当作小妹妹，想要帮你不要太紧张，因为他知道你这位小女大公，绝不可能如此关心他。」玛丽亚就像家庭其他成员一样，溺爱着皇室期待已久的继承人阿列克谢·尼古拉耶维奇·罗曼诺夫（也被称为「宝贝」），他频繁的受到血友病的摧残而且几次濒临死亡。亚历山德拉皇后信赖神秘主义者格里高利·叶菲莫维奇·拉斯普京，因为她认为他多次用祈祷拯救了虚弱的阿列克谢，拉斯普京是一位俄罗斯的农夫与精神导师，后来被称为「圣人」。亚历山德拉皇后教导玛丽亚与她的手足将拉斯普京视为「我们的朋友」，并信任他。沙皇尼古拉二世在1907年秋季曾经护送玛丽