宗的哥哥贾邯为胶东侯，贾宗为即墨侯。章和二年（88年），贾宗去世，贾建的父亲贾参继承爵位。汉安帝元初元年（114年），贾建尚汉和帝之女临颍长公主刘利。贾参卒，贾建嗣爵即墨侯。临颍长公主兼食颍阴县、许县，合县三县，数万户。当时太后邓绥临朝，以贾建为侍中，汉顺帝时贾建为光禄勋。