Den ledande i loppet för att bli republikanernas presidentkandidat i USA riktade sig till anhängare i Fountain Hills.
Ungefär 50 demonstranter orsakade trafikstockningar när de höll upp affischer med slagord som "Dumpa Trump".
Miljardärens möten har fördärvats av en rad händelser nyligen. Ett möte i Chicago för en vecka sedan blev inställt efter protester.
Hundratals demonstranter hade samlats vid universitetet i Illinois och striderna bröt ut mellan anhängare och demonstranter i den hörsal där Trump skulle tala.
Kritik över våldsamma Trump rallyn
Vad Trump säger om demonstranter på hans möten
Varför är amerikaner så arga?
I den senaste störningen marscherade demonstranter längs motorvägen till Fountain Hills. Polisen grep flera innan demonstranterna skingrades.
Vissa, kraftigt underlägsna av Trump supportrar, gjorde sin väg till kanten av rallyt plats i Fountain Park.
Senare vid ett möte i Tucson beskrev Trump demonstranterna som "förhatliga" och sade att de var "representerande [Demokratiska front-runner] Hillary Clinton".
"De grep tre personer och alla andra stack... De gick!" Mr Trump berättade en hejande publik.
"Jag älskar vår polis, men vi borde göra lite mer av det, du skulle ha mycket mindre demonstranter, du skulle ha mycket mindre upprörda."
Demonstrationer bröt också ut där och polisen var tvungen att eskortera ut ett antal människor.
I Mr Trumps hemstad New York samlades flera hundra demonstranter utanför Trump Tower på Manhattan.
Vissa skanderade slagord anklagar honom för rasism, sexism och att vara anti-gay. Samlingen omfattade invandrares rättighetsaktivister och socialister.
Flera demonstranter med "Vote Trump" plakat var också närvarande, förklarar att de ville visa sin rätt att stödja Mr Trump.
Den 12 mars försökte en man rusa Mr Trump när han talade på scenen i Ohio men hindrades från att göra det av Secret Service agenter.
En Trump supporter var också anklagad för misshandel efter flera videor visade honom slå en demonstranter på en kampanj rally i North Carolina.
Trump har anklagats för att skapa spänningar genom splittrande retorik, men han förnekar att han använder hatpropaganda eller spelar någon roll för att främja splittring.
Arizona rallyt var republikanernas hoppfulla andra besök i staten på tre månader. En primärkurs äger rum där den 22 mars.
Vinnaren i Arizona tar alla 58 delegater på spel. Miljardären leder opinionsundersökningarna i staten.
Trump och Clinton stärkte sina ledtrådar i en rad primärval i tisdags.
Demonstratorer blockerade en motorväg i Arizona som Donald Trump beredd att iscensätta ett rally nära Phoenix.