父亲麦斯·曼德尔·雪伊（Max Mendle Shaye）则是名画家和超市老板。她的哥哥是新线影业的创始人。雪伊出生在一个犹太家庭；她的母亲出生于俄罗斯，她的祖父母来自罗马尼亚。雪伊从密西根大学毕业后搬到了纽约市，并在外百老汇中演出。1977年，她搬到洛杉矶继续从事她的演艺事业。