举人，再由选举人选出州长和州参议员。虽然没有任何迹象表明谢尔比有积极争取州长职务，但他还是在1791年5月17日经选举人一致推举而当选。1792年6月4日，肯塔基州加入美国联邦次日，谢尔比上任成为首任州长。虽然没有积极参与党派事务，但他还是认为自己属民主共和党人。他首个州长任期的大部分工作都是在建立基本法律、军事分部以及税收结构。谢尔比关注的一个主要问题就是确保获得联邦援助保卫边疆。肯塔基州曾与俄亥俄河以北的美洲原住民不宣而战，但战争部长亨利·诺克斯却命令谢尔比不要针对印第安人发起进攻性的军事行动。此外