在数学中，奥恩斯坦-乌伦贝克过程（Ornstein-Uhlenbeck process，简称OU过程）是一个随机过程，在金融数学和物理学中有很多的引用。OU过程描述一个经历摩擦的布朗粒子（damped random walk）。这个过程以奥恩斯坦（Leonard Ornstein）和乔治·乌伦贝克的名字命名。这是一个自回归模型AR(1)。
定义.OU过程有下面的随机微分方程formula_1其中的 formula_2 ， formula_3 是参数，并且 formu