广东戏剧研究所附设的话剧系，与卢敦、李晨风等为同窗。早年曾在电影院担任过默片解说，1939年投身香港电影界，在《血泪情花》等片担任小角色，其后演出多部粤语片作品，也做些幕后工作；1940年卢敦开拍神话片《斩龙遇仙记》，邀吴回演出并担任制片。同年加入大观声片有限公司，参演《人海泪痕》(1940年)。由于他在《人海泪痕》的演出令人注目，大观其后制作的影片如《民族的吼声》、《流亡之歌》、《夜上海》都有他的份儿、而在1941年，大观更让吴回执起导演筒，拍成《今宵重见月团圆》，由张瑛、胡美伦主演。又与李晨风合导了《阮