通往安达鲁西亚的路被他踏遍，他也一次又一次地经过了卡斯蒂利亚-拉曼恰。这也是他的小说《林孔内特和科尔塔迪略》（"Rinconete y Cortadillo"）中的路线。后来，塞万提斯又当上了税吏。1597年他因所寄存税款的银行倒闭而被投入狱。据《堂吉诃德》的序言，他正是在狱中“孕育”了这部作品。但是，他究竟是在狱中写成了这本小说，还是仅仅有所构思却不得而知。塞万提斯另一次有记载的入狱是在卡斯特罗·德·里奥（科尔多巴），相当的短暂。1605年，他最主要的作品《堂吉诃德》（第一部分，原名为：《奇情异想的绅