Oración 1: si (Ω, F, P ) es un espacio de probabilidad, una filtración es una colección de sub-σ-álgebras de F, F = {Ft}t∈I, tal que Fn ⊆ Fm, cuando n ≤ m, n, m ∈ I
Oración 2: la filtración natural de un proceso estocástico {Xt} es la sucesión de σ-álgebras definidas por Ft = σ{Xs; 0 ≤ s ≤ t} (la menor σ-álgebra que hace que las variables Xs, 0 ≤ s ≤ t sean medibles)
Conector: en particular,
Relación: entailment
Género: books