首府.高加索的亚历山卓是印度-希腊诸国其中一个首都。在米南德一世在位期间，高加索的亚历山卓在希腊僧侣带顶下，佛教相当兴盛。在梵文史籍《大史》中，希腊僧侣Mahadharmaraksita说自己来自“Alasandra”，并和30,000名比丘参加位于僧伽罗的窣堵坡落成大典。从考古所发现的钱币推论，城市的保护神似乎是宙斯。
考古.查理·马松发现到一些有关高加索亚历山卓的考古证据，包括硬币、指环、印章和一些小的物件，使历史上对于这座的失落城市开启曙光。在1930年代时，罗曼·吉尔