چه عواملی بر β در مدل CAPM تأثیر می‌گذارند و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟
ضریب β (بتا) معیاری است برای سنجش میزان نوسان یا ریسک سیستماتیک یک دارایی نسبت به کل بازار. بتا نشان‌دهنده این است که چقدر بازده دارایی نسبت به تغییرات بازده بازار حساس است. برای محاسبه این ضریب، نیاز به داده‌های تاریخی بازده دارایی و بازده بازار داریم.