持有香港身分证的罗大佑支持泛民主派的陈方安生，是少数公开表态支持泛民主派的演艺界人士。2009年，罗大佑接受中国大陆刊物《南方周末》采访，表示：『2000年，陈水扁上台后，我觉得台湾怪怪的，觉得李登辉出卖了连战让陈水扁赢了选举。』『民进党把自己定义成绿色，像我这种无党无派的人，就把我弄成蓝的。我什么时候支持过国民党啊？我创作的歌曲都是在国民党时期被禁的，但就是被打成蓝色了。我感觉在台湾已经住不下去，就想去北京试试，找个四合院生活一下。』对于中国，罗大佑认为必须民主自由，创作能量才会绽放，否则表面上到位，