础的问题之一，这问题包括了存在不确定性的线性系统，受到加性高斯白噪声的影响，没有完整的状态资讯（无法量测到所有的状态变数，也无法透过回授得知），对应二次的成本泛函。不过存在唯一解，而且可以建构线性动态回授的控制律，易于计算以及实现。而LQG控制器也是非线性系统中最佳扰动控制的基础。LQG控制器的架构会类似要控制的系统，两者会有相同的维度。因此若系统本身就是高维度，要实现（全阶）LQG控制器会很困难。降阶LQG问题（固定阶LQG问题）事先固定LQG控制器的阶数，因此克服了这个困难。不过在全阶LQG控制器中