汉为了更方便管理英国在马来半岛的殖民地，把雪兰莪、彭亨、霹雳和森美兰这四个邦组成马来联邦，以当时雪兰莪的首都——吉隆坡作为其中心，当时的华侨称之为“四州府”。第二次世界大战期间，日本曾统治了雪兰莪三年零八个月之久。战后，马来联邦于1946年扩大为马来亚联邦、1948年改为马来亚联合邦，并于1957年脱离英国独立，后来在1963年加入了新加坡、沙巴和砂拉越成为马来西亚。当时仍属于雪兰莪的吉隆坡市为马来西亚首都兼雪兰莪州首府。1974年，雪兰莪与联邦政府达成协议，将吉隆坡划给联邦政府作为联邦直辖区，雪兰