格蘭傑因果關係

格蘭傑因果關係檢驗  是一種假設檢定的統計方法 ， 檢驗一組時間序列是否爲另一組時間序列的原因 。 它的基礎是迴歸分析當中的自迴歸模型 。 迴歸分析通常只能得出不同 變量間的同期 相關性 ； 自迴歸模型只能得出同一 變量前後期 的相關性 ； 但諾貝爾經濟學獎得主克萊夫 · 格蘭傑 （ Clive Granger ） 於1969年論證 ， 在自迴歸模型中透過一系列的檢定進而揭示不同變量之間的時間落差相關性是可行的 。 格蘭傑本人在其2003年獲獎演說中強調了其引用的侷限性 ， 以及 “ 很多荒謬論文的出現 ” （ Of course, many ridiculous papers appeared ） 。 格蘭傑因果關係檢驗的結論只是一種統計估計 ， 不是真正意義上的因果關係 ， 不能作爲肯定或否定因果關係的根據 。 同時 ， 格蘭傑因果關係檢驗也有一些不足之處 ， 如並未考慮干擾因素的影響 ， 也未考慮時間序列間非線性的相互關係 。 一些基於格蘭傑因果關係檢驗的方法一定程度上解決了這些問題 。