向量自回归模型（，简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯（）提出。它扩充了只能使用一个变量的自回归模型（简称：AR模型），使容纳大于1个变量，因此经常用在多变量时间序列模型的分析上。
定义.VAR模型描述在同一样本期间内的"n"个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为：其中："c"是"n" × "1"常数向量，"A"是"n" × "n"矩阵。e""是"n" × "1"误差向量，满足：