llerslev），1986年）。GARCH（p，q）模型为
IGARCH.IGARCH模型对GARCH的参数做了限制。IGARCH（p，q）模型可以表示为：
GARCH-M.GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M（1，1）模型可以表示为：残差项formula_12定义为：
ARCH模型的应用.ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化，它在金融工程学的实证研究中应用广泛，使人们能更