西省夏县西北）人。汉武帝天汉年间担任军正丞，非常得军心，监军御史凿穿军营墙壁与商贾做买卖，被他发现后杀了。汉武帝没有追究，后来担任渭城县令。汉昭帝的姐姐盖长公主的姘夫丁外人刺杀京兆尹樊福。胡建不畏权贵，率领兵卒围捕丁外人，盖长公主于是派人诬告胡建。乘霍光有病休假之机，上官桀下令逮捕胡建，胡建得知，悲愤自杀。官吏百姓称冤。