康纳利和演员结婚，其中1971年分居。两人生下儿子，就是后来成为演员的。两人分居后，康纳利结识了吉尔·圣约翰、、和。在2006年的个人自传中，西伦托声称她康纳利和恋爱时，身心深受摧残，据说他说过偶尔打女人“算不上大事”。受此次风波影响，康纳利取消出席苏格兰议会的安排。他否认这番言论，表示任何虐待女性的行为都是不可接受的。第二任妻子是摩洛哥法国裔油画家米歇琳·罗克布伦（Micheline Roquebrune），两人于1975年结婚，相伴一生。结婚期间，康纳利曾于1980年代末与创作歌手有婚外情，两人的关