主教座堂前身是位于砵典乍街和威灵顿街交界的圣堂，于1843年落成。圣堂于1858年扩建，然而一场火灾于1859年将圣堂焚燬。1860年，由于教会希望进一步扩充，于是原地重建圣堂。1860年重建的圣堂于1886年拆卸。现时位于坚道的圣堂于1883年进行动工仪式和开始建造。圣堂以砖和石建成，由位于伦敦的柯利和汉森公司（）设计。1888年12月8日（圣母无染原罪瞻礼），圣堂启用；神职人员于前一天在堂内举行首次弥撒。主教、高若瑟主教和祝福主教于1938年将圣堂祝圣。它在香港保衞战中遭受破坏。随后的日佔时期期间，这