可是此时的大月氏国已经新立了国王，使大夏国臣服，并且占据了一块水草肥美的土地，过着无忧无虑的游牧生活，已经不再有向匈奴报仇的意念。而且，大月氏考虑到汉朝与他们距离太远，难以帮助他们。张骞在大月氏停留了一年，始终不能够达成使命，最终回朝。大月氏相传是把佛教带入中国的国家。当时是西元前2年，有大月氏国王的使者伊存，把浮屠经等口述经典传入于阗。不过，亦有人指这种说法比较草率。公元前140年，大月氏人南下到大夏，当时大夏人有五个部落，每个部落有一个酋长，称为翕侯，公元一世纪初，五翕侯中的贵霜翕侯丘就却（约公