去趨勢波動分析

在隨機過程 ， 混沌理論和時間序列分析中 ， 去趨勢波動分析 （ 英文 ： Detrended Fluctuation Analysis, DFA ） 是一種判斷信號的統計自相似性質的方法 。 它可以用於分析類似長記憶過程的時間序列 （ 以發散的相關時間爲特徵 ， 例如冪率衰減的自相關函數 ） 或1 / f噪音 。 所獲得的指數類似於Hurst指數 ， 但去趨勢波動分析還可以應用於非平穩信號 ， 即信號的統計量 （ 例如平均值和方差 ） 或動態是不固定的 （ 隨時間變化 ） 。 它與基於譜分析的方法有關 ， 如自相關函數和傅里葉變換 。 Peng等人於1994年發表論文提出了這種方法 ， 至2013年該論文已獲超過2000次引用 。 這種方法是 （ 一般性 ） 波動分析的拓展 ， 特別用於處理非平穩信號 。