Come posso calcolare il prezzo per un ordine colmato in base alla profondità?
Supponiamo che venga inoltrato un ordine pari a 10.000 unità. La finestra relativa alla profondità di mercato evidenzia i livelli applicabili. Per calcolare il prezzo medio ponderato del volume risultante per l'ordine, moltiplica innanzitutto il prezzo di ogni livello per il numero di unità di quel livello. Continua in profondità fino a quando tutta la quantità dell'ordine sarà stata riempita, quindi somma il totale. In questo esempio, non abbiamo bisogno di utilizzare il quinto livello (prezzo 140), in quanto il numero di unità richiesto viene soddisfatto dai primi quattro livelli. Da questo dato consegue un valore nozionale di 1220.000 per l'ordine. 2. A questo punto, dividi il valore nozionale per la qualità delle unità dell'ordine, così da ottenere il prezzo VWAP. In questo caso, è 10.000: Da questo dato consegue un prezzo d'ordine "VWAP” di 122