》惯例登场的谜之房间，在这间房间可以进行人格面具合体等操作。它是梦与现实、意识与无意识之间的世界。由于该房间的形态和背景是会根据契约者的命运和心境而有所变化的，所以本作的天鹅绒房间是于监狱之中。玩家扮演的主角是一个与其他《女神异闻录系列》游戏一样沉默的角色：他是心之怪盗团的领导者，他们从犯罪分子和其他坏人的殿堂中夺取秘宝。他的第一个同伴是同校学生坂本竜司。第三个成员是摩尔加纳，他是在殿堂内部帮助他们的一个神秘像猫一样的生物。在游戏过程中，还有更多的人加入了这个团队，其中包括美国混血的高卷杏；艺术天才喜多