次演唱会上曾说，遗憾自己没有结婚，无儿无女。她离世的时候，各方亲友和生前的男友，纷纷赶往医院，陪她走完最后一程。梅艳芳的辞世震动全港，香港多份华文报章推出特辑及号外，而环球唱片亦在谭咏麟网页发表声明，表示梅艳芳的去世乃亚洲区的损失；时任香港特首董建华、中联办副主任李刚以至前学运领袖吾尔开希、香港立法会议员刘千石均致送花圈或亲自到灵堂致祭。有歌迷穿上印有「Anita Mui永远怀念」字眼的黑衣在殡仪馆外守候。张艺谋为表尊重，决定不找其他演员代演她在《十面埋伏》的角色。另外，其遗作《男人四十》令她当上长春电影节