给定任意一个相同预期报酬的条件下风险最低的投资组合。
市场投资组合.马科维茨模型前缘包括了所有的最佳投资组合。夏普比率（Sharpe Ratio）是每一个资产组合提供的额外的报酬（高于无风险收益率的报酬）除以它所带来的风险（以标准差衡量）的比率。夏普比率越高，每一个单位的风险带来的报酬就越高。马科维茨效率前缘曲线上拥有最高夏普比率的最佳投资组合称为市场投资组合（Market Portfolio）。
无风险资产.无风险资产（Risk Free Asset）提