हे संग्रहालय दोन इमारतींमध्ये तयार करण्यात आले आहे. मुंबईतील फिल्म्स डिव्हिजन परिसरातील 19 व्या शतकातील ऐतिहासिक गुलशन महल आणि नवीन इमारतीत हे संग्रहालय आहे.