A rkéa H ome L oans SFH Société anonyme au capital de 7 0 000 000 euros Siège social : 232, rue du Général Paulet, B.P. 103, 29802 Brest Cedex 9 433 383 205 R.C.S. Brest Rapport sur la qualité des actifs au 31 décembre 201 9 ( Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’ Arkéa Home Loans SFH est établi, en application des dispositions de l’instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des données disponibles au 31 décembre 201 9 . I – Prêts garantis I. 1) Répartition des encours de prêts garantis par catégorie de créance, par type de contrepartie et par type de garantie Categorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Categorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Categorie créance encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 9 631 582 032,44 € Prêts particuliers à l'habitat 100% Prêts particuliers à l'habitat 0,0% 0,0% Prêts corporate à l'habitat Prêts corporate à l'habitat 0% Prêts corporate à l'habitat Total 9 631 582 032,44 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Type contrepartie encours créance impayée encours douteux Particuliers 9 430 736 084,37 € Particuliers 98% Particuliers 0,0% 0,0% SCI-Entrepreneur.ind 200 845 948,07 € SCI-Entrepreneur.ind 2% SCI-Entrepreneur.ind 0,0% 0,0% Total 9 631 582 032,44 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Type garantie encours créance impayée encours douteux Hyp.logement.particulier 4 423 772 084,67 € Hyp.logement.particulier 46% Hyp.logement.particulier 0,0% 0,0% SGFGAS 190 794 257,37 € SGFGAS 2% SGFGAS 0,0% 0,0% Caution - Etablissement.credit 474 478 015,10 € Caution - Etablissement.credit 5% Caution - Etablissement.credit 0,0% 0,0% Caution - Entreprise.assurance 4 542 537 675,30 € Caution - Entreprise.assurance 47% Caution - Entreprise.assurance 0,0% 0,0% Total 9 631 582 032,44 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% I. 2) Répartition des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un logement, des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble à usage professionnel et des encours de prêts garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance encours total encours créance impayée encours douteux encours total encours créance impayée encours douteux encours créance impayée encours douteux Particuliers Hyp.logement.particulier 4 243 050 305,02 € 44,05% 0,00% SGFGAS 190 794 257,37 € 1,98% 0,00% Caution - Etablissement.credit 466 739 643,32 € 4,85% 0,00% Caution - Entreprise.assurance 4 530 151 878,66 € 47,03% 0,00% SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 180 721 779,65 € 1,88% 0,00% SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 7 738 371,78 € 0,08% 0,00% Caution - Entreprise.assurance 12 385 796,64 € 0,13% 0,00% Particuliers Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € Total 9 631 582 032,44 € - - 100% 0% 0% 0,0% 0,0% Type garantie Quotité éligible au refinancement par des ressources privilégiées Répartition Hyp.logement.particulier 4 256 946 788,27 € 46% SGFGAS 190 753 602,67 € 2% Caution - Etablissement.credit 457 923 785,11 € 5% Caution - Entreprise.assurance 4 373 231 544,36 € 47% Total 9 278 855 720,40 € 100% I.3) Répartition des encours en fonction de l’année de conclusion du contrat de prêt Encours total Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 4 423 772 084,67 € 190 794 257,37 € 474 478 015,10 € 4 542 537 675,30 € 9 631 582 032,44 € 1990 et avant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1991 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1992 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1993 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1994 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1995 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1996 369,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 369,70 € 1997 18 216,13 € 412,06 € 0,00 € 0,00 € 18 628,19 € 1998 55 509,28 € 16 839,04 € 11 553,51 € 0,00 € 83 901,83 € 1999 226 319,54 € 31 773,47 € 11 748,99 € 0,00 € 269 842,00 € 2000 1 443 750,15 € 277 301,92 € 101 037,69 € 0,00 € 1 822 089,76 € 2001 5 047 385,98 € 1 167 626,69 € 159 766,56 € 0,00 € 6 374 779,23 € 2002 10 076 503,31 € 3 437 117,86 € 416 625,43 € 0,00 € 13 930 246,60 € 2003 21 491 236,04 € 5 968 865,17 € 1 981 682,83 € 0,00 € 29 441 784,04 € 2004 32 110 267,39 € 5 377 827,55 € 3 386 886,38 € 0,00 € 40 874 981,32 € 2005 58 302 396,62 € 9 890 190,37 € 6 660 925,39 € 41 408 794,14 € 116 262 306,52 € 2006 58 989 091,58 € 11 074 674,68 € 3 827 261,90 € 106 750 004,02 € 180 641 032,18 € 2007 48 620 444,22 € 9 974 576,19 € 819 840,08 € 194 050 490,32 € 253 465 350,81 € 2008 43 131 810,71 € 5 694 984,11 € 36 840,71 € 145 130 306,93 € 193 993 942,46 € 2009 69 902 756,19 € 7 448 718,77 € 657 313,40 € 175 982 744,89 € 253 991 533,25 € 2010 164 709 292,75 € 18 252 814,74 € 2 742 393,38 € 341 780 854,41 € 527 485 355,28 € 2011 192 122 036,55 € 13 031 333,13 € 3 908 780,45 € 393 280 818,43 € 602 342 968,56 € 2012 228 095 822,82 € 5 459 205,22 € 11 544 741,50 € 203 536 365,95 € 448 636 135,49 € 2013 418 611 232,80 € 8 270 479,28 € 30 931 998,12 € 235 533 483,55 € 693 347 193,75 € 2014 526 543 347,72 € 14 248 648,76 € 44 672 733,61 € 161 502 000,41 € 746 966 730,50 € 2015 772 829 861,21 € 18 529 312,58 € 165 397 013,80 € 674 528 958,97 € 1 631 285 146,56 € 2016 629 396 127,79 € 18 170 230,74 € 89 135 725,18 € 554 550 288,53 € 1 291 252 372,24 € 2017 620 175 081,60 € 18 956 716,06 € 76 610 895,93 € 735 667 157,85 € 1 451 409 851,44 € 2018 384 616 086,82 € 11 860 951,84 € 25 423 100,15 € 430 919 466,98 € 852 819 605,79 € 2019 137 257 137,77 € 3 653 657,14 € 6 039 150,11 € 147 915 939,92 € 294 865 884,94 € Nombre prêts concernés / Année conclusion prêt Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 84 682 5 204 8 131 99 026 197 043 1990 et avant 0 0 0 0 0 1991 0 0 0 0 0 1992 0 0 0 0 0 1993 0 0 0 0 0 1994 0 0 0 0 0 1995 0 0 0 0 0 1996 2 0 0 0 2 1997 8 1 0 0 9 1998 10 4 1 0 15 1999 43 10 1 0 54 2000 352 74 27 0 453 2001 766 140 26 0 932 2002 1 051 253 47 0 1 351 2003 1 435 317 127 0 1 879 2004 1 558 248 157 0 1 963 2005 2 355 407 376 1 727 4 865 2006 1 716 347 168 3 328 5 559 2007 1 141 254 14 5 093 6 502 2008 1 013 138 2 4 275 5 428 2009 1 608 167 20 4 841 6 636 2010 3 699 443 61 9 219 13 422 2011 4 388 323 72 10 749 15 532 2012 5 805 166 298 6 856 13 125 2013 9 534 229 674 6 763 17 200 2014 11 307 359 861 4 165 16 692 2015 13 055 391 2 660 12 917 29 023 2016 9 535 336 1 267 9 805 20 943 2017 8 193 336 953 11 472 20 954 2018 4 615 199 262 5 943 11 019 2019 1 493 62 57 1 873 3 485 REPARTITION LINK Excel.Sheet.8 "\\\\smb.gicm.net\\dfs\\structure\\CICM\\brest\\804100\\4 - Gestion de la trésorerie sociale et du refinancement\\4.5 - Mobilisation de créances et CDC\\Covered Bonds\\Pool\\pool 2011_11\\Instruction-2011-I-07 CMA HL SFH 2011_11.xls" "I3!L21C1" \* MERGEFORMAT \a \h Encours Total / Année conclusion prêt Hypothèque.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 46% 2% 5% 47% 100% 1990 et avant 0% 0% 0% 0% 0% 1991 0% 0% 0% 0% 0% 1992 0% 0% 0% 0% 0% 1993 0% 0% 0% 0% 0% 1994 0% 0% 0% 0% 0% 1995 0% 0% 0% 0% 0% 1996 0% 0% 0% 0% 0% 1997 0% 0% 0% 0% 0% 1998 0% 0% 0% 0% 0% 1999 0% 0% 0% 0% 0% 2000 0% 0% 0% 0% 0% 2001 0% 0% 0% 0% 0% 2002 0% 0% 0% 0% 0% 2003 0% 0% 0% 0% 0% 2004 0% 0% 0% 0% 0% 2005 1% 0% 0% 0% 1% 2006 1% 0% 0% 1% 2% 2007 1% 0% 0% 2% 3% 2008 0% 0% 0% 2% 2% 2009 1% 0% 0% 2% 3% 2010 2% 0% 0% 4% 5% 2011 2% 0% 0% 4% 6% 2012 2% 0% 0% 2% 5% 2013 4% 0% 0% 2% 7% 2014 5% 0% 0% 2% 8% 2015 8% 0% 2% 7% 17% 2016 7% 0% 1% 6% 13% 2017 6% 0% 1% 8% 15% 2018 4% 0% 0% 4% 9% 2019 1% 0% 0% 2% 3% Nombre prêts concernés / Année conclusion prêt Hypothèque.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 43% 3% 4% 50% 100% 1990 et avant 0% 0% 0% 0% 0% 1991 0% 0% 0% 0% 0% 1992 0% 0% 0% 0% 0% 1993 0% 0% 0% 0% 0% 1994 0% 0% 0% 0% 0% 1995 0% 0% 0% 0% 0% 1996 0% 0% 0% 0% 0% 1997 0% 0% 0% 0% 0% 1998 0% 0% 0% 0% 0% 1999 0% 0% 0% 0% 0% 2000 0% 0% 0% 0% 0% 2001 0% 0% 0% 0% 0% 2002 1% 0% 0% 0% 1% 2003 1% 0% 0% 0% 1% 2004 1% 0% 0% 0% 1% 2005 1% 0% 0% 1% 2% 2006 1% 0% 0% 2% 3% 2007 1% 0% 0% 3% 3% 2008 1% 0% 0% 2% 3% 2009 1% 0% 0% 2% 3% 2010 2% 0% 0% 5% 7% 2011 2% 0% 0% 5% 8% 2012 3% 0% 0% 3% 7% 2013 5% 0% 0% 3% 9% 2014 6% 0% 0% 2% 8% 2015 7% 0% 1% 7% 15% 2016 5% 0% 1% 5% 11% 2017 4% 0% 0% 6% 11% 2018 2% 0% 0% 3% 6% 2019 1% 0% 0% 1% 2% I.4) Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’années entier le plus proche Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 18 644 342,06 € 4 466 1 185 020,39 € 357 3 075 061,48 € 592 23 380 346,78 € 5 854 46 284 770,71 € 11 269 2 47 171 951,92 € 4 114 3 646 941,63 € 390 6 746 228,99 € 456 60 644 884,39 € 5 791 118 210 006,93 € 10 751 3 80 557 597,07 € 4 505 5 798 780,96 € 393 12 220 486,79 € 526 108 327 831,13 € 6 139 206 904 695,95 € 11 563 4 118 456 258,96 € 4 795 8 394 585,37 € 430 18 887 093,56 € 615 141 327 874,14 € 6 215 287 065 812,03 € 12 055 5 156 784 891,27 € 4 920 7 991 581,87 € 324 24 706 640,66 € 596 180 286 575,98 € 5 937 369 769 689,78 € 11 777 6 220 799 825,82 € 5 449 10 025 589,24 € 337 37 861 615,16 € 799 292 731 238,50 € 7 787 561 418 268,72 € 14 372 7 230 341 102,99 € 5 151 8 640 948,76 € 262 28 589 100,95 € 529 273 885 020,82 € 6 668 541 456 173,52 € 12 610 8 254 900 955,41 € 5 560 7 733 408,03 € 217 35 540 246,92 € 568 302 562 392,42 € 6 982 600 737 002,78 € 13 327 9 265 327 737,75 € 5 620 9 881 071,27 € 256 28 429 016,53 € 426 276 186 569,38 € 5 986 579 824 394,93 € 12 288 10 279 898 797,92 € 5 375 10 927 070,62 € 249 28 719 143,31 € 387 277 088 954,62 € 5 160 596 633 966,47 € 11 171 11 310 400 840,42 € 4 925 13 230 488,04 € 281 38 201 513,56 € 480 309 445 034,74 € 5 188 671 277 876,76 € 10 874 12 287 029 966,39 € 4 397 11 946 767,55 € 230 32 523 385,80 € 396 289 398 639,27 € 4 948 620 898 759,01 € 9 971 13 278 723 927,52 € 3 953 13 022 800,50 € 249 27 140 698,21 € 307 314 517 085,50 € 5 012 633 404 511,73 € 9 521 14 263 149 438,73 € 3 568 9 906 383,59 € 186 24 917 951,11 € 260 275 490 036,73 € 3 990 573 463 810,16 € 8 004 15 210 297 967,86 € 2 991 9 295 103,57 € 198 20 241 220,93 € 228 206 111 835,84 € 3 007 445 946 128,20 € 6 424 16 219 766 051,52 € 2 609 11 537 928,24 € 202 30 283 398,77 € 280 213 002 865,97 € 2 729 474 590 244,50 € 5 820 17 196 523 678,13 € 2 175 6 535 118,07 € 102 18 063 588,08 € 187 173 415 561,31 € 2 232 394 537 945,59 € 4 696 18 176 526 366,84 € 1 968 5 249 095,13 € 75 15 647 972,48 € 145 149 762 404,27 € 1 889 347 185 838,72 € 4 077 19 161 788 907,19 € 1 763 5 506 389,92 € 73 9 565 539,08 € 82 131 794 844,26 € 1 567 308 655 680,45 € 3 485 20 130 325 764,93 € 1 396 5 239 202,41 € 69 6 494 278,09 € 60 84 624 374,07 € 986 226 683 619,50 € 2 511 21 139 635 903,75 € 1 428 5 418 441,22 € 74 9 550 807,98 € 81 101 941 150,81 € 1 134 256 546 303,76 € 2 717 22 121 195 300,53 € 1 271 6 611 487,32 € 83 5 900 760,22 € 55 99 301 448,77 € 1 143 233 008 996,84 € 2 552 23 132 079 133,47 € 1 205 7 335 790,92 € 96 5 845 776,43 € 43 125 009 747,82 € 1 350 270 270 448,64 € 2 694 24 87 683 167,28 € 776 4 529 850,00 € 54 4 423 619,45 € 27 97 460 407,80 € 989 194 097 044,53 € 1 846 25 35 515 067,30 € 300 1 204 412,75 € 17 902 870,56 € 6 34 775 140,26 € 342 72 397 490,87 € 665 26 247 141,64 € 2 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 247 141,64 € 2 27 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 65 409,72 € 1 65 409,72 € 1 28 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 29 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 30 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 ≥ 31 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 Total 4 423 772 084,67 € 84 682 190 794 257,37 € 5 204 474 478 015,10 € 8 131 4 542 537 675,30 € 99 026 9 631 582 032,44 € 197 043 REPARTITION Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 6% 2 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 5% 3 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 6% 4 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 6% 5 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 6% 6 2% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 6% 7% 7 2% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 8 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 6% 7% 9 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 10 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 11 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 7% 6% 12 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 5% 13 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 7% 5% 14 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 6% 4% 15 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 5% 3% 16 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 3% 17 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 18 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 19 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 2% 20 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 21 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 22 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 23 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 24 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 25 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 26 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ≥ 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 46% 43% 2% 3% 5% 4% 47% 50% 100% 100% I.5) Répartition des encours des trois catégories de prêt mentionnées au 2 selon la localisation des biens apportés en garantie par pays Type garantie / Localisation France Répartition Hyp.logement.particulier 4 423 772 084,67 € 46% SGFGAS 190 794 257,37 € 2% Caution - Etablissement.credit 474 478 015,10 € 5% Caution - Entreprise.assurance 4 542 537 675,30 € 47% Total 9 631 582 032,44 € 100% I.6) Répartition des encours de prêts cautionnés en fonction de la pondération qui leur est attribuée au titre du ratio de couverture Eléments de calcul des montants éligibles au refinancement par des ressources privilégiées Encours Répartition Valeurs des biens financés ou apportés en garantie Montants éligibles au refinancement – Prêts hypothécaires 4 614 566 342,04 € 100% 9 595 505 404,23 € 4 447 700 390,94 € - Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû, 3 134 120 831,55 € 68% 7 953 669 423,71 € 3 134 120 831,55 € - Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens apportés en garantie et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier, 1 480 445 510,49 € 32% 1 641 835 980,52 € 1 313 579 559,39 € dont : - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens apportés en garantie. 0,0% - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens apportés en garantie 1 479 850 980,95 € 100,0% 1 641 282 105,69 € 1 313 025 684,55 € - Prêts relevant de l’article R 513-1 II.3 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens apportés en garantie 594 529,54 € 0,0% 553 874,84 € 553 874,84 € dont : - prêts hypothécaires relevant de l’article R 513-1 II .3 594 529,54 € 100,0% 553 874,84 € 553 874,84 € - prêts hypothécaires également garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - prêts hypothécaires également garantis par une personne publique (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - Total prêts cautionnés 5 017 015 690,40 € 100% 10 528 852 777,61 € 4 831 155 329,46 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le capital restant dû. 3 361 779 188,29 € 67% 8 692 132 601,14 € 3 361 779 188,29 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le produit de la valeur du bien financé ou apporté en garantie et d'une quotité définie à l'art R 513-1 du Code Monétaire et Financier. 1 655 236 502,11 € 33% 1 836 720 176,47 € 1 469 376 141,17 € dont : - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 60 % de la valeur des bien financé ou apporté en garantie 0,0% - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 80 % de la valeur du bien apporté financé ou apporté en garantie 1 655 236 502,11 € 100,0% 1 836 720 176,47 € 1 469 376 141,17 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement peut représenter 100% de la valeur du bien financé ou apporté en garantie 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € I. 7) Répartition des encours en fonction des prêts mobilisés par billets à ordres régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier selon les critères mentionnés aux 1) à 5) Néant II – Exposition sur des personnes publiques Néant III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 0% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 62 778 657,93 € 100% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513-4 0% Total 62 778 657,93 € 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L513-10 V – Remboursements anticipés Catégories de créances Montant des RA enregistrés au cours de la période (en K€) Moyenne des encours en fin de la période (en K€) Taux de RA sur la période (en %) Prêts particuliers à l'habitat 465 984,15 € 6 688 707,02 € 7,0% Prêts corporate à l'habitat Total 465 984,15 € 6 688 707,02 € 7,0% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encour s de fin de mois de l'année écoulée. Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté est rapporté à une base annuelle. VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 9 631,58 Taux fixe 98,25% Pourcentage d'actifs à taux fixe 98,25% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 1,82% Euribor 3M 1,30% Pourcentage d'actifs à taux variable 1,75% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 158 Euribor 12M 0,45% Taux variable moyen pondéré 1,94% Autre 0,00% Détails des éléments du passif de la SFH (émissions privilégiées et non privilégiées) : Balance du passif (M€) 7 308,90 Taux fixe 100,00% Pourcentage de passifs à taux fixe 100,00% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 2,32% Euribor 3M 0,00% Pourcentage de passifs à taux variable 0,00% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 7 308,90 Euribor 12M 0,00% Taux variable moyen pondéré 100,00% Autre 0,00% Politique d’ Arkéa Home Loans S FH en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’ Arkéa Home Loans SFH ne l’exposent pas à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est-à- dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Home Loans SFH ne sera pas exposé e à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations de Financement de l’Habitat, et les prêts consentis par Arkéa Home Loans SFH à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en p lace au niveau d’ Arkéa Home Loans SFH. VII – Couvertu re du besoin de liquidité Information sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Sa ns hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 86 871 524 € 15 132 350 € 0 € 0 € 102 003 874 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 101 343 874 € mois 2 86 607 131 € 14 986 352 € 0 € 0 € 101 593 483 € 0 € 1 908 000 € 0 € 0 € 1 908 000 € 99 685 483 € mois 3 86 432 631 € 14 840 426 € 0 € 0 € 101 273 057 € 0 € 4 012 500 € 0 € 0 € 4 012 500 € 97 260 557 € mois 4 86 235 264 € 14 695 184 € 0 € 0 € 100 930 448 € 0 € 80 850 200 € 0 € 0 € 80 850 200 € 20 080 248 € mois 5 85 983 233 € 14 550 672 € 0 € 0 € 100 533 905 € 0 € 3 194 900 € 0 € 0 € 3 194 900 € 97 339 005 € mois 6 85 733 043 € 14 407 065 € 0 € 0 € 100 140 108 € 0 € 24 179 000 € 0 € 0 € 24 179 000 € 75 961 108 € Total 517 862 826 € 88 612 048 € 0 € 0 € 606 474 874 € 0 € 114 804 600 € 0 € 0 € 114 804 600 € 491 670 274 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513 -1 0 ). Avec hypothèse de prépaiement Hypothè se stressée de prépaiement : 6 . 8 % Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 144 996 333 € 14 660 738 € 0 € 0 € 159 657 070 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 158 997 070 € mois 2 143 332 658 € 14 439 925 € 0 € 0 € 157 772 583 € 0 € 1 908 000 € 0 € 0 € 1 908 000 € 155 864 583 € mois 3 141 787 177 € 14 221 649 € 0 € 0 € 156 008 826 € 0 € 4 012 500 € 0 € 0 € 4 012 500 € 151 996 326 € mois 4 140 322 307 € 14 005 729 € 0 € 0 € 154 328 036 € 0 € 80 850 200 € 0 € 0 € 80 850 200 € 73 477 836 € mois 5 138 630 689 € 13 792 035 € 0 € 0 € 152 422 724 € 0 € 3 194 900 € 0 € 0 € 3 194 900 € 149 227 824 € mois 6 137 050 494 € 13 580 928 € 0 € 0 € 150 631 421 € 0 € 24 179 000 € 0 € 0 € 24 179 000 € 126 452 421 € Total 846 119 657 € 84 701 003 € 0 € 0 € 930 820 660 € 0 € 114 804 600 € 0 € 0 € 114 804 600 € 816 016 060 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513 -1 0 ). Résultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin de trésorerie ou de l’excédent 491 670 274 € 816 016 060 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SFH éligibles au repo de la BdF (après haircut) 0 € 0 € Lignes de liquidité 0 € 0 € Couverture des besoins Oui Oui