转会上海申花，且实际身价据报道在800万元以上。他第一个赛季就帮助球队夺得了联赛冠军，表现相当出色。但是2004年，张玉宁的状态再现起伏，此后三个赛季的进球总数还不如2003年一季。2006年，在申花长期没有出场机会的张玉宁效仿前辽宁队、申花队队友曲圣卿，转赴澳大利亚寻求发展机会。不过他在昆士兰狮吼的努力并不成功，于2007年1月被俱乐部终止租借，返回了中国。2008年，当时在中超联赛积分垫底的辽宁西洋急需寻求锋线球员，试图重新引进一年多没有机会参加正式比赛的张玉宁。不过很长时间内，俱乐部都由于经济