起兵，为奉诚军使。李克宁跟从李克用与赫连铎、李可举大战于云州、蔚州之间，赫连铎攻打黄花城时，李克宁奉李克用及诸弟登城迎战，血战三日，力尽而且军备已用竭，杀敌数以万计。燕军攻打蔚州，李克宁昆仲于婴城拒敌，昼夜废寝忘餐十数日。其后跟从李克用投奔鞑靼及入关驱逐黄巢。凡出征从行无不守衞于兄弟之间，最推祟仁孝，小心恭谨，李克用尤其对他友爱。及后镇守太原，授职为辽州刺史，累升至云州防御使。干宁二年（895年），改为忻州刺史，跟从李克用入关讨伐王行瑜，充当马步军都将，以军功授职检校司徒。天祐元年（904年），授职为内外都