杂讯 formula_87 的共变异数同时表示预测误差（或创新）formula_94 的共变异数； 这些共变异数仅在连续时间的情况下才相等。离散时间卡尔曼泸波的预测步骤和更新步骤之间的区别在连续时间内不存在。用于共变异数的第二个微分方程是Riccati方程的一个示例。
混合型卡尔曼泸波器.大多数物理系统表示为连续时间模型，而离散时间测量则经常通过数字处理器进行状态估计。 因此，系统模型和测量模型由下式给出：当
预测.预测方程式是从连续时间卡尔曼