后。宪宗每每游幸的时候，万妃都戎服前驱。成化二年（1466年）正月，万贵妃生下儿子，宪宗大喜，遣中使祀诸山川，册封万氏为贵妃。后进皇贵妃。但皇长子未满周岁就夭折，宪宗和万贵妃都悲痛非常。万贵妃勾结宦官汪直和外臣，成化十三年（1477年）宦官汪直得到明宪宗的宠信领新设特务机构西厂，权势远在锦衣卫和东厂之上。西厂横恣，朝纲败坏，民不聊生，朝廷上下贪污成风。成化二十三年春，万贵妃万贞儿病逝，享年58岁。宪宗得知万贞儿死后，怃然曰：“万妃长去，吾亦安能久矣”。为万贞儿辍朝七日，并主持她的葬礼一如皇后之例。谥