施密特-卡爾曼濾波器

施密特 - 卡爾曼濾波器 （ Schmidt – Kalman Filter ） ， 是修改版的卡爾曼濾波 ， 減少狀態估測的維度 ， 不過仍有額外的狀態可以計算協方差矩陣及卡爾曼增益 。 常見的應用是考量像是傳感器誤差等的影響 ， 但又不增加狀態估測的維度 ， 因此可以確保協方差矩陣可以準確的呈現誤差的分析情形 。 不增加狀態空間維度 ， 而使用施密特 - 卡爾曼濾波器的主要好處是減少運算的複雜度 。 因此可以用在即時系統的濾波中 。 另外一個使用施密特 - 卡爾曼濾波器的場合是殘餘誤差無法觀測的情形下 ， 也就是說 ， 無法從量測資料中將誤差效果獨立出來的情形 。 此時 ， 施密特 - 卡爾曼濾波器是強健性的濾波方式 ， 不去估計偏差的大小 ， 但在真實誤差分析中去追蹤偏差的影響 。 若是非線性系統 ， 可以在目前的平均值及協方差估計值附近 ， 將觀測模型及狀態傳遞模型線性化 ， 類似的作法 。