1620年，丹麦人在印度南海岸的德伦格巴尔地区夺取了一小块殖民地。建设了几个新港口，并大大提高了对通过松德海峡的船只的征税。但是，克里斯蒂安建立商业帝国的企图也使丹麦陷入财政危机。
卡尔马战争.克里斯蒂安四世时代，丹麦与在克里斯蒂安二世统治时代摆脱丹麦控制的瑞典重启战端。两国在1611年至1613年爆发了卡尔马战争。在这场战争中，那支由克里斯蒂安四世努力重建的军队接受了第一次检验，取得了部分成功。在战争中，丹麦军队攻克了瑞典东部的重镇卡尔马。克里斯蒂安四世因此与瑞典国王古斯塔夫二世