两名胞兄，其中大哥是补习天王伍经衡。伍咏薇早年就读圣公会吕明才纪念小学和香港圣玛加利女书院（当时被派到升中第一志愿时正值该校前身玫瑰女子中学卖盘而变成了香港圣玛加利女书院）。她自言不喜欢读书，在四年班之后数学科从未合格过，而且因此常被哥哥骂。就读香港圣玛加利女书院时曾因为贪玩而经常被记过。又因为外貌给同学一种傲慢的感觉、家境贫穷且缺乏自信，所以不敢正面望人。她当时把一边头发剷青，结果被十四个女同学围着打。伍咏薇在14岁的时候加入过黑社会，以为可以跟老大欺负同学。但是反黑组的警员有一天到她的班房敲门，并带她去