Den "särskilda" tjuven bar lysrörskläder när han gick in i koralbutiken på Emmanuel Street.
Han lade handen i fickan som om han hade ett vapen, men när staven sa att de inte hade några pengar, flydde tjuven.
Polisen erkände att han inte försökte smälta in och vädjade om vittnen.
En officer sade att personalen i butiken blev skakad av pärsen på söndagskvällen, men blev inte skadad.
Mer om detta och andra berättelser från Cambridgeshire
En paraplyvridande tjuv omintetgjordes när personalen sa till honom att det inte fanns några pengar på bookmakers' han försökte råna i Cambridge.