于长时间身在海外工作关系，并经常对家人施暴，导致父子关系平淡。就读中学时，张卫健的父亲有了外遇与母亲离异，家庭从此出现经济困难。而张卫健是香港亚洲电视艺员颜子菲的表姑丈。他曾就读九龙圣德肋撒英文学校（幼稚园）、德信学校（1977年毕业）、圣芳济书院和葵涌循道中学。在学时与艺人吴国敬为小学同学，其后在中学阶段曾连续数年担任过班长且以写作及中国文学方面和世界历史科的成绩较佳。自就读中一起已加入南华体育会的少年军踢足球。张卫健称自细​​的梦想是做职业足球员，曾被看中做守门员，当年「亚洲钢门」仇志强更加教过他两招