女大公奥尔嘉·康斯坦丁诺芙娜长子及王位继承人，丹麦国王克里斯蒂安九世之孙，英国国王乔治五世及俄罗斯皇帝尼古拉二世堂弟。索菲为德意志皇帝腓特烈三世与英国长公主维多利亚之女，德国威廉二世之妹，追溯其祖母维多利亚女王血统亦为乔治五世堂妹。亚历山大童年在雅典王宫及雅典市郊塔托伊宫度过。父母带他多次出国旅行，时常造访外祖母所居的（外祖母维多利亚对亚历山大颇为溺爱）。亚历山大与其妹妹埃列娜公主非常亲近，但与其兄长乔治则较为疏远，二人鲜有共同之处。乔治为人严肃且缜密，亚历山大则为人顽皮且外向，曾抽吸墨水纸制香烟，