乐家不再被允许公开演出，只有经过纳粹许可的可以组织音乐活动，卫登堡因此搬到犹太音乐家集中的德累斯顿。1939年初，卫登堡携妻子和岳母逃至上海，寓居蒲石路378号。卫登堡初到上海，和两位犹太音乐家合办了一场音乐会后声名鹊起，以演奏和授课为生。1941年太平洋战争爆发前夕，卫登堡的一个学生邀请他前往美国，并提供了良好的生活条件和工作机会，但卫登堡决定留在上海，在日本人侵占上海后住在犹太人隔离区。导演陈逸飞1999年的纪录片《逃亡上海》中提到，卫登堡勤恳教学，不分老幼，既教专业学生，也教普通初学者，培养出小提琴家