有志于边疆事务。他还喜欢远游，上京应试时，常顺便游历，足迹几遍天下。途中，他常与友人彻夜长谈，内容亦多涉及军事。万历四十七年（1619年），袁崇焕中式三甲第四十名进士，任福建邵武知县。天启二年（1622年）到京述职时，因御史侯恂举荐其有军事才能，升任兵部职方司主事。当时，后金兵势正盛，王化贞大军在广宁覆没，朝廷惊惶失措；对于是否能够镇守住山海关，朝臣议论纷纷。袁崇焕却在此时单骑出关考察局势，兵部、家人都不知其踪影。不久，他返回北京，上书报告关上局势，并称：“只要给我兵马粮草，我一人足以守住山海关。”其胆