Oración 1: la explicación de esto reside en el hecho en que si σ2 es como en la ecuación (5.2), podremos desarrollar las matemáticas del modelo de forma elegante, recurriendo a fórmulas sencillas y podremos demostrar que el mercado M no contiene arbitraje
Oración 2: también hay otros modelos con volatilidad estocástica modelada con procesos de Lèvy que se traban de forma totalmente diferente, subordinando un proceso de Lèvy a otro proceso de Lèvy
Conector: sin embargo
Relación: contrasting
Género: theses