俄国四处游览，曾游览伏尔加河，还曾去法国、英国、意大利、芬兰等国参观旅游。1900年，他曾随老师回到老师的家乡沃洛格达（时译为“哇劳革带”），听房东妻子讲述彼得大帝和加他邻后（今译叶卡捷琳娜二世）的事迹。1902年，他曾协助中国驻俄国公使杨儒参与《交收东三省条约》的谈判。1903年前后，他因为上海一家报纸撰写议约经过，恰逢沈荩因披露中俄密约而被慈禧太后下令杀害，张庆桐感到后怕，遂对俄国的刊印文字律（即书报检查制度）产生兴趣并进行了和西欧相关制度的对比研究。在俄国期间，张庆桐还和阿尔谢尼·尼古拉耶维奇·沃