English: The size of a risk position from an OTC derivative with a non‐linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.
French: La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.
German: Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, dem ein Schuldtitel oder eine Zahlungskomponente zugrunde liegt, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels oder der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder entsprechend der Zahlungskomponente.
Spanish: La cuantía de una posición de riesgo de un instrumento derivado no negociado en mercados regulados con un perfil de riesgo no lineal (incluidas las opciones y las opciones sobre permutas financieras), cuya base es un instrumento de deuda o un componente de pago, es igual al valor nocional efectivo equivalente delta del instrumento financiero o componente de pago multiplicado por la duración modificada del instrumento de deuda o del componente de pago.
Italian: Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.
Portuguese: O valor de uma posição de risco de um instrumento derivado do mercado de balcão com um perfil de risco não linear, incluindo opções e opções sobre swaps, cujo subjacente consista num título de dívida ou numa componente de pagamento, é igual ao valor nocional efectivo, em termos de equivalente de delta, do instrumento financeiro ou da componente de pagamento, multiplicado pela duração modificada do título de dívida ou da componente de pagamento, consoante o aplicável.
Dutch: De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions) waarvan de onderliggende waarde een schuldinstrument of een betalingsgedeelte is, is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het financiële instrument of het betalingsgedeelte vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van respectievelijk het schuldinstrument of het betalingsgedeelte.
Danish: Størrelsen af en risikoposition vedrørende et OTC-derivat med en ikke-lineær risikoprofil (inklusive optioner og swaptioner), hvor det underliggende instrument er et gældsinstrument eller et betalingselement, svarer til delta-ækvivalenten af det pågældende finansielle instruments eller betalingselements faktiske nominelle værdi multipliceret med gældsinstrumentets eller betalingselementets modificerede varighed.
Swedish: Storleken av en riskposition till följd av ett OTC‐derivat med icke‐linjär riskprofil (inbegripet optioner, också optioner att ingå swappavtal, s.k. swaptions), där det underliggande instrumentet är ett skuldinstrument eller ett betalningsben, är lika med deltaekvivalenten av det löpande nominella värdet av det finansiella instrumentet eller betalningsbenet multiplicerat med den modifierade durationen för det räntebärande instrumentet eller betalningsbenet.
Finnish: OTC-johdannaisen (mukaan luettuina optiot ja swaptiot), jolla on epälineaarinen riskiprofiili ja jonka suojattava väline on vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline tai maksuvelvoite, riskipositio on yhtä kuin rahoitusvälineen tai maksuvelvoitteen efektiivisen nimellisarvon deltavasta-arvo kerrottuna vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen tai maksuvelvoitteen muutetulla duraatiolla.
Greek: Το μέγεθος της θέσης κινδύνου από παράγωγο OTC με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions) με υποκείμενο μέσο ένα χρεωστικό τίτλο ή ένα σκέλος πληρωμής, ισούται με την δέλτα-ισοδύναμη (delta equivalent) πραγματική ονομαστική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου ή του σκέλους πληρωμής, πολλαπλασιασμένη με την τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια (modified duration) του χρεωστικού τίτλου ή του σκέλους πληρωμής αντίστοιχα.
Czech: Velikost rizikové pozice vztahující se k mimoburzovnímu derivátu s nelinerálním profilem rizika včetně opcí a swapcí, jejichž základem je dluhový nástroj nebo platební fáze, se rovná delta ekvivalentu efektivní pomyslné hodnoty finančního nástroje nebo platební fáze násobené modifikovanou dobou trvání dluhového nástroje, respektive platební fáze.
Slovak: Veľkosť rizikovej pozície z OTC derivátu s nelineárnym rizikovým profilom, vrátane opcií a swapcií, ktorej podkladovým nástrojom je dlhový nástroj alebo platobná časť, je rovná delta ekvivalentu efektívnej nominálnej hodnoty finančného nástroja alebo platobnej časti, vynásobenej modifikovanou duráciou dlhového nástroja, resp. platobnej časti.
Polish: Wielkość pozycji ryzyka z tytułu pozagiełdowej transakcji pochodnej o nieliniowym profilu ryzyka, w tym opcji i opcji na swapy (swaptions), której podstawą jest instrument dłużny lub składnik płatnościowy transakcji, jest równa ekwiwalentowi delta efektywnej wartości referencyjnej instrumentu dłużnego lub składnika płatnościowego, pomnożonej odpowiednio przez zmodyfikowany czas obowiązywania takiego instrumentu dłużnego lub składnika płatnościowego transakcji.
Hungarian: A nem lineáris kockázati profilú, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből (beleértve az opciókat és árfolyamswapokat) eredő kockázati pozíció nagysága, amely alapjául hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy kifizetési szakasz szolgál, egyenlő az alapul szolgáló pénzügyi eszköz vagy kifizetési szakasz tényleges elvi értéke delta ekvivalense és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve a kifizetési szakasz módosított hátralévő futamidejének szorzatával.
Slovenian: Velikost tveganosti pozicije izvedenega finančnega instrumenta z nelinearnim profilom tveganja, s katerim se trguje na prostem trgu (OTC), vključno z opcijami in opcijami na zamenjavo obrestnih mer (swaptions), pri katerih je osnova dolžniški instrument ali plačilna stran, je enaka delta ekvivalentu dejanske nominalne vrednosti finančnega instrumenta ali plačilne strani, pomnožene z modificiranim trajanjem dolžniškega instrumenta oziroma plačilne strani.
Estonian: Mittelineaarse riskiprofiiliga börsivälisest tuletisinstrumendist, sh optsioonidest ja vahetusoptsioonidest, tuleneva riskipositsiooni suurus on võrdne tehingu alusvaraks oleva võlainstrumendi või makse efektiivse nominaalväärtuse delta ekvivalendiga, mis on korrutatud vastavalt kas võlainstrumendi või makse teisendatud kestusega.
Latvian: Nelineāra riska profila ārpusbiržas finansu instrumentu atvasinājuma ar maiņas darījumu izvēles iespējām, kam pamatā ir parāds vai maksājuma posms, riska pozīcijas apjoms ir vienlīdzīgs efektīvo finanšu instrumentu delta ekvivalentam vai maksājuma posma nosacītai vērtībai, reizināts ar attiecīgā parāda, maksājuma posma modificēto ilgumu.
Lithuanian: Ne biržos išvestinės finansinės priemonės su nelinijiniu rizikos profiliu rizikos pozicija, , įskaitant pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, ir kurios pagrindinė priemonė yra skolos finansinė priemonė arba mokėjimo sudėtinė dalis, yra lygi sandorio finansinės priemonės arba mokėjimo sudėtinės dalies delta koeficiento tariamajai vertei, padaugintai iš skolos finansinių priemonių ar mokėjimo sudėtinės dalies modifikuotos trukmės.