金融数学中。
定义.
离散时间鞅.离散时间鞅是对于所有 n 都满足的时间离散的随机过程 X，X，X，…，也就是说，已知之前所有观测值，若下一次观测值的条件期望等于本次观测值，则称这一随机过程（即随机变量序列）是离散时间鞅。
关于随机过程的离散时间鞅.相对来说更为一般的定义如下：若对于所有 n 都满足则称随机过程 Y，Y，Y，…是关于另一随机过程 X，X，X，…的鞅。
连续时间鞅.与离散时间鞅的定义相似