先带着金帛出使北匈奴单于，宣扬国家威德，归附者前后万余人。梁讽劝说应该依照唿韩邪单于的故事，保国安民。单于派弟弟右温禺鞮王奉贡入侍，随梁讽朝见。北单于想要入朝，窦宪派大将军中护军班固行中郎将，与司马梁讽相迎。后因为失去窦宪的信任，髡刑去武威郡服刑，武威郡太守承旨杀了他。窦氏被灭，汉和帝知道他被窦宪所诬，征召梁慬，任命为郎中。