赵慧贤父亲为纪律部队员佐级人员，两名叔父则为员佐级警务人员，立志当差、圣嘉勒女书院预科毕业的赵慧贤选择放弃大专学额，于1983年1月成功投考加入皇家香港警务处，成为督察，于1986年11月获确认为高级督察。她早年先后驻守于多个单位，包括军装巡逻小队、刑事情报科（1980年代）、毒品调查科、联络事务科、训练岗位及分区层面上的指挥岗位；后来先担任区和总区层面上的指挥出位，以至在香港警察总部层面上担任行动政策及支援的岗位。1991年8月，赵慧贤晋升为总督察，先后驻守于西九龙总区特别职务队、担任深水埗警区副指挥