07年1月，在江西省第十届人大第五次会议上，正式当选江西省人民政府省长。2011年5月底，中共中央宣布，吴新雄不再担任江西省委委员、常委、副书记、省长职务。 6月2日，接替王旭东，出任国家电监会第四任主席。2013年3月出任国家发改委副主任，国家能源局局长。2014年12月31日卸任国家能源局局长。2015年2月，任全国政协经济委员会副主任。