线性二次控制问题，要最小化其中E为在"y"条件下的期望值运算子，上标"T"表示是转置矩阵，"S"为时间区间，其状态方程如下其中"y"是"n" × 1的可观察状态变数向量，"u"是"k" × 1的控制变数向量，"A"是时间"t"时的随机"n" × "n"状态转移矩阵的实现，"B"是时间t时的随机"n" × "k"控制乘数矩阵的实现，"Q" ("n" × "n")和"R" ("k" × "k")是已知的正定费用矩阵。假设"A"和"B"的每个元素都是在时间上联合的独立同分布，因此期望值运算不用考虑时间的条