Wales slogs 40-7 av Chiefs på tisdag och gjorde bara ett försök som Super Rugby sidan sprang i sex.
Gatlands män, slagna 39-21 av All Blacks i första testet, har gjort fyra försök i sina senaste tre matcher.
"Vi har talat om chanser att vi skapar och är mer kliniska," sade han.
Wales har förlorat 27 på varandra följande matcher mot Nya Zeeland, med sin sista seger kommer 1953.
De letar efter en första seger över All Blacks på sin egen jord och spela Steve Hansens sida på Westpac Stadium på lördag, innan de avslutar sin turné mot Kiwis i Dunedin.
Wales slösade bort en handfull försöks-scoring chanser i Hamilton på tisdag, medan två gånger Super Rugby mästare var ytterst kliniskt.
"Sorgen för oss var, fanns det lite vit-linje feber? Det fanns möjligen vid ett par tillfällen, säger Gatland.
"Du måste bara vara tuff mot spelarna och säga på den här nivån om du skapar chanser du har att avsluta dem och vara hård mot spelarna om det.
"Ibland får du inte många chanser att göra mål på denna nivå.
"Varje möjlighet Chiefs skapade de kom undan med poäng. Vi slet i väg i deras 22 och skapade några chanser och vi har kommit undan med ingenting, och det är där vi måste förbättra oss."
Gatland medger också att försvar är en fråga, eftersom Wales medgav 16 försök i sina tre senaste matcher - en körning som började med Englands 27-13 nederlag i maj.
"För oss, det stora som kommer ner till Nya Zeeland är att gå av vår linje defensivt och vill vara mer proaktiv i att dominera dessa kollisioner defensivt." sade han.
"För tillfället kommer vi av näst bäst och det är vad vi måste bättre på.
"Om du vinner dessa kollisioner, du sakta bollen ner och du stoppa lag spelar lite mer på framfoten.
"Vi måste få det rätt, förhoppningsvis under de närmaste dagarna."
Wales tränare Warren Gatland säger att hans sida måste vara bättre i attack i lördags match mot världsmästare Nya Zeeland i Wellington.