自回归模型（，简称AR模型），是统计上一种处理时间序列的方法，用同一变数例如formula_1的之前各期，亦即formula_2至formula_3来预测本期formula_4的表现，并假设它们为一线性关系。因为这是从回归分析中的线性回归发展而来，只是不用formula_1预测formula_6，而是用formula_1预测formula_1（自己）；所以叫做自回归。自回归模型被广泛运用在经济学、资讯学、自然现象的预测上。
定义.formula_9其中：formula_10