品交易所（CME）于1988年12月16日在金融衍生工具市场推出衡量投资组合风险价值的系统SPAN（Standard Portfolio Analysis of Risk），用以衡量该交易所会员结算头寸的总风险，从而确定应收保证金数额，如今已经成为计算投资组合保证金的全球行业标准之一。 
对风险价值方法的评价.
相对优点.相比于以标准差为代表的传统风险测度，VaR着重于考虑更重要的资产下行风险，特别是极端情况下的损失规模。
局限或批评.