Management von operationellen Risiken [electronic resource] : Kategorisierung - Bewertung - Steuerung /
Schäl, Ingo.author.
Kreditinstitute sehen sich der Entwicklung ausgesetzt, dass das Risikopotenzial durch operationelle Risiken stetig zunimmt. Vor diesem Hintergrund stellt Ingo Schäl Lösungen zur Kategorisierung, zur Bewertung und zur Steuerung dieser Risiken vor. Er entwickelt einen in sich geschlossenen Ansatz für das bankbetriebliche Management von operationellen Risiken und diskutiert, welcher regulatorische Rahmen (z.B. Basel II) eingehalten werden muss. Im Fokus steht dabei das Risikomanagement von Kreditinstituten. Viele Ansätze sind auch auf andere Finanzdienstleister sowie allgemein auf Unternehmen und Dienstleister übertragbar.
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Geleitwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Einleitung; Erster Teil: Kategorisierung und Abgrenzung von operationellen Risiken; A. Definition und Abgrenzung von operationellen Risiken I. Definition und Begriffseinordnung; I. Definition und Begriffseinordnung; 1. Der Risikobegriff; 2. Definition operationeller Risiken; 3. Wirkungskette Risiko - Ereignis - Schadenseffekt; II. Das Risikoprofil eines Kreditinstituts; 1. Erfolgsrisiken; 2. Liquiditätsrisiken; 3. Allgemeine Unternehmensrisiken
III. Abgrenzung von Kreditund operationellen Risiken1. Betriebswirtschaftliche und regulatorische Anforderungen; 2. Fehlsteuerung durch verzerrte Kreditrisiko-Steuerungsparameter; 3. Ansätze zur ursachenbezogenen Abgrenzung; B. Kategorisierung operationeller Risiken; I. Bewertung des Umsetzungsstandes in der Kreditwirtschaft; 1. Ausgangslage; 2. Bewertung der Ausgangslage; 3. Ein Strukturschema für die Kategorisierung operationeller Risiken; II. Bestehende Kategorisierungsansätze; 1. Der Kategorisierungsansatz der Bankenaufsicht; 2. Kategorisierungsansätze von Kreditinstituten
3. Kategorisierungsansätze von BankenverbändenIII. Ein neuer Kategorisierungsansatz für Kreditinstitute; 1. Anforderungen an einen neuen Kategorisierungsansatz; 2. Definition und Kategorisierung von Risikound Ereigniskategorien der MEKAneu; 3. Basel-II-Überleitung der MEKAneu-Kategorien; Zweiter Teil: Bewertung von operationellen Risiken; A. Herangehensweisen an die Bewertung operationeller Risiken und Risk-Mapping; I. Anforderungen an Quantifizierungsverfahren im Rahmen der Gesamtbanksteuerung; 1. Integration der operationellen Risiken in die Gesamtbanksteuerung
2. Betriebswirtschaftliche Anforderungen3. Regulatorische Anforderungen für AMA Ansätze; II. Herangehensweisen an die Bewertung operationeller Risiken; 1. Analyseobjekte; 2. Top-downvs. Bottom-up-Verfahren; 3. Qualitative vs. quantitative Bewertung; III. Risk-Mapping von operationellen Risiken; 1. Grobbewertung der Kategorien der MAKABasel_gemäß LDCE 2009 und Anhaltspunkte für die statistische Modellierung; 2. Riskmapping der Risiko-Kategorien der MEKAneu; 3. Wechselwirkungen zwischen Ereignissen verschiedener Risiko-Kategorien; B. Quantifizierungsverfahren für operationelle Risiken
I. Bewertung betrieblicher Abläufe1. Indikatorenansätze; 2. Self-Assessment; 3. Szenario-Analysen; II. Verlustverteilungsansätze; 1. Modellierung der Anzahl von Ereignissen; 2. Modellierung der individuellen Schadenshöhen; 3. Modellierung der Gesamtverlustverteilung; III. Extremwerttheorie; 1. Die verallgemeinerte Pareto-Verteilung; 2. Limit Theorem; 3. Modellierung des Tails; IV. Wahl des Quantifizierungsverfahrens und Bewertung aggregierter Risiken; 1. Auswahl eines Quantifizierungsverfahrens je Geschäftsfeld und RisikoKategorie; 2. Auswahl der Risiko-Kennzahl
3. Aggregation von Risiken über Geschäftsfelder und Risiko-Kategorien
Includes bibliographical references.
Kreditinstitute sehen sich der Entwicklung ausgesetzt, dass das Risikopotenzial durch operationelle Risiken stetig zunimmt. Vor diesem Hintergrund stellt Ingo Schäl Lösungen zur Kategorisierung, zur Bewertung und zur Steuerung dieser Risiken vor. Er entwickelt einen in sich geschlossenen Ansatz für das bankbetriebliche Management von operationellen Risiken und diskutiert, welcher regulatorische Rahmen (z.B. Basel II) eingehalten werden muss. Im Fokus steht dabei das Risikomanagement von Kreditinstituten. Viele Ansätze sind auch auf andere Finanzdienstleister sowie allgemein auf Unternehmen und Dienstleister übertragbar.
Finance.
Finance, general.