エクスをはじめとする空白の書の持ち主となるキャラクターは、役割を演じる人間ではなく、新たな物語を作る人間として設定されている。また、これらのキャラクターたちの服装は、出身地となる想区の文化を反映したものである。
このうち、エクスは役割を持っていないことに疑問を持つ人間として設定されており、この設定はコネクト可能なヒーローの職種が設定されていないことに反映されている。同時に、これはすべての職種に対して適性を持っていることを意味しており、何にでもなれるということを示している。
エクスの「何の役割を持たない」という設定は初期段階から決まっていたものの、この時点では出身地が決まっていなかった。その後、出身地がシンデレラの想区に決まった際、開発チームからかぼちゃの馬車の従者に設定してはどうかという意見もあったが、馬車の従者には役割があったため、最終的には童話には登場しない「シンデレラの幼なじみ」という設定に落ちついた。また、チュートリアルでエクスがコネクトできるヒーローに『ジャックと豆の木』のジャックが選ばれたのは、「故郷である狭い世界から新天地に飛び立った先駆者」という設定がエクスの状況と類似していたことに由来する。
追加主人公の一人であるファムの結末は最初から設定されており、ボイス収録時も開発チームから「結末を意識して悲壮感のある演技にしてほしい」と音響監督に頼むこともあった。だが、最終的には音響監督の判断によりあえて担当声優にはファムの結末を教えずに普通に演技するという指示が出された。また、初期構想におけるファムは『魔法使いの弟子』を原典としており、生い立ちにロキがかかわっているという設定であり、彼女とロキのパーソナルカラーが紫であるというのは初期構想の名残である。その後、主人公たちが乗り越えるべき大きなトラウマが必要であるという開発チームの考えから「シンデレラの代役」という設定に変更された。これに伴い、シンデレラの顔のパーツの一部を流用したり、宝石の位置を同じくするなど、伏線が張られたデザインに変更された。その結果、ファムはエクスの考えに大きな影響を与えるキャラクターになった。