E(X) = formula_36 + ... = 1 + 1 + ... + 1 + ... 也就是无穷大.但是，事实上没有人肯为这个游戏支付无穷多的钱.
μ-σ-原则.在 μ-σ-原则 里，决策者既考虑风险的偏好又考虑标准差. 风险中性的决策者对应于贝叶斯原则, 一个选项formula_37对于风险回避型(厌恶风险)决策者的吸引力随着它的标准差的递增而递减， 而对于风险偏爱型的决策者则正好相反.一种可能μ-σ-原则的形式的例子:当α < 0 时: 决策者为风险偏爱型