商人家庭。1896年（光绪22年），入南京文正书院，师从张謇。1899年（光绪25年），自费赴日本留学，入早稻田大学高等师范部法制经济科。1902年（光绪28年）归国，在北京担任税务管理工作。后来担任进士馆及警官学堂教习。1905年（光绪31年），徐世昌就任巡警部尚书后，陆宗舆获起用为巡警部主事。同年冬，随考察政治大臣载泽担任参赞，出国考察宪政。1907年（光绪33年），东三省设立，徐世昌任首任东三省总督，陆宗舆随行，担任奉天洋务局总办兼管东三省盐务。1908年（光绪34年），升为候补四品京堂。翌年