Procédé de mise au point d’un dispositif de prédiction (14), le dispositif de prédiction (14) prenant en entrée un signal d’entrée issu d’au moins un capteur (12) et prédisant en sortie une grandeur physique, le procédé étant mis en œuvre par ordinateur et comprenant les étapes de : - choix d’une structure pour le dispositif de prédiction (14), la structure étant un ensemble de matrices formant un réseau de neurones présentant des couches récurrentes, chaque matrice de l’ensemble de matrices présentant un ensemble de paramètres à apprendre, - choix d’un rang en fonction des dimensions des différentes matrices, - réception d’une base de données, - entraînement du dispositif de prédiction, pour obtenir un dispositif de prédiction intermédiaire, l’entraînement étant mis en œuvre avec la base de données reçue, une fonction de coût étant utilisée, l’étape d’entraînement étant itérée jusqu’à ce qu’un premier critère de performance du dispositif de prédiction soit rempli, l’étape d’entraînement comprenant, pour plusieurs itérations, une opération de remplacement du dispositif de prédiction obtenu à l’itération précédente par un dispositif de prédiction dans lequel les différentes matrices sont remplacées par leur approximation au rang choisi à l’étape de choix, - détermination du rang optimal de chaque matrice pour qu’un deuxième critère de performance de prédiction par le dispositif de prédiction intermédiaire appliqué à la base de données soit rempli, et - obtention d’un dispositif de prédiction mis au point en remplaçant chaque matrice par les trois matrices de la décomposition en valeurs singulières de ladite matrice et en éliminant les valeurs singulières de chaque matrice présentant un rang supérieur au rang optimal déterminé. Procédé de mise au point selon la revendication 1, dans lequel les itérations durant lesquelles une opération de remplacement est mise en œuvre sont périodiques. Procédé de mise au point selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la fonction de coût est la somme d’une première sous-fonction de coût caractérisant l’erreur de prédiction du dispositif de prédiction et du produit d’une deuxième sous-fonction de coût caractérisant le poids des valeurs singulières des matrices avec un paramètre dont la valeur est fonction de l’itération en cours. Procédé de mise au point selon la revendication 3, dans lequel la deuxième sous-fonction de coût est une norme de Schatten d’ordre p, p étant un nombre entier non nul de préférence égal à 1. Procédé de mise au point selon la revendication 3 ou 4, dans lequel le paramètre dépendant de l’itération en cours est une fonction affine croissante de l’itération. Procédé de mise au point selon l’une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel la fonction affine est une fonction affine par morceaux, le paramètre valant 0 sur un morceau et le paramètre valant 1 sur un autre morceau. Procédé de mise au point selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel l’étape de détermination du rang d’une matrice est réalisée en itérant sur le rang une opération de calcul de la matrice obtenue en éliminant les valeurs singulières de la matrice présentant un rang supérieur au rang considéré et une opération de calcul de la valeur du deuxième critère de performance de prédiction par le dispositif de prédiction intermédiaire sur le jeu de validations, le rang déterminé étant le premier rang pour lequel le deuxième critère de performance de prédiction par le dispositif de prédiction intermédiaire sur le jeu de validations est rempli. Procédé d’observation d’un environnement par un système d’observation (10), le système d’observation (10) comprenant un dispositif de prédiction (14), le dispositif de prédiction (14) prenant en entrée un signal d’entrée issu d’au moins un capteur (12) et prédisant en sortie une grandeur physique, le dispositif de prédiction (14) ayant été mis au point par le procédé de mise au point selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, le procédé comprenant les étapes de : - acquisition d’un signal d’entrée par l’au moins un capteur (12), et - prédiction d’une valeur pour la grandeur physique en utilisant le dispositif de prédiction (14). Dispositif de prédiction (14) prenant en entrée un signal d’entrée issu d’au moins un capteur et prédisant en sortie une grandeur physique, le dispositif de prédiction (14) ayant été mis au point par le procédé de mise au point selon l’une quelconque des revendications 1 à 7. Système d’observation (10) comprenant un dispositif de prédiction (14) selon la revendication 9.