期满，补应殿试，中三甲第50名，同赐进士出身，出任山西省襄垣知县，万历四年（1576年）调大同县知县。万历六年（1578年）升吏部主事，之后多年没有升迁，于此期间结识杨东明 (万历进士)，吕坤长子吕知畏并娶东明长女为妻。万历十五年（1587年）升任山东济南道参政。万历十七年（1589年）迁按察使，万历十九年（1591年）升陕西右布政使，隔年以都察院右佥都御史、巡抚山西。万历二十二年（1594年），吕坤升左佥都御史，次年升刑部右侍郎，不久转左。万历二十五年（1597年）上《忧危疏》劝明神宗励精图治：“自万