离散函数 "f" 与 "g" 的互协方差定义为其中累计和是在一个合适的整数 "j"  上进行计算，星号表示是共轭复数。连续函数 "f" (x) 与 "g"  的互协方差定义为其中积分在合适的 "t" 上进行。互协方差本质上类似于两个函数的卷积。
特性.因为如果 f 或者 g 是偶函数，互协方差与卷积发生关系，并且