Den brittiske skådespelaren spelar Martin Luther King i filmen om kampanjen 1965 i Selma, Alabama, för lika rösträtter för afroamerikaner.
Filmen, ute i Storbritannien nästa vecka, har hyllats av kritiker men har inte fått några Bafta-nomineringar.
Filmen fick två Oscarsnomineringar - för bästa bild och bästa originallåt.
"När det är årets bäst recenserade film, och det är en film av denna betydelse, och du har brittiska företaget Pathe producerar det, och du har fyra Brits som huvudpersoner i filmen, du förväntar dig att bli nominerad till Baftas," Oyelowo berättade BBC.
"När det inte händer skickar det ett konstigt budskap."
Den Oxford-födde skådespelaren, som nu bor i Los Angeles, sade att han var stolt över att vara en brittisk skådespelare och det var meningsfullt för honom att ha sitt arbete väl mottagna i Storbritannien.
"För mig, du håller det i rörelse, du går vidare till nästa sak, du måste, men jag skulle inte säga att det är något du bara borsta bort, och gå 'OK, det är bara händelse'. Det är en besvikelse."
Selma har varit ett långsiktigt projekt för Oyelowo, som först stötte på manuset när han flyttade till LA 2007. Han är mest känd för brittiska TV-tittare för sin roll som MI5-officer Danny Hunter i Spooks.
Hans senaste filmframträdanden inkluderar Interstellar, ett mycket våldsamt år, The Butler, Jack Reacher, The Paperboy och Rise of the Planet of the Apes.
Tidigare i veckan deltog Oyelowo i Selmas europeiska premiär i London. Han fick sällskap på röda mattan av medstjärnorna Tom Wilkinson, som spelar president Lyndon Johnson; Colman Domingo, som spelar medborgarrättsledare Ralph Abernathy; och regissören Ava DuVernay.
DuVernay, som Oyelowo tog med ombord för att göra filmen, sade vid premiären att det var en "skam" som Bafta väljare inte hade erkänt hans framträdande.
"Han är en av de ljusaste stjärnorna som kommer ut ur Storbritannien av vilken färg som helst. Men framför allt kring den här föreställningen, det är så omvälvande, så viktigt, så uppslukande. Jag hade velat se honom få det."
När Oscarsnomineringarna tillkännagavs, en vecka efter Baftas, blev det en stor överraskning att både Oyelowo och DuVernay missade i skådespelar- och regikategorierna.
Oyelowo berättade för BBC att han skulle närvara vid Oscarsceremonin i Hollywood den 22 februari för att stödja filmen i dess bästa bildnominering. "Vi underspelar inte alls denna prestation", sade han.
Före detta Spooks-stjärnan David Oyelowo har uttryckt besvikelse över hur Bafta har snuddat sin nya film Selma.