Einführung in die Finanzmathematik [electronic resource] : Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente /
Tietze, Jürgen.author.
Dieses Buch - eigenständige Ergänzung zur "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" - behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte. Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Zu diesem Buch gibt es ein passendes Übungsbuch mit Lösungshinweisen, Erklärungen und Ergebnissen und zusätzlichen Testklausuren. Der Text wurde für die 9. Auflage erneut sorgfältig durchgesehen und in vielen Details verbessert und aktualisiert.
Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
Voraussetzungen und Hilfsmittel -- Zinseszinsrechnung (exponentielle Verzinsung) -- Rentenrechnung -- Tilgungsrechnung -- Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik -- Einführung in die Finanzmathematik festverzinslicher Wertpapiere -- Exkurs: Aspekte der Risikoanalyse — das Duration-Konzept -- Exkurs: Derivative Finanzinstrumente — Futures und Optionen -- Finanzmathematische Verfahren der Investitionsrechnnng.
Dieses Buch - eigenständige Ergänzung zur "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" - behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte. Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Zu diesem Buch gibt es ein passendes Übungsbuch mit Lösungshinweisen, Erklärungen und Ergebnissen und zusätzlichen Testklausuren. Der Text wurde für die 9. Auflage erneut sorgfältig durchgesehen und in vielen Details verbessert und aktualisiert.
Economics, Mathematical .
Quantitative Finance.