向量自迴歸模型

向量自我回歸模型 ( 簡稱VAR模型 ） 是一種常用的計量經濟模型 ， 由計量經濟學家和宏觀經濟學家克里斯托弗 · 西姆斯  提出 。 它擴充了只能使用一個變量的自我回歸模型 （ 簡稱 ： AR模型 ） ， 使容納大於1個變量 ， 因此經常用在多變量時間序列模型的分析上 。