吴镇宇曾就读调景岭的寄宿学校，毕业于圣玛利奥英文中学。吴镇宇与旧爱李婉华于1989年开始相恋，二人当时因合作拍摄无线处境喜剧《公私三文治》，朝夕相对而日久生情。然而两人的感情维持8年后，最后还是无疾而终。1998年吴镇宇与新加坡女友王丽萍在香港一间迪斯科认识，两人一见钟情。在男方的勐烈追求下，这段异国情缘迅速发展。热恋4年后，吴镇宇终于求婚成功。吴镇宇的分站式浪漫，二人2001年在夏威夷举办浪漫海边婚礼；2002年底在泰国举办婚礼。王丽萍曾因参加新传媒主办的「第二届Star Search Singapo