代初亦开始有在内地註册的H股在港挂牌，不过一直未有获纳入成为恆指成份股。其后中央让更多重磅国企来港上市，直至2006年8月11日，恆指服务公司决定将中国建设银行（港交所：0939、上交所：601939）的H股纳入成为恆指成份股，成为史上首只染蓝H股，中国建设银行成为首只晋身恒生指数成份股的国企股。2006年11月15日，恒生指数首次冲破19,000点并以19,093.00点收市。2006年12月28日，恒生指数首次冲破20,000点并以20,001.91点收市。2007年，受内地宣布推出「港股直