一直积极参政，于1993年获中央政府委任为港事顾问，同年获全国人民代表大会常务委员会委任为香港特区筹委会预委会委员，1996年接续获委任为香港特区筹委会委员，2003年起获委任中国人民政治协商会议全国委员会委员。2002年至2012年出任香港特区政府中央政策组首席顾问。刘兆佳加入政府前经常在报章撰文，对香港政制发展发表意见，对政府及政策作出批评，但2002年加入政府后，刘兆佳表示在集体负责制下，以维护政府的权威和政策，就公开发言对自己设下「四不」政策，即不评论北京政策、不评论其他个别官员言论、不与政府唱