破法国电影两年来的票房纪录，同年以《92黑玫瑰对黑玫瑰》再次成为香港电影金像奖最佳男主角。虽然自1990年代末港产片市道持续低迷，梁家辉仍然有一定数量之电影演出。2005年，参加八一电影制片厂拍摄的抗日题材影片《太行山上》演出，在片中扮演一位独臂的八路军团长贺炳炎，单刀力噼日军，虽然只有几分钟镜头，但被公认为本片最震撼的部分。2006年，以《黑社会》一片，第3度赢得香港电影金像奖男主角，是继黄秋生、梁朝伟后，第3位凭三级片成为影帝者，距离上次得奖相隔14年。2012年，以电影《寒战》入围亚太影展最佳男主