于清干隆六十年（1795年）出生在山西五台县东冶镇。其父徐润第是进士出身，徐继畬从小便受到较为良好的家庭教育，并且曾经师从高鹗等名人。道光六年（1826年），徐继畬考中进士，以朝考第一（朝元）被选为庶吉士，四年后成为翰林院编修，之后不久又成为陕西道监察御史。期间上疏弹劾忻州知州史梦鲛以及保德知州林树云等人，并且上疏提议实行简政，深合道光帝意见，因此道光帝召徐继畬入朝觐见，向他询问各种时事，徐继畬都对答如流，深得皇帝欣赏。道光十六年（1836年）十月，他开始担任广西浔州府知府。之后又历任福建延建邵道，