Arkéa Public Sector SCF Société anonyme au capital de 10 0 000 000 euros Siège social : 1 r ue Louis Lichou , 29480 Le Relecq Kerhuon 440 180 842 RCS BREST Rapport sur la qualité des actifs au 31 décembre 2020 (Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’Arkéa Public Sector SCF est établi, en app lication des dispositions de l’I nstruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des données disponibles au 31 décembre 2020 . Sauf mention contraire, les données sont exprimées en euro. I – Prêts garantis Néant II – Exposition sur des personnes publiq ues II.1 Répartition des encours par type d'exposition Type d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 2 220 763 962 Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 376 783 224 Total 2 597 547 186 0 0 Type d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 85% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 15% Total 100% 0% 0% Type d'exposition encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 0,0% 0,0% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.2 Ré partition des encours par pays Pays encours total encours créance impayée encours douteux France 2 597 547 186 0 0 Total 2 597 547 186 0 0 Pays encours total encours créance impayée encours douteux France 100% Total 100% 0% 0% Pays encours créance impayée encours douteux France 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.3 Répartition des encours par pays et par nature d'exposition Pays et Nature d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux France Régions 39 230 115 Départements et territoires d'outre-mer 682 125 491 Communes 335 562 102 Groupements de communes 427 001 383 Crédit Municipal 0 Logement social 506 643 778 Hôpitaux 269 612 814 Services intercommunaux 12 007 958 Autres 325 363 544 Total 2 597 547 186 0 0 dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours total encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux Total 0 0 0 Pays et Nature d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux France Régions 2% Départements et territoires d'outre-mer 26% Communes 13% Groupements de communes 16% Crédit Municipal 0% Logement social 20% Hôpitaux 10% Services intercommunaux 0% Autres 13% Total 100% 0% 0% dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours total encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux 0% Total 0% 0% 0% Pays et Nature d'exposition encours créance impayée encours douteux France Régions 0,0% 0,0% Départements et territoires d'outre-mer 0,0% 0,0% Communes 0,0% 0,0% Groupements de communes 0,0% 0,0% Crédit Municipal 0,0% 0,0% Logement social 0,0% 0,0% Hôpitaux 0,0% 0,0% Services intercommunaux 0,0% 0,0% Autres 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.4 Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’anné es entier le plus proche Expositions directes sur les personnes publiques Expositions garanties à 100% par des personnes publiques Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 15 031 042 86 2 647 042 14 17 678 084 100 2 9 808 019 75 564 237 5 10 372 256 80 3 11 165 092 71 8 249 913 9 19 415 005 80 4 38 644 488 75 4 460 547 6 43 105 035 81 5 94 102 677 98 8 136 773 6 102 239 450 104 6 46 116 697 84 1 739 723 18 47 856 420 102 7 36 348 421 76 269 362 3 36 617 783 79 8 69 134 151 71 1 610 262 5 70 744 413 76 9 87 678 573 82 5 695 431 9 93 374 004 91 10 231 699 460 83 3 389 682 7 235 089 142 90 11 261 422 715 58 2 566 524 5 263 989 238 63 12 95 623 837 57 4 019 890 10 99 643 727 67 13 87 944 549 57 5 609 694 10 93 554 243 67 14 100 703 399 53 1 935 217 5 102 638 616 58 15 156 218 190 58 2 037 002 6 158 255 193 64 16 82 656 281 30 4 773 391 6 87 429 672 36 17 125 329 248 31 9 856 760 5 135 186 008 36 18 78 563 416 31 2 059 028 4 80 622 443 35 19 73 838 867 25 9 195 324 7 83 034 190 32 20 58 337 550 18 34 474 730 11 92 812 281 29 21 112 999 055 19 7 902 622 6 120 901 677 25 22 53 630 798 17 12 510 583 5 66 141 381 22 23 34 167 941 15 23 283 998 10 57 451 939 25 24 30 268 651 13 7 425 358 10 37 694 009 23 25 15 166 274 6 15 337 127 8 30 503 401 14 26 28 642 199 7 14 402 435 7 43 044 634 14 27 53 058 721 16 15 989 735 12 69 048 456 28 28 36 003 624 11 22 643 029 12 58 646 653 23 29 26 939 228 5 24 661 650 10 51 600 878 15 30 10 530 224 2 3 239 129 2 13 769 353 4 ≥ 31 58 990 575 49 116 097 026 112 175 087 602 161 0 0 0 0 0 0 Total 2 220 763 962 1 379 376 783 224 345 2 597 547 186 1 724 Expositions directes sur les personnes publiques Expositions garanties à 100% par des personnes publiques Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 1% 5% 0% 1% 1% 6% 2 0% 4% 0% 0% 0% 5% 3 0% 4% 0% 1% 1% 5% 4 1% 4% 0% 0% 2% 5% 5 4% 6% 0% 0% 4% 6% 6 2% 5% 0% 1% 2% 6% 7 1% 4% 0% 0% 1% 5% 8 3% 4% 0% 0% 3% 4% 9 3% 5% 0% 1% 4% 5% 10 9% 5% 0% 0% 9% 5% 11 10% 3% 0% 0% 10% 4% 12 4% 3% 0% 1% 4% 4% 13 3% 3% 0% 1% 4% 4% 14 4% 3% 0% 0% 4% 3% 15 6% 3% 0% 0% 6% 4% 16 3% 2% 0% 0% 3% 2% 17 5% 2% 0% 0% 5% 2% 18 3% 2% 0% 0% 3% 2% 19 3% 1% 0% 0% 3% 2% 20 2% 1% 1% 1% 4% 2% 21 4% 1% 0% 0% 5% 1% 22 2% 1% 0% 0% 3% 1% 23 1% 1% 1% 1% 2% 1% 24 1% 1% 0% 1% 1% 1% 25 1% 0% 1% 0% 1% 1% 26 1% 0% 1% 0% 2% 1% 27 2% 1% 1% 1% 3% 2% 28 1% 1% 1% 1% 2% 1% 29 1% 0% 1% 1% 2% 1% 30 0% 0% 0% 0% 1% 0% ≥ 31 2% 3% 4% 6% 7% 9% Total 85% 80% 15% 20% 100% 100% III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 0% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 100 075 016 100% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513-4 0% Total 100 075 016 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L51 3-10 V – Remboursements anticipés Type d'exposition Montant des RA enregistrés au cours de la période (en €) Moyenne des encours en fin de la période (en €) Taux de RA sur la période (en %) Expositions directes sur les personnes publiques 27 912 067 1 103 895 185 2,53% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 11 452 449 195 863 465 5,85% Total 39 364 516 1 299 758 650 3,03% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encours du pool de fin de mois de l’année 2017 . Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté es t rapporté à une base annuelle. VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 2 597,55 Pourcentage d'actifs à taux fixe 46,73% Taux fixe moyen pondéré 2,19% Pourcentage d'actifs à taux variable 53,27% Spread moyen pondéré (points de base) 0,92% Taux variable moyen pondéré 0,08% Taux fixe 46,73% Euribor 1M 0,00% Euribor 3M 17,82% Euribor 6M 1,18% Euribor 12M 3,79% Autre 30,49% Détails des éléments du passif de la SCF : Balance du passif (M€) 2 077,60 Pourcentage de passifs à taux fixe 100,00% Taux fixe moyen pondéré 1,87% Pourcentage de passifs à taux variable 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 0 Taux variable moyen pondéré 0,00% Taux fixe 100,00% Euribor 1M 0,00% Euribor 3M 0,00% Euribor 6M 0,00% Euribor 12M 0,00% Autre 0,00% Politique d’Arkéa Public Sector SCF en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’Arkéa Public Sector SCF ne l’exposent p as à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est-à-dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Public Sector SCF ne sera pas exposée à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations Foncières, et les prêts consentis par Arkéa Public Sector SCF à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en place au niveau d’Arkéa Public Sector SCF. VII – Co uverture du besoin de liquidité Informations sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Sans hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nanti ssement ou en pleine propriété (Cover Pool) Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 27 622 119 € 5 542 919 € 0 € 0 € 33 165 038 € mois 2 13 428 858 € 2 892 616 € 0 € 0 € 16 321 474 € mois 3 16 513 720 € 2 668 641 € 0 € 0 € 19 182 361 € mois 4 22 118 205 € 4 666 322 € 0 € 0 € 26 784 527 € mois 5 11 446 585 € 2 052 431 € 0 € 0 € 13 499 016 € mois 6 15 821 846 € 2 559 740 € 0 € 0 € 18 381 586 € Total 106 951 332 € 20 382 670 € 0 € 0 € 127 334 002 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SCF pour la couverture de ses éléments d'actifs et d e passifs (Art. L.513-10). Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 0 € 1 729 800 € 0 € 0 € 1 729 800 € mois 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 4 0 € 395 010 € 0 € 0 € 395 010 € mois 5 0 € 1 166 650 € 0 € 0 € 1 166 650 € mois 6 0 € 1 859 000 € 0 € 0 € 1 859 000 € Total 0 € 5 150 460 € 0 € 0 € 5 150 460 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SCF pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10). Besoin ou Excédent de trésorerie Période mois 1 31 435 238 € mois 2 16 321 474 € mois 3 19 182 361 € mois 4 26 389 517 € mois 5 12 332 366 € mois 6 16 522 586 € Total 122 183 542 € Avec hypothèse de prépaiement Hypothèse stressée de prépaiement 1,8% Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 31 407 709 € 3 365 046 € 0 € 0 € 34 772 755 € mois 2 17 169 240 € 3 328 391 € 0 € 0 € 20 497 631 € mois 3 20 194 478 € 3 306 375 € 0 € 0 € 23 500 852 € mois 4 25 717 059 € 3 281 077 € 0 € 0 € 28 998 137 € mois 5 15 050 618 € 3 245 539 € 0 € 0 € 18 296 158 € mois 6 19 347 642 € 3 226 023 € 0 € 0 € 22 573 666 € Total 128 886 747 € 19 752 452 € 0 € 0 € 148 639 199 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SCF pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10). Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 0 € 1 729 800 € 0 € 0 € 1 729 800 € mois 2 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € mois 4 0 € 395 010 € 0 € 0 € 395 010 € mois 5 0 € 1 166 650 € 0 € 0 € 1 166 650 € mois 6 0 € 1 859 000 € 0 € 0 € 1 859 000 € Total 0 € 5 150 460 € 0 € 0 € 5 150 460 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SCF pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10) Besoin ou Excédent de trésorerie Période mois 1 33 042 955 € mois 2 20 497 631 € mois 3 23 500 852 € mois 4 28 603 127 € mois 5 17 129 508 € mois 6 20 714 666 € Total 143 488 739 € R ésultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin ou de l’excédent de trésorerie 122 183 542 € 143 488 739 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SCF éligibles aux opérations de repo de la BdF 0 € 0 € Lignes de liquidité 0 € 0 € Couverture des besoins Oui Oui