哥本哈根的奥斯特布罗(Østerbro)，父亲则是出租车司机，母亲是名护士，哥哥拉尔斯·米科尔森同是演员，麦斯是家中次子，二人出身于蓝领家庭在诺雷布罗(Nørrebro)一起长大。他在青少年时期担任体操运动员，志愿是参加竞技。后来却到了位于哥特堡的芭蕾舞学院，在那里他学会了流利的瑞典语。在成为演员之前当了近十年的专业舞者，直到他决定学习演戏并进入奥胡斯剧院之表演学校就读，从此开始了他的演员生涯。
个人生活.2000年，米科尔森与他自1987年以来一直在约会的编舞家Hanne J