nstein）和乔治·乌伦贝克的名字命名。这是一个自回归模型AR(1)。
定义.OU过程有下面的随机微分方程formula_1其中的 formula_2 ， formula_3 是参数，并且 formula_4 是维纳过程。formula_5formula_6 是常值。上面的方程是Vasicek模型。
福克–普朗克方程.OU过程的福克–普朗克方程是formula_7formula_8。这是一个抛物偏微分方程。方程的解是for