荐其才能，命率所部援延绥，跟从王越袭红盐池。后进署都督佥事，还守宣府，并击退马营、赤城等入寇。兵部称宣府诸大帅无功，而周玉却率所部三千人能追敌出境，请加一秩酬其劳，乃予实授。后担任宣府副总兵。成化十三年，佩征朔将军印，镇宣府，在红崖破敌，后晋署都督同知。成化十七年，其与参将吴俨、少监崖荣分兵三路出塞，后均被围攻。守备张澄率兵救援，其死伤过半。诏张录澄功，治吴俨等罪。周玉先以葛谷堡、赤城频受掠，之后被弹劾论战，明宪宗均置之不问。成化十九年，蒙古小王子达延汗进犯大同，击败总兵官许宁，并在顺圣川大掠，以六千起兵袭