Warum sind kurzfristige Optionen weniger empfindlich gegenüber Volatilität?
Kurzfristige Optionen haben in der Regel einen kürzeren Zeithorizont und sind daher weniger empfindlich gegenüber langfristigen, oft volatilen, Marktveränderungen. Daher kann Gamma-Hedging bei kurzfristigen Optionen weniger effektiv sein.