跳跃过程（）是一种拥有离散变化的随机过程。在物理中，跳跃过程将会产生扩散。从微观的角度来说，他们都由跳跃扩散来描述。在金融领域，很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格。例如假设该金融工具是一种扩散过程，即拥有小而连续的随机变化，则Black–Scholes模型可以被用于期权定价。John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb