举例来说，令"X"是一个非马尔可夫过程，现在构造一个过程"Y"，使其每个状态对应于"X"的一个时段的状态。从而有如下形式：如果"Y"具有马尔可夫性质，则称"X"为二阶马尔可夫过程，据此也可定义更高阶马尔可夫过程。一个高阶马尔可夫过程的例子是移动平均的时间序列
马尔可夫性质.A|zh-hans:马尔可夫;zh-hant:马可夫性质是概率论中的一个概念。当一个随机过程在给定现在状态及所有过去状态情况下，其未来状态的条件概率分布仅依赖于当前状态；换句话说，在给定现在状态时，它与