Oración 1: suponga que contamos con un espacio de probabilidad filtrado (Ω,Ψ,P,FT ) y defina sobre ese espacio un proceso S = eX (5.0) tal que X en notación de diferenciales se puede escribir como dXt = (µ+ βσ2t )dt+ σtdWt + ρdZλt (5.1) Se considera que µ, β, ρ y λ son constantes reales cualquiera con la condición extra que ρ ≤ 0 y λ ≥ 0
Oración 2: σ, que usualmente se le denomina la volatilidad, es también un proceso estocástico que se puede escribir en notación diferencial como: dσ2 = −λσ2t t dt+ dZλt (5.2) El proceso Z es un proceso de Lèvy cualquiera y W es el usual movimiento brow- niano estándar, además W y Z son independientes
Conector: por otra parte
Relación: contrasting
Género: theses