，南阳郡冠军县（今河南省邓州市西北）人。东汉开国功臣、“云台二十八将”第三位胶东侯贾复的曾孙。贾建的祖父是即墨侯贾宗。贾宗的大哥贾忠继承了贾复的胶东侯爵位。贾忠的儿子贾敏犯了诬告母亲杀人的罪，封地被撤销，汉章帝封贾宗的哥哥贾邯为胶东侯，贾宗为即墨侯。章和二年（88年），贾宗去世，贾建的父亲贾参继承爵位。汉安帝元初元年（114年），贾建尚汉和帝之女临颍长公主刘利。贾参卒，贾建嗣爵即墨侯。临颍长公主兼食颍阴县、许县，合县三县，数万户。当时太后邓绥临朝，以贾建为侍中，汉顺帝时贾建为光禄勋。