随机过程是随机变量的集合。若一随机系统的样本点是随机函数，则称此函数为样本函数，这一随机系统全部样本函数的集合是一个随机过程。实际应用中，样本函数的一般定义在时间域或者空间域。随机过程的实例如股票和汇率的波动、语音信号、视频信号、体温的变化，随机运动如布朗运动、随机徘徊等等。
定义.设formula_1为一概率空间，另设集合"T"为一指标集合。如果对于所有formula_2，均有一随机变量formula_3定义于概率空间formula_1，则集合formula_5为一随机过程。