（CPI）、加权股价指数、利率、汇率等等都是时间序列。时间序列的时间间隔可以是分秒（如高频金融数据），可以是日、週、月、季度、年、甚至更大的时间单位。时间序列是计量经济学所研究的三大数据形态（另两大为横截面数据和面板数据）之一，在总体经济学、国际经济学、金融学、金融工程学等学科中有广泛应用。
时间序列变量的特征.这两个特征使得有效分析时间序列变量十分困难。平稳型时间数列（Stationary Time Series）系指一个时间数列其统计特性将不随时间之变化而改变者。