2008年4月29日下午，魏东突然在北京的寓所跳楼身亡。受其影响，国金证券和九芝堂在4月30日都临时停牌。据相关报道，魏东曾在自杀前数日，受到有关部门的召见谈话调查，并传言其“被限制出境”；但也有传言说其患有抑郁症，不能排除是病症发作导致其最终选择自杀。后该传言也在魏东的遗书中得到进一步确认。魏东死后，与其关系密切的原中国国家开发银行副行长王益遭到“双规”，使魏东的死因再次变得扑朔迷离。