"是时间"t"时的随机"n" × "n"状态转移矩阵的实现，"B"是时间t时的随机"n" × "k"控制乘数矩阵的实现，"Q" ("n" × "n")和"R" ("k" × "k")是已知的正定费用矩阵。假设"A"和"B"的每个元素都是在时间上联合的独立同分布，因此期望值运算不用考虑时间的条件。可以用贝尔曼方程得到每个时间的最佳控制解配合对称正定cost-to-go矩阵"X"，从formula_4开始，以倒退时间方式迭代，方程式为这个就是此问题离散时间下的动态Riccati方程。有关矩阵"A"和