立其为太子。吕绍唯一一次有记载的亲自指挥的军事行动在龙飞四年（399年），当时他与庶兄吕纂攻打北凉天王段业，段业求助于南凉天王秃发乌孤。秃发乌孤的弟弟秃发利鹿孤率援军赶到，吕绍和吕纂只得撤退。同年年末，吕光病重，立吕绍为天王，以吕纂为太尉，吕弘为司徒，临终前叮嘱吕绍说：「如今三寇（乞伏干归、段业和秃发乌孤）未平，我死之后，吕纂带领军队，吕弘治理朝政，你自己无为而治，把重任交给两个哥哥」。也对两位长子有所嘱咐：“永业并非治理乱世的人才，只不过因嫡长的规举才让其处元首之位。现在外有强寇，人心不定