宇遂转投晨曦。效力晨曦期间，是黄镇宇职业生涯其中一个辉煌的时期，于2004/05年度球季协助晨曦夺得「四冠王」的美誉，更打入亚协盃四强，为首支香港球队首次跻身这项盃赛四强。直到2005年11月外借到南华，虽然最终南华护级失败，但得到香港足球总会挽留在甲组比赛。2006/07年度球季，黄镇宇继续有出色的表现，其中在高级银牌决赛倒戈对晨曦时，他接应迪天奴心口传球，一记倒挂射死角入网扳平1–1，最终他成为该届高级银牌赛神射手及协助南华夺得三冠王。直至2007年夏天，黄镇宇未获南华留用，更曾一度考虑结束球员