蒙地卡羅方法

蒙特卡羅方法 （ Monte Carlo method ） ， 也稱統計模擬方法 ， 是1940年代中期由於科學技術的發展和電子計算機的發明 ， 而提出的一種以概率統計理論爲指導的數值計算方法 。 是指使用隨機數 （ 或更常見的僞隨機數 ） 來解決很多計算問題的方法 。 20世紀40年代 ， 在科學家馮 · 諾伊曼 、 斯塔尼斯拉夫 · 烏拉姆和尼古拉斯 · 梅特羅波利斯於洛斯阿拉莫斯國家實驗室爲核武器計劃工作時 ， 發明了蒙特卡羅方法 。 因爲烏拉姆的叔叔經常在摩納哥的蒙特卡洛賭場輸錢得名 ， 而蒙特卡羅方法正是以概率爲基礎的方法 。 與它對應的是確定性算法 。 蒙特卡羅方法在金融工程學 、 宏觀經濟學 、 生物醫學 、 計算物理學 （ 如粒子輸運計算 、 量子熱力學計算 、 空氣動力學計算 ） 、 機器學習等領域應用廣泛 。