亲徐友昌与胞弟徐步云亦来到香港，一家团聚。徐步高原名「徐长高」，举家移民本港后改名「步高」。
个人生活.他在观塘官立工业中学（今观塘功乐官立中学）就读，中学四年级时为理科生，因为成绩差而被日校停学，改在夜校留级，他在22岁时再战会考，8科中有3科合格，后来再次会考，达致5科合格，符合投考成为警员的基本成绩要求。中学毕业后，徐步高曾经从事多份职业，包括在东区海底隧道任职二级交通督察，香港义勇军及香港辅助警察队服务，并且曾经旅居欧洲9个月。1995年，徐步高与任职社会工作者的女朋友结婚