看，追踪问题是要根据到时间formula_37为止的已知资讯formula_38，递回地计算出时间formula_37的状态formula_30的可信度，这个可信度用机率密度函数formula_41来表示。假设初始机率密度函数formula_42(称为先验机率)为已知，则利用「预测」和「更新」两个步骤就能递回地计算出机率密度函数formula_41。在此假设在时间formula_44的机率密度函数formula_45为已知。
预测.利用查普曼-科尔莫戈罗夫等式(Chapman–