即，如果formula_5具有马尔可夫性质，则它就是formula_4的一个马尔可夫表示。在这个情况下，formula_4也可以被称为是二阶马尔可夫过程。更高阶马尔可夫过程也可类似地来定义。具有马尔可夫表示的非马尔可夫过程的例子，例如有移动平均时间序列。最有名的马尔可夫过程为马尔可夫链，但不少其他的过程，包括布朗运动也是马尔可夫过程。