还建有一座戏楼，是清朝末年北京规模最大的会馆建设工程。光绪十五年（1889年）曾失火烧毁，后重建。李鸿章在初建和重建中都为其捐款，并写有《新建北京安徽会馆记》和《重修北京安徽会馆碑记》。戊戌变法时期，安徽会馆是强学会的所在地。2006年被列为第六批全国重点文物保护单位。安徽会馆是北京作为京剧的发祥地留下的唯一文物建筑。清朝同治、光绪年间，徽班三庆班以及名演员程长庚、刘赶三等人常在此演出，光绪十二年（1886年）三庆班在安徽会馆的演出戏单保留至今。洪昇的《长生殿》曾在此演出，京剧演员谭鑫培也曾在此登台。