Обратно, ако институцията изчислява изрична структура на корелации между класовете риск, тя трябва да включи в тази колона разликата между капитала по подхода AMA, произтичащ от „случая на неизпълнение“, и този, получен след прилагане на структурата на корелации между класовете риск.
CRR-a nisu u opsegu obrasca CR SETT; potonji se iskazuju u obrascima za kreditni rizik (CR SA, CR IRB).