FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
Greek: 3. Για τους σκοπούς του βήματος του σημείου (β) της παραγράφου 1, ως διακριτός υποκείμενος τύπος λαμβάνεται:
Ukrainian: Для дії, вказаної в пункті (b) параграфа 1, окремий тип базисного активу повинен бути:
Greek: Τύπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2:
Ukrainian: Формула, яку використовують в цілях статті 5(2) :
Greek: για επιτόκια στο ίδιο νόμισμα: κάθε διάστημα ληκτότητας όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του άρθρου 339 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (a) для процентних ставок в такій самій валюті: кожний строк оплати, як визначено в таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Greek: για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς
Ukrainian: про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику
Greek: την αξία της θέσης που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αποτίμησης βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς ή τη μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 («αγοραία αξία του δικαιώματος προαίρεσης ή του τίτλου επιλογής»).
Ukrainian: (b) вартістю позиції, визначеної методом переоцінки за ринковою вартістю або методом оцінки на основі моделі, як передбачено в пунктах (b) та (c) статті 104(2) Регламенту (ЄС) № 575/2013 («ринкова вартість опціону чи варанту»).
Greek: 2. Ως τεκμαρτή μεταβλητότητα λαμβάνεται η αξία της μεταβλητότητας στον τύπο τιμολόγησης του δικαιώματος προαίρεσης ή του τίτλου επιλογής για την οποία, δεδομένου ενός συγκεκριμένου μοντέλου τιμολόγησης και δεδομένου του επιπέδου όλων των άλλων παρατηρήσιμων παραμέτρων τιμολόγησης, η θεωρητική τιμή του δικαιώματος προαίρεσης ή του τίτλου επιλογής ισούται με την αγοραία αξία του, όπου η «αγοραία αξία» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.
Ukrainian: Очікувану волатильність необхідно розглядати як значення волатильності у формулі ціноутворення опціону чи варанта, в якій, з урахуванням певної моделі ціноутворення та рівня інших спостережуваних параметрів ціноутворення, теоретична ціна опціону чи варанта дорівнює його ринковій ціні, де «ринкову ціну» розуміють відповідно до порядку, описаного в статті 3(4) .
Greek: για τον ειδικό και γενικό κίνδυνο μετοχικών τίτλων ή κίνδυνο επιτοκίου, σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (i) для спеціального або загального акціонерного ризику або ризику зміни процентної ставки - відповідно до частини третьої, розділу IV глави 2 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Greek: αντιμετωπίζουν τα δικαιώματα προαίρεσης ή τους τίτλους επιλογής που αφορούν περισσότερα από ένα υποκείμενα μέσα από αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ως καλάθι δικαιωμάτων προαίρεσης ή τίτλων επιλογής, όπου κάθε δικαίωμα προαίρεσης έχει ένα μόνο διακριτό υποκείμενο μέσο.
Ukrainian: (d) розглядають опціони або варанти, що пов'язані з декількома базисними активами, наведеними у статті 5(3) , як пакет опціонів або варантів, де кожний опціон має один окремий базисний актив.
Greek: την αγοραία αξία του υποκείμενου τίτλου πολλαπλασιασμένη με το άθροισμα των ειδικών και γενικών απαιτήσεων κινδύνου αγοράς για το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού·
Ukrainian: (a) ринковою вартістю базисних цінних паперів, помноженою на суму спеціальних та загальних вимог до ринкового ризику для базисного активу;
Greek: 1. Για κάθε διακριτό υποκείμενο τύπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το ίδρυμα πρέπει να καθορίζει ένα πρότυπο σεναρίου το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από σενάρια.
Ukrainian: Для кожного окремого типу базисного активу, як зазначено у статті 5(3) , установа повинна визначити матрицю сценаріїв, що містить набір сценаріїв.
Greek: για κάθε μεμονωμένο δικαίωμα προαίρεσης ή τίτλο επιλογής υπολογίζεται ο αντίκτυπος συντελεστή γάμα·
Ukrainian: (a) для кожного окремого опціону або варанту розраховують значення коефіцієнта гамма;
Greek: 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο γάμα υπολογίζονται με μια διαδικασία που αποτελείται από την ακόλουθη σειρά βημάτων:
Ukrainian: Для цілей статті 4(1)(a) вимоги до власних коштів на покриття гамма-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
Greek: PC («μεταβολή τιμής») είναι το άθροισμα των μεταβολών των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης με το ίδιο διακριτό υποκείμενο μέσο νοούμενο κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 (αρνητικό πρόσημο για τις ζημίες και θετικό πρόσημο για τα κέρδη) και αντιστοιχεί στο σχετικό σενάριο που προσδιορίζεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 8.2·
Ukrainian: (a) PC («зміна ціни») є сумою змін ціни опціонів з таким самим окремим типом базисного активу в розумінні статті 5(3) (негативний знак для збитків або позитивний знак для прибутків) і стосується відповідного сценарію, виявленого під час виконання дії (c) , наведеної у статті 9;
Greek: ADEV («συγκεντρωτική αξία ισοδύναμου δέλτα») είναι το άθροισμα των αρνητικών ή θετικών συντελεστών δέλτα, πολλαπλασιαζόμενο επί την αγοραία αξία των υποκείμενων μέσων της σύμβασης, των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν το ίδιο διακριτό υποκείμενο μέσο νοούμενο κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3·
Ukrainian: (i) ADEV («об'єднане значення дельта-еквівалента») є сумою негативного чи позитивного дельта-коефіцієнтів, помноженою на ринкову вартість базисного активу договору, для опціонів, що мають такий самий окремий тип базисного активу в розумінні статті 5(3) ;
Greek: ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, με τρόπο διαχρονικά συνεπή, για το προκαθορισμένο πεδίο εφαρμογής των ανοιγμάτων που πρόκειται να καλυφθούν από αυτή την προσέγγιση·
Ukrainian: (b) вони повідомили компетентні органи про попередньо визначений обсяг ризиків, на який цей підхід поширюватиметься в обов'язковому порядку в майбутньому;
Greek: Προϋποθέσεις εφαρμογής της προσέγγισης σεναρίου
Ukrainian: Умови застосування сценарного підходу
Greek: 1. Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους για τον κίνδυνο αγοράς σε σχέση με τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης ή τίτλων επιλογής που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα, όπως απαιτείται από τα άρθρα 329 παράγραφος 3, 352 παράγραφος 6 και 358 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις:
Ukrainian: Установи розраховують вимоги до власних коштів для ринкового ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як передбачено статтею 329(3), статтею 352(6) та статтею 358(4) Регламенту (ЄС) № 575/2013, відповідно до одного з таких підходів:
Greek: το άθροισμα των απόλυτων τιμών που προκύπτουν από το βήμα του σημείου (δ) δίνει τη συνολική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο βέγκα.
Ukrainian: (e) сума абсолютних значень, отриманих в результаті дій відповідно до пункту (d), буде становити загальне значення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику.
Greek: PPCU («εκατοστιαία μεταβολή της τιμής του υποκείμενου μέσου») είναι η εκατοστιαία μεταβολή της τιμής του υποκείμενου μέσου νοούμενη κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 που αντιστοιχεί στο σχετικό σενάριο που προσδιορίζεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 8.2.
Ukrainian: (ii) PPCU («відсоток зміни ціни базисного активу») є відсотком зміни ціни базисного активу в розумінні статті 5(3) , що стосується відповідного сценарію, виявленого під час виконання дії (c) статі 9.
Greek: η συνολική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση κινδύνου δικαιωμάτων προαίρεσης ή τίτλων επιλογής που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα είναι το άθροισμα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνονται από τον υπολογισμό που αναφέρεται στο βήμα δ) για όλους τους διακριτούς υποκείμενους τύπους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.
Ukrainian: (e) загальні вимоги до власних коштів у разі ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, повинні становити суму вимог до власних фінансових ресурсів, отриману в результаті обчислення відповідно до дії, наведеної в пункті (d), для всіх окремих типів базисного активу згідно зі статтею 5(3) .
Greek: Σύμφωνα με την προσέγγιση σεναρίου, η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης ή τίτλων επιλογής που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα υπολογίζεται μέσω μιας διαδικασίας που αποτελείται από την ακόλουθη σειρά βημάτων:
Ukrainian: Відповідно до сценарного підходу вимоги до власних коштів на покриття ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
Greek: 1. Στις περιπτώσεις που τα ιδρύματα επιλέγουν την εφαρμογή της προσέγγισης δέλτα-συν, για δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους επιλογής των οποίων ο συντελεστής γάμα είναι μια συνεχής συνάρτηση της τιμής του υποκείμενου μέσου και ο συντελεστής μεταβολής της υπονοούμενης διακύμανσης είναι μια συνεχής συνάρτηση της τεκμαρτής μεταβλητότητας («συνεχή δικαιώματα προαίρεσης και τίτλοι επιλογής»), οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κινδύνους σε σχέση με δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής που δεν υπάγονται στον συντελεστή δέλτα υπολογίζονται ως το άθροισμα των ακόλουθων απαιτήσεων:
Ukrainian: Якщо установи надають перевагу застосовуванню підходу дельта-плюс щодо опціонів та варантів, гамма-коефіцієнт яких є неперервною функцією в ціні базисного активу та вега-коефіцієнт яких є неперервним показником очікуваної волатильності («неперервні опціони та варанти»), вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків опціонів чи варантів, окрім дельта-ризиків, розраховують як суму таких вимог:
Greek: Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο μεταβολής της υπονοούμενης διακύμανσης υπολογίζεται με μια διαδικασία που αποτελείται από την ακόλουθη σειρά βημάτων:
Ukrainian: Для цілей статті 4(1)(b) вимоги до власних коштів на покриття вега-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
Greek: Το εύρος των μεταβολών της αστάθειας κυμαίνεται μεταξύ συν/πλην 25 % της τεκμαρτής μεταβλητότητας, όπου η τεκμαρτή μεταβλητότητα έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
Ukrainian: Діапазон змін волатильності повинен коливатися в межах плюс/мінус 25% від очікуваної волатильності за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) .
Greek: το δικαίωμα προαίρεσης ή ο τίτλος επιλογής ενσωματώνει το δικαίωμα πώλησης του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού («long put») και συνδυάζεται με συμμετοχές στο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού («θετική θέση στο υποκείμενο μέσο»)·
Ukrainian: (a) опціон або варант передбачає право продажу базисного активу («довгий пут-опціон») та поєднується з пакетами акцій в базисному активі («довга позиція в базисному інструменті»);
Greek: το δικαίωμα προαίρεσης ή ο τίτλος επιλογής ενσωματώνει το δικαίωμα αγοράς του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού («long call») και συνδυάζεται με την υπόσχεση πώλησης συμμετοχών στο υποκείμενο μέσο («αρνητική θέση στο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού»).
Ukrainian: (b) опціон або варант передбачає право купівлі базисного активу («довгий кол-опціон») та поєднується з гарантією продажу пакетів акцій в базисному інструменті («коротка позиція в базисному активі»).
Greek: για κάθε διακριτό υποκείμενο τύπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ·
Ukrainian: (d) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , вимоги до власних коштів розраховують за формулою, наведеною в додатку II ;
Greek: 1. Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την απλουστευμένη προσέγγιση υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης ή τίτλων επιλογής που δεν υπάγονται στον συντελεστή δέλτα ως το μέγιστο ποσό μεταξύ του μηδενός και της διαφοράς μεταξύ των ακόλουθων τιμών:
Ukrainian: Установи, які застосовують спрощений підхід, розраховують вимоги до власних коштів на покриття ризиків кол-опціонів і пут-опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як значення на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є вищим значенням:
Greek: της απαίτησης σχετικά με το πρώτο μερικό παράγωγο της αξίας ενός δικαιώματος προαίρεσης ή τίτλου επιλογής, σε σχέση με την τεκμαρτή μεταβλητότητα.
Ukrainian: (b) вимоги щодо першого часткового деривативу вартості опціону чи варанта, з урахуванням очікуваної волатильності.
Greek: για κάθε μεμονωμένο δικαίωμα προαίρεσης υπολογίζεται υποτιθέμενη μεταβολή συν/πλην 25 % της τεκμαρτής μεταβλητότητας, όπου η τεκμαρτή μεταβλητότητα έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2·
Ukrainian: (b) для кожного окремого опціону розраховують допустиме відхилення в очікуваній волатильності плюс/мінус 25% за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) ;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί βασικών εμπορευμάτων, ισούται με την αγοραία αξία του υποκείμενου μέσου πολλαπλασιαζόμενη επί τη στάθμιση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 360 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Ukrainian: (d) для товарних опціонів чи варантів - дорівнює ринковій вартості базисного активу, помноженій на ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360.1 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
Greek: για κάθε διακριτό υποκείμενο τύπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, οι τιμές που λαμβάνονται μέσω του υπολογισμού στο σημείο (α) και αφορούν τα επιμέρους σενάρια αθροίζονται·
Ukrainian: (b) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , значення, отримані в результаті розрахунку в пункті (a), що стосуються окремих сценаріїв, необхідно об'єднати;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί συναλλάγματος και χρυσού, ισούται με την αγοραία αξία του υποκείμενου μέσου υπολογιζόμενη στο νόμισμα αναφοράς και πολλαπλασιαζόμενη επί τη στάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 351 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή -εφόσον είναι σκόπιμο- τη στάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 354 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (c) для валютних опціонів чи варантів та опціонів чи варантів на золото - дорівнює ринковій вартості базисного активу, обчисленої у звітній валюті та помноженої на ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013 або - за необхідності - ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί συναλλάγματος και χρυσού, συν/πλην τον συντελεστή στάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 351 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή, κατά περίπτωση, συν/πλην τον συντελεστή στάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 354 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (c) для валютних опціонів чи варантів і опціонів чи варантів на золото - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013, або, у відповідних випадках, плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης (τίτλους επιλογής) επί βασικών εμπορευμάτων, συν/πλην τον συντελεστή στάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 360 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Ukrainian: (d) для товарних опціонів (варантів) - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360(1) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
Greek: Τύπος που πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2
Ukrainian: Формула, яку використовують у цілях статті 5(2)
Greek: του σταθμισμένου με τον συντελεστή δέλτα ισοδύναμου ποσού, με την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
Ukrainian: (ii) дельта-еквівалентної суми, зваженої на ризик, відповідно до порядку, встановленого статтею 3(1)(b) ;
Greek: η τιμή του συντελεστή βέγκα προσδιορίζεται για κάθε μεμονωμένο δικαίωμα προαίρεσης·
Ukrainian: (a) для кожного окремого опціону визначають значення коефіцієнта вега;
Greek: 5. Για όλους τους τύπους δικαιωμάτων προαίρεσης ή τίτλων επιλογής που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το ακαθάριστο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η αγοραία αξία του δικαιώματος προαίρεσης ή του τίτλου επιλογής.
Ukrainian: Валова сума, зазначена в параграфі 1, на всі типи опціонів чи варантів, що не мають характеристик, вказаних у параграфі 2, повинна вважатися ринковою вартістю опціону чи варанту.
Greek: Προσδιορισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο γάμα σύμφωνα με την προσέγγιση δέλτα-συν
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття гамма-ризику відповідно до підходу дельта- плюс
Greek: των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αφορούν το μερικό παράγωγο του συντελεστή δέλτα σε σχέση με την τιμή του υποκείμενου μέσου, το οποίο, για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί ομολόγων, είναι το μερικό παράγωγο του συντελεστή δέλτα σε σχέση με την απόδοση μέχρι τη λήξη του υποκείμενου ομολόγου, και για δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής είναι το μερικό παράγωγο του συντελεστή δέλτα σε σχέση με το επιτόκιο ανταλλαγής·
Ukrainian: (a) вимог до власних коштів щодо часткового деривативу дельта з урахуванням ціни базисного активу, що для облігаційних опціонів або варантів є частковим деривативом дельта з урахуванням дохідності при погашенні облігації із заставою, а для свопціонів є частковим деривативом дельта з урахуванням ставки своп;
Greek: Επισκόπηση του προσδιορισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την προσέγγιση δέλτα-συν
Ukrainian: Огляд визначення вимог до власних коштів відповідно до підходу дельта-плюс
Greek: Τα ιδρύματα που αγοράζουν μόνο δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους επιλογής μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο την απλουστευμένη προσέγγιση.
Ukrainian: Спрощений підхід мають право застосовувати тільки ті установи, які здійснюють лише купівлю опціонів і варантів.
Greek: όπου
Ukrainian: Eng
Greek: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014 , για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Ukrainian: Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику : Regulation; 720 on March 12, 2014 № 528/2014 // Database «Legislation of Ukraine» / Verkhovna Rada of Ukraine.
Greek: Προσδιορισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την προσέγγιση σεναρίου
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів відповідно до сценарного підходу
Greek: για κάθε μεμονωμένο δικαίωμα προαίρεσης η τιμή του συντελεστή βέγκα που προκύπτει από το βήμα του σημείου (α) πολλαπλασιάζεται με την υποτιθέμενη μεταβολή της τεκμαρτής μεταβλητότητας που προκύπτει από το βήμα του σημείου (β)·
Ukrainian: (c) для кожного окремого опціону значення коефіцієнта вега, отримане в результаті дії згідно з пунктом (a), необхідно помножити на допустиме відхилення в очікуваній волатильності, отримане в результаті дії відповідно до пункту (b);
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί επιτοκίων ή ομολόγων, ισούται με την τεκμαιρόμενη μεταβολή της απόδοσης που αναγράφεται στη στήλη 5 του πίνακα 2 του άρθρου 339 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (a) для процентних опціонів чи варантів або опціонів чи варантів на облігації - дорівнює допустимій зміні коефіцієнта прибутку, як зазначено в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Greek: Προσδιορισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο βέγκα σύμφωνα με την προσέγγιση δέλτα-συν
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику відповідно до підходу дельта-плюс
Greek: για κάθε διακριτό υποκείμενο τύπο, με την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, προστίθενται οι τιμές που προκύπτουν από το βήμα του σημείου (γ)·
Ukrainian: (d) для кожного окремого типу базисного активу, у розумінні статті 5(3) , значення, отримані в результаті дії відповідно до пункту (c), сумують;
Greek: Access current version (02/06/2016)
Ukrainian: ДЕЛЕГОВАНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 2016/861 від 18 лютого 2016 року
Greek: αντίκτυπος συντελεστή γάμα = ^ × γάμμα × VU2
Ukrainian: Minimum word length - 3 chars, мaximum number - 4 words...
Greek: οι επιπτώσεις του συντελεστή γάμα μεμονωμένων δικαιωμάτων προαίρεσης ή τίτλων επιλογής που αναφέρονται στον ίδιο διακριτό υποκείμενο τύπο προστίθενται·
Ukrainian: (b) значення коефіцієнта гамма окремих опціонів або варантів, що стосуються такого самого окремого типу базисного активу, сумують;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί μετοχών και δείκτες μετοχών, η αγοραία αξία του υποκείμενου μέσου πολλαπλασιαζόμενη επί τη στάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 343 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (b) для опціонів чи варантів на акції та індекси акцій - ринкову вартість базисного активу множать на ваговий коефіцієнт, зазначений в статті 343 Регламенту (ЄС) №575/2013;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επιτοκίου, συν/πλην την υποτιθέμενη μεταβολή των επιτοκίων που ορίζεται στη στήλη 5 του πίνακα 2 του άρθρου 339 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (a) для процентних опціонів або варантів - плюс/мінус допустиму зміну в процентних ставках, встановлену в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Greek: για δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής επί μετοχικού κεφαλαίου ή δεικτών μετοχών, συν/πλην τον συντελεστή στάθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 343 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
Ukrainian: (b) для опціонів чи варантів на акції або індекси акцій - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, передбачений у статті 343 Регламенту (ЄС) №575/2013;
Greek: 3. Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κινδύνους που δεν υπάγονται στον συντελεστή δέλτα και που σχετίζονται με μη συνεχή δικαιώματα προαίρεσης ή τίτλους επιλογής προσδιορίζονται ως εξής:
Ukrainian: Вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків дискретних опціонів чи варантів, окрім дельта- ризику, визначають таким чином:
Greek: (3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής ( EE L 331 της 15.12.2010, σ.
Ukrainian: Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині [...]
Greek: Προσδιορισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης και τίτλων επιλογής που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів на покриття ризику опціонів і варантів, окрім дельта-ризику
Greek: της αγοραίας αξίας του δικαιώματος προαίρεσης ή του τίτλου επιλογής, με την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4·
Ukrainian: (i) ринкової вартості опціону чи варанта, відповідно до порядку, встановленого статтею 3(4) ;
Greek: Προσδιορισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την απλουστευμένη προσέγγιση
Ukrainian: Визначення вимог до власних коштів відповідно до спрощеного підходу
Greek: στις περιπτώσεις που τα δικαιώματα προαίρεσης ή οι τίτλοι επιλογής έχουν πωληθεί, ως το μέγιστο ποσό μεταξύ του μηδενός και της διαφοράς μεταξύ των ακόλουθων ποσών:
Ukrainian: (b) якщо опціони чи варанти продано, як суму на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є більшою сумою:
Greek: OJ L 148, 20.5.2014, p. 29-35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ukrainian: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/984_028-14" target="_blank">Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського... : Regulation; 720 on March 12, 2014 № 528/2014</a>