个下三角矩阵与其共轭转置之乘积。这种分解方式在提高代数运算效率、蒙特卡罗方法等场合中十分有用。实数矩阵的Cholesky分解由最先发明。实际应用中，Cholesky分解在求解线性方程组中的效率约两倍于LU分解。
描述.对正定埃尔米特矩阵formula_1进行Cholesky分解，即求矩阵formula_2使下式成立其中，formula_2是一个下三角矩阵且所有对角元素均为正实数，formula_5表示formula_2的共轭转置。每一个正定埃尔米特矩阵都有一个唯一的Cholesk