微分方程中。伊藤微积分的中心概念是伊藤积分，是将传统的黎曼－斯蒂尔杰斯积分延伸到随机过程中，随机过程一方面是一个随机变数，而且也是一个不可微分的函数。借由伊藤积分，可以将一个随机过程（被积分函数）对另一个随机过程（积分变数）进行积分。积分变数一般会布朗运动。从formula_1到formula_2的积分结果是一个随机变数。此随机变数定义为一特定随机变数序列的极限（有许多等效的方式可建构上述的定义）。伊藤积分是对半鞅"X"以及随机过程"H"的积分这里"X"是布朗运动，或者更广义地，是一个半鞅，"H