English: In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.
French: 10 ter.
German: Zusätzlich dazu berechnet das Institut auf der Grundlage des Modells für das Risikopotenzial über eine Haltedauer von 10 Tagen bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau das Risikopotenzial des aktuellen Portfolios unter Stressbedingungen (‚Stressed Value-at-risk‘), wobei die Modellparameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifikantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress ermittelt werden.
Spanish: Con carácter adicional, cada entidad calculará un “valor en riesgo en situación de tensión” basándose en el cálculo del valor en riesgo, a diez días y con un intervalo de confianza de una cola del 99 %, de la cartera corriente, e integrando en el modelo de valor en riesgo datos históricos correspondientes a un período ininterrumpido de 12 meses de considerable tensión financiera que resulten pertinentes para la cartera de la entidad.
Italian: Inoltre, ogni ente calcola un “valore a rischio in condizioni di stress” basato su un valore a rischio del portafoglio corrente rapportato a 10 giorni, con un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di 12 mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente.
Portuguese: Além disso, cada instituição deve calcular um “valor em risco em situações de tensão” com base no valor em risco da carteira actual a 10 dias, com um intervalo de confiança unilateral de 99 %, sendo os dados utilizados no modelo do valor em risco calibrado em relação aos dados históricos de um período contínuo de 12 meses de tensão financeira significativa relevantes para a carteira da instituição.
Dutch: Daarnaast berekent elke instelling een stresswaarde van het potentiële verlies („stressed valueat-risk” - stressed-VaR) op basis van de VaR-meting met een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 % voor een aanhoudingsperiode van tien dagen van de actuele portefeuille, waarbij de VaR-modelinputs zijn geijkt aan de hand van historische gegevens uit een ononderbroken periode van twaalf maanden van aanzienlijke financiële spanningen die relevant waren voor de portefeuille van de instelling.
Danish: Desuden skal instituttet beregne en value-at-risk i stresssituationer baseret på den aktuelle porteføljes value-at-risk-værdi beregnet på grundlag af ihændehaverperioden på 10 dage ved et 99 % ensidigt konfidensinterval, hvor input i value-at-risk-modellen er kalibreret efter historiske data fra en sammenhængende 12 måneders periode med væsentlig finansiel stress, som er relevant for instituttets portefølje.
Swedish: Varje institut ska dessutom beräkna ett stressvärde för Value-at-Risk, baserat på ett tiodagars Value-at-Risk-värde inom ett 99-procentigt ensidigt konfidensintervall för den aktuella portföljen, där indata för Value-at-Risk-modellen kalibrerats till historiska data från en sammanhängande tolvmånadersperiod av betydande finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
Finnish: Kunkin laitoksen on lisäksi laskettava ’stressitestattu todennäköinen tappioluku’, joka perustuu nykyisen salkun todennäköiseen tappiolukuun 10 päivän ajalta 99 prosentin yksisuuntaisella luottamustasolla siten, että markkinariskin sisäisen mallin tiedot on kalibroitu 12 kuukauden pituisen yhtäjaksoisen ajanjakson tietojen kanssa, jolloin esiintyi laitoksen salkun kannalta merkityksellisiä rahoitusmarkkinoiden ongelmia.
Greek: Επιπλέον, κάθε ίδρυμα υπολογίζει μια “δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών” βάσει της 10ήμερης περιόδου διακράτησης, του μονόπλευρου διαστήματος εμπιστοσύνης 99 % μέτρησης της δυνητικής ζημίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με βαθμονόμηση των στοιχείων του υποδείγματος δυνητικής ζημίας σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από μια συνεχή δωδεκάμηνη περίοδο σημαντικών ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών συναφών προς το χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος.
Czech: Kromě toho každá instituce vypočítává ‚stresový rizikový potenciál‘ na základě hodnoty rizikového potenciálu aktuálního portfolia pro období držení rovnocenné deseti dnům a jednostranný interval spolehlivosti 99 % se vstupy modelu rizikového potenciálu kalibrovanými podle historických údajů z nepřetržitého dvanáctiměsíčního období velkého finančního stresu významného pro portfolio instituce.
Slovak: Okrem toho každá inštitúcia vypočíta ‚stresovú hodnotu v riziku‘ na základe merania hodnoty v riziku súčasného portfólia za desaťdňové obdobie držby a s jednostranným intervalom spoľahlivosti 99 %, kde vstupy modelov hodnoty v riziku sú kalibrované podľa historických údajov z nepretržitého 12-mesačného obdobia výrazného finančného stresu týkajúceho sa portfólia inštitúcie.
Polish: Oprócz tego każda instytucja oblicza »wartość zagrożoną w warunkach skrajnych« na podstawie miary wartości zagrożonej aktualnego portfela dla dziesięciodniowego okresu utrzymywania pozycji, przy użyciu 99. percentyla i przy jednostronnym przedziale ufności, przy czym parametry wejściowe do modelu wartości zagrożonej są skalowane według danych historycznych z nieprzerwanego dwunastomiesięcznego okresu znacznych napięć finansowych, które wywierały wpływ na portfel instytucji.
Hungarian: Emellett minden intézmény kiszámítja a stresszhelyzeti kockáztatott értéket, a jelenlegi portfólió tíznapos, 99 százalékos, egyoldali konfidenciaintervallumú kockáztatott értéke alapján, az intézmény portfóliója szempontjából lényeges, 12 hónapon át tartó jelentős pénzügyi stresszhelyzet időszakából származó korábbi adatokkal kalibrált kitettségérték modell alapján.
Slovenian: Poleg tega vsaka institucija izračuna ‚mero tvegane vrednosti za izjemne situacije‘ na podlagi desetdnevnega posedovanja, 99ega percentila, enostranskega intervala zaupanja mere tvegane vrednosti veljavnega portfelja, pri čemer so vhodni podatki modela mere tvegane vrednosti kalibrirani na pretekle podatke iz nepretrganega obdobja zadnjih 12 mesecev večjih finančnih šokov, pomembnih za portfelj institucije.
Romanian: În plus, fiecare instituție calculează o «valoare la risc în situație de criză» pe baza nivelului valorii la risc a portofoliului actual pe 10 zile, la un interval de încredere unilateral de 99 %, datele de intrare ale modelului valorii la risc fiind calibrate în raport cu datele istorice dintr-o perioadă neîntreruptă de 12 luni de criză financiară semnificativă, relevantă pentru portofoliul instituției.
Bulgarian: В допълнение, всяка институция изчислява „стрес стойността под риск“, основана на 10-дневен, с 99 %-тов едностранен доверителен интервал, изчислена като стойност под риск за текущия портфейл, със заложени входни параметри на модела за стойност под риск, калибрирани с историческите данни от непрекъснат 12-месечен период на значителни финансови сътресения, уместни за портфейла на институцията.
Estonian: Lisaks arvutab iga asutus „halvenenud turutingimuste riskiväärtuse”, võttes aluseks olemasoleva portfelli riskiväärtuse, mis on arvutatud 10-päevase hoiuaja ja 99 %-lise ühesuunalise usaldusvahemiku alusel, kasutades riskiväärtuse mudelis sisenditena asutuse portfelli seisukohalt oluliste finantsraskuste pidevast 12-kuulisest perioodist pärinevaid andmeid.
Latvian: Turklāt katra iestāde aprēķina savas “riskam pakļautās vērtības stresa situācijās” 10 dienu turēšanas periodā, piemērojot 99 % vienpusējas ticamības intervālu, aprēķinot riska vērtības mērījumu attiecīgajam portfelim, pievienojot riskam pakļauto vērtību modeļus, kuri attiecas uz vēsturiskajiem datiem ievērojamu nepārtrauktu 12 mēnešu laika posmu finansiālu stresu periodos, kas atbilst iestādes portfelim.
Lithuanian: Be to, kiekviena įstaiga apskaičiuoja „rizikos vertę nepalankiomis sąlygomis“ remdamasi dešimties dienų 99 % kvantilio vienpusio pasikliautinojo intervalo rizikos vertės matu, taikomu esamam portfeliui, naudojant rizikos vertės modelio įvestis, suderintas su nepertraukiamo labai nepalankių finansinių sąlygų 12 mėnesių laikotarpio istoriniais duomenimis, susijusiais su įstaigos portfeliu.
Maltese: Barra minn hekk, kull istituzzjoni għandha tikkalkula ‘valur fir-riskju taħt tensjoni’ fuq il-bażi tal-kejl tal-valur fir-riskju fl-10 ġurnata, tal-perċentili 99, b’intervall ta’ fiduċja b’tarf wieħed, tal-portafoll attwali, bl-inputs tal-mudell tal-valur fir-riskju kkalibrati ma’ data storika minn perjodu kontinwu ta’ tnax-il xahar ta’ tensjoni finanzjarja sinifikanti rilevanti għall-portafoll tal-istituzzjoni.