1935年5月因交通员陆独步被捕叛变，远东情报局负责人华尔顿被捕，此即当时轰动上海的"怪西人案"，女交通员黄君珏立即通知刘思慕火速撤退，并发出"老父病危"的假电报，使刘思慕夫妇得以金蝉脱壳但仍被特务追捕，奔逃于苏、鲁、晋各省之间， 最后到了山东泰山得到冯玉祥掩护，于1936年春逃往日本。在东京曾翻译《歌德自传－诗与真》和撰写《亡国者的悲哀》等作品发表。1937年七七事变后，他从日本回到上海， 在国际宣传委员会工作，后被冯玉祥邀往武汉，做讲演、宣传工作。1938年秋，南下香港，在胡愈之等创办的国际新闻社香