即"t"时刻它的值仅仅依靠此时刻之前的可用信息。伊藤过程的重要结果包括分部积分公式和伊藤引理，即变量公式的变形。这些由于二次方差项，都与标准微积分公式不同，股票价格和其他可交易资产的价格可以通过随机过程进行建模，例如布朗运动，或者，更经常的，几何布朗运动（参见布莱克-舒尔斯模型）。然后，伊藤随机积分代表，在时间"t"持有一定数量"Ht"的股票，对其进行连续交易的回报。这种情况下，调配"H"就相应于，在任何时候只使用可用信息的交易策略限制。这也阻止了通过高频交易获得无限收益的可能性：市场中每个上涨之前