A rkéa H ome L oans SFH Société anonyme au capital de 40 000 000 euros Siège social : 232, rue du Général Paulet, B.P. 103, 29802 Brest Cedex 9 433 383 205 R.C.S. Brest Rapport sur la qualité des actifs au 31 décembre 201 8 ( Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’ Arkéa Home Loans SFH est établi, en application des dispositions de l’instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des données disponibles au 31 décembre 201 8 . I – Prêts garantis I. 1) Répartition des encours de prêts garantis par catégorie de créance, par type de contrepartie et par type de garantie Categorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Categorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Categorie créance encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 8 994 547 416,62 € Prêts particuliers à l'habitat 100% Prêts particuliers à l'habitat 0,0% 0,0% Prêts corporate à l'habitat Prêts corporate à l'habitat 0% Prêts corporate à l'habitat Total 8 994 547 416,62 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Type contrepartie encours créance impayée encours douteux Particuliers 8 798 606 930,34 € Particuliers 98% Particuliers 0,0% 0,0% SCI-Entrepreneur.ind 182 979 029,58 € SCI-Entrepreneur.ind 2% SCI-Entrepreneur.ind 0,0% 0,0% Total 8 981 585 959,92 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Type garantie encours créance impayée encours douteux Hyp.logement.particulier 3 936 532 131,08 € Hyp.logement.particulier 44% Hyp.logement.particulier 0,0% 0,0% SGFGAS 181 872 241,53 € SGFGAS 2% SGFGAS 0,0% 0,0% Caution - Etablissement.credit 511 505 839,77 € Caution - Etablissement.credit 6% Caution - Etablissement.credit 0,0% 0,0% Caution - Entreprise.assurance 4 364 637 204,24 € Caution - Entreprise.assurance 49% Caution - Entreprise.assurance 0,0% 0,0% Total 8 994 547 416,62 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% I. 2) Répartition des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un logement, des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble à usage professionnel et des encours de prêts garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance encours total encours créance impayée encours douteux encours total encours créance impayée encours douteux encours créance impayée encours douteux Particuliers Hyp.logement.particulier 3 774 621 486,94 € 41,97% 0,00% SGFGAS 181 872 241,53 € 2,02% 0,00% Caution - Etablissement.credit 505 074 356,64 € 5,62% 0,00% Caution - Entreprise.assurance 4 350 333 776,16 € 48,37% 0,00% SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 161 910 644,14 € 1,80% 0,00% SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 6 431 483,13 € 0,07% 0,00% Caution - Entreprise.assurance 14 303 428,08 € 0,16% 0,00% Particuliers Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € Total 8 994 547 416,62 € - - 100% 0% 0% 0,0% 0,0% Type garantie Quotité éligible au refinancement par des ressources privilégiées Répartition Hyp.logement.particulier 3 738 556 169,74 € 44% SGFGAS 181 766 441,69 € 2% Caution - Etablissement.credit 483 425 242,58 € 6% Caution - Entreprise.assurance 4 148 192 898,72 € 49% Total 8 551 940 752,73 € 100% I.3) Répartition des encours en fonction de l’année de conclusion du contrat de prêt Encours total Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 3 936 532 131,08 € 181 872 241,53 € 511 505 839,77 € 4 364 637 204,24 € 8 994 547 416,62 € 1990 et avant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1991 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1992 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1993 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1994 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1995 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1996 15 361,16 € 3 536,34 € 0,00 € 0,00 € 18 897,50 € 1997 54 067,05 € 5 182,46 € 1 270,50 € 0,00 € 60 520,01 € 1998 140 482,62 € 28 241,89 € 17 585,58 € 0,00 € 186 310,09 € 1999 1 040 550,69 € 241 535,47 € 25 601,08 € 0,00 € 1 307 687,24 € 2000 3 149 808,46 € 412 092,29 € 286 219,54 € 0,00 € 3 848 120,29 € 2001 6 794 997,17 € 1 180 530,65 € 357 496,35 € 0,00 € 8 333 024,17 € 2002 11 383 838,55 € 3 340 416,46 € 847 726,67 € 0,00 € 15 571 981,68 € 2003 22 858 840,58 € 5 275 359,37 € 2 672 246,96 € 0,00 € 30 806 446,91 € 2004 36 895 649,93 € 5 484 451,16 € 5 295 212,60 € 7 663,19 € 47 682 976,88 € 2005 70 706 257,89 € 11 726 712,59 € 11 491 121,20 € 53 114 621,35 € 147 038 713,03 € 2006 67 620 564,07 € 12 943 820,18 € 5 245 072,18 € 135 004 902,75 € 220 814 359,18 € 2007 50 254 506,60 € 10 984 554,75 € 1 030 493,91 € 236 610 731,09 € 298 880 286,35 € 2008 44 919 438,02 € 5 655 668,17 € 48 035,11 € 170 751 369,10 € 221 374 510,40 € 2009 78 034 572,03 € 7 446 344,48 € 669 313,63 € 211 519 642,12 € 297 669 872,26 € 2010 180 746 420,53 € 20 264 623,74 € 2 904 908,48 € 412 829 470,98 € 616 745 423,73 € 2011 205 479 451,27 € 13 698 428,99 € 4 319 373,73 € 460 726 825,78 € 684 224 079,77 € 2012 239 918 014,37 € 6 191 340,31 € 14 885 780,30 € 233 274 511,54 € 494 269 646,52 € 2013 456 237 981,29 € 9 004 612,44 € 43 490 188,70 € 274 443 913,54 € 783 176 695,97 € 2014 564 427 892,26 € 14 860 089,13 € 56 039 250,89 € 188 960 011,51 € 824 287 243,79 € 2015 748 185 515,63 € 17 588 986,88 € 205 735 216,09 € 744 333 654,26 € 1 715 843 372,86 € 2016 554 385 225,07 € 16 728 953,17 € 91 633 645,03 € 510 375 714,83 € 1 173 123 538,10 € 2017 441 757 742,70 € 14 386 447,50 € 56 706 888,01 € 560 821 306,15 € 1 073 672 384,36 € 2018 151 524 953,14 € 4 420 313,11 € 7 803 193,23 € 171 862 866,05 € 335 611 325,53 € 2019 3 936 532 131,08 € 181 872 241,53 € 511 505 839,77 € 4 364 637 204,24 € 8 994 547 416,62 € Nombre prêts concernés / Année conclusion prêt Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 76 422 4 734 9 077 96 824 187 057 1990 et avant 0 0 0 0 0 1991 0 0 0 0 0 1992 0 0 0 0 0 1993 0 0 0 0 0 1994 0 0 0 0 0 1995 0 0 0 0 0 1996 24 1 0 0 25 1997 33 1 1 0 35 1998 54 6 3 0 63 1999 316 62 6 0 384 2000 595 50 37 0 682 2001 851 106 43 0 1 000 2002 990 193 64 0 1 247 2003 1 277 246 159 0 1 682 2004 1 753 275 345 1 2 374 2005 2 420 396 506 1 806 5 128 2006 1 729 349 188 3 741 6 007 2007 1 094 252 17 5 817 7 180 2008 917 116 3 4 507 5 543 2009 1 691 168 17 6 034 7 910 2010 3 759 459 63 10 324 14 605 2011 4 576 319 79 12 598 17 572 2012 5 848 179 388 7 537 13 952 2013 9 726 237 916 7 385 18 264 2014 11 606 356 1 061 4 686 17 709 2015 11 952 358 3 133 13 359 28 802 2016 7 963 293 1 276 8 473 18 005 2017 5 530 238 702 8 294 14 764 2018 1 718 74 70 2 262 4 124 2019 76 422 4 734 9 077 96 824 187 057 REPARTITION LINK Excel.Sheet.8 "\\\\smb.gicm.net\\dfs\\structure\\CICM\\brest\\804100\\4 - Gestion de la trésorerie sociale et du refinancement\\4.5 - Mobilisation de créances et CDC\\Covered Bonds\\Pool\\pool 2011_11\\Instruction-2011-I-07 CMA HL SFH 2011_11.xls" "I3!L21C1" \* MERGEFORMAT \a \h Encours Total / Année conclusion prêt Hypothèque.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 44% 2% 6% 4 9 % 100% 1990 et avant 0% 0% 0% 0% 0% 1991 0% 0% 0% 0% 0% 1992 0% 0% 0% 0% 0% 1993 0% 0% 0% 0% 0% 1994 0% 0% 0% 0% 0% 1995 0% 0% 0% 0% 0% 1996 0% 0% 0% 0% 0% 1997 0% 0% 0% 0% 0% 1998 0% 0% 0% 0% 0% 1999 0% 0% 0% 0% 0% 2000 0% 0% 0% 0% 0% 2001 0% 0% 0% 0% 0% 2002 0% 0% 0% 0% 0% 2003 0% 0% 0% 0% 0% 2004 0% 0% 0% 0% 0% 2005 1% 0% 0% 1% 2% 2006 1% 0% 0% 1% 2% 2007 1% 0% 0% 3% 3% 2008 0% 0% 0% 2% 2% 2009 1% 0% 0% 2% 3% 2010 2% 0% 0% 4% 7% 2011 2% 0% 0% 5% 7% 2012 3% 0% 0% 3% 5% 2013 5% 0% 0% 3% 8% 2014 6% 0% 1% 2% 9% 2015 8% 0% 2% 8% 19% 2016 6% 0% 1% 6% 13% 2017 5% 0% 1% 7% 13% 2018 2% 0% 0% 2% 5% 2019 0% 0% 0% 0% 0% Nombre prêts concernés / Année conclusion prêt Hypothèque.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 41% 3% 5% 52% 100% 1990 et avant 0% 0% 0% 0% 0% 1991 0% 0% 0% 0% 0% 1992 0% 0% 0% 0% 0% 1993 0% 0% 0% 0% 0% 1994 0% 0% 0% 0% 0% 1995 0% 0% 0% 0% 0% 1996 0% 0% 0% 0% 0% 1997 0% 0% 0% 0% 0% 1998 0% 0% 0% 0% 0% 1999 0% 0% 0% 0% 0% 2000 0% 0% 0% 0% 0% 2001 0% 0% 0% 0% 1% 2002 1% 0% 0% 0% 1% 2003 1% 0% 0% 0% 1% 2004 1% 0% 0% 0% 1% 2005 1% 0% 0% 1% 3% 2006 1% 0% 0% 2% 3% 2007 1% 0% 0% 3% 4% 2008 0% 0% 0% 2% 3% 2009 1% 0% 0% 3% 4% 2010 2% 0% 0% 5% 8% 2011 2% 0% 0% 7% 9% 2012 3% 0% 0% 4% 7% 2013 5% 0% 0% 4% 10% 2014 6% 0% 1% 2% 9% 2015 6% 0% 2% 7% 16% 2016 4% 0% 1% 5% 10% 2017 3% 0% 0% 5% 8% 2018 1% 0% 0% 2% 3% 2019 0% 0% 0% 0% 0% I.4) Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’années entier le plus proche Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 14 057 611,87 € 3 654 1 003 208,85 € 291 2 284 846,38 € 489 17 511 616,15 € 4 933 34 857 283,25 € 9 367 2 42 547 584,28 € 3 885 2 336 930,91 € 273 9 078 804,98 € 649 59 624 162,20 € 5 702 113 587 482,37 € 10 509 3 68 485 426,07 € 3 778 4 537 970,68 € 316 11 684 254,06 € 497 99 510 369,33 € 6 060 184 218 020,14 € 10 651 4 96 940 356,80 € 4 041 6 691 264,54 € 332 18 725 704,93 € 624 149 244 646,55 € 6 348 271 601 972,82 € 11 345 5 135 665 469,29 € 4 399 8 203 069,62 € 335 25 390 313,46 € 707 173 253 082,86 € 6 218 342 511 935,23 € 11 659 6 167 486 214,28 € 4 498 7 582 575,09 € 267 28 870 209,43 € 622 208 105 229,60 € 5 937 412 044 228,40 € 11 324 7 229 537 026,30 € 5 017 10 305 178,60 € 297 46 772 004,56 € 911 327 474 122,65 € 7 791 614 088 332,11 € 14 016 8 233 807 796,25 € 4 745 9 156 689,12 € 241 30 548 705,93 € 534 293 177 293,30 € 6 425 566 690 484,60 € 11 945 9 241 257 104,99 € 4 858 7 602 241,23 € 195 38 576 936,66 € 598 309 038 238,95 € 6 587 596 474 521,83 € 12 238 10 237 506 864,03 € 4 884 9 680 088,86 € 231 29 371 137,47 € 441 261 391 907,14 € 5 453 537 949 997,50 € 11 009 11 254 312 518,87 € 4 778 10 932 342,90 € 234 30 081 988,52 € 403 266 702 754,34 € 4 742 562 029 604,63 € 10 157 12 288 028 902,06 € 4 324 14 480 094,32 € 282 41 510 526,43 € 509 311 021 265,39 € 4 923 655 040 788,20 € 10 038 13 258 923 123,01 € 3 773 11 575 583,55 € 207 32 988 742,51 € 404 276 264 945,59 € 4 520 579 752 394,66 € 8 904 14 229 525 851,05 € 3 152 12 570 147,69 € 225 26 531 042,45 € 300 285 638 753,77 € 4 366 554 265 794,96 € 8 043 15 199 695 451,43 € 2 742 7 925 862,44 € 149 23 600 379,75 € 247 221 645 122,87 € 3 154 452 866 816,49 € 6 292 16 165 337 940,60 € 2 433 7 394 858,51 € 165 19 194 092,77 € 226 168 895 155,94 € 2 510 360 822 047,82 € 5 334 17 205 311 954,33 € 2 369 11 757 185,04 € 192 29 620 804,18 € 286 214 561 900,18 € 2 694 461 251 843,73 € 5 541 18 173 368 823,83 € 1 909 6 769 855,32 € 102 18 490 068,67 € 198 159 160 726,80 € 2 022 357 789 474,62 € 4 231 19 138 856 264,86 € 1 552 4 380 639,66 € 58 14 170 197,32 € 129 125 807 552,39 € 1 561 283 214 654,23 € 3 300 20 122 092 890,57 € 1 323 4 312 886,02 € 54 7 516 689,58 € 69 93 030 099,67 € 1 104 226 952 565,84 € 2 550 21 102 859 390,16 € 1 093 5 080 162,86 € 63 6 844 649,34 € 64 54 315 522,02 € 644 169 099 724,38 € 1 864 22 118 522 669,21 € 1 201 4 986 925,06 € 67 9 800 679,02 € 83 88 984 503,63 € 969 222 294 776,92 € 2 320 23 93 808 681,25 € 949 5 943 256,66 € 74 5 119 170,24 € 49 77 419 994,83 € 880 182 291 102,98 € 1 952 24 82 266 088,01 € 751 5 197 221,72 € 65 3 496 046,17 € 30 83 344 016,53 € 886 174 303 372,43 € 1 732 25 35 982 101,92 € 311 1 466 002,28 € 19 1 237 844,96 € 8 39 443 188,72 € 394 78 129 137,88 € 732 26 348 025,76 € 3 0,00 € 0 0,00 € 0 71 032,84 € 1 419 058,60 € 4 27 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 28 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 29 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 30 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 ≥ 31 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 Total 3 936 532 131,08 € 76 422 181 872 241,53 € 4 734 511 505 839,77 € 9 077 4 364 637 204,24 € 96 824 8 994 547 416,62 € 187 057 REPARTITION Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 5% 2 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 6% 3 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 6% 4 1% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 3% 6% 5 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 6% 6 2% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 5% 6% 7 3% 3% 0% 0% 1% 0% 4% 4% 7% 7% 8 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 9 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 7% 7% 10 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 11 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 5% 12 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 7% 5% 13 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 6% 5% 14 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 6% 4% 15 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 5% 3% 16 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 3% 17 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 3% 18 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 19 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 2% 20 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 21 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 22 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 23 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 24 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 25 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 26 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ≥ 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 44% 41% 2% 3% 6% 5% 49% 52% 100% 100% I.5) Répartition des encours des trois catégories de prêt mentionnées au 2 selon la localisation des biens apportés en garantie par pays Type garantie / Localisation France Répartition Hyp.logement.particulier 3 936 532 131,08 € 44% SGFGAS 181 872 241,53 € 2% Caution - Etablissement.credit 511 505 839,77 € 6% Caution - Entreprise.assurance 4 364 637 204,24 € 49% Total 8 994 547 416,62 € 100% I.6) Répartition des encours de prêts cautionnés en fonction de la pondération qui leur est attribuée au titre du ratio de couverture Eléments de calcul des montants éligibles au refinancement par des ressources privilégiées Encours Répartition Valeurs des biens financés ou apportés en garantie Montants éligibles au refinancement – Prêts hypothécaires 4 118 404 372,61 € 100% 8 151 172 252,42 € 3 920 322 611,43 € - Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû, 2 546 109 268,79 € 62% 6 433 920 571,88 € 2 546 109 268,79 € - Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens apportés en garantie et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier, 1 572 295 103,82 € 38% 1 717 251 680,54 € 1 374 213 342,64 € dont : - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens apportés en garantie. 0,0% - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens apportés en garantie 1 570 129 312,95 € 99,9% 1 715 191 689,51 € 1 372 153 351,61 € - Prêts relevant de l’article R 513-1 II.3 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens apportés en garantie 2 165 790,87 € 0,1% 2 059 991,03 € 2 059 991,03 € dont : - prêts hypothécaires relevant de l’article R 513-1 II .3 2 165 790,87 € 100,0% 2 059 991,03 € 2 059 991,03 € - prêts hypothécaires également garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - prêts hypothécaires également garantis par une personne publique (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - Total prêts cautionnés 4 876 143 044,01 € 100% 9 722 249 801,07 € 4 631 618 141,29 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le capital restant dû. 2 950 539 759,71 € 61% 7 620 901 824,09 € 2 950 539 759,71 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le produit de la valeur du bien financé ou apporté en garantie et d'une quotité définie à l'art R 513-1 du Code Monétaire et Financier. 1 925 603 284,30 € 39% 2 101 347 976,98 € 1 681 078 381,58 € dont : - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 60 % de la valeur des bien financé ou apporté en garantie 0,0% - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 80 % de la valeur du bien apporté financé ou apporté en garantie 1 925 603 284,30 € 100,0% 2 101 347 976,98 € 1 681 078 381,58 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement peut représenter 100% de la valeur du bien financé ou apporté en garantie 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € I. 7) Répartition des encours en fonction des prêts mobilisés par billets à ordres régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier selon les critères mentionnés aux 1) à 5) Néant II – Exposition sur des personnes publiques Néant III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 41 065 246,16 € 100% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 0% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513-4 0% Total 41 065 246,16 € 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L513-10 V – Remboursements anticipés Catégories de créances Montant des RA enregistrés au cours de la période (en K€) Moyenne des encours en fin de la période (en K€) Taux de RA sur la période (en %) Prêts particuliers à l'habitat 515 568,45 € 7 489 651,64 € 6,9% Prêts corporate à l'habitat Total 515 568,45 € 7 489 651,64 € 6,9% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encour s de fin de mois de l'année écoulée. Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté est rapporté à une base annuelle. VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 8 994,55 Taux fixe 97,45% Pourcentage d'actifs à taux fixe 97,45% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 2,02% Euribor 3M 1,93% Pourcentage d'actifs à taux variable 2,55% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 156 Euribor 12M 0,62% Taux variable moyen pondéré 1,95% Autre 0,00% Détails des éléments du passif de la SFH (émissions privilégiées et non privilégiées) : Balance du passif (M€) 6 818,90 Taux fixe 99,85% Pourcentage de passifs à taux fixe 99,85% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 2,49% Euribor 3M 0,15% Pourcentage de passifs à taux variable 0,15% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 94 Euribor 12M 0,00% Taux variable moyen pondéré 0,94% Autre 0,00% Politique d’ Arkéa Home Loans S FH en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’ Arkéa Home Loans SFH ne l’exposent pas à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est-à- dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Home Loans SFH ne sera pas exposé e à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations de Financement de l’Habitat, et les prêts consentis par Arkéa Home Loans SFH à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en p lace au niveau d’ Arkéa Home Loans SFH. VII – Couvertu re du besoin de liquidité Information sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Sa ns hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 81 647 761 € 15 391 353 € 0 € 0 € 97 039 115 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 96 379 115 € mois 2 81 587 325 € 15 247 002 € 0 € 0 € 96 834 327 € 10 000 000 € 1 923 600 € 0 € 0 € 11 923 600 € 84 910 727 € mois 3 81 385 974 € 15 102 419 € 0 € 0 € 96 488 393 € 0 € 4 012 500 € 0 € 0 € 4 012 500 € 92 475 893 € mois 4 81 146 952 € 14 959 243 € 0 € 0 € 96 106 195 € 0 € 80 850 200 € 0 € 0 € 80 850 200 € 15 255 995 € mois 5 81 013 869 € 14 816 890 € 0 € 0 € 95 830 760 € 0 € 3 194 900 € 0 € 0 € 3 194 900 € 92 635 860 € mois 6 80 802 021 € 14 674 882 € 0 € 0 € 95 476 903 € 0 € 24 179 000 € 0 € 0 € 24 179 000 € 71 297 903 € Total 487 583 903 € 90 191 790 € 0 € 0 € 577 775 692 € 10 000 000 € 114 820 200 € 0 € 0 € 124 820 200 € 452 955 492 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513 -1 0 ). Avec hypothèse de prépaiement Hypothè se stressée de prépaiement : 7 . 2 % Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 137 214 265 € 15 138 665 € 0 € 0 € 152 352 929 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 151 692 929 € mois 2 135 793 282 € 14 907 784 € 0 € 0 € 150 701 066 € 10 000 000 € 1 923 600 € 0 € 0 € 11 923 600 € 138 777 466 € mois 3 134 246 760 € 14 679 294 € 0 € 0 € 148 926 054 € 0 € 4 012 500 € 0 € 0 € 4 012 500 € 144 913 554 € mois 4 132 678 735 € 14 453 406 € 0 € 0 € 147 132 141 € 0 € 80 850 200 € 0 € 0 € 80 850 200 € 66 281 941 € mois 5 131 229 175 € 14 230 156 € 0 € 0 € 145 459 330 € 0 € 3 194 900 € 0 € 0 € 3 194 900 € 142 264 430 € mois 6 129 717 471 € 14 009 344 € 0 € 0 € 143 726 816 € 0 € 24 179 000 € 0 € 0 € 24 179 000 € 119 547 816 € Total 800 879 687 € 87 418 650 € 0 € 0 € 888 298 337 € 10 000 000 € 114 820 200 € 0 € 0 € 124 820 200 € 763 478 137 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513 -1 0 ). Résultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin de trésorerie ou de l’excédent 452 955 492 € 763 478 137 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SFH éligibles au repo de la BdF (après haircut) 0 € 0 € Lignes de liquidité 0 € 0 € Couverture des besoins Oui Oui