Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Beklagten. Sie ist der Meinung, sie habe es nicht pflichtwidrig unterlassen, die Klägerin darauf hinzuweisen, dass und in welcher zumindest ungefähren Höhe der von ihr empfohlene Vertrag zum Abschlusszeitpunkt einen negativen Marktwert aufgewiesen habe. Die CMS-Spread-Ladder-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei auf den vorliegenden Sachverhalt nicht anwendbar, was die Beklagte im Einzelnen ausführt. Im Übrigen sei diese Rechtsprechung auch falsch. Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom [DATE] sei Folge eines Fehlverständnisses der Intermediärfunktion von Kreditinstituten, der Preisbildungsmechanismen im Derivategeschäft und des „Hedging-Vorgangs“. Der negative Marktwert eines Swaps sei von vornherein nicht geeignet, einen schwerwiegenden Interessenkonflikt und eine damit korrespondierende Aufklärungspflicht der beratenden Bank zu begründen. Tatsächlich habe es sich bei den Swap-Geschäften nicht um Wetten gehandelt. Der anfängliche negative Marktwert spiegele lediglich die Gewinnmarge der Beklagten wieder. Dies sei auch der Klägerin bewusst gewesen, ohne dass dies für die Klägerin von irgendeiner Bedeutung gewesen sei . In den Jahren [DATE] und [DATE] hätten die Zeugen N, T und B die Fragen der Klägerin, auf welche Weise die Beklagte von den Geschäften profitiere, zutreffend erläutert. Zudem seien der Klägerin die Preisbildungsmechanismen bekannt gewesen. Ebenso sei die Klägerin darüber informiert gewesen, dass die E an den Geschäften verdient habe. Fehlerhaft habe das Landgericht die Kausalität bejaht. Sie habe unter Beweisantritt behauptet, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Swapgeschäfte mit der Y auch dann abgeschlossen hätte, wenn ihr die genaue Höhe der in die Konditionen der Swapgeschäfte eingerechneten Marge bekannt gewesen wäre. Ihren Beweisantritten hätte das Landgericht nachgehen müssen . Jedenfalls seien etwaige Ansprüche der Klägerin verjährt, da sie nicht vorsätzlich gehandelt und dies auch ordnungsgemäß unter Beweis gestellt habe . Selbst der Senat sei in einer Entscheidung vom [DATE] in dem Verfahren [REF] noch davon ausgegangen, dass eine Aufklärungspflicht über den negativen Marktwert nicht bestehe. Ferner habe das Landgericht die Voraussetzungen der [REF] verkannt. Denn der Klägerin seien die Preisbildungsmechanismen von vornherein bekannt gewesen. Zumindest treffe die Klägerin ein Mitverschulden.

Tenor Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 0. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Essen vom [DATE] wird zurückgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens mit Ausnahme der Kosten der Streithelfer, diese tragen ihre Kosten selbst. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht zuvor die Beklag-te Sicherheit in Höhe von 0 % des zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Die Klägerin begehrt vorliegend die Zahlung eines Betrages in Höhe von 0, Euro, den die Beklagte für die vorzeitige Auflösung eines Zins-Swap-Geschäftes am [DATE] dem Konto der Klägerin belastet hat. Bei der Klägerin handelt es sich um ein mittelständisches, börsennotiertes Unternehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung mit einem Tätigkeitsschwerpunkt in der Produktion von industriellen und medizinischen Schlauchsystemen. Sie steht mit der Beklagten seit [DATE] in laufender Geschäftsbeziehung und hat in der Vergangenheit bereits mehrfach auch risikoreiche Finanzgeschäfte getätigt. So hatte etwa die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin, die N GmbH, bereits in den Jahren [DATE] und [DATE] zwei Cross-Currency Swaps abgeschlossen. Im [DATE] hatte die Rechtsvorgängerin der Klägerin insoweit einen Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte nebst Anhang für Devisengeschäfte und Optionen auf Devisengeschäfte mit der Beklagten geschlossen , auf den Bezug genommen wird. In einem persönlichen Beratungsgespräch unter Beteiligung des Vorstandsvorsitzenden der Klägerin X0, einem ehemaligen Bankkaufmann und Gründer des Unternehmens, sowie der Mitarbeiter der Beklagten Y und Y0 vom [DATE] wurde der Klägerin sodann ein CMS Spread-Ladder Zins Swap vorgestellt. Dabei bedienten sich die Bankberater einer Präsentation , die die Kernpunkte des Swaps, u.a. ein halbjährliches Kündigungsrecht der Beklagten und die Festlegung eines minimalen Zinssatzes für die Klägerin von 0%, eine graphische Darstellung der Zinskurven des CMS 0 und des CMS 0 sowie des Spreads seit [DATE] , ein Balkendiagramm zur Darstellung der Anzahl von Tagen, an denen ein bestimmter Spread gegeben war seit [DATE] und eine graphische Darstellung der Spreadkurve von [DATE] bis [DATE] einschließlich eines Hinweises auf den seinerzeit aktuellen Spread per [DATE] von 0% enthielt. Die Präsentation enthielt zudem eine Gegenüberstellung von Chancen und Risiken mit einem Hinweis auf steigende, theoretisch unbegrenzte Zinszahlungen, falls der Spread kleiner wird als der Strike und auf das Kündigungsrecht der Beklagten. Schließlich enthielt die Präsentation zudem eine Darstellung der Formel für den variablen Zinssatz und ein Rechenbeispiel für drei Spread Szenarien, wobei der Faktor mit 0 und der Strike mit 0 0 angesetzt war. Am [DATE] übersandte die Beklagte der Klägerin ein Fax, in welchem sie Erwartungen zur EUR-Zinsstrukturkurve mitteilte. Sie gab diese mit aktuell 0% an und führte aus, dass "die Marktteilnehmer davon aus, dass sich diese Zinsdifferenz in den nächsten Jahren deutlich verringern wird." Diese Markterwartung lasse sich aus den zur Zeit am Markt gehandelten Forward-Zinssätzen ablesen. Sie gehe jedoch davon aus, dass es sich hierbei um eine "momentane Übertreibung des Marktes" handele und die Zinskurve in der nächsten Zeit eher steiler werde. Hierfür führte sie verschiedene Argumente an. Am [DATE] kam es sodann zu einem weiteren Beratungsgespräch, an welchem nunmehr auch der Finanzvorstand der Klägerin X0 teilnahm. Auch in diesem Gespräch bedienten sich die Mitarbeiter der Beklagten einer Präsentation , die mit der zuvor beschriebenen Präsentation vergleichbar ist. Unter der Überschrift "Ihre Ziele Ihre Erwartungen" wird das Produkt dann für den Adressaten als passend beschrieben, wenn dessen Erwartung dahingehe, dass kein so starker Rückgang der Zinsdifferenz eintritt, wie dies die Forwardkurve anzeigt. Enthalten waren nunmehr graphische Darstellungen der Zinskurven seit [DATE] und des Spread seit [DATE] , ferner ein Balkendiagramm mit der Anzahl von Tagen mit bestimmten Spreadwerten seit [DATE] zwischen 0 und 0 und den implizierten Spreadwerten der kommenden 0 Jahre zwischen 0 und 0. Im Anschluss an dieses Beratungsgespräch erhielt die Klägerin zudem einen Szenario-Rechner in Form einer Tabellenkalkulation und ein Termsheet mit Stand [DATE] . Nach Rückfragen des Finanzvorstandes X0 zum Szenario-Rechner und zum Produkt sowie einem Telefonat vom [DATE] , in welchem die Klägerin mitteilte, dass sie einen Basisbetrag von 0 Mio. Euro wünsche, übersandte die Beklagte erneut ein Termsheet, nunmehr mit Stand [DATE] . Wie bereits zuvor, war auch in diesem Termsheet das einseitige Kündigungsrecht der Beklagten zum Ende einer jeden Halbjahresperiode durch Fettdruck hervorgehoben. Zudem enthielt auch dieses Termsheet den Hinweis, dass die Höhe der von der Klägerin zu erbringenden maximalen Zinszahlungen im Vorhinein nicht bestimmt werden könne und theoretisch unbegrenzt sei, wohingegen die maximale Zinsverbilligung 0% betrage. Die Beklagte hatte 0% fix vom Bezugspreis je halbjähriger Periode an die Klägerin zu zahlen, die Klägerin ihrerseits hatte im ersten Jahr halbjährlich einen Betrag iHv. 0% fix vom Bezugsbetrag an die Beklagte zu zahlen, und sodann halbjährlich einen variablen Betrag, der sich nach folgender Formel berechnete : Bei Abschluss des Vertrages hatte das Zins-Swap-Geschäft für die Klägerin einen negativen Marktwert, dessen Höhe aber streitig ist. Eingepreist hierin waren Kosten und eine Gewinnmarge der Beklagten. Die Beklagte zahlte zu den Terminen 0/ [DATE] und 0/ [DATE] insgesamt 0, Euro, die Klägerin zahlte an den Terminen 0/ [DATE] , 0/ [DATE] und 0/ [DATE] insgesamt 0, Euro. Mit Schreiben vom [DATE] teilte die Klägerin der Beklagten mit, den Swap nicht gelten lassen zu wollen und forderte sie unter Fristsetzung bis [DATE] zur schadensfreien Rückabwicklung auf. Hilfsweise kündigte sie unter Bezugnahme auf ein angeblich mit Fax der Beklagten vom [DATE] bestätigtes Auflösungsrecht. Die Beklagte teilte mit eMail vom [DATE] mit, dass ein Kündigungsrecht der Klägerin nicht bestehe, die Beklagte aber mit einer vorzeitigen Auflösung des Swap-Geschäftes einverstanden sei, wenn die Klägerin den aktuellen Marktwert zahle, den die Klägerin auf 0, Euro bezifferte. Hierfür sei aber ein expliziter Auftrag der Klägerin erforderlich. Die Klägerin antwortete ihrerseits hierauf mit eMail vom gleichen Tage , in der sie mitteilte, die weitere Bedienung des Swaps zu verweigern. Sie stelle es ins Ermessen der Beklagten, die Beendigung "kontenmäßig abzubilden", wobei aber daraus resultierende Ansprüche der Beklagten nicht anerkannt würden. In der Folge kam es zu Telefongesprächen zwischen dem Mitarbeiter der Beklagten Y0 und dem Vorstandsmitglied der Klägerin X0. Infolgedessen übersandte Y0 der Klägerin am [DATE] eine eMail , in der er nochmals den aktuellen Auflösungspreis des Geschäftes mit 0, Euro angab und um ein erneutes Telefonat dazu bat, ob die Klägerin dies wünsche. Eine weitere, inhaltlich vergleichbare eMail übersandte Y0 der Klägerin nochmals am [DATE] . Der Gegenstand des hierauf folgenden Telefonats zwischen Y0 und X0 ist zwischen den Parteien streitig. Mit eMail noch vom [DATE] bestätigte Y0 aber einen "telefonisch erteilten Auftrag" und die Auflösung des Swap-Geschäfts sowie die Belastung des Referenzkontos der Klägerin mit dem Auflösungspreis. Eine förmliche Bestätigung der Auflösung erhielt die Klägerin seitens der Beklagten unter dem [DATE] . Mit anwaltlichem Schreiben vom [DATE] widersprach die Beklagte dieser Kontenbelastung und ließ mitteilen, dass sie keinen Auflösungsauftrag erteilt habe. Zu einem Verzicht auf die Erhebung der Verjährungseinrede bis zur höchstrichterlichen Entscheidung bzgl. der Rechtmäßigkeit vergleichbarer Zins-Swap-Geschäfte war die Beklagte nicht bereit . Sie sei bei Abschlüssen von Finanztermingeschäften stets sicherheitsorientiert gewesen, was auch im Rahmenvertrag vom [DATE] deutlich zum Ausdruck gekommen sei, denn dort sei angegeben, dass "Zinsänderungs-, Währungskurs und sonstige Kursrisiken abgesichert werden" sollten. Ein Anlegerprofil habe die Beklagte pflichtwidrig nicht erstellt. Das Swap-Geschäft sei spekulativer Natur und passe nicht zu der sicherheitsorientierten Anlagestrategie der Klägerin. Außerdem seien Leistung und Gegenleistung ohnehin nicht gleichwertig gewesen, und zwar auch deshalb, weil die Beklagte eine verdeckte Provision vereinnahmt habe, die dazu führe, dass die von der Beklagten zu erbringenden Zahlungen gegenüber den von der Klägerin zu erbringenden minderwertig seien. Die Beklagte hat demgegenüber behauptet, die Klägerin in den beiden Beratungsterminen vom 0. und [DATE] zutreffend und ausreichend beraten zu haben. Der Swap habe dem Anlageziel und dem Risikoprofil der sowohl vor, als auch nach Abschluss des streitgegenständlichen Geschäfts bereits chancenorientiert am Kapitalmarkt teilnehmenden Klägerin entsprochen. Sie habe sich bei der Beratung einer Präsentation bedient, anhand derer der Swap im Einzelnen dargestellt worden sei. Dabei hätten ihre Berater der Klägerin zu einer Bezugsgröße von 0-0 Mio. Euro geraten, die Klägerin habe aber auf 0 Mio. Euro bestanden. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, dass ein Rückforderungsanspruch aus Widerruf der Einzugsermächtigung bereits deshalb nicht bestehe, weil die im Vertrag erteilte Ermächtigung erst nach Belastung des Kontos widerrufen worden sei und es sich nicht um das klassische Drei-Personen-Verhältnis handele. Das Swapgeschäft sei auch nicht gem. § 0, 0 I, II BGB nichtig. Es liege kein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung vor, weil zwar das Risiko deutlich zu Lasten der Klägerin verschoben sei, diese aber einen Ausgleich in Form der garantierten Zahlung iHv. 0, Euro im ersten Jahr ohne Belastung der Kreditlinie, den über die Vertragslaufzeit sinkenden Strike und den ggfls. auch zu ihren Gunsten wirkenden Hebel erhalte. Zwar treffe es zu, dass einer nur begrenzten Gewinnerwartung der Klägerin hier ein unbegrenztes Verlustrisiko gegenüberstehe, während es sich bei der Beklagten genau andersherum verhalte. Jedoch entspreche dies dem spekulativen Charakter der Anlageform. Im Vordergrund habe nämlich die eigene Bewertung der Parteien in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der wertbildenden Faktoren gestanden. Deshalb sei der aktuelle Marktwert des Swap-Geschäftes zum Zeitpunkt seines Abschlusses kein taugliches Kriterium für die Einwertung von Leistung und Gegenleistung. Eine Verletzung der Beratungspflichten der Beklagten sei nicht gegeben. Die Empfehlung des vorliegenden Swapgeschäfts sei im Hinblick auf die bereits umfangreich vorhanden gewesenen Erfahrungen des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstands der Beklagten mit Finanztermin und Swapgeschäften anlegergerecht gewesen. Die Beklagte habe ausreichend über die Risiken des Geschäfts aufgeklärt. Zwar seien Angaben wie "Sie möchten die Zinsbelastung für einen Euro-Kredit reduzieren" und "Zinsoptimierung durch Koppelung an die EUR-Zinsstrukturkurve" geeignet, das tatsächliche Risiko zu verschleiern. Diese sehr pauschal gehaltenen Aussagen träten aber durch die konkreten Hinweisen, die umfassend und ausreichend seien, zurück. Insbesondere sei ausdrücklich auf die mathematische Unbekannte "Spread" und das theoretisch unbegrenzte Verlustrisiko hingewiesen worden. Wegen der weiteren Begründung im Einzelnen sowie wegen des erstinstanzlichen Sach und Streitstandes im Übrigen wird auf das angefochtene Urteil Bezug genommen. Sie hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat klargestellt, dass sie sich auch auf eine Nichtigkeit des Geschäftes wegen Sittenwidrigkeit berufe und ihre noch in der Berufungsbegründung postulierte anderweitige Haltung nicht mehr aufrecht erhalte. Die Klägerin meint schwerpunktmäßig, dass das Landgericht das Wesen des Swap-Geschäfts nicht zutreffend erfasst habe. Dies zeige sich bereits daran, dass das Landgericht davon ausgehe, dass es keine messbare Bewertung von Leistung und Gegenleistung gebe, weil der Swap keinen objektivierbaren Preis habe. Zutreffend habe das Landgericht aber erkennen müssen, dass der Swap zwar keinen festgelegten eigenen Preis, jedoch einen abgeleiteten Preis habe, für dessen Bemessung es gesicherte Techniken gebe. Es treffe auch nicht zu, dass das Risiko des Geschäftes nicht quantifizierbar gewesen sei. Bei Wetten, deren Ausgang von einer zufälligen Komponente beeinflusst wird, gebe es mathematische Berechnungsmethoden, die es ermöglichten, das Risiko bzw. die Chance eines bestimmten Ergebnisses zu berechnen. Für das vorliegende Geschäft ergebe sich danach eine Risiko-Verteilung von 0:0 zugunsten der Bank, die jedoch nicht angemessen durch die Auszahlungsstruktur kompensiert werde. Die behauptete Risikoverteilung ergebe sich aus einem Privatgutachten , auf das die Klägerin Bezug nimmt. Außerdem habe die Beklagte die Klägerin anhand der Vorlage eines sog. Stress-Tests beraten müssen, um ihr die speziellen Gefahren dieser Anlage zu verdeutlichen. Demgegenüber sei es nicht ausreichend gewesen, dem Kläger zu offenbaren, dass das Risiko vorliegend "theoretisch unbegrenzt" sei. Bei dem Swap-Geschäft handele es sich um einen Handel mit Risiken, für den es typisch sei, dass dem Risiko keine Grenzen durch Gegenstände gesetzt werden. Ebenso wenig sei die Beratung unter Verwendung eines Szenariorechners ausreichend gewesen, weil eine solche Tabellenkalkulation lediglich bestimmte angenommene Werte zugrunde legt, aber nicht aufdecke, welche Annahmen objektiv gerechtfertigt sind. Insbesondere würden Faktoren wie Auflösungsrechte, Floors, Caps und die Volatilität des Referenzwertes nicht berücksichtigt. Schließlich sei es unzureichend, einen oder wenige Durchgänge zu simulieren, sondern erforderlich seien mindestens 0. Die sich aus den statistischen Simulationen und dem Stress-Test ergebende Chancen-Risiko-Verteilung, die die Klägerin auch Gewinnquote nennt, sei der Beklagten vorliegend bereits deshalb bekannt gewesen, weil sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Risikoportfolioausgleichung gem. der Solvabilitätsverordnung erforderlich sei. Es sei kein Grund erkennbar, weshalb diese Information dem Kunden vorenthalten werden sollte. Die Klägerin meint zudem, dass die Kenntnis des Stress-Tests und der statistischen Simulation der Beklagten einen Wissensvorsprung verschafft habe, dessen unterlassene Offenlegung eine Täuschung durch Unterlassen begründe, die zur Anfechtung des Swap-Geschäfts berechtige. Die Beklagte wird verurteilt, die von ihr auf dem Konto Nr. 0 0 0 der Klägerin bei der Niederlassung der Beklagten in H, Bankleitzahl 0 0 0, mit Buchungstag [DATE] und Wertstellung zum [DATE] belastete Ausgleichszahlung in Höhe von € 0 aus CMS Spread-Ladder-Swap mit Referenznummer 0L durch Gutschrift des Betrages von € 0 mit Wertstellung zum [DATE] auf dem Konto der Klägerin mit Konto Nr. ############ bei der Niederlassung der Beklagten in H, Bankleitzahl ########, wieder zurückzubuchen. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin auch sämtliche weitere, zukünftige Schäden zu ersetzen, die aus dem am [DATE] mit der Referenznummer ######## geschlossenen CMS Spread-Ladder-Swap noch entstehen. Sie hält die Berufung für unzulässig, weil sie eine kontextlose Aneinanderreihung teilweise kaum verständlicher Sach und weniger Rechtsargumente sei und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem erstinstanzlichen Urteil vermissen lasse. Wesentliche Teile der Berufungsbegründung seien eine Widergabe von Inhalten der Homepage des Prozessbevollmächtigten der Klägerin. Sie meint, nicht dazu verpflichtet gewesen zu sein, der Klägerin die Ergebnisse des sog. VaR als statistische Größe sowie des Stress-Tests mitzuteilen. Beide seien nämlich nicht geeignet, der Klägerin die mögliche Entwicklung des Geschäfts zu verdeutlichen. Es treffe zudem nicht zu, dass sie nach der SolvV verpflichtet gewesen sei, für das streitgegenständliche Swap-Geschäft einen Stress-Test durchzuführen. Gem. § 0 Abs. 0 S. 0 SolvV sei sie nur unter bestimmten Umständen verpflichtet, portfoliospezifische Verlustrisiken zu identifizieren, nicht aber ein bestimmtes Geschäft einem solchen Test zu unterziehen. Es handele sich insoweit auch nur um aufsichtsrechtliche Vorgaben, aus denen sich eine Verpflichtung zur Aufklärung der Kunden nicht ergebe. Eine VaR-Betrachtung könne außerdem nicht für den hier relevanten Anlagezeitraum von 0 Jahren erfolgen, sondern sei nur kurzfristig möglich und sinnvoll. Die klägerische Angabe eines VaR von 0% bestreitet die Beklagte. Auch ein Stress-Test sei ungeeignet gewesen, die Klägerin über das Risiko des Geschäfts zutreffend aufzuklären. Eine worst-case-Betrachtung aufgrund historischer Daten, wie sie bei einem Stress-Test erfolge, könne nämlich immer noch zu optimistischeren Ergebnissen führen, als sie in der Zukunft tatsächlich möglich sind. Die Beklagte ist ferner der Ansicht, nicht zur Mitteilung des Marktwertes verpflichtet gewesen zu sein. Dies folge aus dem Umstand, dass der anfängliche negative Marktwert für die Anlageentscheidung keine Rolle spiele. Für den Kunden sei nur von Interesse, welche Zahlungsbelastungen und welche Gewinne auf ihn zukämen, worüber der Marktwert aber keine Aussage treffe. Den klägerseits behaupteten negativen Marktwert von 0 Euro bestreitet die Beklagte. Der anfängliche negative Marktwert habe nur in der Differenz zwischen dem Einkaufs und dem Verkaufspreis gelegen zzgl. der angefallenen Kosten, wobei sich der Einkaufswert nach dem Hedge-Geschäft bemesse, mit dem die Beklagte das Swap-Geschäft gegenfinanziert habe. Auch über den künftigen bzw. nachträglichen Marktwert habe die Beklagte nicht aufklären müssen, weil der künftige aufgrund der ständigen Schwankungen unmöglich zu berechnen sei und der nachträgliche nur bei Bestehen eines Kündigungsrechts für die Klägerin von Interesse gewesen wäre, welches jedoch nicht bestanden habe. Schließlich sei das Chance-Risiko-Verhältnis anhand des Szenario-Rechners zutreffend dargestellt worden. Soweit die Klägerin eine Verteilung von 0:0 errechnet, bestreitet die Beklagte die Richtigkeit dieser Rechnung. Die Klägerin lasse insoweit ihre seinerzeitige persönliche Erwartungshaltung hinsichtlich der Zinsentwicklung außer Betracht. Anders als das Landgericht meint die Beklagte noch, dass die Verwendung des Begriffs "Zinsoptimierung" keine Verschleierung der Verlustrisiken darstelle. Es handele sich insoweit um einen Fachterminus, den sie zutreffend eingesetzt habe. Die zulässige, weil ausreichend mit Berufungsangriffen versehene Berufung ist in der Sache nicht begründet. Das Urteil des Landgerichts ist im Ergebnis und in der Begründung zutreffend. Der Klägerin steht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Zahlung oder Wiedergutschrift des Auflösungsbetrages für das Swap-Geschäft zu. Einen Beratungsfehler seitens der Beklagten vermag der Senat nicht zu erkennen. Dabei ist das Zustandekommen eines Beratungsvertrages zwischen den Parteien unproblematisch zu bejahen. Aus diesem Beratungsverhältnis schuldete die Beklagte eine objekt und anlegergerechte Beratung . Zur objektgerechten Beratung gehört eine vollständige und richtige Aufklärung über alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände. Die Klägerin musste somit das Risiko ihrer Kapitalinvestition erkennen können. Das war vorliegend auf der Grundlage der Beratungsunterlagen, über deren Inhalte die mündliche Beratung unstreitig nicht hinausging, der Fall. Zwar ist der genaue Erwartungswert der Zinswette nicht vom Anleger alleine anhand von Erfahrungswerten oder einzelner historischer Daten, sondern nur durch Einsatz hochkomplizierter finanzmathematischer Berechnungen unter Auswertung langfristiger Statistikreihen und unter Einbringung kapitalmarktrelevanter Spezialkenntnisse, wie sie letztlich nur hochspezialisierte Finanzanalysten haben, zu ermessen. Wie der konkrete Erwartungswert zutreffend zu bewerten gewesen wäre und welche konkreten Verfahren hierfür einzusetzen waren, könnte auch der Senat letztlich nur durch Einholung eines Sachverständigengutachtens klären. Maßgeblich für die Berechnung des Erwartungswertes wäre dabei die Einwertung des längerfristigen Risikos eines Eintritts einer inversen Zinsstruktur, denn diese ist letztlich maßgeblich für die Verlustgenerierung des Swap-Geschäftes verantwortlich. Darauf kommt es aber vorliegend nicht an. Die Beklagte schuldete im Rahmen der Risikoaufklärung eben nicht die Berechnung des konkreten Erwartungswertes der Zinswette aus Anlegersicht. Sie durfte sich vielmehr darauf beschränken, der Klägerin diejenigen Tatsachengrundlagen und eigenen Bewertungen mitzuteilen, die diese in die Lage versetzte, ihr Anlagerisiko grundsätzlich zutreffend zu erkennen. Für die Frage, ob hier ein Risiko für die Klägerin dahingehend bestanden hat, dass sie beim Austausch der unter Anwendung der vereinbarten Berechnungsformel ermittelten Zahlungsströme ein Verlustgeschäft machen würde, genügte es, dass die Beklagte die Klägerin darauf hingewiesen hat, dass bei einem Abflachen der Zinsstrukturkurve ein theoretisch unbegrenztes Risiko der Verteuerung, also der Verlustgenerierung, bestand und dass die allgemeine Markterwartung unter Zugrundelegung der Forwardzinsen eine eben solche Abflachung erwartete. Diese Hinweise hat die Beklagte erteilt. In der Präsentation vom [DATE] ist eine grafische Darstellung der Entwicklung von CMS 0 und CMS 0 für den Zeitraum [DATE] bis [DATE] enthalten , die eine Inversion der Zinsstrukturkurve für [DATE] /0 visualisiert. Für die Klägerin war anhand dieser Darstellung ohne weiteres erkennbar, dass es in der Vergangenheit bereits zu einer Inversion gekommen war und sie konnte daraus ableiten, dass dieses Risiko nicht nur abstrakt bestand. Sowohl in dieser Präsentation , als auch in der Präsentation vom [DATE] und in den Termsheets sind für diesen Fall deutliche Risikohinweise auf die Folge eines unbegrenzten Verlustes enthalten. In den Termsheets sind zudem auch tabellarische Berechnungen unter Berücksichtigung der Forward-Spreads enthalten, die bereits ausweisen, dass es hiernach zu einem Verlust des Kunden kommen wird. Ob die Bank aufsichts oder bilanzrechtlich verpflichtet war, finanzmathematische Risikomodelle darzustellen, kann letztlich dahingestellt bleiben, da die entsprechenden aufsichts oder bilanzrechtlichen Vorschriften keine unmittelbar anlegerschützende Wirkung haben, sodass es auch nicht darauf ankommt, ob die Beklagte solche erstellt hat. Der Senat sieht auch keinen Verstoß gegen Beratungspflichten darin, dass die Klägerin nicht darauf hingewiesen wurde, dass das streitgegenständliche Geschäft hinsichtlich seines Erwartungswertes nur durch den Einsatz solcher finanzmathematischen Risikomodelle bewertet werden kann. Denn letztlich kann selbst damit die objektive Entwicklung des Spread nicht vorher gesehen werden, so dass das Swap-Geschäft für beide Vertragsparteien eine offene Zinswette bleibt. Es liegt dann im Verantwortungsbereich des Anlegers, wenn er sich für ein Anlagegeschäft entscheidet, dessen Risiko ihm der Berater zutreffend dargelegt hat, dessen konkreten Erwartungswert er aber nicht näher kennt und nicht selbst ermitteln kann. Auf das Verlustrisiko im Allgemeinen hat die Beklagte hier ausreichend hingewiesen. Sie hat im Rahmen der Produktpräsentationen und der Termsheets ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die seinerzeitige Forwardkurve einen deutlichen Rückgang des Spreads indizierte und dass das Geschäft, wenn sich dies bewahrheitet, in eine theoretisch unbegrenzte Verteuerung umschlagen könne. Entsprechende Hinweise finden sich in der Präsentation vom [DATE] unter der Überschrift "Ziele und Erwartung Ihre Erwartung" sowie unter "Chance & Risiko Ihr Risiko" sowie aus der grafischen Darstellung der bisherigen und prognostizierten Entwicklung von CMS 0 und CMS 0 und des Spreads, aus denen zu entnehmen ist, dass es in der Vergangenheit sogar Phasen gegeben hat, in denen der Zins für kurzfristige Darlehen über dem für langfristige lag. Gleiches gilt für die Präsentation vom [DATE] , hier zusätzlich im Histogramm des CMS Spreads, dass einen Spread für die nächsten sieben Jahre von 0 0 ausweist. Auch die der Klägerin überlassenen Termsheets enthalten einen ausdrücklichen Hinweis in den Rubriken "Analyse & Fazit" sowie "Risiken" zum unbegrenzten Verlustrisiko in Abhängigkeit von der Entwicklung der Refernzzinssätze. Auch in dem Fax-Schreiben vom [DATE] hat die Beklagte die allgemeine Erwartung einer Abflachung der Zinsstrukturkurve nochmals explizit dem Vorstandsmitglied der Klägerin X0 mitgeteilt und so den wesentlichen Risikofaktor des Anlageprodukts in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Die Beklagte hat durch diese eMail und die darin geäußerte Erwartung der Beklagten hinsichtlich der Entwicklung des Spreads die erteilten Risikohinweise auch nicht verwässert oder verharmlost. Durch die Benennung einzelner Faktoren in dieser eMail, die eine gegenüber der allgemeinen Markterwartung anderweitige Erwartung tragen könnten und die insoweit gegenübergestellten Argumente, ist die Klägerin vielmehr in die Lage versetzt worden, eine eigenständige Bestimmung ihrer individuellen Erwartungshaltung vorzunehmen. Dabei war auch ersichtlich, dass die Beklagte einer möglichen Entwicklung des Spreads im Sinne der allgemeinen Markterwartung Rechnung trug, indem der Strike für die Laufzeit abfallend festgelegt wurde. Dies ist dann sinnvoll, wenn eine Abflachung der Zinsstrukturkurve zu berücksichtigen ist. Die Beklagte hat also die Klägerin darauf hingewiesen, dass eine Abflachung der Zinsstrukturkurve zu einer theoretisch unbegrenzten Verteuerung führen könnte und dass finanzwirtschaftliche Indikatoren, insbesondere die Forwardkurve, auf eine solche Abflachung hindeuteten. Deutlicher konnte die Risikowarnung kaum ausfallen, so dass die Beklagte insoweit ihrer Pflicht genügt hat. Die Höhe möglicher Verluste bei Eintritt etwaiger reduzierter Spread-Werte konnte die Klägerin dann anhand der ihr mitgeteilten Zinsformel selbst berechnen. Die Beklagte hat zudem sowohl in den bereits genannten Präsentationen, als auch in den Termsheets ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihr ein einseitiges, halbjährliches Kündigungsrecht zusteht und der maximal zu erreichende Gewinn der Klägerin , der zudem ausdrücklich auf 0% p.a. vom Basisbetrag begrenzt war, nur dann eintreten kann, wenn die Beklagte nicht zuvor von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Nach Auffassung des Senats war es anhand dieser Informationen für die Klägerin auch absehbar, dass es im Falle eines aus Sicht der Beklagten ungünstigen Verlaufs des Geschäftes kurzfristig zu einer Vertragskündigung kommen würde und mithin die Gewinnchancen der Klägerin weiter reduziert waren. Soweit die Klägerin meint, die Darstellung in den Produktpräsentationen, wonach das Swap-Geschäft geeignet sei, die Zinslast für einen Euro-Kredit zu reduzieren, sei irreführend und verharmlose die Risiken, folgt der Senat dem nicht. Die Beklagte hat sich mit diesem Produkt an Kunden gewendet, bei denen sie davon ausging, dass es für sie interessant sein könnte. An diesen Kunden orientiert sich die sprachliche Darstellung. Der dabei verwendete Begriff der Zinsverbilligung ist deshalb nicht mit finanzwissenschaftlichen Maßstäben zu messen. Vielmehr ist er in einem weiten Sinne dahin zu verstehen, dass eine Investition in eine Finanzanlage, die im Falle einer günstigen Entwicklung zu bedeutenden Erträgen führt und somit die Liquidität steigert, auch dazu geeignet, bestehende Zinslasten zu reduzieren, weil die Erträge entsprechend eingesetzt werden können . Die Beklagte hat auch nicht ihre Beratungspflicht verletzt, weil sie die Klägerin nicht ausdrücklich auf einen bestehenden Interessenwiderstreit hingewiesen hat. Zwar ist davon auszugehen, dass bei Swap-Geschäften der streitgegenständlichen Art der Gewinn der einen Seite stets den Verlust der anderen Seite bedeutet und mithin das Gewinnstreben der Bank stets in einem Widerstreit zum Interesse des Anlegers steht. Das ist aber gerade das Wesensmerkmal einer jeden Wette. Für diese Bewertung ist es auch unerheblich, ob die Bank wie die Beklagte vorliegend im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat ein Hedge-Geschäft zur Deckung des Swap-Geschäftes abgeschlossen hat und/oder sogar abschließen musste. Ein für den Anleger ungünstiger Verlauf des Swap-Geschäftes oder gar wie hier eine vorzeitige Auflösung desselben auf Veranlassung des Kunden bringt der Bank aus dem konkreten Geschäft einen Gewinn. Umgekehrt führt ein für den Anleger günstiger Verlauf zu einer Verringerung des Gewinns der Bank bis hin zu Verlusten, weshalb diese sich schließlich im vorliegenden Fall ein einseitiges Kündigungsrecht ausbedungen hat und mit dessen Ausübung die Klägerin wie oben ausgeführt für diesen Fall auch rechnen musste. Das Bestehen eines Interessenkonflikts bedeutet aber nicht automatisch einen Verstoß gegen die Beratungspflichten. Entscheidend ist, ob dieser Interessenwiderstreit dem Anleger offengelegt wurde. Dies kann dabei entweder in solcher Weise geschehen, dass ein ausdrücklicher Hinweis gegeben wird oder aber er sich aus der Natur der Sache ohne weiteres ersichtlich ergibt, denn auf Offensichtliches braucht auch ein Berater nicht besonders hinzuweisen. So liegt der Fall hier. Einen ausdrücklichen Hinweis der Beklagten auf einen bestehenden Interessenkonflikt gab es im vorliegenden Fall nicht. Da aber der Wettcharakter des Swap-Geschäftes ohne weiteres erkennbar war, war auch der Umstand, dass ein möglicher Verlust der Klägerin einen Gewinn der Beklagten darstellen würde, erkennbar, denn diese Funktionsweise ist Wesensmerkmal einer jeden Wette und aufgrund der Produktpräsentation war der rein spekulative Wett-Charakter der Klägerin bekannt. Sie musste also wissen, dass entweder sie oder die Beklagte gewinnt. Darüber hinaus war für sie aufgrund der in den Präsentationen und Termsheets enthaltenen Grafiken und tabellarischen Angaben, sowie der textlichen Hinweise in diesen Beratungsunterlagen sowie der eMail vom [DATE] auch erkennbar, dass die Chancen auf einen Gewinn vom Markt geringer eingeschätzt wurden, als das Risiko eines Verlustes. Nicht nur mithilfe des Szenario-Rechners, sondern schon anhand der in den Beratungsunterlagen enthaltenen Informationen war es der Klägerin möglich, das Risiko eines Verlustes mit einfachen mathematischen Berechnungen zu erkennen. Erforderlich wäre insoweit lediglich die Durchführung einer Berechnungsreihe unter Einsatz der ihr für die Vergangenheit jeweils mitgeteilten Spread-Werte anstelle der Variablen. Dies hätte dazu geführt, dass erkennbar war, dass bei einzelnen Spread-Werten aus der Vergangenheit das Geschäft zum Nachteil der Klägerin verlaufen konnte, weil es in der Vergangenheit bereits zu einer Inversion des Zinsstrukturkurve gekommen war. Hätte man gar die mitgeteilten Forward-Spreads eingesetzt , so wäre auch hier erkennbar geworden, dass im Falle des Sichbewahrheitens der sich hieraus ergebenden Markterwartung ein für die Klägerin negativer Verlauf des Geschäfts zu erwarten war. Die Beklagte musste die Klägerin auch nicht über den anfänglichen negativen Marktwert des Swap-Geschäftes aufklären. Die Klägerin bemisst diesen anfänglichen Marktwert unzutreffend. Richtigerweise ist der anfängliche Marktwert derjenige in der juristischen Sekunde null der Vertragslaufzeit. Zu diesem Zeitpunkt war der Marktwert zwar negativ, jedoch ergab sich dieser Umstand nur aus der Gewinnmarge der Beklagten zwischen dem Verkauf des Swap-Geschäftes und dem Einkauf des zugrunde gelegten Hedge-Geschäftes zzgl. der Kosten. Dass sich der Marktwert des Swap-Geschäftes in der Folge womöglich sogar sehr schnell negativ entwickelte, ist für die Bemessung des anfänglichen Marktwertes nicht von Bedeutung. Dass dieser anfängliche Marktwert negativ war, weil er mit der Gewinnmarge und den Kosten der Beklagten belastet war, folgt dem Prinzip des Marktes und war nicht gesondert beratungspflichtig. Das Risiko, dass bei Vertragsauflösung Kosten entstehen, musste vor Vereinbarung des Swap-Geschäfts ebenfalls nicht speziell erörtert werden. Es ist Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes, dass langfristig eingegangene Verträge über Zahlungsverpflichtungen nicht kostenneutral vorzeitig auf Wunsch einer Vertragspartei aufgehoben werden können, sondern dass Kosten und auch entgangener Gewinn abgegolten werden müssen . Eine genauere Beratung hierüber war nicht geboten. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine Ablösung des Swaps nötig werden würde, lagen nicht vor, jedenfalls keine, von denen die Beklagte weiterreichende Kenntnisse gehabt hätte als die Klägerin. Unabhängig hiervon hat aber die Beklagte bereits in der eMail vom [DATE] darauf hingewiesen, dass für die Klägerin "ein jederzeitiges Auflösungsrecht mit Ausgleich des dann gültigen Marktwertes" bestehe. Die Klägerin wusste aufgrund dieses ausdrücklich erteilten Hinweises mithin um die Modalitäten für einen frühzeitigen Ausstieg von Ihrer Seite. Art und Umfang der geschuldeten Beratung stehen zudem auch in Abhängigkeit zur Person des anlageinteressierten Kunden. Zu den insoweit beachtlichen Umständen in der Person des Kunden gehören insbesondere dessen Wissensstand über Anlagegeschäfte der vorgesehenen Art und dessen Risikobereitschaft; zu berücksichtigen ist also vor allem, ob es sich bei dem Kunden um einen erfahrenen Anleger mit einschlägigem Fachwissen handelt und welches Anlageziel der Kunde verfolgt . Die Kenntnis von solchen Umständen kann die Bank aus langjährigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden gewonnen haben; verfügt sie nicht über entsprechendes Wissen, muss sie Informationsstand und Anlageziel des Kunden erfragen. Bei den hier agierenden Organvertretern der Klägerin, einer börsennotierten Aktiengesellschaft, ist sowohl von einem umfassenden Fachwissen, als auch von einschlägigen Erfahrungen auszugehen. Der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende der Klägerin ist selbst ausgebildeter Bankkaufmann, der seinerzeitige Finanzvorstand hatte ebenfalls eine einschlägige akademische Ausbildung. Zudem hatte die Klägerin zuvor bereits zwei Cross-Currency-Swaps mit der Beklagten sowie in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem vorliegenden Geschäft einen Plain-Vanilla-Swap bei der J AG abgeschlossen, sodass den Organvertretern die grundsätzliche Struktur eines Swap-Geschäftes auch wenn es sich nicht um identische Geschäfte handelte bekannt war. Darüber hinaus hatte die Klägerin nach unwidersprochenem Beklagtenvortrag auch im Übrigen Erfahrungen mit Anlagegeschäften aus dem chancenorientierten Bereich. An die Schutzbedürftigkeit der durch ihre Organvertreter vertretenen Klägerin sind daher im Hinblick auf Umfang und Ausmaß der Risikoaufklärung im Vergleich zu Anlegern ohne diesen Ausbildungs und Erfahrungshintergrund reduzierte Maßstäbe anzulegen. Die Beklagte musste auch die konkrete Risikoneigung der Klägerin nicht explizit in Bezug auf das abzuschließende Geschäft erfragen, weil sie ihr aufgrund der vorangegangenen Geschäfte und der Kenntnis der Organvertreter der Klägerin bekannt war und die Organvertreter aufgrund ihres bereits dargelegten Ausbildungs und Erfahrungshintergrundes eine Übereinstimmung von Beratungsprodukt und Risikoneigung selbst einschätzen konnten. Nach dem Vorhergesagten kommt auch ein AGB-rechtlicher Verstoß gegen das Transparenzgebot aus [REF] nicht in Betracht. Insoweit ist bereits fraglich, ob es sich hier überhaupt um AGB handelt. Sowohl das Angebot, als auch die Vertragsbestätigung wirken ihrer Form nach so, als seien sie für die Klägerin formuliert worden, insbesondere auch die Konditionen Es ist aber auch nicht ersichtlich, dass eine wesentlich einfachere Darstellung des an sich wegen der wechselnden Faktoren komplizierten Modells möglich gewesen wäre. Außerdem kann sich zwar auch ein Unternehmen auf das Erfordernis einer transparenten Ausarbeitung der Geschäftsbedingungen berufen, da das AGB-Recht in begrenztem Umfang auch gegenüber Unternehmen gilt. Geschäftserfahrene Unternehmen sind aber nicht in gleichem Maße schutzbedürftig wie Verbraucher. Sie haben regelmäßig die Möglichkeit, sich mit den Risiken eines Geschäfts vertraut zu machen . Nach der somit ausreichenden Beratung der Klägerin durch die Beklagte fehlt für eine Anfechtung, gestützt auf eine Täuschung durch Unterlassen, die Grundlage. Die Annahme einer Sittenwidrigkeit des Swap-Geschäftes käme dann in Betracht, wenn ein besonders auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bestünde. Der Senat sieht hier die Schwelle zur Sittenwidrigkeit im Sinne eines wucherähnlichen Geschäfts nicht überschritten. Die unterschiedliche Gewichtsverteilung zwischen Gewinnchancen für den Anleger und für die Bank, die unbestreitbar insbesondere wegen des einseitigen Kündigungsrechts der Bank vorliegt, begründet noch nicht die Annahme eines groben Missverhältnisses. Dies gilt allein schon deshalb, weil hierfür eine Gegenüberstellung von Leistung und Gegenleistung ein Übergewicht von mehr als dem Doppelten ergeben müsste, eine solche Gegenüberstellung aber vorliegend gar nicht möglich ist. Insbesondere ist es nicht richtig, wenn die Klägerin hier den von ihr angenommenen anfänglichen negativen Marktwert des Geschäftes der garantierten Zinszahlung der Beklagten gegenüberstellt. Bei dem Geschäft handelt es sich nicht um ein klassisches Austauschgeschäft , sondern es wird maßgeblich durch den Wettcharakter und die unterschiedliche Erwartungshaltung des Vertragsparteien hinsichtlich des Basiswertes bestimmt und den sich daraus ergebenden Gewinnerwartungen. Das Geschäft ist auch nicht für den Handel gedacht, sondern so konzipiert, dass es von beiden kontrahierenden Parteien bis zum Ablauf der Vertragsdauer gehalten wird, so dass der Marktwert auch insoweit keine maßgebliche Größe ist. Die Klägerin bemisst zudem wie bereits oben ausgeführt den anfänglichen negativen Marktwert unzutreffend, denn dieser resultiert alleine aus der eingepreisten Gewinnmarge und den Kosten, nicht aber aus der nachträglichen Entwicklung der Zinsstrukturkurve. Dass bei einer vorzeitigen Vertragsauflösung durch die Klägerin der dann maßgebliche und mit dem anfänglichen negativen Marktwert denknotwendigerweise nicht mehr identische Marktwert auszugleichen war, hat die Beklagte in der eMail vom [DATE] gegenüber der Klägerin noch einmal ausdrücklich betont. Soweit die Gewinnchancen unterschiedlich gewichtet sind, wohnt dies dem Swap-Geschäft inne. Es liegt auf der Hand, dass eine Wette, deren Bedingungen von einem der Wettpartner konstruiert wurden, eine höhere Gewinnchance für diesen Partner beinhaltet. Das ist bei jeder Lotterie oder Tombola auch nicht anders, wo das Verhältnis von Gewinnlosen und Nieten und mithin das Chancen-Risiko-Verhältnis auch allein vom Initiator bestimmt wird. Entscheidend ist, ob der Kunde dies erkennen konnte. Daran besteht aber hier kein Zweifel, denn die Berechnungsformel lässt dies eindeutig erkennen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob jeder finanzmathematisch Unbedarfte auf den ersten Blick die Formel versteht. Maßgeblich ist, ob sie ggfls. unter Inanspruchnahme Dritter verstanden werden kann, was vorliegend der Fall ist. Die Klägerin kann zudem auch ihren geltend gemachten Anspruch nicht mit Erfolg auf den Gesichtspunkt der strukturell ungleichen Verhandlungsstärke der Vertragspartner stützen. Zwar ist die Beklagte aufgrund des ihr zur Verfügung stehenden Apparates in der Lage, die oben genannten finanzmathematischen Berechnungen des Erwartungswertes des Swap-Geschäftes ungleich besser anzustellen, als dies die Klägerin konnte. Jedoch darf ein Vertrag nicht bei jeder Störung des Verhandlungsgleichgewichts nachträglich in Frage gestellt oder korrigiert werden . Neben einem Verhandlungsungleichgewicht müssten weitere belastende Umstände hinzutreten, die ein Festhalten am Vertrag unerträglich machen. Solche Umstände sind im vorliegenden Fall aber nicht vorgetragen. Anders als in den typischen Fällen, in denen die Rechtsprechung ein strukturelles Ungleichgewicht anspruchsbegründend angenommen hat, hat die Klägerin als Kaufmann nach [REF] nicht etwa ohne eigenes wirtschaftliches Interesse ein hohes Risiko übernommen, sondern aus ausgesprochen eigenem Interesse, um im Falle einer positiven Entwicklung des Spreads selbst zu profitieren. Ein solcher scheidet bereits deshalb aus, weil die Klägerin nach dem Vorstehendem verpflichtet wäre, den Belastungsbetrag sofort wieder an die Beklagte zu zahlen . Abgesehen davon handelt es sich vorliegend aber auch nicht um eine Belastung des Kontos im Einzugsermächtigungsverfahren , sondern um eine solche im Abbuchnungsauftragsverfahren . Die beiden Verfahren unterscheiden sich dadurch, dass beim erstgenannten Verfahren der Gläubiger entsprechend den Regelungen im LSA über die erste Inkassostelle und die Zahlstelle ohne Mitwirkung des Schuldners auf dessen Konto Zugriff nimmt, während beim zweitgenannten Verfahren ein Auftrag des Schuldners vorliegt. Im vorliegenden Fall liegt ein Auftrag im Rahmen des Vertrages vor und sogar auch in Form der eMail vom [DATE] . Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen hierfür gemäß [REF] nicht gegeben sind. Der Rechtssache kommt keine grundsätzliche Bedeutung zu, eine Entscheidung des Revisionsgerichts in dieser Sache ist zur Fortbildung des Rechts oder für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung nicht erforderlich. Soweit die Oberlandesgerichte Stuttgart und Koblenz für Zinsswap-Fälle unter Beteiligung privater Anleger sowie Naumburg für solche unter Beteiligung eines kommunalen Energieversorgungsunternehmens zu anderweitigen Ergebnissen gelangt sind, sind nach dem Verständnis des Senates die dort behandelten Anlageprodukte sowie insbesondere die verwendeten Beratungsmaterialien nicht identisch mit dem hiesigen und der zugrundegelegte Sachverhalt deshalb in wesentlichen Punkten nicht vergleichbar, so dass sie die Zulassung des Revision nicht rechtfertigen.