任命他为扬威将军、平阳太守，但因局势混乱，魏浚无法前往平阳上任。西晋都城洛阳被刘聪的军队攻破后，魏浚驻扎于洛北石梁坞。后来刘琨让魏浚代理河南尹。魏浚又前往太尉荀藩在密县建立的行台与其讨论局势。由于魏浚效忠于晋朝，刘曜率领军队攻打并包围魏浚。刘演、郭默派军队前来援救魏浚，结果援军被刘曜击败。魏浚借着夜色突围，却被刘曜俘杀。晋朝追赠魏浚平西将军。魏浚的残军由其族子魏该负责指挥。