In cosa differisce il TWAP dal prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)?
Mentre TWAP si concentra esclusivamente sugli intervalli di tempo per la media dei prezzi, Prezzo medio ponderato per volume (VWAP) tiene conto sia del volume che del prezzo di trades durante il giorno. VWAP fornisce un benchmark più sensibile al volume, indicando il prezzo medio a cui si trova un titolo traded durante il giorno in base sia al prezzo che al volume.