这两个思想在通信和音频领域中通道估计和通道均衡这样的应用中是很关键的。这些思想在数据压缩中也有应用。
模拟随机向量.假设随机向量 formula_11 有协方差矩阵 formula_12，由于这个矩阵是 共轭对称和半正定，根据线性代数中的谱定理，我们可以用以下方法对角线或者分解矩阵，其中 formula_14 是特征向量的正交矩阵，formula_15 是特征值的对角矩阵。通过对白色向量 formula_3 进行下面变换我们可以模拟这个平均为formula_17、协方差矩阵