来往南湾、水坑尾及板樟堂、营地街、关前街、北湾一带商业区的必经之路，故巷中洋人络绎不绝，当时华人称洋人为「鬼仔」，天神巷因此而被称为「鬼仔巷」。
着名大宅.
宋家大宅.本巷三十七号为宋家大屋，中国着名现代作家鲁迅夫人许广平生母宋氏出生于此。1915年11月，朱执信来澳居于此，秘密设立讨伐龙济光军事指挥机构，并发展中华革命党组织。现大屋仅有正立面、趟栊门得以保留。
王家大宅.富商王禄，是澳门早期博彩业经营者，也是清平戏院东主。他在天神巷建有