往西南迁移并经过大宛，于巴克特利亚北方的妫水北建立王庭定居，使大宛与希腊化的巴克特里亚联系被切断，之后大月氏更往南扩张，于前125年左右消灭希腊-巴克特里亚王国，于印度建立贵霜帝国。
与中国的交流.此时汉朝企图与大月氏结盟来对付匈奴，派遣张骞率100多志愿人员出使西域的大月氏，打算与大月氏结盟来对付匈奴人。约在前128年时，张骞来到大宛，而大宛国王本就打算与汉朝交好，但因匈奴与汉朝战争而道路中断，当大宛国王知道张骞来意后，派遣向导护送张骞前往康居，并从康居前往大月氏。当张骞回到中国