微，并且在每一个时间间隔都有无限变差。其结果是，无法用普通的方法定义积分（参考黎曼－斯蒂尔杰斯积分）。主要的创新是只要调配被积函数，就可以定义一个积分，不严格的讲，即"t"时刻它的值仅仅依靠此时刻之前的可用信息。伊藤过程的重要结果包括分部积分公式和伊藤引理，即变量公式的变形。这些由于二次方差项，都与标准微积分公式不同，股票价格和其他可交易资产的价格可以通过随机过程进行建模，例如布朗运动，或者，更经常的，几何布朗运动（参见布莱克-舒尔斯模型）。然后，伊藤随机积分代表，在时间"t"持有一定数量"Ht"的