兰杰表述定理”（），证明了以一组特定的动态方程可以重新表述具有“共整合性”的时间序列变量（）之间的动态关系，而这组动态方程更具有经济学含义，从而使得时间序列分析更有效。
波动幅度问题的解决.罗伯特·恩格尔在1982年发表在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中提出了ARCH模型，解决了时间序列的变异数随时间改变之问题，其中他研究的是英国通货膨胀率的波动性。
ARCH模型.ARCH模型（，自回归条件异变异数模型）能准确地模拟时间序列变量的