formula_42(称为先验机率)为已知，则利用「预测」和「更新」两个步骤就能递回地计算出机率密度函数formula_41。在此假设在时间formula_44的机率密度函数formula_45为已知。
预测.利用查普曼-科尔莫戈罗夫等式(Chapman–Kolmogorov equation)，可以由状态转移函数与时间formula_44的机率密度函数formula_45，计算出时间formula_37的先验机率formula_49formula_50其中，由于状态转