HP濾波

HP濾波 （ 或 ） 是宏觀經濟學中用到的時間序列分析方法 ， 尤其在中較爲常用 。 HP濾波可以從原始數據中分離出週期性的部分 ， 並得到一條平滑的曲線來表述整個時間序列 ， 即把對短期波動更敏感的數據轉成了對長期波動更敏感的表示方式 ， 改變乘數可以調整其敏感程度 。 20世紀90年代 ， 兩位經濟學家和諾貝爾獎得主愛德華 · 普雷斯科特發表了這種方法並受到學界歡迎 。 不過實際上早在1923年就首次發表了該方法 。