大有三年（930年），刘䶮派遣将他和李守鄘攻打交趾，擒拿曲承美；又命人出使占城，得知该地出产水兕、山羊、犀角和孔雀等宝物。梁克贞奉命出海到占城，以兵威威胁占城献上宝物，令海外慑服。梁克贞留守在交趾，后来在大有十年（937年），交州节度使杨廷艺被牙将矫公羡所杀，部下吴权次年就出兵攻打矫公羡。矫公羡遣使向南汉求救。刘䶮以万王刘弘操统兵去救皎公羡，梁克贞出任先头部队，但战败而归，刘弘操阵亡。此后史书再无梁克贞的记载。