变量时间序列模型的分析上。
定义.VAR模型描述在同一样本期间内的"n"个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为：其中："c"是"n" × "1"常数向量，"A"是"n" × "n"矩阵。e""是"n" × "1"误差向量，满足：
例子.一个有两个变量的VAR(1)模型可以表示为：或者也可以写为以下的方程组：
转换VAR(p)为VAR(1).VAR(p)模型常常可以被改写为"VA