A stochastic differential equation (SDE) is a differential equation in which one or more of the terms is a stochastic process, resulting in a solution which is itself a stochastic process.
Стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) — дифференциальное уравнение, в котором один член или более имеют стохастическую природу, то есть представляют собой стохастический процесс (другое название — случайный процесс).