接受了天主教。 他离开了自己在英国外交及联邦事务部的职位。1898年11月28日，时年32岁，他进入了罗马的苏格兰学院，为了圣职而学习。 他于1901年12月21日在圣约翰·拉特兰由红衣主教彼得罗·雷斯皮吉（Pietro Respighi）任命。他曾在爱丁堡担任过牧师，先是在圣帕特里克，然后在圣彼得大学。他最重要的支持者和生活伴侣是马克-安德烈·拉夫洛维奇，一位富有的诗人和同性恋的早期捍卫者。 拉夫洛维奇自己于1896年成为天主教徒，并加入了道明会第三会。 格雷去爱丁堡时，他在附近定居。 他帮助莫宁赛德