宁为人性情刚直不畏强权，且善于用兵。弘治六年（1493年）中式癸丑科进士，获授湖广德安府推官。当初岐王刚就藩王，纵容属下骄横，胡世宁进行裁决遏制。升南京刑部主事，曾经上疏建议边疆防备十策，当时明孝宗已经病重，但仍点头称赞。升南京刑部郎中，时与李承勋、魏校、余祐善有「南都四君子」之誉。迁广西太平府知府，并遏制太平州知州李濬杀掠吏民，平定思明叛族黄文昌四世叛乱。因母丧归乡。除服后复官，路经沧州，遇到流寇攻城，其参与到防御定计中，流寇围城七日后不得而离去。任宝庆府知府，岷王及镇守中官王润均畏惧其威严。升江西副