横轴为随机变量的取值，纵轴为概率密度函数的值，而随机变量的取值落在某个区域内的概率为概率密度函数在这个区域上的积分。当概率密度函数存在的时候，累积分佈函数是概率密度函数的积分。概率密度函数有时也被称为概率分布函数，但这种称法可能会和累积分布函数或概率质量函数混淆。
常见定义.对于一维实随机变量"X"，设它的累积分布函数是formula_1。如果存在可测函数 formula_2，满足：那么"X" 是一个连续型随机变量，并且formula_2是它的概率密度函数。Sectio