1901年，这些殖民地，连同西澳州，组成了澳洲联邦 (Commonwealth of Australia)，并从独立的殖民地变爲联邦制下的州。这时新南威尔斯虽然比初创时小了许多，但已是联邦的人口第一大州，首府雪梨也是澳洲最大的两个城市之一（另一个是墨尔本）。澳洲联邦成立之初，雪梨和墨尔本的代表在联邦政府所在地的议题上互有坚持。最后由民间孚众望人士对联邦议会建议，使联邦政府暂留墨尔本，尔后为弭平争端，决议重新选址好建设联邦首都。1901年宪法规定首都必须于新南威尔斯境内，但必须与雪梨的距离保持至少10