都逃不过被监禁的命运。她母亲安娜在生下阿列克谢后身亡，而哥哥伊凡和父亲安东尼·乌尔里希也分别于1764年被杀和于1774年逝世。1780年，女沙皇叶卡捷琳娜二世才将凯瑟琳及其弟妹送到丹麦交给他们的姑母丹麦王太后朱莉安娜·玛利亚。朱莉安娜将他们软禁在霍尔森斯，且从未探视他们；费用仍然由叶卡捷琳娜二世承担。虽然姊弟四人生活相对舒适且获准保有四五十人的小“朝廷”，但他们的周围都是语言不通的丹麦人，他们在丹麦并不愉快。她在父母、哥哥、弟妹之中是最长命的。她终其一生未婚，死后伊凡五世的后嗣遂告断绝。