English: The size of a risk position from a credit default swap is the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap.
French: La mesure de la position en risque associée à un contrat d'échange sur défaut correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l'échéance résiduelle du contrat d'échange sur défaut.
German: Bei einem Credit Default Swap ergibt sich die Höhe der Risikoposition aus dem mit der verbleibenden Laufzeit dieses Swaps multiplizierten Nominalwert des Referenzschuldtitels.
Spanish: La cuantía de una posición de riesgo de una permuta de cobertura por incumplimiento crediticio es el valor nocional del instrumento de deuda de referencia multiplicado por el vencimiento residual de la permuta de cobertura por incumplimiento crediticio.
Italian: Il valore di una posizione di rischio su un credit default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del credit default swap.
Portuguese: O valor de uma posição de risco associada a um swap de risco de incumprimento (credit default swap) consiste no valor nocional do título de dívida de referência, multiplicado pelo prazo de vencimento remanescente desse swap.
Dutch: De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een kredietverzuimswap is de nominale waarde van het als referentie fungerende schuldinstrument vermenigvuldigd met de resterende looptijd van de kredietverzuimswap.
Danish: Størrelsen af en risikoposition i forbindelse med en »credit default«-swap svarer til referencegældsinstrumentets nominelle værdi multipliceret med den pågældende »credit default«-swaps restløbetid.
Swedish: Storleken av en riskposition till följd av en kreditswapp är lika med det nominella värdet av det räntebärande referensinstrumentet multiplicerat med den återstående löptiden för kreditswappen.
Finnish: Luottoriskinvaihtosopimuksesta aiheutuva riskipositio on vieraan pääoman ehtoisen referenssivälineen nimellisarvo kerrottuna luottoriskinvaihtosopimuksen jäljellä olevalla maturiteetilla.
Greek: Το μέγεθος μιας θέσης κινδύνου από συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swap) ισούται με την πλασματική αξία του χρεωστικού τίτλου αναφοράς, πολλαπλασιασμένη με την εναπομένουσα ληκτότητα της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.
Czech: Velikost rizikové pozice ze swapu úvěrového selhání je pomyslná hodnota referenčního dluhového nástroje násobená zbývající dobou splatnosti swapu úvěrového selhání.
Slovak: Veľkosť rizikovej pozície zo swapu na kreditné zlyhanie je rovná nominálnej hodnote referenčného dlhového nástroja vynásobenej zostatkovou splatnosťou swapu na kreditné zlyhanie.
Polish: Wielkość pozycji ryzyka z tytułu swapu ryzyka kredytowego to wartość referencyjna instrumentu dłużnego pomnożona przez czas pozostały do rozliczenia swapu ryzyka kredytowego.
Hungarian: A nemteljesítéskori csereügyletből eredő kockázati pozíció nagysága egyenlő a hitelviszonyt megtestesítő bázisértékpapír elvi értéke és a nemteljesítéskori csereügylet lejáratáig hátralévő futamidő szorzatával.
Slovenian: Velikost tveganosti pozicije iz zamenjave neplačil je nominalna vrednost referenčnega dolžniškega instrumenta, pomnožena s preostalo zapadlostjo zamenjave neplačil.
Estonian: Krediidiriski ülekandetehingust tuleneva riskipositsiooni suurus on alusvõlainstrumendi nominaalväärtus korrutatud krediidiriski ülekandetehingu järelejäänud tähtajaga.
Latvian: Neizpildīto kredītsaistību maiņas darījuma riska pozīcijas apjoms ir atsauces parāda nosacītās vērtības reizinājums ar atlikušo laiku līdz neizpildīto kredītsaistību maiņas darījuma termiņa beigām.
Lithuanian: Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio rizikos pozicija yra referencinės skolos finansinės priemonės tariamosios vertės ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio termino, likusio iki galiojimo pabaigos, sandauga.