，彭小莲拍摄了电影《假装没感觉》，这部作品开启了彭小莲“上海三部曲”的序幕。2004年，彭小莲拍摄了“上海三部曲”的第二部《美丽上海》。这部作品为她赢得了金鸡奖最佳导演。2006年，“上海三部曲”的最后一部《上海伦巴》上映。这部电影是基于赵丹和他的妻子黄宗英的故事所改编。2018年，彭小莲最后一部电影《请你记住我》上映。再返上海之后，彭小莲除了拍摄剧情片之外，也致力于纪录片的拍摄。受其父母的影响，彭小莲从1996年开始筹拍有关受胡风反革命集团案牵连而在文化大革命时期受到批斗人士的纪录片《红日风暴》。