Reference number : GC-2017-Q3-00310, amendment number : , agreement type : G, recipient legal name : Morales, Manuel (Université de Montréal), recipient country : CA, recipient province : nan, recipient city : Quebec|Québec, recipient postal code : nan, program name english : Collaborative Research and Development Grants - Project, program name french : Subventions de recherche et développement coopérative - projet, program purpose english : En collaboration avec la Banque Nationale du Canada (BNC) nous proposons d'étudier le problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence. L'équipe de courtage algorithmique a le mandat de développer des stratégies automatisées à haute fréquence pour répondre aux besoins issus des différentes opérations de la banque. Au cours d'une première collaboration (subvention d'engagement partenarial), l'équipe s'est concentrée sur le développement d'un algorithme de simulation capable de reproduire les effets de microstructure qui sont au coeur des relations entre les différentes variables dictant l'évolution des prix. La conception de ce simulateur s'orientait vers son utilisation dans l'évaluation de stratégies algorithmiques hors-production. Cette nouvelle collaboration a pour objectif d'utiliser ce simulateur et de le faire évoluer vers un générateur de flux artificiel d'ordres du marché, lequel sera déployé dans l'implémentation d'une famille de stratégies optimales développées au moyen de méthodes d'apprentissage machine. En particulier, le simulateur développé au cours de la première collaboration jouera un rôle de générateur d'ordre du marché qui permettra d'explorer des méthodes d'apprentissage par renforcement._x000D_
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_x000D_, program purpose french : En collaboration avec la Banque Nationale du Canada (BNC) nous proposons d'étudier le problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence. L'équipe de courtage algorithmique a le mandat de développer des stratégies automatisées à haute fréquence pour répondre aux besoins issus des différentes opérations de la banque. Au cours d'une première collaboration (subvention d'engagement partenarial), l'équipe s'est concentrée sur le développement d'un algorithme de simulation capable de reproduire les effets de microstructure qui sont au coeur des relations entre les différentes variables dictant l'évolution des prix. La conception de ce simulateur s'orientait vers son utilisation dans l'évaluation de stratégies algorithmiques hors-production. Cette nouvelle collaboration a pour objectif d'utiliser ce simulateur et de le faire évoluer vers un générateur de flux artificiel d'ordres du marché, lequel sera déployé dans l'implémentation d'une famille de stratégies optimales développées au moyen de méthodes d'apprentissage machine. En particulier, le simulateur développé au cours de la première collaboration jouera un rôle de générateur d'ordre du marché qui permettra d'explorer des méthodes d'apprentissage par renforcement._x000D_
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_x000D_, agreement title english : Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: une approche via un simulateur du marché, agreement title french : Application des méthodes d'apprentissage machine au problème d'inventaire dans les stratégies algorithmiques à haute fréquence: une approche via un simulateur du marché, agreement number : CRDPJ, agreement value : 52566.0, agreement start date : 2017-12-13, agreement end date : nan, description english : nan, description french : nan, expected results english : nan, expected results french : nan, additional information english : Grant or Award spanning more than one fiscal year (2017-2018 to 2019-2020)., additional information french : Subvention ou bourse octroyée s'appliquant à plus d'un exercice financier (2017-2018 à 2019-2020)., owner organization : nserc-crsng, owner organization title : Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada