年就与妻子张葳葳结婚，且已育有四名子女，却没正式登记结婚、未婚生子，亦从未向外界公开；后来吴表示自己为了演艺事业发展和个人形象，要求妻子不要办理结婚登记。2001年，来自香港的八卦新闻娱乐杂志《壹週刊》进军台湾，吴宗宪于同年6月向《壹週刊》和其所代表的狗仔文化宣战。同年6月28日，吴宗宪与女艺人钟真召开记者会，表示当时新一期《台湾壹週刊》所报导有关两人的绯闻是他自己设计的；吴宗宪除了公开播放设局影片为证，也将所主持节目摄影团队拍摄假绯闻的录影带寄给《壹週刊》。在记者会上，吴宗宪表示：「我想跟《壹週刊》的朋友