After leaving school, Menshov sat the entrance examination for the Moscow Engineering College and began his studies there in the autumn of 1911. However he only studied there for six months before deciding to leave and work on his own on learning advanced mathematics.
Pagkatapos iiwan ng paaralan, Menshov Sabado ang pasukan ng pagsusuri para sa Moscow Engineering College at nagsimula ang kanyang pag-aaral doon sa taglagas ng 1911. Gayunman siya lamang ang may-aral para sa anim na buwan bago ang pagpapasiya upang umalis sa trabaho at sa kanyang sarili sa pag-aaral ng mga advanced na matematika.