Oración 1: si una secuencia {ξ𝑡}𝑡≥1 es una secuencia de variables aleatorias independientes, tal que EP[ ξ |ξ𝑡|] < ∞, EP[|ξ𝑡|] = 0 para 𝑡 ≥ 1, F 𝑡 = 𝜎{ξ1,…,ξ𝑡}, F ξ ξ 0 = {∅,𝛺}, y F 𝑡 ⊆ FT
Oración 2: en este documento se definirá el mercado eficiente como una martingala
Relación: neutral
Género: theses