..., "Y"，有对于随机变量序列"X", ..., "X"，有
协方差矩阵.分别为"m" 与"n" 个标量元素的列向量随机变量"X" 与"Y"，二者对应的期望值分别为μ与ν，这两个变量之间的协方差定义为"m"×"n"矩阵两个向量变量的协方差cov("X", "Y")与cov("Y", "X")互为转置矩阵。协方差有时也称为是两个随机变量之间“线性独立性”的度量，但是这个含义与线性代数中严格的线性独立性线性独立不同。