Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten [electronic resource] /
Bayer, Verena.author.
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Description based upon print version of record.
Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Kapitel 1 Einleitung; Kapitel 2 Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen; 2.1 Entwicklungsgeschichte; 2.2 Operationelles Risiko Messmethodik; 2.2.1 Basisindikatoransatz; 2.2.2 Standardansatz; 2.2.3 Fortgeschrittene Messansätze; Kapitel 3 Verlustverteilungsansatz; 3.1 Modellannahmen und Vorgehensweise; 3.2 Modellierung der Abhängigkeiten; 3.3 Risikomaße; 3.3.1 Value-at-Risk; 3.3.2 Expected Shortfall und Median Shortfall; Kapitel 4 Extremwerttheorie; 4.1 Block-Maxima-Methode
4.2 Schätzmethoden für die Verallgemeinerte Extremwertverteilung4.2.1 Maximum-Likelihood-Schätzer; 4.2.2 Wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.3 Die Peaks-over-Threshold-Methode; 4.4 Bestimmung des Schwellenwertes; 4.4.1 Mittlere Exzessfunktion; 4.4.2 Hill-Algorithmus; 4.5 Schätzmethoden für die Verallgemeinerte Pareto-Verteilung; 4.5.1 Maximum-Likelihood-Schätzer; 4.5.2 Wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.5.3 Verallgemeinerter wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.6 Schätzmethoden unter MDA-Bedingungen; 4.6.1 Pickands-Schätzer; 4.6.2 Hill-Schätzer
4.6.3 Dekkers-Einmahl-de Haan-SchätzerKapitel 5 Simulationsstudie zur Parameter-und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken; Kapitel 6 Copulae; 6.1 Definition und Eigenschaften einer Copula; 6.2 Abhängigkeitsmaße; 6.2.1 Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson; 6.2.2 Konkordanz; 6.2.3 Rangkorrelationskoeffizient nach Kendall; 6.2.4 Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman; 6.2.5 Randabhängigkeitskoeffizient; 6.3 Copulaklassen; 6.3.1 Fundamentale Copulae; 6.3.2 Implizite Copulae; 6.3.3 Archimedische Copulae; 6.4 Schätzung der Copulaparameter; 6.4.1 Parametrische Ansätze
6.4.2 Semi-parametrische AnsätzeKapitel 7 Multivariater Piecing-Together-Ansatz; 7.1 GPD-Copula; 7.2 Die zwei Schritte des multivariaten Piecing-Together-Ansatzes; Kapitel 8 Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten; 8.1 Charakterisierung und Bereinigung der Daten; 8.2 Deskriptive Datenanalyse; 8.3 Charakterisierung der empirischen Verlusthöhenverteilungen; 8.4 Anpassung theoretischer Verteilungen; 8.5 Bestimmung des optimalen Schwellenwertes; 8.6 Parameterschätzung der Verallgemeinerten Pareto-Verteilung; 8.7 Univariate Verlusthöhenverteilungen
8.8 Univariate Verlusthäufigkeitsverteilungen8.9 Univariate Gesamtschadenverteilungen; 8.10 Gesamtschadenverteilung der Bank; 8.10.1 Schätzung der Copulaparameter; 8.10.2 Copula-Anpassungsgütetest; 8.10.3 Empirische Risikomaße; 8.11 Zusammenfassung; Kapitel 9 Schlussbetrachtung und Ausblick; Anhang A Extremwerttheorie; A.1 Informationsmatrix der Maximum-Likelihood-Schätzer für die Verallgemeinerte Extremwertverteilung; A.2 Wahrscheinlichkeitsgewichtete Momenten-methode für die Verallgemeinerte ParetoVerteilung; Anhang B Dichtefunktionen; B.1 Lognormalverteilung; B.2 Weibull-Verteilung
B.3 Gammaverteilung
Dissertation-- Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, 2011.
Includes bibliographical references.
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Macroeconomics.
Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics.