在时间序列分析中，移动平均模型（简记为：MA模型）是一个常见的对单一变量时间序列进行建模的方法。移动平均模型和自回归模型都是时间序列中 ARMA模型 和ARIMA模型模型的重要组成部分，也是一种特殊情况。尽管名称类似，但移动平均模型不应与移动平均值相混淆。与自回归模型不同，移动平均模型总是平稳的。
定义."q" 阶移动平均模型通常简记为MA("q")：其中 μ 是序列的均值，"θ"..., "θ" 是参数，"ε" , "ε"..., "ε" 都是 白噪声。Sectio