生于江苏徐州市，父亲梁化军是羽毛球教练。她6岁开始跟父亲练球，7岁已正式投入训练，曾赢得江苏省少年组女单冠军。2005年底，她的父亲到新加坡考察时，发觉当地很适合孩子发展，于是在2006年举家移居新加坡。梁晓宇到了新加坡后便入读育能小学，后来升读圣公会中学，期间一直得到新加坡国家羽毛球队前教练张青松指导。她只在圣公会中学读了一年便转入体育学校，接受更系统化的训练，并在2012年当选体育学校巫顺昌杰出女学生运动员。2011年，梁晓宇正式成为新加坡公民，并入选国家队参加东运会。升上国家女队，为梁晓宇制造