Före detta Frankrike och Arsenal-strejkaren bar glasögon och peruk för att överraska tonåringar på Pen-y-Dre High School, Merthyr.
Henry, ambassadör för Sky Academy, var där för att dela ut priset till årets Sky Sports Living for Sport Student of the Year för Wales till elev Emma Morgan.
Prisprogrammet är på Sky Sports 1 på söndag.
Emma, en begåvad simmare, blev skolans yngsta elev för att representera Wales i den årliga europeiska "Superschools"-tävlingen, i Sverige, där hon vann silver.
Hon kommer att delta i prisutdelningen i London under helgen där den totala UK och Irland Student of the Year kommer att tillkännages.
Henry sa att Emma var en "förtjänt vinnare".
Huvudläraren Keith Maher sade: " Alla svor att hålla tyst, och det var en idé som Thierry och Sky kom på.
"Det var absolut en fullständig överraskning och väldigt få medarbetare kände till det."
Fotbollslegenden Thierry Henry förvånade eleverna vid en skola i södra Wales genom att gå in i deras klassrum förklädd till leverantörslärare.