R"，并且其每个元素都是一个一维随机变量，我们就把"X"称为随机向量。随机向量的方差是一维随机变量方差的自然推广，其定义为E[("X" − μ)("X" − μ)]，其中μ = E("X")，"X"是"X"的转置。这个方差是一个非负定的方阵，通常称为协方差矩阵。如果"X"是一个复数随机变量的向量（向量中每个元素均为复数的随机变数），那么其方差定义则为E[("X" − μ)("X" − μ)]，其中"X"是"X"的共轭转置向量或称为埃尔米特向量。根据这个定义，变异数为实数。
历史.