高斯-馬爾可夫定理

高斯 - 馬可夫定理  ， 在統計學中陳述的是在線性迴歸模型中 ， 如果線性模型滿足高斯馬爾可夫假定 ， 則迴歸係數的最佳線性無偏估計 （ BLUE, Best Linear unbiased estimator ） 就是普通最小二乘法估計 。 這裏最佳的意思是指相較於其他估計量有更小方差的估計量 ， 同時把對估計量的尋找限制在所有可能的線性無偏估計量中 。 值得注意的是這裏不需要假定誤差滿足同分布或正態分佈 。 線性模型指對於參數是線性的 ， 因此線性模型並非看起來那麼有約束性 ， 通過適當的對y與x做變換 ( 如logy與x ) ， 可以得到y與x的非線性關係 ， 但並未跳出線性模型的範疇 。