马德里与其它欧洲国家的首都并不相似：马德里的人口在经济上都依赖于王室自己的生意。
文艺复兴后至现代早期.腓力五世认为马德里作为其中一个欧洲首都，现时的规模绝不适合代表西班牙，所以在他治下马德里大兴土木，包括兴建新的皇宫（包括马德里王宫）。可是，直至卡洛斯三世（1716年-1788年）之前马德里还未成为一个现代城市。卡洛斯三世是马德里历史中最着名的一个国王，在他统治的那个时期市民都称：「国王，是最佳的市长」。卡洛斯四世（1748年-1819年）成为国王的时候，马德里的市民发生了起义。