太祖举荐继伦，太祖任命他为殿直，权领虎捷指挥，参加了攻打岭南、南唐金陵战役。宋太宗即位，改任供奉官。跟从宋太宗出征太原，回师，升迁至洛苑使，担任北面缘边都巡检使。端拱年间（988年—989年），威虏军粮食给养不足，同时契丹密议进攻。宋太宗听闻，派遣李继隆统帅镇、定兵万余，护送辎重数千乘至威虏军。辽军将领乃于越耶律休哥。耶律休哥由间谍得知后，率八万骑，想要中途袭击。尹继伦恰好领兵千余被主帅李继隆派去巡行视察埋伏，在路上与辽军相逢。于越统领大军径直赶路，没有理会继伦军。尹继伦对其麾下说：“贼寇蔑视我等如鱼肉