2011年12月30日，基金持股比重最大的十间公司（按所佔比重大小排序）为中国平安、招商银行、浦发银行、交通银行、兴业银行、民生银行、贵州茅台、中信证券、万科、中国工商银行。 其他则有五粮液、中国农业银行、中国太平洋保险、三一重工、海通证券、神华能源、中国联通等。