鄒檢驗

鄒檢驗  是一種統計和計量經濟的檢驗 。 它可以測試兩組不同數據的線性迴歸係數是否相等 。 在時間序列分析中 ， 鄒檢驗被普遍地用來檢驗結構性變化是否存在 。 鄒檢驗是由經濟學家 - { zh - hans: 鄒至莊; zh - hant: 鄒至莊; } - 於1960年發明的 。 假設我們的數據模型是 ： 如果我們把數據分爲兩組 ， 那麼有 ： 及 鄒檢驗的原假設就是假設殘差爲未知方差的獨立同分布的正態分佈 ， 判定 ， 和 。 假設是組合數據的殘差平方和 ， 是第一組數據的殘差平方和 ， 是第二組數據的殘差平方和 。 和分別是每一組數據的觀察數目 ， 是參數的總數 。 鄒檢驗的檢驗值是 ： 鄒檢驗服從自由度爲和的F - 分佈 。