Arkéa Public Sector SCF Société anonyme au capital de 10 0 000 000 euros Siège social : 1 r ue Louis Lichou , 29480 Le Relecq Kerhuon 440 180 842 RCS BREST Rapport sur la qualit é des actifs au 31 décembre 2021 ( Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’ Arkéa Public Sector SCF est établi, en app lication des dispositions de l’I nstruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des données disponibles au 31 décembre 2021 . I – Prêts garantis Néant II – Exposition sur des personnes publiques II.1 Répartition des encours par type d'exposition Type d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 1 300 715 683 € Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 370 644 816 € Total 1 671 360 499 € 0 0 Type d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 78% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 22% Total 100% 0% 0% Type d'exposition encours créance impayée encours douteux Expositions directes sur les personnes publiques 0,0% 0,0% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.2 Répartition des encours par pays Pays encours total encours créance impayée encours douteux France 1 671 360 499 € 0 0 Total 1 671 360 499 € 0 0 Pays encours total encours créance impayée encours douteux France 100% Total 100% 0% 0% Pays encours créance impayée encours douteux France 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% II.3 Répartition des encours par pays et par nature d'exposition Pays et Nature d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux France Régions 15 737 641 € Départements et territoires d'outre-mer 409 258 194 € Communes 138 939 023 € Groupements de communes 136 171 322 € Crédit Municipal 1 250 000 € Logement social 516 830 191 € Hôpitaux 130 511 834 € Services intercommunaux 8 013 125 € Autres 314 649 169 € Total 1 671 360 499 € 0 0 dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours total encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux Total 0 0 0 Pays et Nature d'exposition encours total encours créance impayée encours douteux France Régions 1% Départements et territoires d'outre-mer 24% Communes 8% Groupements de communes 8% Crédit Municipal 0% Logement social 31% Hôpitaux 8% Services intercommunaux 0% Autres 19% Total 100% 0% 0% dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours total encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux 0% Total 0% 0% 0% Pays et Nature d'exposition encours créance impayée encours douteux France Régions 0,0% 0,0% Départements et territoires d'outre-mer 0,0% 0,0% Communes 0,0% 0,0% Groupements de communes 0,0% 0,0% Crédit Municipal 0,0% 0,0% Logement social 0,0% 0,0% Hôpitaux 0,0% 0,0% Services intercommunaux 0,0% 0,0% Autres 0,0% 0,0% Total 0,0% 0,0% dont expositions se rapportant à des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 6148-5 du code de la santé publique encours créance impayée encours douteux France Hôpitaux Total II. 4 Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’années entier le plus proche Expositions directes sur les personnes publiques Expositions garanties à 100% par des personnes publiques Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 4 099 392 € 61 1 650 464 € 6 5 749 857 € 67 2 6 397 488 € 53 10 690 990 € 8 17 088 478 € 61 3 27 274 778 € 41 7 852 737 € 10 35 127 515 € 51 4 33 004 489 € 65 9 466 371 € 6 42 470 860 € 71 5 19 706 392 € 33 1 196 027 € 15 20 902 419 € 48 6 12 922 141 € 45 252 695 € 3 13 174 836 € 48 7 56 856 506 € 46 1 478 165 € 6 58 334 670 € 52 8 41 541 294 € 45 4 868 505 € 8 46 409 799 € 53 9 110 315 980 € 51 1 467 414 € 4 111 783 394 € 55 10 146 954 013 € 32 2 527 481 € 4 149 481 494 € 36 11 85 969 601 € 40 1 087 936 € 4 87 057 537 € 44 12 65 245 349 € 31 4 607 475 € 9 69 852 825 € 40 13 47 714 508 € 25 3 266 342 € 6 50 980 850 € 31 14 94 183 601 € 42 5 641 895 € 11 99 825 496 € 53 15 34 149 880 € 18 9 386 905 € 8 43 536 785 € 26 16 56 192 236 € 21 3 697 065 € 3 59 889 301 € 24 17 42 377 680 € 20 1 130 449 € 2 43 508 129 € 22 18 15 929 419 € 10 10 331 099 € 7 26 260 517 € 17 19 73 635 316 € 23 30 715 747 € 12 104 351 063 € 35 20 51 167 275 € 11 7 974 488 € 7 59 141 763 € 18 21 53 084 243 € 15 14 141 494 € 5 67 225 737 € 20 22 25 146 143 € 9 20 998 132 € 8 46 144 275 € 17 23 38 697 837 € 15 5 321 973 € 7 44 019 810 € 22 24 10 288 843 € 7 14 258 802 € 5 24 547 646 € 12 25 29 101 522 € 10 16 459 916 € 7 45 561 438 € 17 26 30 941 198 € 12 13 246 871 € 12 44 188 069 € 24 27 15 537 378 € 10 23 612 758 € 16 39 150 136 € 26 28 23 558 012 € 5 24 013 925 € 13 47 571 937 € 18 29 10 050 181 € 1 14 458 176 € 7 24 508 357 € 8 30 0 0 5 455 016 € 2 5 455 016 € 2 ≥ 31 38 672 989 € 37 99 387 504 € 124 138 060 493 € 161 Total 1 300 715 683 € 834 370 644 816 € 345 1 671 360 499 € 1 179 Expositions directes sur les personnes publiques Expositions garanties à 100% par des personnes publiques Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 0% 5% 0% 1% 0% 6% 2 0% 4% 1% 1% 1% 5% 3 2% 3% 0% 1% 2% 4% 4 2% 6% 1% 1% 3% 6% 5 1% 3% 0% 1% 1% 4% 6 1% 4% 0% 0% 1% 4% 7 3% 4% 0% 1% 3% 4% 8 2% 4% 0% 1% 3% 4% 9 7% 4% 0% 0% 7% 5% 10 9% 3% 0% 0% 9% 3% 11 5% 3% 0% 0% 5% 4% 12 4% 3% 0% 1% 4% 3% 13 3% 2% 0% 1% 3% 3% 14 6% 4% 0% 1% 6% 4% 15 2% 2% 1% 1% 3% 2% 16 3% 2% 0% 0% 4% 2% 17 3% 2% 0% 0% 3% 2% 18 1% 1% 1% 1% 2% 1% 19 4% 2% 2% 1% 6% 3% 20 3% 1% 0% 1% 4% 2% 21 3% 1% 1% 0% 4% 2% 22 2% 1% 1% 1% 3% 1% 23 2% 1% 0% 1% 3% 2% 24 1% 1% 1% 0% 1% 1% 25 2% 1% 1% 1% 3% 1% 26 2% 1% 1% 1% 3% 2% 27 1% 1% 1% 1% 2% 2% 28 1% 0% 1% 1% 3% 2% 29 1% 0% 1% 1% 1% 1% 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% ≥ 31 2% 3% 6% 11% 8% 14% Total 78% 71% 22% 29% 100% 100% III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 0% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 500 381 516 100% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513-4 0% Total 500 381 516 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L51 3-10 V – Remboursements anticipés Type d'exposition Montant des RA enregistrés au cours de la période (en €) Moyenne des encours en fin de la période (en €) Taux de RA sur la période (en %) Expositions directes sur les personnes publiques 47 990 103 € 2 251 229 794 € 2,13% Expositions garanties à 100% par des personnes publiques 35 412 089 € 413 435 648 € 8,57% Total 83 402 192 € 2 664 665 442 € 3,13% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encours du pool de fin de mois de l’année 201 7 . Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté es t rapporté à une base annuelle VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 1 671,36 Taux fixe 49,79% Pourcentage d'actifs à taux fixe 49,79% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 2,07% Euribor 3M 13,23% Pourcentage d'actifs à taux variable 50,21% Euribor 6M 1,49% Spread moyen pondéré (points de base) 0,89% Euribor 12M 3,28% Taux variable moyen pondéré 0,12% Autre 32,20% Balance du passif (M€) 1 337,00 Taux fixe 100,00% Pourcentage de passifs à taux fixe 100,00% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 0,84% Euribor 3M 0,00% Pourcentage de passifs à taux variable 0,00% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 0 Euribor 12M 0,00% Taux variable moyen pondéré 0,00% Autre 0,00% Détails des éléments du passif de la SCF : Balance du passif (M€) 2 077,60 Pourcentage d'actifs à taux fixe 100,00% Taux fixe moyen pondéré 1,87% Pourcentage d'actifs à taux variable 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 0 Taux variable moyen pondéré 0,00% Taux fixe 100,00% Euribor 1M 0,00% Euribor 3M 0,00% Euribor 6M 0,00% Euribor 12M 0,00% Autre 0,00% Politique d’ Arkéa Public Sector SCF en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’ Arkéa Public Sector SCF ne l’exposent pas à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est - à - dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Public Sector SCF ne sera pas exposé e à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations Foncières, et les prêts consentis par Arkéa Public Sector SCF à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en place au n iveau d’ A rkéa Public Sector SCF. VII – Couverture du besoin de liquidité Information s sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décem bre de l’exercice écoulé. Sans hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nanti ssement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 19 100 444 € 4 265 926 € 0 € 0 € 23 366 370 € 0 € 1 729 800 € 0 € 0 € 1 729 800 € 21 636 570 € mois 2 10 336 988 € 1 902 700 € 0 € 0 € 12 239 688 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 239 688 € mois 3 10 178 937 € 1 610 912 € 0 € 0 € 11 789 849 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 789 849 € mois 4 11 579 969 € 2 698 678 € 0 € 0 € 14 278 647 € 0 € 395 010 € 0 € 0 € 395 010 € 13 883 637 € mois 5 7 049 211 € 1 253 032 € 0 € 0 € 8 302 243 € 0 € 1 166 650 € 0 € 0 € 1 166 650 € 7 135 593 € mois 6 10 962 045 € 1 617 810 € 0 € 0 € 12 579 855 € 0 € 1 859 000 € 0 € 0 € 1 859 000 € 10 720 855 € Total 69 207 593 € 13 349 059 € 0 € 0 € 82 556 651 € 0 € 5 150 460 € 0 € 0 € 5 150 460 € 77 406 191 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la S C F pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.51 3 -1 0 ). Avec hypothèse de prépaiement Hypothèse stressée de prépaiement 1 , 8 % Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésoserie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 23 473 082 € 2 141 579 € 0 € 0 € 25 614 661 € 0 € 1 729 800 € 0 € 0 € 1 729 800 € 23 884 861 € mois 2 14 643 413 € 2 114 096 € 0 € 0 € 16 757 509 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 757 509 € mois 3 14 420 649 € 2 095 460 € 0 € 0 € 16 516 108 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 516 108 € mois 4 15 742 020 € 2 077 644 € 0 € 0 € 17 819 664 € 0 € 395 010 € 0 € 0 € 395 010 € 17 424 654 € mois 5 11 198 914 € 2 056 125 € 0 € 0 € 13 255 039 € 0 € 1 166 650 € 0 € 0 € 1 166 650 € 12 088 389 € mois 6 15 001 980 € 2 041 284 € 0 € 0 € 17 043 263 € 0 € 1 859 000 € 0 € 0 € 1 859 000 € 15 184 263 € Total 94 480 058 € 12 526 187 € 0 € 0 € 107 006 245 € 0 € 5 150 460 € 0 € 0 € 5 150 460 € 101 855 785 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la S C F pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513-10 ). R ésultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin ou de l’excédent de trésorerie 77 406 191 € 101 855 785 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SCF éligibles de repo de la BdF 142 353 373 € 120 996 167 € Lignes de liquidité 400 000 000 € 400 000 000 € Couverture des besoins Oui Oui