Misurare e gestire il rischio finanziario [electronic resource] /
Menoncin, Francesco.author.
L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.
Description based upon print version of record.
Includes bibliographical references and index.
I software matematici -- Introduzione a Scilab -- Calcolo matriciale -- Algebra simbolica con Scilab -- Importare dati (finanziari) -- I grafici -- Statistiche finanziarie -- Il rapporto di copertura (hedge ratio) -- I tassi di interesse -- Il portafoglio media-varianza -- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro) -- Misurare il rischio -- La programmazione lineare -- La teoria dei valori estremi -- La formula di Black e Scholes -- Prezzatura di titoli mediante simulazione -- Le greche -- Interpolazione della curva dei tassi di interesse -- Valutazione di un Interest Rate Swap.
L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.
Macroeconomics.
Business.
Management science.
Economics, Mathematical .
Finance.
Applied mathematics.
Engineering mathematics.
Tax accounting.
Tax laws.
Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics.
Business and Management, general.
Quantitative Finance.
Finance, general.
Applications of Mathematics.
Business Taxation/Tax Law.