Ekonometryczne Modelowanie Procesów Gospodarczych. Modele Ze Zmiennymi I Losowymi Parametrami (Front Matter for: Econometric Modeling of Economic Phenomena. Models with Varying and Random Coefficients)

Polish Abstract: Ekonometryczne modelowanie procesow gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami [front matter for: econometric modeling of economic phenomena. models with varying and random coefficients] Streszczenie Ksiązka zawiera obszerny przegląd roznych specyfikacji modeli ekonometrycznych, w ktory przyjmuje sie zalozenie, ze wspolczynniki (parametry model) mogą sie roznic w calej populacji. Przeanalizowano szeroką dyskusje argumentacji dla modeli ekonometrycznych ze zmiennymi i losowymi parametrami. Zaproponowano klasyfikacje obejmującą wszystkie mozliwe konstrukcje o stalych i zmiennych wspolczynnikach. W zalezności od przyjetej struktury zmienności parametrow mozna sklasyfikowac takie modele na kilka grup: - Modele o ustalonych parametrach; - modele o zmiennych niestochastycznie parametrach; i - modele z losowymi parametrami. Ta ostatnia grupa sklada sie z dwoch typow - modele w ktorych wspolczynniki są generowane przez procesy stacjonarne i modele, w ktorych parametry są generowane w niestacjonarnych procesach losowych. Wszystkie trzy grupy zostaly przebadane. Dodatkowo omowiono czwarty rodzaj konstrukcji, z dozwoloną zmiennością parametrow, specyfikacje oparte na metodyce Bayesa. Pokazano kilka reprezentatywnych modeli z kazdej grupy. Szczegolny nacisk kladzie sie na estymacje, testowanie specyfikacji oraz mozliwych kierunkow realizacji. Podano uzasadnienie roznych sformulowan modelu. Numeryczne przyklady mozliwych implementacji niektorych modeli ilustrują praktyczne problemy pojawiające sie podczas modelowania zjawisk ekonomicznych. Szczegolowa lista referencji obejmujących ksiązki, artykuly i prace niepublikowane; w jezyku polskim, angielskim i niemieckim konczy przegląd. English Abstract: Econometric modeling of economic phenomena. models with varying and random coefficients Summary The book contains a comprehensive survey of various econometric model formulations in which it is assumption is accepted that coefficients may vary across observations. Wide argument for econometric models formulation with varying parameters is given. The classification covering all possible constructions with fixed and varying coefficients is proposed. Depending on the accepted parameter variation structure one may classify such models into several groups: - models with fixed parameters; - models with variable but no stochastic parameters; and - models with randomly varying coefficients. The latter group consists of two types - models where coefficients are generated from stationary and models in which parameters are generated from nonstationary processes. All three groups are surveyed. Additionally the fourth type of constructions with the parameter variation allowed - those based on the Bayesian methods - are mentioned. Several representative models from each group are shown. Special emphasis is placed on estimation, testing the specification and possible fields of implementation. Justification for the various model formulations is given. Numerical examples of possible implementations of some models illustrates the practical problems arising while modeling economic phenomena. A detailed list of references covering books, articles and unpublished contributions in Polish, English and German languages ends the survey.