将各个误差之平方（而非取绝对值，使之肯定为正数），相加之后再除以总数，透过这样的方式来算出各个数据分佈、零散（相对中心点）的程度。继续延伸的话，方差的正平方根称为该随机变量的标准差（此为相对各个数据点间），方差除以期望值归一化的值叫分散指数，标准差除以期望值归一化的值叫变异系数。
定义.设X为服从分布F的随机变量，如果E[X]是随机变量"X"的期望值（平均数）随机变量X或者分布F的方差为：这个定义涵盖了连续、离散、或两者都有的随机变量。方差亦可当作是随机变量与自己本身的共变异数