给定一段文本T,和四个选项ABCD,根据文本T中提出的问题从四个选项中选择最合适的一个选项作为答案,请直接输出选项,不需要输出解释

某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（ ）元。
A. 1.06
B. 1.85
C. 0.65
D. 2.5

Answer: A