南省文联合作创办湖南芙蓉文学院，他退团帮助父亲办学。李小牧随后到了深圳，做过演员、记者，进出口贸易。李小牧前往深圳后在市场经济下如鱼得水，与女友住上了花园洋房；但一派出所所长觊觎李女友，并以权谋私将李进行了非法抓捕。1988年2月，李小牧与女友赴日勤工俭学，靠打零工和在歌舞伎町拉客交付学费。1993年3月在东京服装学院毕业，是该校毕业的第一个来自中国大陆的学生。毕业后李并未从事时装职业，只是向国内的时装杂志拍过一段时间的日本时装秀。李将重心放在了歌舞伎町拉客活动，即“案内人”。此后还在日本办过几份华侨报