的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的表现。它的定义是投资收益与无风险收益之差的期望值，再除以投资标准差（即其波动性）。它代表投资者额外承受的每一单位风险所获得的额外收益。夏普比率这个名字来自于1966年提出它的威廉·F·夏普。
定义.夏普比率在其原作者威廉·夏普在1994年修订之后， 事前夏普比率定义为：其中 formula_2 是资产收益，formula_3 是无风险收益（如美国国库证券）。formula_4 是资产收益超出基准收益的期望