一起生活，在平阳公主门下做骑奴（古时的骑童，贵族出行时骑马相随的少年奴仆）。后因姐姐卫子夫在平阳公主家得到汉武帝的宠爱，所以随行入宫，从姐姓卫。
入宫与发迹.建元二年春（前139年），他的三姐卫子夫被借霸上扫墓之机做客平阳府的汉武帝相中后带入宫中，卫青相随入宫“给事建章营”（建章营是当时的宫廷卫队，也就是在禁军当差）。后来卫子夫怀孕，导致陈皇后妒忌，陈皇后之母馆陶长公主便派人绑架卫青企图杀害，但被卫青的朋友公孙敖带人救出。汉武帝得知后十分震怒，随即提拔卫青为建章监（禁卫总管）、侍中