量与岭回归（Ridge regression，也叫吉洪诺夫正则化）和最佳子集选择的关系，Lasso系数估计值(estimate)和软阈值（soft thresholding）之间的联系。它也揭示了当协变量共线时，Lasso系数估计值不一定唯一（类似标准线性回归）。虽然最早是为应用最小二乘法而定义的算法，lasso正则化可以简单直接地拓展应用于许多统计学模型上，包括广义线性模型，广义估计方程，成比例灾难模型和M-估计。Lasso选择子集的能力依赖于限制条件的形式并且有多种表现形式，包括几何学，贝叶斯统计，