为皇后王灵宾。萧大连幼年俊爽，能作文，举止风流，雅有巧思，妙达音乐，兼善丹青。大同二年（536年），封临城县公，食邑一千五百户。大同七年（541年），与宁国公萧大临一起进入国学射策甲科读书，拜中书侍郎。大同十年（544年），萧大连与兄萧大临跟从梁武帝前往朱方。梁武帝令他们学习骑马，大连、大临据鞍往还，各得驰骤之节，梁武帝很高兴，赐予他们所乘之马。后改任给事黄门侍郎，转侍中，不久兼石头戍军事。太清元年（547年），出任使持节、轻车将军、东扬州刺史。太清二年（548年），侯景围攻建康，萧大连率众四万