决定在市场中的最佳投资策略（例如像）。
在LQG控制的应用.下例是一个有线性随机动态特性的系统，有二次式的成本。若系统动态为而成本以以下的速度累积formula_28，则HJB方程为假设价值函数是二次式，可以将一般的Riccati方程用在价值函数的海森矩阵中，即为线性二次高斯控制（LQG控制）。