(Demande d’autorisation n° 1681786)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la banque Courtois d’une demande d’autorisation concernant un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à évaluer  le risque de crédit au moyen d’un système de notation interne pour définir le niveau de fonds propres réglementaires et les opérations de gestion auprès des emprunteurs ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres et n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et notamment ses articles 18, 19 et 24 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ;
Vu l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Jean-Luc VIVET, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
Responsable du traitement
La banque Courtois, filiale du Groupe Crédit du Nord, elle-même filiale de la Société Générale, a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une demande d’autorisation d’un traitement de données à caractère personnel visant à évaluer le risque de crédit au moyen d’un système de notation interne pour définir le niveau de fonds propres réglementaires et les opérations de gestion auprès des emprunteurs.
Sur la finalité
Le traitement automatisé mis en œuvre par la banque Courtois a, en premier lieu, pour finalité la définition du niveau de fonds propres réglementaires correspondant au niveau d’exposition. Il permet ainsi :
Il permet, en second lieu, de définir et de mettre en œuvre les opérations de gestion et d’octroi des dossiers de prêts en fonction du niveau de risque de défaillance associé au client.
d’évaluer pour chaque client (personne physique) le risque de crédit qu’il présente sous la forme d’une note et d’affecter chaque exposition ou chaque client ou exposition à une classe de risque homogène ;
d’élaborer, de vérifier périodiquement et d’actualiser les modèles statistiques utilisés pour mesurer le risque de crédit des personnes physiques dans le cadre de l’application, à la clientèle de détail et de professionnels, du dispositif de notation interne des risques de crédit.
le calcul des fonds propres réglementaires pour le Groupe Crédit du Nord,
le calcul consolidé au niveau du groupe Société Générale,
l’aide à la décision en matière d’octroi de crédit.
Les personnes concernées par le traitement sont exclusivement des emprunteurs, clients de la banque Courtois, qui représentent un risque de crédit désigné ci-après sous le terme « débiteurs ».
Le système de notation interne des risques de crédit repose sur une évaluation statistique de la probabilité de défaut des débiteurs et du montant des pertes en résultant. Il doit tenir compte des caractéristiques pertinentes du risque attachées à l’emprunteur et à la transaction, dont l’établissement a connaissance.
Les notes d’évaluation du risque, les probabilités de défaut (PD), le taux de défaut et les pertes en cas de défaut (LGD) sont mises à jour mensuellement et exclusivement utilisés pour :
La Commission prend acte que, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, une décision défavorable en matière d’octroi de crédit ne peut être prise après consultation du résultat du score sans que le débiteur ait été informé de son droit à présenter des observations sur sa situation bancaire et financière.
d’évaluer pour chaque client (personne physique) le risque de crédit qu’il présente sous la forme d’une note et d’affecter chaque exposition ou chaque client ou exposition à une classe de risque homogène ;
d’élaborer, de vérifier périodiquement et d’actualiser les modèles statistiques utilisés pour mesurer le risque de crédit des personnes physiques dans le cadre de l’application, à la clientèle de détail et de professionnels, du dispositif de notation interne des risques de crédit.
le calcul des fonds propres réglementaires pour le Groupe Crédit du Nord,
le calcul consolidé au niveau du groupe Société Générale,
l’aide à la décision en matière d’octroi de crédit.
La Commission considère que la finalité poursuivie est déterminée, explicite et légitime.
Chaque client ayant souscrit un crédit auprès de la banque Courtois fait l’objet d’une note dite « cotation Bâle III ». Cette cotation est susceptible d’être prise en compte en tant qu’élément permettant d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur, notamment en cas de nouvelle demande de crédit. L’existence d’une cotation défavorable peut, dans certains cas, conduire à une décision de refus d’octroi de crédit.
Ce traitement peut néanmoins, du fait de sa nature et de sa finalité, conduire à l’exclusion de personnes du bénéfice d’un droit ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant une telle exclusion. Dès lors, il relève du 4° du I de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doit, à ce titre, faire l’objet d’une autorisation de la CNIL.
Sur les données traitées
Les catégories de données prises en compte pour l’élaboration des notes d’évaluation du risque concernent :
- la situation personnelle du débiteur : âge, situation de famille ;
- la situation professionnelle : le code agent économique, la catégorie socioprofessionnelle, la qualité de salarié du Groupe Crédit du Nord.
Pour personnes physiques agissant pour des besoins professionnels ou pour le compte de personnes morales : le numéro SIREN, le code NAF, la date de création de l’entreprise, la date du dernier bilan, le chiffre d’affaire, le montant du capital social.
- la situation économique et financière : l’ancienneté bancaire, l’ensemble des contrats bancaires détenus par le client, les montants  des encours du client, la nature et le montant des flux (compte créditeur ou débiteur, les prélèvements et virements (nombre et montant), les utilisations des cartes bancaire, la nature et la durée des incidents (impayés, dépassement, incidents déclarés, interdit de carte bancaire / chèques), les soldes de comptes (solde moyen, maximum, minimum, créditeur et débiteur du mois), la nature et l’usage du crédit, la classification commerciale du particulier, les informations relatives aux crédits (tirages, découverts, nombre d’échéances, la durée), les apports personnels.
La Commission relève que pour les études statistiques visant à modéliser le risque de défaut de remboursement du client débiteur, le code postal est utilisé comme un élément d’identification des zones géographiques à risques du lieu d’achat du bien. Cette analyse est réalisée à partir des comportements observés par le passé. La Commission relève que cette donnée est anonymisée et ne permet en aucun cas d’établir un lien entre le client et le code postal. En outre, le code postal ne donne pas d’information précise sur l’adresse du client.
Ces données peuvent faire l’objet de croisements. Elles sont choisies et pondérées en fonction du lien de corrélation qu’elles présentent avec le risque de crédit attaché au client en général ou à chaque opération de crédit en particulier.
La Commission observe qu’aucune variable ne reçoit une pondération telle qu’elle puisse à elle seule avoir un effet d’exclusion absolue ou disqualifiant.
La Commission considère, compte tenu de la finalité poursuivie, que la collecte de ces données est pertinente, adéquate et non excessive, conformément aux dispositions de l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les destinataires
Les notes sont réévaluées une fois par mois.
Les charges de clientèle n’ont pas directement accès aux notes des clients mais connaissent l’avis (vert ou rouge) lors d’une demande d’octroi de crédit. Selon son niveau de délégation, le chargé de clientèle pourra soit suivre ou non l’avis proposé, soit demander à sa ligne hiérarchique un arbitrage.
La somme des clients pour lesquels les notes et actifs sont similaires sont regroupés par classe présentant un niveau de taux de défaut prédictif. Cette information est transmise à la Société Générale pour définir le niveau de fonds propres exigibles pour le Groupe Société Générale.
Au sein de la direction des études client et de la direction centrale des risques, seuls les chargés d’études statistiques et de maitrise d’ouvrage projet ont accès aux données du client pour l’actualisation des modèles de notation interne.
La  liste de ces destinataires n'appelle pas d'observation particulière.
Sur l’information et le droit d’accès
Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, chaque client est informé de la collecte des données et de la mise en place d’un système de notation interne des risques de crédit au moment de l’entrée en relation contractuelle dans la convention de compte.
Les clients sont informés :
Les droits d’accès et de rectification s’exercent par courrier auprès de la Direction Relations Clients : 33, rue Rémusat – 31001 Toulouse cedex 6.
de la mise en place d’un système de notation interne des risques de crédit,
des droits qui lui sont reconnus par la loi susvisée, notamment le droit d’obtenir une copie des informations enregistrées dans les fichiers, ainsi que leur origine.
La Commission considère que l’information est suffisante au regard de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les mesures de sécurité
Chaque utilisateur dispose d'un identifiant qui lui est propre.
Le responsable de traitement a mis en place une politique de mot de passe qui exige que ceux-ci aient une longueur minimale de 8 caractères, et qu’ils contiennent au moins un chiffre, une minuscule et un caractère spécial. Les mots de passe sont obligatoirement changés après leur réinitialisation.
Des profils d'habilitation sont prévus afin de gérer les accès aux données.
Les postes de travail disposent d'un parefeu logiciel et d'un logiciel antivirus mis à jour régulièrement.
Il existe des sauvegardes quotidiennes stockées dans un endroit garantissant leur sécurité et leur disponibilité.
Les interventions de maintenance font l'objet d'une traçabilité. L'accord de l'utilisateur est recueilli avant toute intervention sur son poste informatique.
Seuls les accès à l’application sont journalisés, ce qui est acceptable compte tenu du nombre très réduit de personnes ayant accès au traitement.
L'accès aux locaux est restreint au moyen de portes verrouillées contrôlées par un moyen d'authentification personnel.
Les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La Commission rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.
Sur les autres caractéristiques du traitement
La cotation est conservée de manière non nominative dans le cadre du calcul réglementaire des fonds propres. Les cotations successives et les données permettant de les élaborer sont conservées pendant une durée de 24 mois après la fin du contrat sous une forme nominative.
Le besoin de conservation d’un historique des notations internes et des éléments constitutifs de la note est justifié par la nécessité d’une profondeur suffisante :
Il existe un engagement de confidentialité signé par le personnel des Etudes.
pour assurer une construction de modèle  sur une période de temps suffisamment longue pour une prise en compte pertinente et prudente des cycles économiques,
pour disposer de périodes d’observation du score prédictif suffisante pour réaliser sa mise en œuvre puis son back testing,
pour disposer d’une période suffisamment longue d’observation du cycle de vie d’un crédit (mise en place – vie du crédit – impayés – passage en contentieux – recouvrement – passage en perte (estimation de la perte finale).
Afin de permettre un calcul consolidé au niveau du groupe Société Générale, le Crédit du Nord transmet pour le compte de la banque Courtois au groupe précité les cotations et des encours de crédits. Cette transmission est réalisée sous la forme de flux automatisés non nominatifs issus des outils utilisés. Les destinataires des informations au niveau du groupe Société Générale ne sont donc pas en mesure d’identifier le client concerné.
La Commission observe qu’il n’y a pas de mutualisation de données à caractère personnel entre la banque Courtois et le Groupe Société Générale.
Ces autres caractéristiques du traitement n’appellent pas d’observation particulière de la Commission.
Autorise, conformément à la présente délibération, la banque Courtois, à mettre en œuvre le traitement susmentionné.
La présidente
I. FALQUE-PIERROTIN