36年由哈罗德·霍特林首次引入。
定义.给定两个带有限矩的随机变量的列向量 formula_1 和 formula_2，我们可以定义互协方差矩阵 formula_3 为 formula_4 的矩阵，其中 formula_5 是协方差formula_6。实际上，我们可以基于 formula_7 和 formula_8 的采样数据来估计协方差矩阵。(如从一对数据矩阵)。典型相关分析求出向量 formula_9 和 formula_10 使得随机变量 formula_11 和 fo