（108年）奉诏还至敦煌。永初三年，有匈奴、乌桓、鲜卑合兵犯五原（今内蒙古包头市西北），朝廷以梁慬为度辽将军，与车骑将军何熙、中郎将庞雄出击。永初五年被免职，下狱，不久羌人侵三辅（今陕西中部），拜梁慬为谒者，发兵往击，至胡县，不幸病卒。《后汉书》中，班超与梁慬合为一传。