授任太尉掾，兼任太子中舍人。魏宣武帝元恪初年，裴延俊担任散骑侍郎，很快被授任雍州平西府长史，加建威将军，入朝担任中书侍郎.当时魏宣武帝专心于佛教经典，不重视经典，裴延俊上书劝谏说：“臣听说尧的才智道德是历代君主的榜样，舜的哲学道理是圣贤要典的结晶。汉光武帝刘秀天资神奇睿智，在军中也不忘读书；曹操英明多识，也会在马背上鉴赏典籍。先帝魏孝文帝天赋多种才能，能文能武，经营迁都，手不释卷。确实是因为经史的意义无比深奥，作用和补充非常广泛，所以先圣们军国大事非常辛苦，也不停止阅读圣贤经典。这是先王们的美好的业绩，