Then the Black formula states the price for a European call option of maturity "T" on a futures contract with strike price "K" and delivery date "T"' (with formula_1) is:formula_2The corresponding put price is:formula_3where:formula_4:formula_5and N(.
Тогда формула Блэка устанавливает цену на европейский "колл" опцион со сроком погашения "T" на фьючерс с ценой исполнения "K" и датой поставки "T"' (где formula_1)::formula_2:formula_3:formula_4:formula_5а N(.