沙州卫，明朝关西八卫之一，在敦煌一带。沙州是唐朝以来在敦煌设置的州，明朝明太祖洪武初年废除元朝的沙州路，永乐初年设沙州卫，以元朝西宁王的后裔主管沙州卫，辖境包括甘肃省瓜州县以西。正统年间废除。成化年间，在沙州设置罕东左卫，正德十一年（1516年），被吐鲁番所迫迁徙废除。嘉靖七年（1528年）关闭嘉峪关，明朝和吐鲁番汗国对关西八卫故地旷无建置。清朝雍正元年（1723年），设沙州所，旋升为沙州卫。干隆三十五年（1760年）改为敦煌县。