融合成资讯项c。已知a和b的平均数/协方差 formula_1, formula_2及formula_3, formula_4，但是交叉相关未知。协方差交叉可以更新c的平均数/协方差为其中"ω"是计算让特定范数（例如logdet或迹）最小化。若是较高维度问题需要求解最佳化问题，不过在较低维度下有解析解。协方差交叉可以用来取代传统的卡尔曼更新方程，确定所得的估测值是保守的，不论二个估测值之间的相关如何，而协方差会依选定的范而出现严格的未递增。
优点.根据最近的研究论文及，协方差交