计出动态系统的内部状态。在动态系统的分析中，需要两个模型，一个用来描述状态随时间的变化(系统模型)，另一个用来描述每个状态下观测到的杂讯(观测模型)，将这两个模型都用机率来表示。在许多情况下，每得到一个新的观测值时，都必须对系统做出一次估计，利用递回泸波器，能够有效地达到这样的目的。递回泸波器会对得到的资料做连续处理，而非分批处理，因此不需要将完整的资料储存起来，也不需要在得到新的观测值时，将现有的资料重新做处理。递回泸波器包含两个步骤：预测：利用系统模型，由前一个状态的资讯预测下一个状态的机率密度