证券2012年年报显示策略投资业务实现收入1.24亿元。部门负责人是重庆人杨剑波时年36岁，1998年上海财经大学毕业后留学曼彻斯特大学取得计量金融学位，2005年加入光大证券，2009年筹办策略投资部。事件的直接负责人郑东云时年30多岁，曾是台湾宝来证券的做市商团队的首席ETF交易员，有十年的ETF交易从业经验，并连续多年成为台湾ETF交易量第一名。当时策略投资部使用的交易软件中，前端订单生成系统是由光大证券开发设计，订单执行系统则外包给上海铭创软件技术有限公司。事件发生前，公司内部会议曾讨论加强