少事游侠，倜傥有大志，举止人莫能测。他与儒者费生、道士黎全义、伶人潘乙相友善，白天以吹笛子、击球、搏戏为乐，夜晚则读书。后来参加僧乡试，中白蓬科。后来徐道行成为昇龙天福寺（今河内师庙）的禅师。他佛学知识渊博，擅长诗文。越南民间有很多徐道行的传说。《岭南摭怪》中便有徐道行用法术为父亲报仇的传说。相传李神宗是徐道行的转世。