Обратно, когато институцията изчисли изрична корелационна структура между класовете риск, тя трябва да включи в тази колона разликата между капитала по подхода AMA, произтичащ от „случая на неизпълнение“, и този, получен след прилагане на структурата на корелация между класовете риск.
Sekuritizacijske pozicije koje su dužnički vrijednosni papiri i priznati su financijski kolateral u skladu s člankom 197. stavkom 1.