与艺人江欣燕拍拖。江欣燕是张卫健下一届新秀歌唱比赛的参赛者。张卫健在为参赛者做演练时认识了江欣燕，对她一见钟情。但之后张卫健在无线混了多年，事业没有一点起色，经济生活很窘迫，甚至每个月的生活费都要向人借钱，所以江欣燕提出了分手。及后在1993年，张卫健与宣萱合作拍电视剧《龙兄鼠弟》时种下情缘，但恋情维持两年便和平分手。1999年，张卫健与中国内地女演员张茜拍拖。二人后在2004年于南京领取结婚证，但当时尚未公开消息。后来在2007年才与对方在北京註册结婚。直至2008年4月7日，张卫健首次向媒体证实怀孕