确定退伍后，冯小刚起初被分配到北京西直门粮食仓库宣传科。冯小刚不愿意，没有就任。随后，部队给他提供了两个选项，一是去河北廊坊的中国人民武装警察部队学院电教科当参谋继续服役，二是转业为北京城建开发总公司工会干事。冯小刚选择了后者。1985年，他调入北京电视艺术中心成为美工师。
1990年代.1992年，冯小刚与郑晓龙合作写了电影剧本《大撒把》，搬上银幕后，获得第十三届中国电影金鸡奖最佳故事片、最佳编剧等五项提名。1994年，他干起导演，处女作是《永失我爱》，这也是一部城市题材的影片