，康纳利曾于1980年代末与创作歌手有婚外情，两人的关系有完备的记录，不过这没有影响到康纳利的婚姻。康纳利是一位敏锐的高尔夫球手，曾租下法国南部，计划改造为占地的高尔夫球场。1999年他将该处卖给德国亿万富翁迪特马·霍普后，改造计划实现。他还获得空手道极真会馆颁发的荣誉黑带。1990年代，康纳利移居巴哈马，买下新普罗维登斯岛莱福德礁的一座别墅。2000年7月5日，英女皇伊丽莎白二世在爱丁堡荷里路德宫为康纳利举行骑士授勋仪式。康纳利于1997年和1998年两度获提名骑士，但被考虑到他的政治立场而投票否决。