欧元身价转会至义大利费伦天拿。他为这支球会效力7季，赢得2次义大利杯（1995-96、2000-01）和1次义大利超级杯（1996）。2000年鲁伊·科斯塔成为球队队长，但仅过一季也离队。2001年夏天，鲁伊·科斯塔以3500万欧元的巨额转会费加盟AC米兰，成为AC米兰历史上最昂贵的球员。鲁伊·科斯塔在AC米兰效力5个赛季，达到职业生涯荣誉的顶峰。在此期间，鲁伊·科斯塔随AC米兰赢得一次意大利杯冠军（2002/03赛季）、一次欧洲冠军联赛冠军（2002/03）、一次欧洲超级杯冠军（2003年）、一次意大