是同乡，赵脩回乡安葬父母，刺史太守以下对他畏惧的不敢正立，只有李宪不向赵脩屈服，当时的人推崇李宪。等到魏孝文帝南征的时候，李宪被征召担任大将军长史，很快出任吏部郎中，因为给母亲守丧而离职，又被征召出任太子中庶子，李宪以在守丧期间为由拒绝，后又被征召担任尚书左丞，李宪还是坚决拒绝，之后担任骁骑将军、尚书左丞，没有上任，出任长兼吏部郎中，升任长兼司徒左长史、定州大中正，很快升任河南尹，在尚书上省参与商议新法令。永平三年（510年），李宪外任使持节、都督兖州诸军事、左将军、兖州刺史。永平四年（511年），因事被定