实时计算并发布VIX指数。理论上来讲，VIX指数是一系列标准普尔500指数期权的价格加权指数。2004年3月26日，有史以来第一次基于VIX指数的期货交易在芝加哥期货交易所完成。2006年2月24日，VIX指数期权交易变为可能。有几只ETF（交易所交易基金）试图追踪其表现。公式运用了以平滑后估计函数作为计算方法。其目标是估计标准普尔500指数在未来30天的隐含波动性。需要注意VIX指数是的波动率，并不是的波动性（波动性是方差的平方根，即标准差）。 方差互换可以完全通过简单的看跌期权和看涨期权进行静