Oración 1: por otra parte σ, que usualmente se le denomina la volatilidad, es también un proceso estocástico que se puede escribir en notación diferencial como: dσ2 = −λσ2t t dt+ dZλt (5.2) El proceso Z es un proceso de Lèvy cualquiera y W es el usual movimiento brow- niano estándar, además W y Z son independientes
Oración 2: usualmente se tiene que Z es un proceso de Lèvy especial llamado subordinador, concepto que vamos a definir más adelante
Conector: en particular
Relación: entailment
Género: theses