跳躍過程

跳躍過程  是一種擁有離散變化的隨機過程 。 在物理中 ， 跳躍過程將會產生擴散 。 從微觀的角度來說 ， 他們都由跳躍擴散來描述 。 在金融領域 ， 很多隨機模型被運用於刻畫金融工具的價格 。 例如假設該金融工具是一種擴散過程 ， 即擁有小而連續的隨機變化 ， 則Black – Scholes模型可以被用於期權定價 。 John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb 提出價格實際上是一個跳躍過程 。 Cox – Ross – Rubinstein二項期權定價模型實現了這一設想 ， 這對金融市場有着重要的意義 。