来于北京市和澳门之间，也曾到曼谷、阿姆斯特丹、苏黎士、维也纳和莫斯科等城市。他形容自己是一个「有权利在中国生活的朝鲜人」，而「被朝鲜放逐之说，绝对不实」。2011年12月，在金正日去世后不久，金正男前往北京市，并被北京当局保护。他本人对朝鲜的三代世袭和金正恩一直持消极态度。自从其同父异母的弟弟金正恩于2011年12月掌权后，金正男就从澳门消失，后来记者报道他在新加坡秘密生活。伪装成脱北者潜入韩国后于2012年9月被拘留的朝鲜保卫部要员金某在接受韩国警察局调查时陈述，曾接到寻找、劫持、暗杀金正男的指令