中的任二个随机变数都是独立的，但它们可能仍旧会无法互相独立；这种的独立被称为两两独立。若"X"和"Y"是独立的，则其期望值"E"会有下列的好性质：E["X" "Y"] = E["X"] E["Y"],（假定都存在）且其方差（若存在）满足因为其协方差cov("X","Y") 为零。(其逆命题不成立，即若两个随机变数的协方差为0，它们不一定独立。)此外，具有分佈函数"F"("x") 及 "F"("y")和机率密度"f"("x") 及 "f"("y")的随机变数"X"和"Y"为独立的，若且唯若其相