2001 7 633 608,46 € 1 173 021,96 € 568 834,11 € 0,00 € 9 375 464,53 € 2002 10 798 787,25 € 3 114 042,97 € 1 124 485,91 € 0,00 € 15 037 316,13 € 2003 19 773 277,64 € 4 037 118,52 € 4 233 942,05 € 0,00 € 28 044 338,21 € 2004 35 002 270,42 € 5 386 018,34 € 7 563 560,85 € 15 034,34 € 47 966 883,95 € 2005 64 513 263,17 € 9 620 624,90 € 13 345 968,07 € 62 559 863,48 € 150 039 719,62 € 2006 64 028 159,32 € 11 495 756,86 € 6 630 953,37 € 153 589 399,34 € 235 744 268,89 € 2007 43 647 595,40 € 9 691 430,68 € 1 154 994,85 € 252 094 592,84 € 306 588 613,77 € 2008 35 385 004,88 € 5 021 277,33 € 61 328,92 € 172 691 988,26 € 213 159 599,39 € 2009 67 361 819,09 € 6 322 860,74 € 947 701,88 € 220 540 258,88 € 295 172 640,59 € 2010 168 404 542,83 € 19 369 255,18 € 3 517 355,14 € 452 792 439,86 € 644 083 593,01 € 2011 180 669 913,69 € 12 524 547,68 € 4 574 163,62 € 480 072 565,69 € 677 841 190,68 € 2012 191 337 025,95 € 5 974 396,00 € 16 648 488,40 € 231 478 804,12 € 445 438 714,47 € 2013 397 057 974,15 € 8 353 086,95 € 47 356 036,75 € 274 670 800,75 € 727 437 898,60 € 2014 468 946 086,09 € 13 406 069,99 € 58 125 264,98 € 181 661 699,75 € 722 139 120,81 € 2015 449 530 641,38 € 10 314 112,79 € 168 683 739,91 € 607 749 019,25 € 1 236 277 513,33 € 2016 264 284 012,74 € 8 722 184,41 € 44 290 559,37 € 259 335 521,36 € 576 632 277,88 € 2017 81 512 772,43 € 2 158 817,41 € 5 895 453,32 € 96 162 803,25 € 185 729 846,41 € Hyp.logement particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 52 599,00 € 3 621,00 € 7 248,00 € 79 530,00 € 142 998,00 € 1990 et avant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1991 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1992 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1993 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1994 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1995 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1996 192,00 € 1,00 € 4,00 € 0,00 € 197,00 € 1997 187,00 € 5,00 € 2,00 € 0,00 € 194,00 € 1998 230,00 € 42,00 € 11,00 € 0,00 € 283,00 € 1999 577,00 € 63,00 € 15,00 € 0,00 € 655,00 € 2000 663,00 € 50,00 € 55,00 € 0,00 € 768,00 € 2001 742,00 € 91,00 € 51,00 € 0,00 € 884,00 € 2002 804,00 € 157,00 € 82,00 € 0,00 € 1 043,00 € 2003 1 161,00 € 255,00 € 323,00 € 0,00 € 1 739,00 € 2004 1 375,00 € 211,00 € 377,00 € 1,00 € 1 964,00 € 2005 1 887,00 € 276,00 € 477,00 € 1 800,00 € 4 440,00 € 2006 1 449,00 € 269,00 € 212,00 € 3 929,00 € 5 859,00 € 2007 830,00 € 187,00 € 19,00 € 5 581,00 € 6 617,00 € 2008 705,00 € 96,00 € 3,00 € 4 637,00 € 5 441,00 € 2009 1 329,00 € 127,00 € 17,00 € 5 726,00 € 7 199,00 € 2010 3 448,00 € 423,00 € 65,00 € 10 924,00 € 14 860,00 € 2011 3 816,00 € 286,00 € 78,00 € 12 621,00 € 16 801,00 € 2012 4 380,00 € 158,00 € 396,00 € 6 982,00 € 11 916,00 € 2013 8 124,00 € 213,00 € 953,00 € 7 143,00 € 16 433,00 € 2014 9 206,00 € 310,00 € 1 020,00 € 4 217,00 € 14 753,00 € 2015 6 914,00 € 216,00 € 2 416,00 € 10 432,00 € 19 978,00 € 2016 3 584,00 € 152,00 € 597,00 € 4 197,00 € 8 530,00 € 2017 996,00 € 33,00 € 75,00 € 1 340,00 € 2 444,00 € Hyp.logement particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 39,20% 2,11% 5,90% 52,79% 100,00% 1990 et avant 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1991 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1992 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1994 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1995 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1996 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 1997 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 1998 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 1999 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05% 2000 0,07% 0,01% 0,01% 0,00% 0,09% 2001 0,12% 0,02% 0,01% 0,00% 0,14% 2002 0,17% 0,05% 0,02% 0,00% 0,23% 2003 0,30% 0,06% 0,06% 0,00% 0,43% 2004 0,54% 0,08% 0,12% 0,00% 0,73% 2005 0,99% 0,15% 0,20% 0,96% 2,30% 2006 0,98% 0,18% 0,10% 2,35% 3,61% 2007 0,67% 0,15% 0,02% 3,86% 4,70% 2008 0,54% 0,08% 0,00% 2,65% 3,27% 2009 1,03% 0,10% 0,01% 3,38% 4,52% 2010 2,58% 0,30% 0,05% 6,94% 9,87% 2011 2,77% 0,19% 0,07% 7,35% 10,38% 2012 2,93% 0,09% 0,26% 3,55% 6,82% 2013 6,08% 0,13% 0,73% 4,21% 11,14% 2014 7,18% 0,21% 0,89% 2,78% 11,06% 2015 6,89% 0,16% 2,58% 9,31% 18,94% 2016 4,05% 0,13% 0,68% 3,97% 8,83% 2017 1,25% 0,03% 0,09% 1,47% 2,85% Hyp.logement particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 36,78% 2,53% 5,07% 55,62% 100,00% 1990 et avant 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1991 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1992 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1994 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1995 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1996 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 1997 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 1998 0,16% 0,03% 0,01% 0,00% 0,20% 1999 0,40% 0,04% 0,01% 0,00% 0,46% 2000 0,46% 0,03% 0,04% 0,00% 0,54% 2001 0,52% 0,06% 0,04% 0,00% 0,62% 2002 0,56% 0,11% 0,06% 0,00% 0,73% 2003 0,81% 0,18% 0,23% 0,00% 1,22% 2004 0,96% 0,15% 0,26% 0,00% 1,37% 2005 1,32% 0,19% 0,33% 1,26% 3,10% 2006 1,01% 0,19% 0,15% 2,75% 4,10% 2007 0,58% 0,13% 0,01% 3,90% 4,63% 2008 0,49% 0,07% 0,00% 3,24% 3,80% 2009 0,93% 0,09% 0,01% 4,00% 5,03% 2010 2,41% 0,30% 0,05% 7,64% 10,39% 2011 2,67% 0,20% 0,05% 8,83% 11,75% 2012 3,06% 0,11% 0,28% 4,88% 8,33% 2013 5,68% 0,15% 0,67% 5,00% 11,49% 2014 6,44% 0,22% 0,71% 2,95% 10,32% 2015 4,84% 0,15% 1,69% 7,30% 13,97% 2016 2,51% 0,11% 0,42% 2,94% 5,97% 2017 0,70% 0,02% 0,05% 0,94% 1,71% I.4) Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’années entier le plus proche Hyp.logement particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 10 202 393,21 € 3 053 869 667,28 € 284 2 101 609,28 € 449 13 238 698,25 € 3 811 26 412 368,02 € 7 597 2 26 112 665,18 € 2 636 1 893 896,43 € 215 5 609 266,20 € 445 40 400 223,13 € 4 330 74 016 050,94 € 7 626 3 50 649 979,68 € 2 955 2 643 163,15 € 202 12 950 211,81 € 592 90 066 949,95 € 5 489 156 310 304,59 € 9 238 4 67 908 809,76 € 2 795 4 052 635,53 € 224 14 016 342,69 € 455 124 229 965,90 € 5 604 210 207 753,88 € 9 078 5 82 748 604,78 € 2 828 6 097 571,80 € 241 19 893 754,34 € 534 157 175 428,66 € 5 452 265 915 359,58 € 9 055 6 111 938 502,10 € 3 143 5 582 386,33 € 192 24 592 926,50 € 595 170 862 800,52 € 5 316 312 976 615,45 € 9 246 7 134 648 085,82 € 3 166 6 384 667,43 € 193 25 182 258,42 € 496 189 545 538,01 € 4 848 355 760 549,68 € 8 703 8 173 415 778,04 € 3 410 7 810 067,35 € 206 39 053 281,66 € 681 308 159 433,79 € 6 616 528 438 560,84 € 10 913 9 169 279 966,56 € 3 162 7 551 452,09 € 179 24 601 426,33 € 390 252 846 634,07 € 5 165 454 279 479,05 € 8 896 10 150 838 511,16 € 2 952 6 097 295,73 € 142 26 760 315,08 € 396 234 721 520,43 € 4 807 418 417 642,40 € 8 297 11 167 053 053,01 € 3 371 7 677 404,80 € 173 23 295 860,15 € 337 208 183 652,85 € 4 186 406 209 970,81 € 8 067 12 184 506 626,95 € 3 397 9 258 751,90 € 188 21 340 005,28 € 287 220 708 321,52 € 3 763 435 813 705,65 € 7 635 13 183 234 197,56 € 2 661 11 516 450,11 € 213 30 719 986,59 € 376 257 106 738,56 € 3 866 482 577 372,82 € 7 116 14 166 298 334,85 € 2 305 9 397 532,65 € 160 20 294 278,21 € 241 207 033 153,34 € 3 269 403 023 299,05 € 5 975 15 120 659 208,26 € 1 674 8 500 340,88 € 142 15 113 376,18 € 166 186 794 022,04 € 2 764 331 066 947,36 € 4 746 16 111 057 307,75 € 1 596 6 237 175,19 € 112 16 283 207,20 € 172 148 171 429,02 € 2 137 281 749 119,16 € 4 017 17 113 441 566,46 € 1 667 6 106 888,23 € 132 11 989 252,29 € 143 132 355 491,48 € 1 951 263 893 198,46 € 3 893 18 124 775 129,84 € 1 442 9 581 851,36 € 155 20 871 400,48 € 203 162 975 579,19 € 2 000 318 203 960,87 € 3 800 19 97 628 420,58 € 1 062 5 122 409,51 € 76 9 209 275,33 € 95 107 327 214,47 € 1 361 219 287 319,89 € 2 594 20 65 402 063,72 € 780 2 484 197,83 € 30 4 729 034,95 € 47 60 653 105,60 € 793 133 268 402,10 € 1 650 21 64 608 347,82 € 706 3 393 199,07 € 41 5 053 554,95 € 42 45 014 608,04 € 547 118 069 709,88 € 1 336 22 65 171 458,11 € 693 3 712 750,75 € 46 2 846 748,11 € 28 26 896 246,17 € 347 98 627 203,14 € 1 114 23 60 297 179,15 € 605 2 458 312,66 € 34 6 538 225,70 € 54 53 606 404,39 € 570 122 900 121,90 € 1 263 24 39 263 958,86 € 387 2 877 933,72 € 35 1 414 843,89 € 15 32 305 277,71 € 382 75 862 014,18 € 819 25 17 308 318,54 € 152 532 075,43 € 6 821 651,66 € 8 14 811 390,69 € 153 33 473 436,32 € 319 26 109 807,21 € 1 0,00 € 0 77 372,74 € 1 153 530,15 € 2 340 710,10 € 4 27 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 71 433,24 € 1 71 433,24 € 1 28 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 29 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 30 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 ≥ 31 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 Total 2 558 558 274,96 € 52 599 137 840 077,21 € 3 621 385 359 466,02 € 7 248 3 445 414 791,17 € 79 530 6 527 172 609,36 € 142 998 REPARTITION Hyp.logement particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 5% 2 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 5% 3 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 2% 6% 4 1% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 3% 6% 5 1% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 4% 6% 6 2% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 5% 6% 7 2% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 5% 6% 8 3% 2% 0% 0% 1% 0% 5% 5% 8% 8% 9 3% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 7% 6% 10 2% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 3% 6% 6% 11 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 12 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 7% 5% 13 3% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 3% 7% 5% 14 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 6% 4% 15 2% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 5% 3% 16 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 3% 17 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 3% 18 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 3% 19 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 3% 2% 20 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 21 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 22 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 23 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 24 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 25 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 26 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ≥ 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 39% 37% 2% 3% 6% 5% 53% 56% 100% 100% I.5) Répartition des encours des trois catégories de prêt mentionnées au 2 selon la localisation des biens apportés en garantie par pays Type garantie / Localisation France Répartition Hyp.logement.particulier 2 558 558 274,96 € 39% SGFGAS 137 840 077,21 € 2% Caution - Etablissement.credit 385 359 466,02 € 6% Caution - Entreprise.assurance 3 445 414 791,17 € 53% Total 6 527 172 609,36 € 100% I.6) Répartition des encours de prêts cautionnés en fonction de la pondération qui leur est attribuée au titre du ratio de couverture Eléments de calcul des montants éligibles au refinancement par des ressources privilégiées Encours Répartition Valeurs des biens financés ou apportés en garantie Montants éligibles au refinancement – Prêts hypothécaires 2 696 398 352,17 € 100% 5 614 201 327,59 € 2 578 063 879,24 € - Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû, 1 736 055 802,55 € 64% 4 562 335 884,23 € 1 736 055 802,55 € - Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens apportés en garantie et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier, 960 342 549,62 € 36% 1 051 865 443,36 € 842 008 076,69 € dont : - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens apportés en garantie. 0,0% - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens apportés en garantie 957 624 128,13 € 99,7% 1 049 286 833,32 € 839 429 466,66 € - Prêts relevant de l’article R 513-1 II.3 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens apportés en garantie 2 718 421,49 € 0,3% 2 578 610,04 € 2 578 610,04 € dont : - prêts hypothécaires relevant de l’article R 513-1 II .3 2 718 421,49 € 100,0% 2 578 610,04 € 2 578 610,04 € - prêts hypothécaires également garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - prêts hypothécaires également garantis par une personne publique (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - Total prêts cautionnés 3 830 774 257,19 € 100% 7 829 778 044,96 € 3 646 857 125,12 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le capital restant dû. 2 386 940 120,98 € 62% 6 254 881 789,79 € 2 386 940 120,98 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le produit de la valeur du bien financé ou apporté en garantie et d'une quotité définie à l'art R 513-1 du Code Monétaire et Financier. 1 443 834 136,21 € 38% 1 574 896 255,17 € 1 259 917 004,14 € dont : - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 60 % de la valeur des bien financé ou apporté en garantie 0,0% - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 80 % de la valeur du bien apporté financé ou apporté en garantie 1 443 834 136,21 € 100,0% 1 574 896 255,17 € 1 259 917 004,14 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement peut représenter 100% de la valeur du bien financé ou apporté en garantie 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € I.7) Répartition des encours en fonction des prêts mobilisés par billets à ordres régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier selon les critères mentionnés aux 1) à 5) Néant II – Exposition sur des personnes publiques Néant III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 41 512 247,42 € 100% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 0% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513-4 0% Total 41 512 247,42 € 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L513-10 V – Remboursements anticipés Catégories de créances Montant des RA enregistrés au cours de la période (en K€) Moyenne des encours en fin de la période (en K€) Taux de RA sur la période (en %) Prêts particuliers à l'habitat 755 332,91 € 5 586 803,45 € 13,5% Prêts corporate à l'habitat Total 755 332,91 € 5 586 803,45 € 13,5% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encours de fin de mois de l'année écoulée.. Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté est rapporté à une base annuelle. VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 6 527,17 Taux fixe 96,25% Pourcentage d'actifs à taux fixe 96,25% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 2,28% Euribor 3M 2,65% Pourcentage d'actifs à taux variable 3,75% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 152 Euribor 12M 1,11% Taux variable moyen pondéré 1,97% Autre 0,00% Détails des éléments du passif de la SFH (émissions privilégiées et non privilégiées) : Balance du passif (M€) 5 018,90 Taux fixe 99,80% Pourcentage de passifs à taux fixe 99,80% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 3,04% Euribor 3M 0,20% Pourcentage de passifs à taux variable 0,20% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 94 Euribor 12M 0,00% Taux variable moyen pondéré 0,94% Autre 0,00% Politique d’Arkéa Home Loans SFH en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’Arkéa Home Loans SFH ne l’exposent pas à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est-à-dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Home Loans SFH ne sera pas exposée à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations de Financement de l’Habitat, et les prêts consentis par Arkéa Home Loans SFH à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en place au niveau d’Arkéa Home Loans SFH. VII – Couverture du besoin de liquidité Information sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Sans hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 60 310 248 € 12 417 433 € 0 € 0 € 72 727 682 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 72 067 682 € mois 2 60 114 260 € 12 299 366 € 0 € 0 € 72 413 626 € 0 € 1 923 275 € 0 € 0 € 1 923 275 € 70 490 351 € mois 3 60 032 704 € 12 181 267 € 0 € 0 € 72 213 970 € 0 € 433 000 € 0 € 0 € 433 000 € 71 780 970 € mois 4 59 813 703 € 12 063 751 € 0 € 0 € 71 877 454 € 0 € 80 850 200 € 0 € 0 € 80 850 200 € -8 972 746 € mois 5 59 661 454 € 11 947 785 € 0 € 0 € 71 609 239 € 0 € 3 210 175 € 0 € 0 € 3 210 175 € 68 399 064 € mois 6 59 479 400 € 11 831 950 € 0 € 0 € 71 311 350 € 0 € 10 679 000 € 0 € 0 € 10 679 000 € 60 632 350 € Total 359 411 769 € 72 741 552 € 0 € 0 € 432 153 321 € 0 € 97 755 650 € 0 € 0 € 97 755 650 € 334 397 671 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10). Avec hypothèse de prépaiement Hypothèse stressée de prépaiement 7,2% Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 100 627 198 € 12 362 941 € 0 € 0 € 112 990 139 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 112 330 139 € mois 2 99 432 643 € 12 172 569 € 0 € 0 € 111 605 212 € 0 € 1 923 275 € 0 € 0 € 1 923 275 € 109 681 937 € mois 3 98 362 583 € 11 984 456 € 0 € 0 € 110 347 040 € 0 € 433 000 € 0 € 0 € 433 000 € 109 914 040 € mois 4 97 168 452 € 11 798 363 € 0 € 0 € 108 966 815 € 0 € 80 850 200 € 0 € 0 € 80 850 200 € 28 116 615 € mois 5 96 051 414 € 11 614 526 € 0 € 0 € 107 665 940 € 0 € 3 210 175 € 0 € 0 € 3 210 175 € 104 455 765 € mois 6 94 916 741 € 11 432 801 € 0 € 0 € 106 349 541 € 0 € 10 679 000 € 0 € 0 € 10 679 000 € 95 670 541 € Total 586 559 031 € 71 365 655 € 0 € 0 € 657 924 686 € 0 € 97 755 650 € 0 € 0 € 97 755 650 € 560 169 036 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10). Résultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin de trésorerie ou de l’excédent 334 397 671 € 560 169 036 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SFH éligibles au repo de la BdF (après haircut) 0 € 0 € Lignes de liquidité 0 € 0 € Couverture des besoins Oui Oui