下式成立：泸波问题如下：给定在0 ≤ "s" ≤ "t"时间内的观测量"Z" for 0 ≤ "s" ≤ "t"，依上述观测值，针对系统真实状态"Y"的最佳估测"Ŷ"是什么？因为「依上述观测量为基础」，表示"Ŷ"是根据"Z"观测量中Σ-代数下的可测函数。令"K" = "K"("Z", "t") 是所有数值为R，平方可积分，而且"G"可量测随机函数"Y"的集合：因为要求是「最佳估测」，表示"Ŷ"会让"Y"和"K"集合内所有候选估测值之间的均方差有最小值：
基本结论：正交投影