代表学校出赛。中学毕业后先为爱情投考消防员，再投考海关，并在海关训练学校受训，其后当了一年关员。正式加入娱乐圈前，他在1979年代效力甲组职业足球队「宝路华」，司职中锋位置。却因没有发展前景而退出，加上意外折断左脚骨，需要长时间康复，而由职业球员转为光华康体会足球队的业余球员。吴毅将本想报读亚洲电视的武师训练班。后来知道自己报错了戏剧班，便顺势而为。他在1982年毕业于香港亚洲电视第八期戏剧训练班，同期同学有黄秋生、苑琼丹、麦翠娴等艺人。甫出道已在1983年电视剧集《咸鱼豆腐白菜仔》中饰演男主角。同期在乙组