在统计学与概率论中，协方差矩阵（也称离差矩阵、方差-协方差矩阵）是一个矩阵，其 "i", "j" 位置的元素是第 "i" 个与第 "j" 个之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
定义.假设formula_1是以formula_2个随机变量组成的列向量，并且formula_4是formula_5的期望值，即, formula_6。协方差矩阵的第formula_7项（第formula_7项是一个协方差）被定义为如下形式：而协方差矩阵为：矩阵中的第fo