"Y"，二者对应的期望值分别为μ与ν，这两个变量之间的协方差定义为"m"×"n" 矩阵两个向量变量的协方差cov("X", "Y")与cov("Y", "X")互为转置矩阵。协方差有时也称为是两个随机变量之间“线性独立性”的度量，但是这个含义与线性代数中严格的线性独立性线性独立不同。