Пазарният риск се измерва с годишната променливост, съответстваща на стойността под риск (value-at-risk — VaR) при доверителен интервал от 97,5 % за препоръчителния период на държане, освен ако не е посочено друго.
Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).