的分离原理，在降阶LQG问题中已无法适用，因此这方面会更困难，而且其解也不唯一。不过可以找到数值分析的演算法来求解对应的最佳投影方程。
问题的数学表示以及其解.
连续时间.降阶的LQG控制问题几乎和全阶的LQG控制问题相同。令formula_1表示降阶LQG控制器的状态，唯一的差异是LQG控制器的状态维度formula_2是事先定义好的值，比受控系统的状态维度formula_3要少。降阶LQG控制器可以表示为下式：上述公式刻意写的类似传统全阶LQG控制器