为同班同学。中学时代就读基督教香港信义会信义中学及圣母无玷圣心书院，读书期间已经参与拍摄广告挣取生活费。之后他就读香港演艺学院。加入娱乐圈前曾任职麦当劳侍应、肯德基侍应、文职工作。直至1986年他加入无线电视。香港专栏作家陶杰曾表示，梁思浩是中国建筑家梁思成失散了的堂弟弟。
演艺事业.
电视及电影.梁思浩在无线电视出身，早年在处境喜剧《城市故事》中饰演「洗米华」一角崭露头角。当时监制李添胜骂他是垃圾，之后叫他去1厂学梁朝伟和刘青云。最后获得梁朝伟、刘青云指导，