索菲将长女安娜（克里斯蒂安之长姊）嫁给英国王位继承人──苏格兰国王詹姆斯六世，苏、丹联盟使得1603年继承英国王位的詹姆斯继续与丹麦的同盟，让亲政后的克里斯蒂安在国际上有一强力后盾，尽情挥洒其外交手腕。克里斯蒂安四世在亲政后进行了一系列国内改革。他对军事建设尤为关注。在尼德兰工程师指导下，丹麦建筑了新的要塞。克里斯蒂安四世希望在波罗的海建立丹麦的海上优势：在1596年时仅有22艘舰船的丹麦海军，到1610年时已扩充至60艘，其中有一些是克里斯蒂安四世本人设计的。但是，克里斯蒂安四世仍然必须主要依靠雇佣军