也就是说，偏差formula_5是估计函数的期望值与那个无法观察的参数的差。下边是一个具体例子。假设即formula_7是一组来自正态分布的样本。常用的两个对σ估计函数为： 其中为样本均值。第一个估计函数为最大似然估计，它是有偏的，即偏差不为零，但是它的方差比第二个小。而第二个估计函数是无偏的。较大的方差某种程度上补偿了偏差，因此第二个估计函数的均方误差比第一个要大。另外，这两个估计函数的均方误差都比下边这个有偏估计函数大：formula_11这个估计函数使得形如formula_