自我回歸模型

自我回歸模型 ( 簡稱AR模型 ） ， 是統計上一種處理時間序列的方法 ， 用同一變數例如的之前各期 ， 亦即至來預測本期的表現 ， 並假設它們爲一線性關係 。 因爲這是從迴歸分析中的線性迴歸發展而來 ， 只是不用預測 ， 而是用預測 （ 自己 ） ； 因此叫做自我回歸 。 自迴歸模型被廣泛運用在經濟學 、 資訊學 、 自然現象的預測上 。