Mediauppspelning stöds inte på den här enheten
Fransmannen talade efter Gunners försvar av FA Cup avslutades med en 2-1 kvartsfinal nederlag hemma till Watford på söndag.
Förlusten betyder att Arsenal har vunnit bara en match i sina sista sju.
"Nästa spel är alltid en stor utmaning och du är alltid mitt i ett drama. Det håller på att bli en fars, säger Wenger.
Mediauppspelning stöds inte på den här enheten
Arsenal s vacklande senaste körningen har sett dem förlora 2-0 hemma till Barcelona i det första benet av deras sista 16 Champions League slips.
Det andra benet är på onsdag och om inte Wengers spelare scen en osannolik comeback, de kommer att avsluta turneringen i sista 16 steg för sjätte på varandra följande säsong.
Gunners har också vunnit bara en poäng från sina senaste tre top-flight spel och nu trail ledare Leicester med åtta poäng.
De vann på Championship side Hull i en FA Cup femte omgången replay men vissa Gunners fans höll upp en banner läser 'Arsene, tack för minnena men det är dags att säga adjö' på matchen.
"Vad som händer just nu är mycket, mycket svårt att ta för spelarna men döma oss i slutet av säsongen," sade Wenger.
"Vi har kommit till slutet av en mycket, mycket lång sikt i FA Cup, så det är mycket sorgligt, men vi vill nu fokusera på nästa match."
Han tillade: " Vi har förlorat ett spel. Vi är ledsna och vi vill fokusera på nästa match.
"Arsenal har förlorat spel tidigare i historien och vi kommer att förlora igen i framtiden. Vi kommer att hålla ihop och klara av det och förbereda oss för nästa med fullständig tro.
"Stödpersoner står bakom klubben och vi vill kämpa fram till slutet av säsongen för varje match."
Arsenal manager Arsene Wenger säger att den fortsatta debatten om hans framtid "blir en fars".