是美北长老会传教士费启鸿（George Field Fitch，1845年-1923年）之子。1906年费吴生毕业于美国俄亥俄州沃斯特学院，1909年毕业于纽约协和神学院，并接受长老会按立为牧师，同年回到中国，任职于上海基督教青年会。1937年12月南京大屠杀期间，任南京国际安全区副主任。他秘密将由美国圣公会传教士约翰·马骥拍摄的大屠杀纪录片送到上海冲洗放映。1979年1月20日在美国洛杉矶逝世。