前馆建于1916年4月，1919年3月竣工，美国建筑家亨利·墨菲（H. K. Merphy）设计，泰来洋行包工，外部采用西方古典风格，馆内设陶立克式花岗岩柱廊，总面积2170平方米。1931年扩建出后馆，建筑面积2708平方米，建筑风格相同。为纪念美国总统西奥多·罗斯福对清华建校功绩，体育馆被称为 The Roosevelt Memorial Gymnasium 「罗斯福纪念体育馆」，并嵌有罗斯福头像，20世纪50年代被中华人民共和国政府拆除。建立初期，成为中国最先进体育场馆，拥有篮球场、手球场、80码