U ovom se skupu stupaca prikupljaju informacije o sekuritizacijskim pozicijama prema bilančnim/izvanbilančnim pozicijama i tranšama (nadređene/mezaninske/prvoga gubitka) na izvještajni datum.
Dodatočné úpravy ocenenia zohľadňujúce náklady na zatvorenie pozícií vypočítané podľa článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní.