彭宠看重他，召署营尉，后来跟吴汉一起到广阿（今河北隆尧东）投靠刘秀，拜为偏将军。光武即位，以盖延为虎牙将军。建武二年（26年），再封安平侯。建武四年（28年）春，率军攻打苏茂﹑周建，大破之。建武十一年（35年），同来歙攻打河池（今甘肃徽县西北），来歙被公孙述派人刺杀，盖延亦染疾，只好退军。建武十五年（39年），卒于任上。