移居巴哈马，买下新普罗维登斯岛莱福德礁的一座别墅。2000年7月5日，英女皇伊丽莎白二世在爱丁堡荷里路德宫为康纳利举行骑士授勋仪式。康纳利于1997年和1998年两度获提名骑士，但被考虑到他的政治立场而投票否决。康纳利在希腊有一座别墅，荷兰国王威廉-亚历山大是他邻居，两人共用一个直升机平台。曾与康纳利在电影《国王迷》中合作过的米高·肯恩是他的挚友。康纳利还是苏格兰足球俱乐部流浪者足球俱乐部的球迷。
政治立场.康纳利是苏格兰民族党党员，该党持中间偏左立场，支持苏格兰独立运动。康纳