協方差

共變異數  ， 在機率論與統計學中用於衡量兩個隨機變量的聯合變化程度 。 若變量X的較大值主要與另一個變量Y的較大值相對應 ， 而兩者的較小值也相對應 ， 則可稱兩變數傾向於表現出相似的行爲 ， 協方差爲正 。 在相反的情況下 ， 當一個變量的較大值主要對應於另一個變量的較小值時 ， 則兩變量傾向於表現出相反的行爲 ， 協方差爲負 。 即共變異數之正負號顯示著變數的相關性 。 協方差的數值大小取決於變數大小 ， 因此不易解釋 。 不過 ， 常態形式的協方差大小可以顯示兩變量線性關係的強弱 ， 可見皮爾遜積矩相關係數 。 方差爲協方差的一種特殊情況 ， 即該變數與其自身之共變異數 。