南开工作2年后，又被派往苏联学习。前往苏联前，王梓坤先在北京学习俄语，并听他人的建议，去中科院向数学家关肇直请教去苏联学什么数学方向比较合适。关肇直建议他去学习概率论，因为当时国内对概率论的研究还是一片空白。 在苏联时，王梓坤师从世界着名统计学家安德雷·柯尔莫哥洛夫，并获得副博士学位。
成名.80年代初期，天津市委曾选拔王梓坤担任天津市副市长，但被他谢绝了。1991年当选中国科学院信息技术科学部院士。
思想与风格.王梓坤是中国开展概率论前沿研究的先驱，又在