时期也见证了马勒自己的作品频繁演出。1899年他指挥了《第二交响曲》在维也纳的首演；在1901年2月他第一次公开演出了《悲叹之歌》（修改为两段体）；同年他在慕尼黑首演了《第四交响曲》；1902年在克雷费尔德进行了《第三交响曲》首次完整的演出；1904年在科隆首演《第五交响曲》；1905年1月在维也纳演出了四首《吕克特之歌》和《悼亡儿之歌》；1906年在埃森首演《第六交响曲》。1908年，马勒从纽约回到奥地利，并建立了第三个也是最后一个作曲工作室，位于奥地利南蒂罗尔托布拉赫附近的松树林中。在这里，他创作了