并且曾经旅居欧洲9个月。1995年，徐步高与任职社会工作者的女朋友结婚，婚后两人育有一女，一家三口居住在东涌裕东苑，其兴趣为旅行及运动，曾经参加马拉松、毅行者及由警务处举办的体育比赛等，工余时亦有参与滑翔伞活动。1999年4月17日，徐步高以头筹购入东涌东堤湾畔五座一个面积769呎的单位，购入价为260多万港元，当日夺得头筹的他兴奋地向传媒举出胜利手势，更表示「楼市一定会跌」、「楼股皆向上」等，其后他将该单位放租，由于楼市下跌，令其帐面上亏蚀逾70万元。2002年起，徐步高瞒着妻子向自己一位居住在旺角庙