闽县（今福建省福州市台江区），在家中排行第四，因此又名四俤。当时中国社会动盪，为防止遭到盗贼的欺凌，吴贤贵跟随族叔吴松牳学习白鹤拳。1912年，吴贤贵来到沖绳县的那霸，翌年在那霸市的东町创立永光茶行。在此期间，吴贤贵向安仁屋正昌等人传授白鹤拳。他与宫城长顺、许田重发成为友人，并向他们传授白鹤拳拳法。在空手道的型中，三战（サンチン）、中框（チュウコン）、二十八宿（ネーパイ）便与白鹤拳有关。1924年，吴贤贵经宫城长顺、许田重发的介绍，加入了本部朝勇创立的沖绳唐手研究俱乐部（后改名沖绳唐手俱乐部）。