夏普比率

夏普比率  ， 或稱夏普指數  、 夏普值 ， 在金融領域衡量的是一項投資 （ 例如證券或投資組合 ） 在對其調整風險後 ， 相對於無風險資產的表現 。 它的定義是投資收益與無風險收益之差的期望值 ， 再除以投資標準差 （ 即其波動性 ） 。 它代表投資者額外承受的每一單位風險所獲得的額外收益 。 夏普比率這個名字來自於1966年提出它的威廉 · F · 夏普 。