ARMA模型

ARMA模型 ( 全稱 ： 自我回歸滑動平均模型 ） 。 是研究時間序列的重要方法 ， 由自迴歸模型 （ 簡稱AR模型 ） 與移動平均模型 （ 簡稱MA模型 ） 爲基礎 “ 混合 ” 構成 。 在市場研究中常用於長期追蹤資料的研究 ， 如 ： Panel研究中 ， 用於消費行爲模式變遷研究 ； 在零售研究中 ， 用於具有季節變動特徵的銷售量 、 市場規模的預測等 。