U ovom se stupcu iskazuje pristup za određivanje ukupnog iznosa izloženosti riziku kako je iskazan u stupcu 440.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att täcka förväntade förluster på grund av motpartsfallisemang i derivatpositioner (dvs. total kreditvärdighetsjustering (CVA) på institutnivå).