教练那得知自己的身材并不适合短跑才放弃。梁家辉曾就读玫瑰岗学校（中学部），之后就读于香港理工学院（香港理工大学前身）平面设计，其后梁陪同朋友报名无线电视艺员训练班，因此在1980年考入第10期训练班学员，着名的同期同学有刘德华、吴家丽、戚美珍、张之亮、徐锦江等。在训练班期间，梁家辉因为勤奋跟刘德华是当时露脸最多的两个龙套，其中为人所知的一次是与刘德华一起被选中，为电视剧《千王群英会》配戏，扮演当时周润发的打手。后来梁家辉念了不到一年训练班就因为做事不守规矩被赶出。离开无线训练班的梁家辉因此创办了一本杂志