简·格雷是萨福克公爵亨利·格雷的长女，母亲弗郎西丝·布兰登是亨利八世妹妹（玛丽·都铎）的小女儿，外祖母先前嫁给法王后又改嫁给查尔斯·布兰登。因为外祖母的缘故，珍的母亲弗朗西斯是王位继承人之一，在爱德华六世去世时，弗朗西斯还在世，但她放弃了继承王位（一说亨利八世限制了她的继承权），故继承权落在她女儿简·格雷与凯瑟琳·格雷、玛丽·格雷身上，三个姊妹成为英国王位的潜在继承人，并因此命运悲苦。传统上认为她是1537年在莱斯特的布莱德盖特庄园出生的。但据现代考证，她的出生时间可能略早，在1536年底或1537年。