其后分手。2005年初与其士集团主席周亦卿女儿周蕙蕙秘密相恋，直至2006年1月，二人在香港婚姻登记处排期註册结婚时，恋情才正式曝光。2006年3月19日，与周蕙蕙正式结婚，并于金钟港岛香格里拉酒店举行婚礼及筵开12席，宴请双方亲友。由梁思浩担任伴郎及司仪，周蕙蕙的妹妹则担任伴娘。二人现时育有三名子女：长女及双胞胎儿子。
家庭.吴家乐父亲吴诚杰为商人，在东莞经营了一间名为「诚杰贸易行」的公司。而其胞姊吴家凤（Peggy）是前无线电视职员，姐夫则为无线电视音乐节目部总监何丽全。