用战舰封锁黄河中流隔绝晋援军，昼夜攻城三天，守寨将氏延赏告急于李存勖。李存勖隔河望着敌军，束手无策，于是招募能游泳破敌之人。马万及其兄弟马破龙等都应募，于是潜水进入南寨，往来三次，又协助火烧梁战舰，梁军于是退去。马万由此升为水军小校，渐渐受命典禁军，遥领刺史，累迁为奉国左厢都指挥使、泗州防御使。后晋天福二年（937年）六月，魏博节度使范延光作乱，其牙将孙锐率兵到黎阳，朝廷派侍卫马军都指挥使白奉进领兵从滑州渡河，马万也作为步军都校随行。七月，义成军节度使（军部在滑州）符彦饶在自己的官署杀死白奉进，马万惶惑