奧恩斯坦-烏倫貝克過程

在數學中 ， 奧恩斯坦 - 烏倫貝克過程 （ Ornstein - Uhlenbeck process ， 簡稱OU過程 ） 是一個隨機過程 ， 在金融數學和物理學中有很多的引用 。 OU過程描述一個經歷摩擦的布朗粒子 （ damped random walk ） 。 這個過程以奧恩斯坦 （ Leonard Ornstein ） 和喬治 · 烏倫貝克的名字命名 。 這是一個自迴歸模型AR ( 1 ) 。