马尔可夫链是离散状态、离散时间的马尔可夫过程。
形式化定义.马尔可夫链是满足马尔可夫性质的随机变量序列"X", "X", "X", ...，即给出当前状态，将来状态和过去状态是相互独立的。从形式上看，"X"的可能值构成的可数集"S"叫做该链的“状态空间”。通常用一系列有向图来描述马尔可夫链，其中图"n"的边用从时刻"n"的状态到时刻"n+1"的状态的概率formula_3来标记。也可以用从时刻"n"到时刻"n+1"的转移矩阵表示同样的信息。但是，马氏链常常被假定为时齐的（