English: Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in the table appearing in paragraph 13.
French: Les contrats d'échange de produits de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette correspondante du tableau d'échéances figurant au point 13.
German: Warenswaps, bei denen eine Seite der Transaktion ein fester Preis und die andere der jeweilige Marktpreis ist, sind beim Laufzeitband-Verfahren als eine Reihe von dem Nominalwert des Geschäfts entsprechenden Positionen zu behandeln, wobei eine Position jeweils einer Zahlung aus dem Swap entspricht und in das entsprechende Laufzeitband der Tabelle in Nummer 13 eingestellt wird.
Spanish: Las permutas financieras de materias primas en que una parte de la transacción sea un precio fijo y la otra el precio corriente de mercado se incorporarán al sistema de escalas de vencimientos como una serie de posiciones igual al importe nocional del contrato, de manera que cada posición corresponda a un pago de dicha permuta y se consigne en su correspondiente lugar en la escala de vencimientos (cuadro que figura en el punto 13).
Italian: Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario (cfr. tabella riportata al punto 13).
Portuguese: Os swaps de mercadorias em que uma componente da transacção se reporta a um preço fixo e a outra ao preço corrente de mercado serão integrados, no âmbito do método da escala de prazos de vencimento, como uma série de posições equivalentes ao montante teórico do contrato, correspondendo cada pagamento relativo ao swap a uma posição, a qual será devidamente integrada na escala de prazos de vencimento do quadro do ponto 13.
Dutch: Grondstoffenswaps waarbij het ene onderdeel van de transactie een vastgestelde prijs is en het andere de dagkoers, worden in de looptijdklassen verwerkt als een reeks posities die gelijk zijn aan het theoretische bedrag van het contract, waarbij een positie overeenkomt met elke betaling op de swap en dienovereenkomstig wordt ondergebracht in de looptijdklassen (tabel 1). De posities zijn lang als de instelling de vastgestelde prijs betaalt en de variabele prijs ontvangt;
Danish: Råvareswaps, hvor en fast pris udgør det ene element i transaktioner og den aktuelle markedspris det andet, indgår i løbetidstabellen som en serie positioner, der svarer til kontraktens anslåede beløb, hvor en enkelt position svarer til hver betaling på swap'en og indpasses i løbetidsbåndet i tabellen i punkt 13 i overensstemmelse hermed.
Swedish: Råvaruswappar där transaktionens ena sida är ett fast pris och den andra är det löpande marknadspriset skall inordnas i löptidsmetoden som en serie positioner lika med värdet på kontraktets tänkta belopp, där varje position motsvarar en betalning på swappen och placeras in i en löptidsgrupp i tabellen i punkt 13 i överensstämmelse med detta.
Finnish: Hyödykkeisiin perustuvien swap-sopimusten, joissa sovitaan kiinteähintaisten hyödyke-erien ja käyvin markkinahinnoin määritettyjen erien välisestä vaihdosta, lasketaan mukaan maturiteettipohjaiseen menetelmään sopimuksen nimellismäärän suuruisina asemasarjoina, jossa kukin asema vastaa kutakin swap-sopimuksen maksua ja sijoittuu sen mukaisesti 13 kohdan maturiteettiluokkiin.
Greek: Οι συμβάσεις ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων με ένα σκέλος σε σταθερές τιμές και το άλλο σε τρέχουσες τιμές πρέπει να ενσωματώνονται στην προσέγγιση του πίνακα προθεσμιών λήξης ως σύνολο θέσεων ίσων προς το πλασματικό ποσό της σύμβασης, όπου κάθε πληρωμή για την εξυπηρέτηση της σύμβασης ανταλλαγής είναι μία θέση που αναγράφεται στο αντίστοιχο διάστημα ληκτότητας του πίνακα προθεσμιών λήξης του σημείου 13.