战爆发后，斯蒂芬·茨威格加入了英国国籍。他离开了伦敦，取道纽约、阿根廷和巴拉圭到达了巴西。1941年他出版了强烈控诉法西斯对思想的专制统治的经典名作《象棋的故事》和自传《昨日的世界》。1942年2月22日，茨威格和第二任妻子夏洛特·阿尔特曼在里约热内卢附近的彼得罗波利斯（Petrópolis）双双服用镇静剂自杀——“出于自愿和理智的思考”，出于对他的“精神家园欧洲”的毁灭的痛心。23日，二人双手紧握的尸体被发现。二人的遗体葬于彼得罗波利斯市的斯蒂芬·茨威格故居（Casa Stefan Zweig）纪