Übungsbuch zur Finanzmathematik [electronic resource] : Aufgaben, Testklausuren und Lösungen /
Tietze, Jürgen.author.
Dieses finanzmathematische Übungsbuch soll zur Festigung und Vertiefung des finanzmathematischen Basiswissens und -könnens beitragen. Das Buch ist eigenständig nutzbar, aber auch eine ideale Ergänzung zu dem Lehrbuch Einführung in die Finanzmathematik des Autors. Es ist eine wichtige Lernhilfe, die die Examensvorbereitung unterstützt, für Hörerinnen und Hörer ab dem ersten Semester in Wirtschafts- und Finanzmathematik aber auch zum Selbststudium geeignet. Die Aufgaben (erster Teil des Übungsbuches) stammen im Wesentlichen aus dem Lehrbuch Einführung in die Finanzmathematik. Der zweite Teil des Übungsbuches enthält die Lösungen der Aufgaben, dient also gleichzeitig als Lösungsbuch für das genannte Lehrbuch. Neben den thematisch angeordneten Übungen enthält das Buch zahlreiche Testklausuren. Sämtliche Testklausuren sind aus Original-Klausuren entstanden. Die vorliegende 6. Auflage wurde wieder sorgfältig korrigiert und in vielen Details verbessert und aktualisiert. Aufgaben und Lösungen zu: Prozentrechnung und lineare Verzinsung - Termin- und Diskontrechnung - Exponentielle Verzinsung (Zinseszinsrechnung) - Abschreibungen - Inflation und Verzinsung - Rentenrechnung (einschließlich unterjähriger/veränderlicher Raten) - Tilgungsrechnung - Effektivzinsmethoden - Festverzinsliche Wertpapiere - Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept - Derivative Finanzinstrumente: Futures und Optionen - Investitionsrechnung - Formelanhang - Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Wirtschaftsmathematik an Fachhochschulen und Universitäten - Wirtschaftspraktiker Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.
Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
Aufgaben -- Voraussetzungen und Hilfsmittel -- Exponentielle Verzinsung (Zinseszinsrechnung) -- Rentenrechnung und Äquivalenzprinzip -- Tilgungsrechnung -- Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik -- Kursrechnung und Renditeermittlung bei festverzinslichen Wertpapieren -- Aspekte der Risikoanalyse - das Duration-Konzept -- Derivative Finanzinstrumente - Futures und Optionen -- Investitionsrechnung -- Testklausuren Aufgaben -- Lösungen -- Voraussetzungen und Hilfsmittel -- Exponentielle Verzinsung (Zinseszinsrechnung) -- Rentenrechnung und Äquivalenzprinzip -- Tilgungsrechnung -- Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik -- Kursrechnung und Renditeermittlung bei festverzinslichen Wertpapieren -- Aspekte der Risikoanalyse - das Duration-Konzept -- Derivative Finanzinstrumente - Futures und Optionen -- Investitionsrechnung -- Testklausuren Lösungshinweise.
Dieses finanzmathematische Übungsbuch soll zur Festigung und Vertiefung des finanzmathematischen Basiswissens und -könnens beitragen. Das Buch ist eigenständig nutzbar, aber auch eine ideale Ergänzung zu dem Lehrbuch Einführung in die Finanzmathematik des Autors. Es ist eine wichtige Lernhilfe, die die Examensvorbereitung unterstützt, für Hörerinnen und Hörer ab dem ersten Semester in Wirtschafts- und Finanzmathematik aber auch zum Selbststudium geeignet. Die Aufgaben (erster Teil des Übungsbuches) stammen im Wesentlichen aus dem Lehrbuch Einführung in die Finanzmathematik. Der zweite Teil des Übungsbuches enthält die Lösungen der Aufgaben, dient also gleichzeitig als Lösungsbuch für das genannte Lehrbuch. Neben den thematisch angeordneten Übungen enthält das Buch zahlreiche Testklausuren. Sämtliche Testklausuren sind aus Original-Klausuren entstanden. Die vorliegende 6. Auflage wurde wieder sorgfältig korrigiert und in vielen Details verbessert und aktualisiert. Aufgaben und Lösungen zu: Prozentrechnung und lineare Verzinsung - Termin- und Diskontrechnung - Exponentielle Verzinsung (Zinseszinsrechnung) - Abschreibungen - Inflation und Verzinsung - Rentenrechnung (einschließlich unterjähriger/veränderlicher Raten) - Tilgungsrechnung - Effektivzinsmethoden - Festverzinsliche Wertpapiere - Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept - Derivative Finanzinstrumente: Futures und Optionen - Investitionsrechnung - Formelanhang - Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Wirtschaftsmathematik an Fachhochschulen und Universitäten - Wirtschaftspraktiker Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.
Actuarial science.
Business mathematics.
Game theory.
Economics, Mathematical .
Actuarial Sciences.
Business Mathematics.
Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences.
Quantitative Finance.