变量的特征.这两个特征使得有效分析时间序列变量十分困难。平稳型时间数列（Stationary Time Series）系指一个时间数列其统计特性将不随时间之变化而改变者。
传统的计量经济学的假设.这两个假设使得传统的计量经济学方法对实际生活中的时间序列变量无法有效分析。克莱夫·格兰杰和罗伯特·恩格尔的贡献解决了这个问题。
非平稳性的解决.克莱夫·格兰杰解决了这个问题。虽然单独看不同的时间序列变量可能具有非平稳性，但按一定结构组合后的新的时间序列