廣義矩估計

廣義矩估計 ( 縮寫爲GMM ） 是統計學和計量經濟學中常用的一種半參數估計方法 ， 拉爾斯 · 彼得 · 漢森1982年根據卡爾 · 皮爾遜 1894年發明的矩估計發展而來 。 發明廣義矩估計是漢森2013年獲得諾貝爾經濟學獎的原因之一 。 廣義矩估計的產生主要使用時機是最小二乘法的嚴格假設條件不成立時 （ 例 ： 解釋變數與誤差項有相關性 ） ， 並且不知道資料的機率分佈 ， 以致不能使用最大似然估計時 ， 廣義矩估計的寬鬆假設使得它在計量經濟學中得到廣泛應用 。 廣義矩估計具有一致性 、 漸近常態分佈 ， 有效率等性質 。