穩定分佈

在概率論中 ， 穩定分佈 （ Stable distribution ， 又稱爲雷維偏阿爾法 - 穩定分佈 （ Levy skew alpha - stable distribution ） ） 是一種連續概率分佈 ， 它是由保羅 · 皮埃爾 · 萊維發展起來的 。 在穩定分佈中 ， 獨立同分布的隨機變量之和及它們本身具有相同的分佈 。 更明確的說 ， 如果爲分佈之獨立隨機變量 ， 令爲的線性組合 ， 若之分佈滿足 ， 則稱爲穩定分佈 。 如果對於所有的 、 和 ， ， 則稱爲嚴格穩定 。 穩定分佈被用作金融數據的分析 。 比如本華 · 曼德博發現棉花價格的變化服從穩定分佈  。