在维纳过程的独立增量定义中，令formula_27，formula_28，formula_29，那么formula_30和formula_31是相互独立的随机变量，并且所以两个不同时刻formula_33，formula_34与formula_35的协方差和相关系数是： 
即时最值.维纳过程中的即时最大值formula_37与formula_38的联合概率分布是：而即时最大值的分布formula_40是对formula_41的积分：即时最大值的数学期望是：由于维纳过程上