描述随机变量之间的相关性，而方差-协方差矩阵即是这类随机变量的随机模型：式中，formula_39 是随机变量的方差-协方差阵，通常直接简称为方差阵或协方差阵；formula_40 和 formula_41 分布是随机变量的协因数阵和权阵，且互为对方的逆；formula_42 是该随机变量的先验单位权方差。
独立观测量的权和协因数.假设独立观测值 formula_43 的方差是 formula_44，则其有方差阵选定先验单位权中误差为 formula_42，按下式确定观测值的权