，延平元年（106年）任西域副校尉，率军往援西域都护任尚，兵马未至，围已解。曾在龟兹城击破西域联军，大获全胜。永初二年（108年）奉诏还至敦煌。永初三年，有匈奴、乌桓、鲜卑合兵犯五原（今内蒙古包头市西北），朝廷以梁慬为度辽将军，与车骑将军何熙、中郎将庞雄出击。永初五年被免职，下狱，不久羌人侵三辅（今陕西中部），拜梁慬为谒者，发兵往击，至胡县，不幸病卒。《后汉书》中，班超与梁慬合为一传。