乡净身后进京。先在庆王府当太监，后来宫内成立戏班子，崔的武功绝顶，被举荐进宫在升平署戏班演戏，讨慈禧太后喜欢，从此得以发迹。光绪年间升任二总管，授三品衔，亮蓝顶戴。1900年（清光绪二十六年），八国联军入侵京师，慈禧带领光绪皇帝逃亡前，命崔玉贵以防止珍妃遭到洋人毒手为由把珍妃塞进井中溺死。崔玉贵下令手下王杰三实施。随后崔玉贵跟慈禧逃往西安。1901年（光绪二十七年）《辛丑条约》签订后，慈禧先派崔玉贵回京查看情况，见留京的嫔妃宫女等果然安然无恙。慈禧太后和光绪帝于1902年（光绪二十八年一月）回到北京。