查普曼-科爾莫戈羅夫等式

在數學之概率論中 ， 尤其是隨機過程理論中 ， 查普曼 - 科爾莫戈羅夫等式是一個重要的結論 。 它將一個隨機過程的幾個不同維的聯合分佈函數聯繫在一起 。 假設 { fi } 是一個隨機過程 ， 即一個隨機變量集合 （ 每個元素對應一個只命名不排序的索引 ） 。 記 爲從f1到fn的各隨機變量的聯合分佈函數 ， 則查普曼 - 科爾莫戈羅夫等式爲 ： 也就是說 ， 這是一個直接定義在干擾隨機變量上的條件概率 。 （ 注意這裏各隨機變量的順序不重要 ） 該公式名稱來自數學家西德尼 · 查普曼和安德雷 · 柯爾莫哥洛夫 。