于1991年他于 个人巡回演唱会中他就曾经邀请好友关之琳担任女主角共同出演音乐短剧，此外他能够将其丰富的电影表演经验运用在音乐剧领域，在舞蹈方面亦造诣颇深，曾亲自参与制作并出演过数百场着名音乐剧《雪狼湖》。即使在《张学友1/2世纪世界巡回演唱会》中挑战拉丁舞、踢踏舞和再次表演一字马，张学友依然谦虚地认为他自己是四大天王里最不会跳舞的一位，自称像《射雕英雄传》的郭靖，歌舞功夫都得靠后天磨练而来。他的体能也非常了得，曾经成功挑战跟林忆莲追着三轮车唱《问谁领风骚》，和在无线电视台庆，即使抱恙，依然自荐与杜德伟挑战