1993年，获时任卫星电视执行董事的香港着名媒体人甘国亮先生的赏识和邀请，离开华视新闻，正式前往香港加入卫星电视中文台，因此吴小莉一直视甘国亮为恩师伯乐。1996年3月31日卫星电视改组，凤凰卫视成立，香港、内地收视范围改制为凤凰卫视中文台取代原卫视中文台，并担任节目主持、新闻主播，直至凤凰卫视资讯台开播兼任副台长至今。目前为凤凰卫视首席新闻主播。 在凤凰卫视中文台、凤凰卫视资讯台播报《时事直通车》。
政治立场.有评论指出其立场中肯客观。但也有评论指出吴小莉偏向于中国大陆政