帝国沙皇亚历山大三世与妻子丹麦的达格玛的女儿。她是末代沙皇尼古拉二世的妹妹，也是俄罗斯帝国最后的女大公之一。1894年，她和堂叔亚历山大·米哈伊洛维奇大公结婚。亚历山大是沙皇尼古拉一世的孙子。他们婚后育有七名子女。她的女婿费利克斯·尤苏波夫和表亲德米特里·巴甫洛维奇一起合谋杀害格里戈里·叶菲莫维奇·拉斯普京。1917年俄国革命后，她和家人流亡到克里米亚并在次年得知尼古拉二世一家被杀害的消息。1919年，红军接近克里米亚。在姨妈亚历山德拉王后的帮助下，谢妮亚一家和母亲逃亡到英国。