索科洛夫现居圣彼得堡和维罗纳。
轶事.2009年3月，索科洛夫取消了一场在伦敦的音乐会，来抗议英国签证部门对非欧盟公民申请签证时提供指纹的要求，因为这让他联想到苏联时期的政治压迫。2015年9月，索科洛夫拒绝接受颁发给他的意大利克雷莫纳音乐奖（），理由是拒绝与「八卦作家」诺曼·莱布雷希特同台。他并表示，「据我所知道的基本礼仪，与莱布雷希特名列在同一个奖项的受奖者名单上，是一件令人羞耻的事。」此声明重制为俄语及义大利语版本，亦可见于索科洛夫的个人网站。