大慈延福宫者，宪祖纯皇帝之所建，而国家岁时祈禳报谢之所。其所祀曰三元三大帝，盖天地水□□赐福赦罪解厄之神也。嘉靖己酉，宫之建至六十七甲子矣。丹青金口之剥落暗昧……真人陶仲文以上赐金与所度道士楮价，葺而新之。始于三月十日，至七月讫工。”从明朝末年至清朝干隆初年，大慈延福宫已全无香火。据民间传说，明朝末年，李自成率军逼近北京，明朝崇祯帝朱由检赴大慈延福宫抽签卜吉凶。但他连求三签，签上内容皆不利。崇祯帝十分气愤，遂发口谕：此庙永远不得香火！不久，李自成军便攻入了北京。此后，大家认为该庙不吉利，所以香火断绝。清