学中被称为主成分分析(principal components analysis)，在图像处理中称为Karhunen-Loève 变换(KL-变换)。
复随机向量.均值为formula_45的复随机标量变量的方差定义如下（使用共轭复数）：其中复数formula_47的共轭记为formula_48。如果formula_49 是一个复列向量,则取其共轭转置，得到一个方阵:其中formula_51为共轭转置, 它对于标量也成立，因为标量的转置还是标量。Section:::