会随时间和标的证券的价格变化而变化。随机波动模型的原理即是假设存在一独立不确定来源作为价格变化动力，将市场上价格的波动为随机波动。
蒙地卡罗方法.蒙地卡罗方法（），也称「统计模拟方法」，是1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。蒙地卡罗方法使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决平常难以解决的计算问题；在面对具备较高复杂性的的期权的场合，传统的定价技术有时难以处理，在这些情况下，蒙特卡罗方法通常会是可以考虑採用的方法。与其