战争.克里斯蒂安四世时代，丹麦与在克里斯蒂安二世统治时代摆脱丹麦控制的瑞典重启战端。两国在1611年至1613年爆发了卡尔马战争。在这场战争中，那支由克里斯蒂安四世努力重建的军队接受了第一次检验，取得了部分成功。在战争中，丹麦军队攻克了瑞典东部的重镇卡尔马。克里斯蒂安四世因此与瑞典国王古斯塔夫二世·阿道夫签订了对丹麦有利的克奈雷德条约（1613年1月20日）。不过从长远看，这场战争给丹麦的经济带来相当损耗。
三十年战争.在克里斯蒂安四世统治时期，欧洲发生了具有历史意义的三十年战争