The Segovias lived in Rome where Jaime's father had maintained a royal court-in-exile since the royal family fled Spain following the 1931 election of republicans and socialists in Spain's major cities.
Альфонсо жил в Риме, где его отец Хайме сохранил королевский двор в изгнании, поскольку королевская семья бежала из Испании в 1931 году, после победы на выборах республиканцев и социалистов.