異方差

異質變異數 （ Heteroscedasticity ） ， 又稱分散不均一性 ， 指的是一系列的隨機變量間的方差不相同 ， 相對於同質變異數 （ Homoscedasticity ） 。 當我們利用普通最小平方法 （ Ordinary Least Squares ） 進行迴歸估計時 ， 常常做一些基本的假設 。 其中之一就是誤差項 （ Error term ） 的變異數是不變的 。 異方差是違反這個假設的 。 如果普通最小平方法應用於異方差模型 ， 會導致估計出的方差值是真實方差值的偏誤估計量 （ Biased standard error ）, 但是估計值 （ estimator ） 是不偏的 （ unbiased ） 。