被赵国增保送入东北讲武堂第八期骑兵科，和乌庆霖成为同学。毕业后，他回热河，汤玉麟任命宝贵廷、乌庆霖为陆军少校，任参谋和副官。日军占领热河并且汤玉麟失败后，宝贵廷到北平赋闲，后到百灵庙投奔德穆楚克栋鲁普。韩风林死后，他代理保安队长。1935年1月德穆楚克栋鲁普派宝贵廷赴多伦，同察东警备军司令官李守信及日军驻多伦特务机关长植山联络，他们经过协商，决定从东部内蒙古各盟旗招兵，在李守信属下成立1个团，宝贵廷任团长。蒙古军成立后，他历任蒙古军第4骑兵师师长、蒙古军第2军军长。1945年春，他接替乌古廷任蒙古军总参