拡張ディッキー–フラー検定（かくちょうディッキー–フラーけんてい、ADF検定、）とは、統計学と計量経済学において、時系列標本が単位根を持つかどうかの仮説検定である。これは大きくより複雑な時系列モデルに対するディッキー–フラー検定の拡張版となっている。検定で用いられる拡張ディッキー–フラー検定統計量は負の値を取る。より大きな負の値を取れば取るほど、ある有意水準の下で単位根が存在するという仮説を棄却する可能性が強くなる。
検定の手続き.
ADF検定の手続きはディッキー–フラー検定と同じだが、以下のようなモデルに適用される。
直感的説明.
例.
他の検定.
説明.
フィリップス–ペロン検定
単位根検定
単位根検定（たんいこんけんてい、）とは、統計学において、自己回帰モデルを用いて時系列変数が定常かどうかを判別するための仮説検定である。大標本において妥当となる良く知られた検定として拡張ディッキー–フラー検定がある。有限標本における自己回帰モデルについての最適な単位根検定はとによって発展した。他の検定としてフィリップス–ペロン検定がある。これらの検定は単位根の存在を帰無仮説として用いている。
共和分
イントロダクション.
歴史.
検定.
エンゲル–グレンジャーの検定.
複数の共和分.
長期時系列における変数のシフト.
共和分検定は共和分ベクトルが期間を通じて一定であると仮定している。実際は、変数間の長期的関係は変化しうる（その変化は共和分ベクトルを通して現れる）。その理由は技術革新、経済危機、人々の選好や振る舞いの変化、政策やレジームの変化、組織または制度上の発展などだろう。特にサンプル期間が長い場合はこのようなことが起こり得る。この問題を考慮に入れる為、一つ、ないしは複数の未知の構造変化を伴う共和分関係に対する検定が導入されている。
ジョハンセン検定
単位根検定と同様に、定数項もしくはトレンド項のどちらか、または双方をモデルに組み入れている。一般的な(VAR)モデルについて
となる。Π に何を選ぶかは推測しなくてはならない。もし同じものを選べば説明力も同様に同じとなる。
ダン・モイ
ダン・モイはモン族に伝わる伝統的な楽器である。
ノラと皇女と野良猫ハート
概要.