2002年，李小牧的自传《歌舞伎町案内人》（ISBN 978-4047914278）发行。2007年，李小牧年纪渐长，心求稳定，故经一在日华侨保举贷款在东京都新宿区歌舞伎町一番街开设了湘菜饭店“湖南菜馆”，由中国厨师主理。2009年的电影《新宿事件》中，他作为顾问参与到电影的制作中，而剧情原型是他在日本的经历。2018年11月在歌舞伎町举行的脱口秀上，李小牧正式宣布他将挑战2019年日本地方选举现在蜻蜓FM上开设个人讲座，已续约至第二季。长期为Newsweek日语版撰写专栏。于各种中日影