宁的父亲冯雨荪是前北京石油学院炼制系副主任，其学生包括后来的国务院副总理吴仪。1957年他被打为右派，1967年年仅44岁的他惨死于文革中。冯小宁15岁在北京燕山石化总厂机修厂担任一名翻砂工，在那里工作了8年。1978年他考入北京电影学院美术系，与张艺谋等是同学。冯小宁的所有作品都是集导演、制片人、编剧、摄影、特技、剪接于一身，但近年作品评价皆不高。