贯浙江绍兴市新昌县。曾被Asiaweek《亚洲新闻週刊》选为“当今中国你应认识的50位人士”之一。辅仁大学大众传播学系毕业 。1988年台湾中华电视公司招考进入华视新闻，担任记者、主播，从而展开她十多年的新闻工作。1993年，获时任卫星电视执行董事的香港着名媒体人甘国亮先生的赏识和邀请，离开华视新闻，正式前往香港加入卫星电视中文台，因此吴小莉一直视甘国亮为恩师伯乐。1996年3月31日卫星电视改组，凤凰卫视成立，香港、内地收视范围改制为凤凰卫视中文台取代原卫视中文台，并担任节目主持、新闻主播，直至凤