梁善济是光绪三十年（1904年）甲辰恩科进士，选庶吉士，授翰林院检讨。后来留学日本法政大学。毕业归国后，任山西赞襄大夫、山西省教育会会长。光绪三十三年（1907年），与解荣辂等代表300多人上书清廷，要求废除和英国福公司的合同，收回矿权。还和崔廷献、刘懋赏等人到北京交涉，最终赎回了矿权。他也因此而成为山西知名的士绅。宣统元年（1909年）清朝设立各省咨议局，梁善济任山西咨议局议长。同年，阎锡山自日本陆军士官学校毕业归国，任山西陆军小学堂教官，旋升任监督。阎锡山和梁善济的学生、山西咨议局秘书邢殿元结拜，