执导电影，较为人熟悉的是《追影》。2009年至2012年，吴镇宇演出《Laughing Gor系列》与「Laughing Gor」谢天华对戏，先后于《Laughing Gor之变节》及《Laughing Gor之潜罪犯》中饰演爱妹心切的古惑仔及奸险犯罪学教授，演出大受好评。2018年，吴镇宇参与演出HMV数码中国集团制作投资拍摄的电影《死亡通知单：暗黑者》，并再次与《冲上云霄系列》的张智霖及胡杏儿合作。同年，吴镇宇在没有收取片酬下，参演新导演陈咏燊执导的本土制作《逆流大叔》，戏内他饰演中年单身男阿龙