称其跟黑帮有过节，曾被打得鼻青脸肿，欠债过千万港元。后来退出幕前后，他一直自我增值，深造音乐与厨艺。其之所以退出演艺圈的原因在于他认为演员的工作被动，不太适合性格主动的自己。另一个离巢原因是在《大时代》中的戏份发挥不多，令他萌生去意。1995年起开始在英皇证券任职股票经纪，到了2009年左右退出。在2018年，吴与一位韩国厨师钻研厨艺，并投资300多万在香港及中国内地，包括河南与广西开设3间中餐厅；香港的分店「慢煮两餐」于同年12月在上环九如坊开设。此外，位于中环威灵顿街的餐厅「Around Welli