表现出色，并迅速成为球队主力。2002年11月13日，徐亮在2002赛季中国足协杯决赛第一回合中打进加盟辽宁队的第一个进球，帮助球队3比1击败青岛哈德门。2005年9月18日，徐亮在辽宁队5比1击败深圳健力宝的比赛中独中三元，上演了职业生涯的第一个帽子戏法。2006年，由于辽宁队深陷财政危机，俱乐部同意将徐亮以180万的身价租借给徐亮国奥队恩师沈祥福所执教的北京国安一年，徐亮也开始随国安队进行训练，但由于辽宁省体育局的干预，交易最终被取消。租借国安队失败后，徐亮在前国家队主教练阿里·汉的推荐下，于2