FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: Risk‐weighted exposure amount = 100 % * exposure value, except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100 % * exposure value, where t is the number of years of the lease contract term.
Hungarian: Kockázattal súlyozott kitettség érték = 100 % * kockázat értéke, kivéve akkor, ha a kockázat maradványérték, amely esetben azt minden évben tartalékolni kell, és számítása a következőképpen történik: 1/t * 100 % * kitettségérték, ahol t a lízingszerződés időtartama években kifejezve.
English: CVA = C x (1-HC-HFX) The volatility-adjusted value of the exposure to be taken into account is calculated as follows:
Hungarian: EVA = E x (1+HE), és OTC származékos ügyletek esetén az EVA = E.
English: EVA = E x (1+HE), and, in the case of OTC derivative transactions, EVA = E. The fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk‐mitigating effects of collateral is calculated as follows:
Hungarian: A kitettség teljes mértékben korrigált értékét a volatilitást és a biztosíték kockázatcsökkentő hatását egyaránt figyelembe véve az alábbiak szerint kell kiszámítani:
English: 20-day liquidation period ( %) 10-day liquidation period ( %) 5-day liquidation period ( %)
Hungarian: 5 napos likvidációhoz szükséges időtartam ( %)
English: x + Betax; a + 1,b
Hungarian: x + Betax; a + 1,b c
English: ANNEX IX SECURITISATION Part 1 Definitions for the purposes of Annex IX
Italian: Parte 1 Definizioni ai fini dell'allegato IX
English: Contracts of a nature similar to those in points 1(a) to (e) and 2(a) to (d) concerning other reference items or indices. This includes as a minimum all instruments specified in points 4 to 7, 9 and 10 of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC not otherwise included in points 1 or 2.
Italian: Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE che non sono altrimenti compresi nei punti 1 o 2.
English: Correlation (R) = 0.12 ×1 - EXP- 50 * PD
Italian: Correlazione (R) = 0.12 × 1 - EXP- 50 *
Dutch: Correlatie (R) = 0.12 × 1 - EXP- 50 *
English: 1 - 1 - EXP- 50 *
Italian: / 1 - EXP- 50
Dutch: / 1 - EXP- 50
Slovak: [1 - (1 - EXP(- 50 *
English: For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures. In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million <= S <= EUR 50 million. Reported sales of less than EUR 5 million shall be treated as if they were equivalent to EUR 5 million. For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool. Correlation (R) = 0.12 × 1 - EXP-50* PD
Italian: è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti creditizi possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio la formula di correlazione riportata qui di seguito.
Dutch: Voor vorderingen op ondernemingen waarbij de totale jaaromzet van de geconsolideerde groep waarvan het bedrijf deel uitmaakt minder is dan 50 miljoen EUR, mogen kredietinstellingen gebruik maken van de onderstaande correlatieformule om de risicogewichten van vorderingen op ondernemingen te berekenen.
English: + 0.24* 1 - 1 - EXP-50*
Italian: Correlazione (R) = 0.12 × 1 - EXP-50*
Dutch: Correlatie (R) = 0.12 × 1 - EXP-50*
English: × Hsec
Italian: x Hsec
English: Credit quality step with which the credit assessment of the debt security is associated Residual Maturity
Italian: Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito
English: Credit quality step with which the credit assessment of a short term debt security is associated Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b) with short-term credit assessments
Italian: Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine
English: As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position. For these purposes, the calculation of the exposure value may reflect eligible funded credit protection in a manner consistent with point 34.
Italian: Come previsto all’articolo 66, paragrafo 2, nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del 1250 % gli enti creditizi possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.A tal fine, il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi al punto 34.
English: Trading and sales Dealing on own account
Italian: Negoziazioni e vendite (Trading and sales)
English: The risk management objectives and policies of the credit institution shall be disclosed for each separate category of risk, including the risks referred to under points 1 to 14. These disclosures shall include:(a) the strategies and processes to manage those risks;
Italian: Per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai punti da 1 a 14, si pubblicano gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio dell'ente creditizio, in particolare:a) le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;
Slovak: Pre každú kategóriu rizika vrátane rizík uvedených v bodoch 1 až 14 sa zverejňujú ciele a politiky úverovej inštitúcie týkajúce sa riadenia rizika, a to konkrétne:a) stratégie a postupy súvisiace s riadením týchto rizík;
English: The Lisbon European Council of 23 and 24 March 2000 set the goal of implementing the action plan by 2005. Recasting of the provisions on own funds is a key element of the action plan.
Polish: Celem określonym przez Radę Europejską obradującą w dniach 23-24 marca 2000 r. w Lizbonie jest wdrożenie planu działań do 2005 r. Ważnym elementem planu działań jest nowe sformułowanie postanowień odnoszących się do funduszy własnych.
Lithuanian: 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonos Europos Vadovų Taryboje buvo užsibrėžtas tikslas šį veiksmų planą įgyvendinti iki 2005 m. Nauja nuostatų dėl nuosavų lėšų redakcija yra svarbus veiksmų plano elementas.
English: The essential rules for monitoring large exposures of credit institutions should be harmonised. Member States should still be able to adopt provisions more stringent than those provided for by this Directive.
Lithuanian: Reikėtų suderinti svarbiausias kredito įstaigų didelių pozicijų stebėjimo taisykles, tačiau valstybėms narėms turėtų būti numatyta galimybė ir toliau priimti nuostatas, griežtesnes už numatytas šioje direktyvoje.
English: Where that client or group of connected clients is the parent undertaking or subsidiary of the credit institution and/or one or more subsidiaries of that parent undertaking, the percentage laid down in paragraph 1 shall be reduced to 20 %. Member States may, however, exempt the exposures incurred to such clients from the 20 % limit if they provide for specific monitoring of such exposures by other measures or procedures.
Lithuanian: Kai klientas ar susijusių klientų grupė yra kredito įstaigos patronuojanti arba dukterinė įmonė ir (arba) viena ar daugiau tos patronuojančios įmonės dukterinių įmonių, 1 dalyje nurodytas procentinis dydis sumažinamas iki 20 % Tačiau valstybės narės gali netaikyti tokių klientų pozicijoms 20 % apribojimo, jei jos yra numačiusios specialų tokios rizikos stebėjimą naudojant kitas priemones ar taikant kitas procedūras.
English: Step (a): by attaching current market values to contracts (mark‐to‐market), the current replacement cost of all contracts with positive values is obtained. Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single‐currency ‘floating/floating’ interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:Table 1 [1] [2]
Lithuanian: a etapas: remiantis dabartine rinkos verte apskaičiuojamos visų sandorių, kurių vertė teigiama, pakeitimo išlaidos (įvertinama pagal rinkos vertę).
English: Interest‐rate contracts Contracts concerning foreign-exchange rates and gold
Lithuanian: Koeficientas užsienio valiutos sandoriams ir sandoriams auksu
English: When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg. Transactions that stipulate the exchange of payment against payment consist of two payment legs.
Lithuanian: Kai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių su linijiniu rizikos profiliu sąlygose numatyta finansinę priemonę pakeisti tam tikru mokėjimu, kiekvienas mokėjimas (galimas pinigų srautas) vadinamas mokėjimo sudėtine dalimi (koja).
English: Transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument are mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg. Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs.
Lithuanian: Sandoriai su linijiniu rizikos profiliu, kurių pagrindinės finansinės priemonės yra skolos finansinės priemonės, priskiriami šios skolos finansinės priemonės palūkanų normos rizikos laipsniui bei kito mokėjimo sudėtinės dalies palūkanų normos rizikos laipsniui.
English: The work of this unit shall be closely integrated into the day‐to‐day credit risk management process of the credit institution. Its output shall, accordingly, be an integral Part of the process of planning, monitoring and controlling the credit institution's credit and overall risk profile.
Lithuanian: Šio skyriaus darbas turi būti glaudžiai susietas su kredito įstaigos kasdieninės kredito rizikos valdymo procesu, todėl jo rezultatai turi būti neatsiejama kredito įstaigos kredito ir bendros rizikos planavimo, stebėjimo ir kontrolės proceso dalis.
English: A credit institution shall have a track record in the use of models that generate a distribution of exposures to CCR. Thus, the credit institution shall demonstrate that it has been using a model to calculate the distributions of exposures upon which the EPE calculation is based that meets, broadly, the minimum requirements set out in this Part for at least one year prior to approval by the competent authorities.
Lithuanian: Kredito įstaiga privalo turėti įrašus apie modeliu apskaičiuojamą CCR pozicijų pasiskirstymą ir ne mažiau kaip prieš vienerius metus iki kompetentingų institucijų patvirtinimo turi įrodyti, kad apskaičiuojant pozicijų pasiskirstymą kuriuo remiasi EPE apskaičiavimas, buvo naudojamas modelis, atitinkantis svarbiausius minimalius šioje dalyje išdėstytus reikalavimus.
English: To the extent that the model relies on proxy market data, including, for new products, where three years of historical data may not be available, internal policies shall identify suitable proxies and the credit institution shall demonstrate empirically that the proxy provides a conservative representation of the underlying risk under adverse market conditions. If the model includes the effect of collateral on changes in the market value of the netting set, the credit institution shall have adequate historical data to model the volatility of the collateral.
Lithuanian: Kadangi modelių skaičiavimai pagrįsti rinkos duomenimis, įskaitant naujus produktus, kurie gali neturėti trijų metų istorinių duomenų, reikia nusistatyti tinkamas vertes todėl kredito įstaigos turi įrodyti, kad jo naudojamos vertės įvertina neigiamų rinkos sąlygų riziką Jeigu į modelį įtraukiamas užstato efektas dėl užskaitų rinkos vertės pakitimo, kredito įstaigos privalo turėti atitinkamus istorinius duomenis užstato nepastovumui sumodeliuoti.
English: the EPE model shall also include transaction-specific information to capture the effects of margining. It shall take into account both the current amount of margin and margin that would be passed between counterparties in the future.
Lithuanian: EPE modelis taip pat turėtų apimti specifinę sandorių informaciją, norint įvertinti garantinės įmokos efektą.
English: loans secured by commercial real estate or shares in Finnish housing companies as referred to in point 52 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 60 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising commercial real estate exposures provided that, at least, 90 % of the assets of such Fonds Communs de Créances or of equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State are composed of mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 60 % of the value of the pledged properties and the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex where such units do not exceed 20 % of the nominal amount of the outstanding issue. The competent authorities may recognise loans secured by commercial real estate as eligible where the Loan to Value ratio of 60 % is exceeded up to a maximum level of 70 % if the value of the total assets pledged as collateral for the covered bonds exceed the nominal amount outstanding on the covered bond by at least 10 %, and the bondholders' claim meets the legal certainty requirements set out in Annex VIII.
Lithuanian: paskolos, užtikrintos įkeičiant gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą arba Suomijos gyvenamųjų namų statybos bendrovių akcijas, kaip nurodyta 52 punkte, neviršijančios mažesniosios iš pagrindinių kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių, susietų su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, sumų bei neviršijančios 60 % įkeisto turto vertės, arba aukščiausiojo reitingo vienetus, kuriuos leidžia Prancūzijos „Fonds Communs de Créances“ arba atitinkami valstybės narės teisės reglamentuojami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, jeigu bent 90 % „Fonds Communs de Créances“ arba atitinkamų valstybės narės teisės reglamentuojamų pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų turto sudaro hipotekos, susietos su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, neviršijančiomis mažesniosios iš pagrindinių sumų pagal aukščiausiuosius reitingo vienetus, pagrindinės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių sumos ir 60 % įkeisto turto vertės, o vienetai atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede, jeigu šie vienetai neviršija 20 % nominalios neapmokėtos emisijos vertės; Kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintas paskolas, kai nustatytasis 60 % paskolos ir vertės santykis pasiekia ne daugiau kaip 70 % lygį, jei viso įkeisto turto, naudojamo kaip padengtų obligacijų užtikrinimo priemonė, vertė bent 10 % viršija padengtų obligacijų neapmokėtą nominalią vertę ir jei obligacijų turėtojo pretenzijos atitinka VIII priede išdėstytus teisinio tikrumo reikalavimus.
English: If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures, up to a maximum of 1250 % and multiplied by the nominal amount of the protection provided by the credit derivative to obtain the risk weighted asset amount. The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk‐weighted exposure amount than the risk‐weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Lithuanian: Jei pripažinta ECAI nėra suteikusi reitingo produktui, apskaičiuojant pagal riziką įvertinto turto vertę, bus sudedami į krepšelį įtrauktų pozicijų rizikos koeficientai, neskaitant n-1 pozicijų, tačiau neviršijant 1250 %, ir gauta suma dauginama iš kredito išvestinės finansinės priemonės suteikto užtikrinimo nominalios vertės. n-1 pozicijos, kurios neturi būti sumuojamos, nustatomos remiantis principu, kad įtraukiamos tos pozicijos, kurių kiekviena sukuria mažesnę pagal riziką įvertintą poziciją nei bet kuri į sumavimą įtraukta pagal pozicija.
English: If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5. The n-1 exposures to be excluded from the aggregation shall be determined on the basis that they shall include those exposures each of which produces a lower risk‐weighted exposure amount than the risk‐weighted exposure amount of any of the exposures included in the aggregation.
Lithuanian: Jei pripažinta ECAI nėra suteikusi reitingo produktui, į krepšelį įtrauktų pozicijų rizikos koeficientai sudedami, neįtraukiant n-1 pozicijų, kai tikėtino nuostolio sumos, padaugintos iš 12,5, ir pagal riziką įvertintos pozicijos suma neviršija kredito išvestinės finansinės priemonės suteikto užtikrinimo nominalios vertės, padaugintos iš 12,5. n-1 pozicijos, kurios neturi būti sumuojamos, turi būti nustatomos remiantis principu, kad įtraukiamos tos pozicijos, kurių kiekviena sukuria mažesnę pagal riziką įvertintą pozicijos sumą, nei bet kuri į sumavimą įtraukta pozicija.
English: Risk weighted(RW) LGD* N1-R -0.5 GPD +R/1-R 0.5 G0.999 -PD* 12.5* 1.06
Lithuanian: Rizikos koeficientas (RW):
English: Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years. Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Lithuanian: Atsižvelgiant į 13 punktą, kredito įstaigos pozicijoms, kurios atsiranda dėl atpirkimo sandorių, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorių, turi priskirti 0,5 metų termino vertę (M), o visoms kitoms pozicijoms – 2,5 metų M. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos jų jurisdikcijai priklausančios kredito įstaigos kiekvienai pozicijai taikyti tokį M, kaip nurodyta 13 punkte.
English: For overdrafts, days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material. An ‘advised limit’ shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
Lithuanian: Kredito perviršio atveju vėlavimo dienos pradedamos skaičiuoti, kai įsipareigojantysis asmuo pažeidė rekomenduojamą limitą, kai jam buvo nustatytas mažesnis už šiuo metu neapmokėtas sumas limitas arba jei jis be leidimo pasinaudojo kreditu, o aptariamoji suma yra reikšminga.
English: Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates. 68. Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Lithuanian: Kredito įstaigos vertina PD pagal įsipareigojančiojo asmens rangą arba grupę pagal ilgalaikius metinių įsipareigojimų neįvykdymo lygių vidurkius.
English: G* = G
Slovak: G* = G.
Slovenian: G* = G.
Lithuanian: G* = G.
English: Assets purchased under outright forward purchase agreements, Forward forward deposits,
Latvian: līgumi par noguldījumu izvietošanu noteiktā datumā nākotnē ar noteiktu procentu likmi,
English: where CMCl = the current market value of collateral l;
Slovak: pričom CMCl = súčasná trhová hodnota kolaterálu l;
Polish: gdzie CMCl to bieżąca wartość rynkowa zabezpieczenia l;
Latvian: kur CMCl = l nodrošinājuma pašreizējā tirgus vērtība;
English: Interest Rates for risk positions from a reference debt instrument that underlies a credit default swap and to which a capital charge of 1,60 %, or less, applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC 0,3 % 3. Interest Rates for risk positions from a debt instrument or reference debt instrument to which a capital charge of more than 1,60 % applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC
Latvian: Procentu likmes parādu riska vai atskaites parādu riska pozīcijām, uz kurām saskaņā ar Direktīvas 2006/49/EK I pielikuma 1. tabulu attiecinātā kapitāla prasība ir lielāka par 1,60 %
English: To apply a conversion factor of 0 %, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor. Undrawn retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Latvian: Lai varētu piemērot 0 % konversijas koeficientu, kredītiestādes aktīvi uzrauga debitora finansu stāvokli, un to iekšējās kontroles sistēmas ļauj tām nekavējoties atklāt debitora kredīta kvalitātes samazināšanos.. Neizmantotās kredītlīnijas var uzskatīt par beznosacījumu kārtā anulējamām, ja noteikumi ļauj kredītiestādei tās anulēt tādā pilnā apjomā, kādu pieļauj tiesību akti patērētāju aizsardzības jomā un ar to saistītajās jomās;
English: For the retail and/or commercial banking business lines, the loans and advances shall consist of the total drawn amounts in the corresponding credit portfolios. For the commercial banking business line, securities held in the non trading book shall also be included.
Latvian: Mazo banku darījumu un/vai komercbanku darījumu līnijās aizdevumi un avansi ietver kopējās izmantotās summas no atbilstīgiem kredītu portfeļiem: Komercbanku darījumu līnijā iekļauj arī vērtspapīrus, kas nav iekļauti tirdzniecības portfelī.
English: The off-balance sheet items referred to in the first sentence of this paragraph shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II. In the case of a credit institution using the Financial Collateral Comprehensive Method under Annex VIII, Part 3, where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under a repurchase transaction or under a securities or commodities lending or borrowing transaction, and margin lending transactions the exposure value shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities as prescribed in Annex VIII, Part 3, points 34 to 59.
Dutch: De in de eerste zin genoemde posten buiten de balanstelling worden ondergebracht in de risicocategorieën zoals aangegeven in bijlage II. Als een kredietinstelling krachtens bijlage VIII, deel 3, de uitgebreide benadering van financiële zekerheden (financial collateral comprehensive method) hanteert, wordt wanneer de vorderingen de vorm nemen van effecten of grondstoffen die in het kader van een repo, een transactie inzake opgenomen of verstrekte effecten- of grondstoffenleningen of een margeleningstransactie worden verkocht, gedeponeerd of verstrekt, de vorderingswaarde verhoogd met de volatiliteitsaanpassing die op deze effecten of grondstoffen is afgestemd overeenkomstig bijlage VIII, deel 3, punten 34 tot en met 59.