李玉拍摄了自己的第一部纪录片《姐姐》，并从此踏上了她的导演生涯。2001年拍摄电影《今年夏天》(英文：《Fish and Elephant》)，并荣获第五十八届威尼斯国际电影节女性题材电影奖“艾尔维拉·娜塔瑞奖”。此片在2002年继续斩获第五十二届柏林国际电影节亚洲电影促进联盟奖。2005年，李玉拍摄电影《红颜》，并获得第六十二届威尼斯国际电影节最佳影片金狮奖的提名资格，同时荣获威尼斯国际电影节国际同盟艺术电影奖。2007年，李玉作为导演拍摄的电影《苹果》，获得第五十七届柏林国际电影节最佳影片金熊奖的提名，