歐拉-丸山法

歐拉 - 丸山法是用數值求解隨機微分方程 （ SDE ） 的方法 ， 是歐拉法求解常微分方程 （ ODE ） 在隨機微分方程上的推廣 。 此方法以歐拉和日本數學家丸山儀四郎命名 。 考慮如下隨機微分方程 （ 見伊藤積分 ） 以及給定的初始條件 ， 其中代表維納過程 ， 假定我們要求解在時間區間上的此方程 ， 則使用此方法會得到的解 ， 是馬可夫鏈 ， 其定義如下 ： 將區間 [ 0, T ] 劃分爲 N 個相等子區間: 令 Y0 = x0; 寫成迭代的形式 其中 Category: 數值微分方程 Category: 隨機微分方程