考入陕西艺术团，直到1987年9月进入广东舞蹈学校现代舞大专班学习现代舞，成为当年这一现代舞学习班首批学员，而张延也成了中国大陆第一代受过四年正规舞蹈学校的现代舞表演者。当时班上的同学之后大都成为当今中国现代舞表演界的重要人物，包括了金星、乔杨、马守则、沈伟等。1990年张延参加了第二届广州“美在花城”选美大赛获得冠军。1991年6月张延从广东舞蹈学校毕业之后加入广东实验现代舞团。1992年张延考入TVB在内地华南理工开设的第二期艺员训练班，同期学员有蒋文端、黄小燕、蔡云霞等。