期（1902–1940年）.1902年3月6日，一群包括几名来自牛津和剑桥校友在内的球迷成立「马德里足球会」（Madrid Football Club），他们会在週日早上踢球，球衣球裤皆为白色并配上蓝袜。同年参加庆祝西班牙国王阿方索十三世登基而创办的国王盃，但不敌巴塞罗那。1904年马德里足球会与同市的 Moderno Amicale 及 Moncloa 合併，不久便成为西班牙劲旅之一，更多次赢得西班牙国王盃。球会于1905年赢得了首项冠军，更于1908年连续四年夺得国王盃，成为西班牙首个可永久保存国王盃