宫的兴建开始于1796年，一直持续到19世纪。在兴建过程中，曾因为财政紧张或政治冲突，而几度出现停工或进度放慢的状况。1807年，法国军队入侵葡萄牙，葡萄牙王室逃亡到巴西，工程进展极慢。缺乏资金来源也造成工程规模的收缩。1861年，路易斯一世从内塞西达迪什宫迁居阿茹达宫。