。万历三十四年（1606年）卒于兵部右侍郎任上。天启初年，追赠都察院右都御史，谥介肃。《明史》称他“以卓荦宏伟之概，为众望所归”。
墓.魏允贞墓在南乐县城南关外。1947年出土墓志，1960年代初收入县文化馆。墓志为李化龙撰，李三才书，志盖“明通议大夫兵部右侍郎见泉魏公墓志铭”，杨时乔篆。
家族.曾祖父魏泰；祖父魏经；父亲魏怡，曾任府通判。前母王氏；杨氏。其弟魏允中、魏允孚皆进士，人称“三凤”。其子魏广微。