大等地化装成普通小贩模样刺探俄军情报。吴佩孚建议日军用多条普通渔船日夜不停地对俄军舰队进行骚扰、试探，趁其麻痹之际，再把情报船混在渔船中送到日本海军指挥舰，此建议受到日军的采纳，为后来日军歼灭俄军陆上要塞做出了贡献。10月，吴佩孚被俄军逮捕，但在被押往哈尔滨的途中成功逃脱。日俄战争后，吴佩孚因屡次立功，获赠“单光旭日勋章”一枚。1906年，吴佩孚加入袁世凯建立的新军，任北洋第三镇步队十一标第一营任督队官，当年被保荐至北洋陆军讲武堂进行短期教育，毕业后回到第三镇，升任步队十一标第一营管带（等同营长）。19