建元二年春（前139年），他的三姐卫子夫被借霸上扫墓之机做客平阳府的汉武帝相中后带入宫中，卫青相随入宫“给事建章营”（建章营是当时的宫廷卫队，也就是在禁军当差）。后来卫子夫怀孕，导致陈皇后妒忌，陈皇后之母馆陶长公主便派人绑架卫青企图杀害，但被卫青的朋友公孙敖带人救出。汉武帝得知后十分震怒，随即提拔卫青为建章监（禁卫总管）、侍中和大中大夫，封其姐卫子夫为夫人，其兄卫长君为侍中，并大肆封赏公孙敖等人，数日间给卫青的赏赐便达到千金之多。同时，汉武帝开始设立身边的亲信为内朝官，用以抗衡九卿贵族为主的“外朝”，从