在校内的天台种花，取得了校际奖项。就读中学时则曾在拳馆教拳，亦有私人授课。他自小喜欢武术，所涉猎的功夫范畴广阔，包括日本剑道、洪拳、太极、少林长拳、刚柔流空手道、泰拳、咏春、气功和跆拳道。吴育枢早年毕业于1983年的邵氏电影公司武术训练班。其后先后加入刘家良的刘家班和梁小熊的武术指导班底。他是香港中国国术龙狮总会的裁判，亦为香港武术教练公会的成员与香港南北国术协会第五届的名誉会长。其世界功夫武术段位为师范八段。他为人，尤其是中国内地观众认识的是在1992年的电影《武状元苏乞儿》中饰演的「博达尔多」和1996