扩展到绥远。阎锡山在占据绥远后，晋军改为晋绥军，扩编为十七个师，并另收编国民军第三军（徐永昌任军长），并辖两个步兵旅、一个骑兵旅，吕汝骥担任骑兵旅旅长，辖两个团。1929年，蒋桂战争、蒋冯战争相继爆发，蒋介石力主削藩之时，晋绥军开始继续扩军，吕汝骥担任晋绥军第骑兵第三师师长，并参与到1930年中原大战。中原大战中，阎锡山的晋绥军不敌蒋介石的中央军和张学良的东北军，战败后的晋绥军被张学良改编，1931年，吕汝骥担任改编后的骑兵第二旅旅长。1934年四马拒孙之役，吕汝骥率领所部一个旅在石嘴山北侧的尾闸一带布