本哈根火车总站第一代站房一同启用。“哥本哈根—罗斯基勒铁路”在建成之初由所有，施工方为英国工程公司“威廉·雷德福德”（William Redford）。及“哥本哈根—罗斯基勒铁路”后被丹麦国家铁路接管。有资料称罗斯基勒站和“哥本哈根—罗斯基勒铁路”一同由英国工程公司“威廉·雷德福德”（William Redford）设计，也有资料称罗斯基勒站的总设计师为丹麦建筑师J·F·梅耶尔（J.F. Meyer）。罗斯基勒站的建筑设计参考了位于罗马的博尔盖塞别墅，正门两侧对称设有两座方形塔楼，屋顶采用坡屋顶设计。