Oración 1: synowiec (2008) logra demostrar, mediante una serie de pruebas estadı́sticas, que el modelo doblemente exponencial resulta ser el más adecuado para modelar los retornos en merca- dos de divisas
Oración 2: hanson & Westman (2003) trabajan aplicaciones en optimización de portafolios del modelo planteado por Merton bajo enfoques dinámicos, con un activo libre de riesgo y otro riesgoso, para maximizar la utilidad esperada (descontada a valor presente) de la riqueza final de un agente en un periodo de tiempo
Conector: por otro lado,
Relación: contrasting
Género: theses