FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Swedish: Köparen har ovillkorlig rätt att köpa den underliggande tillgången till ett i förväg bestämt pris på slutdagen eller när som helst innan slutdagen, och säljaren har skyldigheten att sälja om köparen så begär (enkla köpoptioner och warranter).
Ukrainian: (a) якщо покупець має безумовне право купівлі базисного активу за попередньо визначеною ціною на дату закінчення або в будь-який час до дати закінчення, та якщо продавець зобов'язаний виконати вимогу покупця («прості кол-опціони або варанти»);
Swedish: För den beräkning som avses i punkt 1 ska instituten vidta följande åtgärder:
Ukrainian: Для цілей розрахунку, зазначених в параграфі 1, установи здійснюють такі дії:
Swedish: Instituten får använda scenariemetoden om de uppfyller samtliga följande krav:
Ukrainian: Установи можуть використовувати сценарний підхід за умов виконання всіх наведених нижче вимог:
Swedish: För varje enskild option och warrant ska alla de scenarier som avses i artikel 8 tillämpas vid beräkningen av den simulerade nettovinsten eller nettoförlusten vid varje scenario.
Ukrainian: (a) для кожного окремого опціону чи варанта, необхідно застосовувати всі сценарії, зазначені в статті 8 , для розрахунку змодельованого чистого збитку або прибутку, відповідного для кожного сценарію.
Swedish: Köparen har ovillkorlig rätt att sälja den underliggande tillgången på samma sätt som i led a (enkla säljoptioner och warranter).
Ukrainian: (b) якщо покупець має безумовне право продажу базисного активу в такий самий спосіб, як описано в пункті (a) («прості пут-опціони або варанти»).
Swedish: Den delta-plusmetod som anges i artiklarna 4, 5 och 6 i denna förordning.
Ukrainian: (b) підходу дельта-плюс, як встановлено в статтях 4 , 5 та 6 цього Регламенту;
Swedish: Om varken gamma eller vega kan beräknas i enlighet med denna punkt, ska kapitalkraven för icke-deltarisker beräknas i enlighet med punkt 3.
Ukrainian: Якщо коефіцієнт гамма або вега неможливо розрахувати відповідно до цього параграфа, вимоги до рівня капіталу щодо ризиків, окрім дельта-ризику, розраховують відповідно до параграфа 3.
Swedish: Scenariematrisens första dimension är den underliggande tillgångens prisförändring över och under dess aktuella värde.
Ukrainian: Перший вимір матриці сценаріїв - це зміни в ціні базисного активу вище і нижче її поточного значення.
Swedish: där VU
Ukrainian: де VU:
Swedish: För tillämpningen av led c ska instituten fastställa exakt vilka positioner som ska omfattas av scenariemetoden, bl.a. typ av produkt och angivet handlarbord och portfölj, den särskilda riskhanteringsprocess och den särskilda datortillämpning som tillämpas för positionerna i fråga samt en motivering till varför de ifrågavarande positionerna ska omfattas av scenariemetoden mot bakgrund av vilka positioner som hänförts till andra metoder.
Ukrainian: Для цілей реалізації пункту (b), установи повинні визначати чіткі позиції, що є предметом сценарного підходу, у тому числі тип продукту або відповідний відділ та портфель, спеціально визначений підхід до управління ризиками, що застосовують до таких позицій, спеціальні комп'ютерні програми, що застосовують до таких позицій, а також обґрунтування розподілу таких позицій відповідно до сценарного підходу із врахуванням тих позицій, що призначені для інших підходів.
Swedish: För optioner och warranter som hör till en av följande två kategorier ska det bruttobelopp som avses i punkt 1 fastställas i enlighet med punkterna 3-4 i följande fall:
Ukrainian: Щодо опціонів чи варантів, які належать до однієї з наведених нижче двох категорій, валова сума, зазначена в параграфі 1, визначається відповідно до параграфів 3-4:
Swedish: De har underrättat de behöriga myndigheterna om den förutfastställda uppsättning exponeringar som kommer att omfattas av denna metod på ett konsekvent sätt över tiden.
Ukrainian: (b) вони повідомили компетентні органи про попередньо визначений обсяг ризиків, на який цей підхід поширюватиметься в обов'язковому порядку в майбутньому;
Swedish: Detta prisförändringsspann ska ha följande utformning:
Ukrainian: Діапазон змін повинен містити такі параметри:
Swedish: Vid beräkningen av kapitalbaskrav på gruppnivå får institutionerna kombinera flera olika metoder.
Ukrainian: Під час розрахунку вимог до власних коштів на консолідованій основі установи можуть поєднувати використання різних підходів.
Swedish: För varje specifik underliggande typ som avses i artikel 5.3 ska det "relevanta scenariet" beräknas som det scenario för vilket de värden som fastställts i steg b ger den största förlusten alternativt den minsta förlusten i det fall det inte finns några förluster.
Ukrainian: (c) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , «відповідний сценарій» розраховують як сценарій, для якого значення, отримані в результаті дії (b), призводять до найбільшого збитку або найнижчого прибутку в разі відсутності збитків;
Swedish: Bryta ned korgoptioner och korgwarranter i sina grundläggande komponenter.
Ukrainian: (a) розподіляють пакети опціонів або варантів на їх основні компоненти;
Swedish: Vid tillämpningen av steget i punkt 1 b ska följande anses vara en specifik underliggande typ:
Ukrainian: Для дії, вказаної в пункті (b) параграфа 1, окремий тип базисного активу повинен бути:
Swedish: Behandla optioner och warranter som hänför sig till fler än en av de underliggande tillgångar som beskrivs i artikel 5.3 som en korg av optioner eller warranter där varje option har en enda specifik underliggande tillgång.
Ukrainian: (d) розглядають опціони або варанти, що пов'язані з декількома базисними активами, наведеними у статті 5(3) , як пакет опціонів або варантів, де кожний опціон має один окремий базисний актив.
Swedish: Prisförändringsscenarierna för den underliggande tillgången ska återges i ett rutnät som har minst sju punkter, anger det aktuella värdet och delar in det variationsspann som anges i punkt 2 i lika stora intervall.
Ukrainian: Сценарії зміни ціни в базисному активі визначають за допомогою шкали, що складається щонайменше з семи пунктів, яка відображає поточне спостереження та розділяє діапазон, вказаний в параграфі 2, на рівномірно розподілені інтервали.
Swedish: Om en option eller warrant ger rätt att köpa den underliggande tillgången (long call) eller rätt att sälja de underliggande tillgången (long put), ska det bruttobelopp som avses i punkt 1 vara det lägsta av följande två belopp:
Ukrainian: Якщо опціон або гарантія передбачає право купівлі базисного активу («довгий кол-опціон») або право продажу базисного активу («довгий пут-опціон»), валова сума, зазначена в параграфі 1, повинна бути однією з двох сум, залежно від того, що є меншою сумою:
Swedish: Detta variationsspannspann ska återges i ett rutnät med minst tre punkter, som även omfattar en förändring på 0 % och är indelat i lika stora intervall.
Ukrainian: Діапазон необхідно розділити за шкалою, що містить щонайменше три пункти, які відображають 0%-зміну з розподілом діапазону на рівномірні інтервали.
Swedish: Vid tillämpningen av steget i punkt 1 a ska gammapåverkan beräknas enligt den formel som anges i bilaga I.
Ukrainian: Для дії, вказаної в пункті (a) параграфа 1, значення коефіцієнта гамма розраховують відповідно до формули, наведеної у додатку I .
Swedish: På individuell nivå får instituten dock endast kombinera scenariemetoden och delta-plusmetoden, med förbehåll för att villkoren i artiklarna 4-9 är uppfyllda.
Ukrainian: На індивідуальній основі установи мають право лише поєднувати сценарний підхід та підхід дельта-плюс відповідно до умов, встановлених у статтях 4-9 .
Swedish: De värden för gamma och vega som används vid beräkningen av kapitalbaskraven ska beräknas med hjälp av lämplig prissättningsmodell i enlighet med artikel 329.1, 352.1 och 358.3 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: Значення коефіцієнтів гамма і вега, які використовують під час розрахунку вимог до власних коштів, розраховують на основі моделі ціноутворення, як зазначено в статті 329(1), статті 352(1) та статті 358(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
Swedish: Den implicita volatiliteten ska vara det värde på volatiliteten som anges i optionens eller warrantens prisberäkningsformel för vilken, givet en viss prissättningsmodell och givet värden på alla övriga konstaterbara prissättningsparametrar, optionens eller warrantens teoretiska pris är lika med dess marknadsvärde, varvid begreppet marknadsvärde ska förstås på det sätt som avses i artikel 3.4.
Ukrainian: Очікувану волатильність необхідно розглядати як значення волатильності у формулі ціноутворення опціону чи варанта, в якій, з урахуванням певної моделі ціноутворення та рівня інших спостережуваних параметрів ціноутворення, теоретична ціна опціону чи варанта дорівнює його ринковій ціні, де «ринкову ціну» розуміють відповідно до порядку, описаного в статті 3(4) .
Swedish: ADEV ("det aggregerade deltaekvivalentvärdet") är summan av negativa eller positiva deltan, multiplicerade med marknadsvärdet på avtalets underliggande tillgång, för de optioner som har samma specifika underliggande typ enligt definitionen i artikel 5.3,
Ukrainian: (i) ADEV («об'єднане значення дельта-еквівалента») є сумою негативного чи позитивного дельта-коефіцієнтів, помноженою на ринкову вартість базисного активу договору, для опціонів, що мають такий самий окремий тип базисного активу в розумінні статті 5(3) ;
Swedish: För aktieinstrument och aktieindex: varje marknad enligt definitionen i de regler som ska utarbetas i enlighet med artikel 341.3 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (b) для акцій і фондових індексів: кожний ринок, як визначено в правилах, що повинні бути розроблені відповідно до статті 341(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Swedish: Det absoluta värdet av summan av alla negativa värden som erhålls i steg b ska utgöra kapitalbaskravet med avseende på gammarisk.
Ukrainian: (c) абсолютне значення суми всіх негативних значень, отриманих у результаті здійснення дії (b), буде становити вимоги до власних коштів на покриття гамма-ризику.
Swedish: Bryta ned s.k. räntetak (caps) och räntegolv (floors) och andra optioner som hänför sig till ränta vid olika tidpunkter till en serie av oberoende optioner med olika löptid (s.k. caplets och floorlets).
Ukrainian: (b) розділяють «кепи» та «флори» або інші опціони, що пов'язані зі змінами відсоткових ставок у різні терміни, на мережу незалежних опціонів, що належать до різних часових періодів («кеплет» та «флорлет»);
Swedish: Det bruttobelopp som avses i punkt 1 ska beräknas som det högre beloppet av noll och det underliggande värdepapprets marknadsvärde multiplicerat med summan av det specifika och det generella kapitalbaskravet för marknadsrisken för det underliggande värdepappret minus eventuellt vinstbelopp om optionen lösts in (är in-the-money), under förutsättning att något av följande villkor är uppfyllda:
Ukrainian: Валову суму, зазначену в параграфі 1, розраховують як максимальне значення між нулем та ринковою вартістю базисного цінного паперу, помножене на суму вимог до власних коштів на покриття спеціального або загального ринкового ризику щодо базисного активу мінус сума прибутку, якщо такий є, отриманого в результаті поточного виконання опціону («у грошовому еквіваленті»), якщо виконано одну з наведених нижче умов:
Swedish: Formel som ska användas för tillämpningen av artikel 9 d:
Ukrainian: Формула, яку використовують в цілях статті 9(d) :
Swedish: För råvaror: råvaror som anses vara identiska i enlighet med artikel 357.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (d) для товарів: товари вважаються ідентичними, як визначено в статті 357(4) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
Swedish: PPCU ("den procentuella prisförändringen för den underliggande tillgången") är den procentuella prisförändringen för den underliggande tillgången enligt definitionen i artikel 5.3, i enlighet med det relevanta scenario som fastställts i steg c i artikel 8.2.
Ukrainian: (ii) PPCU («відсоток зміни ціни базисного активу») є відсотком зміни ціни базисного активу в розумінні статті 5(3) , що стосується відповідного сценарію, виявленого під час виконання дії (c) статі 9.
Swedish: Den förenklade metod som anges i artiklarna 2 och 3 i denna förordning.
Ukrainian: (a) спрощеного підходу, як встановлено у статтях 2 та 3 цього Регламенту;
Swedish: Formel som ska användas för tillämpningen av artikel 5.2:
Ukrainian: Формула, яку використовують в цілях статті 5(2) :
Swedish: För räntesatser i samma valuta: varje löptidsband som anges i tabell 2 i artikel 339 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (a) для процентних ставок в такій самій валюті: кожний строк оплати, як визначено в таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Swedish: Positionens värde fastställt genom den marknadsvärderingsmetod eller modellvärderingsmetod som föreskrivs i artikel 104.2 b och c i förordning (EU) nr 575/2013 (optionens eller warrantens marknadsvärde).
Ukrainian: (b) вартістю позиції, визначеної методом переоцінки за ринковою вартістю або методом оцінки на основі моделі, як передбачено в пунктах (b) та (c) статті 104(2) Регламенту (ЄС) № 575/2013 («ринкова вартість опціону чи варанту»).
Swedish: Kravet rörande den första partiella derivatan av värdet på en option eller warrant, med avseende på den implicita volatiliteten.
Ukrainian: (b) вимоги щодо першого часткового деривативу вартості опціону чи варанта, з урахуванням очікуваної волатильності.
Swedish: Beloppet av den riskvägda deltaekvivalenten, vilket ska beräknas som det underliggande instrumentets marknadsvärde multiplicerat först med deltat och därefter med något av följande relevanta viktningstal:
Ukrainian: (b) значенням дельта-еквіваленту з урахуванням ризику, яке обчислюється як ринкова вартість базисного інструменту, помножена на коефіцієнт дельта, а потім помножена на один із таких релевантних вагових коефіцієнтів:
Swedish: Ett institut ska för varje specifik underliggande typ som avses i artikel 5.3 fastställa en scenariematris som omfattar en uppsättning scenarier.
Ukrainian: Для кожного окремого типу базисного активу, як зазначено у статті 5(3) , установа повинна визначити матрицю сценаріїв, що містить набір сценаріїв.
Swedish: För varje enskild option eller warrant ska gammapåverkan beräknas.
Ukrainian: (a) для кожного окремого опціону або варанту розраховують значення коефіцієнта гамма;
Swedish: Instituten ska beräkna sina kapitalbaskrav med avseende på optioners och warranters andra marknadsrisker än deltarisker i enlighet med artiklarna 329.3, 352.6 och 358.4 i förordning (EU) nr 575/2013 enligt någon av följande metoder:
Ukrainian: Установи розраховують вимоги до власних коштів для ринкового ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як передбачено статтею 329(3), статтею 352(6) та статтею 358(4) Регламенту (ЄС) № 575/2013, відповідно до одного з таких підходів:
Swedish: PC (prisförändringen) är lika med summan av prisförändringarna för de optioner som har samma specifika underliggande typ enligt definition i artikel 5.3 (minustecken för förluster och plustecken för vinster) och motsvarande för det relevanta scenario som fastställts i steg c i artikel 8.2.
Ukrainian: (a) PC («зміна ціни») є сумою змін ціни опціонів з таким самим окремим типом базисного активу в розумінні статті 5(3) (негативний знак для збитків або позитивний знак для прибутків) і стосується відповідного сценарію, виявленого під час виконання дії (c) , наведеної у статті 9;
Swedish: Beloppet av den riskvägda deltaekvivalenten, i enlighet med definitionen i artikel 3.1 b.
Ukrainian: (ii) дельта-еквівалентної суми, зваженої на ризик, відповідно до порядку, встановленого статтею 3(1)(b) ;
Swedish: För specifika och generella risker i aktieinstrument eller ränterisker, i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (i) для спеціального або загального акціонерного ризику або ризику зміни процентної ставки - відповідно до частини третьої, розділу IV глави 2 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Swedish: Variationsspannet för volatilitetsförändringar ska vara +/- 25 % av den implicita volatiliteten, varvid begreppet implicit volatilitet ska förstås på det sätt som avses i artikel 4.2.
Ukrainian: Діапазон змін волатильності повинен коливатися в межах плюс/мінус 25% від очікуваної волатильності за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) .
Swedish: För valutarisk, i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (iii) для валютного ризику - відповідно до глави 3 розділу IV частини третьої Регламенту (ЄС) № 575/2013.
Swedish: I de fall instituten väljer att använda sig av delta-plusmetoden för optioner och warranter vars gamma är en kontinuerlig funktion av priset på den underliggande tillgången och vars vega är en kontinuerlig funktion av den implicita volatiliteten (kontinuerliga optioner och warranter) ska kapitalbaskravet avseende optioners och warranters icke-deltarisk beräknas som summan av följande krav:
Ukrainian: Якщо установи надають перевагу застосовуванню підходу дельта-плюс щодо опціонів та варантів, гамма-коефіцієнт яких є неперервною функцією в ціні базисного активу та вега-коефіцієнт яких є неперервним показником очікуваної волатильності («неперервні опціони та варанти»), вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків опціонів чи варантів, окрім дельта-ризиків, розраховують як суму таких вимог:
Swedish: om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för optioners icke-deltarisker i samband med standardmetoden för marknadsrisk
Ukrainian: про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику
Swedish: Optionen eller warranten ger en rättighet att sälja den underliggande tillgången (long put) och är kombinerad med ett innehav av den underliggande tillgången (lång position i det underliggande instrumentet).
Ukrainian: (a) опціон або варант передбачає право продажу базисного активу («довгий пут-опціон») та поєднується з пакетами акцій в базисному активі («довга позиція в базисному інструменті»);
Swedish: Formel som ska användas för tillämpningen av artikel 5.2
Ukrainian: Формула, яку використовують у цілях статті 5(2)
Swedish: Villkor för tillämpning av scenariemetoden
Ukrainian: Умови застосування сценарного підходу
Swedish: Optionen eller warranten ger rätt att köpa den underliggande tillgången (long call) och är kombinerad med ett löfte om att sälja innehav av den underliggande tillgången (kort position i den underliggande tillgången).
Ukrainian: (b) опціон або варант передбачає право купівлі базисного активу («довгий кол-опціон») та поєднується з гарантією продажу пакетів акцій в базисному інструменті («коротка позиція в базисному активі»).
Swedish: Vid tillämpningen av artikel 4.1 b ska kapitalbaskraven med avseende på vegarisk beräknas med hjälp av följande steg:
Ukrainian: Для цілей статті 4(1)(b) вимоги до власних коштів на покриття вега-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
Swedish: Vid tillämpningen av artikel 4.1 a ska kapitalbaskraven med avseende på gammarisk beräknas med hjälp av följande steg:
Ukrainian: Для цілей статті 4(1)(a) вимоги до власних коштів на покриття гамма-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
Swedish: Alla typer av optioner eller warranter som inte har de egenskaper som anges i punkt 2 ska det bruttobelopp som avses i punkt 1 vara optionens eller warrantens marknadsvärde.
Ukrainian: Валова сума, зазначена в параграфі 1, на всі типи опціонів чи варантів, що не мають характеристик, вказаних у параграфі 2, повинна вважатися ринковою вартістю опціону чи варанту.
Swedish: För varje specifik underliggande typ som avses i artikel 5.3 ska kapitalbaskravet beräknas i enlighet med den formel som anges i bilaga II.
Ukrainian: (d) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , вимоги до власних коштів розраховують за формулою, наведеною в додатку II ;
Swedish: Institut som tillämpar den förenklade metoden ska beräkna kapitalbaskraven med avseende på icke-deltarisker för köp- och säljoptioner eller warranter som det högre beloppet av noll och skillnaden mellan följande värden:
Ukrainian: Установи, які застосовують спрощений підхід, розраховують вимоги до власних коштів на покриття ризиків кол-опціонів і пут-опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як значення на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є вищим значенням:
Swedish: För varje enskild option ska en antagen förändring på +/- 25 % i den implicita volatiliteten beräknas, varvid begreppet implicit volatilitet ska förstås på det sätt som avses i artikel 4.2.
Ukrainian: (b) для кожного окремого опціону розраховують допустиме відхилення в очікуваній волатильності плюс/мінус 25% за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) ;
Swedish: För varje specifik underliggande typ som avses i artikel 5.3 ska de värden aggregeras som erhållits genom beräkningen i led a och som avser de enskilda scenarierna.
Ukrainian: (b) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , значення, отримані в результаті розрахунку в пункті (a), що стосуються окремих сценаріїв, необхідно об'єднати;
Swedish: Summan av de absoluta värden som följer av steget i led d ska utgöra det totala kapitalbaskravet med avseende på vegarisk.
Ukrainian: (e) сума абсолютних значень, отриманих в результаті дій відповідно до пункту (d), буде становити загальне значення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику.
Swedish: Fastställande av kapitalbaskrav med avseende på gammarisk enligt delta-plusmetoden
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття гамма-ризику відповідно до підходу дельта- плюс
Swedish: för optioner eller warranter för råvaror är lika med marknadsvärdet på den underliggande tillgången multiplicerat med den viktning som anges i artikel 360.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (d) для товарних опціонів чи варантів - дорівнює ринковій вартості базисного активу, помноженій на ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360.1 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
Swedish: Definition av scenariematrisen enligt scenariemetoden
Ukrainian: Визначення матриці сценаріїв відповідно до сценарного підходу
Swedish: Institutioner som endast köper optioner och warranter får endast använda den förenklade metoden.
Ukrainian: Спрощений підхід мають право застосовувати тільки ті установи, які здійснюють лише купівлю опціонів і варантів.
Swedish: För råvarurisk, i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013.
Ukrainian: (ii) для товарного ризику - відповідно до глави 4 розділу IV частини третьої Регламенту (ЄС) № 575/2013; та
Swedish: De kapitalbaskrav relaterat till den partiella derivatan av delta med avseende på på den underliggande tillgångens pris, vilken för obligationsoptioner och warranter är den partiella derivatan av delta med avseende på den underliggande obligationens avkastning fram till förfall för och för swaptioner den partiella derivatan av delta med avseende på swap-räntan.
Ukrainian: (a) вимог до власних коштів щодо часткового деривативу дельта з урахуванням ціни базисного активу, що для облігаційних опціонів або варантів є частковим деривативом дельта з урахуванням дохідності при погашенні облігації із заставою, а для свопціонів є частковим деривативом дельта з урахуванням ставки своп;
Swedish: Det underliggande värdepapprets marknadsvärde multiplicerat med summan av det specifika och det generella kapitalbaskravet för marknadsrisken för den underliggande tillgången.
Ukrainian: (a) ринковою вартістю базисних цінних паперів, помноженою на суму спеціальних та загальних вимог до ринкового ризику для базисного активу;