Oración 1: los perfiles de pago se muestran a continuación:  Largo en una Call: 𝑀𝑎𝑥 (𝑆𝑡 − 𝐾 , 0)  Largo en una Put: 𝑀𝑎𝑥 (𝐾 − 𝑆𝑡 , 0)  Corto en una Call: 𝑀𝑖𝑛 (𝐾 − 𝑆𝑡, 0)  Corto en una Put: 𝑀𝑖𝑛 (𝑆𝑡 − 𝐾 , 0) Los perfiles de pago también nos dan una idea de en qué momento es razonable ejecutar la opción
Oración 2: continuando, efectuamos la regresión lineal establecida anteriormente: Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple 0.05116212 Coeficiente de determinación R 2̂ 0.00261756 R 2̂ ajustado 0.00217992 Error típico 0.14186257 Observaciones 2281 Coeficientes Intercepción 0.001968128 Variable X 1 3.57722E-05 Con esto datos podemos calcular 𝑚, 𝜂 y 𝜎: 0.001968128 𝑚 = − = −55.01834889 3.57777 ∗ 10−05 𝜂 = − ln(1 + 3.57777 ∗ 10−05) = −3.57716 ∗ 10−05 𝜎 = 0.141862566 Además, tenemos que ajustar los datos a una distribución de probabilidad con el objetivo de definir una previsión para la simulación
Relación: neutral
Género: theses