是"m" × "n"矩阵，那么"T"必须是"n" × "m"矩阵。注意乘法的顺序不重要（formula_66但formula_67）。矩阵值随机变量的例子包括威沙特分布和矩阵正态分布。
相关概念.相关概念有矩母函数和概率母函数。特征函数对于所有概率分布都存在，但矩母函数不是这样。特征函数与傅里叶变换有密切的关系：一个概率密度函数formula_68的特征函数是formula_68的连续傅里叶变换的共轭复数（按照通常的惯例）。其中formula_71表示概率密度函数f