MPs meddelade först i morse att de skulle besöka Derbyshire webbplats.
Utskottet har undersökt arbetsmetoderna i Shirebrook och ville se om förbättringar hade gjorts.
Efter tre timmars turné samlades de i ett privat rum när de sa att en inspelningsapparat hittades.
Företaget hade väntat ett besök från MPs, men fick inte veta när platskontrollen skulle vara.
En av de sex, Anna Turley, parlamentsledamot för Redcar, sade: " I slutet av mötet satte vi oss ner för att ha ett privat samtal i ett rum för oss själva.
"En dam kom in med några smörgåsar, vilket var mycket vänligt. Jag såg henne ta för lång tid på sig att göra det, hon la ner det och jag såg henne lägga en inspelningsapparat på golvet.
"Hon lämnade rummet och jag gick över för att plocka upp enheten och där var det: en kamera och en inspelningsapparat för samtalet som vi hade privat.
"Jag är väldigt besviken."
En talesman för Sports Direct avböjde att kommentera.
Kommitténs ordförande, Iain Wright sa att han talade med Sports Directs verkställande direktör Mike Ashley i telefon efter att riksdagsledamöterna lämnat lagret.
Han sade: " Jag tycker inte att det var något särskilt trevligt samtal för någon av oss.
"Jag vill arbeta konstruktivt med Mike Ashley. Jag tror inte att han vill arbeta med oss alls längre."
Företaget, som har cirka 450 butiker, kom i fokus efter en BBC-undersökning avslöjade en kultur av oortodoxa och olagliga arbetsmetoder på lagret.
Bland de uppfödda var personal som hålls på plats i Shirebrook efter deras skift för kroppsvisitering, sätta dem under den lagliga minimilönen.
Oro för arbetsvillkoren ledde till att Sports Directs grundare Mike Ashley kallades att framträda inför kommittén för näringslivs- och kompetensfrågor.
Han erkände vid förhandlingen att kontrollen över företaget hade glidit över honom. Mr Ashley förnekade att han kände till den dagliga operationen i Shirebrook.
Sports Direct har lovat ett antal förändringar sedan Ashleys framträdande i utskottet.
Ashley tros vara på semester och var inte i Shirebrook under besöket.
Sex parlamentsledamöter från Business and Skills Committee hävdar ett försök gjordes att spela in sina privata diskussioner efter ett överraskande besök på Sports Directs Shirebrook lager.