赫爾-懷特模型

金融數學中 、 赫爾 - 懷特模型 （ 英 ： Hull - White model ） 、 是利率模型的一種 。 此模型中 、 爲了把未來利率的變動變換成數學上較簡潔的Lattice model ， 將利率當作百慕達選擇權 （ 選擇權存續期間中設定複數個期間 ， 在這些期間可以執行的選擇權 ） ， 以此便能將利率的變動價值以選擇權模評價型來評價 。 赫爾 - 懷特模型的原型是由和 在1990年發表的 ， 此模型今日仍經常實際在市場上使用 。