选美入宫，侍奉康王赵构，大家都说“侍康”应验了。高宗即位之初，金兵不断追击，吴氏身穿戎装，跟随高宗左右。吴氏博习书史，又通晓书法翰墨，不仅知书，而且英姿飒爽，颇有胆略。卫士谋兵变，问高宗在哪里，吴氏骗了卫士使高宗免祸。金兵南侵，高宗乘船入海，从定海（浙江镇海）转赴昌国（浙江普陀）途中，有鱼跃入御舟，吴氏说：“此周人白鱼之祥也（周武王兴起）。”高宗大喜，封她为和义郡夫人。高宗回到越州后又进封她为才人。此后，和张氏并为婉仪，不久进为贵妃。韦太后由金国还朝后，吴贵妃侍奉太后起居，得到太后的认可，当时，高宗被金