協方差矩陣

在統計學與概率論中 ， 協方差矩陣 （ 也稱離差矩陣 、 方差 - 協方差矩陣 ） 是一個矩陣 ， 其 i, j 位置的元素是第 i 個與第 j 個之間的協方差 。 這是從標量隨機變量到高維度隨機向量的自然推廣 。