遏制太平州知州李濬杀掠吏民，平定思明叛族黄文昌四世叛乱。因母丧归乡。除服后复官，路经沧州，遇到流寇攻城，其参与到防御定计中，流寇围城七日后不得而离去。任宝庆府知府，岷王及镇守中官王润均畏惧其威严。升江西副使，其与都御史俞谏讨平王浩八叛乱。当时，宁王朱宸濠骄横，并欲谋反，官员均恐惧不敢言，胡世宁则上奏称其变，请派遣官员去调查镇抚。兵部尚书陆完赞同其主张并派遣俞谏。朱宸濠听后大怒，并列胡世宁罪并贿赂朝廷权贵，意在杀死他。右都御史李士实是朱宸濠党羽，于是与左都御史石玠上疏称胡世宁诬陷，于是命锦衣卫逮捕胡世宁。