卫于1990年代起致力于小说创作。他于1997年出版首部长篇小说《集梦爱好者》（作家出版社），并于同年获得《小说选刊》奖。2000年，他获得《十月》文学奖，同年移居美国。他于2009年出版长篇小说《爱情、革命和猫》（Knaus出版社）。李大卫目前在北京及纽约两地居住，并为《新世纪周刊》杂志撰写专栏。