多变量正态分布亦称为多变量高斯分布。它是单维正态分布向多维的推广。它同矩阵正态分布有紧密的联系。
一般形式.N维随机向量formula_4如果服从多变量正态分布，必须满足下面的三个等价条件：如果formula_12是非奇异的，那么该分布可以由以下的PDF来描述：注意这里的formula_17表示协方差矩阵的行列式。在二维非奇异的情况下（），向量 的概率密度函数为：其中 "ρ" 是 "X" 与 "Y" 之间的相关系数，formula_19 且 formula_2