A rkéa H ome L oans SFH Société anonyme au capital de 7 0 000 000 euros Siège social : 232, rue du Général Paulet, B.P. 103, 29802 Brest Cedex 9 433 383 205 R.C.S. Brest Rapport sur la qualité des actifs au 31 décembre 2021 ( Instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ) Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’ Arkéa Home Loans SFH est établi, en application des dispositions de l’instruction n° 2011-I-07 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 juin 2011 sur la base des donnée s disponibles au 31 décembre 2021 . I – Prêts garantis I. 1) Répartition des encours de prêts garantis par catégorie de créance, par type de contrepartie et par type de garantie Catégorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Catégorie créance encours total encours créance impayée encours douteux Catégorie créance encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat 10 503 133 201,48 € Prêts particuliers à l'habitat 100% Prêts particuliers à l'habitat 0,0% 0,0% Prêts corporate à l'habitat Prêts corporate à l'habitat 0% Prêts corporate à l'habitat Total 10 503 133 201,48 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Type contrepartie encours total encours créance impayée encours douteux Type contrepartie encours créance impayée encours douteux Particuliers 10 248 500 291,97 € Particuliers 98% Particuliers 0,0% 0,0% SCI-Entrepreneur.ind 254 632 909,51 € SCI-Entrepreneur.ind 2% SCI-Entrepreneur.ind 0,0% 0,0% Total 10 503 133 201,48 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Type garantie encours total encours créance impayée encours douteux Type garantie encours créance impayée encours douteux Hyp.logement.particulier 4 893 281 588,25 € Hyp.logement.particulier 47% Hyp.logement.particulier 0,0% 0,0% SGFGAS 156 522 932,01 € SGFGAS 1% SGFGAS 0,0% 0,0% Caution - Etablissement.credit 721 852 202,50 € Caution - Etablissement.credit 7% Caution - Etablissement.credit 0,0% 0,0% Caution - Entreprise.assurance 4 731 476 478,72 € Caution - Entreprise.assurance 45% Caution - Entreprise.assurance 0,0% 0,0% Total 10 503 133 201,48 € 0 0 Total 100% 0% 0% Total 0,0% 0,0% I. 2) Répartition des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un logement, des encours de prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble à usage professionnel et des encours de prêts garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance encours total encours créance impayée encours douteux encours total encours créance impayée encours douteux encours créance impayée encours douteux Prêts particuliers à l'habitat Particuliers Hyp.logement.particulier 4 649 642 903,00 € 44,27% 0,00% SGFGAS 156 522 932,01 € 1,49% 0,00% Caution - Etablissement.credit 716 633 609,91 € 6,82% 0,00% Caution - Entreprise.assurance 4 725 700 847,05 € 44,99% 0,00% SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 243 638 685,25 € 2,32% 0,00% SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 5 218 592,59 € 0,05% 0,00% Caution - Entreprise.assurance 5 775 631,67 € 0,05% 0,00% Prêts corporate à l'habitat Particuliers Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € SCI-Entrepreneur.ind Hyp.logement.particulier 0,00 € SGFGAS 0,00 € Caution - Etablissement.credit 0,00 € Caution - Entreprise.assurance 0,00 € Total 10 503 133 201,48 € - - 100% 0% 0% 0,0% 0,0% Type garantie Quotité éligible au refinancement par des ressources privilégiées Répartition Hyp.logement.particulier 4 715 882 935,20 € 47% SGFGAS 156 516 850,81 € 2% Caution - Etablissement.credit 698 038 258,39 € 7% Caution - Entreprise.assurance 4 556 968 958,40 € 45% Total 10 127 407 002,81 € 100% I.3) Répartition des encours en fonction de l’année de conclusion du contrat de prêt Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 4 893 281 588,25 € 156 522 932,01 € 721 852 202,50 € 4 731 476 478,72 € 10 503 133 201,48 € 1990 et avant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1991 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1992 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1993 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1994 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1995 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1996 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1997 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1998 0,00 € 0,00 € 470,73 € 0,00 € 470,73 € 1999 25 930,25 € 7 123,05 € 0,00 € 0,00 € 33 053,30 € 2000 228 720,48 € 16 093,55 € 0,00 € 0,00 € 244 814,03 € 2001 900 819,02 € 25 466,27 € 37 165,08 € 0,00 € 963 450,37 € 2002 2 529 431,39 € 1 047 791,21 € 60 902,33 € 0,00 € 3 638 124,93 € 2003 8 670 290,82 € 2 895 352,93 € 558 197,45 € 0,00 € 12 123 841,20 € 2004 14 822 857,06 € 2 902 344,78 € 1 178 605,54 € 0,00 € 18 903 807,38 € 2005 30 186 401,17 € 6 088 754,10 € 2 745 567,59 € 18 547 842,31 € 57 568 565,17 € 2006 33 366 878,48 € 6 511 594,93 € 1 633 908,63 € 53 492 163,40 € 95 004 545,44 € 2007 30 848 495,12 € 6 045 960,77 € 486 907,04 € 107 285 817,56 € 144 667 180,49 € 2008 31 621 874,89 € 3 690 940,21 € 15 480,62 € 86 320 782,04 € 121 649 077,76 € 2009 45 662 114,85 € 5 014 169,97 € 392 057,29 € 101 325 450,97 € 152 393 793,08 € 2010 105 364 464,43 € 12 224 451,15 € 1 346 830,01 € 196 292 653,56 € 315 228 399,15 € 2011 129 198 427,00 € 9 065 915,33 € 1 516 925,13 € 236 430 690,41 € 376 211 957,87 € 2012 152 221 631,69 € 3 925 081,85 € 6 548 331,17 € 126 505 245,36 € 289 200 290,07 € 2013 286 502 801,82 € 6 349 262,34 € 18 151 802,95 € 144 967 565,72 € 455 971 432,83 € 2014 372 635 819,07 € 10 311 899,35 € 27 209 254,21 € 100 049 136,38 € 510 206 109,01 € 2015 602 599 780,84 € 14 463 502,23 € 102 284 782,47 € 463 634 997,09 € 1 182 983 062,63 € 2016 584 166 683,33 € 12 521 538,55 € 69 290 317,15 € 453 685 704,10 € 1 119 664 243,13 € 2017 712 378 310,57 € 16 384 984,46 € 115 039 446,65 € 733 900 320,59 € 1 577 703 062,27 € 2018 634 375 887,08 € 15 052 917,74 € 106 633 714,51 € 738 716 072,32 € 1 494 778 591,65 € 2019 571 733 549,83 € 11 553 618,31 € 102 735 455,20 € 655 045 174,45 € 1 341 067 797,79 € 2020 425 040 676,28 € 8 761 934,09 € 122 747 307,99 € 403 270 821,79 € 959 820 740,15 € 2021 118 199 742,78 € 1 662 234,84 € 41 238 772,76 € 112 006 040,67 € 273 106 791,05 € Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 87 245 4 339 8 687 95 097 195 368 1990 et avant - - - - - 1991 - - - - - 1992 - - - - - 1993 - - - - - 1994 - - - - - 1995 - - - - - 1996 - - - - - 1997 - - - - - 1998 - - 1 - 1 1999 10 3 - - 13 2000 14 3 - - 17 2001 79 15 2 - 96 2002 410 184 14 - 608 2003 881 253 64 - 1 198 2004 1 047 214 85 - 1 346 2005 1 575 291 161 901 2 928 2006 1 195 252 71 1 926 3 444 2007 945 199 9 3 620 4 773 2008 876 108 2 3 007 3 993 2009 1 203 140 14 3 088 4 445 2010 2 580 317 29 5 492 8 418 2011 3 125 230 36 6 557 9 948 2012 4 472 130 205 4 709 9 516 2013 7 140 193 455 4 509 12 297 2014 8 829 287 605 2 915 12 636 2015 11 488 342 1 931 9 835 23 596 2016 9 847 258 1 093 8 930 20 128 2017 10 399 315 1 359 12 784 24 857 2018 8 295 267 896 11 048 20 506 2019 6 824 199 790 9 133 16 946 2020 4 740 117 658 5 311 10 826 2021 1 271 22 207 1 332 2 832 REPARTITION LINK Excel.Sheet.8 "\\\\smb.gicm.net\\dfs\\structure\\CICM\\brest\\804100\\4 - Gestion de la trésorerie sociale et du refinancement\\4.5 - Mobilisation de créances et CDC\\Covered Bonds\\Pool\\pool 2011_11\\Instruction-2011-I-07 CMA HL SFH 2011_11.xls" "I3!L21C1" \* MERGEFORMAT \a \h Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 46,59% 1,49% 6,87% 45,05% 100,00% 1990 et avant 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1991 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1992 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1994 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1995 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1996 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1997 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1998 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1999 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2001 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 2002 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 2003 0,08% 0,03% 0,01% 0,00% 0,12% 2004 0,14% 0,03% 0,01% 0,00% 0,18% 2005 0,29% 0,06% 0,03% 0,18% 0,55% 2006 0,32% 0,06% 0,02% 0,51% 0,90% 2007 0,29% 0,06% 0,00% 1,02% 1,38% 2008 0,30% 0,04% 0,00% 0,82% 1,16% 2009 0,43% 0,05% 0,00% 0,96% 1,45% 2010 1,00% 0,12% 0,01% 1,87% 3,00% 2011 1,23% 0,09% 0,01% 2,25% 3,58% 2012 1,45% 0,04% 0,06% 1,20% 2,75% 2013 2,73% 0,06% 0,17% 1,38% 4,34% 2014 3,55% 0,10% 0,26% 0,95% 4,86% 2015 5,74% 0,14% 0,97% 4,41% 11,26% 2016 5,56% 0,12% 0,66% 4,32% 10,66% 2017 6,78% 0,16% 1,10% 6,99% 15,02% 2018 6,04% 0,14% 1,02% 7,03% 14,23% 2019 5,44% 0,11% 0,98% 6,24% 12,77% 2020 4,05% 0,08% 1,17% 3,84% 9,14% 2021 1,13% 0,02% 0,39% 1,07% 2,60% Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Total 44,66% 2,22% 4,45% 48,68% 100,00% 1990 et avant 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1991 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1992 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1994 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1995 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1996 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1997 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1998 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1999 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 2000 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 2001 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05% 2002 0,21% 0,09% 0,01% 0,00% 0,31% 2003 0,45% 0,13% 0,03% 0,00% 0,61% 2004 0,54% 0,11% 0,04% 0,00% 0,69% 2005 0,81% 0,15% 0,08% 0,46% 1,50% 2006 0,61% 0,13% 0,04% 0,99% 1,76% 2007 0,48% 0,10% 0,00% 1,85% 2,44% 2008 0,45% 0,06% 0,00% 1,54% 2,04% 2009 0,62% 0,07% 0,01% 1,58% 2,28% 2010 1,32% 0,16% 0,01% 2,81% 4,31% 2011 1,60% 0,12% 0,02% 3,36% 5,09% 2012 2,29% 0,07% 0,10% 2,41% 4,87% 2013 3,65% 0,10% 0,23% 2,31% 6,29% 2014 4,52% 0,15% 0,31% 1,49% 6,47% 2015 5,88% 0,18% 0,99% 5,03% 12,08% 2016 5,04% 0,13% 0,56% 4,57% 10,30% 2017 5,32% 0,16% 0,70% 6,54% 12,72% 2018 4,25% 0,14% 0,46% 5,65% 10,50% 2019 3,49% 0,10% 0,40% 4,67% 8,67% 2020 2,43% 0,06% 0,34% 2,72% 5,54% 2021 0,65% 0,01% 0,11% 0,68% 1,45% I.4) Répartition des encours en fonction de leur durée résiduelle, arrondie au nombre d’années entier le plus proche Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 18 730 106,16 € 4 342 1 511 223,34 € 413 2 483 685,97 € 449 20 971 314,52 € 5 181 43 696 329,99 € 10 385 2 50 530 190,98 € 4 313 3 887 622,47 € 403 7 267 736,56 € 503 54 481 816,32 € 5 073 116 167 366,33 € 10 292 3 87 258 548,39 € 4 501 4 423 647,61 € 306 12 394 366,99 € 509 90 322 405,24 € 4 967 194 398 968,23 € 10 283 4 142 851 684,37 € 5 169 6 002 714,28 € 300 21 455 084,98 € 668 172 914 977,98 € 6 734 343 224 461,61 € 12 871 5 174 946 570,41 € 5 139 5 176 154,08 € 220 22 388 947,74 € 527 186 403 258,72 € 6 056 388 914 930,95 € 11 942 6 214 285 510,27 € 5 686 5 304 786,20 € 197 32 583 202,66 € 599 233 846 546,68 € 6 738 486 020 045,81 € 13 220 7 243 306 503,02 € 5 829 7 470 414,28 € 239 29 535 597,33 € 471 244 580 047,63 € 6 086 524 892 562,26 € 12 625 8 269 407 854,80 € 5 740 8 308 007,79 € 228 36 199 621,38 € 498 261 423 570,55 € 5 557 575 339 054,52 € 12 023 9 316 615 316,39 € 5 555 9 693 370,75 € 246 40 531 693,01 € 512 295 493 259,24 € 5 553 662 333 639,39 € 11 866 10 297 780 047,34 € 4 994 9 007 869,44 € 210 38 587 234,23 € 452 271 128 566,89 € 5 107 616 503 717,90 € 10 763 11 308 962 199,38 € 4 681 10 606 829,10 € 226 43 408 757,62 € 453 306 955 359,44 € 5 440 669 933 145,54 € 10 800 12 306 185 522,58 € 4 349 9 172 590,99 € 193 50 358 504,99 € 451 320 233 696,14 € 5 049 685 950 314,70 € 10 042 13 300 236 271,33 € 4 139 8 918 593,82 € 198 49 172 580,52 € 443 298 337 903,42 € 4 464 656 665 349,09 € 9 244 14 313 675 264,44 € 3 790 11 060 874,59 € 199 51 105 162,40 € 407 295 692 875,10 € 3 887 671 534 176,53 € 8 283 15 240 298 537,94 € 2 755 6 740 754,10 € 106 31 422 225,38 € 262 201 959 112,15 € 2 642 480 420 629,57 € 5 765 16 207 197 955,12 € 2 347 4 322 756,29 € 66 32 053 778,44 € 257 168 201 533,30 € 2 164 411 776 023,15 € 4 834 17 215 464 175,85 € 2 329 5 237 147,21 € 74 33 956 439,94 € 220 177 038 530,65 € 2 085 431 696 293,65 € 4 708 18 193 213 308,78 € 2 043 5 565 370,06 € 76 27 590 210,06 € 187 144 271 682,27 € 1 663 370 640 571,17 € 3 969 19 195 040 132,90 € 2 000 5 461 034,31 € 73 34 796 261,49 € 200 139 595 745,29 € 1 602 374 893 173,99 € 3 875 20 156 483 492,41 € 1 682 5 270 820,76 € 73 16 754 570,39 € 106 137 703 469,21 € 1 591 316 212 352,77 € 3 452 21 186 102 767,94 € 1 827 7 414 377,62 € 101 14 104 577,89 € 87 187 042 499,18 € 2 104 394 664 222,63 € 4 119 22 166 371 114,24 € 1 550 7 143 812,85 € 89 19 908 194,18 € 109 208 320 787,77 € 2 188 401 743 909,04 € 3 936 23 146 698 982,94 € 1 283 5 077 425,95 € 62 18 139 245,44 € 97 176 934 478,52 € 1 809 346 850 132,85 € 3 251 24 109 860 412,18 € 920 3 397 007,43 € 37 37 346 645,09 € 150 103 765 435,74 € 1 028 254 369 500,44 € 2 135 25 30 747 134,77 € 275 347 726,69 € 4 18 307 877,82 € 70 33 614 326,77 € 327 83 017 066,05 € 676 26 711 307,50 € 5 0,00 € 0 0,00 € 0 243 280,00 € 2 954 587,50 € 7 27 320 675,82 € 2 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 320 675,82 € 2 28 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 29 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 30 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 ≥ 31 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 Total 4 893 281 588,25 € 87 245 156 522 932,01 € 4 339 721 852 202,50 € 8 687 4 731 476 478,72 € 95 097 10 503 133 201,48 € 195 368 REPARTITION Hyp.logement.particulier SGFGAS Caution - Etablissement.credit Caution - Entreprise.assurance Total Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts Encours Nombre prêts ≤ 1 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 5% 2 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 5% 3 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 5% 4 1% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 3% 7% 5 2% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 6% 6 2% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 5% 7% 7 2% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 5% 6% 8 3% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 5% 6% 9 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 10 3% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 11 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 6% 6% 12 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 7% 5% 13 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 6% 5% 14 3% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 6% 4% 15 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 3% 16 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 17 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 18 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 2% 19 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 2% 20 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 2% 21 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 22 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 2% 23 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 3% 2% 24 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 25 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 26 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ≥ 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 47% 45% 1% 2% 7% 4% 45% 49% 100% 100% I.5) Répartition des encours des trois catégories de prêt mentionnées au 2 selon la localisation des biens apportés en garantie par pays Type garantie / Localisation France Répartition Hyp.logement.particulier 4 893 281 588,25 € 47% SGFGAS 156 522 932,01 € 1% Caution - Etablissement.credit 721 852 202,50 € 7% Caution - Entreprise.assurance 4 731 476 478,72 € 45% Total 10 503 133 201,48 € 100% I.6) Répartition des encours de prêts cautionnés en fonction de la pondération qui leur est attribuée au titre du ratio de couverture Eléments de calcul des montants éligibles au refinancement par des ressources privilégiées Encours Répartition Valeurs des biens financés ou apportés en garantie Montants éligibles au refinancement Prêts hypothécaires 5 049 804 520,26 € 100% 10 436 697 773,52 € 4 872 399 786,01 € Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû, 3 440 018 720,03 € 68% 8 646 275 596,23 € 3 440 018 720,03 € Prêts dont montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens apportés en garantie et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier, 1 609 785 800,23 € 32% 1 790 422 177,29 € 1 432 381 065,98 € dont : - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens apportés en garantie. 0,0% - Prêts relevant de l’article R 513-1 II. 2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens apportés en garantie 1 609 563 098,29 € 100,0% 1 790 205 556,55 € 1 432 164 445,24 € - Prêts relevant de l’article R 513-1 II.3 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens apportés en garantie 222 701,94 € 0,0% 216 620,74 € 216 620,74 € dont : - prêts hypothécaires relevant de l’article R 513-1 II .3 222 701,94 € 100,0% 216 620,74 € 216 620,74 € - prêts hypothécaires également garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% - prêts hypothécaires également garantis par une personne publique (article L.513-3 du Code monétaire et financier) 0,0% Total prêts cautionnés 5 453 328 681,22 € 100% 11 205 937 464,69 € 5 255 007 216,80 € Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le capital restant dû. 3 616 496 283,97 € 66% 9 157 798 798,66 € 3 616 496 283,97 € Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées est le produit de la valeur du bien financé ou apporté en garantie et d'une quotité définie à l'art R 513-1 du Code Monétaire et Financier. 1 836 832 397,25 € 34% 2 048 138 666,03 € 1 638 510 932,83 € dont : - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 60 % de la valeur des bien financé ou apporté en garantie 0,0% - Prêts dont le montant éligible au refinancement par des ressources privilégiées ne peut être supérieur à 80 % de la valeur du bien apporté financé ou apporté en garantie 1 836 832 397,25 € 100,0% 2 048 138 666,03 € 1 638 510 932,83 € - Prêts dont le montant éligible au refinancement peut représenter 100% de la valeur du bien financé ou apporté en garantie 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,00 € I. 7) Répartition des encours en fonction des prêts mobilisés par billets à ordres régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier selon les critères mentionnés aux 1) à 5) Néant II – Exposition sur des personnes publiques Néant III – Fonds communs de créances et entités similaires Néant IV – Titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides Nature de valeur Montant Répartition Titres, valeurs et dépôts sur des établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit 0% Créances et titres d'une durée résiduelle inférieure à 100 jours bénéficiant du second meilleur échelon de qualité de crédit 74 205 408,99 € 100% Titres de créances émis, ou totalement garantis, par l’une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 de l’article L. 513-4 0% Total 74 205 408,99 € 100% Montant des titres, sommes et valeurs reçus en garantie des opérations de couverture mentionnés à l'article L513-10 V – Remboursements anticipés Catégories de créances Montant des RA enregistrés au cours de la période (en K€) Moyenne des encours en fin de la période (en K€) Taux de RA sur la période (en %) Prêts particuliers à l'habitat 756 621,48 € 10 431 087,73 € 7,3% Prêts corporate à l'habitat Total 756 621,48 € 10 431 087,73 € 7,3% Les remboursements anticipés sont rapportés à la moyenne des encour s de fin de mois de l'année écoulée. Le taux de remboursement anticipés sur encours présenté est rapporté à une base annuelle. VI – Risque de taux Détails des éléments d’actifs venant en couverture des ressources privilégiées vue en transparence sur les actifs remis en pleine propriété à titre de garantie (Cover Pool) : Balance des actifs (M€) 10 503,13 Taux fixe 99,18% Pourcentage d'actifs à taux fixe 99,18% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 1,56% Euribor 3M 0,62% Pourcentage d'actifs à taux variable 0,82% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) 162 Euribor 12M 0,20% Taux variable moyen pondéré 1,77% Autre 0,00% Détails des éléments du passif de la SFH (émissions privilégiées et non privilégiées) : Balance du passif (M€) 8 302,50 Taux fixe 100,00% Pourcentage de passifs à taux fixe 100,00% Euribor 1M 0,00% Taux fixe moyen pondéré 0,81% Euribor 3M 0,00% Pourcentage de passifs à taux variable 0,00% Euribor 6M 0,00% Spread moyen pondéré (points de base) Euribor 12M 0,00% Taux variable moyen pondéré Autre 0,00% Politique d’ Arkéa Home Loans S FH en matière de taux : Les conditions de fonctionnement d’ Arkéa Home Loans SFH ne l’exposent pas à un risque de taux. En mode de fonctionnement normal (c'est-à- dire tant que Crédit Mutuel Arkéa n’est pas en défaut au titre de ses Actifs Eligibles), Arkéa Home Loans SFH ne sera pas exposé e à un quelconque risque de taux dans la mesure où les emprunts, par émissions d’Obligations de Financement de l’Habitat, et les prêts consentis par Arkéa Home Loans SFH à Crédit Mutuel Arkéa sont parfaitement adossés en notionnel, en taux, en maturité, en devise. Du fait de cet adossement, aucun swap n’est mis en p lace au niveau d’ Arkéa Home Loans SFH. VII – Couvertu re du besoin de liquidité Information sur le besoin de liquidité à 180 jours et les modalités de couverture calculés au 31 décembre de l’exercice écoulé. Sa ns hypothèse de prépaiement Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 92 957 735 € 13 852 841 € 0 € 0 € 106 810 576 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 106 150 576 € mois 2 92 575 562 € 13 722 268 € 0 € 0 € 106 297 829 € 10 000 000 € 1 908 000 € 0 € 0 € 11 908 000 € 94 389 829 € mois 3 92 193 535 € 13 592 699 € 0 € 0 € 105 786 233 € 0 € 5 512 500 € 0 € 0 € 5 512 500 € 100 273 733 € mois 4 91 994 612 € 13 464 553 € 0 € 0 € 105 459 165 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 105 459 165 € mois 5 91 664 478 € 13 336 552 € 0 € 0 € 105 001 029 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 105 001 029 € mois 6 91 363 866 € 13 209 809 € 0 € 0 € 104 573 674 € 0 € 23 970 000 € 0 € 0 € 23 970 000 € 80 603 674 € Total 552 749 786 € 81 178 721 € 0 € 0 € 633 928 507 € 10 000 000 € 32 050 500 € 0 € 0 € 42 050 500 € 591 878 007 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513 -1 0 ). Avec hypothèse de prépaiement Hypothè se stressée de prépaiement : 6 . 8 % Flux prévisionnels sur les actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété (Cover Pool) Flux prévisionnels sur les ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L513-11 Besoin ou Excédent de trésorerie Période Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total Principal Intérêts Flux Swap* Frais et dépenses Total mois 1 159 601 245 € 13 651 362 € 0 € 0 € 173 252 607 € 0 € 660 000 € 0 € 0 € 660 000 € 172 592 607 € mois 2 157 611 078 € 13 443 806 € 0 € 0 € 171 054 883 € 10 000 000 € 1 908 000 € 0 € 0 € 11 908 000 € 159 146 883 € mois 3 155 648 206 € 13 238 842 € 0 € 0 € 168 887 048 € 0 € 5 512 500 € 0 € 0 € 5 512 500 € 163 374 548 € mois 4 153 887 041 € 13 036 434 € 0 € 0 € 166 923 475 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 166 923 475 € mois 5 152 012 088 € 12 836 318 € 0 € 0 € 164 848 406 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 164 848 406 € mois 6 150 190 415 € 12 638 645 € 0 € 0 € 162 829 060 € 0 € 23 970 000 € 0 € 0 € 23 970 000 € 138 859 060 € Total 928 950 073 € 78 845 406 € 0 € 0 € 1 007 795 479 € 10 000 000 € 32 050 500 € 0 € 0 € 42 050 500 € 965 744 979 € * Correspond aux montants afférents aux instruments financiers à terme conclus par la SFH pour la couverture de ses éléments d'actifs et de passifs (Art. L.513 -1 0 ). Résultats Sans prépaiement Avec prépaiement Montant du besoin de trésorerie ou de l’excédent 491 670 274 € 816 016 060 € Couverture du besoin de trésorerie Valeur de remplacement 0 € 0 € Actifs de la SFH éligibles au repo de la BdF (après haircut) 0 € 0 € Lignes de liquidité 0 € 0 € Couverture des besoins Oui Oui