l Parzen(1962)提出，又名Parzen窗（Parzen window）。Ruppert和Cline基于数据集密度函数聚类算法提出修订的核密度估计方法。核密度估计在估计边界区域的时候会出现边界效应。在单变量核密度估计的基础上，可以建立风险价值的预测模型。通过对核密度估计变异系数的加权处理，可以建立不同的风险价值的预测模型。一些比较常用的核函数是：均匀核函数k(x)=1/2,-1≤x≤1加入带宽h后：kh(x)=1/(2h),-h≤x≤h三角核函数k(x)=1-|x|,-1