For example, the VAR(2) model:formula_9can be recast as the VAR(1) model::formula_10where "I" is the identity matrix.
==VAR, VEC и коинтеграция==Рассмотрим эту взаимосвязь на примере простейшей модели VAR(1)formula_13Пусть C-матрица собственных векторов матрицы A. Пусть formula_14.