「可分离的」。当formula_39和杂讯密度矩阵formula_40, formula_41不随时间变化formula_9，且formula_14趋于无限大时，LQG控制器会变成非时变动态系统。此时上述二个矩阵Riccati微分方程会变成代数Riccati方程。
离散时间.离散时间的LQG控制问题和连续时间下的问题相近，因此以下只关注其数学式。离散时间的线性系统方程为其中formula_46是离散时间，formula_47是离散时间高斯白杂讯过程，其共变异数矩阵为fo