体育成人教育硕士学位。1996年起，他在上海申花足球俱乐部担任助理教练，先后辅佐过包括墨里西、拉扎罗尼、彼德洛维奇等知名教练在内的6名外籍主教练。
第一次出任申花主教练.2002年，时任助理教练的吴金贵在赛季下半段接替老帅徐根宝，第一次成为主教练。
第二次出任申花主教练.2004年初，吴金贵被调入中国国家足球队，出任荷兰主教练阿里·哈恩的助理，但是很快因为对于“业务的不同意见”而离开。2005赛季开始前，吴金贵回到申花俱乐部，担任副总经理，负责商务开发，