機率積分轉換

在概率論中 ， 機率積分轉換 ( Probability integral transform ； 或稱萬流齊一 、 萬流歸宗 ， Universality of the Uniform ) 說明若任意一個連續的隨機變量 ( c.r.v ) ， 當已知其累積分佈函數 ( cdf ) 爲Fx ( x ) ， 可透過隨機變量轉換令Y = Fx ( X ) ， 則可轉換爲一 Y ～ U ( 0,1 ) 的均勻分佈 。 換句話說 ， 若設 Y 是 X 的一個隨機變量轉換 ， 而恰好在給定 Y 是其累積分佈函數 ( cdf ) Fx ( X ) 本身時 ， 可以將此隨機變量轉化爲一均勻 ( 0,1 ) 分佈 。