兄弟三人中为长兄。光绪二十一年（1895年），舒鸿贻中乙未科进士。后任兵部武选司主事。光绪二十六年（1900年）八国联军攻占北京，舒鸿贻赴西安光绪帝、慈禧太后之行在求官。光绪二十八年（1902年）以军机章京记名引见。不久改任刑部郎中。后来，舒鸿贻历任清朝巡警部员外郎、民政部郎中、东三省银元总局总办。光绪三十二年四月（1906年）间，巡警部员外郎舒鸿仪、巡警部委员章兰荪到日本考察警政，在东京员警学校考察期间，将课堂笔记积累成为《东瀛员警笔记》。自日本归国后，光绪三十三年十月（1907年）记名以御史用。光绪