随征，行至大石桥，遇贼数万骑。桢固令王燝死战，全军覆没，二人皆被俘。闯军相牛金星，记恨桢固在开封任职时旧事，将其下狱。后来李自成兵败西逃，卫桢固逃脱，进入五台山西北峪，留下绝命辞之后自尽。《甲申传信录》误传其降闯军。
着作.巡按眞定时，所上疏稿集为《眞定奏疏》一卷。《四库全书》存目。
后代.子衞执蒲，字禹涛，清顺治十八年（1661年）辛丑科进士。初授监察御史，亦得云南道。官至左都御史。曾刊刻父亲奏疏，并将己疏一册附刻其后。