绪二十六年（1900年），义和团进入北京时，刚毅与载漪等人出于极端的排外心理，主张招抚义和团，希望能利用义和团的「仙术」达到「扶清灭洋」的效果。6月，刚毅和赵舒翘等前往顺天府良乡县、涿州一带察看义和团虚实，回朝后胁迫赵舒翘向慈禧太后报告「其术可用」，遂同载勋被任命为统率义和团大臣，率领义和团同八国联军开战。8月，八国联军佔领北京，刚毅随同慈禧太后「西狩」，途中病死于山西侯马镇。战后，西方列强将刚毅列为主要战犯之一，要求慈禧太后加以惩处，慈禧以其先死，未加以追究，但追夺其原有全部官职。刚毅与毓贤皆是刘鹗《