CRR-a za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a.
V prípade sekuritizačných pozícií vedených v obchodnej knihe sa výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko vykazuje vo vzore MKR SA TDI (štandardizované všeobecné pozičné riziko) a vo vzore MKR SA SEC alebo MKR SA CTP (štandardizované špecifické pozičné riziko) alebo vo vzore MKR IM (interné modely).