Formel 1:s chefer beslutade på torsdag att inte införa skyddet förrän 2018 eftersom de kände att den "halo" enheten som testats hittills behövde mer arbete.
Men Rosberg sade: "Allt är klart. Den behöver bara sättas på bilen.
"Vi vill alla att den ska sättas på bilen så snart som möjligt. Jag är besviken och vi ska undersöka det."
Vissa förare anser att det var rätt beslut att skjuta upp införandet av halo.
Mediauppspelning stöds inte på den här enheten
Renault's Jolyon Palmer sade: "F1 säkerhet är mycket bra för tillfället. Vi har mycket stora rymningar, jag är ganska nöjd med de säkerhetsnivåer vi har för närvarande.
"Det är personlig preferens, jag vet att många förare, särskilt de yngre, är i samma läger som jag."
Men Rosberg sade: "Det stora flertalet förare är överens om att vi måste sätta den på bilen så snart som möjligt. Det låter vettigt.
"Det är ett stort steg för säkerheten."
Grand Prix Drivers' Association [GPDA] har varit högljudd i att driva på för införandet av halo och på torsdag dess ordförande, tidigare F1 förare Alexander Wurz, sade han "hoppade F1 inte komma att ångra beslutet".
Wurz tillade att det "nästan kunde ses som "företag först och säkerhet andra".
Fyrafaldig mästare Sebastian Vettel, chef för GPDA, sade: "Jag har inte läst exakt vad resonemanget var. Det är fortfarande positivt att det från 2018 och framåt kommer att finnas på bilen."
Beslutet att skjuta upp införandet av halo fångade några team insiders av överraskning eftersom alla hade fått intrycket hittills i år av FIA, motorsports världsledande organ, att det arbetade för att införa enheten 2017.
F1 race regissör Charlie Whiting sade att den främsta orsaken till förseningen var att ge mer tid för förare att bedöma dess inverkan.
Whiting sade: " Beslutet fattades helt enkelt därför att bara tre förare någonsin har försökt det, och de har bara gjort totalt fyra varv.
"Detta var något som alla ansåg var ganska relevant och det skulle egentligen inte vara möjligt att förvänta sig, på kort sikt, att få det relevanta antalet varv med halo. Det var anledningen till att införa om för 2018 istället för 2017."
Prenumerera på BBC Sport nyhetsbrev för att få vårt tips på nyheter, funktioner och video skickas till din inkorg.
Mercedes förare Nico Rosberg säger att han är "nedslagen" med beslutet att skjuta upp införandet av extra cockpit huvudskydd till 2018.