数值为R，平方可积分，而且"G"可量测随机函数"Y"的集合：因为要求是「最佳估测」，表示"Ŷ"会让"Y"和"K"集合内所有候选估测值之间的均方差有最小值：
基本结论：正交投影.候选估测值的空间"K"("Z", "t")是希尔伯特空间，根据希尔伯特空间的理论，可以推得最小值问题（M）的解"Ŷ"可以表示为下式其中"P"表示将"L"(Ω, Σ, P; R)映射到线性子空间 "K"("Z", "t") = "L"(Ω, "G", P; R)的正交投影。而且，有关其条件期望，可知道若