尔可夫链还被用于谱曲。
信息论.用于计算马尔可夫信源的极限熵
历史.马尔可夫在1906年首先做出了这类过程。而将此一般化到可数无限状态空间是由俄国数学家柯尔莫果洛夫（）在1936年给出的。马尔可夫链与布朗运动以及遍历假说这两个二十世纪初期物理学重要课题是相联系的，但马尔可夫寻求的似乎不仅于数学动机，名义上是对于纵属事件大数法则的扩张。