弟弟彭纯加入了汉军，恐怕被问罪，所以就和吴汉逃到父亲以前当过太守的渔阳。更始元年（23年），刘玄即位为更始帝，为收服北方幽州、并州人士，派遣谒者韩鸿招抚。韩鸿和彭宠、吴汉是同乡，韩鸿到蓟城（今北京），彭宠热烈欢迎。朝廷以彭宠为偏将军兼渔阳太守，吴汉为安乐县令。之后，刘秀（后来的光武帝）到河北镇抚，刘秀写信招抚彭宠，彭宠准备牛、酒，将去谒见。王郎起兵自称天子于河北，传檄北方各地，吴汉想归附刘秀，捏造刘秀檄文，称王郎为伪，劝彭宠归属刘秀。渔阳太守彭宠和属官相信了。彭宠命吴汉为行长史与同郡都尉严宣、护军盖