夫人曹氏、祖父母徐思穆夫妇、高祖父母徐印川夫妇和曾祖父母徐新夫妇等人都安葬于卫辉的唐岗村，徐世昌后来在卫辉城内贡院街修建了徐氏宗祠。光绪四年（1879年），徐世昌与袁世凯在河南开封结义为兄弟，得袁资助北上应试。先中光绪八年（1882年）壬午科顺天乡试举人，光绪十二年（1886年），以天津籍中进士，同年五月，选入翰林院任庶吉士。光绪十五年四月，散馆，授翰林院编修。1895年，徐世昌与袁世凯、张之洞等都列名参加强学会，并出资赞助。1897年，袁世凯小站练兵时，徐兼任新建陆军参谋营务处总办，是袁世凯的幕僚