好写书法，亦嗜抽雪茄和热爱高尔夫球。宗教信仰方面，他初称自己为无神论者，后来因妻子信仰基督教，吴宗宪也于2010年左右成为基督徒。他曾在上节目时称自己因工作忙碌、长期睡眠不足，借由「龟息大法」保持精神。另外，吴宗宪不时在经济方面帮助友人度过难关，如艺人干德门、薛志正（后改名薛子騛）和蔡头等人。
家庭.吴宗宪和妻子育有一子三女。妻子张葳葳是客家人、家庭主妇，曾于2009年举办个人画展义卖；张葳葳的画作平均一幅要价台币50万元起跳，展场里36幅作品至少售出34幅，所得共计约1700万元