扰动控制的基础。LQG控制器的架构会类似要控制的系统，两者会有相同的维度。因此若系统本身就是高维度，要实现（全阶）LQG控制器会很困难。降阶LQG问题（固定阶LQG问题）事先固定LQG控制器的阶数，因此克服了这个困难。不过在全阶LQG控制器中适用的分离原理，在降阶LQG问题中已无法适用，因此这方面会更困难，而且其解也不唯一。不过可以找到数值分析的演算法来求解对应的最佳投影方程。
问题的数学表示以及其解.
连续时间.降阶的LQG控制问题几乎和全阶的LQG控制问