一次对formula_32 使用伊藤公式，会得到等式右边的第一项里的括号中的式子恰好是微分方程的左边，因此等于0。剩下的是： 将这个等式的两边从 formula_36 积分到 formula_37，可以得到：两边取在已知formula_39下的条件期望，并且注意到等式右边是一个伊藤积分，因此右边等于0。所以 formula_40。注意到 就可以得出需要证明的结论。其中的
相关.也就是说 formula_45，其中formula_46是矩阵 formula_20的转置矩阵