他在那里一直学习作曲，对位法，配器，钢琴和指挥直到1914年。除此之外他还登台演奏了自己的一些作品，很快就以其精湛的钢琴技巧赢得名声。直到1918年他一直留在俄国，不定期旅游还做过不少演出。十月革命之后的苦况使得普罗科菲耶夫决定在1918年离开俄国到美国。但在美国他连脚还没站稳，就出了财政危机，不得不在1920年四月奔波到法国。接下来的几年，除了1922年/23年他在德国巴伐利亚州镇短暂居住外，都留在了巴黎。1923年他与西班牙歌手卡罗林娜·科丁娜结婚，后者艺名为Lina Ljubera。1927年