可以进行简化。在卡尔曼增益公式两侧的右边都乘以SK得到根据上面后验误差协方差展开公式，最后两项可以抵消，得到这个公式的计算比较简单，所以实际中总是使用这个公式，但是需注意这公式仅在使用最优卡尔曼增益的时候它才成立。如果算术精度总是很低而导致数值稳定性出现问题，或者特意使用非最优卡尔曼增益，那么就不能使用这个简化；必须使用上面导出的后验误差协方差公式。
与递归贝叶斯估计之间的关系.假设真正的状态是无法观察的马尔可夫过程，测量结果是从隐性马尔可夫模型观察到的状态。根据马尔