曼滤波中，二个状态变数之间不确定其协方差时，合併其估测值的算法。
规格.资讯项a及b已知，要融合成资讯项c。已知a和b的平均数/协方差 formula_1, formula_2及formula_3, formula_4，但是交叉相关未知。协方差交叉可以更新c的平均数/协方差为其中"ω"是计算让特定范数（例如logdet或迹）最小化。若是较高维度问题需要求解最佳化问题，不过在较低维度下有解析解。协方差交叉可以用来取代传统的卡尔曼更新方程，确定所得的估测值是保守的，不论二个估测值之