CRR-a
Flöden knutna till andra avtal än de som avses i led a ska inkluderas genom beräkning av avtalsenliga kassaflöden på bruttobasis för respektive tidsintervall på raderna 1.5 ’kassautflöden från derivat’ och 2.4 ’kassainflöden från derivat’ och de avtalsenliga flödena från likvida värdepapper i löptidsmetodmallens avsnitt om likviditetstäckningskapacitet, med hjälp av aktuella marknadsimplicita terminskurser på rapporteringsdatumet om beloppen ännu inte är fastställda.