Rizici agencije i modela češći su kod sekuritizacija nego kod druge financijske imovine i uzrokuju određenu razinu nesigurnosti u izračunu kapitalnih zahtjeva za sekuritizacije, čak i nakon što se u obzir uzmu svi odgovarajući činitelji rizika.
Ett institut bör inte vara skyldigt att tillämpa en högre riskvikt på en prioriterad position än den som skulle ha tillämpats om det innehade de underliggande exponeringarna direkt, vilket avspeglar fördelen med den kreditförstärkning som prioriterade positioner får från lågprioriterade trancher i värdepapperiseringsstrukturen.