Ms Sturgeon, 46 år, som inte har några barn, avslöjade att hon hade missfall medan hon var biträdande minister.
Hon sade att hon hoppades att låta detaljerna skrivas om i en ny bok skulle utmana antaganden som gjorts om kvinnor.
"Ibland... att få barn händer bara inte - oavsett hur mycket vi vill att det," tillade hon.
I boken Scottish National Party Leaders talade Sturgeon om hur hon förlorade barnet när hon var 40, strax före 2011 års skotska valkampanj.
Fru Sturgeon, som är gift med SNP:s verkställande direktör Peter Murrell, befann sig i ett tidigt skede av sin graviditet och förberedde sig för att dela med sig av nyheten när missfallet inträffade.
Hon berättade författaren Mandy Rhodes att i stället för att ta itu med sin sorg hemma den 3 januari 2011 deltog hon i 40-årsdagen av Ibrox katastrof, där 66 Rangers fotbollssupportrar krossades till döds.
I ett uttalande som gavs ut efter utgivningen av utdrag ur boken i tidskriften Sunday Times sade den förste prästen: " Detta var uppenbarligen en smärtsam upplevelse för Peter och jag, och medan Mandy under en tid har känt till den, har hon alltid respekterat vårt beslut att inte tala om den offentligt.
"Jag gav henne uppdraget att göra en hänvisning till det nu i hopp om att det skulle kunna utmana några av de antaganden och bedömningar som fortfarande görs om kvinnor - särskilt i politiken - som inte har barn.
– Det finns många anledningar till att kvinnor inte har barn. En del av oss vill helt enkelt inte, en del av oss oroar sig för påverkan på vår karriär - och det finns fortfarande så mycket att göra, genom bättre barnomsorg, mer progressiva arbetsmetoder och mer upplysta attityder, för att se till att vi inte känner att vi måste välja.
"Och ibland, av någon anledning, att ha ett barn bara inte händer - oavsett hur mycket vi vill att det ska.
Hon tillade: "För mig, liksom för många kvinnor, har alla dessa saker varit sanna vid olika tider i mitt liv - poängen är att bedömningar och antaganden inte bör göras om vad som är personliga val och erfarenheter."
På söndagsmorgonen twittrade Sturgeon också: " Tack för alla era vänliga meddelanden i morse. @PeterMurrell & Jag uppskattar det verkligen."
I utdrag ur boken The Sunday Times Magazine sade Ms Sturgeon att hon var osäker på om hon kunde ha varit mor såväl som ledare för Skottlands decentraliserade regering.
Hon sade: " Om missfallet inte hade inträffat, skulle jag då sitta här som förste minister just nu? Det är bara en obesvarbar fråga. Jag vet bara inte.
"Jag har tänkt på det, men jag vet inte svaret. Jag skulle vilja tänka "ja", eftersom jag kunde ha visat att det inte var ett hinder för allt detta, men i sanning vet jag inte."
Missfall
Källa: NHS-val
Skottlands förste minister Nicola Sturgeon har för första gången talat om sin "smärtsamma upplevelse" av att förlora ett barn 2011.