1947年7月17日去世，死时被囚禁在莫斯科的卢比扬卡，这是克格勃总部及其附属监狱的代称。苏联政府逮捕和关押华伦堡的动机，连同他死亡时的环境以及他与美国情报机构的可能关系，至今仍是未解之谜。
早年.罗尔·华伦堡1912年生于斯德哥尔摩附近的利丁厄，他的外祖父母曾于1882年在这里建立了避暑别墅。他的祖父古斯塔夫·华伦堡是一名外交官，曾出使东京、君士坦丁堡和索菲亚。他的父母在1911年结婚。父亲叫拉乌尔·奥斯卡·华伦堡（1888－1912），是瑞典海军军官，他在儿子出生3个月前死