ARCH模型

ARCH模型 ( 全稱 ： 自我回歸條件異質變異數模型 ） ， 解決了傳統的計量經濟學對時間序列變量的第二個假設 （ 變異數恆定 ） 所引起的問題 。 這個模型是獲得2003年諾貝爾經濟學獎的計量經濟學成果之一 。