協方差函數

在概率論和統計學中, 協方差 是一種兩個變量如何相關變化的度量 ， 而協方差函數, or 核函數, 描述一個隨機過程或隨機場中的空間上的協方差 。 對於一個隨機場或 隨機過程 Z ( x ) 在定義域 D ， 一個協方差函數C ( x, y ) 給出在兩個點x 和 y 的值的協方差 ： C ( x, y ) 在兩種情況下稱爲 自協方差 函數: 在時間序列 ( 概念一致 ， 除了x和y 指時間點而不是空間點 ), 以及在多變量隨機場 ( 指變量自己的協方差 ， 而不是互協方差 ）.