鞅中心極限定理

鞅中心極限定理是概率論中的一個定理 ， 對有界的隨機變量而言 ， 常見的經典中心極限定理是它的特殊情形 。 經典中心極限定理說 ， 在一定條件下 ， 獨立同分布 （ i.i.d. ） 的隨機變量之和 ， 乘以適當的標準化因數後 ， 會依分佈收斂於標準正態分佈 。 而鞅中心極限定理將獨立性假設放寬爲 ： 這些隨機變量只需構成一個鞅中的隨機增量 （ 鞅是一種隨機過程 ， 其從時間 到時間 的增量 ， 在給定時間 1 到 觀測值的條件下 ， 其條件數學期望爲零 ） 。