佳控制问题中，其估测部份的解就是卡尔曼泸波。
数学表示.考虑概率空间 (Ω, Σ, P)，并且假设在"n"维度欧几里得空间 R的系统，其在时间"t"的（随机）状态"Y"为随机变量 "Y" : Ω → R，可以由以下形式伊藤清随机微分方程的解来求得其中"B"是标准"p"维布朗运动，"b" : [0, +∞) × R → R为漂移场（drift field），且"σ" : [0, +∞) × R → R是扩散场（diffusion field）。假设R内在每一个时间的观测"H"（其