维持女儿和自己的生活，以及供女儿上学，他开始认真写作短篇小说。他之所以选择短篇小说，是因为短篇小说的写作时间不长，发表的地方也很多，可以很快拿到稿酬。也许是逃亡的需要。他的女儿不知道他被判了刑，只知道“他在外地做生意”。她由外祖父母抚养，他们一家搬到了匹兹堡。这一年，他定下笔名为“欧·亨利”。“欧·亨利”（O.Henry）是法国优秀的药剂师艾蒂安·欧西安·亨利（Etienne-Ossian Henry）的名字的节略。1899年12月，他以“欧·亨利”为笔名在《麦克卢尔杂志》圣诞专刊上发表了短篇小说《口哨