），他们会在週日早上踢球，球衣球裤皆为白色并配上蓝袜。同年参加庆祝西班牙国王阿方索十三世登基而创办的国王盃，但不敌巴塞罗那。1904年马德里足球会与同市的 Moderno Amicale 及 Moncloa 合併，不久便成为西班牙劲旅之一，更多次赢得西班牙国王盃。球会于1905年赢得了首项冠军，更于1908年连续四年夺得国王盃，成为西班牙首个可永久保存国王盃的球会。1910年球会委任英国人（Arthur Johnson）为队史第一位领队。两年后（1912年），当时一位寂寂无名的青年球员加入球队，他叫做-{z