示，自己的个性原本非常内向，而与生俱来的急智反应和幽默感是遗传自个性无厘头的父亲，以及受到小时候的成长环境影响，父母当初亦反对自己往演艺圈发展。吴曾在节目中多次教授同行艺人剥虾吃蟹的方法；他好写书法，亦嗜抽雪茄和热爱高尔夫球。宗教信仰方面，他初称自己为无神论者，后来因妻子信仰基督教，吴宗宪也于2010年左右成为基督徒。他曾在上节目时称自己因工作忙碌、长期睡眠不足，借由「龟息大法」保持精神。另外，吴宗宪不时在经济方面帮助友人度过难关，如艺人干德门、薛志正（后改名薛子騛）和蔡头等人。
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