支架上，舰艏、舰艉以及舰舯两侧各有一具。舰只受到舰舯240毫米厚的水线装甲带和30毫米厚的装甲甲板保护。司令塔侧部的装甲厚度也有80毫米。海姆达尔号的装甲由新开发的制成，较同级前三艘舰所使用的更为有效。
建造.舰只最初是由德意志帝国海军以“U号四等铁甲舰”（）为合同代号订购。来自威廉港的获得了建造合同，自1891年11月2日开始；将近九个月后，即1892年7月27日，新舰得以。在上，由德皇威廉二世主持为舰只冠以“海姆达尔”之名——这是出自北欧神话中的一位神祇形象。此后，进一步的舾装