望值，即, formula_6。协方差矩阵的第formula_7项（第formula_7项是一个协方差）被定义为如下形式：而协方差矩阵为：矩阵中的第formula_7个元素是formula_5与formula_14的共变异数。这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广。
术语与符号分歧.共变异数矩阵有不同的术语。有些统计学家，沿用了概率学家威廉·费勒的说法，把这个矩阵称之为随机向量formula_1的变异数（Variance of random vector X），这是从一