里自治区内的一个小镇命名为"Mayrit"（）。这个阿拉伯单词经过中世纪的演化变成了现在的形式，即"Madrid"。
纪元前.马德里自治区一带自旧石器时代初期以来就曾有先民居住。这些原始居民主要活动于曼萨纳雷斯河、哈拉马河以及埃纳雷斯河之间的山谷。考古学者在该地区发现了一些石器时代的钟形容器“Ciempozuelos”，可以追溯到公元前1970年至1470年间。在伊比利亚半岛罗马化之前的公元前四世纪左右，凯尔特伊比利亚人曾居住在现在的马德里附近。
罗马帝国与中