于1914年出生于美国旧金山，其父伍于泽是当地华商，有10个儿女，伍锦霞是他的第一个女儿。伍锦霞自小就是粤剧和电影迷，曾为能免费看戏在「文华剧院」做义务带位员。其父亲为满足女儿的梦想在家创建了一家电影制作公司。1935年，年仅21岁的伍锦霞在好莱坞日落大道租了一个影棚，集资拍摄粤语电影《心恨》，并携该片回中国公映。1936年，伍锦霞到香港，导演粤语片《民族女英雄》，自此在华语电影界树立声誉，并接连执导《十万情人》（爱情伦理喜剧）、《妒花风雨》（又名《偷龙转凤》，爱情悲剧片）、《一夜夫妻》（奇情悲喜剧