English: This process shall particularly address illiquidity of markets in stressed market conditions, concentration risk, one way markets, event and jump‐to‐default risks, non-linearity of products, deep out‐of‐the‐money positions, positions subject to the gapping of prices and other risks that may not be captured appropriately in the internal models.
French: Cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en période de tensions sur les marchés, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d'événements ou de choix du défaut («Jump-to-default»), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes.
German: Dieses Programm erfasst insbesondere die Illiquidität von Märkten unter angespannten Marktbedingungen, das Konzentrationsrisiko, ein Vorhandensein von aus Käufer- oder Verkäufersicht wenig liquiden Märkten („one-way market“), Ereignis- und jump-to-default-Risiken, fehlende Produktlinearität, weit aus dem Geld notierte Positionen, Positionen mit hohen Preisschwankungen und andere Risiken, die vom internen Modell unter Umständen nicht ausreichend abgedeckt werden.
Italian: Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di imminente inadempimento, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nel modello interno.
Portuguese: Este processo deverá abordar, em particular, a falta de liquidez dos mercados em condições de mercado extremas, o risco de concentração, o risco de mercados unívocos, o risco de acontecimentos e o risco de não cobrança, a falta de linearidade dos produtos, posições “deep out-of-the-money”, posições sujeitas a alterações repentinas de preços e outros riscos que não possam ser tidos em conta adequadamente nos modelos internos.
Dutch: Dit proces bestrijkt met name de illiquiditeit van markten onder gespannen marktomstandigheden, het concentratierisico, „one way”-markten, „event” en „jump-to-default”-risico’s, de niet-lineariteit van producten, „deep out-of-the-money”-posities, aan prijsverschillen onderhevige posities en andere risico’s die niet op adequate wijze door interne modellen worden bestreken.
Danish: Denne procedure skal navnlig rettes mod markedernes likviditetsproblemer i stresssituationer, koncentrationsrisici, »one way«-markeder, risici for uforudsete begivenheder, »jump-to-default«-risici, produkters ikke-linearitet, »deep out-of-the-money«-positioner, positioner, der udsættes for pludselige prisudsving, og andre risici, som de interne modeller måske ikke tager tilstrækkelig højde for.
Swedish: Detta förfarande skall särskilt ta upp bristande marknadslikviditet vid påfrestningar på marknaderna, koncentrationsrisker, enkelriktade marknader, risker för oförutsedda händelser och plötsliga fallissemang, risker i samband med positioner som är långt ”out of the money”, icke‐linjära egenskaper hos produkterna, positioner med stora värderingsspann och andra risker som inte med säkerhet fångas upp korrekt av den interna modellen.
Finnish: Tämän prosessin on katettava erityisesti markkinoiden epälikvidisyys markkinaolosuhteiden vaikeutuessa, keskittymäriski, yhdensuuntaiset markkinat, tapahtumariski ja äkillistä luottotappiota koskeva riski, tuotteiden epälineaarisuus ja selkeät miinusoptiot (deep out of the money), positiot, jotka altistuvat hintaeroille ja muille riskeille, joita ei voida asianmukaisesti kattaa sisäisillä malleilla.
Greek: Οι προσομοιώσεις αυτές αφορούν ιδίως την έλλειψη ρευστότητας στις αγορές σε ακραίες συνθήκες, τον κίνδυνο συγκέντρωσης, τις αγορές μιας κατεύθυνσης, τους κινδύνους γεγονότος ή αθέτησης (jump-to-default), την μη γραμμικότητα των προϊόντων, τις θέσεις που υπόκεινται σε αποκλίσεις τιμών και άλλους κινδύνους που ενδέχεται να μη λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη στα εσωτερικά υποδείγματα.
Czech: Tento proces se zaměří zejména na nelikvidnost trhů ve stresových tržních podmínkách, rizika koncentrace, jednosměrné trhy, rizika událostí a tzv. rizika jump-to-default, nelinearitu produktů, hluboké pozice bez finančních prostředků, pozice podléhající zvětšujícím se rozdílům cen a další rizika, která nemusí být přiměřeně zachycena v interním modelu.
Slovak: Tento proces sa týka predovšetkým nelikvidity trhov v stresových trhových podmienkach, rizika koncentrácie, jednosmerných trhov, rizika udalosti a rizika náhleho zlyhania, nelinearity produktov, pozícií hlboko mimo peňazí, pozícií podliehajúcich prepadu cien a ďalších rizík, ktoré interné modely nemusia primerane zohľadňovať.
Polish: Procedura ta dotyczy w szczególności braku płynności rynków w skrajnych warunkach rynkowych, ryzyka koncentracji, rynków jednokierunkowych (one-way markets), ryzyka wystąpienia zdarzeń i niestałych, sprzecznych z założeniami modelu wahań cen (jump-to-default risks), nieliniowych produktów, znacznych ujemnych pozycji wykonania opcji (out-of-the-money positions), pozycji podlegających zjawisku zaniżonych cen (gapping of prices) oraz innych ryzyk, które mogą nie zostać należycie uwzględnione w modelu wewnętrznym.
Hungarian: Ezt az eljárást alkalmazza a piacok feszült piaci körülmények közötti illikviditása, a koncentrációs kockázat, az egyirányú piac, a váratlan esemény miatti nem teljesítés, az áruk nem linearitása, a súlyos pénzhiány, a jelentős árrések és más olyan kockázat esetén, amelyet nem kezel megfelelően a VaR modell.
Slovenian: Rezultati se morajo odražati v sprejetih politikah in limitih trgovanja, ki jih določi višje vodstvo. Testiranje izjemnih situacij se nanaša zlasti na nelikvidnost trgov v izjemnih tržnih pogojih, tveganje koncentracije, enosmerne trge, tveganje neplačila in tveganje skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila, nelinearnost produktov, pozicije, ki se jih ne izplača izvršiti, pozicije, ki so predmet velikega cenovnega razkoraka in druga tveganja, ki niso ustrezno zajeta z notranjim modelom.
Estonian: Nimetatud protsess hõlmab eelkõige likviidsuse puudumist turgudel halvenenud turutingimustes, kontsentratsiooniriski, ühesuunalisi turgusid, konkreetsete sündmuste ja äkilise maksejõuetusega seotud riske, toodete mittelineaarsust, rahatuid positsioone, hinnaerinevustega seotud positsioone ja muid riske, mis sisemudeliga võivad vajalikul määral hõlmamata jääda.
Latvian: Šis process īpaši attiecas uz to tirgu nelikviditāti, kas atrodas stresa tirgus apstākļos, ar koncentrācijas risku, uz vienvirziena tirgiem, gadījuma un saistību nepildīšanas risku, produktiem, kas nav lineāri, kam ir nopietnas materiālās problēmas, situācijām, kas saistītas ar cenu atšķirībām un citiem riskiem, kas nav pilnībā ietverti iekšējā modelī.
Lithuanian: Šios procedūros visų pirma imamasi esant nelikvidžių rinkų nepalankiausioms sąlygoms, rizikos koncentracijai, vienos krypties rinkai, įvykių ir galimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai, nelinijinių finansinių priemonių, piniginės (tikrosios) vertės neturinčioms pozicijoms, dėl kainų skirtumų atsiradusioms pozicijoms ir kitokiai rizikai, kuri galėtų būti nepakankamai apibrėžta vidaus modelyje.