随从主人入宫办事，在甘泉宫前碰见一位带着枷锁的犯人为他看面相，说他“贵人也，官至封侯”。而卫青则回复：“人奴之生，得无笞骂即足矣，安得封侯事乎？（生为别人的奴隶，不挨打挨骂就心满意足了，怎么得到甚么封侯呢）”。卫青育有三子卫伉、卫不疑、卫登，后来娶汉武帝姊平阳公主，平阳公主与卫青结伴终生，与卫青‘合葬’（西汉的合葬制度不同墓，其墓冢约在卫青墓东侧1000多米处），没有为他生儿育女。
六击匈奴.元光六年（前129年），匈奴举兵南下直指上谷地区（今河北省怀来县）。汉武帝出兵四万、兵