卫不久后就发现，拍摄MV也许是一个更有发展空间的领域。
广告MV时期.1986年，大卫·芬奇以他独到的眼光，加入专门拍摄广告及MV的电影广告公司「」（Propaganda Films），该公司培养出后来都相当有名的电影导演，如麦可·贝、米歇·龚德里、安东尼·福奎阿、、史派克·琼斯、、查克·史奈德、高尔·华宾斯基及亚历士·普罗亚斯。大卫·芬奇曾为许多明星拍摄MV，这些明星较着名的包括麦当娜、乔治·迈克尔、空中铁匠、滚石乐队等等。综合拍摄MV与电视广告的经验之后，大卫才开始转为拍摄