财产逐渐从匹兹堡转移到了纽约，同时他也将自己丰富的艺术收藏全部带到了纽约。弗里克收藏馆是目前美国境内收藏欧洲绘画作品最多的几处博物馆之一。藏品涵盖了从文艺复兴时期之前一直到后印象派时期之间的绘画作品。其中包括着名画家约瑟夫·玛罗德·威廉·特纳和约翰·康斯特勃的多幅巨幅作品。除了绘画作品之外，该博物馆内还收藏了雕塑、瓷器、纺织品和各个历史时期的家具。1910年，亨利·弗里克花费将近40,000美元（购买力相当于2015年的100万美元）买下了属于自己的私人火车专列。这架专列上设有一个厨房、食物储藏室、