Programmet startades efter ett antal attacker och våldtäktsförsök.
En polistjänsteman sade att kvinnor och barn fick lära sig grundläggande judo och hur man slår och sparkar.
Polisen säger att det finns omkring 100.000 människor i läger i Katmandu efter den förödande jordbävningen i april.
"När vi besökte dessa tillfälliga skyddsrum fann vi att det hade förekommit våld mot kvinnor och barn", säger Tara Devi Thapa, vice polisintendent i Katmandudalen.
"Vi tyckte det var en bra idé att ge dem en färdighet så att de kan använda det och dra nytta", sade hon.
Thapa sade att omkring 70 kvinnor och flickor i ett läger i Boudha-området i staden fick lära sig hur man gör judoholds samt hur man sparkar och slår.
Hon sade att jordbävningsoffren hade krävt att de skulle lära sig att försvara sig, och polisen övervägde att erbjuda programmet i alla läger i huvudstaden.
"Vi förväntar oss att mängden våld som kvinnor och barn utsätts för ökar allteftersom tiden går", säger Thapa.
"Vi tror att härbärgena kan vara riktade mot kriminella och trafficking gäng", sade hon.
Hundratusentals människor blev hemlösa på grund av skalvet i 7,8 - magnituden och efterskalv.
Många av dessa människor står inför en lång vistelse i tillfälliga skyddsrum innan de kan bygga upp sina hem igen.
Den nepalesiska polisen säger att de ger självförsvarsklasser till kvinnor och barn jordbävning överlevande som bor i tillfälliga skyddsrum i huvudstaden Katmandu.