常用的一种半参数估计方法，拉尔斯·彼得·汉森1982年根据Karl Pearson 1894年发明的矩估计（method of moments）发展而来。GMM的发明是Hansen得到2013年诺贝尔经济学奖的原因之一。GMM的产生主要使用时机是最小二乘法的严格假设条件不成立时（例：解释变数与误差项有相关性），并且不知道资料的机率分布，以致不能使用最大似然估计时，GMM方法的宽松假设使得它在计量经济学（Econometrics）中得到广泛应用。GMM估计法具有一致性、渐近常态分布，有效率等性质。