电视的节目《志云饭局》中表示自己曾结过三次婚，而人们熟知的「宝妈」王美华为已离婚的第一任妻子。有报导指称曾志伟的现任老婆是宋丽华，但女儿曾宝仪说这是错误报导。曾志伟的父亲曾启荣，是与吕乐、韩森同时期的警员，离职前为军装警署署长，年轻时跟谭咏麟的爸爸谭江柏既是广州交通督察同事，也是足球队队友，所以两家份属世交，交情匪浅，于1974年被廉政公署调查，1975年被判有罪（案件编号 CAAR7/1975），但于上诉期间潜逃，定居台湾，余生被通缉至2011年病逝。曾志伟在香港、澳门以至澳洲、纽西兰都拥有纯种马