亲的姬妾通奸，还姦污了自己的妹妹刘征臣。元狩二年（公元前121年），他企图谋反，事情暴露后畏罪自杀。汉江东都尉伶玄撰《赵飞燕外传》称赵飞燕、赵合德的母亲姑苏郡主乃是刘建的孙女。在《汉书》的记载中还有刘建使部下人兽交的记载，在位仅六年，而却比其父亲刘非记载多出许多，甚至试图造反，制造兵器，通联其他王侯，下咒诅咒汉武帝。