在杵臼前成为朋友。「杵臼之交」后来引伸为交朋友不分贵贱。
胶东侯相.吴祐被举光禄四行（敦厚、质朴、逊让、节俭），迁任胶东侯相。任内与戴宏成为朋友、帮助过毌丘长。
为李争辩.吴祐在胶东九年，迁任齐相，大将军梁冀表荐爲长史。后来梁冀诬陷太尉李固，吴祐听闻后，请见梁冀，爲李固争辩，梁冀不听。当时，扶风马融在坐，爲梁冀写奏章，吴祐对马融说：「李公的罪，掌握在您的手中。如果李公遭到诛杀，您有什么脸见天下人呢？」梁冀发怒起身回屋子里去，吴祐也不辞而别。于是梁冀迁任吴祐爲