歌》、《夜上海》都有他的份儿、而在1941年，大观更让吴回执起导演筒，拍成《今宵重见月团圆》，由张瑛、胡美伦主演。又与李晨风合导了《阮氏三雄》。正当吴回以为可以在电影圈大展拳脚之际，这年年底日本人攻陷香港，吴回遂回到中国大陆，在广州湾组成了明星剧团，与黄曼梨、李晨风、卢敦在当地演出，以维生计，等到1945年中国抗日战争胜利，吴回返回香港。1947年，吴回重投影圈，既当演员也当导演，他执导的《泪洒相思地》、《天赐良缘》，1948年的《百子千孙》都是李晨风编剧。当时李晨风还未当导演，其剧本对吴回的帮助很大。