雷州的文物古迹甚多。东汉时，伏波将军马援南征交趾，在此屯驻，后人遂建伏波庙以纪念。雷州古时偏僻荒凉，地处天南，远离中原，多为朝廷流放谪戍罪臣之所。其中尤以宋代的寇准、苏轼、苏辙、秦观、李纲等十位最为着名，号称“十贤”，因而建有十贤祠和雷州西湖。还有雷祖祠、天宁寺、真武堂、三元塔等重要古迹和许多清代民居，也都保存较好。