等），旨在从原有变量中找出主要变量。现代统计学中对变量选择的研究文献，大多集中于，其中最具代表性的方法包括：
特征提取.特征提取可以看作变量选择方法的一般化：变量选择假设在原始数据中，变量数目浩繁，但只有少数几个真正起作用；而特征提取则认为在所有变量可能的函数(比如这些变量各种可能的线性组合)中，只有少数几个真正起作用。有代表性的方法包括：